自己資本の構成に関する事項（連結自己資本比率（国際統一 ...連結：...

（単位：百万円）

平成22年3月末平成23年3月末基本的項目（TierⅠ）資本金 342,037 342,037うち非累積的永久優先株（注）1 54,500 54,500

新株式申込証拠金－－資本剰余金 297,052 297,051利益剰余金 505,443 565,906自己株式（△） 465 482自己株式申込証拠金－－社外流出予定額（△） 10,678 15,701その他有価証券の評価差損（△） 335 －為替換算調整勘定 △ 9,922 △ 12,873新株予約権－－連結子法人等の少数株主持分 301,361 303,582うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 280,000 280,000

営業権相当額（△）－－のれん相当額（△） 133,092 123,258企業結合等により計上される無形固定資産相当額（△）－ 3,604証券化取引に伴い増加した自己資本相当額（△） 2,915 5,686期待損失額が適格引当金を上回る額の50％相当額（△） 22,141 13,037繰延税金資産の控除前の〔基本的項目〕計（上記各項目の合計額） 1,266,342 1,333,931繰延税金資産の控除金額（△）（注）2 －－計（Ａ） 1,266,342 1,333,931うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注）3 （ａ） 156,000 156,000

補完的項目（TierⅡ）その他有価証券の連結貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45％－ 3,319土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％相当額 505 448一般貸倒引当金 9,294 14,647適格引当金が期待損失額を上回る額－－負債性資本調達手段等 596,823 628,236うち永久劣後債務（注）4 186,915 185,307うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注）5 409,907 442,928

計 606,622 646,651うち自己資本への算入額（Ｂ） 606,622 646,651

準補完的項目（TierⅢ）短期劣後債務－－うち自己資本への算入額（Ｃ）－－控除項目控除項目（注）6 （Ｄ） 95,604 99,692自己資本額（A）＋（B）＋（C）－（D）（Ｅ） 1,777,360 1,880,889リスク・アセット等資産（オン・バランス）項目 10,638,037 9,855,997オフ・バランス取引等項目 1,325,654 1,290,402信用リスク・アセットの額（Ｆ） 11,963,692 11,146,399マーケットリスク相当額に係る額（（H）/8%）（Ｇ） 96,869 139,326（参考）マーケットリスク相当額（Ｈ） 7,749 11,146オペレーショナルリスク相当額に係る額（（J）/8%）（Ｉ） 770,806 742,313（参考）オペレーショナルリスク相当額（Ｊ） 61,664 59,385信用リスク・アセット調整額（Ｋ）－－オペレーショナルリスク相当額調整額（Ｌ）－－計（（F）＋（G）＋（I）＋（K）＋（L））（Ｍ） 12,831,367 12,028,039

連結自己資本比率（国際統一基準）＝E/M×100（％） 13.85 15.63TierⅠ比率＝A/M×100（％） 9.86 11.09ステップ・アップ金利条項付の優先出資証券の基本的項目の額に対する比率＝a/A×100（％） 12.31 11.69

（注） 1. 平成23年3月31日において、基本的項目に含まれる非累積的永久優先株の額は109,000百万円であり、「資本金うち非累積的永久優先株」の欄には、非累積的永久優先株のうち資本金に組み入れた額を記載しております。

2. 平成23年3月31日において、繰延税金資産の純額に相当する額は100,147百万円であります。なお、繰延税金資産の算入上限額は266,786百万円であります。 3. 告示第5条第2項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資証券を含む。）

であります。 4. 告示第6条第1項第4号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。（1）無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること（2）一定の場合を除き、償還されないものであること（3）業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること（4）利払い義務の延期が認められるものであること 5. 告示第6条第1項第5号及び第6号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られております。 6. 告示第8条第1項第1号から第6号に掲げるものであり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額、及び第2号に規定するものに対する投資に相当する額が含まれてお

ります。 7. 住友信託銀行は、連結自己資本比率の算定に関し、「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」（平成23年3月29日日本公認会計士

協会業種別委員会実務指針第30号）に基づき、有限責任あずさ監査法人により外部監査を受けております。当該外部監査は連結財務諸表の会計監査の一部ではなく、連結自己資本比率の算定に関する内部管理体制の一部について合意された手続による調査業務を実施し、その結果を

住友信託銀行宛に報告するものであります。外部監査人が連結自己資本比率そのものや連結自己資本比率の算定に係る内部統制について意見を表明するものではありません。なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7月1日をもって有限責任あずさ監査法人となりました。

自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。）に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。なお、住友信託銀行は、国際統一基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては基礎的内部格付手法、オペレーショナルリスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用するとともに、マーケットリスク規制を導入しております。

自己資本比率に関する事項

自己資本の構成に関する事項（連結自己資本比率（国際統一基準）の状況）

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定性的な開示事項

バーゼルⅡ関連データ

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決算データ（連結）

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決算データ（単体）

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474 三井住友トラスト・ホールディングス　2011ディスクロージャー誌

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連結：定量的な開示事項

※ 連結自己資本比率（国際統一基準）における自己資本の「基本的項目」に算入しております「海外特別目的会社の発行する優先出資証券」の主要な性質は次のとおりであります。

1. 発行体 STB Preferred Capital 2（Cayman） Limited

STB Preferred Capital 3（Cayman） Limited



2. 発行証券の種類配当非累積型永久優先出資証券同左同左同左

3. 発行期間永久（ただし、7年経過後は監督当局の事前承認を前提として、発行体の任意により償還可能）

永久（ただし、10年経過後は監督当局の事前承認を前提として、発行体の任意により償還可能）



4. 配当率当初固定配当（ただし、平成28年1月の配当支払日以降は変動配当が適用されるとともに、ステップ・アップ配当が付される）

当初固定配当（ただし、平成29年7月の配当支払日以降は変動配当が適用されるとともに、ステップ・アップ配当が付される）

Series A当初固定配当（ただし、平成30年7月の配当支払日以降は変動配当が適用されるとともに、ステップ・アップ配当が付される）Series B当初固定配当（ただし、平成30年7月の配当支払日以降は変動配当が適用される。ステップ・アップ配当は付されていない）

当初固定配当（ただし、平成26年1月の配当支払日以降は変動配当が適用される。ステップ・アップ配当は付されていない）

5. 発行総額 500億円 500億円 Series A 560億円Series B 540億円 700億円

6. 払込日平成17年12月7日平成19年3月2日平成20年6月24日平成20年12月18日

7. 配当支払の内容

住友信託銀行の分配可能額の限度内で、住友信託銀行優先株式への配当支払に準じた計算により発行体から支払われる。住友信託銀行が直前の事業年度に住友信託銀行普通株式への配当を実施した場合は、発行体は原則として発行証券について満額の配当を実施しなければならない。

同左同左同左

8. 配当停止条件

住友信託銀行が直前の事業年度において、住友信託銀行優先株式に対して配当を支払わなかった場合や、自己資本比率又はTierⅠ比率が規制上の最低基準を下回る場合など所定の事由が生じた場合。

同左同左同左

9. 残余財産請求権発行証券の保有者は、発行体の有する住友信託銀行向け永久劣後ローンを通じて実質的に住友信託銀行優先株式と同順位の請求権を保有する。

同左同左同左

連結自己資本比率（国際統一基準）における自己資本調達手段の概要は次のとおりであります。

資本項目資本調達手段概要

基本的項目（TierⅠ）

普通株式完全議決権株式告示第5条第1項に掲げる株主資本であり、権利内容に何ら限定のない住友信託銀行における標準となる株式であります。

優先株式無議決権株式告示第5条第1項に掲げる株主資本であり、普通株式に対して剰余金の配当及び残余財産の分配において優先する非累積的永久優先株式であります。

優先出資証券詳細は下表記載

告示第5条第3項に掲げる優先出資証券で、次に掲げる条件のすべてを満たすものであります。・非累積的永久優先出資であること・無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること・業務を継続しながら当該銀行内の損失の補てんに充当されるものであること

補完的項目（TierⅡ）

永久劣後債・償還期限の定めなし・ステップ・アップ金利特約付（ただし、5年目以降に監督当局の承認を条件に期限前返済が可能）

告示第6条第1項第4号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。・無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること・一定の場合を除き、償還されないものであること・業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること・利払い義務の延期が認められるものであること

永久劣後ローン

期限付劣後債期間10年及び20年（期限一括返済）

告示第6条第1項第5号及び第6号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られております。

・償還期限の定めあり・ステップ・アップ金利特約付（ただし、5年目以降に監督当局の承認を条件に期限前返済が可能）期限付劣後ローン

自己資本調達手段の概要

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475三井住友トラスト・ホールディングス　2011ディスクロージャー誌

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（1）自己資本比率告示第3条に定める連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団（以下、「連結グループ」という。）に属する会社と連結財務諸表規則に基づき連結の範囲に含まれる会社との相違点は次のとおりであります。

連結財務諸表規則第5条第2項の規定を適用し連結の範囲に含めていない銀行法上の子会社は、自己資本比率を算出する対象となる連結グループに含めております。

（2）連結グループに属する連結子会社は51社であります。主要な会社は次のとおりであります。

名称主要な業務の内容住信・パナソニックフィナンシャルサービス（株）リース業務・割賦購入あっせん業務・クレジットカード業務日興アセットマネジメント（株）投資運用業務・投資助言業務住信不動産ローン＆ファイナンス（株）金銭貸付業務すみしん不動産（株）不動産仲介業務住信アセットマネジメント（株）投資運用業務・投資助言業務Sumitomo Trust and Banking Co.（U.S.A.）金融業務・信託業務

