bicbanco - apresentação de risco operacional na abbc

39

Upload: bicbanco

Post on 25-Jul-2015

256 views

Category:

Investor Relations


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

��������������� ���������

� �������������������

������������

Page 2: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

��������������� �

Page 3: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

�����������

Page 4: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

�����������������������������

Page 5: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

����������������� �����������

�����������

������������������

���������

�!�������� ������

"#��!����������������������������

"#��!����������������������������

$�����"����������������������� �%�����$�����"����������������������� �%�����

&�������������������������������&��������������

�����������������

"'(�����������������������

"'(�����������������������

���������������������������

���������������������������

�������������������������

�������������������������

��������������������)��!�������� �*�����

��������������������)��!�������� �*�����

������������

+���������������������������

+���������������������������

,��������������������������������������

,��������������������������������������

�������

)�������

Page 6: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

Conferência das Atividades -Monitoração freqüente(diária, semanal) realizada nas unidades de negócio em conjunto com as atividades operacionais, para assegurar a aderência às políticas estabelecidas.

Avaliações Periódicas - Monitoração não freqüente (mensal, trimestral) definida para avaliação periódica da estrutura de controles internos.

Controles / Riscos Auditoria

(Freqüente)

(Periódico)

(Pontual)

-������������!��

Page 7: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

�������������������������

������ !������"#�#$���"

��"#!����"��%���&'(���� �%������)��#���*#���

�+�� ,�"���-���������*#���

�%) +��'#�"

���#�%����� "�.� �"���)���"#�#�.�"

�""�#)�����)��#

�$��#���"#!������"��"

#����%������������)� !� ��'"�"�/')���"

#�"�'���

��)����%�0� !�

Page 8: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

������ ������������������

Page 9: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

�������������������������

Page 10: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

"������������������������������

Page 11: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

.��/*��0�� ��������������������� �������

+����1���������

23�������4��3���

��5��

������

/�6���7��+����

�������+8)8���6�9

Page 12: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

Grau Impacto Escala

acima de 1 milhão

até 1 milhão

até 200 milBaixoPequenas perdas que não afetam significantemente o resultado da Companhia.

AltoPerdas que acarretam em acentuado declínio da lucratividade da Companhia.

MédioPerdas que afetam, de forma razoável, o resultado da Companhia.

Escala de Probabilidade de materialização de Risco

Grau Probabilidade Escala

mais de 1 por mês

até 1 por mês

até 1 por ano

MédioEventos ocasionais, as vezes inesperados, mas com histórico disponível na Companhia.

BaixoEventos não esperados para gestão e operação do processo, cujo histórico nem sempre é disponível, mas é de conhecimento dos gestores do processo.

AltoEventos comuns, facilmente observáveis e de amplo conhecimento dos envolvidos no processo.

Escala de Avaliação da Eficácia dos controles

Atribuição Descrição

N/A O controle não é aplicável

1 O controle não está sendo executado

2O controle está sendo executado, porém de maneira não uniforme ou com freqüência inferior a ideal

3O controle está sendo executado na maioria das vezes de maneira uniforme

4O controle está sempre sendo executado de maneira uniforme

Escala de Avaliação da Eficiência dos controlesAtribuição Descrição

N/A O controle não é aplicável

1A execução do controle demanda um grande volume de trabalho e consequente aumento dos custos em função da quantidade de operações

2A execução do controle é compatível com a quantidade de operações podendo ser impactado caso haja um aumento temporário ou permanente destas operações

3A execução do controle demanda um volume reduzido de trabalho e consequentemente representa um baixo custo

"������������������������������������������

Page 13: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

Acompanhamento dos Indicadores Histórico de Perdas Avaliação dos

ControlesImplementação dos

Planos de Ação

Mudança da Avaliação dos

RiscosBaixo

Médio

Alto

Baixa Média AltaProbabilidade

Impa

cto

ALTO

MÉDIO

BAIXOIntegridade

Disponibilidade

Regulamentação

Fraude Interna

Atividade NãoAutorizada

RecursosHumanos

Custo de Oportunidade

Planejamento

ProcessosTrabalhistas

Segurança dasInformações

)�����1���������������2������

Page 14: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

Registro da Proposta

Envio à agência da solicitação de crédito

e documentos iniciais.

Registro da proposta de crédito no Sistema SGC.

Cliente Gerentes Comerciais

Sistema SUC Sistema SGC Aprovação da proposta? 1

Fim

Não

Sim

Início

Ambiente Externo

Registro das informações dos

clientes no Sistema SUC e envio da documentação à

GESEA.

