dr. kandrács saba ügyvezető igazgatómedvegyev.uni-corvinus.hu/kockazat/bce...

Bankrendszer és főbb kockázatai

BCE

Dr. Kandrács Csaba - ügyvezető igazgató

MNB

2017. február 2.

Az előadás témája

2

A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR

A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI

AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE

Az előadás témája

3

A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR

A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI

AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE

Hitelintézeti szektor fontossága

4

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2003 Q4 2004 Q4 2005 Q4 2006 Q4 2007 Q4 2008 Q4 2009 Q4 2010 Q4 2011 Q4 2012 Q4 2013 Q4 2014 Q4 2015 Q4

Bankszektor mérlegfőösszege, a GDP és az államháztartás adósságának változása

(miliárd forint)

Mérlegfőösszeg GDP Államadósság

∑ 120

intézmény

Bankrendszerek nagysága (ezer milliárd forint, 2015)

5

2657 2452 1128 33

A magyar hitelintézeti szektor tulajdonosi összetétel szerint

6

Bankméreti arányok a világban

7

Mérlegfőösszeg 2016 Q2-es

adatok felhasználásával

forintban kifejezve

Industrial and Commercial Bank of China

(Világ #1)

1 009 195 385 200 000

Industrial and Commercial Bank of China

(Világ #1)

1 009 195 385 200 000

HSBC Holdings (Európa #1)

741 470 963 500 000

Industrial and Commercial Bank of China

(Világ #1)

1 009 195 385 200 000

HSBC Holdings (Európa #1)

741 470 963 500 000

OTP Bank (Magyarország #1)

10 699 226 000 000

A legnagyobb hazai hitelintézetek (2016 Q3)

8

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

OTP

Un

iCre

dit

KH

Inte

grác

ió

Rai

ffe

ise

n

Erst

e

MK

B

CIB BB

milliárd Ftmilliárd Ft

Mérlegfőösszeg Betétállomány Hitelállomány (bruttó)

Magyarországon működő hitelintézetek

9

A hitelintézetek eredményének alakulása

10

181

289336 368 337

245 211

-17

-282

-179

34

-506

14

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

milliárd Ftmilliárd Ft

Adózott eredmény

Nyereséges és veszteséges részvénytársasági hitelintézetek száma (2003-2015)

11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nyereséges Veszteséges

Az előadás témája

12

A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR

A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI

AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE

Üzleti modell, stratégia

Hitelkockázat

Működési kockázat

Likviditási kockázat

2. Hitelintézetek főbb kockázatai

13

2.1. Üzleti modell, stratégia

2.2. Hitelkockázat

2.3. Működési kockázat

2.4. Likviditási kockázat

2. 5. Egyéb kockázatok (piaci, partner stb.)

A kockázatokat a hitelintézetek belsőeljárásokkal, folyamatokkal csökkentik,kezelik. A folyamatokkal nem csökkenthetőkockázatokat tőkével fedezik.

Az előadás témája

14

A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR

A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI

AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE

Üzleti modell, stratégia

Hitelkockázat

Működési kockázat

Likviditási kockázat

2.1. Üzleti modell, stratégiai kockázat

15

Életképes üzleti modell: nyereségesaz intézményFenntartható stratégia: hosszú távonnyereséges intézmény

Fenntarthatóságot veszélyeztető tényezők például:

- Alacsony alapkamat

- Üzemméret

- Digitalizáció

- Túlzott kockázati étvágy

- Nem organikus, hanem egyedi tételeken alapulónövekedés

- Koncentráció, függőség

- Elavult IT rendszerek

Alacsony alapkamat, mint működési környezet

16

Végtörlesztés

Lakossági devizahitelek

forintosítása

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Jegybanki alapkamat és a bankszektor ROE és mutatójának változása

Jegybanki alapkamat mértéke 12 havi gördülő ROE

Az előadás témája

17

A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR

A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI

AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE

Üzleti modell, stratégia

Hitelkockázat

Működési kockázat

Likviditási kockázat

2.2. Hitelkockázat

Annak kockázata, hogy a hitelintézet által kihelyezetthitel nem térül meg 100%-ban a szerződésben rögzítetthatáridőben, a fedezetek érvényesítése nélkül.

18

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

Hitel - és betétállomány változása(milliárd forint)

lakossági betétállomány lakossági hitelállomány

2.2. Hitelkockázat elemei

19

Ügyfél Ügylet Fedezet

Hitelkockázatot meghatározó tényezők

Továbbra is lendületben van a lakáspiac: jelentősen emelkedtek az árak a visszaesés után

20

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

85

90

95

100

105

110

115

120

20

08

. I.

II.

III.

IV.

20

09

. I.

II.

III.

IV.

20

10

. I.

II.

III.

IV.

20

11

. I.

II.

III.

IV.

20

12

. I.

II.

III.

IV.

20

13

. I.

II.

III.

IV.

20

14

. I.

II.

III.

IV.

20

15

. I.

II.

III.

IV.

20

16

. I.