（3）自己資本比率告示第9条が適用される金融業務を営む関連法人等は2社であります。

名称主要な業務の内容日本ペンション・オペレーション・サ－ビス（株）年金給付金等計算業務・事務代行業務日本トラスティ・サービス信託銀行（株）信託銀行業務

（4）自己資本比率告示第8条第1項第2号イからハに掲げる控除項目の対象となる会社は42社であります。主要な会社は次のとおりであります。

名称主要な業務の内容ハミングバード（株）匿名組合方式による賃貸事業

平成22年3月末平成23年3月末自己資本比率告示第8条第1項第2号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社のうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額該当ありません該当ありません

（5）銀行法第16条の2第1項第11号に掲げる会社のうち従属業務を専ら営むもの及び同項第12号に掲げる会社であって、連結グループに属していない会社はございません。

（6）連結グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等は特段ございません。

連結の範囲に関する事項

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（1）信用リスクに対する所要自己資本の額（内部格付手法が適用される株式等エクスポージャー、みなし計算が適用されるエクスポージャーを除く）（単位：百万円）

平成22年3月末平成23年3月末標準的手法が適用されるポートフォリオ 122,501 120,973 段階的適用を予定する事業単位向けエクスポージャー 92,909 92,210 適用除外とするエクスポージャー 29,591 28,763

内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳 865,805 800,013 事業法人等向けエクスポージャー 699,474 635,784 ソブリン向けエクスポージャー 10,012 12,362 金融機関等向けエクスポージャー 26,037 27,707 居住用不動産向けエクスポージャー 59,147 53,690 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 536 498 その他リテール向けエクスポージャー 14,076 13,308 購入債権 37,833 35,802 その他資産等 18,687 20,857 証券化エクスポージャー 27,548 28,559 標準的手法が適用されるエクスポージャー－－内部格付手法が適用されるエクスポージャー 27,548 28,559

（2）内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（単位：百万円）

平成22年3月末平成23年3月末株式等エクスポージャー 79,847 72,549

PD/LGD方式適用分 18,508 18,975 マーケット・ベース方式の簡易手法適用分 21,547 17,401 マーケット・ベース方式の内部モデル手法適用分－－経過措置適用分 39,791 36,171

（3）みなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（単位：百万円）

平成22年3月末平成23年3月末48,749 37,459

（4）マーケットリスクに対する所要自己資本の額（単位：百万円）

平成22年3月末平成23年3月末マーケットリスク 7,749 11,146標準的方式における以下のカテゴリーごとの所要自己資本の額 2,213 2,782金利リスク 1,469 2,012株式リスク 157 149外国為替リスク 586 620コモディティ・リスク－－オプション取引－－内部モデル方式 5,536 8,364

（5）オペレーショナルリスクに対する所要自己資本の額（単位：百万円）

平成22年3月末平成23年3月末粗利益配分手法 61,664 59,385

（6）総所要自己資本額（単位：百万円）

平成22年3月末平成23年3月末1,026,509 962,243

自己資本の充実度に関する事項所要自己資本の額


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平成23年3月末信用リスクエクスポージャー

3カ月以上延滞エクスポージャー又はデフォルトエクスポージャー

貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスエクスポージャー等

有価証券店頭デリバティブ

日本 18,081,152 14,609,123 3,208,919 263,109 189,117

日本以外 2,231,794 634,622 916,385 680,786 9,511

地域別合計 20,312,946 15,243,745 4,125,305 943,895 198,629

製造業 2,770,409 2,395,512 346,681 28,215 36,370

農業、林業 3,824 2,230 1,564 28 －漁業 7,340 7,232 32 75 68

鉱業、砕石業、砂利採取業 15,317 15,263 － 53 －建設業 169,703 133,236 35,151 1,315 4,865

電気・ガス・熱供給・水道業 415,542 379,173 34,683 1,685 －情報通信業 242,940 237,055 4,424 1,460 15,599

運輸業、郵便業 901,473 793,526 86,324 21,622 256

卸売業、小売業 1,456,606 1,330,398 119,476 6,731 6,481

金融業、保険業 1,910,339 1,538,065 182,569 189,704 86,020

不動産業 2,181,879 1,963,768 208,927 9,183 18,244

物品賃貸業 587,691 579,632 6,791 1,267 －地方公共団体 136,849 116,330 20,519 －－個人 2,336,528 2,336,528 －－ 12,154

その他 7,176,500 3,415,790 3,078,159 682,550 18,568

業種別合計 20,312,946 15,243,745 4,125,305 943,895 198,629

1年以下 5,092,950 4,345,111 696,623 51,2161年超5年未満 7,142,842 5,665,185 1,066,369 411,2875年以上 8,077,153 5,233,449 2,362,312 481,391

残存期間別合計 20,312,946 15,243,745 4,125,305 943,895

期中平均残高 20,180,463 15,308,382 3,945,020 927,060

（注） 1. みなし計算、証券化、その他資産、適用除外を除く信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーを表示しております。 2. 業種別のうちその他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年以上には期限の定めがないものを含んでおります。 3. 期中平均残高は平成22年3月末、平成22年9月末及び平成23年3月末の簡易平均値としております。 4. 法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。 5. ローンパーティシペーションについては、原債務者に対するエクスポージャーを残高として計上しております。

信用リスクに関する事項信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳

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日本 17,650,179 14,949,293 2,475,481 225,404 226,459

日本以外 2,137,025 557,009 928,779 651,236 12,477

地域別合計 19,787,204 15,506,303 3,404,260 876,640 238,936

製造業 2,896,273 2,505,472 360,297 30,503 10,578

農業、林業 3,489 2,061 1,398 29 －漁業 5,968 5,857 24 86 497

鉱業、砕石業、砂利採取業 14,876 14,771 － 104 －建設業 193,437 154,648 37,408 1,380 14,495

電気・ガス・熱供給・水道業 224,601 183,055 40,118 1,427 －情報通信業 275,651 270,464 4,652 534 22,822

運輸業、郵便業 919,714 819,186 85,172 15,355 14,771

卸売業、小売業 1,432,463 1,318,387 106,945 7,130 7,047

金融業、保険業 2,056,319 1,773,815 113,268 169,235 90,304

不動産業 2,274,190 2,101,850 160,545 11,793 33,612

物品賃貸業 711,398 702,093 7,151 2,154 －地方公共団体 114,078 102,248 11,829 －－個人 2,146,538 2,146,538 －－ 11,025

その他 6,518,204 3,405,851 2,475,447 636,905 33,781

業種別合計 19,787,204 15,506,303 3,404,260 876,640 238,936

1年以下 4,788,748 4,107,348 633,663 47,7361年超5年未満 7,592,001 5,976,231 1,272,488 343,2815年以上 7,406,454 5,422,723 1,498,108 485,623

残存期間別合計 19,787,204 15,506,303 3,404,260 876,640

期中平均残高 19,852,714 15,487,384 3,482,968 882,362

（注） 1. みなし計算、証券化、その他資産、適用除外を除く信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーを表示しております。 2. 業種別のうちその他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年以上には期限の定めがないものを含んでおります。 3. 期中平均残高は平成21年3月末、平成21年9月末及び平成22年3月末の簡易平均値としております。 4. 法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。 5. ローンパーティシペーションについては、原債務者に対するエクスポージャーを残高として計上しております。 6. 日本標準産業分類の改訂（平成19年11月）に伴い、当期から業種の表示を一部変更しております。


一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額

（1）一般貸倒引当金（単位：百万円）

平成22年3月末平成23年3月末期中増減額

期末残高期末残高一般貸倒引当金 70,823 71,584 761

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（2）個別貸倒引当金（地域別、業種別の内訳）（単位：百万円）


期末残高期末残高日本 47,415 34,889 △12,526

日本以外 7,359 6,299 △1,059

地域別合計 54,775 41,188 △13,586

製造業 3,807 6,587 2,779

農業、林業 7 5 △1

漁業 1 1 0

鉱業、砕石業、砂利採取業 17 6 △10

建設業 1,638 208 △1,430

電気・ガス・熱供給・水道業 11 710 698

情報通信業 2,290 1,254 △1,035

運輸業、郵便業 12,493 695 △11,798

卸売業、小売業 421 143 △278

金融業、保険業 387 167 △219

不動産業 15,320 14,661 △659

物品賃貸業 77 17 △59

地方公共団体－－－個人 2,751 3,444 693

その他 15,548 13,284 △2,264

業種別合計 54,775 41,188 △13,586

（3）特定海外債権引当勘定（業種別の内訳）　平成23年3月末及び平成22年3月末については該当ありません。

業種別の貸出金償却の額


平成21年度平成22年度製造業 446 14,917

農業、林業 6 11

漁業 1 0

鉱業、砕石業、砂利採取業 0 0

建設業 270 1,127

電気・ガス・熱供給・水道業 2 3

情報通信業 23 0

運輸業、郵便業 155 589

卸売業、小売業 52 223

金融業、保険業 1 7

不動産業 2,386 △1

物品賃貸業 23 0

地方公共団体－－個人 1,014 △699

その他 1,946 425

業種別合計 6,332 16,604

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平成22年3月末平成23年3月末うち格付適用分うち格付適用分

