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R esumen y Análisis esumen y Análisis Operativo Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Julio 2002

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Page 1: Esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Julio 2002

Resumen y Análisis Operativoesumen y Análisis Operativodel Mercado de Derivados

MexDer, Mercado Mexicano de DerivadosJulio 2002

Page 2: Esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Julio 2002

CONTENIDOCONTENIDO

Julio 2002Julio 2002

Concentrado del Mercado de Derivados

Volumen de Operación de Futuros

Lugar por Operador

Futuros de Divisas - DEUA Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones - Cemex CPO

Futuros de Tasas -CETES 91 y TIIE 28Bono de 3 años - M3

Volumen de Operación por Serie

Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE

Volumen de Operación Análisis Comparativo

Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones

Interés Abierto por Serie

Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE

Interés Abierto Análisis Comparativo

Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones

Estadísticas Operativas de Futuros

Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIEFuturos CETESFuturos Bono 3 Años

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Page 3: Esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Julio 2002

CONTENTSCONTENTS

Global Derivatives Market

Futures Trading Volume

Position by Trader

Currencies Futures - USDIndex Futures - IPCStock Futures - Cemex CPO

Interest Rates Futures - CETES 91 & TIIE 283 Years Bond- M3

Trading Volume by Maturity Month

USD Futures IPC Index Futures TIIE 28 Futures

Change Trading Volume Analysis

Currencies FuturesIndex FuturesInterest Rates FuturesStock Futures

Open Interest at Close by Maturity Month

USD Futures IPC Index Futures TIIE 28 Futures

Change Open Interest Analysis

Currencies FuturesIndex FuturesInterest Rates FuturesStock Futures

Futures Trading Statistics

USD Futures IPC Index Futures TIIE 28 FuturesCETES 91 FuturesBond 3 Years Futures

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Julio 2002Julio 2002

Page 4: Esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Julio 2002

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CONCENTRADO MERCADO / GLOBAL MARKETDerivados Financieros / Financial Derivatives

Julio 2002July 2002

Page 5: Esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Julio 2002

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VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Derivados Financieros / Financial Derivatives

FUTUROS / FUTURES VOLUMENTasas / Interest Rates 8,566,136 99.92%Divisas / Currencies 3,092 0.04%Indices / Index 3,835 0.04%Acciones / Stock 0 0.00%

TOTAL 8,573,063 100.00%

FUTUROS / FUTURES VOLUMEN PART.Tasas / Interest Rates 43,768,533 99.86%Divisas / Currencies 32,365 0.07%Indices / Index 27,383 0.06%Acciones / Stock 0 0.00%

TOTAL 43,828,281 100.00%

PART. Acciones / Stock0.00%

Divisas / Currencies

0.04%

Indices / Index0.04%

Tasas / Interest Rates

99.92%

Mensual / Monthly

Acumulado Anual / Accrued Annual

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Tasas / Interest Rates

Divisas / Currencies

Indices / Index

Acciones / Stock

Julio 2002 July 2002

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Lugar por Operador según Volumen negociado / Position by TraderFuturos del Dólar, IPC y Accciones / USD Futures, IPC Index and Stock Futures

Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo.Julio 2002

July 2002

Page 7: Esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Julio 2002

4 Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo.

Lugar por Operador según Volumen negociado / Position by TraderFuturos sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures

Julio 2002July 2002

Page 8: Esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Julio 2002

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VOLUMEN POR SERIE / MATURITY MONTH VOLUMEFuturos Financieros / Financial Futures

Julio 2002July 2002

SERIE VOLUMEN PART.MATURITY MONTH VOLUME

JL02 322,550 3.96%AG02 893,800 10.96%SP02 808,000 9.91%OC02 698,610 8.57%NV02 645,600 7.92%DC02 870,200 10.67%EN03 573,000 7.03%FB03 305,501 3.75%MR03 256,501 3.15%AB03 242,500 2.97%MY03 237,500 2.91%JN03 237,499 2.91%JL03 245,450 3.01%AG03 244,471 3.00%SP03 246,548 3.02%OC03 245,000 3.00%NV03 246,000 3.02%OTROS / OTHERS 835,500 10.25%

