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EasyVaR 投資組合診斷分析軟體 操作說明

版本:1.1

一一一一、、、、軟體介紹軟體介紹軟體介紹軟體介紹

1.EasyVaR是一套專為台灣金融環境設計之投資組合診斷分析軟體。使用者僅需 3步驟：

(1)準備好您想要分析的投資組合明細；

(2)將投資組合中的各種金融資產，依次輸入持有數量、單位及持有期間；

(3)點擊 EasyVaR產製報表按鍵。

即可在 1分鐘內產生您專屬的投資組合診斷分析報告，讓您迅速掌握投資組合的績效

與風險狀況。

2.EasyVaR特色：

(1)只需準備投資組合資料：

您僅需投資組合明細即可進行所有分析，評估過程中所需的市場價格與歷史資料均

由系統幕後匯入，使用者不必費心維護整理。

(2)商品涵蓋完整：

本系統完整涵蓋銀行存款(台幣/外幣)、台灣股票(上市/上櫃/興櫃/ETF/存託憑證)、

認購(售)權證、境內/境外投信基金、期信基金、台灣期貨/選擇權及國外期貨等 7

個領域、22000種金融商品，及 300種國內外主要市場指標。資訊品質與專業金融

法人機構使用之資料庫相同。

(3)風險模型準確：

系統內建之風險值模型採歷史模擬法，可精確捕捉資產價格、商品相關性、隱含波

動度、期貨基差與跨月價差等風險，並可依需要調整信賴區間與衰退因子。

(4)報表簡明易讀：

分析報表包括投資組合績效分析、績效相關性分析、風險值分析、情境分析、暴險

變化分析等。所有報表皆採簡明易懂設計，使用者無需具備財金知識背景也可洞悉

投資組合風險。

(5)環境要求低：

本程式採可攜式開發，免安裝即可於單機操作，操作介面採直覺式設計，硬體資源

要求低，個人電腦只需備有Windows作業系統及 Excel即可立即運作。使用者無

須投入額外的軟硬體建置，免除人力與投資成本。

(6)資訊安全高：

本系統在使用時無需填送個人資料，操作過程採下載風險參數檔至使用者電腦運

算，並不會將使用者的部位資料上傳，資訊安全性無虞。

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(7)資訊串接：

對於特殊需求者，我們另提供資訊串接服務，包括前端部位之匯入、並可與您的中

後台系統、盤中系統串接，達到風險報表產生及電郵寄送全程自動化。

二二二二、、、、環境要求環境要求環境要求環境要求

1.作業系統：Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 7

2.必須已安裝Microsoft Excel

3.限制：目前本軟體暫不支援手機、平板等手持裝置。

三三三三、、、、程式安裝程式安裝程式安裝程式安裝

1. EasyVaR程式提供免費下載試用，您可至網際網路下列位置抓取程式：

http://www.easyvar.com.tw/download/EasyVaR_V11.exe

下載過程中如遇安全性警告或詢問，請點選「執行/同意」。建議您直接雙擊下載檔案，

並解壓縮至「C:\」的根目錄下。(如下圖)。

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2. EasyVaR下載完成後，\EasyVaR\ 目錄內含下列 5個子目錄：

目錄 起始狀態 內容說明

\EasyVaR\ EasyVaR.exe ReadMe.pdf

EasyVaR.exe：主程式 ReadMe.pdf：說明檔

\EasyVaR\program\ chksn.dll getmaster.exe

此目錄存放此目錄存放此目錄存放此目錄存放 EasyVaR附屬程式附屬程式附屬程式附屬程式 每次執行 EasyVaR 過程中，系統會自動檢核附屬程式的完整性，並更新至最新版本

\EasyVaR\download\ 空 此目錄存放每日市場風險參數檔此目錄存放每日市場風險參數檔此目錄存放每日市場風險參數檔此目錄存放每日市場風險參數檔 每次執行 EasyVaR 過程中，系統會自動下載當日所需的風險參數資料，存放於此目錄

\EasyVaR\portfolio\ 空 此目錄存放此目錄存放此目錄存放此目錄存放您您您您的投資組合的投資組合的投資組合的投資組合檔案檔案檔案檔案 透過「EasyVaR投資組合編輯器」製作之投資組合明細，您可直接以文字編輯軟體編輯

\EasyVaR\report\ 空 此目錄存放您的分析報表此目錄存放您的分析報表此目錄存放您的分析報表此目錄存放您的分析報表檔案檔案檔案檔案 每次執行 EasyVaR 完成後，系統會將結果報表檔案存於此目錄

