ok‡adka decyzje nr 15 2011.qxd 2011-07-29 13:28 page 1 · 1. wprowadzenie problem sprawiedliwego...

Ok‡adka Decyzje nr 15_2011.qxd 2011-07-29 13:28

Nr 15 czerwiec 2011 r.ISSN 1733-0092

Centrum Psychologii Ekonomiczneji Badań nad Decyzjami

Akademia Leona Koźmińskiego

Warszawa 2011

00 Spis tre�ci.qxd 2011-08-03 14:54 Page 1

„DECYZJE” – półrocznik

Centrum Psychologii Ekonomiczneji Badań nad Decyzjami

Akademia Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, tel. +48 (22) 519 21 29www.decyzje.pl

REDAKCJA:

Tadeusz TyszkaRedaktor naczelnyAkademia Leona Koźmiń[email protected]

Grzegorz LissowskiUniwersytet [email protected]

Marcin MalawskiInstytut Podstaw Informatytki [email protected]

Honorata SosnowskaSzkoła Główna [email protected]

Tadeusz TrzaskalikAkademia Ekonomiczna w [email protected]

Piotr ZielonkaSzkoła Główna Gospodarstwa [email protected]

LISTA STAŁYCH RECENZENTÓW:

Jacek Haman

Jerzy Hołubiec

Krzysztof Jajuga

Mikołaj Jasiński

Ignacy Kaliszewski

Marek Ignacy Kamiński

Michał W. Krawczyk

Jacek Mercik

Jan Poleszczuk

Agnieszka Rusinowska

Tadeusz Sozański

Piotr Swistak

Andrzej Wieczorek

Tomasz Zaleśkiewicz

Sekretarz redakcji:

Monika Malik, [email protected]

Redaktor tomu:

Marcin Malawski

Na zlecenie:

Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., (22) 827 38 89

Dystrybucja i sprzedaż:

Katarzyna Idzikowska, [email protected], (22) 519 22 04 oraz przez internet: www.decyzje.pl


ArtykułyMarek Bożykowski – Procedury podziału zbioru dóbr niepodzielnych

z rekompensatami pieniężnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Agata Sobków – Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji . . . . . . . . . . . . . . 23Michał Krawczyk – Pożytek z neuroekonomii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Przemysław Sawicki, Eliza Eliasz – Dyskontowanie odroczonych wypłat

przed i po jedzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

RecenzjeHoward Rachlin – „Sztuka samokontroli”

(Piotr Zielonka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

SylwetkaHarry Markowitz – Dziadek czy ojciec ekonomii behawioralnej?

(Krzysztof Kontek). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Tekst literackiTukidydes – „Wojna peloponeska”

(komentarze: Grzegorz Lissowski, Jacek Raciborski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

WydarzeniaSprawozdanie z konferencji „Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11”

– Tomasz Wachowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Sprawozdanie z V Konferencji „Psychologia Ekonomiczna”

– Maciej Bolisęga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Informacje dla Autorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

3DECYZJE NR 15/2011

SPIS TREŚCI


a

00 Spis tre ci.qxd 2008-03-14 16:09 Page 18

DECYZJE NR 15/2011

Streszczenie: Artykuł przedstawia szczegółową analizę porównawczą czte-rech wybranych nieprobabilistycznych procedur sprawiedliwego podziału zbio-ru niepodzielnych dóbr z użyciem pieniędzy: oryginalnej procedury Knastera,poprawionej procedury Knastera, procedury równych udziałów i procedury dru-gich najwyższych cen. Dwie ostatnie są opisane po raz pierwszy w tym artykule.Analiza dotyczy formalnych własności wymienionych metod, a konkretnie po-siadania przez nie pożądanych własności: optymalności, proporcjonalności,wolności od zazdrości, słuszności, odporności na zachowania strategicznei anonimowości. Ponadto porównane będą klasy przypadków, dla których bada-ne procedury spełniają wybrane postulaty.

Słowa kluczowe: sprawiedliwy podział, dobra niepodzielne, procedura Kna-stera, poprawiona procedura Knastera, wolność od zazdrości, słuszność.

PROCEDURES OF FAIR DIVISIONOF A SET OF INDIVISIBLE GOODS WITH MONEY

Abstract: The paper presents and compares four nonprobabilistic proceduresof fair division of a set of indivisible goods with money: Original Knaster,Adjusted Knaster, Equal Shares and Second Prices. The last two are presented forthe first time in the article. The analysis concerns the formal properties of thosemethods, namely: strong Pareto optimality, proportionality, envy-freeness,fairness, strategy-proofness and anonymity. Moreover, classes of situations inwhich those procedures meet aforementioned properties will be compared.

Keywords: fair division, indivisible goods, Knaster, Adjusted Knaster, envy-freeness, equitability.

5

* Marek Bożykowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Karowa 18, 00-324 Warszawa, e-mail:[email protected]. Autor serdecznie dziękuje anonimowym Recenzentom za bardzo cenne uwagi.

DECYZJE nr 15 czerwiec 2011

PROCEDURY PODZIAŁU ZBIORU DÓBR

NIEPODZIELNYCH Z REKOMPENSATAMI PIENIĘŻNYMI

Marek Bożykowski*Uniwersytet Warszawski

01 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:54 Page 5

1. Wprowadzenie

Problem sprawiedliwego podziału dóbr jest zagadnieniem, które do niedaw-na nie było przedmiotem analiz teoretycznych. W artykule On games of fair divi-sion (Kuhn, 1967) autor stwierdza, że tym tematem prawie nikt się nie zajmo-wał. Owo „prawie” zawdzięczamy polskim matematykom, których pomysły jakojedyne znalazły się w tekście Kuhna. Polscy matematycy szczególnie upodobalisobie problem podziału tortu: Hugo Steinhaus przeanalizował powszechnie zna-ną metodę „jeden dzieli, drugi wybiera” i zaproponował własną procedurę (za-interesowanych odsyłam do opisu sylwetki Steinhausa w Nr 6 „Decyzji” z grud-nia 2006 r.; w tym samym wydaniu artykuł o probabilistycznych zasadach rów-ności Klemensa Szaniawskiego), zaś Bronisław Knaster i Stefan Banach znaleź-li rozszerzenie metody „jeden dzieli, drugi wybiera” na więcej niż dwóch uczest-ników podziału, tworząc „metodę ostatniego pomniejszającego” (Stein-haus, 1949). Oczywiście metody te mogą być z powodzeniem stosowane do dóbrpodzielnych innych niż tort.

Istnieją jednak także dobra, które w wyniku podziału zauważalnie tracąna wartości (np. samochód, obraz) lub których podział jest niemożliwy ze wzglę-du na ich naturę (np. stanowisko, tytuł). Dobra takie, nazywane niepodzielnymi,wymagają osobnych procedur alokacji między uczestników podziału. Podstawo-wym problemem staje się tu zapobieżenie nierówności np. w sytuacjach, gdydóbr jest mniej niż uczestników podziału lub dobra wyraźnie różnią się wartością(np. samochód i długopis). Problem ten ma dwa podstawowe rozwiązania: lote-rię lub system rekompensat pieniężnych. Artykuł ten omawia procedury wykorzy-stujące drugie z tych rozwiązań.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie szczegółowej analizy porów-nawczej czterech wybranych procedur pod kątem spełniania kilku postulowanychwłasności procedur sprawiedliwego podziału dóbr. Zaczniemy od wprowadzeniapodstawowych pojęć. Potem przejdziemy do zdefiniowania postulatów, czyli okre-ślimy, czego należy oczekiwać od procedury podziału. Następnie opiszemy czteryprocedury: oryginalną procedurę Knastera, poprawioną procedurę Knastera, pro-cedurę równych udziałów oraz procedurę drugich najwyższych cen. W następnympodrozdziale sprawdzimy, czy powyższe procedury spełniają wybrane postulaty.Na koniec zbadamy związki między własnościami podziałów otrzymanych przy za-stosowaniu poszczególnych procedur.

6

PROCEDURY PODZIAłU ZBIORU DÓBR NIEPODZIELNYCH...

DECYZJE NR 15/2011

01 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:54 Page 6

2. Podstawowe pojęcia

Podziałem zbioru niepodzielnych dóbr z rekompensatami pieniężnymi nazwie-my funkcję, która każde dobro przypisuje któremuś z n uczestników podziału, a po-nadto wyznacza wektor rekompensat pieniężnych o n składowych i o sumie 0.

Profilem ocen wartości dóbr nazwiemy zestaw ocen wartości każdego z dzielo-nych dóbr przez poszczególnych uczestników podziału.

Procedurą podziału nazwiemy funkcję, która każdemu profilowi ocen wartościdóbr przypisuje podział zbioru dóbr (w tym także pieniężne wypłaty uboczne).

3. Postulowane własności procedur sprawiedliwego podziału dóbr

Aby jakaś procedura podziału mogła być uznana za sprawiedliwą, powinna onaposiadać pewne pożądane własności (tj. spełniać pewne postulaty). Niniejszy arty-kuł skupia się na sześciu takich własnościach. Cztery pierwsze dotyczą podziałówgenerowanych przez procedurę, a dwie kolejne – samej procedury.

Optymalność (strong Pareto optimality) – inaczej efektywność; podział spełniaten postulat, jeśli nie istnieje taki inny podział, który byłby lepszy (bardziej prefero-wany) co najmniej dla jednego uczestnika i jednocześnie nie gorszy dla wszystkichuczestników podziału.

Postulat ten gwarantuje, że nie będzie takiej pary uczestników, która chciałaby sięwymienić częścią otrzymanego udziału – ze spełnienia postulatu wynika, że jeśli takazamiana byłaby korzystna dla jednego z nich, to byłaby niekorzystna dla drugiego.

Procedurę generującą wyłącznie podziały optymalne nazwiemy optymalną.

Proporcjonalność (proportionality) – podział spełnia ten postulat, jeśli każdyz uczestników podziału ocenia otrzymaną część jako wartą co najmniej 1/n warto-ści całego dzielonego zbioru dóbr. Jest to definicja odbiegająca od naturalnego uży-cia słowa „proporcjonalność”, jednak przyjęta w literaturze przedmiotu.

Postulat ten gwarantuje, że każdy z uczestników otrzyma co najmniej swój spra-wiedliwy udział (rozumiany wg definicji Knastera, por. rozdział 4). Jeżeli uczestni-cy podziału niejednakowo oceniają wartość dzielonych dóbr, może się zdarzyć, żekażdy uczestnik otrzyma udział, który oceni na więcej niż 1/n.

Procedurę generującą wyłącznie podziały proporcjonalne nazwiemy proporcjo-nalną.

7

Marek Bożykowski

DECYZJE NR 15/2011

01 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:54 Page 7

Brak zazdrości (envy-freeness) – podział spełnia ten postulat, jeśli każdy z uczest-ników podziału ocenia otrzymaną część jako wartą co najmniej tyle, co część każ-dego z pozostałych uczestników. Innymi słowy, nie odniósłby żadnej korzyści, za-mieniając otrzymaną część na część otrzymaną przez innego uczestnika podziału.

Rolą tego postulatu jest m.in. zapewnienie stabilności wyniku – żaden z uczest-ników podziału nie może szczerze zgłosić pretensji, że wynik jest niesprawiedliwy,bo inny uczestnik podziału otrzymał więcej; żaden też nie wystąpiłby do drugiegoz propozycją wymienienia się otrzymanymi udziałami.

Procedurę generującą wyłącznie podziały cechujące się brakiem zazdrości na-zwiemy wolną od zazdrości.

Słuszność (equitability) – podział spełnia ten postulat, jeśli każdy uczestnik po-działu otrzymuje taką część całości wedle swojej oceny, co inni uczestnicy wedlewłasnych ocen. Rozumienie słuszności podaję za Bramsem i Taylorem(1996, 1999). W literaturze można spotkać także inne definicje słuszności, jednakwszystkie odbiegają one od naturalnego znaczenia słowa „słuszność”.

Rolą tego postulatu jest zapewnienie, że wszyscy uczestnicy podziału będą „jed-nakowo zadowoleni”.

Sam postulat słuszności wydaje się niewystarczający. Podział, w którym każ-dy uczestnik otrzymuje najniżej cenione przez niego dobro, może spełniać tenpostulat (każdy otrzymuje część, którą ocenia na, powiedzmy, 1% wartości ca-łego zbioru), ale nie wydaje się on być możliwy do zaakceptowania jako podziałsprawiedliwy. Wskazane jest zatem dołączenie do postulatu słuszności równieżinnych postulatów.

Procedurę generującą wyłącznie podziały słuszne nazwiemy słuszną.

Odporność na zachowania strategiczne (strategy-proofness) – procedura spełniaten postulat, jeżeli żadnemu uczestnikowi podziału nie opłaca się podać nieszcze-rych ocen wartości dóbr przy znajomości wycen pozostałych uczestników i przy za-łożeniu, że podadzą oni szczere wyceny.

Niestety, postulat odporności na zachowania strategiczne jest bardzo trudnydo spełnienia. Niemniej jednak warunek ten również nie wydaje się wystarczający– procedura, która wszystkie dobra przypisze najstarszemu uczestnikowi podziału,jest odporna na zachowania strategiczne, ale trudno ją uznać za sprawiedliwą.

Anonimowość (anonymity) – procedura spełnia ten postulat, jeśli proceduranie uwzględnia innych cech uczestników podziału niż ich zadeklarowane ocenywartości dóbr.

8


DECYZJE NR 15/2011

01 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:54 Page 8

Postulat ten odpowiada za bezstronność – żaden z uczestników podziału nie jestuprzywilejowany ani dyskryminowany. Procedura anonimowa nie uwzględniaczynników takich, jak: wiek, płeć, sytuacja rodzinna czy finansowa etc. Bez znacze-nia jest także uporządkowanie uczestników podziału – dana osoba otrzyma taki samudział niezależnie od tego, czy nazwiemy ją Uczestnikiem 1 czy Uczestnikiem 4.

4. Badane procedury podziału

Artykuł ten analizuje cztery procedury podziału zbioru dóbr niepodzielnych:

1) oryginalna procedura Knastera (K);

2) poprawiona procedura Knastera (AK);

3) procedura równych udziałów (RU);

4) procedura drugich najwyższych cen (DNC).

Dwie ostatnie zostają po raz pierwszy zaprezentowane w tym artykule.

Założenia

Wszystkie wymienione procedury wychodzą z tych samych założeń. Dodatkowowszystkie z wymienionych metod są niejawne (tzn. żaden uczestnik podziału niema dostępu do informacji o deklaracjach pozostałych uczestników) i nielosowe.Dzięki temu możliwe jest sensowne porównywanie tych procedur między sobą.

Założenia:

1) pieniądze są doskonale podzielne;

2) każdy uczestnik podziału ma liniową funkcję użyteczności na pieniądzach;

3) każdy uczestnik podziału jest w stanie wycenić każde dobro z dzielonegozbioru, tj. podać taką kwotę pieniędzy, że uczestnik ten jest indyferentnymiędzy tym dobrem a tą kwotą;

4) użyteczność każdego podzbioru zbioru dzielonych dóbr jest dla danegouczestnika podziału równa sumie użyteczności elementów tego podzbiorudla tego uczestnika (założenie o addytywności);

5) każdy uczestnik podziału dysponuje wolnymi środkami pieniężnymi wy-starczającymi do wypłaty rekompensat (wystarczy kwota w wysokości su-my własnych wycen rozdzielanych dóbr).

9

Marek Bożykowski

DECYZJE NR 15/2011

01 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:50 Page 9

Z powyższych założeń wynika, że uczestnik jest indyferentny między danympodzbiorem zbioru dzielonych dóbr a kwotą równą sumie jego wycen elementówtego podzbioru.

Opis procedur

Oryginalna procedura KnasteraUczestnicy podziału oceniają wartość dzielonych dóbr. Każde dobro trafia

do tego uczestnika podziału, który wycenił je najwyżej (w przypadku remisu decy-duje arbiter). Dla każdego uczestnika wyliczamy jego sprawiedliwy udział, któryjest równy 1/n sumy jego ocen wartości dóbr. Następnie wyliczamy różnicę międzysumą jego wycen otrzymanych przez niego dóbr a jego sprawiedliwym udziałem.Uczestnik podziału wpłaca do wspólnej kasy kwotę równą tej różnicy, a jeżeli róż-nica jest ujemna, tj. uczestnik otrzymał dobra, które są dla niego warte mniej niżwynosi jego sprawiedliwy udział, uczestnikowi jest ze wspólnej kasy wypłacanakwota równa wartości bezwzględnej tej różnicy. Jeżeli w kasie została nadwyżka,jest ona rozdzielana równo pomiędzy wszystkich uczestników podziału.

Nadwyżka jest zawsze nieujemna. Jest ona równa różnicy miedzy sumą najwyż-szych wycen wszystkich dóbr a sumą sprawiedliwych udziałów wszystkich uczestni-ków. Suma sprawiedliwych udziałów jest równa 1/n sumy wszystkich wycen. Nie mo-że być ona większa od sumy najwyższych wycen, bo oznaczałoby to, że ktoś ma ocenęwartości jakiegoś dobra wyższą od najwyższej. Może się jednak zdarzyć, że wszyscymają najwyższą ocenę wartości każdego z dóbr – dzieje się tak w sytuacji, kiedy wszy-scy uczestnicy podziału wyceniają każde dobro na taką samą kwotę co pozostali. W tej(i tylko w tej) sytuacji nadwyżka będzie równa 0, w pozostałych zaś będzie dodatnia.

Jest to najstarsza z omawianych procedur, zaproponowana przez wybitnegopolskiego matematyka Bronisława Knastera w 1946 r., spopularyzowana przezHugo Steinhausa (1948).

Poprawiona procedura Knastera (Adjusted Knaster)Procedura ta jest bardzo podobna do oryginalnej procedury Knastera. Jedy-

ną różnicą jest to, że nadwyżka nie jest dzielona równo między uczestników po-działu, ale proporcjonalnie do sumy ocen wartości dóbr, tj. uczestnik otrzymu-je taką część nadwyżki, jaką część sumy sum ocen wartości dóbr stanowi sumajego ocen wartości dóbr.

Nadwyżka będzie tej samej wielkości, co w przypadku oryginalnej proceduryKnastera, a zatem z pewnością będzie nieujemna.

Procedurę tę zaproponował Matthias Raith w 1998 r. W Polsce jest znana tak-że pod nazwą „procedura „poprawionego Knastera”” (Lissowski, 2008). Zmiana

10


DECYZJE NR 15/2011

01 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:54 Page 10

wprowadzona do oryginalnej procedury Knastera wydaje się dość rozsądna – sko-ro system transferów wyrównuje użyteczności (wyrażone w pieniądzu) do poziomuproporcjonalnego do sumy ocen wartości dóbr, to czemu mielibyśmy dzielić nad-wyżkę w sposób nieproporcjonalny?

Jak widać, poprawiona procedura Knastera różni się od oryginalnej proceduryKnastera wyłącznie sposobem podziału nadwyżki.

Procedura równych udziałówUczestnicy podziału oceniają wartość dzielonych dóbr. Każde dobro trafia

do osoby, która wyceniła je najwyżej (w przypadku remisu decyduje arbiter) i oso-ba ta wpłaca do wspólnej kasy kwotę w wysokości swojej oceny wartości otrzyma-nego dobra. Uzyskane w ten sposób pieniądze zostają podzielone równo międzywszystkich uczestników podziału.

Procedura ta jest przedstawiona po raz pierwszy w niniejszym artykule. Zapew-nia ona, że każdy z uczestników podziału wycenia otrzymany przez siebie udziałna taką samą kwotę, na jaką pozostali uczestnicy wyceniają swoje udziały. Dziejesię tak, ponieważ przed rozdzieleniem zebranych pieniędzy między uczestnikówkażdy wycenia swój udział na 0 (bo zapłacił za otrzymane dobra dokładnie tyle, ilesą dla niego warte). Pieniądze są rozdzielane równo, zatem każdy uczestnik wyce-nia swój udział na taką samą kwotę.

11

Marek Bożykowski

DECYZJE NR 15/2011

* różnica między wartością otrzymanych dóbr a sprawiedliwym udziałem.

Przykład 1. Oryginalna procedura Knastera i poprawiona procedura Knastera– sposób obliczania podziału końcowego dla przykładowego profilu ocen wartości dóbr

Uczestnik1 2 3 4

100 zł 80 zł 50 zł 80 zł50 zł 120 zł 30 zł 60 zł

Wycenadobra

ABC 50 zł 40 zł 80 zł 60 zł

Suma ocen 200 zł 240 zł 160 zł 200 złSprawiedliwy udział 50 zł 60 zł 40 zł 50 złOtrzymane dobra A B C -Wartość otrzymanych dóbr 100 zł 120 zł 80 zł 0 złRóżnica* 50 zł 60 zł 40 zł -50 złUdział w nadwyżce (K) 25 zł 25 zł 25 zł 25 złPodział końcowy (K) A – 25 zł B – 35 zł C – 15 zł 75 złUdział w nadwyżce (AK) 25 zł 30 zł 20 zł 25 złPodział końcowy (AK) A – 25 zł B – 30 zł C – 20 zł 75 zł

01 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:54 Page 11

Procedura drugich najwyższych cenUczestnicy podziału oceniają wartość dzielonych dóbr. Każde dobro trafia

do osoby, która wyceniła je najwyżej (w przypadku remisu decyduje arbiter) i oso-ba ta wpłaca do wspólnej kasy kwotę w wysokości drugiej najwyższej wyceny tegodobra. Uzyskane w ten sposób pieniądze zostają podzielone równo między wszyst-kich uczestników podziału.

Procedura ta jest przedstawiona po raz pierwszy w niniejszym artykule. Ada-ptuje ona pewne elementy niejawnej aukcji Vickreya do problemu podziału zbio-ru dóbr niepodzielnych. W aukcji Vickreya (Vickrey, 1961) licytujący podają ofer-ty cenowe (oferty te nie są podawane do wiadomości pozostałych licytujących).Aukcję wygrywa osoba, która złożyła najwyższą ofertę, ale płaci tyle, ile wynosi-ła druga najwyższa oferta. Aukcja Vickreya jest odporna na jednostkowe zacho-wania strategiczne licytujących.

Zobaczmy teraz zestawienie podziałów końcowych.

Jak widać, procedury te mogą dla tego samego profilu ocen wartości dóbr ge-nerować różne podziały. Mają jednak pewną cechę wspólną – wszystkie proceduryprzydzielają dobra tym uczestnikom podziału, którzy oceniają wartość tych dóbrna najwyższą kwotę.

12


DECYZJE NR 15/2011

Przykład 2. Procedura równych udziałów – sposób obliczania podziału końcowegodla przykładowego profilu ocen wartości dóbr

Uczestnik1 2 3 4

A 100 zł 80 zł 50 zł 80 złB 50 zł 120 zł 30 zł 60 zł

Wycenadobra

C 50 zł 40 zł 80 zł 60 złOtrzymane dobra A B C -Do zapłaty 100 zł 120 zł 80 zł 0 złUdział 75 zł 75 zł 75 zł 75 złPodział końcowy A – 25 zł B – 45 zł C – 5 zł 75 zł

Przykład 3. Procedura drugich najwyższych cen – sposób obliczania podziału końcowegodla przykładowego profilu ocen wartości dóbr

Uczestnik1 2 3 4

A 100 zł 80 zł 50 zł 80 złB 50 zł 120 zł 30 zł 60 zł

Wycena dobra

C 50 zł 40 zł 80 zł 60 złOtrzymane dobra A B C -Do zapłaty 80 zł 60 zł 60 zł 0 złUdział 50 zł 50 zł 50 zł 50 złPodział końcowy A – 30 zł B – 10 zł C – 10 zł 50 zł

01 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:54 Page 12

5. Podstawowe własności procedur podziału

Po przedstawieniu omawianych procedur i pożądanych własności zobaczmy,które postulaty są spełniane przez poszczególne metody przy założeniu podawaniaprzez uczestników prawdziwych wycen.

Jeżeli spełnianie powyższych postulatów potraktować jako wyznacznik jakościprocedury, to oryginalna procedura Knastera wypada najsłabiej – możemy „za dar-mo” dostać jeszcze słuszność (AK) lub wolność od zazdrości (RU lub DNC).

Należy pamiętać, że procedury podziału dóbr są często stosowane do pewnegoszczególnego rodzaju podziału, a mianowicie – do podziału między dokładnie dwóchuczestników podziału (np. przy podziale majątku w sprawach rozwodowych). Oka-zuje się, że przy ograniczeniu zastosowania procedury do tej klasy problemów meto-da może zyskać właściwość, której nie ma bez tego ograniczenia. W przypadkach po-działu zbioru dóbr pomiędzy dwóch uczestników procedury K i AK zyskują dodatko-wo właściwość wolności od zazdrości. Jeżeli przyjmiemy spełnianie postulatówza kryterium jakości procedury, to w przypadku, gdy mamy dokładnie dwóch uczest-ników podziału, poprawiona procedura Knastera jest najlepszym wyborem.

Poniżej przedstawione zostają dowody na spełnianie lub niespełnianie sześciuwybranych postulatów przez badane procedury.

13

Marek Bożykowski

DECYZJE NR 15/2011

Tabela 1. Zestawienie podziałów końcowych wygenerowanych przez oryginalną proceduręKnastera, poprawioną procedurę Knastera, procedurę równych udziałów i procedurę drugichnajwyższych cen dla tego samego profilu ocen wartości dóbr

UczestnikProcedura

1 2 3 4K A – 25 zł B – 35 zł C – 15 zł 75 złAK A – 25 zł B – 30 zł C – 20 zł 75 złRU A – 25 zł B – 45 zł C – 5 zł 75 złDNC A – 30 zł B – 10 zł C – 10 zł 50 zł

Tabela 2. Własności formalne procedur

Procedura Optymalność ProporcjonalnośćWolność

od zazdrości SłusznośćOdporność

na zachowaniastrategiczne

Anonimowość

K tak tak nie nie nie takAK tak tak nie tak nie takRU tak tak tak nie nie takDNC tak tak tak nie nie tak

01 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:54 Page 13

OptymalnośćProcedura jest optymalna zawsze i tylko, jeśli każde dobro trafia do osoby, któ-

ra wyceniła je najwyżej.

Jeżeli jakieś dobro trafiłoby do osoby, która nie wycenia tego dobra najwyżej, tomogłaby ona odstąpić to dobro osobie ceniącej je wyżej za rekompensatą pienięż-ną w wysokości pomiędzy tymi dwiema wycenami. Podział taki byłby lepszy dlaobu tych osób, a jednocześnie nie gorszy dla wszystkich, a zatem pierwotny podziałnie był optymalny. W przypadku gdy wszystkie dobra trafiają do tych, którzy wyce-nili je najwyżej, taka zamiana jest niemożliwa.

Wszystkie badane metody przydzielają dobra tym, którzy oceniają je najwyżej,a zatem wszystkie cztery procedury są optymalne.

ProporcjonalnośćWszystkie z badanych procedur spełniają postulat proporcjonalności.

Aby spełniony był warunek proporcjonalności, każdy uczestnik podziału musiotrzymać udział, którego wartość oceni co najmniej na 1/n wartości całego zbiorudzielonych dóbr, czyli tyle, ile wynosi jego sprawiedliwy udział. W przypadku Ki AK wpłaty i wypłaty ze wspólnej kasy są skonstruowane tak, aby wyrównywaćużyteczności do wysokości sprawiedliwych udziałów, a nadwyżka jest dzielonamiędzy uczestników. Każdy uczestnik podziału dostaje jako swoją część nadwyżkinieujemną kwotę pieniędzy, a zatem zarówno K, jak i AK są proporcjonalne.

Z addytywności wynika, że jeśli alokacja każdego pojedynczego dobra będziespełniała warunek proporcjonalności, to podział całego zbioru dóbr również.W procedurze RU osoba, która ma najwyższą wycenę na dane dobro, otrzymuje jei płaci za nie tyle, ile jest dla niej warte, a następnie odzyskuje 1/n tej kwoty przy roz-dzielaniu pieniędzy między uczestników, zatem otrzymuje równo 1/n swojej wycenytego dobra. W przypadku pozostałych osób otrzymują one kwotę w wysokości 1/nnajwyższej wyceny, a zatem kwotę nie mniejszą niż 1/n ich wyceny na to dobro.Oznacza to, że każdy uczestnik wyceni swój udział co najmniej na 1/n sumy warto-ści wszystkich dzielonych dóbr, a zatem procedura RU jest proporcjonalna.

W przypadku procedury DNC dowód jest podobny. Jedyna różnica jest taka, żeosoba o najwyższej wycenie płaci za dobro kwotę równą nie najwyższej, lecz dru-giej najwyższej wycenie, zatem jeśli w przypadku procedury RU oceniała swójudział na 1/n, to teraz ocenia go na nie mniejszy od 1/n. Pozostali uczestnicy otrzy-mują kwotę równą 1/n drugiej najwyższej wyceny, co jest sumą nie mniejszą od 1/nich wycen. Zatem procedura DNC jest proporcjonalna.

14


DECYZJE NR 15/2011

01 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:54 Page 14

Wolność od zazdrościProcedury K i AK są wolne od zazdrości w sytuacji, gdy jest dwóch uczestników

podziału, lecz nie muszą być wolne od zazdrości, gdy jest ich więcej. Procedury RUi DNC są wolne od zazdrości w każdej sytuacji.

W przypadku gdy mamy dwóch uczestników podziału, proporcjonalność jestrównoważna brakowi zazdrości. Podział będzie proporcjonalny, jeśli obaj uczest-nicy wyceniają swój udział co najmniej na połowę wartości całego zbioru. Podziałbędzie się cechował brakiem zazdrości, jeśli obaj uczestnicy oceniają swój udziałna wart nie mniej niż udział drugiego uczestnika. Jak łatwo zauważyć, oba warun-ki są równoważne.

Zacznijmy od wykazania, że procedury K i AK są wolne od zazdrości w przy-padku, gdy jest dwóch uczestników podziału, ale nie muszą być dla pozostałychprzypadków. Obie procedury są proporcjonalne, a w przypadku, gdy uczestnikówpodziału jest dwóch, proporcjonalność jest równoważna brakowi zazdrości, zatemK i AK są wolne od zazdrości dla n = 2. Niespełnianie tego postulatu dla n > 2 dasię wykazać na prostym przykładzie:

Zobaczmy, jak będą wyglądały podziały końcowe wygenerowane przez proce-dury K i AK dla tego profilu (szczegóły obliczeń pozwoliłem sobie pominąć, ufając,że wcześniejsze opisy i przykłady pozwolą Czytelnikowi na samodzielne wykonanierachunków i sprawdzenie prawdziwości wyników).

Jak nietrudno zauważyć, podziały te nie są wolne od zazdrości – w obu tychprzypadkach uczestnik 1 zazdrości uczestnikom 2 i 3, a uczestnik 2 – uczestniko-wi 3. Zatem procedury K i AK nie są wolne od zazdrości.

W przypadku procedury RU udział każdego z uczestników składa się z dóbr na-bytych za określoną sumę pieniędzy oraz wypłaty ze wspólnej kasy. Nikt nie za-

15

Marek Bożykowski

DECYZJE NR 15/2011

Przykład 4. Przykładowy profil ocen wartości dóbr, dla którego oryginalna procedura Knasterai poprawiona procedura Knastera generują podział, który nie jest wolny od zazdrości

UczestnikWycena dobra

1 2 3 4A 20 zł 40 zł 80 zł 100 zł

Tabela 3. Zestawienie podziałów końcowych wygenerowanych przez oryginalną proceduręKnastera i poprawioną procedurę Knastera dla przykładu 4

UczestnikPodział końcowy

1 2 3 4K 15 zł 20 zł 30 zł A – 65 złAK 8,33 zł 16,67 zł 33,33 zł A – 58,33 zł

01 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:51 Page 15

zdrości nikomu wypłaty (bo wszyscy otrzymują ze wspólnej kasy taką samą kwotę)ani nabycia dóbr, gdyż nikt nie byłby skłonny zapłacić za te dobra więcej, niż za-płacił ich nabywca.

