Монитор Рынка...Монитор Рынка 17 марта 2017 г. 2 АО...
TRANSCRIPT
Акции дня Акции ММВБ Акции KASE
Компания Знач.,
тенге Изм. за месяц RSI*
Kaz Minerals Plc 2 040 44,96 8,5% -16% 338% 52
Халык Банк 57 8,42 3,4% 9% 43% 68
КазМунайГаз, ао 19 250 0,66 1,3% -4% 28% 53
КазМунайГаз, ап 8 380 8,85 1,9% -11% 52% 39
Казахтелеком, ао 17 300 1,21 0,0% 8% 86% 67
Казахтелеком, ап 8 755 0,09 1,8% 3% 29% 69
БАСТ 41 053 74,71 2,1% 10% 11% 40
Банк ЦентрКредит 189 4,81 1,9% 6% 35% 63
Kcell 1 149 3,00 0,0% -1% 5% 50
КазТрансОйл 1 285 10,42 0,4% -5% 96% 37
КЕГОК 1 279 30,84 0,3% -4% 78% 40
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач.,$ Объем,
тыс. $
Изм. за
день Изм. за месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Халык Банк7,34 656 1,0% 15% 50% 74
КазМунайГаз10,25 342 1,0% -1% 35% 55
Kcell3,55 246 0,0% -2% 0,0% 48
Акции (GBP)
Компания Знач., GBP Объем,
млн. GBP
Изм. за
день Изм. за месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Kaz Minerals Plc5,24 25,8 8,9% -11% 411% 55
Max Petroleum0,00 0,5 0,0% 0% 0% 43
КАСЕ
Монитор Рынка
17 марта 2017 г.
KZTO Объем,
млн.тенге
Изм. за
день
KAZ LN
1
Лидеры роста и падения
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Изм. с нач.года
По итогам торгов в четверг казахстанский фондовый индекс KASE вырос на 2,11%, составив 1 579,03 п.
по сравнению с показателем предыдущего торгового дня. Объем сделок с акциями, включенными в
представительский список индекса KASE, вырос относительно предыдущего торгового дня в 2,1 раза
до 179 млн тенге.
Вчера на казахстанской фондовой бирже превалировало оптимистичное настроение инвесторов
вследствие, скорее всего, заявления ФРС США о постепенном повышении процентной ставки,
сигнализируя об адаптивности монетарной политики регулятора, что способствовало росту аппетита к
рисковым активам. По итогам торгов почти все акции, входящие в индекс KASE, закрылись в зеленой
зоне, отыграв раннее падение в преддверии заседания ФРС США. Так, лидером роста стали акции Kaz
Minerals, которые подскочили на 8,5% до уровня 2 040 тенге/акцию при объеме торгов 45 млн. тенге в
результате, вероятно, роста медных котировок и ожиданий увеличения мирового спроса на
промышленные металлы. Ростом также закрылись акции Народного Банка (+3,4%) на ожиданиях
успешной реализации процесса по приобретению Казкоммерцбанка, акции медедобывающей
компании БАСТ (+2,1%), акции Банка ЦентрКредит (+1,9%), РД КМГ (+1,3%), Казтрансойл (+0,4%) и
Кегок (+0,3%). Высокие объемы торгов наблюдались по акциям БАСТ (74,7 млн. тенге), Кегок (30,8
млн. тенге) и Казтрансойл (10,4 млн. тенге).
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
21.02.2016 21.08.2016 21.02.2017
USD
8,5%
3,4%
2,1%
1,9%
1,9%
1,8%
1,3%
0,4%
0,3%
0,0%
0,0%
-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
GB_KZMS
HSBK
BAST
CCBN
RDGZP
KZTKP
RDGZ
KZTO KZ
KEGC KZ
KZTK
KCEL KZ
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
21.02.2016 21.08.2016 21.02.2017
KZT
Монитор Рынка
17 марта 2017 г.