標準的手法適用のエクスポージャーについてリスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減効果勘案後の残高 2,129,201 148,327 2,104,069 121,102

0% 275,925 － 321,149 －10% 3,239 － 3,329 －20% 330,096 21,514 260,252 7,653

35% －－－－50% 88,785 65,160 88,509 63,199

100% 1,414,460 60,798 1,426,662 50,248

150% 16,693 853 4,166 0

第8条第1項第3号及び第6号の規定により自己資本控除した額－－


標準的手法を適用するエクスポージャーについてのリスク・ウェイト区分ごとの残高

内部格付手法を適用するエクスポージャーに関する事項


平成22年3月末平成23年3月末スロッティングクライテリアに割り当てられた特定貸付債権 1,248,626 1,275,372

事業用不動産向け貸付けのうちボラティリティの高いもの 244,779 181,130

残存期間2年半以上 129,048 117,240

優……95% 12,978 30,688

良……120% 53,934 28,695

可……140% 62,135 57,855

弱い……250% －－デフォルト……0% －－残存期間2年半未満 115,730 63,889

優……70% 19,254 5,004

良……95% 34,223 1,208

可……140% 49,051 44,477

弱い……250% －－デフォルト……0% 13,200 13,200

上記以外のもの 1,003,847 1,094,242

残存期間2年半以上 775,507 793,987

優……70% 339,927 319,240

良……90% 213,969 233,069

可……115% 186,282 192,369

弱い……250% 35,328 45,054

デフォルト……0% － 4,252

残存期間2年半未満 228,339 300,255

優……50% 47,322 65,888

良……70% 74,377 124,952

可……115% 99,479 103,435

弱い……250% 7,159 4,756

デフォルト……0% － 1,223

マーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー 69,012 56,559

上場株式……300% 21,947 21,030

非上場株式……400% 47,064 35,528

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（1）事業法人等向けエクスポージャーにおける債務者格付毎のデフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値、オン・バランス資産項目のEAD（On_EAD）、オフ・バランス資産項目のEAD（Off_EAD）


平成23年3月末PD LGD RW On_EAD Off_EAD

格付1～4 0.07% 45.44% 24.63% 2,617,655 534,134

格付5～6 0.67% 44.72% 66.35% 4,566,808 801,998

格付7～8 13.14% 44.15% 194.89% 277,364 24,495

格付8–～10 100.00% 41.77% － 176,428 1,742

合計 2.85% 44.89% 54.73% 7,638,257 1,362,370

（注）特定貸付債権及び購入債権は除いております。



格付1～4 0.07% 45.60% 25.09% 2,327,923 633,173

格付5～6 0.73% 44.78% 67.54% 4,689,260 803,074

格付7～8 12.79% 42.71% 187.38% 489,709 38,659

格付8–～10 100.00% 43.07% － 202,408 3,039

合計 3.43% 44.89% 59.24% 7,709,302 1,477,947


（2）ソブリン向けエクスポージャーにおける債務者格付毎のデフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値、オン・バランス資産項目のEAD（On_EAD）、オフ・バランス資産項目のEAD（Off_EAD）



格付1～4 0.01% 44.99% 3.88% 3,500,304 21,133

格付5～6 1.82% 45.00% 132.96% 11,225 －格付7～8 9.68% 45.00% 183.78% 310 －格付8–～10 －－－－－合計 0.01% 44.99% 4.31% 3,511,840 21,133




格付1～4 0.01% 44.97% 3.49% 2,964,372 22,799

格付5～6 1.16% 45.00% 112.13% 15,380 887

格付7～8 9.68% 43.62% 178.14% 319 －

格付8–～10 －－－－－

合計 0.01% 44.97% 4.10% 2,980,072 23,687


内部格付手法を適用するポートフォリオに関する事項

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（3）金融機関等向けエクスポージャーにおける債務者格付毎のデフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値、オン・バランス資産項目のEAD（On_EAD）、オフ・バランス資産項目のEAD（Off_EAD）



格付1～4 0.05% 45.93% 17.92% 584,070 844,933

格付5～6 0.40% 45.89% 55.29% 66,264 80,718

格付7～8 7.64% 45.00% 255.78% 314 312

格付8–～10 －－－－－合計 0.08% 45.92% 21.50% 650,650 925,964




格付1～4 0.05% 46.56% 17.19% 730,107 685,049

格付5～6 0.40% 44.52% 55.43% 46,034 88,766

格付7～8 7.64% 45.00% 180.76% 2 290

格付8–～10 －－－－－

合計 0.08% 46.39% 20.55% 776,144 774,106


（4） PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャーにおける債務者格付毎のデフォルト確率（PD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値及び残高


平成23年3月末PD RW 残高

格付1～4 0.08% 105.57% 99,064

格付5～6 0.28% 149.18% 80,425

格付7～8 12.65% 473.69% 352

格付8–～10 100.00% － 624

合計 0.54% 125.36% 180,466

（単位：百万円）平成22年3月末

PD RW 残高格付1～4 0.08% 105.62% 99,456

格付5～6 0.29% 148.84% 76,768

格付7～8 9.36% 460.54% 147

格付8–～10 100.00% － 697

合計 0.57% 124.24% 177,070


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（5）リテール向けエクスポージャーにおけるプール単位でのデフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値、オン・バランス資産項目のEAD（On_EAD）、オフ・バランス資産項目のEAD（Off_EAD）、コミットメント未取引額、未取引額に乗ずる掛目（CCF）の加重平均値


平成23年3月末PD LGD RW On_EAD Off_EAD コミットメント未取引額 CCF

居住用不動産向け非延滞 0.32% 42.62% 23.84% 2,067,309 75,611 211 75%延滞等 26.87% 54.60% 337.63% 11,577 87 －－デフォルト 100.00% 46.44% － 10,237 52 －－

適格リボルビング型リテール向け

非延滞 1.52% 100.00% 55.57% 5,403 2,963 58,909 5%延滞等－－－－－－－デフォルト－－－－－－－

その他リテール向け（消費性）

非延滞 1.21% 51.05% 55.67% 99,606 8,221 99,775 7%延滞等 37.58% 53.30% 149.34% 1,026 311 254 69%デフォルト 100.00% 48.60% － 1,115 748 201 54%

その他リテール向け（事業性）

非延滞 0.71% 46.96% 43.11% 130,747 5,450 49 75%延滞等 9.12% 46.96% 81.26% 1,700 160 －－デフォルト 100.00% 49.80% － 1,880 382 －－

合計 1.14% 43.53% 27.93% 2,330,606 93,990 159,402 71%

（注） 1. LGD推計値にはデフォルトしたエクスポージャーに係るELdefaultを含んでおります。 2. 「延滞等」には、3ヶ月未満の延滞債権等を記載しております。





非延滞 1.46% 100.00% 53.88% 6,086 3,219 63,751 5%延滞等－－－－－－－デフォルト－－－－－－－


非延滞 1.25% 53.17% 59.15% 117,674 6,528 97,677 6%延滞等 27.59% 53.59% 141.99% 2,848 198 275 24%デフォルト 100.00% 47.47% － 2,231 669 152 25%


非延滞 0.38% 54.39% 34.89% 126,958 6,704 351 75%延滞等 15.54% 54.39% 115.27% 982 318 －－デフォルト 100.00% 49.96% － 1,561 328 －－

合計 1.18% 53.29% 33.97% 2,119,745 110,105 162,556 70%


内部格付手法を適用するポートフォリオの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比


平成21年度平成22年度前年度損失実績値との対比損失実績値うち戻入額損失実績値うち戻入額

事業法人等向けエクスポージャー △5,492 △38,246 10,978 △11,440 16,471ソブリン向けエクスポージャー △12 △12 △30 △30 △17金融機関等向けエクスポージャー △75 △75 9 － 84PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー－－－－－リテール向けエクスポージャー 1,640 △500 1,527 △456 △113（注）与信関係費用のうち当該アセットクラスに特定出来るもののみを表示しております。

【要因分析】　平成22年度損失実績値については前年度と比較して164億円増加しております。　これは主に債務者区分改善や要注意先以下の残高減少に伴う貸倒引当金取崩しの一方、一部大口債務者の区分悪化、東日本大震災による影響に対する引当実施によるものであります。

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（単位：百万円）損失額推計値損失額実績値

事業法人等向けエクスポージャー 152,815 10,978ソブリン向けエクスポージャー 373 △30金融機関等向けエクスポージャー 596 9PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 543 －リテール向けエクスポージャー 12,473 1,527（注） 1. 損失額推計値は平成19年3月末から平成23年3月末までの各3月末及び9月末の期待損失額の平均としております。リテール向けエクスポージャーの損失額推計値は平成20年3月末から平成23年3月末までの各3月末及び9月末の期待損失額の平均としております。 2. 損失額実績値は平成23年3月末より直近1年間の合計としております。