Dla procedury DNC dowód wygląda analogicznie – wypłaty ze wspólnej kasy sąrówne i nikt nie byłby gotów zapłacić za dobra więcej, niż uczynili to ich nabywcy(chociaż osoba o drugiej najwyższej wycenie jest indyferentna między nabyciemdanego dobra po tej cenie a nienabyciem go wcale).

SłusznośćSpośród czterech badanych procedur jedynie procedura AK jest słuszna. Co

więcej, jest ona jedyną procedurą jednocześnie słuszną i optymalną.

W procedurze AK system transferów gwarantuje każdemu uczestnikowi jego spra-wiedliwy udział (czyli 1/n sumy ocen wartości dóbr). Wartość ostatecznego koszykadóbr dla każdego uczestnika jest równa jego sprawiedliwemu udziałowi + otrzymanejczęści nadwyżki. Zatem aby zagwarantować, że każdy dostanie taki sam odsetek sumyswoich ocen wartości dóbr, nadwyżka musiałyby być dzielona proporcjonalne do sumyocen. W procedurze AK nadwyżka jest dzielona w taki właśnie sposób, a zatem proce-dura AK jest słuszna. Poprzednio wykazano, że procedura AK jest optymalna.

Jeżeli jakaś procedura przyznaje dobra w inny sposób niż procedura AK, to zna-czy, że musi czasem przyznawać dobro komuś, kto nie ceni go najwyżej, a zatemprocedura taka nie byłaby optymalna. Gdyby jakaś optymalna procedura różniłasię od procedury AK transferami pieniężnymi, to procedura ta nie byłaby słuszna.Zatem każda optymalna i słuszna procedura jest tożsama z procedurą AK.

Oznacza to, że z tego, że procedury K, RU i DNC są optymalne, wynika, że niesą słuszne.

Odporność na zachowania strategiczneŻadna z wymienionych procedur nie jest odporna na zachowania strategiczne.

Zobaczmy, co może się stać, gdyby jeden z uczestników (uczestnik 1) dowiedziałsię, jak uczestnik 2 ocenia wartość dóbr i postanowił zmodyfikować swoje deklaro-wane oceny, zaniżając wycenę dobra A i zawyżając wycenę dobra B:

16


DECYZJE NR 15/2011

Przykład 5. Profile oceny wartości dóbr: szczere oceny wartości dóbr i wartości zadeklarowanew sytuacji, gdy uczestnik 1 zachowuje się strategicznie

UczestnikWycena dobra

1 2A 120 zł 10 złB 30 zł 40 zł

Po modyfikacjiA 12 zł 10 złB 38 zł 40 zł

01 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:54 Page 16

Zobaczmy, jak teraz wyglądałyby wyniki wygenerowane przez poszczególneprocedury (szczegółowe wyliczenia pozostawiam Czytelnikowi):

Jak widać, wszystkie cztery procedury generują ten sam podział dla zmodyfiko-wanego profilu ocen wartości dóbr. Łatwo też zauważyć, że w przypadku wszyst-kich czterech procedur podanie nieprawdziwych ocen wartości dóbr przyniosłokorzyści uczestnikowi 1. Wynika stąd, że żadna z badanych procedur nie jest od-porna na zachowania strategiczne.

W przypadku procedur K i AK uczestnik zyskał zarówno na zaniżeniu ocenywartości dobra A, jak i na zawyżeniu oceny wartości dobra B. W przypadku proce-dury RU uczestnik zyskuje wyłącznie na zaniżeniu wyceny dobra A, zaś w przypad-ku procedury DNC – wyłącznie na zawyżeniu wyceny dobra B, co da się łatwosprawdzić na przykładzie, w którym uczestnik zmodyfikowałby tylko jedną wycenę(sprawdzenie pozostawiam Czytelnikowi).

Procedura RU jest całkowicie odporna na zawyżanie ocen wartości dóbr. Jeże-li ocenia się dobro najwyżej, to zawyżenie wyceny się nie opłaca, bo prowadzido konieczności wypłacenia wyższych rekompensat. Jeżeli ma się wycenę niższąniż najwyższa, to zawyżanie wycen nie jest opłacalne – jeśli przebije się najwyższąwycenę, to traci się w porównaniu z sytuacją wyjściową, a jeśli nie – niczego się niezyskuje, bo i tak otrzymuje się kwotę równą 1/n najwyższej wyceny.

Procedura DNC jest całkowicie odporna na zaniżanie wycen. Jeżeli ma się naj-wyższą wycenę, to zaniżenie wyceny niczego nie daje – i tak wypłaca się rekompen-saty w wysokości drugiej najwyższej wyceny – a obniżenie deklarowanej oceny po-

17

Marek Bożykowski

DECYZJE NR 15/2011

Tabela 4. Zestawienie podziałów końcowych wygenerowanych przez oryginalną proceduręKnastera, poprawioną procedurę Knastera, procedurę równych udziałów i procedurę drugichnajwyższych cen dla profilu szczerych ocen wartości dóbr i profilu, w którym uczestnik 1strategicznie zmodyfikował swoje deklarowane oceny (przykład 5)

UczestnikPodział końcowy…

1 2oryginalna procedura Knastera

przed modyfikacją A – 15 zł B + 15 złpo modyfikacji A + 14 zł B – 14 zł

poprawiona procedura Knasteraprzed modyfikacją A Bpo modyfikacji A + 14 zł B – 14 zł

procedura równych udziałówprzed modyfikacją A – 40 zł B + 40 złpo modyfikacji A + 14 zł B – 14 zł

procedura drugich najwyższych cenprzed modyfikacją A + 10 zł B – 10 złpo modyfikacji A + 14 zł B – 14 zł

01 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:54 Page 17

niżej drugiej najwyższej oceny pozbawia nas tego dobra. W pozostałych przypad-kach również nie jest to opłacalne – jeśli ma się drugą najwyższą wycenę, to obni-żenie wyceny zmniejsza kwotę otrzymanej rekompensaty, jeśli zaś ma się wycenęniższą niż druga najwyższa wycena, to jej zmniejszenie nie ma wpływu na wynik.

AnonimowośćWe wszystkich czterech procedurach jedyną informacją zbieraną o uczestni-

kach podziału są ich oceny wartości dóbr, zatem procedury te są anonimowe.

6. Związki między własnościami podziałów generowanych

przez poszczególne metody

Oryginalna procedura Knastera – słuszność a brak zazdrościOryginalna procedura Knastera nie jest ani wolna od zazdrości, ani słuszna.

Oznacza to, że niektóre z generowanych przez nią podziałów nie cechują się brakiemzazdrości, a niektóre nie spełniają postulatu słuszności. Okazuje się, że oryginalnaprocedura Knastera nigdy nie generuje podziałów jednocześnie słusznych i z zazdro-ścią. Do przeprowadzenia dowodu będziemy potrzebowali dwóch twierdzeń:

Twierdzenie 1

W przypadku oryginalnej procedury Knastera warunek słuszności jest spełnio-ny zawsze i tylko, gdy sumy ocen wartości dóbr wszystkich uczestników podziałusą równe.

Dowód

Oryginalna procedura Knastera korzysta z systemu wpłat i wypłat ze wspólnejkasy, aby każdy uczestnik podziału otrzymał koszyk dóbr (powiększonych lub po-mniejszonych o transfery) równy swojemu sprawiedliwemu udziałowi (tj. 1/n sumyocen wartości dóbr), a ewentualną nadwyżkę dzieli równo między uczestników po-działu. Przed rozdzieleniem nadwyżki wszyscy uczestnicy oceniają otrzymane ko-szyki na 1/n wartości całego zbioru dóbr. Aby po rozdzieleniu nadwyżki odsetek tenbył równy dla wszystkich uczestników, nadwyżka musiałaby być rozdzielona pro-porcjonalnie do sumy wycen. Procedura Knastera dzieli nadwyżkę równo. Jedy-nym przypadkiem, kiedy równy podział jest jednocześnie podziałem proporcjonal-nym do sumy wycen, jest taki, kiedy sumy wycen wszystkich uczestników podziałusą równe. Zatem procedura Knastera spełnia warunek słuszności zawsze i tylko,gdy sumy wycen wszystkich uczestników podziału są równe.

18


DECYZJE NR 15/2011

01 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:54 Page 18

Twierdzenie 1 jest prawdziwe także dla procedury równych udziałów. Jak wy-kazano wcześniej, w procedurze równych udziałów każdy uczestnik wycenia swójudział na tę samą kwotę. Kwota ta będzie stanowiła równy odsetek ich sumy wy-cen tylko w przypadku, gdy ich sumy wycen będą jednakowe.

Twierdzenie 2

W przypadku oryginalnej procedury Knastera, jeśli w pewnym profilu uczestniki zazdrości uczestnikowi j, to uczestnik i ma niższą sumę ocen wartości dóbr niż j.

Dowód

Jeżeli uczestnik i (Ui) zazdrości uczestnikowi j (Uj), to znaczy, że wyżej ceniudział Uj niż własny. Udział składa się z trzech części: otrzymanych dóbr, transfe-ru wyrównującego do sprawiedliwego udziału oraz części nadwyżki. Nadwyżkajest dzielona równo, co oznacza, że Ui musi wyżej cenić udział Uj bez należnej muczęści nadwyżki niż swój udział bez części nadwyżki. Oznacza to, że Ui ceni dobrai transfer Uj wyżej niż swoje dobra i transfer (które wycenia na swój sprawiedliwyudział). Ui ceni dobra Uj na kwotę nie większą, niż czyni to Uj (gdyby było inaczej,to Ui musiałby mieć najwyższą wycenę na któreś z nich, zatem trafiłyby one do nie-go), ale woli dobra i transfer Uj od swojego sprawiedliwego udziału. Oznacza to, żeUj otrzymuje wyrównanie do większej kwoty niż Ui, zatem sprawiedliwy udział Ujjest większy niż Ui. Sprawiedliwy udział to po prostu 1/n sumy wycen, a zatem Ujma wyższą sumę wycen niż Ui.

Twierdzenie 2 jest prawdziwe również dla poprawionej procedury Knastera. Sy-tuacja różni się tutaj tylko tym, że nadwyżka nie jest dzielona równo, lecz propor-cjonalnie do sumy wycen, a zatem osoba o wyższej sumie ocen wartości dóbr otrzy-muje większą część nadwyżki. Należy zatem uwzględnić różnicę w części nadwyżkiotrzymanej przez Ui i Uj. Jednak różnica ta niewiele zmienia – jest ona bardziej ko-rzystna dla Uj niż Ui wtedy i tylko wtedy, gdy Uj ma większą sumę wycen od Ui.

Z twierdzeń 1 i 2 wynika, że oryginalna procedura Knastera nigdy nie generu-je podziałów jednocześnie słusznych i z zazdrością.

7. Porównanie własności procedur

Oryginalna procedura Knastera a poprawiona procedura KnasteraJeżeli w pewnym profilu Ui zazdrości Uj przy podziale wygenerowanym przez

oryginalną procedurę Knastera, to Ui zazdrości Uj także przy podziale dokonanymwedle poprawionej procedury Knastera. Z powyższego twierdzenia wynika, że je-

19

Marek Bożykowski

DECYZJE NR 15/2011

01 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:54 Page 19

śli dla danego profilu poprawiona procedura Knastera generuje podział cechującysię brakiem zazdrości, to oryginalna procedura Knastera też.

Dowód

Udział składa się z dóbr, transferu i części nadwyżki. W procedurze K nadwyż-ka zostaje równo podzielona między uczestników, zatem jeśli Ui zazdrości Uj, toznaczy, że Ui woli dobra i transfer Uj od swoich dóbr i transferu. W procedurze AKnadwyżka jest dzielona proporcjonalnie do sumy wycen. Jak wykazano powyżej, je-śli przy podziale wygenerowanym przez K Ui zazdrości Uj, to Ui ma niższą sumęwycen niż Uj. Zatem Uj otrzyma większą część nadwyżki niż Ui. Ui ceni wyżej do-bra i transfer otrzymane przez Uj od własnych, zatem będzie wolał dobra, transferi część nadwyżki Uj od tych, które sam otrzymał, zatem Ui będzie zazdrościł Uj.

Zależność w drugą stronę nie zachodzi, tzn. istnieją takie profile preferencji, dlaktórych K generuje podziały cechujące się brakiem zazdrości, a AK nie. Oczywi-ście, istnieją także takie profile preferencji, dla których zarówno K i AK wyznacza-ją podziały bez zazdrości (np. dla wszystkich przypadków, gdy jest dwóch uczest-ników podziału).

Podział uzyskany przy użyciu oryginalnej procedury Knastera cechuje się bra-kiem zazdrości. W przypadku podziału wygenerowanego przez poprawioną proce-durę Knastera uczestnik 1 zazdrości uczestnikowi 3; uczestnik 1 ocenia swój udziałna 1200 zł – 40 zł = 1160 zł, a udział uczestnika 3 na 960 zł + 225 zł = 1185 zł.

Oryginalna procedura Knastera a procedura równych udziałówOryginalna procedura Knastera generuje podział słuszny zawsze i tylko wtedy,

gdy procedura równych udziałów generuje podział słuszny.

Dowód

Jak wykazano wcześniej, zarówno oryginalna procedura Knastera, jak i proce-dura równych udziałów generuje podział słuszny zawsze i tylko, gdy sumy wycenwszystkich uczestników podziału są równe.

20


DECYZJE NR 15/2011

Przykład 6. Przykładowy profil ocen wartości dóbr, dla którego oryginalna procedura Knasterageneruje podział bez zazdrości, a poprawiona procedura Knastera nie

Uczestnik1 2 3

A 1200 zł 960 zł 1080 złB 960 zł 360 zł 1080 zł

Wycenadobra

C 720 zł 1200 zł 1080 złPodział końcowy – K A – 40 zł C – 160 zł B + 200 złPodział końcowy – AK A – 40 zł C – 185 zł B + 225 zł

01 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:54 Page 20

Oryginalna procedura Knastera i procedura równych udziałów a procedura drugichnajwyższych cen

Spełnianie postulatu słuszności przez oryginalną procedurę Knastera jest nieza-leżne od spełniania postulatu słuszności przez procedurę drugich najwyższych cen.

Jak widać na powyższych przykładach, z tego, że jedna z tych metod generujesłuszny podział nie wynika, że druga też.

Procedura równych udziałów generuje słuszny podział zawsze i tylko, gdy robito oryginalna procedura Knastera, zatem jej relacja do procedury drugich najwyż-szych cen pod względem spełniania postulatu słuszności jest identyczna.

Wnioski

Podsumowując, wszystkie cztery badane procedury (oryginalna procedura Kna-stera, poprawiona procedura Knastera, procedura równych udziałów i proceduradrugich najwyższych cen) są optymalne, proporcjonalne i anonimowe. Poprawio-

21

Marek Bożykowski

DECYZJE NR 15/2011

Przykład 7. Przykładowy profil ocen wartości dóbr, dla którego oryginalna procedura Knasterageneruje słuszny podział, a procedura drugich najwyższych cen nie

Uczestnik1 2 3 4

A 100 zł 80 zł 40 zł 20 złWycenadobra B 100 zł 120 zł 160 zł 180 złPodział końcowy – K A – 30 zł 70 zł 70 zł B – 110 złUżyteczność wypłaty – K 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł% sumy wycen – K 35% 35% 35% 35%Podział końcowy – DNC A – 20 zł 60 zł 60 zł B – 100 złUżyteczność wypłaty – DNC 80 zł 60 zł 60 zł 80 zł% sumy wycen – DNC 40% 30% 30% 40%

Przykład 8. Przykładowy profil ocen wartości dóbr, dla którego procedura drugich najwyższychcen generuje słuszny podział, a oryginalna procedura Knastera nie

Uczestnik1 2 3 4

A 600 zł 400 zł 200 zł 350 złWycenadobra B 400 zł 600 zł 300 zł 150 złPodział końcowy – K A – 237,5 zł B – 237,5 zł 237,5 zł 237,5 złUżyteczność wypłaty – K 362,5 zł 362,5 zł 237,5 zł 237,5 zł% sumy wycen – K 36,25% 36,25% 47,5% 47,5%Podział końcowy – DNC A – 200zł B – 200 zł 200 zł 200 złUżyteczność wypłaty – DNC 400 zł 400 zł 200 zł 200 zł% sumy wycen – DNC 40% 40% 40% 40%

01 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:40 Page 21

na procedura Knastera jest ponadto słuszna, a procedury równych udziałów i dru-gich najwyższych cen – wolne od zazdrości. Żadna z badanych procedur nie jestodporna na zachowania strategiczne, ale procedura równych udziałów jest odpor-na na zawyżanie wycen, a procedura drugich najwyższych cen – na ich zaniżanie.

Ani oryginalna procedura Knastera, ani poprawiona procedura Knastera niejest wolna od zazdrości dla więcej niż dwóch uczestników podziału, ale pierwszaz nich generuje podziały bez zazdrości w szerszej klasie przypadków.

W sytuacji gdy jest dokładnie dwóch uczestników podziału, oryginalna procedu-ra Knastera i poprawiona procedura Knastera są wolne od zazdrości. W tej klasieprzypadków poprawiona procedura Knastera spełnia wszystkie badane postulatyoprócz odporności na zachowania strategiczne.

Bibliografia

Brams, Steven J., Alan D. Taylor. 1996. Fair Division: From cake-cutting to dispute resolution.Cambridge: Cambridge University Press.

Brams, Steven J., Alan D. Taylor. 1999. The Win-Win Solution: Guaranteeing Fair Shares to Eve-rybody. New York: W.W. Norton & Company.

Knaster, Bronisław. 1946. Sur le problème du partage pragmatique de H. Steinhaus. Annales de laSocieté Polonaise de Mathematique 19: 228-231.

Kuhn, Harold W. 1967. On games of fair division. W: M. Shubik (red.) Essays in MathematicalEconomics: In Honor of Oskar Morgenstern. Princeton: Princeton University Press, 29-37.

Lissowski, Grzegorz. 2008. Zasady sprawiedliwego podziału dóbr. Warszawa: Wydawnictwo Na-ukowe Scholar.

Raith, Matthias G. 2000. Fair-Negotiation Procedures. „Mathematical Social Sciences” 39: 303-322.Steinhaus, Hugo. 1948. The Problem of Fair Division. „Econometrica” 16: 101-104.Steinhaus, Hugo. 1949. Sur la division pragmatique. „Econometrica” 17: 315-319.Vickrey, William. 1961. Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders. „The Jour-

nal of Finance” 16: 8-37.Weron, Rafał. Hugo Steinhaus: matematyk, humanista i… popularyzator sprawiedliwego podziału

tortu. „Decyzje” 6: 113-118.

22


DECYZJE NR 15/2011

01 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:54 Page 22

DECYZJE NR 15/2011

Streszczenie: Problemy związane ze starzejącym się społeczeństwem stanowiąwyzwanie dla wielu dziedzin nauki i praktyki. Jednym z procesów, których efek-tywność zmienia się wraz z wiekiem, jest podejmowanie decyzji. Dynamika zmianspowodowanych przez proces starzenia się jest jednak różna w zależności od te-go, jakiej sytuacji dotyczy. Różnice między grupami wiekowymi nie odnoszą sięjedynie do jakości podjętej decyzji, ale dotyczą także preferowanych strategii czysatysfakcji z dokonanego wyboru. Przykłady teorii oraz badań uwzględniającychprocesy starzenia się w podejmowaniu decyzji zostały omówione w tym artykule.Praca porusza także problem podejmowania ryzyka przez osoby starsze oraz kom-pensacyjnej roli doświadczenia i emocji.

Słowa kluczowe: starzenie się, decyzje, dualność procesów przetwarzania in-formacji.

DECISION-MAKING AND AGING

Abstract: Dealing with the problem of aging society is nowadays achallenging area of interests for both practice and science. Cognitive declineinfluences the decision-making process in elderly people. Changes ineffectiveness of decisions are however situation-dependent. Aging not only affectsthe quality of decisions, but also strategy selection and choice satisfaction.Contemporary research and theories are discussed in this paper.

Keywords: aging, decision-making, dual information processes.

23

* Agata Sobków, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka98, 50-357 Wrocław, e-mail: [email protected]ękuję prof. Tadeuszowi Tyszce i Jakubowi Traczykowi za cenne uwagi oraz wskazówki podczas pracy nadartykułem.


WPŁYW STARZENIA SIĘ

NA PODEJMOWANIE DECYZJI

Agata Sobków*Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 23

Zmiany demograficzne w Polsce i Europie

Wzrost długości życia oraz spadek liczby urodzeń w Polsce, jak i w pozosta-łych krajach Unii Europejskiej (a także np. w USA) spowodował znaczące zwięk-szenie się liczby osób starszych (po 60. roku życia) w społeczeństwach. WedługRocznika Demograficznego wydanego przez Główny Urząd Statystyczny(GUS 2009) w Polsce nastąpił i w dalszym ciągu trwa szybki i systematycznywzrost liczebności osób starszych, zwiększa się także procent ludności Polski, ja-ki stanowi populacja seniorów (porównaj rysunek 1). W 1980 roku w Polsce ży-ło ok. 4,5 mln osób po 60. roku życia, co stanowiło około 13% społeczeństwa. Ak-tualnie osób starszych jest około 7,5 mln (19,5% społeczeństwa). Główny UrządStatystyczny przewiduje, że do 2030 roku populacja osób starszych żyjącychw Polsce przekroczy 10 milionów. Problem ten stanowi wyzwanie nie tylkoz punktu widzenia opieki zdrowotnej czy polityki emerytalnej. Ważne jest także,by opracować rozwiązania umożliwiające osobom starszym jak najlepsze warun-ki do aktywnego i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, m.in. w za-kresie podejmowania decyzji. Warto zastanowić się, czy zmiany, jakie zachodząwraz z wiekiem, mają wpływ na jakość decyzji? Czy doświadczenie zdobywanewraz z wiekiem może, w pewnych sytuacjach, dać przewagę seniorom? Na te py-tania starano się znaleźć odpowiedź.

24

WPŁYW STARZENIA SIĘ NA PODEJMOWANIE DECYZJI

DECYZJE NR 15/2011

Rysunek 1. Dynamika zmian liczby seniorów wśród obywateli Polski na podstawie raportuGUS (2009)

12

10

8

6

4

2

01980 1990 2000 2010 2020 2030

Liczba osób po 60 roku życia (w mln)

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 24

Wpływ starzenia się na funkcjonowanie poznawcze

Zaobserwowano, że ludzki mózg kurczy się wraz z wiekiem o około 10–15%(Bromley, 1969; Dennis i Cabeza, 2008; Stuart-Hamilton, 2006). Zjawisko to spo-wodowane jest obumieraniem niektórych komórek nerwowych oraz ubytkiem wo-dy w cytoplazmach pozostałych neuronów. Komórki te kurczą się, obniża się tem-po ich metabolizmu oraz zmniejsza się liczba synaps (połączeń nerwowych). Mózgnie kurczy się jednak równomiernie (Stuart-Hamilton, 2006). Największe zmianyzwiązane z wiekiem zaobserwowano w płatach czołowych, które odpowiadająm.in. za rozumowanie i podejmowanie decyzji. Znaczące zmiany występują takżew płatach ciemieniowych (związanych m.in. z rozumieniem języka symbolicznegoi pojęć abstrakcyjnych oraz integracją wrażeń czuciowych), a także w okolicach hi-pokampa (silnie związanego z funkcjonowaniem pamięci).

Zmianom anatomicznym mózgu towarzyszą zmiany w funkcjonowaniu po-znawczym. Zgodnie z hipotezą ogólnego spowolniania Salthouse’a (1996) oso-bom starszym wszelkie operacje poznawcze zabierają zdecydowanie więcej cza-su niż osobom młodszym. Wraz z wiekiem obniża się inteligencja płynna, czylinasz potencjał umysłowy, który jest zdeterminowany właśnie szybkością i jako-ścią przesyłania informacji w układzie nerwowym. Znacząco zmniejsza się takżepojemność pamięci roboczej, występują deficyty w zakresie uwagi i pamięci– najbardziej zauważalne w funkcjonowaniu pamięci długotrwałej oraz prospek-tywnej (Stuart-Hamilton, 2006).

Warto zauważyć, że zmiany w funkcjonowaniu poznawczym dotyczą główieprocesów jawnych odbywających się przy świadomej kontroli jednostki, gdy tym-czasem procesy automatyczne, np. mimowolne uczenie się i pamięć niejawna, po-zostają zachowane bez większych zmian (Stuart-Hamilton, 2006).

Starzenie się a podejmowanie decyzji

Omówione powyżej zmiany, jakie pojawiają się w funkcjonowaniu poznawczymczłowieka wraz z wiekiem, mają charakter podstawowy. Wpływają one w sposóbwtórny na bardziej złożone procesy, takie jak myślenie czy podejmowanie decyzji.

Dwoistość procesów przetwarzania informacjiInformacje w procesie podejmowania decyzji mogą być przetwarzane dwoma

systemami: emocjonalno-doświadczeniowym (affective/experiential) oraz racjonal-nym (deliberative) (Epstein, Pacini, Denes-Raj i Heier, 1996; Stanovich

25

Agata Sobków

DECYZJE NR 15/2011

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 25

i West, 2000; Kahneman, 2003). Pierwszy system jest bezwysiłkowy i uruchamianyzostaje spontanicznie. Informacje przetwarzane są szybko, automatycznie, intu-icyjnie oraz nieświadomie. System drugi – racjonalny – opiera się na myśleniu ana-litycznym, odbywającym się przy świadomej kontroli jednostki. Informacje prze-twarzane są stosunkowo wolno, a proces ten wymaga zdecydowanie większej ilo-ści zasobów poznawczych. Epstein twierdzi, iż obydwa systemy są niezbędnedo prawidłowego funkcjonowania, a częstość ich wykorzystywania zależy od pre-ferencji osobowościowych oraz wymagań sytuacji. System drugi bywa też czasemuważany za sprawujący kontrolę nad działalnością pierwszego (Kahneman, 2003).Gdy zawodzi kontrola systemu deliberacyjnego, narażeni jesteśmy na błędy, którewynikać mogą z nadmiernego ufania heurystykom (czyli prostym strategiom„na skróty”, związanym z intuicyjnym sposobem przetwarzania informacji).

Często trudno jest jednak bezdyskusyjnie określić, czy dany proces zachodziłw ramach systemu pierwszego, czy drugiego, gdyż zastosowane kryteria mogą niebyć wystarczająco precyzyjne (np. czy wszystko to, do czego mamy świadomy do-stęp, odbywa się w ramach systemu drugiego?). Kryterium zaproponowanym przezKahmenana (2003) jest efektywność jednoczesnego wykonywania kilku zadańumysłowych. Zgodnie z jego założeniem, gdy konkurencyjne procesy są wymagają-ce poznawczo, nastąpi obniżenie jakości wykonywania tych zadań (wówczas zosta-ną one zakwalifikowane do systemu drugiego), gdy natomiast procesy te nie wyma-gają wysiłku przy wykonywaniu kilku zadań jednocześnie, nie wystąpi obniżenieich jakości (proces zakwalifikować można wówczas do systemu pierwszego).

Biorąc pod uwagę zmiany poznawcze pojawiające się wraz z wiekiem, możnaspodziewać się, iż efektywność deliberacyjnego sposobu myślenia może ulegać zna-czącym zmianom. Natomiast przetwarzanie w ramach systemu emocjonalno-do-świadczeniowego, który związany jest z procesami zachodzącymi implicite, nie po-winno ulegać znaczącym zmianom.

Porównanie efektywności przetwarzania deliberacyjnego i intuicyjnegou osób starszych

O mniejszej efektywności systemu deliberacyjnego u osób starszych mogą świad-czyć m.in. wyniki Mikelsa i współpracowników (Mikels i inni, 2010). W badaniu tymmanipulowano instrukcją dla badanego w taki sposób, by nakierować uczestnikówbadania na styl przetwarzania charakterystyczny dla systemu pierwszego lub dru-giego. Pierwsza z grup eksperymentalnych otrzymała polecenie, by podejmować de-cyzję na podstawie swojego przeczucia (nastawienie na emocje). Druga grupa mia-ła analizować wszystkie detale (nastawienie na poszukiwanie informacji). Trzeciagrupa (kontrolna) nie otrzymała żadnych specyficznych instrukcji dotyczących ana-lizowania alternatyw. Osoby badane dokonywały wyborów planów zdrowotnych, le-

26


DECYZJE NR 15/2011

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 26

karzy, sposobu leczenia oraz opieki domowej. W każdej decyzji były dostępne dwieopcje opisane na wielu atrybutach (celem badaczy było uzyskanie dużego obciąże-nia pamięci roboczej), których ilość wzrastała w trakcie badania. Za prawidłową de-cyzję uważano wybór opcji, która charakteryzowała się większą proporcją pozytyw-nych atrybutów. Mimo iż w końcowej części badania zostały zebrane dane dotyczą-ce ich subiektywnej ważności, badacze nie uwzględnili różnych wag w ocenie ko-rzystności decyzji. Za wskaźnik „jakości decyzji” uznano proporcję prawidłowychdecyzji w próbach. Zaobserwowano istotny spadek jakości decyzji wraz ze wzro-stem obciążenia poznawczego oraz ogólną przewagę osób młodszych nad starszymi(wyniki badania przedstawia rysunek 2). Interakcja między warunkiem (kontrolny;nastawienie na emocje; nastawienie na informacje) a wiekiem okazała się istotna.Osoby młodsze podejmowały najlepsze decyzje, gdy skoncentrowane były na deta-lach (w porównaniu do grupy kontrolnej; grupa nastawiona na emocje nie różniłasię istotnie od pozostałych). Natomiast w przypadku osób starszych decyzje o naj-gorszej jakości były podejmowane właśnie w grupie nastawionej na poszukiwanieinformacji (w porównaniu do kontrolnej i nastawionej na emocje; między tymi dwo-ma warunkami nie zaobserwowano istotnej różnicy). Gdy porównano wyniki osóbmłodszych i starszych, dla każdego warunku oddzielnie, jedyna istotna różnica wy-stąpiła, gdy instrukcja nakazywała koncentrację na detalach (osoby młodsze podej-mowały lepsze decyzje), w pozostałych dwóch grupach (kontrolna, nastawieniena emocje) jakość decyzji była porównywalna.

Badanie wykazało, iż różnice między osobami młodszymi i starszymi w jakości po-dejmowanych decyzji występują jedynie w warunku instrukcji nakazującej skupieniesię na detalach. W przypadku instrukcji nakazującej koncentrację na emocjach lubbraku specyficznej instrukcji nie zanotowano różnic między grupami wiekowymi.

27

Agata Sobków

DECYZJE NR 15/2011

Rysunek 2. Średnia jakość decyzji w badaniu Mikelsa i współpracowników (2010)

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Osoby młodsze

Osoby starsze

Grupakontrolna

Nastawieniena emocje

Nastawieniena informacje

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 27

Finucane i współpracownicy (Finucane, Slovic, Hibbard, Peters, Mertz, Macgre-gor, 2002) wyróżniają dwa komponenty zdolności do podejmowania decyzji (decisionmaking competence): zrozumienie (comprehension) i spójność (consistency). Zrozu-mienie odnosi się do umiejętności prawidłowej interpretacji dokumentów. Spraw-dzano ją zadając wiele pytań wymagających interpretacji informacji zawartych w ta-beli. Zdolność do przypisywania spójnych (niezależnych od sposobu przedstawieniaopcji) wag poszczególnym alternatywom decyduje o powtarzalności korzystnych wy-borów. Finucane i współpracownicy wykorzystali zmodyfikowaną wersję procedurystosowanej przez Hsee (1996). Osoby badane dokonywały oceny atrakcyjności dwóchubezpieczeń opisanych na dwóch atrybutach (przykładowo w zadaniu 1: odsetekosób, które są zadowolone z usług lekarza oraz czas oczekiwania na wizytę). Ocenytej dokonywano w dwóch warunkach: gdy widoczne były obydwie opcje jednocześnielub każda z alternatyw oddzielnie. Za decyzje spójne uznawane były takie, w którychocena atrakcyjności ubezpieczeń nie zależała od sposobu ich prezentacji. Zarównowśród osób młodszych, jak i starszych zaobserwowano odwrócenie preferencji, toznaczy w przypadku oceny łącznej wyżej oceniano program B, a oddzielnej programA. Efekt ten był jednak silniejszy u seniorów. W dalszych badaniach (Finucane,Mertz, Slovic i Scholze Schmidt, 2005) zauważono także, że efekty te nasilają sięwraz ze wzrostem skomplikowania zadania. Podsumowując, osoby starsze mają pro-blem z właściwym rozumieniem informacji, a także ich preferencje charakteryzująsię mniejszą spójnością w porównaniu do osób młodszych.