四四四四、、、、程式執行程式執行程式執行程式執行

1.點擊點擊點擊點擊 EasyVaR主程式主程式主程式主程式：：：：請用滑鼠雙擊主程式 \EasyVaR\EasyVaR.exe。(如下圖)

2.自動自動自動自動下載環境變數與風下載環境變數與風下載環境變數與風下載環境變數與風險參數險參數險參數險參數：：：：連續點擊 EasyVaR主程式後，系統會彈出視窗並自

動下載環境變數、報表程式和最新的風險參數檔(過程約需 5至 20秒) (如下圖)。

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3.自動自動自動自動開啟開啟開啟開啟投資組合編輯器投資組合編輯器投資組合編輯器投資組合編輯器：：：：當風險參數檔案下載完畢，系統會自動開啟「EasyVaR投

資組合編輯器」(如下圖)。

由於「EasyVaR投資組合編輯器」部分功能是以Microsoft Excel巨集寫成，並會自動

連結外部資料，若您的 Excel預設停用相關功能，請先將「巨集」及「資料連線」功能

啟用。

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4.輸入授權序號輸入授權序號輸入授權序號輸入授權序號

按下「EasyVaR投資組合編輯器」Excel畫面的右上方「查詢狀態 」圖示，可

鍵入合法取得之授權序號。

5.編輯投資組合編輯投資組合編輯投資組合編輯投資組合：：：：「EasyVaR投資組合編輯器」是一個專為 EasyVaR設計的工具程式，

透過這個小工具，您可以很容易地建立、儲存或修改投資組合(如下圖)。

EasyVaR是專為台灣金融市場設計的軟體，可處理的投資組合包括：

(1)商品種類：涵蓋銀行存款、台灣股票、台灣權證、台灣基金、境外基金、台灣期

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貨、國外期貨等 7類。

(2)數量型態：您可設定某項資融資產的期初市值、目前市值，或設定每月定時定額

(股票/基金)、張/單位/口數(股票/權證/期貨)、原幣/台幣(外幣存款)等型態。

(3)資料筆數：系統每次可處理的資料筆數無上限。

若您不清楚某項金融商品的代號，可以翻閱各工作表查詢(如下圖)。

您可以點擊螢幕右上方的 按鈕，將製作好的投資部位組合存檔(如下圖)。

投資部位檔案是一個標準格式的文字檔(.txt)，存放於：\EasyVaR\input\ 目錄下，您可

以透過文字編輯軟體(如記事本)進行編輯。(如下圖)

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6.產製分析報表產製分析報表產製分析報表產製分析報表：：：：投資組合確認無誤後，您可點擊螢幕右上方的綠色綠色綠色綠色按鈕，產製報表。

此時，您可以設定報表參數，包括：

(1)市場參考指標(benchmark)，EasyVaR提供各種國內外主要市場指標供您選擇。

(2)評價日期：系統預設以最新市價進行風險評價，但您也可以選擇以過去某一特定

日期作評價。

(3)槓桿倍數：對於股票、期貨、選擇權賣方等標的，您可以設定財務槓桿比例：

‧股票：採用融資買進或融券賣出者，請在此設定自備資金占商品市值的比例。

‧期貨和選擇權賣方：您可以設定提高自備資金為交易所公告之原始保證金的若

干倍。

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‧槓桿倍數不會改變投資組合的累積金額的計算結果，但會影響投資報酬率和投

資組合的風險級別等。

(4)投資組合部位篩選條件：您可以一次置入完整的投資組合部位明細，但每次只針

對其中特定部分的資產作分析，請利用投資組合明細檔案中的「單位/部門/帳號

別」欄位作註記。

(5)匯出明細資料：勾選此項目，可於產製分析報表同時匯出明細資料。

(6)報表密碼：您可以設定報表密碼，保護您分析報告的安全性。

按下「開始產製報表」按鈕後，系統會彈出訊息視窗，告訴您本次執行所讀取的投資組

合部位檔案名稱、剩餘儲值點數、以及報表產製進度。報表製作時間視您的投資組合

複雜度與電腦速度而定，約需 10至 30秒(如下圖)。

製表完成後，系統會產生以下 2個檔案存於：\EasyVaR\report\ 目錄下：

檔案 檔名編定格式 說明

投資組合診

斷分析報告 EasyVaR_AA (流水號) 20151113 (風險參數日期).xls

分析報告請用Micorsoft Excel開啟

明細資料 Detail_AA (流水號) 20151113 (風險參數日期) .csv

臚列每筆投資部位/每日持有數量、價格、成本、市值、損益等資訊

7.讀取投資組合診斷分析報告讀取投資組合診斷分析報告讀取投資組合診斷分析報告讀取投資組合診斷分析報告：：：：當報表製作完成，系統會自動開啟剛才產生的分析報告檔

案供您閱覽。(如下圖)