2
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Новости Казахстана Активы и обязательства Казинвестбанка возможно будут приобретены другим банком - Нацбанк... Активы и обязательства лишенного лицензии Казинвестбанка возможно будут выкуплены другим банком, сообщил заместитель председа теля Нацбанка Олег Смоляков. "В Казинвестбанке работает временная администрация (...). Самое главное, что сейчас делается со стороны временной администрации - это реализация нормативных актов, которая предусматривает возможность передачи активов и обязательств до непосредственной ликвидации банка возможному банку приобретателю", - пояснил О.Смоляков на пресс-конференции в четверг в Алматы. По его словам, если данный механизм будет реализован, то значительная часть обязательств может вообще не попасть в ликвидационный процесс, а будет передана на обслуживание другому ба нку. "16 февраля мы одобрили процесс передачи активов и обязательств, в дальнейшем был проведен тендер, было несколько потенциальных банков -заявителей, из которых выбран банк, который предложил наилучшие условия (...). Он в сжатые сроки провел оценку активов, определил те активы и объемы, которые он готов забрать, вместе с теми обязательствами, которые он также готов забрать", - уточнил О.Смоляков. По его словам, исходя из очередности, обязательства должны быть выполнены в первую очередь перед физическими лицами, затем перед юридическими. "Сейчас процесс, мы считаем, в завершающей ста дии, мы оцениваем, что при реализации этой передачи будут переданы в полном объеме обязательства перед физическими лицами, в том числе и обязательства ЕНПФ", - отметил О.Смоляков. Как сообщалось в ряде казахстанских СМИ, на депозите в Казинвестбанке находилось порядка 3 млрд тенге средств ЕНПФ. По состоянию на 1 октября 2016 года объем принятых депозитов физических лиц Казинвестбанка составлял 16,4 млрд тенге, или 2,3% от совокупного объема депозитов физических лиц. Нацбанк Казахстана 27 декабря 2016 года лишил Казинвестбанк лицензии на проведение банковских и иных операций из-за слабой внутренней политики и процедур по оценке и управлению рисками при кредитовании, что привело к агрессивному росту кредитных рисков ссудного портфеля, необеспеченного качественными залогами. До этого, с 1 ноября 2016 года, Нацбанк приостановил действие лицензий на прием новых депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО "Казинвестбанк" сроком на 3 ме сяца. По данным KASE, на 1 ноября 2016 года состав акционеров Казинвестбанка выглядел следующим образом: Гаухар Каппарова - 9,98%; Багдат Абилхадиров, Мурат Альмагамбетов, Серик Бейсенбеков, Айдар Джаксылыков, Айдос Ержанов, Нуржан Кайрбеков, Ержанат Калижанов, Ляззат Тлеубаева - по 9,3% каждый; Белла Чершновец - 7,1%.
Источник: Интерфакс
Проблемные активы БТА банка будут очищены от финансовых рисков и предложены частному сектору - Нацбанк... Средства Фонда проблемных кредитов, который был в этом году докапитализирован на 2,1 трлн тенге , пойдут на выкуп плохих акти вов Казкоммерцбанка, которые в будущем будут очищены от финансовых рисков и предложены частному сектору, сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков. "Средства (Фонда проблемных кредитов - ИФ-К) точно не пойдут на повышение капитализации банка, средства точно пойдут на то, чтобы отцепить проблемный актив от ККБ. Что касается капитала, то это обязательство в первую очередь акци онеров, в том числе потенциальных инвесторов", - сказал О.Смоляков на брифинге в четверг в Алматы, отвечая на вопросы журналистов. Он отметил, что "порядка 50% судного портфеля ККБ - это требование Казкоммерцбанка на БТА". "Этот кредит сформировался в результате сделки 2015 года, когда произошел обмен активами и обязательствами ККБ и БТА. Понятно, что основная идея была, что эти активы требуют инвестици и в долгосрочном горизонте, и учитывая такую концентрацию судного портфеля ККБ, эти средства (2 трлн из Фонда проблемных кредитов - ИФ-К) будут использованы для того, чтобы отцепить от ККБ (проблемный актив - ИФ-К)", - сообщил зампред Нацбанка. "Поскольку денежные потоки формируются долгосрочными активами, земельными участками, жилой недвижимостью и другими активами, Фонд выкупит те активы, кот орые сейчас находятся в БТА банке, которые генерируют те денежные потоки, необходимые для обслуживания своих обязательств перед ККБ. Соответственно в дальнейшем, эти активы будут очищены от ф инансовых рисков, предложены в рамках ГЧП (государственно -частного партнерства - ИФ-К) частному сектору. Также будет поиск инвесторов, для того, чтобы те земли, которые сейчас практически пустуют , они были вовлечены в деловой оборот", - рассказал О.Смоляков. Как известно, Казкоммерцбанк в 2015 году предоставил единую кредитную линию БТА банку для выплаты задолженности БТА перед ККБ с лимитом 630 млрд тенге и $5,6 млрд, сроком до 30 июня 2024 года, с начислением вознаграждения из расчета 9% годовых от суммы кредита, предоставленного в тенге, и 8% годовых от суммы кредита, предоставленн ого в долларах США. В начале марта этого года Казкоммерцбанк подписал не имеющей обязательной силы меморандум о взаимопонимании в отношении потенциального приобретения Народным банком Казахстана кон трольного пакета акций ККБ. Сторонами меморандума являются, помимо других лиц, правительство, Национальный банк Казахстана, ККБ, Народный банк, АО "БТА Банк" и Кенес Ракишев, крупный ак ционер ККБ. Как сообщалось ранее, правительство Казахстана и Нацбанк для эффективной реализации потенциальной сделки по покупке Народным банком пакета акций Казкоммерцбанка намерены оказать финансов ую поддержку путем выкупа Фондом проблемных кредитов проблемных активов ККБ.