Mutter i Pliske (1994) zwracają także uwagę na podatność osób starszychna uleganie iluzorycznym korelacjom. To znaczy osoby starsze częściej opierają sięna swoich wcześniejszych przekonaniach w zakresie oceny współwystępowaniazjawisk w nowym zadaniu. U seniorów efekt ten pozostaje nawet w przypadkuotrzymania wyraźnych informacji o tym, iż te przekonania były błędne (u osóbmłodszych taki zabieg redukuje efekt iluzorycznej korelacji). Autorzy postulują, żeosoby starsze częściej korzystają ze schematów poznawczych (zamiast z pamięci),nie dopasowując swojego zachowania do aktualnej sytuacji.

Analizując problemy związane z podejmowaniem decyzji wśród osób starszych,warto zwrócić uwagę na czas, jaki jest niezbędny, by przeanalizować alternatywyi podjąć decyzję. Przykładowo, w badaniach Johnsona (1993) osoby starsze niemaldwukrotnie więcej czasu poświęcały każdej porcji informacji. Podczas podejmowa-nia decyzji seniorzy analizowali mniejszą liczbę alternatyw oraz rzadko sprawdza-ły ponownie opcje raz już widziane (w porównaniu do osób młodszych). Analogicz-ne wyniki (większa ilość potrzebnego czasu oraz mniejsza liczba wykorzystywa-nych informacji) uzyskali także Mata, Schooler i Rieskamp (2007; porównaj opisbadania w dalszej części artykułu).

28


DECYZJE NR 15/2011

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 28

Zacytowane powyżej badania wskazują na pewne deficyty z zakresie funkcjono-wania osób starszych: przykładowo, jakość ich decyzji znacząco spada, gdy ich za-soby obciążone są znaczną liczbą alternatyw i otrzymują instrukcję nakazującą kon-centrację na detalach. Osoby starsze są bardziej podatne na inklinacje poznawczezwiązane np. z niestałością preferencji czy uleganiu iluzorycznym korelacjom, a tak-że potrzebują one znacząco więcej czasu na podjęcie decyzji. Deficyty w myśleniudeliberacyjnym nie muszą jednak zawsze prowadzić do podejmowania gorszych de-cyzji. Zgodnie z koncepcją Apa Dijksterhuisa (Dijksterhuis i Nordgren, 2006), ludziew warunkach podejmowania złożonych decyzji (gdy ilość informacji jest bardzo du-ża) uzyskują lepsze rezultaty, gdy nie angażują się aktywnie w procesy deliberacyj-ne. Queen i Hess (2010) zaadaptowali na swoje potrzeby metodologię opracowanąprzez Dijksterhuisa. Prosili osoby badane o podjęcie decyzji dotyczącej mieszkaniaoraz banku. W każdym zadaniu (mieszkanie, bank) dostępne były cztery opcje opi-sane na dwunastu atrybutach. Sześć z nich określona była jako kluczowe, a drugapołowa jako mniej istotne. Manipulowano właściwościami tego materiału (intuicyj-ny, deliberacyjny) oraz stylem myślenia (świadome, nieświadome). W przypadkumateriału o charakterze intuicyjnym wszystkie cztery alternatywy zawierały po czte-ry pozytywne i dwa negatywne kluczowe atrybuty. Różniły się natomiast pod wzglę-dem liczby pozytywnych mniej istotnych właściwości. Założono, że taki układ sprzy-jał będzie podejmowaniu decyzji na podstawie ogólnej liczby pozytywnych atrybu-tów i stosowaniu strategii typu TALLY (omówionej dokładniej w dalszej części arty-kułu). Taka strategia jest bardziej intuicyjna i mniej wymagająca poznawczo niżprzykładowo WADD. Polega na uwzględnianiu w decyzji wszystkich atrybutów,przy jednoczesnym ignorowaniu ich ważności. Materiał o charakterze deliberacyj-nym był bardziej skomplikowany. Ogólna liczba pozytywnych i negatywnych atry-butów była analogiczna jak w przypadku materiału intuicyjnego, natomiast opcjeróżniły się pod względem proporcji pozytywnych i negatywnych kluczowych atrybu-tów. Taka sytuacja wymaga bardziej deliberacyjnego przetwarzania informacji orazbardziej wymagającej strategii, która uwzględnia także ważność atrybutów – WADD(została ona dokładniej omówiona w dalszej części artykułu).

Druga manipulacja dotyczyła sposobu, w jaki informacje będą przetwarzanieprzez osoby badane. W warunku myślenia świadomego (conscious thought), po obej-rzeniu wszystkich alternatyw, uczestnicy proszeni byli o aktywne i dokładne rozwa-żanie opcji przez 3 minuty. Natomiast osoby przydzielone do warunku myślenia nie-świadomego (unconscious thought), po zapoznaniu się z alternatywami, rozwiązywa-ły zestaw anagramów, aby odciągnąć świadome myślenie od głównego zadania.Po upływie trzech minut proszono o wybór najlepszej opcji (badani nie mogli ponow-nie czytać ich opisów), a następnie o ocenę wszystkich czterech alternatyw na 10-stopniowej skali. Na podstawie badań Dijksterhuisa i Nordgrena (2006) założono

29

Agata Sobków

DECYZJE NR 15/2011

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 29

większą efektywność myślenia nieświadomego w przypadku materiału o charakterzeintuicyjnym, jednakże w przeciwieństwie do tych autorów, Queen i Hess uważali, żew przypadku materiału o charakterze deliberacyjnym myślenie świadome będziebardziej korzystne. Dodatkowo założono, że osoby starsze będą osiągały lepsze rezul-taty w przypadku materiału o charakterze intuicyjnym niż deliberacyjnym.

Badacze analizowali częstotliwość wyboru opcji optymalnej w różnych warun-kach, porównując go do poziomu losowości. W przypadku materiału o charakterzeintuicyjnym wszystkie osoby (niezależnie od wieku i sposobu myślenia) dokonywaływyboru istotnie powyżej tego poziomu. Natomiast w warunku materiału o charak-terze deliberacyjnym istotnie powyżej tego poziomu odpowiedzi udzielały jedynieosoby młodsze w warunku myślenia deliberacyjnego (u osób starszych ta zależnośćmiała jedynie charakter trendu). Myślenie intuicyjne pomagało jedynie w niewiel-kim stopniu w przypadku materiału deliberacyjnego i to wyłącznie u osób młod-szych (odpowiedzi były różne od przypadku jedynie na poziomie trendu). Osobystarsze ogólnie częściej dokonywały mniej optymalnych decyzji oraz opierały sięna ocenie globalnej niezależnie od warunków, w jakich miały podejmować decyzje.Częściej nie uwzględniały także wagi atrybutów (podziału na kluczowe i mniej waż-ne). U osób młodszych zachodziła silniejsza interakcja stylu myślenia z rodzajemmateriału na dokonywane wybory, co skutkowało lepszą jakością podejmowanychdecyzji. Autorom nie udało się jednak uzyskać wyników, które obrazowałyby korzy-ści z nieświadomego myślenia w porównaniu do deliberacyjnego (co przewidywała-by teoria Dijksterhuisa) dla żadnej z grup wiekowych. Tym samym nie zaobserwo-wano także przewagi osób starszych w myśleniu intuicyjnym nad osobami młodszy-mi, na co mogłoby wskazywać opracowanie zagadnienia zaproponowane przez Pe-ters i współpracowników (Peters, Hess, Västfjäll i Auman, 2007).

Ograniczona racjonalność osób starszychCzy mimo pewnych deficytów w funkcjonowaniu, można uznać osoby starsze

za racjonalnych decydentów? Odpowiedź na powyższe pytanie w dużej mierze za-leży od definicji racjonalności, jaką przyjmiemy. W klasycznej teorii, o rodowodzieekonomicznym, dominowało przekonanie o tym, że zachowanie racjonalne to ta-kie, które prowadzi do wyboru opcji optymalnej – maksymalizującej subiektywnąużyteczność decydenta (Dzik i Tyszka, 2004; Tyszka, 2010). Decyzja taka powinnabyć poprzedzona poszukiwaniem wszystkich możliwych alternatyw, ustaleniemkryteriów oceny (oraz nadaniem im odpowiednich wag), a następnie dogłębną ana-lizą wszystkich alternatyw i ich cech. Zgodnie z koncepcją ograniczonej racjonal-ności Herberta Simona (Dzik i Tyszka, 2004; Selten, 2002) istnieją jednak liczneograniczenia, które sprawiają, że zachowanie człowieka w sytuacji decyzyjnej niejest w pełni racjonalne. Spełnienie wszystkich założeń klasycznej teorii racjonalno-

30


DECYZJE NR 15/2011

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 30

ści wymaga ogromnego wysiłku oraz czasu. Mamy jednak ograniczone zasobyw tym zakresie oraz inne ważne cele (poza decyzją, którą aktualnie analizujemy),więc racjonalna decyzja w jednej dziedzinie odbyłaby się kosztem innych działań.Kolejnym ograniczeniem, na które napotykamy w codziennym funkcjonowaniu,jest brak pełnej informacji o wszystkich alternatywach i opcjach, a także – co waż-ne z punku widzenia tej pracy – brak odpowiedniej „mocy obliczeniowej” naszegoumysłu. Koncepcja ograniczonej racjonalności zakłada, że podejmując decyzje, niekierujemy się zasadą optymalizacji (poszukiwania najlepszej alternatywy), a zasa-dą satysfakcji. Strategia ta polega na przerwaniu poszukiwania alternatyw po na-potkaniu pierwszej opcji, która zaspokaja oczekiwania decydenta (nawet jeśli ozna-cza to rezygnację z potencjalnie lepszych opcji, które mogłyby pojawić się później).

Nawiązując do zmian w funkcjonowaniu poznawczym osób starszych, wartozauważyć, że ograniczenie liczby analizowanych alternatyw może być korzystnez punktu widzenia decydenta. Mniejsza liczba informacji w procesie decyzyjnymmoże być adekwatna do obniżających się zasobów umysłowych osoby starszej, ta-kich jak uwaga, pamięć robocza czy pamięć długotrwała. Może ona ograniczaćprawdopodobieństwo popełnienia błędu czy wyboru bardzo niekorzystnej opcji.Liczne badania wykazały, że faktycznie osoby starsze w porównaniu z młodszymiwolą otrzymywać mniejszą liczbę informacji w procesie decyzyjnym. Przykłado-wo, Reed wraz ze współpracownikami (Reed, Mikels i Simon, 2008) pytali o licz-bę preferowanych opcji w codziennych decyzjach (wybór domu, samochodu, dże-mu) oraz takich związanych z opieką zdrowotną (wybór lekarza, szpitala oraz spo-sobu leczenia). We wszystkich sześciu domenach osoby starsze wolały otrzymaćmniejszą liczbę alternatyw niż młodsze.

Badając proces podejmowania decyzji (a właściwie analizowania alternatyw),Chen i Sun (2003) zaprosili osoby badane do udziału w wirtualnej „wyprzedaży ga-rażowej”. Badanie odbywało się przy komputerze, każda z osób (starszych orazmłodszych) mogła sprzedać maksymalnie 120 przedmiotów. Każda z nich przycią-gała trzech potencjalnych kupców. Oferty kupna nie pojawiały się równocześnie, tyl-ko jedna po drugiej, i nie było możliwości powrotu do uprzednio odrzuconej oferty.Zadaniem osób badanych było sprzedać dane im rzeczy za jak najwyższą cenę. Gru-pa starsza nie różniła się istotnie od młodszej pod względem ilości zarobionych pie-niędzy. Osoby starsze częściej jednak przerywały poszukiwanie informacji, w mo-mencie, w którym napotkały pierwszą alternatywę spełniającą ich oczekiwania, cojest zgodne z zasadą satysfakcji wynikającą z koncepcji ograniczonej racjonalności.

Powyższe badania odbywały się jednak w warunkach laboratoryjnych, co mo-gło wpłynąć na motywację osób starszych podczas wykonywania zadania decyzyj-nego. Być może wolały one ograniczyć swój wysiłek i zachować swoje zasoby umy-

31

Agata Sobków

DECYZJE NR 15/2011

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 31

słowe na ważniejsze z adaptacyjnego punktu widzenia działania. Jednakże prze-gląd badań nad procesem podejmowania rzeczywistych decyzji przez starszych pa-cjentów chorujących na raka, dokonany przez Pinquart i Duberstein (2004), wska-zuje na preferowanie przez seniorów otrzymywania mniejszej ilości informacji (do-tyczących choroby oraz leczenia). Starsi pacjenci woleli pełnić bardziej bierną ro-lę w tym procesie (w porównaniu do młodszych odpowiedników). Mimo iż decyzjata jest dla pacjenta bardzo ważna i rzeczywista, to osoby starsze nie chciały aktyw-nie angażować się w ten proces.

Podsumowując, mimo iż osoby starsze korzystają w procesie podejmowania de-cyzji z mniejszej ilości informacji, nie musi być związana z nieracjonalnością ichzachowania. Mniejsza liczba alternatyw może być możliwa do przeanalizowaniaprzez ograniczony pod względem poznawczym umysł osoby starszej, a tym samymuchronić decydenta przed podjęciem bardzo niekorzystnej decyzji.

Strategie preferowane przez osoby starszeKoncepcja ograniczonej racjonalności kładzie duży nacisk na proces podejmo-

wania decyzji. Biorąc pod uwagę zmiany w funkcjonowaniu osób starszych, moż-na założyć, że preferować one będą mniej wymagające pod względem poznawczymstrategie podejmowania decyzji (heurystyki). Myślenie heurystyczne jest korzystneadaptacyjnie, gdyż jest szybkie i oszczędne (Todd, 2001), co w wypadku osób star-szych może mieć duże znaczenie.

Jedną z najprostszych i najbardziej oszczędnych strategii jest heurystyka rozpo-znawania (recognition heuristic) opisana przez Goldsteina i Gigerenzera (Gigeren-zer i Goldstein, 1996, 2011). Stosując tę strategię opieramy decyzję tylko na jednej,prostej przesłance: czy rozpoznaję któryś z obiektów. Jeżeli jedna z opcji jest zna-na decydentowi, a pozostałe nie, przypisuje on wyższą wartość tej, którą rozpozna-je niezależnie od zadawanego pytania. Badania Pachura i współpracowników (Pa-chur, Mata i Schooler, 2009) miały na celu zweryfikowanie częstotliwości stosowa-nia tej heurystyki przez osoby starsze. Osoby badane zostały poproszone o podej-mowanie decyzji, które z miast jest większe (spośród dwóch pojawiających sięna ekranie monitora) oraz na którą z chorób więcej osób zapada rocznie (takżespośród dwóch pojawiających się na ekranie). Wyniki badania wykazały, że osobystarsze częściej niż młodsze korzystały z heurystyki rozpoznawania w podejmowa-nych decyzjach, co powodowało mniejszą trafność ich odpowiedzi.

Przy bardziej skomplikowanych sytuacjach decyzyjnych (gdy dostępnych jestjednocześnie wiele opcji, które są opisane na kilku kryteriach) decydent ma do dys-pozycji heurystyki o różnym stopniu skomplikowania. W artykule tym szerzej omó-wiono jedynie te, które są kluczowe w interpretacji przytaczanych badań w kontek-ście starzenia się.

32


DECYZJE NR 15/2011

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 32

Najprostszą strategią, która może być wykorzystana w przypadku dokonywaniadecyzji, w których alternatywy opisane są na wielu atrybutach, jest heurystyka TakeThe Best (TTB). Jest ona najmniej wymagająca i polega na podjęciu decyzji jedyniena podstawie jednej, najważniejszej wskazówki (Gigerenzer i Goldstein 1996; Gige-renzer 2007). Proces decyzyjny polega na poszukiwaniu kryterium o największejważności, a następnie wybierana jest opcja, która dominuje nad pozostałymipod tym względem. Heurystyka ta nie uwzględnia pozostałych atrybutów, dlategoteż zaliczana jest do strategii niekompensacyjnych. Strategią podobną do TTB, alecharakteryzującą się nieco większym skomplikowaniem, jest heurystyka Take Two.Decyzje w tym wypadku podejmowane są w oparciu o dwa najważniejsze atrybuty.

Strategia TALLY (Gigerenzer i Goldstein, 1996; Gigerenzer, 2007) jest bardziejskomplikowana i wymaga przetworzenia informacji o wszystkich alternatywach.Stosując tę heurystykę, decydent przeszukuje wszystkie alternatywy (w losowej ko-lejności) pod względem liczby pozytywnych cech. Wybierana jest ta opcja, któraposiada ich najwięcej. Heurystyka TALLY jest strategią kompensacyjną, ponieważuwzględnia wszystkie alternatywy i ich atrybuty. Warto zauważyć jednak, iż igno-ruje ona różną ważność kryteriów. Efektywność tych dwóch strategii (TALLY i Ta-ke The Best) zależy w dużej mierze od właściwości środowiska, w jakim podejmo-wana jest decyzja (np. liczby alternatyw, różnicami w ważności atrybutów).

Najbardziej zaawansowaną i postulowaną przez normatywne teorie racjonalno-ści strategią jest WADD (weighted additive strategy; Payne i Bettman, 2007). Decy-dent ją stosujący uwzględnia wszystkie informacje zawarte w procesie decyzyjnym(wszystkie alternatywy oraz atrybuty, na których są one opisane, a także ważnośćtych kryteriów). Aby podjąć decyzję, należy zastosować ciąg operacji matematycz-nych, polegający na ważeniu wartości, które charakteryzują poszczególne opcjena danych atrybutach, a następnie ich sumowaniu. Proces ten wykonać należy dlawszystkich alternatyw i na podstawie uzyskanych wyników podejmowana jest de-cyzja. Proces ten jest bardzo zasobochłonny i wymaga dużo czasu, wysiłku oraz„mocy obliczeniowej” umysłu.

Biorąc pod uwagę wymagania opisanych strategii oraz zdolności umysłoweosób starszych, spodziewać się można, iż preferować one będą prostsze strategie,jak Take The Best czy Take Two, a zdecydowanie będą wolały unikać WADD.

Seria eksperymentów przeprowadzona przez Rui Matę i współpracownikówmiała na celu zweryfikowanie tych hipotez. W pierwszym badaniu (Mata, Schooleri Rieskamp, 2007) uczestnicy na podstawie dostępnych wskazówek mieli podejmo-wać decyzję dotyczącą tego, który z dwóch diamentów przedstawionych na ekra-nie jest droższy. W zależności od warunku eksperymentalnego wskazówki mogłybyć równoważne lub różniące się pod względem wpływu, jaki miały na cenę dia-

33

Agata Sobków

DECYZJE NR 15/2011

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 33

mentu. Osoby badane miały dostępnych osiem wskazówek o binarnych warto-ściach (np. duży versus mały) i same decydowały, które z nich chcą zobaczyćprzed podjęciem decyzji o tym, który z diamentu jest droższy. Każda z osób doko-nywała 50 takich wyborów. Monitorowano, w jaki sposób osoby badane poszuki-wały informacji i klasyfikowano zachowania jako jedną z trzech strategii: TTB, Ta-ke Two i WADD. Wyniki badania wskazywały na to, że osoby starsze poszukiwałyistotnie mniej informacji i dłużej je przetwarzały niż osoby młodsze, a także czę-ściej preferowały proste strategie (TTB lub Take Two).

W kolejnym eksperymencie badacze (Mata, von Helversen i Rieskamp, 2010)sprawdzali umiejętność uczenia się korzystnych strategii decyzyjnych przez osobymłodsze i starsze. W związku z tym stworzyli dwa środowiska (niekompensacyjnei kompensacyjne), z których pierwsze faworyzowało prostą strategię (TTB), a dru-gie bardziej złożoną (WADD). Na podstawie stałej informacji zwrotnej osoby bada-ne mogły nauczyć się, która ze strategii postępowania jest bardziej korzystna. Ba-danie składało się z siedmiu bloków eksperymentalnych (a każdy z nich z 30 prób).Zarówno osoby młodsze, jak i starsze uczyły się strategii w trakcie badania. Senio-rzy mieli jednak istotnie większe problemy od młodszych w nauczeniu się strategiiw środowisku kompensacyjnym. Jednakże w środowisku faworyzującym prostestrategie znacząco poprawiali swoje wyniki dzięki informacji zwrotnej – nie zano-towano pod tym względem istotnych różnic w porównaniu z młodszymi. Każdaz osób badanych została także zakwalifikowana jako stosująca najczęściej jednąz trzech strategii: TTB, WADD oraz TALLY. Klasyfikacja odbywała się dla każdegobloku eksperymentalnego z osobna, aby uchwycić dynamikę zmian. Mniejsza licz-ba osób starszych (niż młodszych) została zakwalifikowana jako stosująca najbar-dziej korzystną strategię w ostatnim bloku. Wystąpił jednak w tym wypadku efektśrodowiska: w niekompensacyjnym zdecydowana większość osób starszych (76%)została zakwalifikowana jako stosująca właściwą strategię – TTB, a jedynie 48%z nich w środowisku kompensacyjnym stosowało WADD – najbardziej korzystnąw tym przypadku strategię (porównaj rysunek 3).

Mata wraz ze współpracownikami (Mata, Wilke i Czienskowski, 2009) badalitakże umiejętność osób starszych w zakresie dopasowywania strategii postępowa-nia do zmieniających się warunków otoczenia. Zadaniem osób badanych (star-szych i młodszych) było złowienie jak największej liczby ryb w wirtualnym krajo-brazie. Osoby badane decydowały, jak długo chcą pozostać przy danym stawiei kiedy przejść do następnego. Zmiany obarczone były pewnym kosztem. Każdaz osób łowiła ryby w dwóch środowiskach (po 40 minut). Różniły się one „odległo-ścią”, w jakiej znajdował się kolejny staw (im dalej, tym większy koszt), a więci optymalnym czasem, jaki powinien być spędzony w jednym miejscu. W pierw-

34


DECYZJE NR 15/2011

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 34

szym eksperymencie każda z osób samodzielnie opracowywała strategię, z którejmogła korzystać. Natomiast w drugim badaniu osoby badane otrzymywały instruk-cję o tym, jaka strategia postępowania jest optymalna. Wyniki badania sugerują, żezarówno młodsi, jak i starsi potrafią dostosować swoje zachowanie do zmianw otoczeniu (nie wystąpiła istotna interakcja środowiska i wieku). Jednakże osobystarsze uzyskiwały gorsze rezultaty (w porównaniu do młodszych), nawet gdyotrzymały instrukcje optymalnego postępowania.

Podsumowując, w badaniach nad strategiami decyzyjnymi osób starszych moż-na zauważyć główny trend w postaci preferowania przez nie prostszych sposobówdokonywania wyborów, zdecydowanie mniej wymagających pod względem po-znawczym. Osoby starsze częściej opierają swoje decyzje na mniejszej liczbie prze-słanek i nie uwzględniają różnic w ich ważności (traktują je jako równoważne). Se-niorzy potrzebują także istotnie więcej czasu, by przeanalizować alternatywy orazpodjąć decyzję. Warto jednak zauważyć, że mimo silnej preferencji prostych heu-rystyk, osoby starsze potrafią uczyć się właściwej strategii, a także dostosowywaćswoje zachowanie do zmieniających się warunków środowiska (choć robią tomniej efektywnie niż osoby młodsze).

35

Agata Sobków

DECYZJE NR 15/2011

Rysunek 3. Preferowane strategie podejmowania decyzji w badaniu Maty, von Helverseni Rieskampa, 2010 (przedruk zgodnie z zaleceniami APA)

1 2 3 4 5 6 7Block

1 2 3 4 5 6 7Block

Noncompensatory Environment

Compensatory Environment

2,5

2,0

1,5

1,0

Str

ateg

ies

P

ayoff

Y

O

2,5

2,0

1,5

1,0

Str

ateg

ies

P

ayoff

Y

O

TTB

WADD

TALLY

TTB

WADD

TALLY

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 35

Znaczenie afektu przy podejmowaniu decyzji przez osoby starszeW poprzednich akapitach omówiono wpływ zmian w sferze poznawczej, które po-

jawiają się wraz z wiekiem na podejmowanie decyzji. Przytaczane badania sugerująobniżanie się umiejętności podejmowania trafnych decyzji przez osoby starsze w nie-których sytuacjach, jednakże warto zwrócić uwagę na funkcjonowanie emocjonalneseniorów, które może w pewnych warunkach kompensować poznawcze deficyty.

Struktury mózgowe związane z funkcjonowaniem emocjonalnym nie ulegajątak znaczącym zmianom, jak te związane z deliberatywnym myśleniem. W związ-ku z tym, można się spodziewać, iż osoby starsze równie dobrze jak młodsze bę-dą kierowały się wskazówkami emocjonalnymi w zakresie ewaluacji opcji. Wartow tym miejscu nawiązać do koncepcji marketów somatycznych Antonio Damasio,zgodnie z którą w sposób nieuświadomiony uczymy się, które opcje są korzystne(przynoszą zyski), a które niekorzystne (przynoszą straty). Jeszcze zanim regułazostanie uświadomiona, organizm wysyła wskazówki w postaci pobudzenia po-przedzającego potencjalnie niekorzystną decyzję, a tym samym ostrzegaprzed podjęciem niewłaściwej decyzji. Najpopularniejszym paradygmatem służą-cym do badania tego zjawiska jest Iowa Gambling Task (Bechara, Damasio, Da-masio i Anderson, 1994). W zadaniu tym osoby badane wybierają karty z czterechdostępnych talii (stosów). W dwóch z nich karty przynoszą małe zyski, ale równieżniskie straty („dobre stosy”). Wybór z dwóch pozostałych stosów skutkuje dużymizyskami, ale jeszcze większymi stratami („złe stosy”). Systematyczne wybieranie„dobrych stosów” w ogólnym rozliczeniu przynosi zyski, natomiast systematycznywybór złych – straty. Osoby badane nie znają charakterystyk stosów, nie wiedząteż, w którym momencie zakończy się gra. Zazwyczaj na początku gry osoby ba-dane częściej preferują „złe stosy” ze względu na wysokie zyski, natomiast z cza-sem uczą się, że bardziej korzystne jest wybieranie „dobrych stosów”. Dotychczasprzeprowadzone badania, mające na celu porównanie grup wiekowych w zakre-sie funkcjonowania w tym zadaniu, w większości nie wykazały istotnych różnicmiędzy osobami starszymi a młodszymi (Isella, Mapelli, Morielli, Pelati, France-schi i Appollonio, 2008; Kovalchik, Camerer, Grether, Plott i Allman, 2005; Wo-od, Busemeyer, Koling, Cox i Davis, 2005), jedynie nieliczne wykazały przewagęosób młodszych (Zamarian, Sinz, Bonatti, Gamboz i Delazer, 2008).

W kontekście funkcjonowania emocjonalnego osób starszych warto wspomniećo teorii Laury Carstensen (socioemotional selectivity theory) dotyczącej preferencjibodźców pozytywnych przez osoby starsze (Carstensen, Fung i Charles, 2003).Za podłoże tego zjawiska postuluje zmianę perspektywy czasowej. Gdy człowiek sięstarzeje, jego perspektywa czasowa ulega skróceniu i zaczynają dominować celezwiązane z regulacją emocjonalną i podtrzymaniem pozytywnego nastroju. Osoby

36


DECYZJE NR 15/2011

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 36

starsze mają tendencję do odfiltrowywania negatywnych informacji i nie przetwa-rzają ich równie intensywnie, jak informacji o pozytywnym zabarwieniu emocjo-nalnym (Mather i Carstensen, 2003). Z selektywną uwagą wiąże się także specyficz-ne zapamiętywanie informacji – osoby starsze zdecydowanie lepiej zapamiętują po-zytywne obrazy w porównaniu do neutralnych i negatywnych (Charles, Matheri Carstensen, 2003). Zjawisko to może mieć wpływ na podejmowanie decyzji przezseniorów, gdyż zyski oraz straty można rozpatrywać w kontekście emocji doświad-czanych przez decydenta – zyski można uznać za informacje nacechowane pozy-tywnie pod względem emocjonalnym, a straty za negatywnie. Przewidywania teo-rii uzyskały potwierdzenie w badaniach Nielsen, Knutsona i Carstensen (2008).Osoby starsze przeżywały zdecydowanie mniej negatywnych emocji podczas bada-nia, co w szczególności było widoczne w przypadku reakcji na duże straty. Zjawi-sko to może mieć wpływ nie tylko na sam proces decyzyjny, ale także na elementypostdecyzyjne, np. na satysfakcję z dokonanego wyboru. Przykładowo w badaniachKim i współpracowników (Kim, Healey, Goldstein, Hasher i Wiprzycka, 2008) se-niorzy byli zdecydowanie bardziej zadowoleni z dokonanego wyboru niż osobymłodsze. Różnica ta utrzymywała się nawet dwa tygodnie po zakończeniu badania.

Podsumowując, osoby starsze funkcjonują pod względem emocjonalnym rów-nie dobrze, co osoby młodsze. Może to w pewnym stopniu kompensować zmianywystępujące w przetwarzaniu deliberacyjnym. Warto zwrócić także uwagę, że oso-by starsze są częściej zadowolone z podjętych przez siebie decyzji.

Wpływ doświadczenia na podejmowanie decyzji

Poza zmianami w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym czy też moty-wacyjnym, które zachodzą wraz z wiekiem, nie można zapominać o ogromnym do-świadczeniu w zakresie podejmowania decyzji, które posiadają osoby starsze. Moż-na się spodziewać, że w sytuacjach, z którymi spotykają się na co dzień, osoby star-sze mogą być niejako ekspertami i efektywność ich funkcjonowania może być po-równywalna z młodszymi.

Metaanaliza przeprowadzona przez Thorton i Dumke (2005) wykazała, iż zdolnośćdo właściwego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w codziennymfunkcjonowaniu (everyday problem-solving/decision-making effectiveness) co prawdaspada wraz z wiekiem, ale nie we wszystkich dziedzinach. Gdy zadania dotyczą sferyinterpersonalnej, jest ona dobrze zachowana. Badanie eksperymentalne przeprowa-dzone przez Hessa i współpracowników (Hess, Osowski i Leclerc, 2005) również po-kazało, że osoby starsze są niejako ekspertami w zakresie oceny innych ludzi.

W innym badaniu (Tentori, Osherson, Hasher i May, 2001) wykazano, iż do-świadczenie nabywane podczas codziennych zakupów może chronić osoby starsze

37

Agata Sobków

DECYZJE NR 15/2011

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 37

przed niektórymi błędami, które są często popełniane przez osoby młodsze. Przy-kładowo, osoby starsze może cechować większa stałość wyborów. Gdy osoby młod-sze mają do wyboru opcje A i B (gdy A jest dla nich bardziej atrakcyjna), po otrzy-maniu trzeciej opcji – C, która jest nieatrakcyjna, ale można łatwo porównać z B,wybierają B. W badaniu opisywanym przez Tentori i współpracowników (2001)okazało się, że osoby starsze są odporne na tę inklinację i po dodaniu opcji C w dal-szym ciągu wolą A. W innym z badań (Strough, Mehta, McFall i Schuller, 2008)okazało się, że osoby starsze są mniej wrażliwe od młodszych na złudzenie utopio-nych kosztów (sunk-cost fallacy). Podsumowując, w pewnych sytuacjach, w któ-rych doświadczenie odgrywa znaczącą rolę, osoby starsze mogą funkcjonowaćrównie dobrze, a czasami nawet lepiej niż osoby młodsze.