TIIE 28 8,154,230 100.00%

JL02 144,000 35.04%AG02 212,000 51.58%SP02 55,000 13.38%OC02 0 0.00%

CETES 91 411,000 100.00%

JL02 581 18.79%AG02 136 4.40%SP03 910 29.43%OC02 381 12.32%NV02 152 27.08%DC02 261 8.44%OTROS/OTHERS 671 21.70%

DEUA / USD 3,092 100.00%

SP02 1,080 28.16%DC02 1,681 43.83%MR03 770 20.08%JN03 304 7.93%

IPC Index 3,835 100.00%

0

200

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JL02 SP03 NV02 OTROS/OTHERS

DEU

A /

US

D

0

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300,000

450,000

600,000

750,000

900,000

JL02 OC02 EN03 AB03 JL03 OC03

TIIE 2

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0

500

1,000

1,500

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SP02 DC02 MR03 JN03

IP

C I

ndex

Mensual / Monthly

JL02 AG02 SP02 OC020

40,000

80,000

120,000

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240,000

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VOLUMEN / VOLUMEFuturos Financieros / Financial Futures

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GRUPO VariaciónGROUP J UL 01 AGO 01 SEP 01 OCT01 NOV 01 DIC 01 ENE 02 FEB 02 MAR 02 ABR 02 MAY 02 J UN 02 J UL 02 ChangeDEUA / USD 6,122 7,834 6,921 14,062 16,405 11,838 4,993 2,490 4,046 4,311 5,493 7,940 3,092 -61.06%

DIVISAS / CURRENCIES 6,122 7,834 6,921 14,062 16,405 11,838 4,993 2,490 4,046 4,311 5,493 7,940 3,092 -61.06%

IPC Index 981 1,965 1,631 2,244 2,295 5,294 9,133 2,261 3,681 3,779 2,652 2,042 3,835 87.81%INDICES /

INDEX 981 1,965 1,631 2,244 2,295 5,294 9,133 2,261 3,681 3,779 2,652 2,042 3,835 87.81%

Bono 3 años 2000 5 604 200 2 0 0 2002 906 -54.75%TIIE 28 3,102,229 2,244,424 1,172,356 1,999,748 2,678,487 2,425,178 5,497,834 5,340,396 3,831,084 6,069,640 7,027,234 5,462,650 8,154,230 49.27%CETES 91 40,200 629,003 145,300 144,405 371,401 494,100 71,700 234,550 432,000 367,000 411,000 11.99%

TASAS / RATES 3,102,229 2,244,424 1,212,556 2,630,751 2,823,792 2,569,583 5,869,839 5,834,696 3,902,786 6,304,190 7,459,234 5,831,652 8,566,136 46.89%

Cemex CPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%ACCIONES /

STOCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%FUTUROS /

FUTURES3,109,332 2,254,223 1,221,108 2,647,057 2,842,492 2,586,715 5,883,965 5,839,447 3,910,513 6,312,280 7,467,379 5,841,634 8,573,063 46.76%

0

2

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

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EF!

-1

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Variación Mensual / Monthly Change

MER

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NO

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2

01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,000

JUL

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DEUA / USD IPC Index Bono 3 años

TIIE 28 CETES 91 Cemex CPO

Julio 2002July 2002

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INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST at Close by Maturity MonthFuturos Financieros / Financial Futures

FUTUROS / FUTURES I.A. / O.I. PART.TIIE 28 4,555,088 98.92%CETE 91 40,000 0.87%BONO M3 700 0.02%DEUA / USD 6,554 0.14%IPC 2,629 0.06%

TOTAL 4,604,971 100.00%

SERIE INTERÉS ABIERTO PART.MATURITY MONTH OPEN INTEREST

AG02 264,295 5.80%SP02 260,086 5.71%OC02 200,358 4.40%NV02 169,702 3.73% VOL. TOTAL 0 ###DC02 247,822 5.44%EN03 180,258 3.96%FB03 191,049 4.19%MR03 199,572 4.38%AB03 150,549 3.31%MY03 164,071 3.60%JN03 168,051 3.69%JL03 165,042 3.62%AG03 159,491 3.50%SP03 165,571 3.63%

OC03 173,997 3.82%OTROS / OTHERS 1,695,174 37.21%

TIIE 28 4,555,088 100.00%

AG02 428 6.53%SP02 2,683 40.94%OC02 357 5.45%NV02 136 2.08%DC02 1,419 21.65%EN03 0 0.00%FB03 0 0.00%MR03 831 12.68%AB03 0 0.00%MY03 0 0.00%JN03 400 6.10%JL03 300 4.58%