Gerentes ComerciaisAgência Agência

Análise e emissão do parecer de aprovação no Sistema SGC.

SUPAG/GerenteAgência

R01 R01 R01R02 R03

Legenda

ProcessoManual/Área

Fluxo Inf. Sistema Decisão Risco

R02

��������������3����

Page 15: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

Análise de Crédito

1

Sistema SGC

Notas:

Envio de parecer técnico para operações

específicas.

Back Office TécnicosCentral Administrativa

Registro das informações

financeiras dos clientes no Sistema

legado PAF (Planilha Análise

Financeira)

Analistas de CréditoDICRE

Envio das informações

financeiras ao Sistema SGC

Sistema PAFSistemas Legados

Envio de informações de

restrições financeiras ao Sistema SGC.

SerasaAmbiente Externo

Envio do rating e do nível do cliente ao

Sistema SGC.

Sistema SCRSistemas Legados

Atribuição do nível do cliente no

Sistema SCR.

Analistas de CréditoDICRE

Análise das informações disponíveis e

emissão de parecer de aprovação no

Sistema SGC.

Analistas/Diretor CréditoDICRE

Análise das informações disponíveis e

emissão de parecer de crédito final ou parcial, conforme

alçada.

DiretoresDIREG/DIREX

Análise das informações disponíveis e

emissão de parecer de crédito final ou parcial, conforme

alçada.

DIREG/DIREX e DICREComitê Executivo

Análise e emissão de parecer final à

proposta de crédito no Sistema SGC.

Presidente e Comitê Exec.Comitê Superior Crédito

Proposta aprovada?

Fim

2

Não

Sim

Envio de informações de

endividamento ao Sistema SGC.

SisbacenAmbiente Externo

Nota b

R01

R01

R01

R03

R03

R07

R06

R01

R07R01

R07R08

R08

R09

R08

R08R09R09

R01 R06 R01

R01

R09

R07

R01

Legenda

ProcessoManual/Área

Fluxo Inf. Sistema Decisão Risco

��������������3����

Page 16: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

Baixo

Médio

Alto

Baixa Média AltaProbabilidade

ALTO

MÉDIO

BAIXODisponibilidade

País

Concentração

Recursos Humanos

FormalizaçãoFraude Externa

Fraude Interna

Inadimplência

Regulamen-tação

IntegridadeAtividade Não

Autorizada

Garantias ����&�

��������������������� +���������

Page 17: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC
Page 18: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC
Page 19: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

�������� ����������������������

Page 20: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

����������������������

Page 21: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

20042004 20052005 20062006�$��#��$��#�

���&��-�,�� ����&��-�,�� �

���"�� �- 4�56����"�� �- 4�56�

&")�7��� �&")�7��� �

�8� ��8� �

���,7&�)���,7&�)

�9:9�9:9

&9 9&9 9

)"�+9��,�9)"�+9��,�9

������������������� �������������������������

�������������������� �����������������������

��������������������������������������

�" �)�,"������"�&��" �)�,"������"�&�

��9���;�� ��"<&��9���;�� ��"<&

�-��-�

�))"&9������"�"�&�))"&9������"�"�&

�")&6��= )��-�")&6��= )��-

�9 9�9 9

�")&6��� )��)�")&6��� )��)

�")&6��>7�?, ���")&6��>7�?, ��

Page 22: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

�:��3������.��� ��������

������!�������3�����)��!������������������

Page 23: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

"��;�������6���

�����1�������������@�������������������������

Page 24: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

0

5

10

15

20

25

���<=9��������������6����

67 64 61 57 54 51 48 41 38 35Numero de Eventos (Freqüência)

HistóricoDistribuição

05

1015202530

9384

1554

121

897

2815

3

Severidade

Freq

üênc

ia d

e A

cont

ecim

ento

Histórico

Lognormal

+�����/��>����

�����3�������"�5������

�������������������� ����

.��� ��������

+�����):46��+��1�����

?)�������+������

+��1������@

�� �����73���>��

Simulação de

Monte Carlo

Page 25: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

) )&"���,"�� )�����"��� ���-

������AB

��������������������������@����������������������������������������)��9

)"+"� ,�," =�"C7;�� �

Page 26: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

) )&"���,"�� )�����"��� ���-

)���������

Page 27: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

) )&"���,"�� )�����"��� ���-

=��'!�����

Page 28: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

) )&"���,"�� )�����"��� ���-

Page 29: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

) )&"���,"�� )�����"��� ���-

Page 30: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

) )&"���,"�� )�����"��� ���-

Page 31: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

���������D�������������

Internos:

