emr0091 econometrie financiara fca

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai1.2 Facultatea Facultatea de Ştiințe Economice și Gestiunea Afacerilor1.3 Departamentul Statistică-Previziuni-Matematică1.4 Domeniul de studii Finanţe1.5 Ciclul de studii Master1.6 Programul de studiu / Calificarea

Finanţe corporative-asigurări

2. Date despre disciplină2.1 Denumirea disciplinei Econometrie financiară2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Lazar Dorina 2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Lazar Dorina2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 23.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28Distribuţia fondului de timp: oreStudiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40Tutoriat 4Examinări 4Alte activităţi: ..................3.7 Total ore studiu individual 108

3.8 Total ore pe semestru 150

3.9 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)4.1 de curriculum Statistică4.2 de competenţe -

5. Condiţii (acolo unde este cazul)5.1 De desfăşurare a cursului

Videoproiector, acces la internet

5.2 De desfăşurare a seminarului/laboratorului

Laborator cu calculatoare, soft statistic, acces la internet

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

onal

e Utilizarea analizei statistice si econometrice in fundamentarea deciziilor financiare, in cadrul entitatilor economice

Identificarea metodelor cantitative moderne de gestiune financiara si optimizarea structurii financiare a entitatilor economice

Modelarea dinamica si aplicarea creativa a metodelor de cercetare si proiectare a unor instrumente financiare

Aplicarea metodelor de previziune in elaborarea strategiilor privind gestiunea si trezoreria entitatilor/organizatiilor private si publice

Com

pet

enţe

tr

ansv

ersa

le

-

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cursul îşi propune o introducere in problematica econometriei financiare. Are ca si obiectiv însuşirea de către studenţi a metodelor econometrice utile în modelarea variabilelor din domeniul financiar respectiv in testarea unor ipoteze clasice formulate de teoria financiara.

7.2 Obiectivele specifice Tematica disciplinei cuprinde tehnici statistice de analiză şi previziune precum şi metode specifice econometriei clasice si in special econometriei seriilor de timp. Dintre tehnicile clasice de previziune se abordează modelele liniare univariate de tip autoregresiv-medie mobilă respectiv modele de tip Garch. Din econometria clasica si econometria seriilor de timp sunt dezbătute tehnici ce îşi găsesc aplicabilitate directă în finante corporative, gestiunea eficienta a portofoliilor, finante internationale, managementul riscului, asigurari.

8. Conţinuturi8.1 Curs Metode de predare ObservaţiiMetode statistice de netezire (filtre). Aplicatii in analiza tehnica

Prelegere + Explicaţii+Discuții 1 prelegere (2 ore)

Predictibilitatea ratei rentabilitatii. Teste de mers aleator si teste de radacină unitate

Prelegere + Explicaţii+Discuții 1 prelegere

Modelarea si previziunea seriilor financiare prin modele de tip autoregresiv medie mobila ARIMA(p,d, q)


Previziunea seriilor de timp financiare prin modele de tip GARCH(p,q)


Modele econometrice clasice, in teoria financiara Prelegere + Explicaţii+Discuții 1 prelegereModele de regresie pentru serii financiare stationare Prelegere + Explicaţii+Discuții 1 prelegere

Econometria seriilor financiare integrate Prelegere + Explicaţii+Discuții 1 prelegere

BibliografieLazar, D., Econometrie financiară, Casa Cărtii de Stiintă, 2011. Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1996.Florea I., Parpucea I., Buiga A., Lazar D., Statistică inferenţială, Presa Universitară Clujeană, 2000.Harris R., Sollis R., Applied time series modeling and forecasting, John Wiley & Sons, 2003.Mills, T.C., The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press, 1999.Pecican, E.S., Econometria pentru … economişti, Editura Economică, 2004.Pecican, E.S., Piata valutara, banci si econometrie, Editura Economică, 2000Todea A., Eficienta informationala a pietelor de capital, Casa Cartii de Stiinta, 2005.8.2 Seminar / laborator Metode de predare ObservaţiiBaze de date şi softuri destinate econometriei Discutii+Exemplificari Săptămâna 1Medii mobile respectiv metode de neteire exponentiala utilizate in analiza tehnica

Rezolvare probleme în soft+Discuţii proiect individual

Săptămâna 2

Estimare funcţie de autocorelaţie. Testarea gradului de eficienta a pietelor financiare

Rezolvare probleme în soft+ Discuţii proiect individual

Săptămâna 3

Teste de radacină-unitate. Teste de mers aleator. Rezolvare probleme în soft+ Discuţii proiect individual

Săptămâna 4

Elaborarea unui model ARIMA Rezolvare probleme în soft+ Discuţii proiect individual

Săptămâna 5, 6

Modelarea variantei. Elaborare modele de tip GARCH(p,q)


Săptămâna 7

Etape in elaborarea unui model de regresie liniara clasica


Săptămâna 8

Modele econometrice clasice din teoria financiara Rezolvare probleme în soft+ Discuţii proiect individual

Săptămâna 9

Cauzalitate Granger Rezolvare probleme în soft+ Discuţii proiect individual

Săptămâna 10

Analiza relaţiilor de cointegrare. Teste de cointegrare Rezolvare probleme în soft+ Discuţii proiect individual

Săptămâna 11

Aplicatii in finante ale modelelor de corecţie a erorilor


Săptămâna 12

Valoarea la risk. Metode de estimare Rezolvare probleme în soft+ Discuţii proiect individual

Săptămâna 13

Analiza statistica a activelor cu venituri fixe. Produse derivate


Săptămâna 14

BibliografieLazar, D., Econometrie financiară, Casa Cărtii de Stiintă, 2011. Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1996.Florea I., Parpucea I., Buiga A., Lazar D., Statistică inferenţială, Presa Universitară Clujeană, 2000.Harris R., Sollis R., Applied time series modeling and forecasting, John Wiley & Sons, 2003.Mills, T.C., The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press, 1999.Pecican, E.S., Econometria pentru … economişti, Editura Economică, 2004.

Pecican, E.S., Piata valutara, banci si econometrie, Editura Economică, 2000Todea A., Eficienta informationala a pietelor de capital, Casa Cartii de Stiinta, 2005.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programuluiConţinutul disciplinei are in vedere o armonizare continuă a programei analitice cu cele de la facultăţile de profil din ţară şi din străinătate, încorporarea noutăţilor din domeniu, şi realizarea unui corelaţii ale programei cu cerinţele pieţei forţei de muncă. 10. EvaluareTip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală10.4 Curs Întelegerea conceptelor şi

operarea cu fundamentele specifice econometriei

Examen scris 35% examen scris

Capacitatea de identificare a metodelor adecvate rezolvării unor probleme concrete din domeniul financiar

10.5 Seminar/laborator Abilitatea de aplicare a rezultatelor teoretice in domeniul financiar

Examen scris + Proiect individual

35% examen scris30% proiect

Utilizarea softurilor specificeInterpretarea corectă a rezultatelor, şi capacitatea de a extrage informatii utile din punt de vedere economic.

10.6 Standard minim de performanţăÎnsuşirea conceptelor de bază şi capacitatea de identificare a metodelor adecvate rezolvării unor probleme concrete din domeniul financiar si asigurari.Interpretarea corectă a rezultatelor furnizate de soft şi analiza concluziilor desprinse, din punt de vedere al teoriei financiare.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

11.04.2013 Prof. univ. dr. Lazar Dorina Prof. univ. dr. Lazar Dorina

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

18.04.2013 Prof. univ. dr. Diana Andrada FILIP

emr0091 econometrie financiara fca

Documents