Wiek a podejmowanie ryzykaWarto wspomnieć także o podejmowaniu ryzyka przez osoby starsze. Potocz-

nie sądzi się, że charakteryzują się są one mniejszą skłonnością do ryzyka niżosoby młodsze. Badania nie dają jednak jednoznacznych rezultatów w tym za-kresie. Przykładowo Lee i współpracownicy (Lee, Leung, Fox, Gao i Chan, 2008)zaobserwowali częstsze preferowanie przez osoby starsze opcji bezpiecznej(w porównaniu do osób młodszych, które częściej wolały opcję ryzykowną),z kolei Evanschitzky i Woisetschläger (2008) zanotowali słabą korelację (na po-ziomie 0,3) między awersją do ryzyka a chronologicznym wiekiem. Inne bada-nia (Chou, Lee i Ho, 2007; Zamarian, Sinz, Bonatti, Gamboz i Delazer, 2008)nie wykazały istotnych różnic między grupami wiekowymi w zadaniach wyma-gających podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Nie zaobserwowano tak-że różnic w zakresie wrażliwości osób badanych na postawienie sytuacji decy-zyjnej w kontekście zysków lub strat (framing; Rönnlund, Karlsson, Laggnäs,Larsson i Lindström, 2005).

Niejednoznaczność tych badań może być wynikiem dużych efektów spowodo-wanych przez różnice indywidualne w zakresie funkcjonowania poznawczego osóbstarszych. W badaniach Henninger i współpracowników (Henninger, Maddeni Huettel, 2010) szybkość przetwarzania informacji oraz pamięć okazały się byćistotnymi mediatorami w procesie podejmowania decyzji w kontekście ryzyka.Po wprowadzeniu tych zmiennych do modelu różnice między grupami wiekowymiw zakresie jakości decyzji okazywały się nieistotne.

Warto w tym momencie zauważyć, że zróżnicowanie osób starszychpod względem inteligencji płynnej, pamięci czy szybkości reakcji jest dużo więk-sze niż osób młodszych w tych domenach. Oznacza to, że osoby starsze różnią sięod siebie dużo bardziej niż młodzi (Stuart-Hamilton, 2006). Po pierwsze –proce-sy starzenia się zachodzą w różnym tempie w zależności od właściwości jednost-

38


DECYZJE NR 15/2011

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 38

ki, jej stylu życia oraz środowiska, w którym żyje, po drugie – klasyfikowaniewszystkich osób po 55. roku życia (taka próba była zwykle wykorzystywanaw większości cytowanych badań) do jednej grupy nie jest do końca słuszne: 55-latek, u którego procesy starzenia dopiero się rozpoczęły, charakteryzuje siępod względem psychologicznym innymi właściwościami niż 80- czy 90-latek, któ-rego funkcjonowanie ulega zwykle już poważnym zmianom. Obniżenie się zdol-ności intelektualnych wraz z wiekiem nie jest jednak nieuchronne. Szacuje się, żeok. 10% osób może zachować względnie stabilny poziom zdolności umysłowychmimo upływającego czasu (Stuart-Hamilton, 2006).

Podsumowanie

Podsumowując, przytoczone w artykule badania wskazują na pewne zmiany po-jawiające się wraz z wiekiem w zakresie podejmowania decyzji. Można zauważyć,że ze względu na zmiany w sferze poznawczej seniorzy są bardziej narażeni na po-pełnienie błędu i podejmowanie niewłaściwych decyzji. Różnice między grupamisą w szczególności istotne w przypadku obciążenia poznawczego (np. dużą liczbąopcji) lub polecenia, które nakazuje skupianie się na detalach. Seniorzy potrzebu-ją także więcej czasu na przeanalizowanie alternatyw. Osoby starsze wykształciłyjednak adaptacyjne strategie, które pomagają im unikać poważnych błędów. Prefe-rują one otrzymywanie mniejszej liczby alternatyw czy informacji oraz wolą stoso-wać proste heurystyki (takie jak Take The Best), aby nie wyczerpać swoich zasobówumysłowych. Mimo preferencji prostych strategii seniorzy są jednak w stanie uczyćsię tych bardziej skomplikowanych i dostosowywać swoje zachowanie do zmienia-jących się warunków otoczenia. Jednakże nie we wszystkich sytuacjach funkcjono-wanie osób starszych ulega pogorszeniu: na przykład, gdy są one stosunkowo pro-ste, znajome lub znaczącą rolę odgrywa w nich afekt lub doświadczenie, osobystarsze mogą podejmować decyzje równie efektywnie jak osoby młodsze.

Przytoczone badania mogą być źródłem wskazówek, w jaki sposób kreować sy-tuacje, aby osoby starsze mogły efektywnie podejmować decyzje w warunkach na-turalnych, np. w zakresie wyboru ubezpieczenia czy lekarza. Aby to miało miejsce,powinno się upraszać sytuację poprzez przedstawianie tylko kilku alternatyw opi-sanych jedynie na najważniejszych wymiarach. Ważne jest, aby pozostawić oso-bom starszym odpowiednią ilość czasu na podjęcie decyzji oraz nie nakłaniać ichdo dokładnego rozważenia alternatyw. Biorąc pod uwagę wyniki badań Rui Matyi współpracowników (Mata, von Helversen i Rieskamp 2010; Mata, Wilke i Czien-skowski, 2009), można zastanowić się nad wprowadzeniem systemu szkoleń dla se-

39

Agata Sobków

DECYZJE NR 15/2011

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 39

niorów, podczas których uczyliby się oraz ćwiczyli różne strategie podejmowaniadecyzji. Takie zabiegi mogłyby zwiększyć szanse na bardziej aktywne i samodziel-ne funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie.

Bibliografia

Bechara, Antoine, Antonio R. Damasio, Hanna Damasio i Steven W. Anderson. 1994. Insensitivityto future consequences following damage to human prefrontal cortex. „Cognition”, 50 (1-3): 7-15.

Bromley, Denis B. 1969. Psychologia starzenia się. Warszawa: PWN.Carstensen, Laura L., Helene H. Fung i Susan T. Charles. 2003. Socioemotional selectivity theory

and regulation of emotion in the second half of life. „Motivation and Emotion”, 27 (2): 103-123.Charles, Susan T., Mara Mather i Laura L. Carstensen. 2003. Aging and emotional memory: The

forgettable nature of negative images for older adults. „Journal of Experimental Psychology: Ge-neral”, 132 (2): 310-324.

Chen, Yiwei i Yalong Sun. 2003. Age differences in financial decision-making using simple heuri-stics. „Educational Gerontology”, 29: 627-635.

Chou, Kee-Lee, Tatia M.C. Lee, Andy H.Y. Ho. 2007. Does mood state change risk taking tenden-cy in older adults? „Psychology and Aging”, 22 (2) 310-8.

Dijksterhuis, Ap. i Loran F. Nordgren. 2006. A Theory of Unconscious Thought. „Perspectives onPsychological Science”, 1 (2): 95-109.

Dennis, Nancy A. i Roberto Cabeza. 2008. Neuroimaging of Healthy Cognitive Aging. W: F.I.M. Craiki T.A. Salthouse (red.) The Handbook of Aging and Cognition. New York: Psychology Press, 1-54.

Dzik, Bartłomiej i Tadeusz Tyszka. 2004. Problem racjonalności podmiotów ekonomicznych. W:T. Tyszka (red.) Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 39-75.

Epstein, Seymour, Rosemary Pacini, Veronika Denes-Raj i Harriet Heier. 1996. Individual diffe-rences in intuitive-experiential and analytical-rational thinking styles. „Journal of Personalityand Social Psychology”, 71 (2): 390-405.

Evanschitzky, Heiner i David M. Woisetschläger. 2008. Too Old to Choose? The Effects of Age andAge Related Constructs on Consumer Decision Making. „Advances in Consumer Rese-arch”, 35: 630-636.

Finucane, Mellisa C.K. Mertz, Paul Slovic i Elizabeth Scholze Schmidt. 2002. Task complexityand older adults” decision-making competence. „Psychology and Aging”, 20 (1): 71-84.

Finucane, Mellisa L., Paul Slovic, Judith H. Hibbard, Ellen Peters, C.K. Mertz i Donald G. Mac-gregor. 2002. Aging and decision-making competence: An analysis of comprehension and con-sistency skills in older versus younger adults considering health-plan options. „Journal of Beha-vioral Decision Making”, 15: 141-164.

GUS. 2009. Rocznik demograficzny 2009. Warszawa.Gigerenzer, Gerd i Daniel Goldstein. 1996. Reasoning the fast and frugal way: Models of bounded

rationality. „Psychological Review”, 103: 650-669.Gigerenzer, Gerd. 2007. Fast and Frugal Heuristics: The Tools of Bounded Rationality. W:

D.J. Koehler i N. Harvey (red.) Blackwell Handbook of Judgement and Decision Making. Pad-stow, UK: Blackwell Publishing, 62-88.

40


DECYZJE NR 15/2011

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 40

Gigerenzer, Gerd i Goldstein, Daniel. 2011. The recognition heuristic: A decade of research. „Judg-ment and Decision Making”, 6 (1): 100-121.

Henninger, Debra E., David J. Madden i Scott A. Huettel. 2010. Processing speed and memory me-diate age-related differences in decision making. „Psychology and Aging”, 25 (2): 262-70.

Hess, Thomas M., Nicole L. Osowski i Christina Leclerc. 2005. Age and Experience Influences onthe Complexity of Social Inferences. „Psychology and Aging”, 20 (3): 447-459.

Hsee, Christopher K. 1996. The Evaluability Hypothesis: An Explanation for Preference Reversalsbetween Joint and Separate Evaluations of Alternatives. „Organizational Behavior and HumanDecision Processes”, 67 (3): 247-257.

Isella, Valleria, Cristina Mapelli, Nadia Morielli, Oriana Pelati, Massomo Franceschi i IldebardoMarco Appollonio. 2008. Age-related quantitative and qualitative changes in decision makingability. „Behavioural neurology”, 19 (1-2): 59-63.

Johnson, Mitzi M. S. 1993. Thinking about strategies: During, before and after making a decision.„Psychology and Aging”, 8 (2): 231-241.

Kahneman, Daniel. 2003. A perspective on judgment and choice: mapping bounded rationality.„The American Psychologist”, 58 (9): 697-720.

Kim, Sunghan, Karl Healey, David Goldstein, Lynn Hasher, Ursula J. Wiprzycka. 2008. Age dif-ferences in choice satisfaction: a positivity effect in decision making. „Psychology andAging”, 23 (1): 33-8.

Kovalchik, Stephanie, Colin F. Camerer, David M. Grether, Charles R. Plott i John M. All-man. 2005. Aging and decision making: a comparison between neurologically healthy elderlyand young individuals. „Journal of Economic Behavior & Organization”, 58 (1): 79-94.

Lee, Tatia M.C., Ada W.S. Leung, Peter T. Fox, Jia-Hong Gao i Chetwyn C.H. Chan. 2008. Age--related differences in neural activities during risk taking as revealed by functional MRI. „SocialCognitive and Affective Neuroscience”, 3 (1): 7-15.

Mata, Rui, Lael J. Schooler i Jörg Rieskamp. 2007. The aging decision maker: Cognitive aging andthe adaptive selection of decision strategies. „Psychology and Aging”, 22 (4): 796-810.

Mata, Rui, Bettina von Helversen i Jörg Rieskamp. 2010. Learning to choose: Cognitive aging andstrategy selection learning in decision making. „Psychology and Aging”, 25 (2): 299-309.

Mata, Rui, Andreas Wilke i Uwe Czienskowski. 2009. Cognitive Aging and Adaptive Foraging Be-havior. „The Journals of Gerontology: Series B „4: 474-481.

Mather, Mara i Laura L. Carstensen. 2003. Aging and attentional biases for emotional faces. „Psy-chological Science”, 14 (5): 409-415.

Mikels, Joseph A., Corrina E. Löckenhoff, Sam J. Maglio, Laura L. Carstensen, Mary K. Goldste-in i Alan Garber. 2010. Following your heart or your head: focusing on emotions versus infor-mation differentially influences the decisions of younger and older adults. „Journal of Experi-mental Psychology. Applied”, 16 (1): 87-95.

Mutter, Sharon A. i Rebecca M. Pliske. 1994. Aging and illusory correlation in judgments of co-oc-currence. „Psychology and Aging”, 9 (1): 53-63.

Nielsen, Lisbeth, Brian Knutson i Laura L. Carstensen. 2008. Affect dynamics, affective foreca-sting, and aging. „Emotion”, 8 (3): 318-30.

Pachur, Thorsten, Rui Mata i Lael J. Schooler. 2009. Cognitive aging and the adaptive use of reco-gnition in decision making. „Psychology and Aging”, 24 (4): 901-15.

41

Agata Sobków

DECYZJE NR 15/2011

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 41

Payne, John. W. i James R. Bettman. 2007. Walking with the Scarecrow: The Information-proces-sing Approach to decision Research. W: D.J. Koehler i N. Harvey (red.) Blackwell Handbookof Judgement and Decision Making. Padstow, UK: Blackwell Publishing. 110-132.

Peters, Ellen. Thomas M. Hess, Daniel Västfjäll i Corinne Auman. 2007. Adult Age Differences inDual Information Processes: Implications for the Role of Affective and Deliberative Processes inOlder Adults’ Decision Making. Perspectives on Psychological Science, 2 (1): 1-23.

Pinquart, Martin i Paul R. Duberstein. 2004. Information needs and decision-making processes inolder cancer patients. „Critical Reviews in Oncology/Hematology”, 51: 69-80.

Queen, Tara L. i Thomas M. Hess. 2010. Age differences in the effects of conscious and unconscio-us thought in decision making. „Psychology and Aging”, 25 (2): 251-61.

Reed, Andrew E., Joseph A. Mikels i Kosali I. Simon. 2008. Older adults prefer less choice thanyoung adults. „Psychology and Aging”, 23 (3): 671-5.

Rönnlund, Michael, Erik Karlsson, Erica Laggnäs, Lisa Larsson i Therese Lindström. 2005. Ri-sky decision making across three arenas of choice: are younger and older adults differently su-sceptible to framing effects? „The Journal of General Psychology”, 132 (1): 81-92.

Salthouse, Timothy A. 1996. The processing-speed theory of adult age differences in cognition. „Psy-chological Review”, 103 (3): 403-28.

Selten, Reinhard. 2002. What is Bounded Rationality? W: G. Gigerenzer i R. Selten (red.), Boun-ded Rationality: The Adaptive Toolbox. Cambridge, MA: MIT Press. 13-35.

Stanovich, Keith E. i Richard F. West. 2000. Individual differences in reasoning: implications forthe rationality debate? „The Behavioral and Brain Sciences”, 23 (5): 645-65.

Strough, JoNell, Clare, M. Metha, Joseph P. McFall i Kelly, L. Schuller. 2008. Are older adults lesssubject to the sunk-cost fallacy than younger adults. „Psychological Science”, 19 (7): 650-652.

Stuart-Hamilton, Ian. 2006. Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.Tentori, Katya, Daniel Osherson, Lynn Hasher i Cynthia May. (2001). Wisdom and aging: irratio-

nal preferences in college students but not older adults. „Cognition”, 81 (3): B87-96. Thornton, Wendy J. i Heike A. Dumke. 2005. Age differences in everyday problem-solving and de-

cision-making effectiveness: a meta-analytic review. „Psychology and Aging”, 20 (1): 85-99. Todd, Peter M. 2001. Fast and Frugal Heuristic for Environmentally Bounded Minds. W: G. Gi-

gerenzer i R. Selten (red.) Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox. Cambridge, MA:MIT Press. 51-70.

Tyszka, Tadeusz. 2010. Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Warszawa: Wydaw-nictwo Naukowe Scholar.

Wood, Stacey, Jerome Busemeyer, Andreas Koling, Cathy R. Cox, C i Hasker Davis. 2005. Olderadults as adaptive decision makers: evidence from the Iowa Gambling Task. „Psychology andAging”, 20 (2): 220-5.

Zamarian, Laura, Hermann Sinz, Elisabeth Bonatti, Nadia Gamboz i Margarete Delazer. 2008.Normal aging affects decisions under ambiguity, but not decisions under risk. „Neuropsycholo-gy”, 22 (5): 645-57.

42


DECYZJE NR 15/2011

02 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:43 Page 42

DECYZJE NR 15/2011

Streszczenie: Artykuł wprowadza pokrótce w metody, wyniki i problemy nowejinterdyscyplinarnej dziedziny nauki, jaką jest neuroekonomia oraz jej pochodne.Nacisk położony jest na praktyczne pożytki, jakie mogą wynieść z niej ekonomi-ści. Dotyczą one przede wszystkim wytyczania obiecujących kierunków badańoraz dostarczania doskonalszych narzędzi dających nadzieję na możliwość bez-pośredniego obserwowania preferencji. Autor omawia także metodologicznei etyczne wyzwania stojące przed neuroekonomią.

Słowa kluczowe: neuroekonomia, neuromarketing, neuroetyka.

THE BENEFITS OF NEUROECONOMICS

Abstract: This paper serves as a brief introduction into the methods, resultsand problems of the new interdisciplinary field of neuroecomics (and its relatives).The focus is on the practical benefits that may result from it for the economicprofession. These primarily involve the possibility of setting new promisingresearch directions and providing novel tools raising hopes of enabling directobservation of human preference. The author also discusses methodological andethical challenges that neuroeconomics is or will soon be facing.

Keywords: neuroeconomics, neuromarketing, neuroethics.

43

* Michał Krawczyk, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Długa 44/50, 00-241 War-szawa, [email protected]. Redaktorowi wydania, dr. Marcinowi Malawskiemu, a zwłaszcza anoni-mowemu Recenzentowi dziękuję za cenne uwagi. Wszelkie pozostałe błędy i przeoczenia pozostają wyłącz-nie moją odpowiedzialnością.


POŻYTEK Z NEUROEKONOMII

Michał Krawczyk*Uniwersytet Warszawski

03 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:48 Page 43

Wprowadzenie

Choć ekonomia jest nauką poświęconą ludzkim decyzjom i ich skutkom, do nie-dawna ekonomiści zadziwiająco mało mieli do powiedzenia na temat tego, w jakisposób decyzje te mogą być podejmowane. Oczywiście, chwila introspekcji wystar-czy, aby dojść do wniosku, że tradycyjny homo oeconomicus nie może być trafnymopisowym modelem jednostki ludzkiej jako decydenta. Założenia o dobrze określo-nych, przechodnich, stabilnych preferencjach i nieograniczonych zasobach intelek-tualnych umożliwiających analizowanie wszystkich istotnych czynników mogą wy-dawać się nieco naiwne. Traktowane jednak zgodnie z regułą „as if” okazują się wy-starczać do tworzenia całkiem przydatnych modeli zjawisk ekonomicznych. Niewierząc zbytnio w deskryptywną trafność swoich modeli na poziomie jednostki,ekonomiści utwierdzali się w przekonaniu, że zaglądanie do czarnej skrzynki indy-widualnego decydenta nie jest konieczne do budowania teorii wyższego rzędu.

W ostatnich dekadach to poczucie bezpieczeństwa i niezależności od dyscy-plin zajmujących się procesami podejmowania decyzji zostało poważnie naruszo-ne przez ekonomię behawioralną. Zaproponowane zostały alternatywne modelepodejmowania decyzji, wskazujące na systematyczne odstępstwa od klasycznegomodelu. Oparte na obserwacjach z eksperymentów i wiedzy psychologicznej nie-kiedy potrafiły lepiej przewidywać zjawiska na poziomie zagregowanym. Najbar-dziej znany przykład tej tendencji to Teoria Perspektywy Kahnemana i Tver-sky’ego (1979, 1992).

Twierdzi się niebezzasadnie (Popper, 1959), że jedynym istotnym probierzemprzydatności teorii, także ekonomicznej, jest dokładność jej przewidywań w intere-sujących nas domenach. W tym sensie trafność deskryptywna na poziomie jednost-ki jest jedynie dekoracyjnym, niewiele znaczącym dodatkiem. Może jednak okazaćsię bardzo przydatna jako kryterium selekcji teorii godnych dalszego zainteresowa-nia. Z tego między innymi powodu niektórzy ekonomiści skłonni są pójść krok da-lej (albo: niżej) i podjąć próbę zrozumienia procesów decyzyjnych na jeszcze bar-dziej podstawowym poziomie – nie tyle już psychologicznym, co fizjologicznym.Ten sposób myślenia przyczynił się do powstania nowej dziedziny nazwanej neuro-ekonomią. Drugim, zapewne kluczowym impulsem do narodzin neuroekonomiibył szybki postęp w samej neuronauce. Czterdzieści lat temu mózg ludzki był istot-nie black box; wiedza na jego temat opierała się przede wszystkim na obserwacjachchirurgów, mających zasadniczo do czynienia tylko z mózgami dotkniętymi poważ-nym schorzeniem czy urazem oraz mózgami nieboszczyków.

Pojawianie się od lat siedemdziesiątych kolejnych metod obrazowania – zwłasz-cza pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej (PET), a potem funkcjonalne-

44


DECYZJE NR 15/2011

03 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:48 Page 44

go rezonansu magnetycznego (fMRI) – po raz pierwszy umożliwiło badaczom bez-pośrednie obserwowanie zdrowego, aktywnego mózgu.

Postępy w tej dziedzinie stanowią potencjalnie ekscytującą możliwość dla eko-nomii – oznaczają obietnicę bezpośredniego obserwowania zakodowanych wewzorcach aktywności neuronów preferencji i wyborów.

Neuroekonomia daje także ekonomistom wyjątkową szansę opublikowania notkiw czasopismach, których stuletnia z górą historia i astronomiczny impact factor dotądbudziły jedynie bezsilną zazdrość. Z drugiej strony, dla badacza o wykształceniu w za-kresie nauk społecznych nauczenie się, że wodociąg Sylwiusza nie jest dziełem staro-żytnych Rzymian, a adenozynotrifosforanu nie dostaniemy w sklepie z chemią gospo-darczą, wymaga ogromniej i wysoce ryzykownej inwestycji czasu i wysiłku.

Przystępne wprowadzenie w metody i ciekawsze wyniki bardzo młodej wów-czas neuroekonomii otrzymali czytelnicy „Decyzji” w numerze 9 (2008), w tekścieTomasza Zaleśkiewicza. Trzy lata dla startującej z takim rozmachem dziedziny tojednak niemało, a i odmienny background autora pozwalał mu nieco inaczej spoj-rzeć na tę dziedzinę. Niniejszy tekst napisany jest z perspektywy ekonomisty i pod-chodzi do neuroekonomii nader pragmatycznie – staram się odpowiedzieć na py-tanie, jakie konkretne pożytki mogą ekonomia i biznes wyciągnąć z jej dokonańi z jakimi zagrożeniami może się to wiązać. W początkowej części opisuję lub przy-pominam pokrótce główne metody analizy neuroekonomicznej i wybrane wnioski,jakie miałyby płynąć z niej dla ekonomistów. Kolejne sekcje artykułu poświęcononajważniejszym punktom krytyki podejścia neuroekonomicznego i, będącym czę-ściową na nie odpowiedzią, praktycznym zastosowaniom, w szczególności neuro-marketingowi. Zarysowuję także problemy etyczne, które stwarzają lub mogą stwo-rzyć naukowe i komercyjne aplikacje neuroekonomii. Czytelników zainteresowa-nych poważnym studiowaniem neuroekonomii odsyłam do podręcznika pod redak-cją Glimchera i innych (2008)1 oraz przeglądowych artykułów, do których odwoła-nia znajdują się w dalszej części tekstu. Warto także odwiedzić strony czołowychlaboratoriów, m.in. w California Institute of Technology (przewodzi mu AntonioRangel), New York University (Paul Glimcher), George Mason University (KevinMcCabe) czy Universität Zürich (Ernst Fehr).

45

Michał Krawczyk

DECYZJE NR 15/2011

1 Prawie wszystkie rozdziały dostępne są za wiedzą i zgodą autorów w Internecie, co pozwala zaoszczędzićwydatku 54 dolarów i widoku różowej okładki książki.

03 Artyku‡.qxd 2011-08-04 08:24 Page 45

2. Narzędzia neuroekonomii

Rdzeń metod neuroekonomii stanowią techniki obrazowania (skanowaniu) mózgubadanego podejmującego decyzje ekonomiczne. Są to generalnie metody bardzoskomplikowane i zaawansowane technicznie, stawiające wysokie wymagania bada-czom zarówno na etapie przygotowywania planu badania, prowadzenia go, jak i ana-lizy danych. Wynika to oczywiście także z faktu, że ich przedmiotem jest ludzki mózg– najbardziej złożona ze znanych nam struktur, licząca ok. stu miliardów komóreknerwowych, z których każda może łączyć się z kilkoma tysiącami innych. Szczegóło-we wprowadzenie w tematykę skanowania neurologicznego można znaleźć w książce(Cabeza i Kingstone, 2006). Zainteresowany czytelnik niemający przygotowania me-dycznego ani biologicznego powinien najpierw przestudiować pozycje dotyczące bu-dowy i funkcjonowania układu nerwowego człowieka, np. (Rosenzweig i in., 2010).

Historycznie pierwszą metodą pozwalającą bez fatalnych skutków „zajrzeć”do żywego mózgu był elektroencefalograf (EEG), mierzący zmiany napięciana powierzchni czaszki. Ponieważ sygnały wysyłane przez komórki nerwowe ma-ją (przede wszystkim) charakter elektryczny, metoda ta pozwala obserwować ak-tywność poszczególnych obszarów mózgu. Do jej zalet należą: względna prosto-ta, niski koszt i nieinwazyjność, a także doskonała rozdzielczość (precyzja) cza-sowa (ang. temporal resolution). Podstawową wadą jest to, że za jej pomocą mo-żemy coś powiedzieć jedynie na temat aktywności wierzchniej części kory mó-zgowej, w bezpośrednim sąsiedztwie czaszki (a i to mamy słabą rozdzielczość lo-kalizacyjną, spatial resolution).

Aby pokonać tę trudność, rozwinięto nowe metody. Pozytonowa tomografiaemisyjna (PET) polega na wprowadzeniu do krwiobiegu badanego substancji ra-dioaktywnej, która, ulegając rozpadowi, wysyła możliwe do zarejestrowania pro-mieniowanie gamma. Ponieważ aktywność neuronów wymaga zwiększonego prze-pływu krwi, metoda pozwala z pewnym przybliżeniem ją zlokalizować.

Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) także mierzy aktywność mózgu po-średnio, badając przepływ krwi, z tym że w odróżnieniu od PET opiera się na ob-serwowaniu zmian zachowania pola magnetycznego związanego ze zróżnicowa-niem poziomu tlenu we krwi wynikającym z działalności komórek nerwowych(tzw. BOLD signal). Badawcze zastosowania zarówno PET, jak i fMRI wykorzystu-ją najczęściej skanery zakupione dla celów klinicznych przez specjalistyczne szpi-tale – ceny tych maszyn wyrażają się w milionach dolarów.

Warto podkreślić, że zasadniczo wszystkie neurony w mózgu żywego organi-zmu są stale czynne, wysyłając sygnały elektryczne do (tysięcy) swoich sąsiadów.

46


DECYZJE NR 15/2011

03 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:48 Page 46

Przedmiotem badania są jedynie zmiany poziomu aktywności (częstości wysyłaniasygnałów) wynikające z manipulacji zmiennych eksperymentalnych.

W porównaniu z EEG obie metody (zwłaszcza PET) mają słabszą rozdzielczośćczasową (wynika to głównie z opóźnienia, z jakim przepływ krwi reaguje na aktyw-ność neuronów), ale pozwalają zajrzeć w głąb mózgu i precyzyjniej zlokalizowaćróżnice w jego aktywności. fMRI jest obecnie najczęściej stosowaną techniką.

Stosunkowo nową metodą jest przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang.transcranial magnetic stimulation, TMS), polegająca na pobudzaniu lub „schładza-niu” neuronów przez przyłożenie do głowy badanego silnego magnesu. Zaletą TMSjest to, że umożliwia aktywną manipulację działalności komórek nerwowych. Przy-kładowo, możemy badać wpływ chwilowego „wyłączenia” pewnego obszaru mó-zgu na zachowanie badanego. W tym sensie metoda jest niewinną wersją wykorzy-stywanego głównie w pionierskiej fazie badań neurologicznych badania stosunko-wo nielicznych pacjentów, którzy doznali istotnych, zlokalizowanych, ale nie upo-śledzających głównych funkcji życiowych uszkodzeń mózgu2. Możliwe jest takżebezpośrednie stymulowanie poszczególnych neuronów za pośrednictwem podłą-czonych do nich elektrod. Ze względu jednak na znaczną inwazyjność tej metodymoże być ona wykorzystywana wyłącznie w badaniach na zwierzętach.

Do neuroekonomii wlicza się również niektóre badania dotyczące wpływu apli-kowanych uczestnikom eksperymentu hormonów oraz substancji psychoaktyw-nych na zachowania ekonomiczne, a także badania obejmujące mierzenie reakcjifizjologicznych.

3. Przykładowe wnioski z badań neuroekonomicznych

Jedną z podstawowych lekcji, jakie ekonomista można wywieść z badań neuro-logicznych, jest ta, że traktowanie ludzkich zachowań jako efektu świadomie podej-mowanych decyzji jest nietrafne. W istocie przytłaczająca większość aktywnościneuronalnej związana jest z procesami nieuświadomionymi, których efekty same-mu zainteresowanemu trudno byłoby „logicznie” wyjaśnić. Dodatkowo nawet tam,gdzie mamy do czynienia z „decyzjami”, są one często podejmowane na podstawieemocji, których podstawowe mechanizmy nie różnią się od tych występujących

47

Michał Krawczyk

DECYZJE NR 15/2011

2 Najsłynniejszym przypadkiem tego rodzaju był niejaki Phineas Gage, robotnik na kolei, który dość nieocze-kiwanie przeżył wybuch, w wyniku którego jego czaszkę i mózg przeszył sześciokilogramowy żelaznypręt. W następstwie wypadku pacjent miał doznać poważnej zmiany osobowościowej, stając się tym sa-mym ważnym źródłem inspiracji wczesnych rozważań na temat funkcjonalnej lokalizacji mózgu.

03 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:48 Page 47

w świecie zwierząt, a nie kalkulacji. Rzuca to światło na tak liczne przypadki ewi-dentnie suboptymalnych zachowań konsumentów, pracowników itd.

Jednym ze skutków jest to, że neuroekonomia każe ekonomistom przemyśleć sto-sowane przez nich pojęcie dobrobytu. Dobrym przykładem jest problem uwzględnia-nia preferencji osób uzależnionych. Badania neurologiczne pozwalają odkryć sposo-by, w jakie substancje psychoaktywne, w tym narkotyki, zaburzają poprawne funk-cjonowanie mózgu, np. blokując wychwytywanie nadmiaru dopaminy3, przez co uza-leżniony postrzega konsumpcję narkotyku jako wysoce nagradzającą. Bernheimi Rangel (2004) proponują ekonomiczny model uzależnienia, który potrafi wyjaśnićwiele zachowań, których homo oeconomicus nigdy by się nie dopuścił (popadaniew nałóg i liczne próby rzucania go, kończące się ponownym upadkiem, subiektywnepoczucie stałego podejmowania błędnych decyzji, aplikowanie narkotyku mimo de-klarowanego braku przyjemności z jego konsumpcji, dobrowolne poddawanie się ze-wnętrznemu przymusowi…). Wyraziste (i, w tym wypadku, dramatyczne) rozróżnie-nie pomiędzy użytecznością decyzyjną (kierującą wyborami) a doświadczaną sugeru-je, że obiektem kalkulacji dobrobytu powinna być właśnie ta druga.