Источник: Интерфакс
Международные резервы Казахстана за январь-февраль увеличились на 2,4%... Международные резервы Казахстана, включая валовые резервы Нацбанка и средства Нацфонда, на конец февраля составили $93 млрд, или около 70% от ВВП, сообщил председатель Нацбанка Данияр Акишев на брифинге в четверг в Алматы. По итогам 2016 года этот показатель составил $90,8 млрд. Таким образом, международные резервы К азахстана за январь-февраль увеличились на 2,4%. Активы Национального фонда на конец февраля составили $63 млрд, увеличившись с начала года на 3,3%. Золотовалютные резервы Национального банка на конец февраля по предварительным данным составили $30 млрд, увеличившись за два месяца на 0,6%.
Источник: Интерфакс
Ситуация на валютном рынке продолжает демонстрировать стабильность – глава Нацбанка... Ситуация на валютном рынке продолжает демонстрировать стабильность, заявил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев. "Мы продолжим следовать принципам свободного плавающего обменного курса, что обеспечивает соответствие стоимости тенге внутренним и внешним фундаментальным факторам, а также достато чно высокую предсказуемость динамики курса тенге", – сказал Д.Акишев на брифинге в четверг в Алматы. Помимо этого он заметил, что Национальный банк уже на протяжении полугода, начиная с сентября 2 016 года, не проводит интервенции на валютном рынке. Поэтому, по словам председателя Нацбанка, влияние Национального банка на фундаментальный тренд обменного курса равно нулю. Как отметил Д.Акишев , сохранение в январе-феврале мировых цен на нефть на уровне выше $53 за баррель стало причиной укрепления курса тенге. За январь -февраль 2017 года укрепление тенге составило 6,2%, и на конец февраля курс тенге составил 312,76 тенге/$1. Текущие значения обменного курса вернулись на уровень ноября 2015 года. "После окончания "налоговой недели", которая прошла в конце февраля, обменный курс тен ге начал естественный процесс корректировки после периода высокого сезонного спроса на национальную валюту", – сказал Д.Акишев, добавив, что также "информация о росте запасов нефти в США в перво й декаде марта оказала негативное влияние на нефтяные цены". "Снижение цены на нефть до уровня $51 за баррель (13 марта) также стало причиной незначительного ослабления тенге", – заметил глава Нацбанка.
Источник: Интерфакс
Мировые фондовые рынки По итогам торгов в четверг американские фондовые индексы, преимущественно, закрылись небольшой коррекцией, тогда как европе йские фондовые рынки демонстрируют положительную динамику. Отметим, что, в целом, на фондовых площадках превалирует оптимистичный настрой на фоне риторики ФРС США после двухдневного заседания к асательно постепенного повышения базовой процентной ставки. Так, в среду ФРС США повысил процентную ставку на 0,25% до 0,75 - 1%, что совпало с ожиданиями участников рынка. Глава регулятора сообщила, что дальнейшее увеличение процентной ставки будет постепенное с учетом макроэкономических показателей страны, хотя прогнозы по экономике на ближайшие два года регулятор оставил без изменени й. Отметим, что руководители ФРС США ожидают еще два повышения процентной ставки в текущем году и три повышения в 2018 г., при условии сохранения текущей динамики макропоказателей страны. Данные действия ФРС США способствовали росту аппетита к рисковым активам у инвесторов, что может способствовать притоку иностранного капитала в развивающиеся рынки. Кроме того, Банк Англии по итогам заседания ожидаемо оставил размер базовой процентной ставки на минимальном уровне 0,25% и сохранил текущий объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($550,2 6 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов. В итоге, промышленный Dow Jones скорректировался на 0,1%, индекс S&P 500 снизился на 0,2% до 2 385 п. и технологический индек с Nasdaq закрылся без изменений на уровне 5 901 п. Среди европейских фондовых индексов ростом закрылись французский индекс CAC 40 (+0,6%), британский индекс FTSE 100 (+0,6%) и германский индекс DAX (+0,6%).