%%

Használt lakásárak negyedéves változása (jobb skála)Új lakásárak negyedéves változása (jobb skála)MNB lakásárindex negyedéves változása (jobb skála)KSH - használt lakások árindexeKSH - új lakások árindexeMNB lakásárindex

Amikor a kockázatból valóság lesz -Nemteljesítő hitelek

A hitelkockázat megjelenési formája: nemteljesítő hitel

(NPE-non performing exposure ~ NPL-non-performing loan ~Default)

Az ügyfél nem tudja/akarja visszafizetni a teljes hitelösszegeta fedezet érvényesítése nélkül a szerződésben foglaltaknakmegfelelően.

21

Hitelintézet feladata a hitelezéssel kapcsolatban

Nem hitelképes

ügyfél

Hitelképes ügyfélHitelképesség folyamatos nyomon követése

Tartalékolás a hitelképesség megszűnése esetére

statisztikai becslés alapján

NPL-re képzett tartalékképzésben rejlőbizonytalanságok

22

Hitel

Várhatóan

nem

megtérülő

rész

Fedezet

Veszteség

BECSLÉS

BECSLÉS

BECSLÉS

Az NPL mérése ésfedezése becslési(modell) kockázatothordoz:- Mekkora a

valószínűsége,hogy az ügyfélnem fizet?

- Mennyit ér afedezet valójában?

NPL arány változása az európai országokban

23

NPL arány az európai országokban

24

Az előadás témája

25

A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR

A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI

AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE

Üzleti modell, stratégia

Hitelkockázat

Működési kockázat

Likviditási kockázat

2.3. Működési kockázat

26

Minden olyan tényező,amely az intézményhosszú távú, prudens ésnyereséges működésétveszélyezteti.

„Minden, ami égeti apénzt.”

2.3. Működési kockázat forrásai

27

Fizikai kár: „Hajnali 4 óra körül egyelőre ismeretlen okból felrobbant egybudapesti bankfiók a XIII. kerületben, a Lehel út 70-72. alatt.” *hvg.hu

IT-rendszer: „Leállt a CIB Bankmobilalkalmazása” *Origo.hu

Belső csalás: „Szilikonmellért sikkasztott milliókat Tímea” *borsonline.hu

Külső csalás:„…a csalók a telefonban különböző banki és mobilszolgáltatóinyereményjátékokon nyert jelentős összegű díjakat ígérnek és ennekürügyén személyes illetve banki adatok (számla és bankkártyaszámok,személyes azonosítók, PIN kódok, stb.) megszerzésére tesznek kísérletet”*bankszovetseg.hu

Az előadás témája

28

A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR

A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI

AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE

Üzleti modell, stratégia

Hitelkockázat

Működési kockázat

Likviditási kockázat

2.4. Likviditási kockázat

29

Az a kockázat, amikorfennáll annak aveszélye, hogy ahitelintézet nem, vagycsak késve fogja tudnikiegyenlíteni atartozásait.

2.4. Likviditási kockázat

30

Az előadás témája

31

A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR

A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI

AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE

Felügyelet fő feladatai

Ideális bankrendszer

Bankrendszer kihívásai

3) Felügyelet szerepe

32

3.1. Pénzügyi szektor stabilitásának biztosítása

3.2. Pénzügyi szektorba vetett közbizalom fenntartása

3.3 Fogyasztóvédelem

3.1. Pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása

33

3.2. Szektorba vetett közbizalom

34

3.3. Fogyasztóvédelem

35

36

Jegybanki alapkamat és a lakáscélú THMváltozása

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Jegybanki alapkamat és a lakáscélú THM változása

Lakáscélú (THM) (bal tengely) Lakáscélú felár (bal tengely) Jegybanki alapkamat mértéke (bal tengely)

A tájékozott fogyasztó fontossága

37

Fizessünk internetbankon keresztül!

https://www.youtube.com/watch?v=o4-GubRR4YI

A tájékozott fogyasztó fontossága

38

Mit tegyünk fizetési nehézségek esetén?

https://www.youtube.com/watch?v=UxDt1tKsUqs

Ellenőrzés vs. felügyelés…

…óriási téttel

A háttérben szemléletbeli változás a felügyelésben

Mi változott még a felügyelési módszertanban?

A Volkswagen példájával szemléltetve…

vs.

vs.

Az előadás témája

46

A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR

A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI

AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE

Felügyelet fő feladatai

Ideális bankrendszer

Bankrendszer kihívásai

A pénzügyi szektor legfontosabb jövőbeli kihívásai

Magyar Nemzeti Bank 47

TARTÓSAN ALACSONY

KAMATKÖRNYEZET

IT EXPONENCIÁLIS

NÖVEKEDÉSE

ÚJ SZEREPLŐK

MEGJELENÉSE

VÁLTOZÓ GAZDASÁGI NORMÁK

ÉS SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET

Intézményi jövedelmezőség erodálódása

Verseny fokozódása

Határon átnyúló

szolgáltatások terjedése

Új típusú szereplők és folyamatok megjelenése

(FinTech, közösségi finanszírozás)

Innovációs kényszer

Fogyasztói (hozam)elvárások (?)