Innym pożytkiem z neuroekonomii wydaje się być podważenie niektórych na-zbyt ogólnych konstruktów zasiedlających modele ekonomiczne. Dobrym przykła-dem jest stopa preferencji czasowej, która według niektórych koncepcji makroeko-nomicznych determinuje realną stopę procentową w gospodarce. Ekonomiści za-kładają zwykle, że użyteczność w różnych okresach jest dyskontowana w taki samsposób, niezależnie od dziedziny, której rzecz dotyczy. Spodziewają się zatem, żektoś pilnie oszczędzający na starość będzie także przestrzegał diety i mył zębypo każdym posiłku. Tymczasem badania neuroekonomiczne sugerują, że za te za-cne postępki odpowiadają inne obszary mózgu i osoba skłonna ulegać pokusie trze-ciej dokładki albo szóstego piwa może być punktualna, rozsądnie zarządzać swo-im funduszem emerytalnym itd. Z modelu wynika także, iż wybór pomiędzy kwotąx w okresie t oraz kwotą x + w okresie t + 1 nie zależy od tego, w której chwilitd t go dokonujemy. Tymczasem badania empiryczne (zob. Frederick i inni, 2002)sugerują, że większość osób ma silną preferencję dla natychmiastowej gratyfikacji,potrafi natomiast wykazać się cierpliwością, gdy obie dostępne opcje dotyczą odle-głej przyszłości. Zaproponowano w tym kontekście model quasi-hiperboliczny,w którym, obok „tradycyjnej” stopy dyskontowej () aplikowanej w każdym okresie,dodatkowo wszystkie wypłaty poza natychmiastową są dyskontowane drugą stopą,zwykle oznaczaną jako . Co ciekawe, McClure i inni (2004) byli w stanie znaleźćkorelaty tych dwóch odrębnych mechanizmów dyskontowania: wszystkie wybory

48


DECYZJE NR 15/2011

3 Zwana w literaturze popularnej „hormonem szczęścia” dopomina jest neuroprzekaźnikiem, który pełniważną rolę w procesach kodowania nagród i uczenia się.

03 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:48 Page 48

pomiędzy mniejszą, wcześniejszą wypłatą a większą, lecz opóźnioną aktywowałykorę przedczołową boczną (lateral prefrontal cortex) i korę ciemieniową tylną (po-sterior parietal cortex). Natomiast leżące głębiej pod powierzchnią czaszki i ewolu-cyjnie wcześniejsze elementy układu dopaminergicznego aktywowane były wyłącz-nie przez wybory, w których jedna z wypłat była natychmiastowa. W niedawnymbadaniu wykorzystującym technikę TMS Figner i inni (2010) zdołali selektywniewpływać na proces dyskontowania przyszłych wypłat, zakłócając aktywność (le-wej) kory przedczołowej bocznej.

Innym szeroko badanym problemem jest zagadnienie podejmowania decyzjiw warunkach ryzyka (zob. Platt i Huettel, 2008). Badacze są w stanie np. zidentyfi-kować obszary (w tym korę ciemieniową tylną), które wydają się uczestniczyć w ko-dowaniu prawdopodobieństw niepewnych wypłat i obliczaniu oczekiwanej użytecz-ności, czy przewidywać wybory bezpieczne na podstawie zwiększonej aktywacji wy-spy (insula). Co interesujące, badania te rzucają pewne światło na spór o deskryp-tywną wiarygodność teorii perspektywy Tversky’ego i Kahnemana jako alternatywydo standardowej teorii oczekiwanej użyteczności. Otóż niektóre z nich (Tomi in., 2007) sugerują, że zgodnie z postulatem awersji do straty perspektywa strat fi-nansowych ma silniejszy wpływ na aktywację komórek nerwowych niż perspektywaanalogicznych zysków. Hipotezę potwierdzają także wyniki Caplina i in. (2010). To,czy zyski i straty są odzwierciedlane przez dokładnie te same obszary mózgu, jestprzedmiotem kontrowersji i intensywnych badań (np. Seymour i inni, 2007).

Badania neuroekonomiczne potrafią także wskazać metody chemicznej manipu-lacji zachowań w grach. Przykładowo, Kosfeld i inni (2005) oraz Zak i inni (2005) do-wiedli, że podanie oksytocyny (hormonu wiązanego wcześniej przede wszystkim zeskurczami macicy w czasie akcji porodowej oraz laktacją) podnosi poziom zaufaniai spolegliwość (w sensie Kotarbińskiego) w interakcjach (zob. Zak i Kugler, 2011).

Mniej oczywiste są korzyści płynące ze współpracy z ekonomistami dla neuro-logów. Niemniej jednak jednoznaczne przewidywania teorii ekonomicznych stano-wią ważną inspirację planów badawczych (np. Shizgal, 1997). Sposób myśleniao sposobie, w jaki mózg koordynuje i zarządza pracą rozmaitych systemów, takżew pewnej mierze inspirowany jest teorią firmy (por. Sanfey i in., 2006).

4. Krytyka neuroekonomii

Wielu ekonomistów wątpi w użyteczność neuroekonomii dla rozwoju ich dyscy-pliny (zob. np. Harrison, 2008) W najbardziej trywialnej postaci zarzut brzmi tak,

49

Michał Krawczyk

DECYZJE NR 15/2011

03 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:48 Page 49

że neuroekonomia, jak niegdyś frenologia, zainteresowana jest jedynie tym, „gdzieco jest w mózgu”. Ta wiedza może oczywiście być przydatna dla chirurga, ale dla-czego dla ekonomisty? Nie można wątpić, że nasze zachowania i wybory, takżeekonomiczne, biorą swój początek w aktywności neuronów gdzieś w mózgu, po cóżnam jednak wiedza gdzie konkretnie?

Wielu neuroekonomistów argumentowałoby tu, że – jak implicite przyjęto wewcześniejszej części tego tekstu – badania lokalizacyjne mogą pomóc uwiarygodnićteorie ekonomiczne. Jeżeli na przykład teoria przewiduje awersję do czegoś (straty,żalu, zawodu, poczucia winy itd.), to powinniśmy być w stanie zaobserwować akty-wację wyspy (insula), zidentyfikowanej jako główny „ośrodek wstrętu” w mózgu,gdy badany wystawiany jest na bodziec mający wywołać daną reakcję.

Gul i Pesendorfer (2008) formułują ten typ zarzutu nieco staranniej i bardziejfundamentalnie. Ekonomia jest nauką o wyborach na rynku. Preferencje w jejoczach to tylko opis tego, co zostaje wybrane. Ekonomia nie potrafi wiele powie-dzieć na temat tego, ku czemu konsument się skłaniał, co go kusiło, co powinienbył wybrać i jaką by mu to przyniosło satysfakcję. Nie czyni konkretnych założeńco do procesów decyzyjnych zachodzących w ludzkim umyśle. W związku z tymsfalsyfikowanie teorii ekonomicznej za pomocą danych nt. zachowania komóreknerwowych jest niemożliwe, ergo neuroekonomia nie jest nam potrzebna.

Obrońcy neuroekonomii mogą odpowiedzieć na tego rodzaju krytykę na kilkasposobów. Pierwszy jest taki, że w ramach swojego historycznego rozwoju każdanauka wielokrotnie redefiniuje swoją metodę i przedmiot badań, także pod wpły-wem odkryć i postępu środków technicznych wykorzystywanych w innych dziedzi-nach. Być może neuroekonomia jest jaskółką fundamentalnej unifikacji nauk o po-dejmowaniu decyzji, która w oczywisty sposób wpłynęłaby na sposób określaniazakresu nauk ekonomicznych.

Ostrożniejsza odpowiedź jest taka, że liczba możliwych do stworzenia teorii eko-nomicznych jest nieskończona. Sformułowanie dowolnej z nich i zbadanie jej impli-kacji wiąże się z istotnym kosztem. Jeżeli wiedza zaczerpnięta z badań mózgu (jaki z psychologii i innych dziedzin) pozwoli nam skupić się na tych teoriach, które ma-ją wiarygodne podłoże na poziomie natury indywidualnych procesów podejmowa-nia decyzji, być może ta wstępna selekcja wyodrębni teorie, które okażą się trafniej-sze także na interesujących ekonomistę poziomach ludzkich wyborów i efektywno-ści instytucji. Nawet jeśli obecnie dostępne dane ekonomiczne nie pozwalają roz-strzygnąć, która z dwóch (lub więcej) teorii jest trafniejsza, być może skupienie sięna tej, która ma poprawne podstawy, da lepsze efekty prognostyczne w przyszłości.

Problem ten nie jest zresztą w ekonomii nowy – mikroekonomia i makroekono-mia także pozostawały kiedyś w większym oderwaniu, między innymi z powodu

50


DECYZJE NR 15/2011

03 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:48 Page 50

niedostatecznego rozwinięcia metod matematycznych. Także w tym przypadkumożna by argumentować, że makroekonomistę nie interesuje z czego, na poziomiemikro, wynika zależność pomiędzy zmiennymi zagregowanymi, takimi jak poziomPKB, bezrobocie, inflacja itd. Niemniej jednak historyczny rozwój dziedziny wska-zał na przewagę modelowania makroekonomicznego opartego o explicite określo-ny model zachowania jednostki. Z drugiej strony maksymalny redukcjonizm nieko-niecznie jest potrzebny lub korzystny. Bernheim buduje tu trafną analogię z ma-trioszkami: same modele neurologiczne także są złożonymi konstruktami niekiedyabstrahującymi od swoich podstaw fizykochemicznych. Czy do uprawiania ekono-mii konieczna jest szczegółowa znajomość teorii strun?

Następny argument jest najbardziej widoczny w przypadku ekonomii behawio-ralnej, ale może mieć zastosowanie także i do neuroekonomii. Dotyczy on pożytkudydaktycznego: być może dla ekonomisty ostatecznie ważne są tylko przewidywa-nia teorii dotyczące zachowania danych, do których ma dostęp i które stanowiąprzedmiot jego analizy, a które nie obejmują przebiegu procesu myślowego, natu-ry „psychologicznych” odstępstw od racjonalnej kalkulacji itd. Niemniej jednak od-wołanie się w teorii ekonomicznej do (pozornie przynajmniej) łatwego do zrozu-mienia zjawiska psychologicznego niewątpliwie ułatwia zrozumienie i stosowanieformalizmu (vide teoria żalu, teoria awersji do winy itd.). Można sobie wyobrazić,że np. także niemająca bezpośredniego znaczenia dla ekonomisty „opowieść” o ist-niejących w mózgu dwóch systemach podejmowania decyzji znacznie ułatwi zro-zumienie opartej na nim teorii ekonomicznej.

Istotnie, badania psychologiczne i… neuroekonomiczne wskazują jasno, że ła-twość rozwiązania ustalonego problemu logicznego w kapitalny sposób zależy od kon-tekstu jego przedstawienia. Dobrym przykładem jest tu słynny problem Wasona. W je-go abstrakcyjnej wersji mamy regułę typu „na odwrocie kartki z samogłoską musi byćliczba parzysta” i kartki z symbolami „a”, „b”, „4”, „7”. Niewiele osób poprawnie od-powiada na pytanie, które kartki trzeba odwrócić, aby upewnić się, że reguła działa(są to „a” i „7”). Znacznie łatwiej rozwiązać następujący, logicznie ekwiwalentny, pro-blem: „W barze siedzi czterech nastolatków: Adam pije sok, Bartek piwo. Cezaryma 17 lat, a Darek 19. Co trzeba zrobić, aby upewnić się, że nie podano nieletniemualkoholu?” (oczywiście wylegitymować Bartka i zajrzeć do szklanki Cezarego).

Bardziej fundamentalny zarzut dotyczy tzw. problemu odwrotnego wnioskowa-nia. Nawet jeśli w poprzednich badaniach udało się ustalić, że proces X związanyjest z aktywacją komórek nerwowych struktury anatomicznej Y, to automatycznywniosek, że skoro w nowym badaniu bodziec Z także prowadził do aktywacji Y, tozachodził proces X, jest logicznie nieuprawniony. Istotnie, na Y mogą wpływać teżinne procesy wywołane przez Z, zwłaszcza jeśli jest to bodziec złożony (zob. np.

51

Michał Krawczyk

DECYZJE NR 15/2011

03 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:48 Page 51

Tallis, 2008) nt. wniosków z badań dotyczących reakcji na obserwowanie zdjęć naj-bliższych). Jest to problem o tyle poważny, że poszczególne struktury mózgu są nie-zwykle skomplikowane, wielofunkcyjne i plastyczne.

Neuroekonomia bywa także krytykowana na gruncie statystycznej poprawnościwniosków ze swych badań. Obrazowanie neurologiczne jest wciąż bardzo drogie(samo wynajęcia skanera MRI to koszt rzędu 300–500$ za godzinę), skutkiem cze-go próby w badaniach są, z punktu widzenia badaczy społecznych, zbyt małe. Czę-sto wnioski wyciąga się na podstawie danych od ośmiu czy dziesięciu badanych, cow przypadku standardowego eksperymentu ekonomicznego ograniczyłoby szansepublikacji do zera. Co prawda, w miarę zwiększania się dostępności narzędzii zwiększania budżetów wielkości prób powoli rosną.

Inny problem jest taki, że przetwarzanie danych pochodzących ze skanów mó-zgu jest bardzo skomplikowane i nie ma jedynej poprawnej metody. Jeśli ekonomi-ści słusznie porównują modelowanie ekonometryczne do produkcji kiełbasy („niechcesz wiedzieć, co jest w środku”), to praca z danymi z fMRI generuje pośledniej-szego gatunku mortadelę. Po pierwsze, jak wspomniano, fMRI (jak i PET) nie opie-ra się na bezpośredniej obserwacji aktywności neuronów. Po drugie, każdy mózgjest inny. Współrzędne hipokampu Kowalskiego będą inne niż Nowaka. Po trzecie,nikt nie jest w stanie utrzymać głowy w skanerze całkowicie bez najmniejszego ru-chu. Inny może być też czas reakcji hemodynamicznej (reakcji przepływu krwina aktywację neuronów). Co więcej, jednostkami obserwacji poziomu sygnałuBOLD nie są funkcjonalnie czy anatomicznie wyodrębnione części mózgu, a sze-ściany (voxels) o boku ok. 1 mm. Za napotykanymi w artykułach zdecydowanymistwierdzeniami w rodzaju „poziom zmiennej eksperymentalnej X wpływa na akty-wację komórek nerwowych rejonu Y” stoi więc bardzo złożony i nieco arbitralnyproces, którego ważniejsze etapy to filtrowanie sygnału; wprowadzanie poprawekna a) ruchy badanego, b) indywidualną funkcję reakcji hemodynamicznej, c) moż-liwą niehomogeniczność pola magnetycznego; następnie standaryzacja do „prze-ciętnego” mózgu i dopiero estymacja regresji na zmienną odzwierciedlającą wa-runki eksperymentalne (por. np. Rabe-Hesketh i in., 1997). Nikt dokładnie nie wie,jak duże są błędy standardowe na końcu tej procedury i co w związku z tym powin-no być uznane za wynik istotny statystycznie. Vul i inni (2009) pokazują, że rapor-towane w badaniach korzystających z fMRI korelacje pomiędzy zmiennymi są sys-tematycznie niewiarygodnie wysokie, gdy weźmie się pod uwagę związany z tą me-todą poziom niedokładności. Co gorsza, w przeciwieństwie do mainstreamu badańekonomicznych, w neuroekonomii nie przyjął się, jak dotąd, obyczaj udostępnianiadanych, co pozwoliłoby innym badaczom na zbadanie odporności wynikówna szczegóły procedury statystycznej. Jak się wydaje, podniesienie i precyzyjne sko-

52


DECYZJE NR 15/2011

03 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:48 Page 52

dyfikowanie standardów metodologicznych, zwłaszcza w zakresie statystycznejanalizy danych, jest niezbędnym krokiem na drodze do osiągnięcia przez neuro-ekonomię donioślejszego miejsca w naukach ekonomicznych.

5. Neuromarketing

Pewnego rodzaju probierzem przydatności podejścia neuroekonomicznego jestnowo powstała dyscyplina neuromarketingu, starająca się zidentyfikować potrzebyi preferencje konsumentów za pomocą narzędzi neuronauki. Neuromarketingmożna zatem z pewnym przybliżeniem uznać za komercyjną gałąź albo aplikacjęneuroekonomii. Jeżeli okaże się ona skuteczna (a zatem rynek będzie skłonny po-krywać jej niemałe koszty), będzie to być może najlepszą odpowiedzią na przynaj-mniej niektóre formułowane wobec neuroekonomii zarzuty.

Formułowane są nadzieje, że narzędzia oparte na zdobyczach neuronauki po-zwolą częściowo zastąpić niedoskonałe (por. np. Buchanan i Henderson, 1992)metody badań marketingowych, takie jak nazbyt hipotetyczne grupy fokusowei metody ankietowe czy też kosztowne, kłopotliwe do przeprowadzenia i niosące zesobą ryzyko zdradzenia swych planów konkurencji testy rynkowe (por. Arielyi Berns, 2010). Główną zaletą badań neuromarketingowych jest to, że nie musimyopierać się na deklaracjach badanego (które mogą nie odzwierciedlać jego prefe-rencji) ani nawet wyborach (które mogą być np. zaburzone przez fakt bycia obiek-tem badania), a staramy się, przykładowo, bezpośrednio obserwować aktywację ją-dra półleżącego, do którego projektują neurony dopaminergiczne, a także innychelementów układu nagrody, zainicjowaną przez interesujący nas bodziec (np. kon-sumpcję lub samą ekspozycję produktu).

Jak dotąd być może najbardziej typowym zastosowaniem neuromarketingowymjest mierzenie skuteczności kampanii reklamowych. Przykładowo, Frito-lay testowałpercepcję reklamy, której bohaterka odgrywała się na nieżyczliwym współużytkowni-ku pralni, wrzucając bajecznie kolorową przekąskę tejże firmy do suszarki pełnej jegobiałych koszul. Uczestniczki badania twierdziły, że reklama im się nie podoba (byćmoże nie chcąc przyznać się do satysfakcji z obserwowania aktu złośliwej destrukcji),ale zarejestrowana aktywność ich neuronów świadczyła o czymś wręcz przeciwnym.

Badacze potrafią wskazać obszary mózgu (takie jak kora oczodołowo-czołowa,ang. orbitofrontal cortex, OFC i inne elementy układu nagrody), zmiany aktywno-ści, w których silnie korelują z gotowością do płacenia za dany towar (Plassmanni in., 2007). Mierzona przez fMRI aktywacja neurologiczna tych obszarów może

53

Michał Krawczyk

DECYZJE NR 15/2011

03 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:48 Page 53

być dodatkowym sygnałem wysokiego prawdopodobieństwa zakupu. Jak na raziejednak metody te ustępują przewidywaniom wyborów konsumenckich opartymna deklaracjach badanych (i bardzo niewiele wnoszą, gdy te deklaracje zostanąwzięte pod uwagę w modelu, zob Knutson i in., 2007).

Mogłoby się wydawać, że aktywacja układu nagrody i innych obszarów mózguwynikająca z konsumpcji dobra jest wyłącznie pochodną jego „obiektywnych”cech. Okazuje się jednak, że przekaz marketingowy ma na nią duży wpływ. W zna-nym badaniu McClure i in. (2004b) udowodnili, że aktywacja hipokampu i koryprzedczołowej (ang. prefrontal cortex, PFC) zależy od tego, czy badanych poinfor-mowano, że właśnie dostają do picia swój „ulubiony” napój (coca-colę lub pepsi),a nie od tego, który faktycznie otrzymali.

Jednym z najbardziej obiecujących potencjalnych zastosowań neuromarketingujest wczesna ocena atrakcyjności produktów. Zdecydowanie najłatwiej jest z napo-jami, które można dostarczyć badanemu w precyzyjnie odmierzonej ilości. Przetwa-rzanie sygnałów zmysłowych – wizualnych, węchowych czy smakowych – jest rela-tywnie dobrze rozumiane i ściśle zlokalizowane w mózgu (np. kora wzrokowa usy-tuowana jest w płacie potylicznym, co tłumaczy gwiazdki, które mogą pojawić sięnam przed oczami, jeśli bom uderzy nas w tył głowy przy niekontrolowanym zwro-cie przez rufę itp.). Czy i kiedy neuromarketing może być przydatny w projektowa-niu produktów bardziej skomplikowanych, pozostaje kwestią otwartą.

6. Inne zastosowania neuroekonomii

Techniki obrazowania mogą być potencjalnie użyteczne jako „wykrywaczekłamstw”. Choć w powszechnej świadomości narzędzia takie wiązane są z proce-sami karnymi, w rzeczywistości są stosowane przede wszystkim wobec kandyda-tów do pracy. W szczególności rząd Stanów Zjednoczonych przeprowadza roczniedziesiątki tysięcy takich badań poligrafem, starając się m.in. wykryć agentów ob-cych wywiadów aplikujących na stanowiska w amerykańskiej administracji i służ-bach specjalnych (Kanwisher i inni, 2009).

Znany od blisko stu lat tradycyjny wykrywacz kłamstw opiera się wyłączniena obserwacjach reakcji obwodowego układu nerwowego, takich jak puls czy po-cenie się. Są to niespecyficzne wskaźniki aktywacji fizjologicznej, mogącej wynikaćz wielu innych czynników niż wypowiadanie kłamstwa. Istnieją techniki (którychwiele łatwo znaleźć, wpisując w okienko wyszukiwarki „beat a polygraph” lub po-dobną frazę) obniżające skuteczność poligrafu.

54


DECYZJE NR 15/2011

03 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:48 Page 54

Obserwacja aktywności mózgu daje nadzieje na bardziej skuteczne rozróżnia-nie sądów prawdziwych od fałszywych. Davatzikos i inni (2005) byli w stanie w nie-mal 90% przypadków trafnie odróżnić zdania prawdziwe od fałszywych na podsta-wie analizy danych fMRI. Jedną z obiecujących metod jest tak zwany test obciąża-jącej wiedzy (Guilty Knowledge Test, GKT), w którym podejrzanemu o przestępstwopokazywane są wizerunki osób lub przedmiotów należących do trzech kategorii:niezwiązane z przestępstwem, związane z przestępstwem w sposób jawny (np. wi-doczne na udostępnionych zdjęciach policyjnych) oraz związane z przestępstwemw sposób znany wyłącznie sprawcy. W badaniu usiłujemy orzec, czy pod względemwywoływanych przez nie wzorców aktywacji neuronalnej przedmioty niejawniepowiązane z przestępstwem bardziej przypominają te niepowiązane w ogóle (cosugeruje niewinność), czy też te powiązane z nim w sposób jawny (co wzmacniapodejrzenia wobec danej osoby badanej). Oczywiście ten paradygmat można zasto-sować jedynie, jeśli wiemy coś, czego badany wiedzieć nie powinien.

Co gorsza, jak na razie także MRI łatwo zmylić, np. dodając w myślach duże licz-by. Dodatkowo, metoda ta jest niezwykle wrażliwa na ruchy badanego – na ogółok. 10% obserwacji trzeba odrzucić, ponieważ ruchy głową są zbyt duże. Jak się wy-daje, część osób nie jest w stanie leżeć całkowicie bez ruchu (ale nie zasnąć) i od-różnienie od nich tych, którzy ruszają się celowo, aby utrudnić zadanie badaczom,jest prawie niemożliwe. W istocie rzeczy niektórzy w ogóle nie daliby zapakować siędo nieprzyjaznej ciasnej tuby, choćby miała ucierpieć na tym ich kariera; z kolei nie-które zawierające metal implanty, a także niezdejmowalna biżuteria uniemożliwia-ją bezpieczne badanie rezonansem magnetycznym. Dyskryminacja na rynku pracyze względu na klaustrofobię albo zamiłowanie do piercingu nie wydaje się sprawie-dliwa ani efektywna. Jak łatwo zgadnąć, dotychczasowe badania naukowe dotyczą-ce skuteczności metod wykrywania kłamstw opartych na obrazowaniu wykorzysty-wały ochotników, instruowanych aby „kłamali”. Trudno wyrokować, jak metody tesprawdzą się w rzeczywistych, nielaboratoryjnych zastosowaniach.

Innym interesującym i dającym istotny potencjał aplikacyjny pomysłem jestneurofeedback. W uproszczeniu polega on na tym, że dzięki wykorzystaniu EEG lubMRI połączonego z łatwym do interpretacji systemem wyświetlania danych w cza-sie rzeczywistym, badany uzyskuje na bieżąco informację zwrotną nt. aktywnościswojego mózgu. Przykładowo, osoba uzależniona lub cierpiąca na ADHD może na-uczyć się uzupełniać funkcjonalne deficyty swojego mózgu. Ostatnio zaproponowa-no wykorzystanie analogicznej metody do wzmacniania zdolności przywódczych(McDonald, 2010; Waldaman et al., 2011).

Głębsze zrozumienie działania hormonów może także przynieść wymierne skut-ki gospodarcze. Jednym z przykładów jest omawiana wcześniej możliwość podno-

55

Michał Krawczyk

DECYZJE NR 15/2011

03 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:48 Page 55

szenia poziomu zaufania przez aplikowanie oksytocyny. Zaufanie zaś jest kluczo-wym składnikiem kapitału społecznego, przyczyniającego się walnie do gospodar-czej prosperity (Zak i Knack, 2001). Choć na razie brzmi to jak science fiction, moż-na sobie wyobrazić, że już niedługo korporacje będą fundować swoim pracowni-kom suplementy diety zawierające sprzyjającą współpracy w zespole oksytocynę.Podobnie serotonina może redukować poziom agresji, jednocześnie wzmacniajączdolności przywódcze (Edwards i Kravitz, 1997). Z kolei optymalizacja intensyw-ności i koloru oświetlenia miejsca pracy może wpływać na poziom melatoninyu pracowników, sprzyjając optymalnej efektywności pracy i dobremu wieczorne-mu wypoczynkowi. Natomiast poziom testosteronu okazuje się być istotnym pre-dyktorem powodzenia traderów giełdowych.

7. Neuroetyka

Neuroekonomia, a zwłaszcza jej komercyjne zastosowania, są przedmiotem in-teresującej debaty etycznej, mającej wiele wymiarów (por. Murphy i inni, 2008).Duża jej część w pewnej mierze wyprzedza istniejące możliwości techniczne – do-tyczy zagrożeń, które mogą zrealizować się w przeszłości (przez co można słusznieodnieść wrażenie, że niektóre z nich w zasadzie wykluczają się wzajemnie – opar-te są bowiem na innych scenariuszach rozwoju dyscypliny).

Obawy budzi m.in. to, czy nazbyt skuteczne metody badania mózgu nie wejdąw konflikt z poszanowaniem prywatności. np. obrazowanie może potencjalnieujawnić nasze preferencje (np. seksualne), które wolelibyśmy zachować dla siebie,a już z całą pewnością nie ukryjemy przed nim guza mózgu4.

Marketerzy mogą także dzięki nowym metodom jeszcze efektywniej sprzedawaćkonsumentom to, czego ci tak naprawdę nie potrzebują. Przykładowo, jak wspo-mniano, badania neurologiczne pozwalają zrozumieć mechanizmy uzależnieniaod narkotyków, ale także alkoholu, seksu czy hazardu. Nie ma gwarancji, że dys-ponujące ogromnymi środkami korporacje nie będą próbowały coraz skuteczniejuzależniać konsumentów od swych produktów. Oczywiście problem podstępnegowykorzystania przez marketing nowoczesnych technologii nie pojawił się wczoraj.Dobrym przykładem są reklamy wyświetlane podprogowo (przez tak krótką chwi-

56


DECYZJE NR 15/2011

4 Oczywiście można argumentować, że jeśli sam badany nie miał świadomości jego istnienia, będzie to ra-czej potężny pozytywny diagnostyczny „efekt uboczny” badania neuromarketingowego. Często jednakalarm podniesiony przez badacza niebędącego lekarzem radiologiem w oparciu o relatywnie niskiej(z medycznego punktu widzenia) jakości obraz okazuje się fałszywy, powodując wszakże silny stres u nie-doszłego pacjenta, zob. Illes i inni (2007).

03 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:48 Page 56

lę, że widz nie jest tego świadomy), które niejaki James Vicary miał (rzekomo z do-brym skutkiem) wykorzystywać już w roku 19575. Być może jeszcze poważniejszewątpliwości co do dopuszczalnego zakresu ingerencji w wolność wyboru jednostkibudzą wspomniane pomysły manipulowania zachowań i preferencji pracownikówza pomocą stosownych hormonów.

Zupełnie innym potencjalnym zagrożeniem jest przypisywanie danym neuro-ekonomicznym nadmiernej wagi i precyzji. Piękne, kolorowe zdjęcia mózgowiatworzą dla nieuprzedzonego obserwatora prawdziwie naukową, wiarygodną alter-natywę dla tradycyjnych, „miękkich” metod nauk społecznych. W istocie badaniate są i pozostaną w dającej się przewidzieć przyszłości jedynie uzupełnieniem in-nych metod – ich przewaga nad subiektywnymi, „mniej naukowymi” podejściamibywa pozorna. W przyszłości problemem etycznym może więc stać się np. selekcjakandydatów do pracy oparta nadmiernie na danych neurologicznych. Niewątpli-wie kandydat o imponujących umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym możeczuć, że odrzucenie go wyłącznie na podstawie obserwacji zachowania jego prąż-kowia grzbietowego albo zakrętu obręczy jest wysoce nieetyczne.

8. Podsumowanie

Neuroekonomia jest nową, interesującą dziedziną, będącą na ścieżce szybkiegowzrostu liczby laboratoriów, publikowanych artykułów, obszarów badań i dostęp-nych środków grantowych. Należy spodziewać się, że w najbliższej przyszłości trendten będzie kontynuowany, w miarę jak techniki badań będą coraz tańsze, bardziejmobilne i mniej inwazyjne. Neuroekonomia jest także obiektem istotnych kontro-wersji, stymulujących krytyczny namysł nad filozofią i metodą nauk ekonomicz-nych. Dla niektórych jest logicznym krokiem na drodze do unifikacji badań nad po-dejmowaniem decyzji na solidnym gruncie nauk przyrodniczych. Dla innych jest je-dynie bardzo drogim i efekciarskim sposobem zamulania poprawnej metody naukekonomicznych. Choć znajduje zastosowania komercyjne, w szczególności w posta-ci neuromarketingu, jest zbyt wcześnie, aby ocenić ich efektywność kosztową. Jakkażdy punkt styku nauki i wielkiego biznesu, mariaż ten będzie wymagał nieustan-nego monitorowania w zakresie potencjalnych problemów etycznych. Neuroekono-mia pozostaje niezwykle obiecująca; tylko czas pokaże, czy dojdzie do realizacji.

57

Michał Krawczyk

DECYZJE NR 15/2011

5 Badacze próbowali wywoływać podobne efekty w laboratorium ze zmiennym szczęściem. Por. Karremansi inni (2006) oraz dzieła tam cytowane.

03 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:48 Page 57

Bibliografia

Ariely, D. i Berns, G.S. 2010. Neuromarketing: the hope and hype of neuroimaging in business. Na-ture reviews. „Neuroscience” 11 (4).

Benjamin, D.J., Chabris, C.F., Glaeser, E.L., Gudnason, V., Harris, T.B., Laibson, D., Launer,L. i Purcell, S. 2007. Genoeconomics. Biosocial Surveys. The National Academies Press.

Bernheim, B.D. 2008. Neuroeconomics: A sober (but hopeful) appraisal. National Bureau of Eco-nomic Research discussion paper.

Bernheim, B.D. i Rangel, A. 2004. Addiction and cue-triggered decision processes. „The AmericanEconomic Review” 94 (5): 1558-1590.

Buchanan B. i Henderson P.W. 1992. Assessing the bias of preference, detection, and identificationmeasures of discrimination ability in product design. „Marketing Science” 11: 64-75.