Источник: Bloomberg
Российский фондовый рынок Российские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом на фоне оптимизма на мировых фондовых площадках и укрепления рос сийского рубля после сообщения о том, что Федрезерв планирует постепенное и прогнозируемое повышение процентной ставки, что успокоило инвесторов. Дополнительную поддержку рынку, вероятн о, оказало заявление министра экономического развития Максима Орешкина в рамках съезда РСПП об ожидании роста российского ВВП в текущем году на 2%. Так, по итогам торгов рублевый индекс ММВБ вырос на 1,09% до 2 014п. и долларовый индекс РТС подрос на 3,17% до 1 096 п., курс российского рубля укрепился по отношению к доллару США на 2,24% до уровня 57,77 руб. Укрепление курса произошл о вследствие мягкой риторики регулятора США касательно дальнейшего ужесточения монетарной политики, динамики нефтяных котировок и в преддверии налоговых выплат крупными игроками. По итогам, в лидерах роста выступили рублевые акции "АЛРОСА" (+5,2%), "Магнита" (+3,8%), "Мосбиржи" (+2,4%), "Мобильных телесистем" (+3,7%), "Россетей" (+2,7%), "РусАла" (+3,2%), Сбербанка (+1,4%), "Татне фти" (+4,2%), "ФСК ЕЭС" (+5,9%). Снизились акции "Башнефти" (-4,1%), "Газпром нефти" (-1,4%), "Роснефти" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-1,7%), подешевели из-за укрепления рубля "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%).
Источник: Bloomberg
Нефть Нефтяные котировки по итогам торгов в четверг не смогли удержать в зеленой зоне и закрылись небольшой коррекцией на фоне сохр аняющихся опасений переизбытка предложения нефти на рынке, несмотря на усилия стран ОПЕК+ по сбалансированию спроса и предложения. Давление на рынок оказывает активное наращивание добычи сланцево й нефти в США, что способствует росту запасов и объема предложения нефти. В итоге, стоимость североморской нефти марки Brent скорректировалась на 0,1% до 51,7 долл. США за барр. и стоимость легкой американской нефти марки WTI снизилась на 0,2% до 48,8 долл. США за барр.
Источник: Bloomberg
Валюта Курс тенге к долл. США укрепился на 0,47%, составив 317,1/$1. Курс российского рубля по отношению к долл. США укрепился на 2,24% и составил 57,77 руб. Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,83% до 1,0715.
Источник: Bloomberg
Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ
Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*
ВТБ 0,066 1,11 0,6% -4% -12% 37
Газпром 128,1 6,6 0,4% -9% -1% 27
ГМК Норникель 9054 2,49 0,0% -7% 7% 38
Лукойл 3095 3,14 0,2% -5% 39% 44
НЛМК 111,49 0,48 1,0% -8% 107% 44
ММК 36,35 0,52 3,3% -12% 99% 47
Новатэк 722,1 1,44 -0,2% -3% 29% 42
Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56
Уралкалий 167,0 0,06 -1,0% 0% -5% 47
Сургутнефтегаз 28,65 0,74 0,8% -10% -15% 32
Татнефть 371,0 1,06 4,2% -4% 22% 50
Мечел 142,1 0,14 1,5% -15% 119% 36
Мегафон 599 0,03 -1,9% 0% 0% 38
Лидеры роста и падения Роснефть 314,0 2,82 -0,2% -15% 28% 25
Ростелеком 76,2 0,29 -0,6% -10% -6% 35
РусГидро 0,95 0,78 1,3% -12% 48% 45
Северсталь 833,5 0,78 2,5% -8% 49% 43
Сбербанк, ао 158,4 10,8 1,4% -3% 62% 42
Сбербанк, ап 121,50 1,07 3,4% -3% 67% 47
ФСК ЕЭС 0,19 1,39 5,9% -26% 238% 41
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*
ВТБ 2,20 7 2,4% -5% 12% 47
Газпром 4,37 87 2,1% -10% 26% 38
ГМК Норникель 15,57 60 2,0% -9% 36% 43
Лукойл 53,27 79 1,7% -6% 75% 50
НЛМК 19,30 9,6 3,8% -8% 157% 51
ММК 8,09 3,81 4,5% -12% 154% 50
Новатэк 125,7 33,8 2,3% -3% 64% 48
Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54
Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49
Сургутнефтегаз 4,94 9,9 3,5% -12% 9% 42
Татнефть 38,28 22,1 6,1% -5% 55% 53
Мечел 4,89 1,0 2,7% -12% 202% 43
Мегафон 10,51 0,29 0,3% 0% 0% 35
Роснефть 5,35 50 1,7% -16% 62% 30
Ростелеком 8,03 0,34 3,2% -9% 19% 49
РусГидро 1,56 4,9 2,3% -14% 75% 45
Северсталь 14,3 12,6 4,2% -9% 88% 47
Сбербанк 11,25 87 3,3% -3% 103% 49
Изм. за
день
Объем, млн.