DIGITALIZÁCIÓS KÉNYSZERintézményi és felügyeleti oldalon

Kiszervezések elterjedése

Szigorodó szabályozás

Kihívások…a válság utáni helyzet

Magyar Nemzeti Bank 48

Szent Péter tér - Róma

Digitális forradalom a szemünk előtt 2 párhuzamos folyamat miatt

1) VÁLSÁG

Ügyfélbizalom visszaszerzése

Költségcsökkentés szükség

2) DIGITÁLIS CSATORNÁK ROHAMOS TERJEDÉSE

DIGITÁLIS FORRADALOM

Lehetővé

teszi

Digitális forradalom hatásai

Magyar Nemzeti Bank 49

A versenyképes, jövedelmező pénzintézeti működés alapjaiban változik meg!

A bank már nem csak épület, és a digitális tér

mindig nyitva van!

Bankok lehetséges reakciója a digitális forradalomra - Bank 2.0…Bank 3.0….!?

Magyar Nemzeti Bank 50

Alkalmazkodási kényszer és egyben óriási, hosszú távúfejlődési lehetőség!

• Eltolódás az automatizálás, az önkiszolgálóbbmegoldások, a teljesen elektronikus termékekirányába, ami a fajlagos működési/szolgáltatásiköltségek csökkenésében csapódik le.

• Az új igények új árazási modelleket, másköltségszerkezeteket, költségszinteket vonnakmagukkal.

Új üzleti/működési modellek szükségesek! ez pedig új kockázatokat és kockázati versenyt jelent

Kihívások…a bank már ≠ bankolás!

Magyar Nemzeti Bank 51

Jelszó: FOGYASZTÓI ÉLMÉNY• többcsatornás és kellően biztonságos ügyfélkapcsolat,• fogyasztói magatartás követése,• interaktív termékfejlesztés,• viselkedésalapú és „location based” információs

vagyon,• figyelmességtudat és gondosan megtervezett

fogyasztói élmény,• algoritmus alapú - ügyfélre vigyázó - életminőséget

javító szolgáltatások• releváns ill. tökéletesen személyre szabott, bárhol,

bármikor elérhető hitelezési és megtakarítási ajánlatok(futamidő, árak)

Kihívók: NeoBankok

52

• Lemaradó intézmények életképtelenné válnak konszolidáció, extrémesetben piaci átrendeződés, felosztott piacok újrafelosztása egyes országokban.

• Versenyképes intézmények: komplex ügyekreszűkülő „klasszikus” bankolás is megmarad, de az új generációs igényeketkielégíteni kívánó modern bankolás ötvözése lesz megfigyelhető.

• Kifejezetten az új generációs igényekre fókuszáló, a „hagyományos” bankoláshozképest kényelmet hirdető, fiókhálózat nélkül működő NeoBankok is megjelennek

Kihívók: az „alternatív bankrendszer” a „sharing economy” jegyében

Magyar Nemzeti Bank 53

Regionális valóság:

P2P hitelezők a

visegrádi országokban

A P2P rendszereken keresztül történő

hitelezés várható alakulása világszinten

A kihívók: Fintech cégek

Magyar Nemzeti Bank 54

• FinTech cégek és startup-ok számavilágszerte már eléri a 25 000-et!

• A FinTech ötletek lényegében minden bankiterületet le fognak fedni (Buborékveszélyvan, de a fejlődés elkerülhetetlen)

• A hagyományos pénzügyi világba kívülrőlérkező Fintech megoldásokat szigorúbiztonsági és adatvédelmi követelményekmellett a fejlesztői környezeteik (API-k)megnyitásával beágyazzák a bankikörnyezetbe és szolgáltatásaikba.

A hasznosítható és futurisztikus ötletek tárháza bővül!

Kihívások…Végszó!

Magyar Nemzeti Bank 55

• A digitalizáció és az automatizálás hosszú távon ahitelintézeti szektorban jelenleg dolgozó több mint 38ezer munkavállaló életét is befolyásolni fogja.

• Ez a munkaerőpiaci feszültség a közgazdaságtan, minttársadalomtudomány nagy kihívása lesz a következőévtizedekben.

• A mértékletesség betartása és betartatása az új üzletilehetőségek kihasználásában és a kockázatvállalásbanegyaránt kiemelten fontos felügyeleti cél lesz!

• A megtakarítások védelme érdekében a kockázatokidőbeli feltárása és predikciója az MNB-től is teljesmegújulást vár el lakossági és vállalati területenegyaránt!

Az előadás témája

56

A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR

A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI

AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE

Felügyelet fő feladatai

Ideális bankrendszer

Bankrendszer kihívásai

Ideális bankrendszer az MNB szerint

57

Tisztességes profit

Versengő

Profit visszaforgatása

Önfinanszírozó

Egészséges lakossági hitelezés

Prudenshitelezés

Növekedést támogató

Likvid

Átlátható és felelős

Tőkeerős

Köszönöm a figyelmet!