平成23年3月末適格金融資産担保適格資産担保保証クレジットデリバティブ

標準的手法が適用されるポートフォリオ 24,546 －－－内部格付手法が適用されるポートフォリオ 1,122,989 269,803 302,933 －うち事業法人等向けエクスポージャー 193,189 265,429 163,416 －うちソブリン向けエクスポージャー 90 4,374 138,316 －うち金融機関等向けエクスポージャー 929,710 － 1,200 －うち居住用不動産向けエクスポージャー－－－－うち適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー－－－－うちその他リテール向けエクスポージャー－－－－



標準的手法が適用されるポートフォリオ 8,189 －－－内部格付手法が適用されるポートフォリオ 1,006,041 291,433 181,903 29,561

うち事業法人等向けエクスポージャー 134,761 283,477 67,574 －うちソブリン向けエクスポージャー 25,889 7,956 114,329 －うち金融機関等向けエクスポージャー 845,391 －－ 29,561

うち居住用不動産向けエクスポージャー－－－－うち適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー－－－－うちその他リテール向けエクスポージャー－－－－

信用リスク削減手法に関する事項信用リスク削減手法を適用したエクスポージャーの額


内部格付手法を適用するポートフォリオの損失額の推計値

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（1）派生商品取引（単位：百万円）

平成22年3月末平成23年3月末グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額 3,099,701 2,508,545

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額 1,140,016 1,159,422

うち外国為替関連取引 901,162 774,273

金利関連取引 3,789,952 3,475,094

金関連取引－－株式関連取引－－貴金属関連取引（金を除く）－－その他コモディティ関連取引－－クレジットデリバティブ取引－ 500

一括精算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△） △3,551,098 △3,090,446

担保の額 263,375 215,526

うち預金 221,775 142,536

有価証券 41,599 72,990

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額 876,641 943,896

与信相当額算出の対象となるクレジットデリバティブの想定元本額 107,961 4,701

うちクレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション購入 29,561 4,701

トータル・リターン・スワップによるプロテクション購入－－ファースト・トゥ・デフォルト型クレジットデリバティブによるプロテクション購入－－セカンド・トゥ・デフォルト型クレジットデリバティブによるプロテクション購入－－クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション提供 78,400 －トータル・リターン・スワップによるプロテクション提供－－ファースト・トゥ・デフォルト型クレジットデリバティブによるプロテクション提供－－セカンド・トゥ・デフォルト型クレジットデリバティブによるプロテクション提供－－

信用リスク削減効果を勘案するために用いているクレジットデリバティブの想定元本額 29,561 －（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

（2）長期決済期間取引（単位：百万円）

平成22年3月末平成23年3月末グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額－－担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額－ 47

担保の額－－担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額－ 47

（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

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平成22年度（1）当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、主な原資産の種類・状況等

実施時期平成22年6月平成22年9月平成23年3月原資産の種類居住用住宅ローン居住用住宅ローン居住用住宅ローン原資産の合計額証券化実施当初 32,620百万円 11,163百万円 46,059百万円

平成23年3月末 29,547百万円 10,693百万円 44,571百万円取引の種類資産譲渡型証券化取引資産譲渡型証券化取引　資産譲渡型証券化取引当初発行額 32,620百万円 11,163百万円 46,059百万円

優先受益権 30,000百万円（AAA/S&P、Aaa/Moody's） 10,000百万円（AAA/S&P） 42,600百万円（AAA/S&P、Aaa/Moody's）劣後受益権 2,620百万円（無格付） 1,163百万円（無格付） 3,459百万円（無格付）

最終償還年月平成63年4月平成58年1月平成63年12月

住友信託銀行グループは、上記証券化商品に関するエクスポージャーの一部を保有しており、以下の（2）～（9）の定量データには上記に関するものも含んでおります。

（2）保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成23年3月末

エクスポージャーの額原資産の合計額

資産譲渡型証券化取引合成型証券化取引住宅ローン 29,508 197,293 197,293 －クレジットカード与信・消費性ローン－－－－自動車ローンその他の個人向け債権－－－－商業用不動産担保ローン－－－－法人向けローン・社債－－－－リース料債権－－－－売掛債権その他の法人向け債権－－－－合計 29,508 197,293 197,293 －

（3）保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳


平成22年度3ヵ月以上延滞又は

デフォルトした原資産の当期累計額当期の累計損失額

住宅ローン 233 158

クレジットカード与信・消費性ローン－－自動車ローンその他の個人向け債権－－商業用不動産担保ローン－－法人向けローン・社債－－リース料債権－－売掛債権その他の法人向け債権－－合計 233 158

証券化エクスポージャーに関する事項連結グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項


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（4）保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額（単位：百万円）

平成23年3月末残高所要自己資本

リスク・ウェイト区分（内部格付手法） 29,508 3,968 20%以下－－20%超100%以下－－100%超1,250%未満 29,220 3,680 自己資本控除 288 288

リスク・ウェイト区分（標準的手法）－－20%以下－－20%超100%以下－－100%超1,250%未満－－自己資本控除－－

合計 29,508 3,968

（5）証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成23年3月末住宅ローン 5,686クレジットカード与信・消費性ローン－自動車ローンその他の個人向け債権－商業用不動産担保ローン－法人向けローン・社債－リース料債権－売掛債権その他の法人向け債権－合計 5,686

（6）自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

平成23年3月末住宅ローン 288 クレジットカード与信・消費性ローン－自動車ローンその他の個人向け債権－商業用不動産担保ローン－法人向けローン・社債－リース料債権－売掛債権その他の法人向け債権－合計 288

（7）早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項該当ありません。

（8）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成22年度住宅ローン 5,177 クレジットカード与信・消費性ローン－自動車ローンその他の個人向け債権－商業用不動産担保ローン－法人向けローン・社債－リース料債権－売掛債権その他の法人向け債権－合計 5,177

（9）証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額該当ありません。

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平成21年度（1）当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、主な原資産の種類・状況等

実施時期平成21年4月平成22年3月原資産の種類居住用住宅ローン居住用住宅ローン原資産の合計額証券化実施当初 21,108百万円 32,980百万円

平成22年3月末 19,055百万円 32,472百万円取引の種類資産譲渡型証券化取引資産譲渡型証券化取引当初発行額 21,108百万円 32,980百万円

優先受益権 19,500百万円（AAA/S&P） 30,000百万円（Aaa/Moody's、AAA/S&P）劣後受益権 1,608百万円（無格付） 2,980百万円（無格付）

最終償還年月平成58年1月平成62年12月

住友信託銀行グループは上記証券化商品に関するエクスポージャーの一部を保有しており、以下の（2）～（9）の定量データには上記に関するものも含んでおります。


平成22年3月末







住宅ローン 132 160



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リスク・ウェイト区分（内部格付手法） 19,998 2,968 20%以下－－20%超100%以下 7,700 643 100%超1,250%未満 11,980 2,008 自己資本控除 317 317


合計 19,998 2,968





（7）早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項　該当ありません。


平成21年度住宅ローン 2,990クレジットカード与信・消費性ローン－自動車ローンその他の個人向け債権－商業用不動産担保ローン－法人向けローン・社債－リース料債権－売掛債権その他の法人向け債権－合計 2,990


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平成22年3月末平成23年3月末エクスポージャーの額エクスポージャーの額

住宅ローン 359,650 258,361

クレジットカード与信・消費性ローン 68,236 35,132

自動車ローンその他の個人向け債権 566 8,017

商業用不動産担保ローン 41,792 12,206

法人向けローン・社債 210,937 174,321

リース料債権 57,412 37,396

売掛債権その他の法人向け債権 2,712 2,285

合計 741,309 527,721


平成22年3月末平成23年3月末残高所要自己資本残高所要自己資本

リスク・ウェイト区分（内部格付手法） 741,309 24,579 527,721 24,591

20%以下 631,296 4,909 439,265 3,217

20%超100%以下 85,131 4,315 61,272 3,127

100%超1,250%未満 16,142 6,615 14,718 5,781

自己資本控除 8,739 8,739 12,464 12,464

リスク・ウェイト区分（標準的手法）－－－－20%以下－－－－20%超100%以下－－－－100%超1,250%未満－－－－自己資本控除－－－－

合計 741,309 24,579 527,721 24,591


平成22年3月末平成23年3月末住宅ローン－－クレジットカード与信・消費性ローン 1,000 －自動車ローンその他の個人向け債権 171 53

商業用不動産担保ローン－－法人向けローン・社債 7,567 12,411

リース料債権－－売掛債権その他の法人向け債権－－合計 8,739 12,464

（4）証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額平成23年3月末及び平成22年3月末については該当ありません。

連結グループが投資家である証券化エクスポージャーに関する事項


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（1）期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値

●平成22年度の市場リスクの状況バンキング勘定トレーディング勘定

平成23年3月末 2,239億円 10億円最大値 2,483億円 14億円最小値 1,863億円 4億円平均値 2,153億円 8億円（平成22年4月～平成23年3月）（注）平成23年3月末より、バンキング勘定に「政策株式」等を含めて表示して

おります。これにより、平成23年3月末のバリュー・アット・リスクの値は1,401億円、平成22年4月～平成23年3月におけるバリュー・アット・リスクの最大値は1,445億円、最小値は1,339億円、平均値は1,407億円、それぞれ増加しております。