Cabeza, R. i Kingstone, A. 2006. Handbook of functional neuroimaging of cognition. MIT Press.Camerer, C. 2003. Behavioral game theory: Experiments in strategic interaction. Princeton Univer-

sity Press.Caplin, A., Dean, M., Glimcher, P.W. i Rutledge, R.B. 2010. Measuring Beliefs and Rewards:

A Neuroeconomic Approach. „Quarterly Journal of Economics” 125 (3): 923-960. Coates, J.M. i Herbert, J. 2008. Endogenous steroids and financial risk taking on a London trading

floor. „Proceedings of the National Academy of Sciences” 105 (16).Fehr, E. i Camerer, C.F. 2007. Social neuroeconomics: the neural circuitry of social preferences.

„Trends in Cognitive Sciences” 11 (10): 419-427.Figner, B., Knoch, D., Johnson, E.J., Krosch, A.R., Lisanby, S.H., Fehr, E.I Weber, E.U. 2010. Late-

ral prefrontal cortex and self-control in intertemporal choice. „Nature neuroscience” 13 (5): 538-539. Frederick, S., Loewenstein, G. i O’donoghue, T. 2002. Time discounting and time preference: A cri-

tical review. „Journal of Economic Literature” 40 (2): 351-401.Glimcher, P.W., Fehr, E., Camerer, C., Rangel, A. i Poldrack, R.E. 2008. Neuroeconomics: Deci-

sion Making and the Brain. Academic Press.Gul, F. i Pesendorfer, W. 2008. The case for mindless economics. W: Caplin, A. i Schotter, A. (red.)

The foundations of Positive and normative Economics: A handbook. Oxford University Press.Harrison, G.W. 2008. Neuroeconomics: A critical reconsideration. „Economics and Philoso-

phy” 24 (3): 303-344.Illes, J., Kirschen, M.P. Edwards, E. Stanford, L.R. Bandettini, P. Cho, M.K., Ford, P.J., Glover, G.H.,

Kulynych, J., Macklin, R. i in. 2006. Incidental Findings in Brain Imaging Research: What sho-uld happen when a researcher sees a potential health problem in a brain scan from a researchsubject? „Science” 311 (5762).

Kahneman, D. i Tversky, A. 1979. Prospect theory: An analysis of decision under risk. „Econome-trica” 47 (2): 263-291.

Karremans, J.C. and Stroebe, W. i Claus, J. 2006. Beyond Vicary’s fantasies: The impact of subli-minal priming and brand choice. „Journal of Experimental Social Psychology” 42 (6): 792-798.

Knutson B, Rick S, Wimmer GE, Prelec D i Loewenstein G. 2007. Neural predictors of purchases.„Neuron” 53 (1): 147-156.

Kosfeld, M., Heinrichs, M., Zak, P., Fischbacher, U i Fehr, E. 2005. Oxytocin Increases Trust inHumans. „Nature” 435 (7042): 673-776.

58


DECYZJE NR 15/2011

03 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:48 Page 58

Laibson, D. 1997. Golden Eggs and Hyperbolic Discounting. „Quarterly Journal of Econo-mics” 112 (2): 443-477.

McClure, S.M. Laibson, D.I., Loewenstein, G. i Cohen, J.D. 2004. Separate neural systems valueimmediate and delayed monetary rewards. „Science” 306: 503-509.

McClure, S.M., Li, J., Tomlin, D., Cypert, K.S., Montague, L.M. i Montague, P. R. 2004b. Neuralcorrelates of behavioral preference for culturally familiar drinks. „Neuron” 44 (2): 379-387.

McDonald, P. 2010. Neurological Correlates to Authentic Leadership. Victoria University of Wel-lington working paper.

Murphy, E.R. Illes, J. i Reiner, P.B. 2008. Neuroethics of neuromarketing. „Journal of ConsumerBehaviour” 7 (4-5): 293-302.

Platt, M.L. i Huettel, S.A. 2008. Risky business: the neuroeconomics of decision making under un-certainty. „Nature Neuroscience” 11 (4): 398-403.

Plassmann H, O’Doherty J i Rangel A. 2007. Orbitofrontal cortex encodes willingness to pay in eve-ryday economic transactions. „Journal of Neuroscience” 27 (37): 9984-8.

Popper, K.R. 1959. The logic of scientific discovery. Hutchinson.Rabe-Hesketh, S., Bullmore, E.T. i Brammer, M.J. 1997. The Analysis of Functional Magnetic Re-

sonance Images. „Statistical Methods in Medical Research” 6: 215-237.Riling, J., Gutman, D.A., Zeh, T.R., Pagnoni, G., Berns, G.S. i Kilts, C.D. 2002. A neural basis for

social cooperation. „Neuron” 35: 395-405.Rosenzweig, M.R., Breedlove, S.M. i Leiman, A.L. 2010. Biological psychology: An introduction

to behavioral, cognitive, and clinical neuroscience. Sinauer Associates.Samuelson, L. 2005. Foundations of human sociality: a review essay. „Journal of economic litera-

ture” 43: 488-497.Sanfey, A.G., Loewenstein, G., McClure, S.M. i Cohen, J.D. 2006. Neuroeconomics: cross-currents

in research on decision-making. „Trends in Cognitive Sciences” 10 (3).Seymour, B., Daw, N., Dayan, P., Singer, T. i Dolan, R. 2007. Differential encoding of losses and

gains in the human striatum. „Journal of Neuroscience” 27: 4826-4831.Shizgal, P. 1997. Neural basis of utility estimation. „Current Opinion in Neurobiology” 7: 198-208.Tallis, R. 2008. The Neuroscience Delusion. Times Literary Supplement, April 9.Tom, S.M., Fox, C.R., Trepel, C. i Poldrack, R.A. 2007. The neural basis of loss aversion in deci-

sion-making under risk. „Science” 315: 515-518.Tversky, A. i Kahneman, D. 1992. Advances in prospect theory: Cumulative representation of un-

certainty. „Journal of Risk and uncertainty” 5 (4): 297-323. Vul, E. and Harris, C. and Winkielman, P. and Pashler, H. 2009. Puzzlingly high correlations in fMRI

studies of emotion, personality, and social cognition. „Perspectives on Psychological Science” 4 (3).Zak, P.J. i Knack, S. 2001. Trust and growth. „The Economic Journal” 111 (470): 295-321. Zak, P.J. i Kugler, J. 2011. Neuroeconomics and International Studies: A New Understanding of

Trust. „International Studies Perspectives” 12 (2): 136-152.Zak, P.J., Kurzban, R. i Matzner, W. T. 2005. Oxytocin Is Associated with Human Trustworthiness.

„Hormones and Behavior” 48: 522-527.

59

Michał Krawczyk

DECYZJE NR 15/2011

03 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:48 Page 59

a


DECYZJE NR 15/2011

Streszczenie: Sprawdzano, czy stan naszego żołądka może determinowaćpostrzeganie odroczonych wypłat. W przeprowadzonym eksperymencie pytanoosoby badane, które były na czczo albo bezpośrednio po posiłku, o określenieekwiwalentu natychmiastowego dla kwoty odroczonej. Uzyskane wyniki poka-zały, że badani zadowalali się mniejszą częścią kwoty odroczonej, gdy byliprzed niż po posiłku.

Słowa kluczowe: dyskontowanie, głód.

DISCOUNTING OF DELAYED PAYOFFS BEFOREAND AFTER THE MEAL

Abstract: It was verified whether subjects who were on empty stomachperceived delayed payments differently from people who were immediately after ameal. The results showed that subjects were satisfied with a smaller delayedpayment when they were before than after the meal.

Keywords: discounting, hunger.

61

* Przemysław Sawicki, Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-300 Warszawa,e-mail: [email protected]

** Eliza Eliasz, Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-300 Warszawa.


DYSKONTOWANIE ODROCZONYCH WYPŁAT

PRZED I PO JEDZENIU

Przemysław Sawicki*Akademia Leona Koźmińskiego

Eliza Eliasz**Akademia Leona Koźmińskiego

04 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:56 Page 61

Wprowadzenie

Termin „dyskontowanie” określa proces obniżania subiektywnie odczuwanejwartości kwoty wraz ze wzrostem czasu oczekiwania na nią. Proces dyskontowa-nia odpowiedzialny jest za zachowania impulsywne, czyli w tym przypadku wybórkwoty mniejszej dostępnej wcześniej w sytuacji, gdy jest możliwość otrzymaniakwoty większej dostępnej później.

Podstawowym parametrem opisującym siłę procesu dyskontowania jest stopadyskontowa – im wyższa jest jej wartość, tym silniejsza jest utrata wartości pie-niądza dla danego odroczenia. Definicja stopy dyskontowej w postaci różnicowejjest następująca.

[1]

gdzie:

r – stopa dyskontowa

A – kwota odroczona

t – czas, po którym kwota A jest otrzymana

V (t) – wartość bieżąca w chwili obecnej kwoty A otrzymanej po czasie t

Osoba impulsywna, silnie obniżająca wartość odroczonej wypłaty, charakteryzu-je się wysoką stopą dyskontową, osoba nieimpulsywna zachowuje się przeciwnie, sła-bo obniża wartość odroczonej wypłaty i charakteryzuje się niską stopą dyskontową.

Badania nad wyborami międzyokresowymi (w których alternatywy wyboru sąoddzielone od siebie w czasie) prowadzone zarówno na ludziach (Rachlin, Raine-ri i Cross, 1991; Ostaszewski, 1996; Vuchinich i Simpson, 1998), jak i zwierzę-tach (Mazur, 1987; Richards, Mitchell, de Wit i Seiden, 1997; Reynolds, de Witi Richards, 2002) wyszczególniają wiele czynników determinujących siłę dyskon-towania (por. Zielonka, Sawicki i Weron, 2009). Zaliczają się do nich między in-nymi: wielkość dyskontowanej kwoty (mniejsze kwoty dyskontowane silniej niżwiększe), znak (zyski dyskontowane silniej niż straty), wiek (osoby młodsze dys-kontują silniej niż osoby starsze), status ekonomiczny (ludzie biedniejsi dyskon-tują silniej niż zamożni) czy posiadanie uzależnień (osoby z uzależnieniami dys-kontują silniej niż pozbawione uzależnień).

Okazuje się, że na siłę dyskontowania może też mieć wpływ poziom glukozy wekrwi. Wang i Dvorak (2010) rozdzielili losowo osoby badane na dwie grupy różnią-ce się rodzajem spożywanego napoju. W jednej grupie osobom badanym podawa-

,)(

1A

tVr

62

DYSKONTOWANIE ODROCZONYCH WYPŁAT PRZED I PO JEDZENIU

DECYZJE NR 15/2011

04 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:56 Page 62

no do spożycia napój Sprite słodzony standardowo (grupa eksperymentalna),w drugiej Sprite bez cukru (grupa kontrolna). Pomiar siły dyskontowania dokony-wany był zarówno przed, jak i po spożyciu napoju. W tym celu proszono badanycho dokonanie wyborów, w których alternatywy oprócz wielkości kwoty różniły sięmomentem jej otrzymania (na przykład: „Wolisz otrzymać 120 dolarów jutro,czy 450 dolarów za 31 dni?”). Uzyskane wyniki pokazały brak różnic między grupa-mi, gdy pomiar dokonywany był przed wypiciem napojów i istotne różnice, gdy po-miar dokonywany był po wypiciu napojów. Okazało się, że grupa pijąca napój nie-słodzony (niski poziom glukozy we krwi) dyskontowała odroczone kwoty istotniesilniej, niż grupa pijąca napój słodzony (wysoki poziom glukozy we krwi).

Ponadto według teorii glukostatycznej Mayera sygnały metaboliczne informują-ce o głodzie i nasyceniu są również związane z koncentracją glukozy we krwi (Kel-ler, 2000, s. 359). Po spożyciu posiłku poziom glukozy wzrasta i osiąga swoje mak-simum w pół godziny do godziny później. Następnie zaczyna spadać i około trzechgodzin po posiłku, jeżeli w międzyczasie nie został spożyty żaden pokarm, osiągapodobne wartości jak na czczo (Biermann i Toohey, 2000, s. 25).

Kontynuując badanie Wanga i Dvoraka, chcieliśmy postawić proste pytanie do-tyczące efektu, który roboczo nazwaliśmy efektem sytości, a mianowicie, czy pro-ces dyskontowania odroczonych wypłat będzie różny u osób będących przed posił-kiem i u osób będących po posiłku.

Hipoteza

Osoby będące na czczo będą dyskontowały odroczone kwoty silniej niż osoby syte.

Metoda

Osoby badane i procedura Badanie zostało przeprowadzone na studentach Akademii Leona Koźmińskiego

w Warszawie, którzy byli poddawani procedurze badającej siłę dyskontowania hipo-tetycznych kwot (1000, 50 000 złotych) otrzymywanych z określonym odroczeniem(1, 3, 9, 24, 60, 120 miesięcy). W jednej grupie znajdowały się osoby będące na czczo(N=33), w drugiej bezpośrednio po posiłku (N=35). Badanie odbywało się w godzi-nach porannych w szkolnej stołówce. Osoby będące na czczo identyfikowano i przy-dzielano do grupy osób badanych w następujący sposób. W barku szkolnym podcho-

63

Przemysław Sawicki, Eliza Eliasz

DECYZJE NR 15/2011

04 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:56 Page 63

dzono do tych osób, które zdecydowały się zamówić zestaw śniadaniowy – z tego po-wodu, że była to pora śniadaniowa, przypuszczano, że to jest pierwszy posiłek danejosoby w tym dniu. Dla upewnienia, że jest to zgodne z rzeczywistością, każdą z osóbpytano, czy jest na czczo, czy po posiłku. Osoby, które potwierdziły, że są na czczo,pytano o zgodę na udział w badaniu. Badanie przeprowadzano przed skonsumowa-niem przez osobę badaną zamówionego śniadania. Do drugiej grupy przydzielano teosoby, które właśnie skończyły posiłek i zgodziły się na udział w badaniu.

Opis programu komputerowego pozwalającego na określenie punktówrównowartości

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą komputera i specjalnie przygoto-wanego programu komputerowego, umożliwiającego określanie punktów równo-wartości. Wykorzystując procedurę dostosowania (ang. adjusting procedure), pro-gram komputerowy określa wielkość kwoty natychmiastowej, która w opinii osobybadanej jest równowarta alternatywie w postaci kwoty odroczonej. Owa wielkośćto punkt równowartości1.

Cechą charakterystyczną procedury dostosowania jest to, że jedna z alternatywwyboru dostosowuje swoją wartość w zależności od wcześniejszych decyzji osobybadanej. Badanemu na ekranie monitora wyświetlane były dwie kwoty, z którychjedna była większa, ale odroczona (karta po prawej stronie monitora), a druga by-ła mniejsza, ale natychmiastowa (karta po lewej stronie monitora). Kwota na kar-cie po prawej stronie była stała, natomiast kwota na karcie po lewej stronie dosto-sowywała swoją wielkość w zależności od kolejnych wyborów dokonywanychprzez osobę badaną. Tabela 1 przedstawia algorytm, wykorzystywany przez pro-gram do ustalania punktów równowartości dla odroczonej kwoty 1000 złotych.

Poniżej zostanie opisane ustalenie punktu równowartości dla pojedynczej osobyw przypadku 1000 złotych odroczonych o 1 miesiąc. Osoba badana dokonywała ko-lejno kilku wyborów między dwiema alternatywami. Przy każdym kolejnym pytaniubadany musiał wybrać jedną z kwot (natychmiastową lub odroczoną), tzn. nie mógłzgłosić indyferencji, natomiast miał możliwość cofnięcia dokonanego wyboru i zde-cydowania się na drugą alternatywę. W pierwszym kroku badany stawał przed wy-borem 500 złotych natychmiast (informacja na karcie po lewej stronie) lub 1000 zło-tych za 1 miesiąc (informacja na karcie po prawej stronie). Po wybraniu alternatywyodroczonej w kolejnym wyborze kwota natychmiastowa zwiększała się o połowę swejpoprzedniej wartości. Tak więc tym razem badany stawał przed wyborem 750 zło-tych natychmiast lub 1000 złotych za 1 miesiąc. Gdy i w tym przypadku badany wy-

64


DECYZJE NR 15/2011

1 W literaturze wielkość ta nazywana jest również punktem równowagi (np. Ostaszewski, 2007).

04 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:56 Page 64

bierał kwotę odroczoną, przy kolejnym wyborze kwota natychmiastowa zwiększałasię o połowę poprzedniej zmiany i teraz wynosiła 875 złotych (750 złotych + 125złotych). Natomiast jeśli przy kolejnym wyborze (875 złotych natychmiast lub 1000złotych za 1 miesiąc) badany decydował się wybrać kwotę natychmiastową, tym ra-zem zmniejszała ona swoją wartość o połowę poprzedniej zmiany (tj. o 63 złote). Re-asumując, przy kolejnych wyborach kwota natychmiastowa dostosowywała się(zwiększając lub zmniejszając swoją atrakcyjność) do dokonywanych wyborów oso-by badanej, jednocześnie zawężając zakres zmian. Gdy na przykład przy czwartymi piątym wyborze badany wybierał kwotę odroczoną, alternatywa natychmiastowazwiększała się odpowiednio o 31 i 16 złotych. Po dokonaniu piątego wyboru pro-gram określał punkt równowartości na poziomie 859 złotych, po czym badany prze-chodził do kolejnej części. W kolejnych etapach program powtarzał procedurę obli-czania punktów równowartości dla kolejnych odroczeń i kwot.

65


DECYZJE NR 15/2011

Tabela 1. Algorytm przedstawiający możliwe wielkości alternatywy natychmiastowej dlaodroczonych 1000 złotych. W zależności od kolejnych wyborów osoby badanej, alternatywanatychmiastowa zwiększała lub zmniejszała swoją wartość zgodnie z powyższym schematem.

04 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:56 Page 65

Sposób analizy danych

Do mierzenia siły dyskontowania posłużono się miarą powierzchni polapod krzywą, którą po raz pierwszy zaproponowali Myerson, Green i Warusawitha-rana (2001). Jak podkreślają autorzy tej metody, miara ta, w odróżnieniu od innych(np. miary rozkładów parametrów dyskontowych), jest szczególnie wskazanaprzy analizie badań nad dyskontowaniem, gdyż (1) zmniejsza stopień skośności da-nych, a ponadto (2) jest neutralna w tym sensie, że nie odnosi się bezpośredniodo żadnej konkretnej formuły matematycznej opisującej proces dyskontowania. Po-wierzchnię pola pod krzywą oblicza się poprzez zsumowanie pól wszystkich trape-zów powstałych na skutek połączenia odcinkami punktów równowartości z osiąokreślającą odroczenie kwoty (rysunek 1).

Miara ta określa, jak silnie dyskontowana jest kwota – im mniejsze polepod krzywą, tym silniejsze dyskontowanie. Powierzchnie pola pod krzywą mierzo-no oddzielnie dla każdej osoby badanej, po czym obliczano wartości średnie dlaobu badanych grup – przed i po posiłku oraz obu dyskontowanych kwot – 1000i 50 000 złotych (tabela 2).

66


DECYZJE NR 15/2011

Rysunek 1. Wykres obrazujący pięć trapezów powstałych na skutek połączenia odcinkamipunktów równowartości z osią odroczenia. Zarówno czas odroczenia, jak i wartość subiektywnakwoty są znormalizowane z zakresu od 0 do 1 (za Myerson, Green i Warusawitharana, 2001).Wartość 1 na osi odroczenia odpowiada najdłuższemu z badanych odroczeń, a na osi wartościsubiektywnej niezdyskontowanej kwocie.

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

War

tość

sub

iekt

ywna

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00Odroczenie

04 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:56 Page 66

Powstałe w ten sposób obliczenia porównywano z wykorzystaniem analizy wa-riancji ANOVA z powtarzanym pomiarem 2 (posiłek: przed vs. po) × 2 (kwota: ma-ła vs. duża).

Wyniki

Analizując dane uzyskane z obu grup badawczych (przed i po posiłku), stwier-dzono istotny efekt wielkości kwoty [F (1,66) = 68,994; p < 0.001], tj. mniejszakwota dyskontowana była silniej niż kwota większa (rysunek 2).

Rozpatrując natomiast wyniki w zależności od grupy, do której przynależałaosoba badana (przed lub po posiłku), uzyskano istotny efekt sytości [F (1,66)= 7,317; p < 0,05], tj. dyskontowana kwota traciła na wartości silniej u osób będą-cych na czczo niż po spożyciu posiłku (rysunek 3) – efekt ten wystąpił zarówno

67


DECYZJE NR 15/2011

Tabela 2. Średnie miary pola powierzchni pod krzywą dla obu wielkości dyskontowanych kwotw rozróżnieniu na rodzaj badanej grupy

95% przedział ufności Grupa Kwota Średnia Błąd standardowy

Dolna granica Górna granica

1000 ,182 ,034 ,115 ,250Przed

50 000 ,375 ,051 ,274 ,476

1000 ,326 ,033 ,260 ,392`

Po50 000 ,530 ,049 ,432 ,628

Rysunek 2. Średnie punkty równowartości (znormalizowane do zakresu od 0 do 1) obrazującesilniejsze dyskontowanie kwoty mniejszej niż kwoty większej (tzw. efekt wielkości kwoty).

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

War

tość

sub

iekt

ywna

(pro

porc

je)

0 20 40 60 80 100 120

1 000 zł

50 000 zł

Odroczenie (miesiące)

04 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:56 Page 67

w przypadku kwoty mniejszej [F (1,66) = 9,231; p < 0,005], jak i większej [F (1,66)= 4,811; p < 0,05].

Także sprawdzenie różnic (testem t-Studenta) między siłą dyskontowania dlaróżnych odroczeń ukazuje, że z jednym wyjątkiem (grupa po spożyciu posiłku, dys-kontowana kwota 50 000 zł, odroczenie 1 i 3 miesiące) wszystkie różnice międzykolejnymi odroczeniami są istotne statystycznie.

Dane zaprezentowane na rysunkach 2 i 3 przedstawiają średnie punkty równo-wartości znormalizowane do zakresu od 0 do 1, natomiast tabela 3 określa jew wartościach rzeczywistych, a tabela 4 przedstawia analizę różnic (jednoczynni-kowa ANOVA) między grupami badawczymi (przed i po posiłku) dla poszczegól-nych wielkości odroczeń.

Jak można wyczytać z tabeli 3, w grupie biorącej udział w badaniu przed spoży-ciem posiłku 1000 złotych odroczone o 1 miesiąc równowarte jest 810 złotym otrzy-manym natychmiast. Natomiast w drugiej grupie, która brała udział w badaniupo spożyciu posiłku, ta sama odroczona kwota otrzymana natychmiast równowartajest 816 złotym. Z kolei w przypadku kwoty 50 000 złotych odroczonej o 1 miesiącrównowartość stanowią kwoty odpowiednio 43 146 złotych i 43 314 złotych.

Jak widać z tabeli 4, różnica w poziomie dyskontowania między głodnymi i sy-tymi występuje nie tylko na poziomie pola pod krzywą, ale również jest istotna sta-tystycznie dla większości z poszczególnych czasów odroczenia. Warto jednak za-uważyć, że w przypadku obu kwot najmniejsze odroczenie jeszcze nie różnicuje si-ły dyskontowania u osób przed i po posiłku.

68


DECYZJE NR 15/2011

Rysunek 3. Średnie punkty równowartości (znormalizowane do zakresu od 0 do 1) obrazującesilniejsze dyskontowanie odroczonej kwoty przed posiłkiem niż po posiłku – oddzielnie dla1000 i 50 000 złotych

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0War

tość

sub

iekt

ywna

(pro

porc

je) 1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0War

tość

sub

iekt

ywna

(pro

porc

je)

Przed

Po

Przed

Po

1 000 zł 50 000 zł

0 20 40 60 80 100 120

Odroczenie (miesiące)0 20 40 60 80 100 120

Odroczenie (miesiące)

04 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:56 Page 68

Dyskusja

Uzyskane wyniki potwierdziły postawioną hipotezę, że osoby (studenci) będącena czczo dyskontują odroczone kwoty silniej niż osoby syte – zadowalając się tymsamym mniejszą częścią odroczonej kwoty, by móc przyspieszyć jej otrzymanie.Należy zauważyć, że uzyskany efekt sytości występuje w przypadku obu dyskonto-wanych kwot. Ponadto, rozpatrując wyniki dla obu połączonych grup(przed i po jedzeniu), uzyskano potwierdzenie dla replikowanego we wcześniej-szych badaniach (Du, Green i Myerson, 2002, Kirby i Santiesteban, 2003) efektuwielkości, tj. kwota mniejsza dyskontowana jest silniej niż kwota większa.

69


DECYZJE NR 15/2011

Tabela 3. Dane przedstawiające średnie punkty równowartości (w wartościach rzeczywistych)oraz wielkości odchylenia standardowego dla wszystkich warunków badawczych

Tabela 4. Analiza różnic między grupami (przed i po posiłku) w dyskontowaniu poszczególnychwielkości odroczeń, wykonana oddzielnie dla kwot 1000 i 50 000 złotych

1 000 złotych 50 000 złotychOdroczenie(miesiące)

F p Odroczenie(miesiące)

F p

1 ,018 ,895 1 ,003 ,954

3 3,952 ,051 3 3,030 ,086

9 7,485 ,008 9 5,160 ,026

24 8,025 ,006 24 4,322 ,042

60 9,301 ,003 60 3,110 ,082

120 4,963 ,029 120 6,291 ,015

04 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:56 Page 69

O efekcie sytości warto pamiętać, na przykład prowadząc negocjacje zarobkówze swoim potencjalnym pracodawcą. Powinniśmy wtedy wiedzieć, że oprócz rze-telnego przygotowania merytorycznego na ostateczny wynik może również wpły-nąć stan naszego żołądka. Osoby, które bezpośrednio przed spotkaniem zjadły po-żywny posiłek, będą mniej skłonne przyjąć pierwszą lepszą propozycję szefa niżosoby będące na czczo. Natomiast patrząc z perspektywy pracodawcy – powinienon dążyć, żeby wszelkie rozmowy płacowe prowadzić przed porą posiłku.

Okazuje się, że stan sytości/głodu może determinować również wybór życiowejpartnerki. Nelson i Morrison (2005) pokazali, że mężczyźni głodni (lub postrzega-jący siebie jako biednych) preferują kobiety bardziej „puszyste” niż mężczyźni syci(lub postrzegający siebie jako zamożnych). Są też badania pokazujące, że preferen-cja odnośnie pożądanej wagi kobiet może kształtować się w zależności od czasów,w których przyszło nam żyć. Pettijohnowi i Jungebergowi (2004) udało się nawetstworzyć indeks określający, w jak trudnych czasach żyjemy. Kiedy porównano goz preferencjami odnośnie różnych charakterystyk idealnej kobiety, to okazało się,że w trudnych ekonomicznie czasach panowie preferowali bardziej krągłe kształtypań niż w czasach prosperity.

Briers, Pandelaere, Dewitte i Warlop (2006) w swoim badaniu pokazali, że stannaszego żołądka może również determinować skłonność do pomagania innym.Osoby będące na czczo ofiarowały mniejsze datki finansowe na cele charytatywne,niż osoby będące bezpośrednio po posiłku.

Z kolei badania konsumenckie dokumentują, że stan żołądka może determino-wać skłonność do wydawania pieniędzy podczas zakupów. Dodd, Stalling i Bedell(1977) sprawdzali wysokość wydatków zakupowych przed i po porze obiadowej.Okazało się, że konsumenci przed porą obiadową wydawali znacznie więcej niżpo porze obiadowej. Nisbett i Kanouse (1969) pokazali przy tym, że może tu liczyćsię jeszcze jeden czynnik. Stwierdzili mianowicie, że stan żołądka determinowałwielkość dokonywanych zakupów w większym stopniu u badanych nieotyłych niżu osób otyłych. Podczas gdy otyli wydawali nieznacznie więcej po niż przed posił-kiem, to u osób nieotyłych stwierdzono różnice w przeciwnym kierunku – wydawa-li oni więcej przed niż po posiłku. Być może działał tu czynnik samokontroli. Na-rzuca się intrygujące pytanie, czy proces dyskontowania odroczonych wypłat bę-dzie różny u osób otyłych i nieotyłych.

70


DECYZJE NR 15/2011

04 Artyku‡.qxd 2011-08-03 15:49 Page 70

Bibliografia

Biermann, J. i B. Toohey. 2000. Abc chorego na cukrzycę. Warszawa: Prószyński i S-ka.Briers B., Pandelaere M., Dewitte S. i Warlop L. (2006). Hungry for money: The desire for caloric

resources increases the desire for financial resources and vice versa. „Psychological Scien-ce” 17: 939-943.

Dodd, D.K., Stalling, R.B. i Bedell, J. 1977. Grocery purchases as a function of obesity and assu-med food deprivation. „International Journal of Obesity” 1: 43-47.

Du, W., Green, L., i Myerson, J. 2002. Cross-cultural comparisons of discounting delayed and pro-babilistic rewards. „Psychological Record” 52: 479-492.

Keller, J.S. 2000. Podstawy fizjologii żywienia człowieka. Warszawa: SGGW.Kirby, K.N., Santiesteban, M. 2003. Concave Utility, Transaction Costs, and Risk in Measuring Di-

scounting of Delayed Rewards. „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, andCognition” 29: 66-79.

Mazur, J.E. 1987. An adjusting procedure for studying delayed reinforcement. W: M.L. Commons,J.E. Mazur, J.A. Nevin, i H. Rachlin (Eds.), Quantitative analysesof behavior: Vol. 5. The effectof delay and of intervening events on reinforcement value, s. 55-73. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Myerson J., Green L. i Warusawitharana M. 2001. Area under the curve as a measure of discoun-ting. „Journal of the Experimental Analysis of Behavior” 76: 235-243.

Nelson, L.D. i Morrison, E.L. 2005. The symptoms of resource scarcity: Judgments of food and fi-nances influence preferences for potential partners. „Psychological Science” 16: 167-173.

Nisbett, R.E. i Kanouse, D.E. 1969. Obesity, food deprivation, and supermarket shopping behavior.„Journal of Personality and Social Psychology” 12: 289-294.

Ostaszewski, P. 1996. The relation between temperament and rate of temporal discounting. „Euro-pean Journal of Personality” 10: 161-172.

Ostaszewski, P. 2007. Wartość wzmocnień odroczonych i niepewnych z perspektywy analizy zacho-wania. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Pettijohn, T.F. i Jungeberg, B.J. 2004. Playboy playmate curves: Changes in facial and body featu-re preferences across social and economic conditions. „Personality and Social Psychology Bul-letin” 30: 1186-1197.

Rachlin, H., Raineri, A. i Cross, D. 1991. Subjective probability and delay. „Journal of the Expe-rimental Analysis of Behavior” 55: 233-244.

Reynolds, B., de Wit, H. i Richards, J. B. 2002. Delay of gratification and delay discounting in rats.„Behavioural Processes” 59: 157-168.

Richards, J., Mitchell, S., De Wit, H. i Seiden, L. 1997. Determination of discount function in ratswith an adjusting-amount procedure. „Journal of the Experimental Analysis of Beha-vior” 67: 353-366.

Vuchinich, R. i Simpson, C. 1998. Hyperbolic temporal discounting in social drinkers and problemdrinkers. „Experimental and Clinical Psychopharmacology” 6: 292-305.

Wang, X.T. i Dvorak, R.D. 2010. Sweet future: Fluctuating blood glucose levels affect future disco-unting. „Psychological Science” 21: 183-188.

Zielonka, P., Sawicki, P. i Weron, R. 2009. Rzecz o dyskontowaniu odroczonych wypłat. „Decy-zje” 11: 49-70.