$
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
RKMD LI Изм. с нач.года
Изм. с нач.года
3
Монитор Рынка
17 марта 2017 г.
Изм. за
день
Объем,
млрд.руб.
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21.02.2016 21.08.2016 21.02.2017
5,9%
5,2%
4,8%
4,2%
4,2%
4,1%
3,8%
3,7%
3,4%
3,3%
-0,6%
-1,0%
-1,0%
-1,1%
-1,7%
-1,9%
-2,1%
-4,1%
-6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%
FEES
ALRS
POLY
TATN
MSNG
AFLT
MGNT
MTSS
SBERP
MAGN
SNGSP
TRNFP
URKA
VSMO
PLZL
MFON
PIKK
BANE
Динамика доходности международных облигаций Казахстана
Международные облигации Казахстана
Дата Купон Вид
погашения % куп.
5 Фикс
5 Фикс
7 Фикс
6 Фикс
4 Фикс
7 Фикс
7 Фикс
4 Фикс
6 Плав
9 Фикс
6 Фикс
9 Фикс
6 Фикс
6 Фикс
7 Фикс
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)
4
Казком 13/06/2017
Казком 11/05/2018
КазТемирЖолы 06/10/2020 108,0 н/д3,9 -5 4,0 / 3,8
99,4
103,4 5,3
-896
5,8 / 4,9
13,0 / 4,2
-57
-8 8,2 / 7,8 98,0 8,0
-282
-178-7
2,9 / 2,6 1
29
-106
Жаикмунай 13/11/2019
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
-4
107,9
109,4
100,7
3,9 / 3,8 3,9
1,7
-32,8
3,7 / -0,4
-528-371
3
-14
-2
4,8
3,3
8,5
4,1 / 0,6
-175
3,9 / 2,7
4,9 / 4,7
100,3
108,4
КазТрансГаз 14/05/2017
КазМунайГаз 02/07/2018
КазМунайГаз 09/04/2021
-658
7
-
-201
Самрук-Энерго 20/12/2017
БРК 23/03/2026
БРК 03/06/2020
-4
5,4 5,5 / 5,3
4,4 / 4,3
100,6
98,8 БРК 10/12/2022
Народный Банк 03/05/2017
Народный Банк 28/01/2021
4,4 -3
-6
-4
-182
2,3
-4
-253
-23 -
-169
-157-2
КазАгро 24/05/2023 5,3 / 5,2 96,7 5,3 -3
(спрос / предл.)
104,4
3,8108,0 4,0 / 3,7 -7
-4
н/д
-3
За день С нач.года
-183
17 марта 2017 г.
-
-5
Средн. цена, % Доходность, %
Монитор Рынка
-226
Средн.
дох-сть, %
104,2 3,9 4,0 / 3,8
За месяц
3
Евразийский Банк 20/09/2022
Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент
-10
40
90
140
190
240
290
17.01.2017 30.01.2017 12.02.2017 25.02.2017 10.03.2017
ATF 16 KKB 16 HSBK 17
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
17.01.2017 30.01.2017 12.02.2017 25.02.2017 10.03.2017
KAZMHN 23 DBKAZ 22 HSBK 21 KTZKA 20 KZOKZ 21
Динамика доходности международных российских облигаций
Международные российские облигации
Дата Купон Вид
погашения % куп.