平成22年3月末 774億円 5億円最大値 1,512億円 23億円最小値 734億円 3億円平均値 1,120億円 8億円（平成21年4月～平成22年3月）

（2）バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明 ●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況平成22年度平成21年度

（注）平成22年度におけるトレーディング勘定のバック・テスティング結果については、上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が0回となっております。

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

損益前日比（億円）損益/VaR散布図

0.0 5.0 15.0VaR（億円）

10.0（算出基準日を含む直近250営業日）

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0


0.0 5.0 20.0 25.0VaR（億円）

10.0 15.0（算出基準日を含む直近250営業日）

VaR計測基準　バンキング勘定　　　　信頼区間：片側99％　　保有期間：21営業日　　観測期間：1年　トレ－ディング勘定　　信頼区間：片側99％　　保有期間： 1営業日　　観測期間：1年

マ－ケットリスクに関する事項

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平成22年3月末平成23年3月末

連結貸借対照表計上額及び時価（注）1連結貸借対照表計上額時価連結貸借対

照表計上額時価上場株式等エクスポージャー 492,412 492,412 470,802 470,802

上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー 47,651 47,651 46,074 46,074

出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（注）2損益損益

売却益売却損償却売却益売却損償却△7,379 13,422 2,058 18,743 △6,051 3,204 2,314 6,941

連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額 65,551 45,343

連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額該当ありません該当ありません（注） 1. その他有価証券で国内株式及び外国株式のみを対象とした計数を表示しております。 2. 連結損益計算書の株式等売却損益及び株式等償却の計数を表示しております。


平成22年3月末平成23年3月末ポートフォリオの区分ごとの金額 715,275 663,532

既保有株式 469,193 426,506

マーケット・ベース方式を採用するポートフォリオ 69,012 56,559

PD/LGD方式を採用するポートフォリオ 177,070 180,466

（注）ポートフォリオの区分ごとの金額は信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項

●アウトライヤー比率平成22年3月末平成23年3月末

総金利リスク量 247億円 655億円うち円金利 59億円 0億円

ドル金利 182億円 631億円ユーロ金利 5億円 11億円

アウトライヤー比率 1.3% 3.3%

（注） 1. 住友信託銀行が使用する金利変動シナリオは、保有期間1年、最低5年の観測期間で計算される金利変動の1パーセンタイル値と99パーセンタイル値による金利ショックとしております。

2. リスク計測方法は、金利感応度方式を採用しております。また、コア預金の定義は①過去5年間の最低残高、②過去5年間の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の50％相当額のうち、最小の額を上限とし、満期は5年（平均残存年数2.5年）としております。

銀行勘定における金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額


平成22年3月末平成23年3月末みなし計算が適用されるエクスポージャーの額合計 242,360 170,739

ルック・スル－方式 176,838 118,329

単純過半数方式 33,642 36,638

運用基準方式 11,681 －内部モデル手法－－リスクウェイトが400％以下の蓋然性が高いもの 13,486 13,086

上記のいずれにも該当しないもの 6,710 2,685

（注）信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

信用リスク・アセットのみなし計算を適用するエクスポージャーの額


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平成22年3月末平成23年3月末基本的項目（TierⅠ）資本金 342,037 342,037うち非累積的永久優先株（注）1 54,500 54,500

新株式申込証拠金－－資本準備金 242,555 242,555その他資本剰余金 54,496 54,495利益準備金 48,323 52,929その他利益剰余金 400,268 446,186その他 279,999 279,999自己株式（△） 465 482自己株式申込証拠金－－社外流出予定額（△） 10,678 15,701その他有価証券の評価差損（△） 1,518 －新株予約権－－営業権相当額（△）－－のれん相当額（△）－－企業結合により計上される無形固定資産相当額（△）－－証券化取引に伴い増加した自己資本相当額（△） 2,614 4,966期待損失額が適格引当金を上回る額の50％相当額（△） 22,567 13,439繰延税金資産の控除前の〔基本的項目〕計（上記各項目の合計額） 1,329,837 1,383,614繰延税金資産の控除金額（△）（注）2 －－計（Ａ） 1,329,837 1,383,614うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注）3 （ a） 156,000 156,000うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 280,000 280,000

補完的項目（TierⅡ）その他有価証券の貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45％－ 2,016土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％相当額 505 448一般貸倒引当金－－適格引当金が期待損失額を上回る額－－負債性資本調達手段等 596,823 628,236うち永久劣後債務（注）4 186,915 185,307うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注）5 409,907 442,928

計 597,328 630,700うち自己資本への算入額（Ｂ） 597,328 630,700

準補完的項目（TierⅢ）短期劣後債務－－うち自己資本への算入額（Ｃ）－－

控除項目控除項目（注）6 （Ｄ） 88,308 89,143自己資本額（A）＋（B）＋（C）－（D）（Ｅ） 1,838,857 1,925,171リスク・アセット等資産（オン・バランス）項目 10,054,291 9,326,073オフ・バランス取引等項目 1,422,547 1,365,075信用リスク・アセットの額（Ｆ） 11,476,839 10,691,148マーケットリスク相当額に係る額（（H）/8%）（Ｇ） 86,041 116,449（参考）マーケットリスク相当額（Ｈ） 6,883 9,315オペレーショナルリスク相当額に係る額（（J）/8%）（Ｉ） 481,499 470,446（参考）オペレーショナルリスク相当額（Ｊ） 38,519 37,635信用リスク・アセット調整額（Ｋ）－－オペレーショナルリスク相当額調整額（Ｌ）－－計（（F）＋（G）＋（ I）＋（K）＋（L））（Ｍ） 12,044,380 11,278,044

単体自己資本比率（国際統一基準）＝E/M×100（％） 15.26 17.07TierⅠ比率＝A/M×100（％） 11.04 12.26ステップ・アップ金利条項付の優先出資証券の基本的項目の額に対する比率＝ a/A×100（％） 11.73 11.27

（注） 1. 平成23年3月31日において、基本的項目に含まれる非累積的永久優先株の額は109,000百万円であり、「資本金うち非累積的永久優先株」の欄には、非累積的永久優先株のうち資本金に組み入れた額を記載しております。

2. 平成23年3月31日において、繰延税金資産の純額に相当する額は82,750百万円であります。なお、繰延税金資産の算入上限額は276,722百万円であります。 3. 告示第17条第2項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資証券を含む。）

であります。 4. 告示第18条第1項第4号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。（1）無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること（2）一定の場合を除き、償還されないものであること（3）業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること（4）利払い義務の延期が認められるものであること 5. 告示第18条第1項第5号及び第6号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られております。 6. 告示第20条第1項第1号から第5号に掲げるものであり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額が含まれております。 7. 住友信託銀行は、単体自己資本比率の算定に関し、「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」（平成23年3月29日日本公認会計士

協会業種別委員会実務指針第30号）に基づき、有限責任あずさ監査法人により外部監査を受けております。当該外部監査は財務諸表の会計監査の一部ではなく、単体自己資本比率の算定に関する内部管理体制の一部について合意された手続による調査業務を実施し、その結果を住友

信託銀行宛に報告するものであります。外部監査人が単体自己資本比率そのものや単体自己資本比率の算定に係る内部統制について意見を表明するものではありません。なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7月1日をもって有限責任あずさ監査法人となりました。

自己資本比率に関する事項自己資本の構成に関する事項（単体自己資本比率（国際統一基準）の状況）

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※ 単体自己資本比率（国際統一基準）における自己資本の「基本的項目」に算入しております「その他」には「海外特別目的会社の発行する優先出資証券」が含まれており、その主要な性質は次のとおりであります。

1. 発行体 STB Preferred Capital 2（Cayman） Limited




2. 発行証券の種類　配当非累積型永久優先出資証券同左同左同左

3. 発行期間永久（ただし、7年経過後は監督当局の事前承認を前提として、発行体の任意により償還可能）




4. 配当率当初固定配当（ただし、平成28年1月の配当支払日以降は変動配当が適用されるとともに、ステップ・アップ配当が付される）

当初固定配当（ただし、平成29年7月の配当支払日以降は変動配当が適用されるとともに、ステップ・アップ配当が付される）

Series A当初固定配当（ただし、平成30年7月の配当支払日以降は変動配当が適用されるとともに、ステップ・アップ配当が付される）Series B当初固定配当（ただし、平成30年7月の配当支払日以降は変動配当が適用される。ステップ・アップ配当は付されていない）

当初固定配当（ただし、平成26年1月の配当支払日以降は変動配当が適用される。ステップ・アップ配当は付されていない）

5. 発行総額 500億円 500億円 Series A 560億円Series B 540億円 700億円

6. 払込日平成17年12月7日平成19年3月2日平成20年6月24日平成20年12月18日

7. 配当支払の内容

住友信託銀行の分配可能額の限度内で、住友信託銀行優先株式への配当支払に準じた計算により発行体から支払われる。住友信託銀行が直前の事業年度に住友信託銀行普通株式への配当を実施した場合は、発行体は原則として発行証券について満額の配当を実施しなければならない。

同左同左同左

8. 配当停止条件

住友信託銀行が直前の事業年度において、住友信託銀行優先株式に対して配当を支払わなかった場合や、自己資本比率又はTierⅠ比率が規制上の最低基準を下回る場合など所定の事由が生じた場合。

