général it é
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8/20/2019 Général It é
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MODELE ECOMAC
Présenté par : N’DRI Kouadio,
Conseiller Technique du Premier Ministre
Tel : 20 31 50 32
Cel : 07 8 03 7!
"#mail : $ndr%&hotmail'com
$ndri&primature'(o)'ci
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Objectif du cours
*e cours + Modèle ECOMAC s-inscrit dans le module des
mod.les de ré/érence des ensei(nements du " autes "tudes en
estion de la Politique "conomique et a pour o4ecti/ de donner
au6 uditeurs du Pro(ramme, des 4ases et instruments nécessaires
pour la modélisation macroéconométrique'
*e cours commence par les anal%ses économétrique et économique
du mod.le sui)i des estimations des param.tres structurels sur
")ies et s-ach.)era par une modélisation sur "6cel'
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PLAN DU COURS
I. GENERALITES
II. CADRE DE L’ANALYSE ECONOMETRIQUE
III. CADRE DE L’ANALYSE ECONOMIQUE
IV. ESTIMATION (EVIEWS)
V. PROGRAMMATION DU MODELE (EXCEL OU JAVELIN)
VI. SIMULATION AVEC LE MODELE ECOMAC
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MODELE ECOMAC
*(E3/%0N3
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!#$#ralit#s
# cadra(e macro#économique 9
# pré)ision économique 9
# simulation de politique économique'
*e mod.le "CMC est éla4oré pour ser)ir ; la /ois commeinstrument de :
ECOMAC% u$ &odèle de cadra'e% de (r#)isio$ et de
si&ulatio$ &acro*#co$o&i+ue
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!#$#ralit#s
"CMC est un i$stru&e$t de cadra'e &acro*#co$o&i+ue, et
o//re dans ce sens un cadre inté(ré qui relie les principau6 comptes
nationau6 , /inances pu4liques, 4alance des paiements, monnaie,
dette?@'
=l assure la cohérence compta4le et /inanci.re'
"n cela, il assume les /onctions des modèles de projection
rudimentaire, notamment les cadres quasi-comptable et les
modèles de programmation financière.
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!#$#ralit#s
"CMC est aussi un modèle macro-économétrique de prévision .
*e no%au du mod.le est un ensem4le d-équations de comportement
qui décri)ent les interactions entre les )aria4les macro#économiques
essentielles du secteur réel
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A
!#$#ralit#s"CMC est en/in un instrument de simulation et d’analyse
économique qui permet d-é)aluer l-impact des mesures de politique
macro#économique sur les perspecti)es de croissance ; court et ;
mo%en terme'
*e mod.le est /ondé sur les interactions entre a(ré(ats macro#
économiques, notamment le ni)eau des pri6, le re)enu réel, les)aria4les monétaires telles que le tau6 dBintért et le crédit intérieur et
les équili4res /inanciers'
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!#$#ralit#s
rDce ; ses /onctionnalités complémentaires
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Modèle ECOMAC
Modèle de KO,CK
II. CADRE DE L’ANALYSE ECONOMETRIQUE
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Cadre de l’a$al-se #co$otri+ue
Modèle d’ajuste&e$t (artiel
Gi)eau désiré :
Gi)eau atteint :
Horme réduite : ( )Y X Y t t t t= + + − + µ−αθ βθ θ 1 1B
( )Y Y Y Y t t t t = + −
− −1 1θ
I
Y X t t t I = + + µα β