6 Фикс
6 Фикс
5 Фикс
5 Фикс
6 Фикс
6 Фикс
6 Фикс
5 Фикс
7 Фикс
8 Фикс
6 Фикс
3 Фикс
7 Фикс
7 Фикс
3 Фикс
4 Фикс
7 Фикс
7 Фикс
5 Фикс
3 Фикс
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)
Внешэкономбанк 22/11/2017
Роснефть 20/03/2017 16,3 / -24,7 100,1 -4,3 186 -473 -
Роснефть Финанс 02/02/2020
2,3 / 2,0 102,2 2,1 -5
3,6 / 3,4 110,2 3,5 -8 4
-35 -304
5
Внешэкономбанк 21/02/2018 0,9 / 0,5 102,2 0,7 -5 -28 -403
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
-215
Газпромнефть 26/04/2018 1,2 / 0,8 102,1 1,0 -4 -10 -315
100,3 4,3 -15 -1 -223 4,4 / 4,3 Газпромнефть 19/09/2022
Лукойл 05/11/2019 3,0 / 2,9 110,8 3,0 -7 0 -202
Лукойл 07/06/2022 4,2 / 4,1 111,7 4,1 -9 5 -198
Лукойл 07/06/2017 2,6 / 1,2 100,9 1,9 -12 12 -149
Лукойл 24/04/2018 2,5 / 2,2 101,1 2,4 -4 13 -218
Газпром 13/02/2018 0,9 / 0,4 105,3 0,7 -9 5 -326
Газпром 11/04/2018 2,3 / 2,0 106,2 2,1 -7 -7 -230
Газпромбанк 17/05/2017 2,4 / 1,1 100,6 1,8 -20 -17
105,4
-258
Газпром 22/03/2017 8,4 / -25,3 100,1 -8,5 -802 -874 -1178
Россельхозбанк 15/05/2017 2,6 / 0,9 100,7 1,8 -22 -7 -323
ВТБ Банк 22/02/2018
Сбербанк 16/06/2021 3,8 / 3,6 107,9 3,7 -11 -3 -231
Сбербанк 24/03/2017 5,8 / -15,5 100,1
Сбербанк 28/06/2019 2,8 / 2,6 2,7
-4,9 -380 -642 -874
-4 1 -222
Эмитент Доходность, %
Средн. цена, %
За месяц С нач.года
Монитор Рынка
17 марта 2017 г.
Средн. Изменение ср. дох-сти, б.п.
(спрос / предл.) За день дох-сть, %
ВТБ Банк 12/04/2017 -38 -284
2,5 / 2,1 103,6 2,3 -8 -16 -224
100,3 1,4 -7 4,2 / -1,3
-6
1
8
17.01.2017 28.01.2017 08.02.2017 19.02.2017 02.03.2017 13.03.2017
SBER 15 GPB 15 RSHB 17
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
17.01.2017 28.01.2017 08.02.2017 19.02.2017 02.03.2017 13.03.2017
GAZP 15 ROSN 16 VEBBNK 17
Динамика фондовых индексов Фондовые индексы
Индекс Знач. Изм. за
день
Изм.с
нач.года 52w min
DJIA 20935 -0,1% 2% 22% 17140
S&P 500 2381 -0,2% 2% 18% 2001
NASDAQ 5901 0,0% 2% 21% 4594
FTSE 100 7416 0,6% 2% 21% 5924
DAX 12083 0,6% 3% 17% 9269
CAC-40 5013 0,6% 2% 10% 3985
ASX 200 5786 0,2% 1% 12% 4924
РТС 1096 3,17% -7% 46% 843
ММВБ 2014 1,09% -6% 15% 1842
KASE 1579 2,1% -2% 81% 936
Shanghai Comp. 3269 0,8% 2% -1% 2807
Hang Seng 24288 2,1% 2% 15% 19694
Динамика цен на сырье Nikkei 225 19590 0,1% 2% 7% 14952
BOVESPA 65783 -0,7% -1% 55% 48096
KOSPI 2150 0,8% 4% 11% 1925
BSE SENSEX 29586 0,6% 4% 16% 24674
Товарно-сырьевые рынки
Сырье Знач., $ Изм. за
день
Изм.с
нач.года 52w min
Brent (барр) 51,7 -0,1% -8% 42% 38
WTI (барр) 48,8 -0,2% -8% 36% 35,7
Золото (тр.унц) 1227 2,2% 0% 14% 1128
Серебро(тр.унц) 17,3 2,4% -3% 24% 14,9
Газ (тыс.куб.м) 102,7 -2,7% 0% 25% 63
Медь (т) 5902 0,8% -2% 27% 4497
Алюминий (т) 1894 0,7% 1% 29% 1469
Никель (т) 10183 0,2% -5% 20% 8286
Цинк (т) 2822 0,7% -3% 81% 1745
Уран (фт) 25,4 0,6% -2% -27% 17,8
Платина(тр.унц) 958 2,3% -4% 8% 893
Пшеница (буш) 4,36 0,0% -3% -5% 3,61
Сахар (т) 510 -0,7% -7% 24% 412
Казначейские облигации США
Срок погашения Знач.,% Изм. за
день
Изм.с
нач.года 52w min,%
1-летние 0,988 -1 16 43 0
2-летние 1,334 3 10 32 1
5-летние 2,051 5 9 34 0,939
10-летние 2,541 5 7 30 1
30-летние 3,151 4 9 16 2,099
*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)
Изм. за
месяц
2,139
2396
17 марта 2017 г.