同左同左同左

9. 残余財産請求権発行証券の保有者は、発行体の有する住友信託銀行向け永久劣後ローンを通じて実質的に住友信託銀行優先株式と同順位の請求権を保有する。

同左同左同左

単体自己資本比率（国際統一基準）における自己資本調達手段の概要は次のとおりであります。

資本項目資本調達手段概要

基本的項目（TierⅠ）

普通株式完全議決権株式告示第17条第1項に掲げる株主資本であり、権利内容に何ら限定のない住友信託銀行における標準となる株式であります。

優先株式無議決権株式告示第17条第1項に掲げる株主資本であり、普通株式に対して剰余金の配当及び残余財産の分配において優先する非累積的永久優先株式であります。

優先出資証券詳細は下表記載

告示第17条第4項に掲げる優先出資証券で、次に掲げる条件のすべてを満たすものであります。・非累積的永久優先出資であること・無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること・発行代り金が当該銀行に即時かつ無制限に利用可能であり、業務を継続しながら当該銀行内の損失の補てんに充当されるものであること

補完的項目（TierⅡ）

永久劣後債・償還期限の定めなし・ステップ・アップ金利特約付（ただし、5年目以降に監督当局の承認を条件に期限前返済が可能）

告示第18条第1項第4号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。・無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること・一定の場合を除き、償還されないものであること・業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること・利払い義務の延期が認められるものであること

永久劣後ローン

期限付劣後債期間10年及び20年（期限一括返済）

告示第18条第1項第5号及び第6号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られております。

・償還期限の定めあり・ステップ・アップ金利特約付（ただし、5年目以降に監督当局の承認を条件に期限前返済が可能）期限付劣後ローン

自己資本調達手段の概要

単体：定量的な開示事項

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（1）信用リスクに対する所要自己資本の額（内部格付手法が適用される株式等エクスポージャー、みなし計算が適用されるエクスポージャーを除く）（単位：百万円）

平成22年3月末平成23年3月末標準的手法が適用されるポートフォリオ 20,604 20,544段階的適用を予定する事業単位向けエクスポージャー－－適用除外とするエクスポージャー 20,604 20,544

内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳 931,255 864,191事業法人等向けエクスポージャー 698,490 634,910ソブリン向けエクスポージャー 10,012 12,362金融機関等向けエクスポージャー 26,026 27,693居住用不動産向けエクスポージャー 52,547 46,063適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 536 498その他リテール向けエクスポージャー 12,230 10,818購入債権 25,659 22,840その他資産等 105,752 109,003

証券化エクスポージャー 26,514 25,861標準的手法が適用されるエクスポージャー－－内部格付手法が適用されるエクスポージャー 26,514 25,861

（2）内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（単位：百万円）

平成22年3月末平成23年3月末株式等エクスポージャー 74,822 70,241

PD/LGD方式適用分 18,508 18,975マーケット・ベース方式の簡易手法適用分 16,734 15,298マーケット・ベース方式の内部モデル手法適用分－－経過措置適用分 39,579 35,967

（3）みなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（単位：百万円）

平成22年3月末平成23年3月末48,749 37,459

（4）マーケットリスクに対する所要自己資本の額（単位：百万円）

平成22年3月末平成23年3月末マーケットリスク 6,883 9,315標準的方式における以下のカテゴリーごとの所要自己資本の額 1,347 951金利リスク 1,347 951株式リスク－－外国為替リスク－－コモディティ・リスク－－オプション取引－－内部モデル方式 5,536 8,364

（5）オペレーショナルリスクに対する所要自己資本の額（単位：百万円）

平成22年3月末平成23年3月末粗利益配分手法 38,519 37,635

（6）総所要自己資本額（単位：百万円）

平成22年3月末平成23年3月末963,550 902,243

自己資本の充実度に関する事項所要自己資本の額

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日本 16,523,803 13,059,274 3,202,108 262,420 182,841

日本以外 2,178,555 584,846 912,923 680,786 9,511

地域別合計 18,702,359 13,644,120 4,115,032 943,206 192,353

製造業 2,716,450 2,341,554 346,681 28,215 36,369

農業、林業 3,810 2,216 1,564 28 －漁業 7,306 7,199 32 75 68

鉱業、砕石業、砂利採取業 15,307 15,253 － 53 －建設業 166,815 130,348 35,151 1,315 4,859

電気・ガス・熱供給・水道業 415,484 379,114 34,683 1,685 －情報通信業 233,359 227,474 4,424 1,460 15,599

運輸業、郵便業 868,363 760,416 86,324 21,622 256

卸売業、小売業 1,394,040 1,267,832 119,476 6,731 6,481

金融業、保険業 1,878,332 1,506,805 182,510 189,015 86,020

不動産業 2,090,326 1,872,215 208,927 9,183 17,748

物品賃貸業 585,228 577,168 6,791 1,267 －地方公共団体 136,849 116,330 20,519 －－個人 2,155,211 2,155,211 －－ 9,411

その他 6,035,474 2,284,978 3,067,944 682,550 15,539

業種別合計 18,702,359 13,644,120 4,115,032 943,206 192,353

1年以内 4,566,957 3,819,117 696,623 51,216

1年超5年未満 6,714,895 5,237,927 1,066,369 410,598

5年以上 7,420,507 4,587,076 2,352,039 481,391

残存期間別合計 18,702,359 13,644,120 4,115,032 943,206

期中平均残高 18,570,587 13,711,674 3,932,476 926,436

（注） 1. みなし計算、証券化、その他資産、適用除外を除く信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーを表示しております。2. 業種別のうちその他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年以上には期限の定めがないものを含んでおります。3. 期中平均残高は平成22年3月末、平成22年9月末及び平成23年3月末の簡易平均値としております。4. 法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。5. ローンパーティシペーションについては、原債務者に対するエクスポージャーを残高として計上しております。

信用リスクに関する事項信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳


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一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額

（1）一般貸倒引当金（単位：百万円）


期末残高期末残高一般貸倒引当金 59,128 54,000 △5,128






日本 16,082,230 13,397,589 2,459,749 224,891 206,600

日本以外 2,093,136 516,746 925,153 651,236 12,477

地域別合計 18,175,367 13,914,336 3,384,902 876,128 219,077

製造業 2,834,911 2,444,110 360,297 30,503 10,576

農業、林業 3,483 2,055 1,398 29 －漁業 5,915 5,804 24 86 497

鉱業、砕石業、砂利採取業 14,874 14,769 － 104 －建設業 186,559 147,770 37,408 1,380 14,370

電気・ガス・熱供給・水道業 224,516 182,970 40,118 1,427 －情報通信業 260,877 255,712 4,631 534 22,822

運輸業、郵便業 886,346 785,826 85,164 15,355 14,771

卸売業、小売業 1,366,599 1,252,523 106,945 7,130 7,047

金融業、保険業 2,027,914 1,745,985 113,206 168,722 90,304

不動産業 2,180,738 2,008,436 160,508 11,793 33,414

物品賃貸業 707,488 698,183 7,151 2,154 －地方公共団体 114,078 102,248 11,829 －－個人 1,958,166 1,958,166 －－ 8,184

その他 5,402,895 2,309,772 2,456,217 636,905 17,087

業種別合計 18,175,367 13,914,336 3,384,902 876,128 219,077

1年以内 4,540,236 3,858,838 633,663 47,734

1年超5年未満 7,289,456 5,674,058 1,272,488 342,909

5年以上 6,345,674 4,381,439 1,478,750 485,483

残存期間別合計 18,175,367 13,914,336 3,384,902 876,128

期中平均残高 18,252,404 13,904,398 3,466,109 881,896

（注） 1. みなし計算、証券化、その他資産、適用除外を除く信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーを表示しております。 2. 業種別のうちその他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年以上には期限の定めがないものを含んでおります。 3. 期中平均残高は平成21年3月末、平成21年9月末及び平成22年3月末の簡易平均値としております。 4. 法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。 5. ローンパーティシペーションについては、原債務者に対するエクスポージャーを残高として計上しております。 6. 日本標準産業分類の改訂（平成19年11月）に伴い、当期から業種の表示を一部変更しております。

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（2）個別貸倒引当金（地域別、業種別の内訳）（単位：百万円）


期末残高期末残高日本 38,691 25,279 △13,412

日本以外 7,023 6,279 △743

地域別合計 45,715 31,558 △14,156

製造業 2,813 5,768 2,954

農業、林業－－－漁業－－－鉱業、砕石業、砂利採取業－－－建設業 1,370 10 △1,359

電気・ガス・熱供給・水道業－ 702 702

情報通信業 2,164 1,199 △964

運輸業、郵便業 12,047 580 △11,467

卸売業、小売業 261 － △261

金融業、保険業－－－不動産業 12,659 9,404 △3,255

物品賃貸業－－－地方公共団体－－－個人 529 1,669 1,139

その他 13,867 12,223 △1,643

業種別合計 45,715 31,558 △14,156

（3）特定海外債権引当勘定（業種別の内訳）平成23年3月末及び平成22年3月末については該当ありません。


業種別の貸出金償却の額


平成21年度平成22年度製造業 276 14,818

農業、林業－－漁業－－鉱業、砕石業、砂利採取業－－建設業 147 858

電気・ガス・熱供給・水道業－－情報通信業 20 －運輸業、郵便業 135 557

卸売業、小売業 33 100

金融業、保険業 0 －不動産業 1,763 △32

物品賃貸業－－地方公共団体－－個人 541 △974

その他 357 295

業種別合計 3,274 15,624

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平成22年3月末平成23年3月末うち格付適用分うち格付適用分

