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Criticità dell’appoggio bancario all’attività d’impresa
Francesca Querci
Università degli Studi di Genova
Confindustria Genova - Club Finanza d’Impresa
Genova, 12 febbraio 2009
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Il rapporto tra prestiti bancari e PIL
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fonte: Banca d’Italia
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L’economia italiana
Fonte: Banca d’Italia, Bollettino Economico, gennaio 2009
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Le imprese.I
Fonte: Banca d’Italia, Bollettino Economico, gennaio 2009
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Le imprese.II
Fonte: Banca d’Italia, Bollettino Economico, gennaio 2009
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L’indebitamento delle imprese
Fonte: Banca d’Italia, Bollettino Economico, gennaio 2009
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Il credito bancario
Fonte: Banca d’Italia, Bollettino Economico, gennaio 2009
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I cambiamenti nei credit standard nell’area dell’euro
Fonte: Banca Centrale Europea, The Euro Area Bank Lending Survey, January 2009
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La domanda di prestiti bancari nell’area dell’euro
Fonte: Banca Centrale Europea, The Euro Area Bank Lending Survey, January 2009
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La nuova normativa di vigilanza prudenziale
Basilea 2 stimola le banche ad adottare criteri di valutazione dei rischi
che siano affidabili, robusti, oggettivi e chiaramente definiti, dai quali
emerga un’attendibile quantificazione del capitale da detenere a presidio.
Nell’ambito del modello più avanzato (IRB advanced), il requisito di
capitale da detenere a fronte delle perdite inattese, sui prestiti verso le
imprese, è misurato da:
MALGDRPDR
GRPDGNLGDRK
1
%)9,99()(
dove
LGDR: loss given default rate
PD: probability of default
MA: maturity adjustment
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La diffusione delle metodologie statistico-quantitative per la valutazione dei crediti
Fonte: Banca d’Italia
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Importanza delle metodologie s-q nella relazione creditizia
Fonte: Banca d’Italia
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Informazioni utilizzate nei modelli di valutazione dei crediti
Fonte: Banca d’Italia
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Verso un recupero del relationship banking
Nel contesto descritto diventa essenziale la partnership delle banche.
• La gestione del capitale proprio
• La gestione del passivo finanziario
• La gestione della liquidità
• La gestione del rischio di tasso
• La gestione del rischio di credito clienti.
Le caratteristiche salienti del sistema di rating adottato
Le motivazioni sottese al giudizio assegnato
Le possibile aree di miglioramento tecnico e gestionale per l’impresa