DEUA / USD 6,554 100.00%

SP02 346 13.16%DC02 1,227 46.67%MR03 824 31.34%JN03 232 8.82%

IPC Index 2,629 100.00%

TIIE 2898.92%

DEUA / USD0.14%

CETE 910.87% IPC

0.06%

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1,000

1,500

SP02 DC02 MR03 JN03

IPC

In

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1,500

2,000

2,500

3,000

AG02 OC02 DC02 FB03 AB03 JN03

DE

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/ U

SD

25,000

75,000

125,000

175,000

225,000

275,000

AG02 OC02 DC02 FB03 AB03 JN03 AG03 OC03

TII

E 2

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Cierre / Close

Por Vencimiento / By Maturity Month

Julio 2002July 2002

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INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Change OPEN INTEREST AnalysisFuturos Financieros / Financial Futures

GRUPO VariaciónGROUP J UL 01 AGO 01 SEP 01 OCT 01 NOV 01 DIC 01 ENE 02 FEB 02 MAR 02 ABR 02 MAY 02 J UN 02 J UL 02 ChangeDEUA / USD 10,002 6,657 5,240 9,435 14,953 9,352 9,033 7,309 6,603 7,912 8,532 6,207 6,554 5.59%

DIVISAS / CURRENCIES 10,002 6,657 5,240 9,435 14,953 9,352 9,033 7,309 6,603 7,912 8,532 6,207 6,554 5.59%

IPC Index 1,587 1,557 605 851 1,234 289 524 390 642 1,331 1,984 1,915 2,629 37.28%INDICES /

INDEX 1,587 1,557 605 851 1,234 289 524 390 642 1,331 1,984 1,915 2,629 37.28%

Bono 3 años 0 5 0 400 600 0 0 0 0 700 0.00%TIIE 28 823,282 937,329 1,161,102 1,454,533 1,739,234 1,447,702 1,471,777 2,092,887 2,815,933 3,515,549 3,457,459 4,355,852 4,555,088 4.57%CETES 91 9,000 67,001 48,702 17,995 24,701 71,150 15,550 15,000 23,500 43,000 40,000 -6.98%

TASAS / RATES 823,282 937,329 1,170,102 1,521,534 1,787,941 1,465,697 1,496,878 2,164,637 2,831,483 3,530,549 3,480,959 4,398,852 4,595,788 4.48%

Cemex CPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ACCIONES /

STOCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FUTUROS / FUTURES

834,871 945,543 1,175,947 1,531,820 1,804,128 1,475,338 1,506,435 2,172,336 2,838,728 3,539,792 3,491,475 4,406,974 4,604,971 4.49%

0

1,000,000

2,000,000

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DEUA / USD IPC Index Bono 3 años

TIIE 28 CETES 91 Cemex CPO

Julio 2002July 2002

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ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICSFuturos Financieros / Financial Futures

Estadísticas / Statistics 2001 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02 J un-02 J ul-02No. días operados / Trading days 186 22 19 18 22 22 20 23Volumen promedio / Average Volume 235,636 267,453 307,339 217,251 286,922 339,426 292,082 372,742Operaciones Promedio / Average trading 170 203 285 159 206 213 188 259

Récord Volumen / Max. Volume 470,645 419,249 502,493 383,994 540,056 553,567 654,537 830,341Fecha / Date 4-Dic-01 10-Ene-02 13-Feb-02 8-Mar-02 24-Abr-02 28-May-02 28-J un-02 9-J ul-02

Récord Interés abierto / Max. Open Interest 1,841,772 1,557,430 2,172,336 2,838,728 3,539,792 3,985,755 4,406,974 4,761,654Fecha / Date 13-Dic-01 8-Ene-02 28-Feb-02 27-Mar-02 30-Abr-02 15-May-02 28-J un-02 17-J ul-02

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2001 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02May-02J un-02 J ul-02

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Volumen promedio / Average Volume

'Operaciones Promedio / Average Trading'

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2001 Ene-02Feb-02Mar-02Abr-02May-02J un-02 J ul-02

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Récord Volumen / Max. Volume

Récord Interés abierto / Max. Open Interest

Global

Julio 2002July 2002

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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos DEUA / USD Futures

Julio 2002July 2002

Estadísticas / Statistics 2001 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02 J un-02 J ul-02Volumen promedio / Average Volume 174 227 131 225 196 250 397 134Operaciones Promedio / Average trading 3 3 3 5 3 5 7 4