5,20
52w max,%
3
3283
7416
5816
11599
1619
1196
1944
1183
29,7
2935
1
6104
3
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
6
1
5904
69052
57
2285
Монитор Рынка
52w max
612
Изм. за
месяц
54,5
1367
20,7
52w max
2150
29443
139
12083
5013
Изм. за
месяц
24355
19634
21116
1400
1500
1600
1700
2295
2340
2385
2430
17.03.2017 07.03.2017 25.02.2017 15.02.2017
S&P KASE
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
17.03.2017 07.03.2017 25.02.2017 15.02.2017
Нефть марки Brent
1170
1180
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
17.03.2017 07.03.2017 25.02.2017 15.02.2017
Золото
5250
5500
5750
6000
6250
15.02.2017 25.02.2017 07.03.2017 17.03.2017
Медь
Динамика валютных пар Обменные курсы
Валюта Знач. Изм. за
день
Изм.с
нач.года 52w min
USD/KZT 317,1 -0,47% -1% -8% 311,59
EUR/KZT 340,4 0,4% 0% -8% 329,20
GBP/KZT 391,7 0,7% -2% -22% 383,05
USD/RUB 57,77 -2,24% 1% -21% 57,31
EUR/USD 1,0715 0,83% 1% 0% 1,0384
GBP/USD 1,2352 1,3% -1% -16% 1,2068
USD/JPY 113,33 -1,1% -1% -5% 100,03
USD/CNY 6,8980 -0,2% 0% 6% 6,4536
USD/CAD 1,3329 -1,0% 2% -5% 1,2526
AUD/USD 0,7670 1,0% 0% 7% 0,7174
Рынки CDS
Страна Знач. Изм. за
день
Изм.с
нач.года 52w min
Аргентина336 -4,4% -5% -94% 335
Россия166 -2,9% 1% -47% 162
Турция242 41,0% 47% -14% 220
Германия20,1 -1,7% -11% 58% 15,7
Франция44,2 0,0% 0% 0% 44,2
Греция 918 0,0% 0% 0% 871
Испания71 247,0% 214% -21% 65
Ирландия56 175,6% 149% 26% 56
Италия181 -1,9% 0% 87% 118
Китай 81 -6,2% -17% -28% 81
Динамика CDS
1,4810
501,60
52w max
300
129
344
7
17 марта 2017 г.
997
Изм. за
месяц
6,9640
25,2
5393
44,2
Изм. за
месяц
52w max
397,40
Монитор Рынка
0,7810
1,3574
354,50
117,93
1,1527
69,40
70
197
132
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
285
335
385
17.03.2017 07.03.2017 25.02.2017 15.02.2017
USD/KZT
56
60
17.03.2017 07.03.2017 25.02.2017 15.02.2017
USD/RUB
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
17.03.2017 07.03.2017 25.02.2017 15.02.2017
EUR/USD
10
1010
2010
3010
15.02.2017 02.03.2017 17.03.2017
CDS Аргентины
0
80
160
240
320
400
15.02.2017 02.03.2017 17.03.2017
CDS России
10
15
20
25
30
15.02.2017 02.03.2017 17.03.2017
CDS Германии
20
25
30
35
40
45
50
15.02.2017 02.03.2017 17.03.2017
CDS Франции
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
15.02.2017 02.03.2017 17.03.2017
CDS Испании
100
120
140
160
180
200
220
15.02.2017 02.03.2017 17.03.2017
CDS Италии
Динамика мировых фондовых индексов
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
17 марта 2017 г.
Монитор Рынка
8
1500
2000
2500
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
ММВБ
Объем MICEX SMA 200 SMA 50
700
810
920
1030
1140
1250
1360
1470
1580
1690
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
KASE
Объем KASE SMA 200 SMA50
9000
12000
15000
18000
21000
24000
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
Dow Jones Industrial Average
Объем DJIA SMA 200 SMA50
1100
1400
1700
2000
2300
2600
2900
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
S&P 500
Объем SPX SMA 200 SMA50
4500
4950
5400
5850
6300
6750
7200
7650
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
FTSE 100
Объем FTSE 100 SMA 200 SMA50
4500
6000
7500
9000
10500
12000
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
DAX
Объем DAX SMA 200 SMA50
1800
2400
3000
3600
4200
4800
5400
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
Shanghai Composite
Объем Shanghai Comp. SMA 200 SMA50
9000
11000
13000
15000
17000
19000
21000
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
Nikkei 225
Объем Nikkei 225 SMA 200 SMA50
Динамика цен на сырье
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
17 марта 2017 г.