標準的手法適用のエクスポージャーについてリスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減効果勘案後の残高 285,404 － 284,288 －

0% －－－－10% －－－－20% 34,807 － 34,472 －35% －－－－50% －－－－100% 250,597 － 249,816 －150% －－－－

第20条第1項第2号及び第5号の規定により自己資本控除した額－－


平成22年3月末平成23年3月末スロッティングクライテリアに割り当てられた特定貸付債権 1,248,626 1,275,372

事業用不動産向け貸付けのうちボラティリティの高いもの 244,779 181,130

残存期間2年半以上 129,048 117,240

優……95% 12,978 30,688

良……120% 53,934 28,695

可……140% 62,135 57,855

弱い……250% －－デフォルト……0% －－残存期間2年半未満 115,730 63,889

優……70% 19,254 5,004

良……95% 34,223 1,208

可……140% 49,051 44,477

弱い……250% －－デフォルト……0% 13,200 13,200

上記以外のもの 1,003,847 1,094,242

残存期間2年半以上 775,507 793,987

優……70% 339,927 319,240

良……90% 213,969 233,069

可……115% 186,282 192,369

弱い……250% 35,328 45,054

デフォルト……0% － 4,252

残存期間2年半未満 228,339 300,255

優……50% 47,322 65,888

良……70% 74,377 124,952

可……115% 99,479 103,435

弱い……250% 7,159 4,756

デフォルト……0% － 1,223

マーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー 52,155 48,700

上場株式……300% 11,280 14,394

非上場株式……400% 40,874 34,306

標準的手法を適用するエクスポージャーについてのリスク・ウェイト区分ごとの残高

内部格付手法を適用するエクスポージャーに関する事項

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（1）事業法人等向けエクスポージャーにおける債務者格付毎のデフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値、オン・バランス資産項目のEAD（On_EAD）、オフ・バランス資産項目のEAD（Off_EAD）



格付1～4 0.07% 45.44% 24.63% 2,617,655 534,134

格付5～6 0.67% 44.72% 66.27% 4,557,807 801,998

格付7～8 13.14% 44.15% 194.89% 277,364 24,495

格付8–～10 100.00% 41.77% － 176,428 1,742

合計 2.85% 44.89% 54.67% 7,629,255 1,362,370




格付1～4 0.07% 45.60% 25.09% 2,327,923 633,173

格付5～6 0.73% 44.78% 67.47% 4,678,601 803,074

格付7～8 12.79% 42.71% 187.38% 489,709 38,659

格付8–～10 100.00% 43.07% － 202,408 3,039

合計 3.43% 44.89% 59.19% 7,698,643 1,477,947


（2）ソブリン向けエクスポージャーにおける債務者格付毎のデフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値、オン・バランス資産項目のEAD（On_EAD）、オフ・バランス資産項目のEAD（Off_EAD）



格付1～4 0.01% 44.99% 3.88% 3,500,304 21,133

格付5～6 1.82% 45.00% 132.96% 11,225 －格付7～8 9.68% 45.00% 183.78% 310 －格付8–～10 －－－－－合計 0.01% 44.99% 4.31% 3,511,840 21,133




格付1～4 0.01% 44.97% 3.49% 2,964,372 22,799

格付5～6 1.16% 45.00% 112.13% 15,380 887

格付7～8 9.68% 43.62% 178.14% 319 －

格付8–～10 －－－－－

合計 0.01% 44.97% 4.10% 2,980,072 23,687


内部格付手法を適用するポートフォリオに関する事項


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（3）金融機関等向けエクスポージャーにおける債務者格付毎のデフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値、オン・バランス資産項目のEAD（On_EAD）、オフ・バランス資産項目のEAD（Off_EAD）



格付1～4 0.05% 45.93% 17.93% 581,903 844,933

格付5～6 0.40% 45.89% 55.29% 66,264 80,718

格付7～8 7.64% 45.00% 255.78% 314 312

格付8–～10 －－－－－合計 0.08% 45.93% 21.51% 648,482 925,964




格付1～4 0.05% 46.57% 17.20% 728,503 685,049

格付5～6 0.40% 44.52% 55.43% 46,034 88,766

格付7～8 7.64% 45.00% 180.76% 2 290

格付8–～10 －－－－－

合計 0.08% 46.39% 20.56% 774,540 774,106


（4） PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャーにおける債務者格付毎のデフォルト確率（PD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値及び残高


平成23年3月末PD RW 残高

格付1～4 0.08% 105.57% 99,064

格付5～6 0.28% 149.18% 80,425

格付7～8 12.65% 473.69% 352

格付8–～10 100.00% － 624

合計 0.54% 125.36% 180,466

（単位：百万円）平成22年3月末

PD RW 残高格付1～4 0.08% 105.62% 99,456

格付5～6 0.29% 148.84% 76,768

格付7～8 9.36% 460.54% 147

格付8–～10 100.00% － 697

合計 0.57% 124.24% 177,070

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（5）リテール向けエクスポージャーにおけるプール単位でのデフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、リスク・ウェイト（RW）の加重平均値、オン・バランス資産項目のEAD（On_EAD）、オフ・バランス資産項目のEAD（Off_EAD）、コミットメント未取引額、未取引額に乗ずる掛目（CCF）の加重平均値





非延滞 1.52% 100.00% 55.57% 5,403 2,963 58,909 5%延滞等－－－－－－－デフォルト－－－－－－－


非延滞 1.32% 51.19% 59.30% 93,319 3,705 9,282 30%延滞等 37.58% 53.30% 149.35% 1,026 311 253 69%デフォルト 100.00% 46.71% － 879 748 201 54%


非延滞 0.71% 46.96% 43.16% 80,770 5,450 49 75%延滞等 9.12% 46.96% 81.26% 1,700 160 －－デフォルト 100.00% 49.85% － 1,384 382 －－

合計 0.99% 43.26% 25.84% 2,159,533 85,526 68,908 72%






非延滞 1.46% 100.00% 53.88% 6,086 3,219 63,751 5%延滞等－－－－－－－デフォルト－－－－－－－


非延滞 1.34% 53.22% 61.82% 110,710 2,147 9,879 10%延滞等 27.59% 53.59% 141.99% 2,848 198 273 24%デフォルト 100.00% 46.28% － 1,989 669 152 25%


非延滞 0.36% 54.39% 34.28% 86,082 6,704 351 75%延滞等 15.54% 54.39% 115.27% 982 318 －－デフォルト 100.00% 49.85% － 1,363 328 －－

合計 1.05% 53.84% 32.98% 1,953,128 100,819 74,757 70%



内部格付手法を適用するポートフォリオの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比


平成21年度平成22年度前年度損失実績値との対比損失実績値うち戻入額損失実績値うち戻入額

事業法人等向けエクスポージャー △5,492 △38,246 10,978 △11,440 16,471ソブリン向けエクスポージャー △12 △12 △30 △30 △17金融機関等向けエクスポージャー △75 △75 9 － 84PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー－－－－－リテール向けエクスポージャー 647 △498 536 △433 △111（注）与信関係費用のうち当該アセットクラスに特定出来るもののみを表示しております。

【要因分析】　平成22年度損失実績値については前年度と比較して164億円増加しております。　これは主に債務者区分改善や要注意先以下の残高減少に伴う貸倒引当金取崩しの一方、一部大口債務者の区分悪化、東日本大震災による影響に対する引当実施によるものであります。

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内部格付手法を適用するポートフォリオの損失額の推計値

信用リスク削減手法に関する事項信用リスク削減手法を適用したエクスポージャーの額


損失額推計値損失額実績値事業法人等向けエクスポージャー 152,761 10,978ソブリン向けエクスポージャー 373 △30金融機関等向けエクスポージャー 596 9PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 543 －リテール向けエクスポージャー 10,861 536（注） 1. 損失額推計値は平成19年3月末から平成23年3月末までの各3月末及び9月末の期待損失額の平均としております。リテール向けエクスポージャーの損失額推計値は平成20年3月末から平成23年3月末までの各3月末及び9月末の期待損失額の平均としております。 2. 損失額実績値は平成23年3月末より直近1年間の合計としております。



標準的手法が適用されるポートフォリオ－－－－内部格付手法が適用されるポートフォリオ 1,122,989 269,803 302,933 －うち事業法人等向けエクスポージャー 193,189 265,429 163,416 －うちソブリン向けエクスポージャー 90 4,374 138,316 －うち金融機関等向けエクスポージャー 929,710 － 1,200 －うち居住用不動産向けエクスポージャー－－－－うち適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー－－－－うちその他リテール向けエクスポージャー－－－－



標準的手法が適用されるポートフォリオ－－－－内部格付手法が適用されるポートフォリオ 1,006,041 291,433 181,903 29,561

うち事業法人等向けエクスポージャー 134,761 283,477 67,574 －

うちソブリン向けエクスポージャー 25,889 7,956 114,329 －

うち金融機関等向けエクスポージャー 845,391 －－ 29,561

うち居住用不動産向けエクスポージャー－－－－うち適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー－－－－うちその他リテール向けエクスポージャー－－－－