71


DECYZJE NR 15/2011

04 Artyku‡.qxd 2011-08-03 14:56 Page 71

a


DECYZJE NR 15/2011

Książka Howarda Rachlina stanowi dyskusję nad dwoma przeciwstawnymi zacho-waniami człowieka: impulsywnością i samokontrolą. Howard Rachlin jedynie pozorniekoncentruje się na psychologii uzależnień oraz odroczonych wypłat, a tak naprawdęanalizuje szeroką gamę ludzkich zachowań. Książka „Sztuka samokontroli” pozwalazrozumieć funkcjonowanie ludzkiego umysłu w oparciu o odkrycia psychologii beha-wioralnej, stanowi znakomity przykład empirycznego podejścia do nauk społecznych.Pierwsza część książki poświęcona jest zagadnieniom wolnej woli, rozważanym od stro-ny psychologicznej, religijnej i filozoficznej. Według autora największą zaletą podejściareligijnego (w przeciwieństwie do podejścia psychologicznego) jest to, że proponuje onoróżnorodne praktyczne sposoby opanowania pokus, od medytacji i ćwiczeń mentalnychpocząwszy, a na modlitwie i lekturze tekstów świętych skończywszy. Od strony filozo-ficznej autor przedstawia koncepcję silnej woli zaproponowaną przez Kartezjusza jakozdolność naszej duszy do przejęcia kontroli nad naszym zachowaniem.

Następnie Rachlin definiuje i rozwija pojęcia ambiwalencji prostej i złożonej, czy-li dwa rodzaje doznawania sprzecznych uczuć w reakcji na otaczającą rzeczywistość.Ambiwalencja prosta występuje wtedy, gdy zmiana preferencji decydenta jest możli-wa do przewidzenia.

Następnie autor przedstawia proces dyskontowania odroczonych wypłat z podkre-śleniem zagadnienia odwracania się preferencji. Jak pokazuje Rachlin, przecięcie siękrzywych dyskontowania nagrody większej, ale bardziej oddalonej w czasie orazmniejszej i bliższej powoduje, że w sytuacji, gdy obie nagrody są mocno oddalonew czasie od momentu podejmowania decyzji, wyraźnie preferujemy wypłatę dalsząi większą, a w chwili gdy bliższa i mniejsza nagroda jest na wyciągnięcie ręki, ulega-my pokusie i decydujemy się na nią w zamian za nagrodę większą.

Skłonność do samokontroli u człowieka i zwierząt wynika według Rachlina z prze-biegu ewolucji. W czasach prehistorycznych dostępność do jedzenia u wszystkich

73


RECENZJA KSIĄŻKI HOWARDA RACHLINA

„SZTUKA SAMOKONTROLI”

Wydawnictwo CeDeWu, 2011

Piotr ZielonkaSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

05 Recenzja.qxd 2011-08-03 14:56 Page 73

zwierząt (w tym u człowieka) była niepewna. Natomiast cierpienie najczęściej wiąza-ło się z głodem lub bólem fizycznym. Ewolucja doprowadziła do tego, że różne gatun-ki rozwinęły w sobie pragnienie otrzymywania pożywienia (nagród) natychmiast orazjeszcze większą skłonność do unikania głodu (nagłego bólu). We współczesnym, cywi-lizowanym świecie skłonności te przekładają się nie tylko na stosunek do jedzenia, re-alizowany jako potrzeba natychmiastowego spożywania kalorycznych posiłków, aletakże jako potrzeba natychmiastowej konsumpcji i niechęć do oszczędzania.

Kolejna część książki poświęcona jest problematyce uzależnień. Autor przedstawiarozmaite sposoby na odkrycie, że jest się od czegoś uzależnionym oraz sposoby wyj-ścia z nałogu. Jednym z nich jest monitoring. Jedną z najpoważniejszych przeszkóddla samokontroli jest błędne postrzeganie własnego zachowania. Alkoholikowi trud-niej jest dostrzec, ile pije, niż jego przyjaciołom i rodzinie. To samo dotyczy oczywi-ście nałogowych palaczy tytoniu. Posiadanie rejestru wypalanych papierosów w łatwodostępnym miejscu (np. notes trzymany w kieszeni) często wystarczy do tego, by ogra-niczyć palenie. Rachlin podkreśla ważną rolę nawyku w życiu każdego człowieka. Na-wyk określany jest przez niego jako koło zamachowe społeczeństwa – pomaga utrzy-mać zachowanie człowieka zgodnie z wcześniej określonym przez niego wzorcem,umożliwia niepodejmowanie decyzji w pojedynczych sytuacjach, a przez to chroniprzed uleganiem pokusom. W życiu człowieka nieustannie dochodzi do konfliktu mię-dzy krótkofalowymi a długofalowymi działaniami: alkoholik może preferować kieli-szek koniaku zamiast soku pomarańczowego, ale zdecydowanie woli pozostać absty-nentem niż alkoholikiem. Dlatego wyrobienie w sobie nawyku niepicia alkoholuw przeróżnych sytuacjach jest tak pomocne.

W książce omówiono dziesiątki obserwacji związanych z samokontrolą. Jednąz nich jest efekt zapadki. Jeśli poprzez zmianę uwarunkowań środowiskowych ulega-nie pokusom stanie się łatwiejsze, ludzie szybciej zaczną wpadać w nałóg. Wiele wy-siłku należy potem włożyć, aby wyciągnąć ludzi z uzależnienia. Jako przykład Rachlinpodaje obniżkę cen papierosów, która może wywołać zwiększenie liczby osób uzależ-nionych od tytoniu. Gdy do tego dojdzie, zwiększenie ceny papierosów do poziomuwyjściowego nie spowoduje powrotu liczby uzależnionych do wartości początkowej,liczba palących papierosy pozostanie na wyższym poziomie niż przed obniżką cen.

Ciekawą obserwacją Rachlina jest wzajemne wykluczanie się siły wsparcia społecz-nego oraz ulegania nałogom. Im lepsze relacje z rodziną, przyjaciółmi i współpracow-nikami, tym mniejsza szansa na popadnięcie w nałóg. Gdy brakuje wsparcia społecz-nego, podniecenie związane z możliwością wygrania w kasynie lub euforia po spoży-ciu alkoholu mogą stać się głównym źródłem zadowolenia w życiu człowieka.

Na koniec chciałbym przytoczyć interesujące spostrzeżenie Rachlina dotyczące za-chowania graczy w kasynie. Wielu z nich prowadzi dwa mentalne rachunki. Na jed-

74

RECENZJA

DECYZJE NR 15/2011


nym księgują pieniądze, z którymi przyszli do kasyna, na drugim ewentualne wygra-ne. Najczęściej gracze obstawiają kolejne zakłady właśnie pieniędzmi pochodzącymiz wygranych, w pewien sposób strzegąc „środki własne”. Na skutek efektu „house mo-ney”, grając jakoby pieniędzmi kasyna, wykazują wtedy zwiększoną skłonność do ry-zyka. Według Rachlina gracze powinni postępować inaczej. Jeśli przyszli do kasy-na z 200 dolarami, powinni grać dopóki nie skończy im się ta kwota. Jeśli w pewnymzakładzie postawiwszy 5 dolarów wygrają 180 dolarów, dobrze gdy „zwrócą” 5 dola-rów do puli „środki własne”, a 175 odłożą do nienaruszalnej puli „wygrane”. Jeślipod koniec gry (po wyczerpaniu puli „środki własne”) mają więcej niż początko-we 200 dolarów, oznacza to wygraną sesję w kasynie, jeśli zaś mają mniej (tak będziezazwyczaj), oznacza to przegraną.

Książka Howarda Rachlina może być polecona studentom psychologii i ekonomii,terapeutom oraz wszystkim zainteresowanym problematyką dyskontowania odroczo-nych wypłat w kontekście impulsywności i samokontroli.

75

RECENZJA

DECYZJE NR 15/2011


a


DECYZJE NR 15/2011

Dzięki uprzejmości pana profesora Tadeusza Tyszki miałem okazję wygłosić w li-stopadzie i grudniu 2008 roku na seminarium w Akademii Koźmińskiego dwa refera-ty pod tytułem „On Mental Transformations”, w których przedstawiłem alternatywnedo Teorii Perspektywy wyjaśnienie wyborów dokonywanych w eksperymentach lote-ryjnych1. Między pierwszym a drugim seminarium, szukając dodatkowych argumen-tów mających na celu przekonanie słuchaczy, dotarłem do artykułu z 1952 rokupod tytułem „The Utility of Wealth” napisanego przez Harry'ego Markowitza, później-szego laureata Nagrody Nobla z 1990 roku, znanego głównie ze swojej teorii portfela(Portfolio Theory). Okazało się, że proponowana przeze mnie krzywa użyteczności mapraktycznie taki sam kształt jak ta postulowana przez Markowitza. Dlatego też trzymiesiące później pozwoliłem sobie wysłać do niego gotowy już artykuł. Kilka tygodnipóźniej Markowitz odpisał kilkustronicowym listem dotyczącym nie tylko spraw na-ukowych. Okazało się, że tym w okresie Harry Markowitz próbował wrócić do tema-tu rozpoczętego prawie 60 lat wcześniej, stąd też jego taka pozytywna reakcja. Wkrót-ce potem, w sierpniu 2009 roku miałem już okazję odwiedzić Harry'ego Markowitzaw San Diego w Kalifornii, a wizytę taką powtórzyłem rok później. Przez cały ten czasutrzymywałem z nim intensywną korespondencję dotyczącą również innych tematów,m.in. jego fascynacji muzyką Bacha. Dlatego też z przyjemnością przyjąłem propozy-cję pana profesora Tyszki napisania tekstu o Harrym Markowitzu do Decyzji.

Doktor czy profesor?

Harry Markowitz urodził się w Chicago w 1927 roku w rodzinie żydowskiej. Jegorodzice pochodzili z Polski, jednak Markowitz nie jest już w stanie podać z jakiego re-gionu. Mimo, że jego dzieciństwo upływało w okresie Wielkiego Kryzysu, młodemuHarry'emu powodziło się bardzo dobrze, gdyż jego rodzice prowadzili sklep spożyw-

77


HARRY MARKOWITZ – DZIADEK CZY OJCIEC

EKONOMII BEHAWIORALNEJ?

Krzysztof KontekArtal Investments

1 Już w trakcie końcowej korekty składu tego tekstu artykuł „On Mental Transformations” został zaakceptowanydo publikacji przez Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics wydawany przez APA (American Psy-chological Association).

06 Sylwetka.qxd 2011-08-03 15:34 Page 77

czy. Harry interesował się baseballem, grał na skrzypcach, a także dużo czytał. Szcze-gólnie interesowała go fizyka i astronomia, później zajął się także filozofią (na przy-kład Humem czy Darwinem). Po zdaniu egzaminu do University of Chicago Marko-witz spędził pierwsze dwa lata studiów głównie na czytaniu oryginalnych tekstów fi-lozoficznych. Później zdecydował się studiować ekonomię, mimo że jak sam podkre-śla – nie była to dla niego nauka marzeń. Szczególnie zainteresowały go prace vonNeumanna, Morgensterna, Marschaka, Friedmana i Savage'a dotyczące teorii oczeki-wanej użyteczności i subiektywnego prawdopodobieństwa. Zainteresowanie Marko-witza tym tematem w 1949 roku (gdy miał zaledwie 22 lata) zaowocowało wspomnia-nym już artykułem „The Utility of Wealth”. Został on opublikowany w kwietniu 1952roku przez Journal of Political Economy, będący historycznie w pierwszej trójce cza-sopism ekonomicznych o najwyższym współczynniku Impact Factor. Jednak wybiera-jąc temat pracy magisterskiej, w wyniku przypadkowej rozmowy z brokerem giełdo-wym, zdecydował się na inny temat dotyczący zastosowania metod matematycznychdo rynku akcji. Wówczas (jak sam barwnie opisuje w swoich wspomnieniach), studiu-jąc w bibliotece literaturę do pracy stworzył w jedno popołudnie zręby swojej teoriiportfela. Było to w kwietniu 1950 roku. Artykuł „Portfolio Selection” ukazał się w Jo-urnal of Finance w marcu 1952 roku i z czasem został uznany za przełomowy w dzie-dzinie badań rynków finansowych. Wystarczy powiedzieć, że artykuł ten ma do dzi-siaj ok. 13 300 cytowań. W ten sposób, mając niecałe 25 lat, Harry Markowitz miałjuż dwie publikacje w najpoważniejszych czasopismach naukowych. Jednak jego dal-sza kariera nie potoczyła się tak jak typowa droga przyszłego noblisty.

Markowitz opuścił uniwersytet i w 1952 roku zaczął pracować w RAND Corpora-tion, organizacji badawczej stworzonej dla potrzeb armii amerykańskiej. Tam spotkałwielu znakomitych naukowców, m.in. George'a Dantziga, twórcę algorytmów opty-malizacyjnych, które później wykorzystywał w swoich pracach. W 1955 roku Marko-witz obronił pracę doktorską na Uniwersytecie w Chicago. Jednak, jak wspomina,przyznanie mu tytułu doktora nie było do końca pewne. W czasie obrony MiltonFriedman (przyszły noblista z 1976 roku) przez półtorej godziny uzasadniał, że Mar-kowitz nie może otrzymać tytułu doktora ekonomii, ponieważ jego praca nie dotyczyekonomii. Nie dotyczy też matematyki ani zarządzania biznesem. Jacob Marschak, in-ny wybitny ekonomista, dodał także żartem, że nie jest to doktorat z literatury. Jednakpo kilkuminutowej naradzie szacowne grono profesorów oznajmiło mu ostatecznie„Gratulacje, doktorze Markowitz”. Taki właśnie tytuł, a nie profesora, jest zazwyczajstosowany, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w stosunku do jego osoby („Dr. Mar-kowitz” używa także jego asystentka, Midge). Sam Markowitz wyjaśnia, że jest on zna-ny głównie ze swojej pracy naukowej, a nie akademickiej.

Po obronie doktoratu, na zaproszenie Jamesa Tobina (kolejnego przyszłego noblisty,tym razem z 1981 roku), Markowitz spędził rok w fundacji Cowlesa na Uniwersytecie

78

SYLWETKA

DECYZJE NR 15/2011


Yale. Czas ten poświęcił na napisanie książki „Portfolio Selection”, która w pełni prezen-towała nową teorię, i która ukazała się w 1959 roku. Po rocznym stypendium Marko-witz wrócił do RAND Corporation i coraz bardziej poświęcał się sprawom oprogramo-wania. Wówczas przeszedł na jakiś czas do General Electric zajmując się tworzeniemmodeli procesów produkcyjnych. Po powrocie do RAND zajął się tworzeniem językaSIMSCRIPT, jednego z pierwszych specjalizowanych języków programowania stosowa-nego do symulacji problemów produkcyjnych, transportowych oraz militarnych.W 1962 roku współzałożył firmę CACI International, która rozwijała ten język (firma tado dzisiaj jest notowana na NYSE, zatrudnia 12 400 osób w ponad 100 biurach na świe-cie i ma ponad 3 mld $ obrotów! Niestety Markowitz chyba już od dawna nie jest udzia-łowcem spółki). Od 1974 roku był związany z IBM Research Center. Przez cały ten czasprowadził niezależnie badania naukowe dotyczące rynków finansowych i publikował copewien czas istotne prace dotyczące metod optymalizacji portfela (m.in. z użyciemwprowadzonych przez siebie algorytmów przekształcania macierzy rzadkich2). Podsu-mowanie tych prac przedstawił w kolejnej publikacji książkowej (Markowitz 1987).

Harry Markowitz otrzymał Nagrodę Nobla w 1990 roku, gdy był związany z Ba-ruch College City University w Nowym Jorku. Obecnie jest profesorem na Universityof California w San Diego, gdzie również mieszka. Jednak działalność uniwersyteckanie jest jego podstawową aktywnością. Od 1993 roku prowadzi własną firmę „HarryMarkowitz Company”, która zajmuje się prowadzeniem wideowykładów i konsultin-giem. Jest doradcą kilku firm i funduszy inwestycyjnych. Założył także firmę, któratworzy oprogramowanie do planowania inwestycji emerytalnych. Mimo podeszłegowieku (83 lata!) ciągle publikuje nowe artykuły dotyczące matematycznych albo kom-puterowych technik do rozwiązywania praktycznych problemów biznesowych bądźinwestycyjnych w warunkach niepewności. Jego ostatni artykuł3 ukazał się pod ko-niec 2010 r. i jest o tyle istotny (przynajmniej z mojego punktu widzenia), że poświę-cone w nim jest pół strony na przedstawienie hipotezy Kontka. Dlatego też prezentu-jąc dalej nieco dokładniej główne osiągnięcia naukowe Markowitza dotyczące teoriipodejmowania decyzji pozwalam sobie zacząć właśnie od tego tematu.

Krzywa użyteczności

Funkcja użyteczności była wprowadzona przez Daniela Bernoulliego w 1738 rokudo wytłumaczenia sławnego paradoksu petersburskiego. Bernoulli przyjął logarytmicz-

79

SYLWETKA

DECYZJE NR 15/2011

2 Markowitz (1957). Praca ta stawia Markowitza wśród prekursorów problematyki macierzy rzadkich (sparsematrices).

3 Markowitz (2010) (można ściągnąć pdf – http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-financial--011110-134602).


ny kształt tej funkcji, co miało wskazywać na zmniejszającą się krańcową użytecznośćpieniędzy wraz z ich rosnącą wartością (mniej znanym faktem jest, że już 10 lat wcze-śniej Cramer otrzymał podobne rozwiązanie, ale z pierwiastkową funkcją użyteczności).Od tego czasu temat funkcji użyteczności był przedmiotem wielu badań i analiz. Szcze-gólny wpływ miała tu książka von Neumanna i Morgensterna z 1944 roku „The Theoryof Games and Economic Behavior”. Co prawda autorzy nie określili kształtu krzywej uży-teczności, ale podali metodę jej pomiaru z wykorzystaniem loterii. Metoda ta polegałana wyborze pomiędzy pewną wypłatą a udziałem w loterii, przy czym zazwyczaj stoso-wano loterie z 50% szansą wygrania nagrody (szczegółowy opis metody podaje np. Tysz-ka (1986). Tego typu eksperymenty prowadziły do wniosku, że krzywa użyteczności jestwklęsła, to znaczy, że ludzie cechują się generalnie awersją do ryzyka. Taki kształt funk-cji użyteczności nie tłumaczył jednak udziału ludzi w loteriach. Markowitz przyjął nie-co inne założenie i zastosował loterię z 10% prawdopodobieństwem wygrania nagrody.Założył on, że mając do wyboru pewną wypłatę w wysokości 1$ lub loterię z 10% praw-dopodobieństwem wygrania 10$ większość ludzi wybierze loterię. Następnie powtórzyłten myślowy eksperyment dla kwot 10-krotnie większych, to znaczy dla pewnej wypła-ty 10$ i loterii z 10% prawdopodobieństwem wygrania 100$. Kwoty te następnie konse-kwentnie podwyższał. Markowitz zauważył, że począwszy od określonej kwoty pewnejwypłaty ludzie będą woleli ją zaakceptować niż wziąć udział w loterii. Na tej podstawiewywnioskował, że wraz z rosnącą kwotą wypłat skłonność do ryzyka zamieni sięw awersję do ryzyka. Wynikało stąd, że krzywa użyteczności ma postać przedstawionąna rys. 1, to znaczy jest ona najpierw wypukła, a od pewnego poziomu wklęsła. Podob-ne rozumowanie dla strat prowadziło do wniosku, że krzywa użyteczności jest wklęsła(to znaczy wskazująca na awersję do ryzyka) dla strat bliskich zeru, a od pewnego po-ziomu straty jest wypukła (czyli wskazująca na skłonność do ryzyka).

Zaproponowany przez Markowitza kształt funkcji użyteczności nie tylko uzasad-niał generalną awersję do ryzyka dla dużych kwot pieniędzy, ale też tłumaczył innepowszechnie znane zachowania, takie jak jednoczesne kupowanie loterii i ubezpie-czeń. Jednym z najważniejszych spostrzeżeń Markowitza było, że krzywa użyteczno-ści nie jest wcale określona dla wartości majątku (jak powszechnie przyjmowanodo tego czasu), ale osobno dla zysków i strat z punktem referencyjnym równym war-tości majątku. Markowitz przyjął dodatkowo, że ponieważ ludzie unikają symetrycz-nych loterii (to znaczy typu – 100$ lub 100$ z prawdopodobieństwem 0,5), zatemkrzywa użyteczności szybciej spada dla strat niż rośnie dla zysków. Dodatkowo Mar-kowitz przyjął, że funkcja użyteczności zarówno dla zysków jak i dla strat jest ograni-czona, co pozwalało wytłumaczyć paradoks petersburski. Stwierdził także, że punktreferencyjny nie musi być koniecznie równy wartości majątku – w szczególnościw przypadku niedawnych zysków albo strat punkt referencyjny może się przesuwać,co może powodować zmianę postawy wobec ryzyka.

80

SYLWETKA

DECYZJE NR 15/2011


Praca Markowitza była znana Kahnemanowi i Tversky'emu, gdy tworzyli oni TeorięPerspektywy w 1979 roku, jednak zaproponowana przez niego krzywa użyteczności zosta-ła przez nich odrzucona. Nietrudno jednak zauważyć, że większość postulatów przypisy-wanych Kahnemanowi i Tversky'emu, to znaczy wprowadzenie punktu referencyjnego,rozważanie zysków i strat, a nie bezwzględnych wartości majątku, generalna awersjado strat, symetria krzywych dla zysków i strat, została zaproponowana przez Markowitzajuż 27 lat przed pojawieniem się Teorii Perspektywy. Dlaczego zatem Kahneman i Tver-sky przyjęli inne rozwiązanie? Jedynym powodem był w zasadzie fakt, że krzywa Marko-witza nie tłumaczyła paradoksu Allais'a (który nie mógł być jednak znany Markowitzowi,gdyż został przedstawiony w 1953 roku, a więc rok po publikacji „The Utility of Wealth”).Rozwiązanie przyjęte przez Teorię Perspektywy zakłada, że paradoks ten jest wytłumaczo-ny za pomocą wag prawdopodobieństw. Należy jednak zauważyć, że rozwiązanie to nie-sie pewne niedogodności. Funkcja wartości z Teorii Perspektywy (wklęsła dla zysków i wy-pukła dla strat) nie jest w stanie sama wytłumaczyć podstawowych zachowań, to znaczyuczestnictwa w loteriach i kupowania ubezpieczeń, które były objaśnione nie tylko przezMarkowitza w 1952 roku, ale także już wcześniej przez Friedmana i Savage'a (1948).W dodatku Teoria Perspektywy nie tłumaczy paradoksu petersburskiego (Blavat-skyy, 2005) ani zachowań przewidzianych przez Markowitza, to jest zmiany postawy wo-bec ryzyka wraz z rosnącą kwotą wypłat4. Nie odniosła się także do sugestii Markowitza,

81

SYLWETKA

DECYZJE NR 15/2011

4 Dla funkcji wartości opisanej funkcją potęgową, co zostało przyjęte przez Tversky'ego i Kahnemana w Cumu-lative Prospect Theory w 1992. Patrz K. Kontek „Jak wygląda właściwie funkcja percepcji?”, V Konferencja„Psychologia Ekonomiczna”, Kraków, maj 2011.

Rysunek 1. Krzywa użyteczności według hipotezy Markowitza z 1952 roku

u

w


że postawa wobec ryzyka może się zmieniać w przypadku sekwencji zysków bądź strat.Efekty te dopiero później zaczęły być tłumaczone za pomocą różnych heurystyk.

Jest ciekawe, że o ile Teoria Perspektywy była oparta na wynikach wielu badańpsychologicznych, to Markowitz przeprowadził tylko eksperyment myślowy, zaś zba-daniu jego krzywej poświęcono mało uwagi w laboratoriach. Najwcześniejsze po-twierdzenie replikacji jego przemyśleń pochodzi z badań przeprowadzonych przezHersheya i Schoemakera w 1980 roku oraz Hogartha i Einhorna z 1990 roku (Schol-ten, Read, 2010). Dalsze badania były zaś przeprowadzone dopiero w ostatnim dzie-sięcioleciu. Co najważniejsze, wyniki tych eksperymentów generalnie potwierdzały hi-potezę Markowitza (szczególnie w zakresie zysków), to znaczy, że ludzie zmieniali po-stawę wobec ryzyka wraz z rosnącą kwotą wypłat. To potwierdzało zaproponowanyprzez niego kształt krzywej użyteczności.

Można spekulować, czy Markowitz mógł podać rozwiązanie paradoksu Alla-is'a za pomocą swojej krzywej. Po opublikowaniu teorii portfela jego zainteresowaniabyły już jednak skierowane głównie w tę właśnie stronę i kształtowi krzywej użytecz-ności poświęcał niewiele uwagi. To, co nie udało się Markowitzowi, być może udało sięKontkowi, który pokazał, że krzywa użyteczności o kształcie postulowanym przez Mar-kowitza określona dla wypłat podanych w wartościach względnych, a nie bezwzględ-nych (jak zakładał Markowitz), tłumaczy nie tylko podstawowe zachowania, takie jakkupowanie loterii i ubezpieczeń, ale także paradoks Allais'a i to bez użycia wag praw-dopodobieństw (Kontek, 2010). Stosując także (na przykład) logarytmiczną funkcjępercepcji można wytłumaczyć zmianę postawy do ryzyka wraz ze zmieniającą się kwo-tą wypłat. Być może zatem dyskusja na temat kształtu funkcji użyteczności nie jest wca-le zamknięta. Hersh Shefrin, jeden z guru współczesnych finansów behawioralnych,nazwał Markowitza dziadkiem (grandfather) współczesnej behawioralnej ekonomii,mając na myśli artykuł „The Utility of Wealth” i jego wpływ na powstanie Teorii Per-spektywy5. Być może Shefrin będzie musiał kiedyś zmienić „dziadka” na „ojca”.

Teoria Portfela

Teoria portfela jest podstawową pracą Markowitza, za którą został nagrodzony Na-grodą Nobla. Temat ten został opisany wielokrotnie w różnych źródłach6. Skoncentru-

82

SYLWETKA

DECYZJE NR 15/2011

5 H. Shefrin (2001). W trzytomowym dziele Shefrin pisze: „Markowitz showed amazing insight”, przedstawia da-lej argumenty pokrywające się z pokazanymi w niniejszym artykule i konkluduje: „Prospect Theory combinesthe insights of Markowitz with those of Allais. It draws on Markowitz for the concept of framing, gains, los-ses, reference points, and a utility function with concave and convex segments. It draws on Allais for its tre-atment of probabilities”.

6 M.in. K. i T. Jajuga (2002), także P. Zielonka (2004).


jemy się tu zatem tylko na aspektach najbardziej interesujących z punktu widzenia teo-rii podejmowania decyzji. Jednym z głównych czynników wyboru aktywów (akcji)na rynku giełdowym jest oczekiwana stopa zwrotu z instrumentu finansowego. Możeona być określona na przykład poprzez wyznaczenie oczekiwanej wartości przyszłychdywidend. Te jednak (podobnie jak zachowanie akcji na giełdzie) są obarczone dużą do-zą niepewności. Markowitz zauważył, że gdyby przyszłe dywidendy i zachowaniana giełdzie były w pełni przewidywalne, to wówczas inwestorzy inwestowaliby wszyst-kie środki tylko w jedno aktywo – to, które oferuje najwyższą oczekiwaną stopę zwrotu.W sytuacji niepewności najlepszą strategią jest jednak dywersyfikacja portfela, co jestzachowaniem powszechnie obserwowanym. Wynika z tego, że podczas podejmowaniadecyzji inwestycyjnych ludzie biorą pod uwagę zarówno oczekiwaną stopę zwrotu jaki ryzyko inwestycji (jej niepewność). Dlatego też Markowitz wprowadził analizę za po-mocą płaszczyzny MV z dwiema osiami: na jednej – oczekiwana stopa zwrotu (Mean),na drugiej – ryzyko zdefiniowane jako wariancja stóp zwrotu (Variance).

Można od razu zauważyć odstępstwo tej metody od klasycznej teorii oczekiwanejużyteczności. W swoich rozważaniach Markowitz nie korzysta bowiem w ogólez krzywej użyteczności. Po pierwsze Markowitz uznał, że analiza zachowań na gieł-dzie za pomocą indywidualnych funkcji użyteczności może być zupełnie niepraktycz-na. Po drugie założył, że każdą funkcję użyteczności można lokalnie aproksymowaćfunkcją kwadratową. W takim przypadku analiza może być sprowadzona właśniedo oczekiwanej stopy zwrotu i jej wariancji7.

83

SYLWETKA

DECYZJE NR 15/2011

Rysunek 2. Płaszczyzna zysk-ryzyko (MV) i granica portfeli efektywnych

Linia portfeli efektywnych

M

V

Obszar zawiera portfele nieefektywne.Portfele te mają wiekszą wariancjęlub mniejszą wartość oczekiwaną

niż portfele efektywne

7 Levy i Markowitz (1979). Powiązania pomiędzy jego teorią a fundamentalnymi teoriami von Neumanna-Mor-gensterna i Savage'a dotyczącymi podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności są także szcze-gółowo omawiane w książce Markowitza z 1959 roku.


Markowitz pokazał, że istnieją portfele efektywne i nieefektywne. Portfel efektyw-ny to taki, który przy określonym poziomie ryzyka (wariancji) zapewnia najwyższąoczekiwaną stopę zwrotu. Pozostałe portfele o tym samym poziomie ryzyka są nie-efektywne Portfele efektywne dla różnych poziomów ryzyka tworzą przy tym linię (ef-ficient frontier) na wykresie MV. Wynika stąd, że nie ma na rynku jednego optymal-nego portfela. To, który portfel zostanie wybrany przez konkretnego inwestora, zale-ży od jego skłonności do ryzyka – im większa akceptacja ryzyka, tym większy będzieoczekiwany zwrot z inwestycji.

Niezwykle istotnym elementem rozważań Markowitza była korelacja pomiędzy ak-tywami. Analiza Markowitza prowadziła do wniosku, że efektywne portfele charakte-ryzują się najczęściej małą korelacją należących do nich aktywów. Można to wytłuma-czyć na przykładzie: portfel ostrożnego inwestora powinien zawierać akcje zarównoproducenta okularów przeciwsłonecznych jak i producenta parasoli przeciwdeszczo-wych. Wówczas można osiągnąć bezpieczny zysk na giełdzie bez względu na pogodę.Wniosek ten nie oznacza jednak, że portfel zawierający akcje tylko jednego z tych pro-ducentów nie może być efektywny: może tak się stać, ale tylko dla kogoś, kto maznacznie większą akceptację poziomu ryzyka inwestycji. Dalsza analiza Markowitzamiała charakter czysto techniczny, to znaczy polegała na znalezieniu owych efektyw-nych portfeli inwestycyjnych pośród wielkiej mnogości najróżniejszych możliwości in-westycyjnych. Markowitz opracował tu szereg algorytmów i metod programistycz-nych, które służyły wyznaczeniu efektywnych portfeli z uwzględnieniem oczekiwa-nych stóp zwrotu, ryzyka (wariancji) i korelacji pomiędzy aktywami.