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8.匯出明細資料匯出明細資料匯出明細資料匯出明細資料：：：：點擊投資組合分析報告首頁右上方的「開啟明細資料」按鈕，即可開啟本

次分析的詳細數據資料，您可以透過其他工具將數據資料進行整理、排序、加總或樞

紐分析，進一步洞悉您的投資組合變化情形。(如下圖)

「EasyVaR投資組合診斷分析報告」是一個標準格式的Microsoft Excel檔案，您可以

透過Microsoft Excel的各項功能，開啟、瀏覽、列印或編輯檔案(如下圖)。

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9.郵寄投資組合診斷分析報告郵寄投資組合診斷分析報告郵寄投資組合診斷分析報告郵寄投資組合診斷分析報告：：：：若您有設定報表收件人，則報表製作完成後，系統會自動

彈出Microsoft Outlook新郵件視窗，你只需點擊「傳送(S)」按鈕，即可將報表寄出。(如

下圖)

五五五五、、、、投資組合診斷分析報告投資組合診斷分析報告投資組合診斷分析報告投資組合診斷分析報告

EasyVaR「投資組合診斷分析報告」內容包括「首頁、總覽、結構、績效、歷月、商

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品、相關性、風險值、情境、停損、停利」等 11個工作表，涵蓋「投資組合分析、績效

分析、風險分析及摘要報告」4個面向，說明如下：

報表 性質

報表名稱 內容

首頁 摘要報告 就投資組合結構、投資組合績效、行情對績效之影響及風

險分析等，作摘要報告

投資組合總覽 臚列使用者存入之投資組合明細、包括商品名稱、數量、

屬性、市值、損益、持有期間、風險歸類等 基本 分析 投資組合結構分

析 依市場別、風險標的別、商品別，分析投資組合之資金配

置、市值配置和風險配置

投資組合績效回

測分析

分析投資組合過去績效表現，包括損益、報酬率、夏普比

率、勝率、盈虧比、日/週/月績效、最大連續回檔分析等，並將投資組合損益與同期間市場指標作對比分析

投資組合歷月績

效分析

分析投資組合過去歷月之績效，並與該月大盤漲跌、市場

波動度、市場成交值作比較，分析投資組合歷月績效與市

場因素之相關性。

投資組合各商品

績效分析 分析投資組合中，各商品之日、月、年、累積損益及報酬

率，並與指定之市場參考指標進行比較

績效 分析

投資組合績效相

關性分析 分析投資組合及其各商品之績效與各種主要市場指標之相

關性，及各商品績效彼此間之相關性。

投資組合風險值

分析

分析持倉部位之風險值、主要風險標的、權重與暴險方向、

次日損益分配機率、過去出現嚴重虧損情境距今遠近、當

時市況及嚴重度分析

投資組合次日情

境分析 分析持倉商品之部位市值、主要風險因子敏感性分析及次

日各種大盤漲跌情形下的損益預估曲線圖

停利分析 針對獲利商品，分析累積獲利走勢、目前獲利與該商品過

去損益之相對表現，透過長線和短線交叉趨勢提供停利建

議

風險 分析

停損分析 針對虧損商品，分析虧損變化走勢、目前累積虧損與該商

品過去損益之相對表現，透過長線和短線交叉趨勢提供停

損建議

您可至網際網路下列位置抓取 EasyVaR投資組合診斷分析報告範例檔：

http://www.easyvar.com.tw/download/EasyVaR_sample.exe

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六六六六、、、、致謝致謝致謝致謝

EasyVaR感謝您的使用，若對本軟體有任何指正建議，歡迎來信指教：

ycpf2100@yuanta.com

EasyVaR係由元大金控集團所屬元大期貨(股)公司開發，由元大期貨顧問事業獨家銷售。

元大期貨許可證字號：105年金管期總字第 002號，地址：台北市中山區南京東路 3段 225

號 11樓及 12樓，電話(02)2717-6000。