9
Монитор Рынка
20
45
70
95
120
145
170
195
220
245
0
455900
911800
1367700
1823600
2279500
2735400
17.03.2016 17.07.2016 17.11.2016 17.03.2017
Нефть марки Brent
Объем торгов Открытые позиции Цена
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
99000
198000
297000
396000
495000
594000
693000
792000
891000
990000
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
Золото
Объем торгов Открытые позиции Цена
20
40
60
80
100
120
0
400000
800000
1200000
1600000
2000000
2400000
2800000
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
Нефть марки WTI
Объем торгов Открытые позиции Цена
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
50000
100000
150000
200000
250000
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
Серебро
Объем торгов Открытые позиции Цена
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
0
250000
500000
750000
1000000
1250000
1500000
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
Газ
Объем торгов Открытые позиции Цена
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
0
40000
80000
120000
160000
200000
240000
280000
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
Медь
Объем торгов Открытые позиции Цена
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
Пшеница
Объем торгов Открытые позиции Цена
250
350
450
550
650
750
850
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
Сахар
Объем торгов Открытые позиции Цена
Динамика валютных пар
АО «Centras
Securities»
17 марта 2017 г.
Монитор Рынка
10
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
130
150
170
190
210
230
250
270
290
310
330
350
370
390
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
Доллар/Тенге
25,1
31,9
38,7
45,5
52,3
59,1
65,9
72,7
79,5
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
Доллар/Российский рубль
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
Евро/Доллар
1
1,09
1,18
1,27
1,36
1,45
1,54
1,63
1,72
1,81
1,9
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
Английский фунт/Доллар
90
94
98
102
106
110
114
118
122
126
130
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
Доллар/Йена
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
Доллар/Юань
0,95
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
Доллар США/Канадский доллар
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1
1,05
1,1
17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017
Австралийский доллар/Доллар США
Текущие рекомендации по акциям
Тип
простые акции GBp
GB_KZMS простые акции KZT
простые акции KZT
простые акции KZT
ГДР USD
простые акции KZT
простые акции KZT
ГДР USD
простые акции KZT
привил. акции KZT
ГДР USD
АО " KEGOC" KEGC простые акции
KZT
Пояснения к таблицам
1 586 Покупать
4,60 Покупать
1 708 Покупать
51,8
Держать
10.03.2017
12.04.2016
KCEL LI
RDGZP KZ
6,90 Держать
12.04.2016
30.09.2016
Дата пересмотра Целевая цена Валюта Рейтинг
04.10.2016 АО "Казахтелеком"
АО "Kcell"
Держать
Монитор Рынка
289 Держать
1 190 Держать
14 135
17 марта 2017 г.
Тикер
KAZ LN
Наименование
Kaz Minerals
Kaz Minerals
6,0 Держать
АО "Kcell"
KZTK
АО "Народный Банк Казахстана"
12.10.2016
12.10.2016
Держать RDGZ KZ АО "РД "КМГ" 14 000 07.10.2016
30.09.2016
АО "КазТрансОйл"
АО "Народный Банк Казахстана"
KZTO KZ
Держать
HSBK LI
KCEL KZ
HSBK KZ
АО "РД "КМГ"
АО "РД "КМГ"
Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не
превышает 25%.
Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о
том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.
07.10.2016
том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена
07.10.2016
11 000
Продавать
KMG LI
17.11.2016
В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается
объем торгов в количестве бумаг за день.
Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.
11
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.
761
Департамент Управления активами
Директор
Монитор Рынка
17 марта 2017 г.
Департамент Управления по работе с клиентами
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Департамент Торговых Операций
Директор Департамента торговых операций
Даулетов Калмас
Трейдер
Жумажанов Ельжан
Трейдер
Тельгузиев Айдос
Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"
купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,
полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные
точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны
исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими
рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного
письменного разрешения АО "Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.
Аналитический Департамент
Маржан Меланич
Директор
Акинов Мурат
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Байзолданова Аида
Ведущий специалист
Отдела по работе с клиентами
по брокерской деятельности
Алтынбекова Айдай
Билецкая Светлана
Специалист 2 категории
Зам. Директора Управления по работе с клиентами
Соколова Анна Рахимова Алия
Аналитик