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Cadre de l’a$al-se #co$otri+ue
Les &odèles . retards #c/elo$$#s
012
Y X X X X t t t t k t k t = + + + + + +− − −α β β β β µ 0 1 1 2 2 ''''
ℜ∈ jβ
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Cadre de l’a$al-se #co$otri+ue
Les &odèles . retards #c/elo$$#s
3ustificatio$ des retards
1 * Raiso$ (s-c/olo'i+ue
4 * Raiso$ tec/$olo'i+ue
5 * Raiso$ i$stitutio$$elle
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Cadre de l’a$al-se #co$otri+ue
Les &odèles . retards #c/elo$$#s i$fi$is
042
Les &odèles . retards #c/elo$$#s fi$is
052
Y X t j t j t j o
= + + µ−=
∞
∑α β
Y X t j t j j
k
t = + +−=
∑α β µ 0
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Cadre de l’a$al-se #co$otri+ue
Effet de court ter&e 6
Effet de lo$' ter&e 6 β j j
k
=
∑0
β 0
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Cadre de l’a$al-se #co$otri+ue
Esti&atio$ du &odèle
Procéder de /aJon séquentielle
et ainsi de suite
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n ré(resse Kt sur Lt
puis Kt sur L
t , L
t#1
Kt
sur Lt,
, Lt#1
, Lt#2
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Cadre de l’a$al-se #co$otri+ue
E8e&(le
"tape 1 :
"tape 2 :
"tape 3 :
"tape ! :
, ,Y X t t = +8 37 0 171
, , , , ,Y X X X Xt t t t t= + + + −− − −8 32 0 108 0 03 0 022 0 0201 2 3
21 055,0071,010A,027,8M −− −++= t t t t X X X Y
, , ,Y X X t t t = + + −8 27 0 111 0 0! 1
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Cadre de l’a$al-se #co$otri+ue
092
oit le mod.le ; retards échelonnés in/inis
on pose a)ec $ N 0, 1, '''
1− λ
le tau6 de décadence
la )itesse d-austement
et
Modèle de Ko-c:
Y X t j t j j
t = + +−=
∞∑α β µ 0
k
k λ β β 0=
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Cadre de l’a$al-se #co$otri+ue
Le &odèle . retards #c/elo$$#s i$fi$is s’#crit
0;2
0
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Cadre de l’a$al-se #co$otri+ue
0=2
>or&e '#otri+ue du &odèle de KO,CK
( ) @
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Cadre de l’a$al-se #co$otri+ue
Si relatio$s fo$ctio$$elles sous for&e lo'arit/&i+ue
0?2
lors β est l-élasticité de K par rapport ; L
N
LogY LogX t t t = + + µα β
β ∂ ∂
∂ ∂
∂ ∂
= = • Log LogX
LogY t
t LogX
t
t
t
t
Υ
t
LogX t
LogY
t
t
∂
∂ ∂
∂
N
t
t
t
t
X
X Y
Y
∂
∂
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Cadre de l’a$al-se #co$otri+ue
N el0,%@2
t
t
t
t
X
X
Y
Y
∂
∂
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Cadre de l’a$al-se #co$otri+ue
"lasticité de court terme
"lasticité de lon( terme
el Y X lt < , @ = −
β
λ 1
elY!X"ct #β
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Cadre de l’a$al-se #co$otri+ue
Esti&atio$ du &odèle de Ko-c:
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Cadre de l’a$al-se #co$otri+ue
Esti&atio$ (ar les )ariables i$stru&e$tales
*es param.tres estimés sont solutions des équations normales :
Y n X Y t t t ∑ ∑ ∑= + + − α α α 0 1 2 1
Y X X X Y X t t t t t t ∑ ∑ ∑ ∑= + + − α α α 0 1 2 2 1
Y X X X X Y X t t t t t t t− − − − −∑ ∑ ∑ ∑= + +1 0 1 1 1 2 1 1 α α α
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Cadre de l’a$al-se #co$otri+ue
Y n X Y t t t ∑ ∑ ∑= + + − α α α 0 1 2 1
Y X X X Y X t t t t t t ∑ ∑ ∑ ∑= + + − α α α 0 1 2 2 1
Y Y Y X Y Y t t t t t t − − − −∑ ∑ ∑ ∑= + +1 0 1 1 1 2 12
α α α