Page 32: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

) )&"������&E -�� �����������F����������������������!��������!���������������1������������*����G

�H =��!��� ������

������������ ���������� �������������������� ����� ����������������� ��� ������������������������������������������ ����������������������������������������� ���

������

� I9J9K9BA9AA9BB9AB�L ,��*��'!�� ������

��� �� ��� ���������������������������������� ���������� ������������������ ����� ��������������� ��� ������ ��������������������������

� I9J9K9BA9AA9BB9AM�L =����*����� ������

��� �� ��� ������������������ ������������� � ����������������!�������������������� ���������� ������������������ ����� ��������������� ��� ������ ��������������������������

� I9J9K9BA9AA9BB9KK�L �!����� ������

�����������������1����L �������"*������

Page 33: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

�����������������1����L �������"*������) )&"������&E -�� �����������F����������������������!��������!���������������1������������*����G

�H =��!���"#�����

������������ ���������� �������������������� ����� ����������������� ��� ��������������������������������������� ����������������

� "�#�$�%&�&&�%'�&%( )��� ������������� �

��� �� ��� ���������������������������������� �������������� ������������������ ����� ��������������� ��� ������ ��������������������

� "�#�$�%&�&&�%'�&'( )�����������*+�����

��� �� ��� ���������������������������������� �������������� ������������������ ����� �)��������������������������������� ��� ������ ��������������������

"�#�$�%&�&&�%'�$$( ,�����*+�����

Page 34: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

�H�,��������&�����2�����

������������ �� ���������� �������������������������������������������-������ ���. �������������

���������� ���������/��������/������������� � ������ � ��0������� ����������1�����

� "�%�2�##�&&�'&�&&( �� ���3���������� ������

��� �� ��� ����������/��������-�����

,H���1������ ����'!��������������������������N�����!������)������

������������ �� ���������� �������-������������������������������������������������������������������������ �������� �������������

� "�#�$�%&�&&�%4�#&( ��� �� �5�/������������� �

��� �� ���������� ���/���������6������������� ��������������� �

� "�#�$�%&�&&�%4�#%( ���������� ����+�

��� �� ���������� � ��������� ����+�� ����7��������1��������������

� "�#�$�%&�&&�%4�$$( ,�����

��� ��������������� �����������������������

�����������������1����L �������"*������) )&"������&E -�� �����������F����������������������!��������!���������������1������������*����G

Page 35: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

�H�,����������������O�������!����7�������� �����!��

������������ �� ���������� � �������������������������� ����� ��������������������������������

�+������������ �� ����������/�������������

� "�#�$�%&�&&�%8�$$( ,�����

*H�"���������� �����!�����������������

���������)��-��������������������������.����������������� � �������� ���������������������

� ����������������3� �����59��:��,;9<�!����� ���������������� ���������������� ����������

���� ���3������������ ��= !�������!����������������

� "�#�$�%&�&&�%>�$$( ,�����

�H�=��2������)�����������&������������� �*�����

��� �� ���������� ����-������������� ����������� ��������������������������������������������

��+������ ��������� �-�� ?���� �����?�����������������/����� ������������ �����������

�����3� �����59��:��,;9<�!����� ���������������� ���������������� ������������

�� ���3������������ ��= !�������!����������������

� "�#�$�%&�&&�%2�$$( ,�����

�����������������1����L �������"*������

Page 36: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

2H�=��2������"#��!�����!�����������������F��

��� �� ���������� �� ����������� ������������������������ ���������� ������/�����������������

������������������ �����

� "�%�2�22�&&�&%�&&( @�����6����

��� ����������� ��������������� ������65�*:

� "�%�2�$$�&&�%"�&'( @������A@

��� ����������� ��������������� �������A@

� "�%�2�$$�&&�%"�&#( @�����6:�*B

��� ����������� ��������������� ������6:�*B

) )&"���,"����&7��)�,"��"�,�)���"��� ��� )

5������� ���� ����! ����3��� ������������1���������������������-�*+����

���������3� ������� ������� �������� ���� ������������/�������6��� ���� � ������������������

��������0��������������������������������������

,���������������! �����1�������������� ��� ������������/��������������� ���������1�������

������������ �������� �������������������������� ���� ��������� ���� ������7��

�����������������1����L �������"*������

Page 37: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

�))"�7��56��� �� �"

�����������,����O���������"���!�!����������������������������������

Page 38: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

PRODUTOS FINAIS

Relatório de Asseguração

Page 39: BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC

= �