Récord Volumen / Max. Volume 7,801 1,300 551 1,125 2,212 1,440 3,725 635Fecha / Date 24-Ene-01 24-Ene-02 21-Feb-02 13-Mar-02 25-Abr-02 9-May-02 17-J un-02 25-J ul-02

Récord Interés abierto / Max. Open Interest 34,355 9,502 9,479 7,309 7,935 8,841 9,095 6,554Fecha / Date 30-Ene-01 9-Ene-02 18-Feb-02 1-Mar-02 25-Abr-02 7-May-02 12-J un-02 31-J ul-02

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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos IPC / IPC Futures

Estadísticas / Statistics 2001 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02 J un-02 J ul-02Volumen promedio / Average Volume 147 415 119 205 172 121 102 167Operaciones Promedio / Average trading 9 12 9 13 11 10 8 16

Récord Volumen / Max. Volume 1,291 1,041 426 462 497 446 667 560Fecha / Date 5-Dic-01 23-Ene-02 27-Feb-02 26-Mar-02 10-Abr-02 8-May-02 25-J un-02 24-J ul-02

Récord Interés abierto / Max. Open Interest 2,167 1,045 486 867 1,331 2,198 1,994 2,717Fecha / Date 30-Abr-01 9-Ene-02 26-Feb-02 13-Mar-02 30-Abr-02 21-May-02 14-J un-02 30-J ul-02

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12

ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos TIIE 28 / TIIE 28 Futures

Estadísticas / Statistics 2001 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02 J un-02 J ul-02Volumen promedio / Average Volume 222,490 249,902 281,073 212,838 275,893 319,420 273,133 354,532Operaciones Promedio / Average trading 142 163 230 136 174 178 155 222

Récord Volumen / Max. Volume 452,000 418,180 474,500 381,750 521,970 531,500 635,000 797,650Fecha / Date 4-Dic-01 10-Ene-02 20-Feb-02 8-Mar-02 24-Abr-02 28-May-02 28-J un-02 9-J ul-02

Récord Interés abierto / Max. Open Interest 1,792,370 1,531,432 2,092,887 2,815,933 3,515,549 3,946,983 4,355,852 4,736,335Fecha / Date 13-Dic-01 8-Ene-02 28-Feb-02 27-Mar-02 30-Abr-02 15-May-02 28-J un-02 17-J ul-02

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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos CETES 91 / Cetes 91 Futures

Estadísticas / Statistics 2001 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02 J un-02 J ul-02Volumen promedio / Average Volume 2,010 16,882 26,005 3,983 10,661 19,636 18,350 17,870Operaciones Promedio / Average trading 2 25 43 6 19 21 18 17

Récord Volumen / Max. Volume 137,001 60,500 44,700 26,000 21,500 33,000 24,000 54,000Fecha / Date 15-Oct-01 18-Ene-02 20-Feb-02 4-Mar-02 25-Abr-02 24-May-02 5-J un-02 26-J ul-02

Récord Interés abierto / Max. Open Interest 99,001 34,401 71,150 71,150 23,050 43,000 43,000 40,000Fecha / Date 25-Oct-01 21-Ene-02 7-J ul-02 1-Mar-02 11-Abr-02 20-May-02 28-J un-02 31-J ul-02

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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Bono M3 / Bond 3 Years Futures

Estadísticas / Statistics 2001 ENE 2002 Feb-02 Mar-02 Abr-02* May-02* J un-02 J ul-02

Récord Volumen / Max. Volume 600 400 200 2 N.O. N.O. 1,002 400Fecha / Date 18-Oct-01 9-Ene-02 6-Feb-02 11-Mar-02 N.O. N.O. 37,418 23-J ul-02

Récord Interés abierto / Max. Open Interest 300 500 600 600 N.O. N.O. 2,002 700Fecha / Date 15-Oct-01 21-Ene-02 7-Feb-02 1-Mar-02 N.O. N.O. 37,420 24-J ul-02

Nota: El futuro del Bono a 3 años fue listado el 12 de octubre de 2001*No operó

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La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual “Resumen y Análisis Operativo” está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican.

Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México D. F., Tel. 5 726-6600.Editor Responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. No. de Certificado de Licitud de Título 9896, No. de Certificado de Licitud de Contenido 8042, No. de Reserva al título en Derechos de Autor 04-1998-060417043800-106.

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