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（1）派生商品取引（単位：百万円）

平成22年3月末平成23年3月末グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額 3,105,240 2,515,104

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額 1,148,102 1,168,486

うち外国為替関連取引 908,639 783,021

金利関連取引 3,790,562 3,475,411

金関連取引－－株式関連取引－－貴金属関連取引（金を除く）－－その他コモディティ関連取引－－クレジットデリバティブ取引－ 500

一括精算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△） △3,551,098 △3,090,446

担保の額 263,375 215,526

うち預金 221,775 142,536

有価証券 41,599 72,990

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額 884,727 952,960

与信相当額算出の対象となるクレジットデリバティブの想定元本額 107,961 4,701

うちクレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション購入 29,561 4,701

トータル・リターン・スワップによるプロテクション購入－－ファースト・トゥ・デフォルト型クレジットデリバティブによるプロテクション購入－－セカンド・トゥ・デフォルト型クレジットデリバティブによるプロテクション購入－－クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション提供 78,400 －トータル・リターン・スワップによるプロテクション提供－－ファースト・トゥ・デフォルト型クレジットデリバティブによるプロテクション提供－－セカンド・トゥ・デフォルト型クレジットデリバティブによるプロテクション提供－－

信用リスク削減効果を勘案するために用いているクレジットデリバティブの想定元本額 29,561 －（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

（2）長期決済期間取引（単位：百万円）

平成22年3月末平成23年3月末グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額－－担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額－ 47

担保の額－－担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額－ 47

（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項


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平成23年3月末







住宅ローン 183 55


実施時期平成22年6月平成23年3月原資産の種類居住用住宅ローン居住用住宅ローン原資産の合計額証券化実施当初 32,620百万円 46,059百万円

平成23年3月末 29,547百万円 44,571百万円取引の種類資産譲渡型証券化取引資産譲渡型証券化取引当初発行額 32,620百万円 46,059百万円優先受益権 30,000百万円（AAA/S&P、Aaa/Moody's） 42,600百万円（AAA/S&P、Aaa/Moody's）劣後受益権 2,620百万円（無格付） 3,459百万円（無格付）

最終償還年月平成63年4月平成63年12月

（1）当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、主な原資産の種類・状況等

住友信託銀行は上記証券化商品に関するエクスポージャーの一部を保有しており、以下の（2）～（9）の定量データには上記に関するものも含んでおります。

平成22年度

証券化エクスポージャーに関する事項銀行がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項

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リスク・ウェイト区分（内部格付手法） 24,285 2,56120%以下－－20%超100%以下－－100%超1,250%未満 23,997 2,273自己資本控除 288 288


合計 24,285 2,561




平成23年3月末住宅ローン 288クレジットカード与信・消費性ローン－自動車ローンその他の個人向け債権－商業用不動産担保ローン－法人向けローン・社債－リース料債権－売掛債権その他の法人向け債権－合計 288






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平成22年3月末







住宅ローン 104 113


実施時期平成22年3月原資産の種類居住用住宅ローン原資産の合計額証券化実施当初 32,980百万円

平成22年3月末 32,472百万円取引の種類資産譲渡型証券化取引当初発行額 32,980百万円

優先受益権 30,000百万円（Aaa/Moody's、AAA/S&P）劣後受益権 2,980百万円（無格付）

最終償還年月平成62年12月

（1）当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、主な原資産の種類・状況等

住友信託銀行は上記証券化商品に関するエクスポージャーの一部を保有しており、以下の（2）～（9）の定量データには上記に関するものも含んでおります。

平成21年度

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リスク・ウェイト区分（内部格付手法） 16,534 2,192 20%以下－－20%超100%以下 7,700 643 100%超1,250%未満 8,516 1,231 自己資本控除 317 317


合計 16,534 2,192


平成22年3月末住宅ローン 2,614 クレジットカード与信・消費性ローン－自動車ローンその他の個人向け債権－商業用不動産担保ローン－法人向けローン・社債－リース料債権－売掛債権その他の法人向け債権－合計 2,614








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平成22年3月末平成23年3月末エクスポージャーの額エクスポージャーの額

住宅ローン 359,650 258,361

クレジットカード与信・消費性ローン 68,236 35,132

自動車ローンその他の個人向け債権 566 8,017

商業用不動産担保ローン 41,792 12,206

法人向けローン・社債 210,679 173,030

リース料債権 57,412 37,396

売掛債権その他の法人向け債権 2,712 2,285

合計 741,050 526,429


平成22年3月末平成23年3月末残高所要自己資本残高所要自己資本

リスク・ウェイト区分（内部格付手法） 741,050 24,321 526,429 23,299

20%以下 631,296 4,909 439,265 3,217

20%超100%以下 85,131 4,315 61,272 3,127

100%超1,250%未満 16,142 6,615 14,718 5,781

自己資本控除 8,480 8,480 11,173 11,173

リスク・ウェイト区分（標準的手法）－－－－20%以下－－－－20%超100%以下－－－－100%超1,250%未満－－－－自己資本控除－－－－

合計 741,050 24,321 526,429 23,299


平成22年3月末平成23年3月末住宅ローン－－クレジットカード与信・消費性ローン 1,000 －自動車ローンその他の個人向け債権 171 53商業用不動産担保ローン－－法人向けローン・社債 7,308 11,119リース料債権－－売掛債権その他の法人向け債権－－合計 8,480 11,173

（4）証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額平成23年3月末及び平成22年3月末については該当ありません。

銀行が投資家である証券化エクスポージャーに関する事項

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（2）バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明　　●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況平成22年度平成21年度

（注）平成22年度におけるトレーディング勘定のバック・テスティング結果については、上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が0回となっております。

（1）期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値


平成23年3月末 2,212億円 10億円最大値 2,462億円 14億円最小値 1,846億円 4億円平均値 2,132億円 8億円（平成22年4月～平成23年3月）（注）平成23年3月末より、バンキング勘定に「政策株式」等を含めて表示して

おります。これにより、平成23年3月末のバリュー・アット・リスクの値は1,401億円、平成22年4月～平成23年3月におけるバリュー・アット・リスクの最大値は1,445億円、最小値は1,339億円、平均値は1,407億円、それぞれ増加しております。


平成22年3月末 755億円 5億円最大値 1,478億円 23億円最小値 716億円 3億円平均値 1,093億円 8億円（平成21年4月～平成22年3月）

VaR計測基準　バンキング勘定　　　　信頼区間：片側99％　　保有期間：21営業日　　観測期間：1年　トレ－ディング勘定　　信頼区間：片側99％　　保有期間： 1営業日　　観測期間：1年

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0


0.0 5.0 20.0 25.0VaR（億円）

10.0 15.0（算出基準日を含む直近250営業日）

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0


0.0 5.0 15.0VaR（億円）

10.0（算出基準日を含む直近250営業日）

マ－ケットリスクに関する事項


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平成22年3月末平成23年3月末

貸借対照表計上額及び時価（注）1貸借対照表計上額時価貸借対照表

計上額時価上場株式等エクスポージャー 491,992 491,992 470,469 470,469

上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー 47,003 47,003 45,427 45,427

出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（注）2損益損益

売却益売却損償却売却益売却損償却△7,839 12,779 2,048 18,571 △6,226 3,022 2,314 6,934

貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額 65,193 45,072

貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額該当ありません該当ありません（注） 1. その他有価証券で国内株式及び外国株式のみを対象とした計数を表示しております。 2. 損益計算書の株式等売却損益及び株式等償却の計数を表示しております。


平成22年3月末平成23年3月末ポートフォリオの区分ごとの金額 695,918 653,259

既保有株式 466,691 424,091

マーケット・ベース方式を採用するポートフォリオ 52,155 48,700

PD/LGD方式を採用するポートフォリオ 177,070 180,466

（注）ポートフォリオの区分ごとの金額は信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項

●アウトライヤー比率平成22年3月末平成23年3月末

総金利リスク量 281億円 655億円うち円金利 94億円 0億円

ドル金利 181億円 631億円ユーロ金利 5億円 11億円

アウトライヤー比率 1.5% 3.3%

（注） 1. 住友信託銀行が使用する金利変動シナリオは、保有期間1年、最低5年の観測期間で計算される金利変動の1パーセンタイル値と99パーセンタイル値による金利ショックとしております。

2. リスク計測方法は、金利感応度方式を採用しております。また、コア預金の定義は①過去5年間の最低残高、②過去5年間の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の50％相当額のうち、最小の額を上限とし、満期は5年（平均残存年数2.5年）としております。

銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額


平成22年3月末平成23年3月末みなし計算が適用されるエクスポージャーの額合計 242,360 170,739

ルック・スル－方式 176,838 118,329

単純過半数方式 33,642 36,638

運用基準方式 11,681 －内部モデル手法－－リスクウェイトが400％以下の蓋然性が高いもの 13,486 13,086

上記のいずれにも該当しないもの 6,710 2,685

（注）信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

信用リスク・アセットのみなし計算を適用するエクスポージャーの額


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自己資本の構成に関する事項（連結自己資本比率（国際統一 ...連結：...

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