Jak się wydaje (przynajmniej w mojej opinii obarczonej prawdopodobnie dużą do-zą nieznajomości literatury) zagadnienia podnoszone przez Markowitza w zastosowa-niu do rynków finansowych nie zostały dotąd szerzej zbadane przez psychologów eko-nomicznych. Przykładowo Teoria Perspektywy została oparta o eksperymenty doty-czące wyborów w pojedynczych eksperymentach loteryjnych. Konkretną loterię moż-na tu zatem porównać z jednym aktywem finansowym. Jednak w praktycznym życiu,przy wszelkich wyborach (nie dotyczących tylko spraw finansowych), ludzie mają za-zwyczaj wiele opcji do wyboru (tak jak spółek na giełdzie), wybór nie musi się ogra-niczać tylko do jednej opcji (tak jak można mieć akcje wielu spółek) a poszczególneopcje do wyboru mogą być mniej lub bardziej skorelowane (tak jak spółki z indeksuWIG20). W szerszej perspektywie decyzje ludzi polegają na skonstruowaniu optymal-nego (efektywnego) „życiowego” portfela, na który składają się sprawy osobiste, zawo-dowe, finansowe itp. (zupełnie jak budowa efektywnego portfela na giełdzie). Wybórtakiego a nie innego „życiowego” portfela zależy oczywiście od oczekiwanych korzy-ści jego składowych, ale także od ich stopnia niepewności i ich wzajemnej korelacji.Wnioskowanie na temat zachowań ludzi na podstawie wyboru w pojedynczej loterii

84

SYLWETKA

DECYZJE NR 15/2011


może być zatem zupełnie nieadekwatne do rzeczywistych wyborów. Być może teoriapsychologicznego portfela w oparciu o matematyczne koncepcje Markowitza czekadopiero na opracowanie. Jako przykład można tu podać próby konstrukcji behawio-ralnych portfeli inwestycyjnych, na które powinny się składać stałe i przewidywalnedochody (obligacje), inwestycje w fundamentalne aktywa, które powinny przynieśćprzyzwoite dochody w dłuższej perspektywie czasowej (solidne giełdowe spółki)i w części także ryzykowne aktywa, które mogą, ale nie muszą, przynieść znaczne do-chody (spekulacja i odrobina szaleństwa). Wydaje się, że wybór takiego behawioral-nego portfela inwestycyjnego bardzo przypomina wybory życiowe.

Symulacja procesów i systemów

Pisząc ten artykuł zadałem Harry'emu Markowitzowi pytanie, jakie jego zdaniem sąjego główne osiągnięcia w teorii podejmowania decyzji. Markowitz podał krótką listę,na której znalazł się także rozwój języka SIMSCRIPT. Temat ten ze względu na specy-fikę Decyzji pozwolę sobie opisać jedynie skrótowo. Od początku swojej pracy w RANDCorporation w 1952 roku Markowitz zdawał sobie sprawę, że wiele problemów decyzyj-nych, zwłaszcza w złożonych systemach, może być analizowanych jedynie w drodze sy-mulacji. Można podać wiele przykładów, że złożone systemy nie zachowują się w pełnioptymalnie czy „racjonalnie”. Przykładowo (choć nie jest to przykład Markowitza) wia-domo, że w przypadku zagrożenia – np. pożaru w budynku – grupa ludzi nie zachowu-je się optymalnie z punktu widzenia całej grupy i nie opuszcza budynku w sposób upo-rządkowany, lecz najczęściej „walczy” przy wąskim wyjściu, co opóźnia proces ewaku-acji i często prowadzi do wielu ofiar. Markowitz (i nie tylko on) miał nadzieję, że tegotypu zachowania na poziomie grup ludzi, fabryki, armii można symulować komputero-wo. Dużym ograniczeniem w owym czasie był jednak brak odpowiednich programówdo tego typu symulacji (pamiętajmy, że pierwsze komputery powstały dopiero w poło-wie lat 40-tych). Markowitz brał udział w kilku projektach, najpierw wewnątrz RAND,a później w ramach firm CACI (którą współzałożył) oraz IBM, które miały na celu stwo-rzenie języka specjalizowanego do tego typu zadań. Opis języka SIMSCRIPT odbiegaznacząco od tematu niniejszego artykułu, należy jednak wspomnieć, że posiadał on wie-le cech języków programowania dziś nazywanych obiektowymi. Obiektami mogli byćludzie, maszyny, samoloty, pieniądze. Każdy z takich obiektów miał pewne atrybuty,czyli cechy go opisujące. Tworząc w pamięci komputera wiele takich obiektów możnabyło symulować działanie całego systemu i podejmować decyzje usprawniające jegodziałanie. O osiągnięciach Markowitza w tym zakresie może świadczyć fakt, że na rokprzed dostaniem Nagrody Nobla Markowitz otrzymał prestiżową John von NeumannTheory Prize za swój wkład m.in. w rozwój oprogramowania do symulacji złożonych

85

SYLWETKA

DECYZJE NR 15/2011


systemów. Należy też zauważyć, że większość jego prac dotyczących nowoczesnych me-tod programistycznych pochodzi z czasów przed powstaniem pierwszego prawdziwegojęzyka obiektowego (Simula 67 w 1967 roku) i długo przed stworzeniem Microsoftuprzez Billa Gatesa (w 1975 roku). I pomyśleć, że gdyby Markowitz mniej zajmował sięnauką, to właśnie on mógłby być dziś najbogatszym człowiekiem na świecie. No, aleprzynajmniej ma Nagrodę Nobla, czego Bill Gates nie ma.

Mam nadzieję, że niniejszym artykułem przybliżyłem sylwetkę tego nietypowego no-blisty. Na zakończenie chciałbym przekazać pozdrowienia dla Czytelników od samegoHarry'ego Markowitza.

Many thanks to the readers of Decyzje for their interest in my work.

86

SYLWETKA

DECYZJE NR 15/2011


Bibliografia

Blavatskyy, P. 2005. Back to the St. Petersburg Paradox? „Management Science”: 677-678.Friedman, M. i L.J. Savage. 1948. The Utility Analysis of Choice Involving Risk. „Journal of Political

Economy” 56 (4): 279-304.Jajuga, K. i T. Jajuga. 2002. Inwestycje. PWN.Kontek, K. 2009. On Mental Transformations. MPRA Working Paper (http://mpra.ub.uni-muen-

chen.de/32411/).Kontek, K. 2010. Decision Utility Theory: Back to von Neumann, Morgenstern, and Markowitz

(http://papers.ssrn.com/abstract=1718424).Levy, H. i H.M. Markowitz. 1979. Approximating Expected Utility by a Function of Mean and Varian-

ce. „American Economic Review” 69 (3): 308-317.Markowitz, H.M. 1952. Portfolio selection. „Journal of Finance” 7 (1): 77-91.Markowitz, H.M. 1952. The utility of wealth. „Journal of Political Economy” 60 (2): 151-158.Markowitz, H.M. 1957. The Elimination Form of the Inverse and its Application to Linear Program-

ming. „Management Science” 3: 255-269.Markowitz, H.M. 1987. Mean Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Market. Blackwell.Markowitz, H.M. 2010. Portfolio Theory: As I Still See It. „Annual Review of Financial Economics”

(www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-financial-011110-134602).Scholten, M., Read, D. 2010. Anomalies to Markowitz’s Hypothesis and a Prospect-Theoretical Inter-

pretation. SSRN Working Paper (http://ssrn.com/abstract=1504630).Shefrin, H. 2001. Behavioral Finance.Tyszka, T. 1986. Analiza decyzyjna i psychologia decyzji. PWN.Zielonka, P. 2004. Finanse behawioralne. W: T. Tyszka (red): Psychologia ekonomiczna.

87

SYLWETKA

DECYZJE NR 15/2011


a


89DECYZJE NR 15/2011

„Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczejjesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas. Nazywa się ten ustrój demokracją, po-nieważ opiera się na większości obywateli, a nie na mniejszości. W sporach prywat-nych każdy obywatel jest równy w obliczu prawa; jeśli zaś chodzi o znaczenie, tojednostkę ceni się nie ze względu na jej przynależność do pewnej grupy, lecz zewzględu na talent osobisty, jakim się wyróżnia; nikomu też, kto jest zdolny służyćojczyźnie, ubóstwo albo nieznane pochodzenie nie przeszkadza w osiągnięciu za-szczytów. W naszym życiu państwowym kierujemy się zasadą wolności. W życiuprywatnym nie wglądamy z podejrzliwą ciekawością w zachowanie się naszychwspółobywateli, nie odnosimy się z niechęcią do sąsiada, jeśli się zajmuje tym, comu sprawia przyjemność, i nie rzucamy w jego stronę owych pogardliwych spoj-rzeń, które wprawdzie nie wyrządzają szkody, ale ranią. Kierując się wyrozumiało-ścią w życiu prywatnym, szanujemy prawa w życiu publicznym; jesteśmy posłusznikażdoczesnej władzy i prawom, zwłaszcza tym nie pisanym, które bronią pokrzyw-dzonych i których przekroczenie przynosi powszechną hańbę.

…

„Państwo nasze jest godne podziwu i pod tymi względami, i pod wielu innymi.Kochamy bowiem piękno, ale z prostotą, kochamy wiedzę, ale bez zniewieściałości,bogactwem się nie chwalimy, lecz używamy go w potrzebie; przyznanie się do ubó-stwa nie przynosi nikomu ujmy, jednakże jest ujmą, jeśli ktoś nie stara się z niego wy-dobyć. U nas ci sami ludzie, którzy zajmują się sprawami państwa, zajmują się tak-że swymi osobistymi, a ci, którzy ograniczają się tylko do swego rzemiosła, znają siętakże na polityce. Jesteśmy jedynym narodem, który jednostkę nie interesującą się ży-ciem państwa uważa nie za bierną, ale za nieużyteczną. Zawsze sami cenimy wypad-ki i staramy się wyrobić sobie trafny sąd; nie stoimy na stanowisku, że słowa szkodzączynom, lecz że najpierw trzeba się dać pouczyć słowom, zanim się do czynów przy-


TUKIDYDES

„WOJNA PELOPONESKA”

Księga 2, 105-107Mowa pogrzebowa Peryklesa

Czytelnik, Warszawa 2003tłumaczył Kazimierz Kumaniecki

07 Tekst literacki.qxd 2011-08-03 14:57 Page 89

stąpi. I w tym bowiem mamy przewagę nad innymi, że łączymy najwyższą śmiałośćz najstaranniejszym obmyśleniem planów; u innych nieznajomość sytuacji prowadzido zuchwalstwa, a rozsądek do bojaźliwego zwlekania. Za najdzielniejszych duchemsłusznie można by uznać tych, którzy znając na równi grozę, jak i słodycz życia, nieustępują przed niebezpieczeństwem. Również w sposobie odnoszenia się do ludziróżnimy się od innych; zdobywamy sobie przyjaciół przez świadczenie dobro-dziejstw, a nie przez ich przyjmowanie. Ten zaś, kto wyświadczył dobrodziejstwo,jest pewniejszy w przyjaźni od tego, kto je otrzymał, gdyż stara się w tym, komu jewyświadczył, utrzymać uczucie zobowiązania w stosunku do siebie przez dalszeprzysługi; ten zaś, komu wyświadczono przysługę, mniej dobrym jest przyjacielem,ponieważ wie, że odwzajemnienie się z jego strony przyjęte będzie jako spłacenie na-leżnego długu. My też jesteśmy jedynym narodem, który bez obawy wspomaga in-nych, nie tyle licząc na korzyść, ile kierując się pełną zaufania wielkodusznością.

KOMENTARZ I

Demokracja ateńska: inna demokracja i inna wolność

Grzegorz Lissowski

Uniwersytet Warszawski

Przekazana przez Tukidydesa mowa pogrzebowa Peryklesa, wygłoszona na cześćpierwszych Ateńczyków poległych w wojnie peloponeskiej, której fragmenty zostaływyżej przytoczone, stanowi apologię demokracji ateńskiej. Dobitnie wyraża dumę Pe-ryklesa z zasad demokratycznych i wolności. Zawiera pochwałę demokracji, przece-niając jej zalety. Złośliwi nazywają ją niekiedy mową pogrzebową na cześć demokra-cji ateńskiej. Być może Tukidydes, który był politycznym przeciwnikiem Peryklesa,przedstawił stanowisko Peryklesa w formie przejaskrawionej.

Niewątpliwie w połowie V wieku p.n.e. Ateny były największym ośrodkiem życiagospodarczego, politycznego i kulturalnego całej Grecji. Ten historyczny okres nazywasię niekiedy „złotym wiekiem Aten” lub „złotym wiekiem Peryklesa”. W ciągu piętnastulat, poczynając od 443 r. p.n.e., Peryklesa wybierano corocznie na urząd stratega.

Obraz demokracji i wolności przedstawiony w mowie Peryklesa można analizo-wać co najmniej z trzech perspektyw:

90

TEKST LITERACKI

DECYZJE NR 15/2011


• historycznej – konfrontując go z opisami historyków, którzy przedstawiają sta-rożytne Ateny w znacznie mniej apologetyczny sposób,

• psychologicznej – porównując go z rozważaniami psychologów i filozofówna temat natury ludzkiej, którzy dostrzegają w niej również inne elementy,niezgodne z wyidealizowanym opisem Peryklesa,

• decyzyjnej – korzystając ze współczesnej wiedzy na temat mechanizmów po-dejmowania społecznych decyzji.

Komentarz ten uwzględnia głównie dwie ostatnie perspektywy. Nie można jednakzrezygnować z ustosunkowania się do pewnych realiów historycznych.

Z powszechnie dostępnych źródeł wiadomo, że Ateny w połowie V wieku p.n.e. li-czyły ok. 120 tys. mieszkańców, w tym prawie 40 tys. osób posiadających prawa oby-watelskie. Praw tych nie miały kobiety, metojkowie (cudzoziemcy osiedleni na stałew Attyce) i oczywiście – niewolnicy. Ateny nie były państwem we współczesnym rozu-mieniu. Greckie polis stanowiło miasto-wspólnotę i nie posiadało cech charakteryzu-jących państwo. „Wobec tego, gdy określamy systemy greckie jako państwa demokra-tyczne, popełniamy zasadniczy błąd, i to zarówno terminologiczny, jak i pojęciowy”(Sartori, 1994: 341-342).

Zazwyczaj uważa się, że demokracja ateńska trwała z przerwami od począt-ków VI do połowy IV wieku p.n.e. Podstawowymi organami władzy było Zgromadze-nie Ludowe i Rada Pięciuset. Demokracja ateńska miała charakter demokracji bezpo-średniej: obywatele obecni na Zgromadzeniu tworzyli prawo, podejmowali większośćważnych decyzji i wybierali najważniejszych urzędników i dowódców (tzw. strate-gów), którzy musieli posiadać specjalne kwalifikacje. Większość urzędników (z wyjąt-kiem kilku najważniejszych) oraz sędziów wybierano jednak w wyniku losowaniana okres jednego roku. W ten sposób każdy obywatel ateński miał prawo piastowaniaprawie każdego urzędu w państwie. Rocznie odbywało się 30–40 zgromadzeń. Począt-kowo odbywały się one na agorze (plac z rynkiem w centrum miasta, główny ośrodekżycia politycznego i handlowego), a potem przeniesiono je na Pnyks. Ograniczonaprzestrzeń uniemożliwiała wszystkim uprawnionym równoczesne uczestniczeniew obradach. W zgromadzeniach uczestniczyło jednak zazwyczaj nie więcej niż 2-3 tys.osób. Tylko w najważniejszych sprawach, np. w sprawie ostracyzmu, postanowienieZgromadzenia nabywało mocy prawnej dopiero po uzyskaniu 6 tys. głosów.

Rada Pięciuset była ważnym organem władzy wyłanianym w drodze losowania, któ-re uwzględniało podział terytorialny i było proporcjonalne do liczby obywateli. Każdyz członków Rady miał swojego zmiennika, również wybieranego w drodze losowania.Zasada obsadzania ateńskich urzędów wymagała, aby nie wolno było pełnić tego same-go urzędu dwa razy. W przypadku Rady czasem pozwalano jednak pełnić urząd radne-

91

TEKST LITERACKI

DECYZJE NR 15/2011


go dwukrotnie, ale nie pod rząd. Przewodniczącego Rady wybierano na jeden dzień i niemożna było pełnić tej funkcji dwukrotnie. Rada wyznaczała porządek obrad Zgomadze-nia Ludowego i czuwała nad wykonaniem uchwał. Między sesjami Zgomadzenia Ludo-wego rozstrzygano w Radzie wiele kwestii, ale decyzje Rady wymagały akceptacji Zgo-madzenia Ludowego. Rada Pięciuset przygotowywała wstępne uchwały, bez którychZgromadzenie Ludowe nie mogło nic uchwalać. Pozycja Rady była więc bardzo ważna.

Sprawy sporne rozstrzygał sąd ludowy zwany heliają. Sędziami byli obywatele wy-łonieni spośród chętnych w drodze losowania na roczną kadencję. Losowano 6000 sę-dziów. Trybunały podejmujące decyzje w konkretnych sprawach były bardzo liczne(na ogół liczyły 501 osób lub więcej, rzadko w drobniejszych sprawach mniej,np. 101). Miało to zabezpieczać przed niebezpieczeństwem przekupienia sędziów. Niebyło urzędowych oskarżycieli ani obrońców; każdy musiał się bronić sam. Sądy ce-chował więc całkowity brak profesjonalizmu.

Podstawą demokracji ateńskiej była zasada równości wobec prawa i zasada wolnościobywateli w życiu politycznym. Równość wobec prawa rozumiano jako równość trakto-wania obywateli w sporach prywatnych między nimi, rozstrzyganych przez sądy, oraz ja-ko równość szans w zakresie pełnienia służby publicznej i równość głosu na zgromadze-niach ludowych. Z równością wobec prawa związana była zasada politycznej wolności,którą rozumiano jako możliwość uczestniczenia w sprawowaniu rządów i współdecydo-wania przy tworzeniu praw, a także jako życie obywateli wedle własnego upodobania,w granicach prawa. Jednostkowe interesy były jednak poddane dobru całej wspólnoty.

Już z tego bardzo skrótowego i niepełnego obrazu demokracji ateńskiej wynikająwnioski sprzeczne z ideałami deklarowanymi przez Peryklesa. Formalna zasada rów-ności wobec prawa nie zapewniała wszystkim równych możliwości uczestniczeniaw życiu politycznym (udziału w debatach i w głosowaniu), gdyż wymagała, aby oby-watele w pełni poświęcali się służbie publicznej. Wprawdzie za udział w Zgromadze-niu, Radzie Pięciuset i pełnienie różnych funkcji obywatele otrzymywali niewielkiewynagrodzenie pieniężne, ale nie w pełni rekompensowało ono opuszczony dzieńw pracy. Ograniczało to biedniejszym możliwości uczestniczenia w życiu publicznym,a także – dobrobyt całej wspólnoty. Ponadto prawa obywatelskie nie przysługiwaływszystkim mieszkańcom Aten. Warto dodać, że na wniosek Peryklesa ateńskie Zgro-madzenie Ludowe w latach 451-450 p.n.e. uchwaliło specjalną ustawę, według którejobywatelem mógł być tylko ten, którego oboje rodzice byli obywatelami Aten. Ustawata, wbrew otwartości na cudzoziemców deklarowanej przez Peryklesa w mowie po-grzebowej, ograniczała drastycznie liczebność grupy pełnoprawnych obywateli. De-mokracja ateńska miała więc wyraźnie charakter ekskluzywny, a nie inkluzyjny.

Zasada obsadzania urzędów w wyniku losowania oraz zakaz pełnienia tego samegourzędu dwa razy miały zapewnić wszystkim obywatelom równe możliwości uczestnicze-

92

TEKST LITERACKI

DECYZJE NR 15/2011


nia w życiu politycznym. Ujawniają one obawy przed oligarchią, zawłaszczeniem władzyprzez niewielką grupę. Podobnie losowy wybór sędziów i bardzo znaczna liczność trybu-nałów, które rozstrzygały spory między obywatelami, ujawniają obawy przed nieuczciwo-ścią sędziów. Przeczą one deklarowanym przez Peryklesa wyjątkowym przymiotom mo-ralnym obywateli ateńskich. Do tych deklarowanych przez Peryklesa, chociaż nieprawdo-podobnych, cech Ateńczyków należą także brak wścibskości i zazdrości oraz przedkłada-nie dobra wspólnego nad dobro osobiste. Nawet w dwóch niewielkich, przytoczonych wy-żej fragmentach mowy pogrzebowej można znaleźć jeszcze wiele innych cnót moralnychi społecznych (wyrozumiałość, szacunek dla prawa, obrona pokrzywdzonych, umiłowaniewiedzy, brak próżności, racjonalność, dzielność, wielkoduszność itd.), jakimi według Pe-ryklesa obdarzeni są obywatele ateńscy. Perykles nie wahał się przypisać „zwyczajnemuobywatelowi ateńskiemu cnót, które dawniejsza grecka arystokracja próbowała zarezer-wować dla siebie” (MacIntyre, 2007: 101). Cytowany autor pisze dalej: „Perykles sławiAteńczyków za ich dążenie do wielu rodzajów dobra; nie ma w jego wizji miejsca na naj-delikatniejszą nawet sugestię, by osiągnięcie jednego dobra mogło być destrukcyjne dla in-nego” (2007: 103). Potoczne doświadczenia i wiedza psychologiczna przeczą możliwościistnienia społeczności składającej się z samych tak idealnych osób.

Zapewne Ateńczykom nie były znane paradoksy zbiorowego podejmowania decy-zji. Obsadzanie prawie wszystkich urzędów odbywało się bowiem w sposób losowy.Nie występowały więc problemy wyboru spośród kilku kandydatów. Problemy zwią-zane z takim wyborem ujawniły się dopiero pod koniec XVIII wieku we Francji, gdymarkiz de Condorcet (1785) analizował sposób wyboru członków Akademii Nauk(Académie des Sciences). Wskazał wówczas na możliwość występowania paradoksupolegającego na cykliczności relacji preferencji społecznej wyznaczonej metodą więk-szości, który obecnie nazywany jest paradoksem Condorceta. Na problemy związanez procedurami zbiorowego wyboru z liczniejszego zbioru możliwości oraz manipulo-wania stosowanymi procedurami wskazał, w ponad pięćset lat po czasach Peryklesa,w swoim liście senator rzymski Pliniusz Młodszy (por. 1837, 2007)1.

Decyzje podejmowane przez Zgromadzenie Ludowe, Radę Pięciuset i sądy miałycharakter dychotomiczny: przyjęcie lub odrzucenie wniosku albo też wybór jednejz dwóch alternatywnych propozycji. Metodą podejmowania decyzji w demokracjiateńskiej była zwykła większość lub niekiedy większość kwalifikowana („Nazywa sięten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie na mniej-szości.”). Jedynie najważniejsze decyzje wymagały quorum, minimum 6000 i jednegoobywatela. Dla przyjęcia pozostałych uchwał wystarczała większość spośród odda-nych głosów. Najczęściej głosowano przez podniesienie rąk. W mniej ważnych spra-

93

TEKST LITERACKI

DECYZJE NR 15/2011

1 Fragment listu Pliniusza Młodszego wraz z komentarzami G. Lissowskiego, M. Malawskiego i H. Sosnowskiejzostał opublikowany w Nr. 7 „Decyzji” 2007 r.


wach decydowała czasem większość optyczna. W sprawach najwyższej wagi skrupu-latnie liczono głosy i decydowała większość formalna. Zamiast podniesienia rąk czę-sto kładziono kamienie albo głosowano na piśmie. Na przykład każdy otrzymywał gli-nianą skorupkę (ostrakon – stąd nazwa sąd skorupkowy), na której wpisywał nazwi-sko obywatela, którego działalność uznawał za szkodliwą dla polis. W tajnym głoso-waniu, w którym musiało uczestniczyć co najmniej 6000 Ateńczyków, obywatel, któ-rego nazwisko najczęściej się powtarzało, podlegał karze wygnania z Aten.

Trudno sobie wyobrazić, aby propozycje przedstawiane członkom tak licznych zgro-madzeń decyzyjnych, jak Zgromadzenie Ludowe, Rada Pięciuset lub trybunały ludowe,miały złożony charakter, a stosowane metody podejmowania decyzji były skomplikowa-ne. W sytuacji podejmowania dychotomicznych decyzji, zgodnie z twierdzeniem Kenne-tha O. Maya (1952), jedyną metodą, która spełnia cztery naturalne postulaty demokra-tycznego podejmowania zbiorowych decyzji: decyzyjności, neutralności, egalitarnościi pozytywnej reakcji, jest metoda zwykłej większości2. Nic więc dziwnego, że w demo-kracji ateńskiej była stosowana jedynie metoda zwykłej większości (lub jej modyfikacje).

Ateńska demokracja bezpośrednia polegała na ciągłym i bezpośrednim udziale oby-wateli w sprawowaniu władzy. Taki system nie jest możliwy do realizacji we współcze-snych państwach, a nawet w lokalnych społecznościach. Nowoczesne demokracje sądemokracjami pośrednimi, w których jest podział na rządzących i rządzonych, a ichistotą jest system kontroli i ograniczenia władzy. Demokracja ateńska była systememrządzenia, w którym wszystkie decyzje podejmowano zbiorowo. Wszystko, co Zgroma-dzenie uchwaliło, stawało się natychmiast prawem. Zmiana praw była więc bardzo ła-twa. Obywatel nie miał zagwarantowanej prawnej ochrony swojej sytuacji. Przykłademmoże być ostracyzm, który nie był karą za popełnione przestępstwo, lecz środkiem za-pobiegawczym stosowanym przez podejrzliwych i nieżyczliwych współobywateli wo-bec tych, których uznano za zagrażających demokracji. Skazywano ich na 10-letnią ba-nicję. Ostracyzm miał zapobiec nawrotowi tyranii. Jednak w 471 r. p.n.e. Temistokles,przeciwnik oligarchii, został poddany ostracyzmowi i wydalony z Aten.

W Atenach jednostka była w pełni podporządkowana władzy wspólnoty. Obywatelmiał zagwarantowane prawa polityczne (uczestniczenia w życiu politycznym i równe-go traktowania przed sądami), ale był całkowicie pozbawiony wolności indywidualnejopartej na prawach osobistych i ochronie sfery prywatnej. „Wydaje się, że w starożyt-ności nie było w ogóle mowy o wolności jednostki jako świadomym ideale politycz-nym (w przeciwieństwie do rzeczywistej wolności). Już Condorcet zauważył, żew prawniczych koncepcjach Greków i Rzymian nieobecne było pojęcie praw jednost-ki; dotyczy to chyba również Żydów, Chińczyków i wszystkich innych dawnych cywi-

94

TEKST LITERACKI

DECYZJE NR 15/2011

2 Własności te są omówione w większości podręczników i artykułów poświęconych podejmowaniu decyzji zbio-rowych (por. np. Rae i Schickler, 1997 lub Lissowski, 2010).


lizacji, które później zostały odkryte.” (Berlin, 1991: 125). Używając określenia Berli-na, obywatel w Atenach był pozbawiony wolności w znaczeniu negatywnym, tj. wol-ności od interwencji innych osób w pewnej sferze, ograniczonej do spraw prywat-nych, którą określa się obecnie jako „chronioną sferę osobistą”. Nie oznacza to oczy-wiście, że Ateńczycy nie mogli przejawiać aktywności indywidualnej w wielu różno-rodnych formach. Przeciwnie, znane są ich wyjątkowe dokonania w zakresie kultury,sztuki i nauki. Jednak dla Ateńczyków „człowiek” oznaczał jedynie obywatela, a nieosobę ludzką, która jest czymś więcej niż tylko obywatelem; posiada uprawnioną sfe-rę osobistą oraz wolność osobistą i związane z nią prawa indywidualne. W nowocze-snej demokracji jedną z głównych wartości jest wolność każdej jednostki jako osoby,a jednym z głównych celów – ochrona praw indywidualnych jednostki.

Giovanni Sartori, porównując demokrację ateńską z demokracją współczesną, na-pisał: „Współcześni ludzie pragną innej demokracji, Znaczy to, że ich ideał demokra-cji różni się od ideałów greckich. …Czyż można pominąć fakt, że dla nas demokracjastanowi wcielenie wartości, których Grecy nie byli i nie mogli być świadomi? A jed-nak we współczesnej literaturze często napotkać można odwołania do greckiego eks-perymentu, tak jakby był to raj utracony” (1998: 343).

Bibliografia

Berlin, Isaiah. 1991. Dwie koncepcje wolności. w: Berlin, Isaiah, Dwie koncepcje wolności. Warsza-wa: Res Publica.

Condorcet, M.J.A.N.C., marquis de. 1785. Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des déci-sions rendues à la probabilité des voix. Paris: Imprimerie Royale. Przekład na język angielski: Es-say on the application of mathematics to the theory of decision making. w: Baker, K. (red.). 1976.Condorcet, Selected Writings. Indianopolis: Bobbs-Merrill.

Lissowski, Grzegorz. 2010. Uzasadnienia metod wyboru społecznego. „Decyzje” 14: 5-32.MacIntyre, Alasdair. 2007. Czyja sprawiedliwość? Czyja racjonalność? Warszawa: Wydawnictwa

Akademickie i Profesjonalne.May, Kenneth O. 1952. A set of independent, necessary and sufficient conditions for simple majority

decision. „Econometrica” 20: 680-684.Pliniusz, Cecyliusz Sekunda (Młodszy). 1837. Listy. Tom II. Przełożył Roman Ziołecki. Wrocław.

Fragment Listu XIV. K. Pliniusz Arystonowi pozdrowienia zasyła został przedrukowany w „Decy-zje” 7: 117-119.

Rae, Douglas W., Schickler, Eric. 1997. Majority rule. W: Mueller, Dennis C. (red.), Perspectives onPublic Choice. A Handbook. Cambridge: Cambridge University Press, s. 163-180. Tłumaczeniena j. polski w: Lissowski, Grzegorz (red.), Elementy teorii wyboru społecznego. Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe Scholar 2001, s. 113-133. Przełożył Rafał Brudziński.

Sartori, Giovanni. 1994. Teoria demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

95

TEKST LITERACKI

DECYZJE NR 15/2011


KOMENTARZ II

Współczesna odpowiedź na niektóre postulaty Peryklesa

Jacek Raciborski

Uniwersytet Warszawski

„Jesteśmy jedynym narodem, który jednostkę nie interesującą się życiem państwauważa nie za bierną, ale za nieużyteczną”. To zdanie Peryklesa zawiera niebywałe rosz-czenie wobec obywatela. Ma on być stale zainteresowany sprawami wspólnoty, ma„wyrobić sobie trafny sąd”, ma łączyć „najwyższą śmiałość z najstaranniejszym obmy-śleniem planów”, a to wszystko pod groźbą wykluczenia ze wspólnoty, przynajmniejwykluczenia moralnego, bo tak należy interpretować stwierdzenie o „nieużyteczności”biernej poznawczo jednostki. Roszczenie jest niebywałe, ale tylko wtedy, gdy myślimyo demokracji na sposób deskryptywny. Wszystkie większe historyczne wspólnoty poli-tyczne, które u podstaw miały ideę demokratycznego, równego i partycypacyjnego oby-watelstwa, nie potrafiły przełamać pasywności mas, poza bardzo krótkimi okresami re-wolucyjnej mobilizacji w okresie fundowania nowego porządku, i w końcu rozkwitałpodział na aktywną, politycznie kompetentną elitę i pasywny lud, lud w rezerwie.

A może jest jeszcze inny powód dla tak daleko idących oczekiwań pod adresemobywatela. W komentarzach do tekstów klasycznych łatwo o błąd prezentyzmu.Pod pojęciem obywatela widzimy obywatela współczesnej masowej demokracji, pań-stwo Greków skłonni jesteśmy definiować jako terytorium plus ludność, a naród jawisię jako kulturowo-polityczna wspólnota, której granice określa terytorium państwa.Tymczasem znacznie więcej jest analogii między ateńską polis a średniowiecznymiwłoskimi republikami miejskimi niż między starożytnymi Atenami a jakimikolwieknowożytnym państwem. „W Atenach miastem byli Ateńczycy i gdy Ateńczycy podró-żowali, to wraz z nimi przemieszczało się też miasto” (Naquet, Vernant, Brisson, Bris-son, 2007: 60). A więc tam Ateny, gdzie Ateńczycy. Oto najkrótsze podsumowanie roz-ważań przywołanych francuskich autorów o naturze więzi między miastem a obywa-telem w starożytnej Grecji3. Natomiast sens pojęcia obywatel odtworzyć możemyza Arystotelesem piszącym „Politykę” tylko nieco później niż Tukidydes „Wojnę pelo-poneską”. „Kto mianowicie w pewnym państwie – powiada Arystoteles – ma prawouczestniczenia w zgromadzeniach i trybunałach, tego nazywamy obywatelem tego

96

TEKST LITERACKI

DECYZJE NR 15/2011

3 Podobnie kwestię interpretują D. Karłowicz i B. Markiewicz (1993: 130), pisząc: „Związanie obywatelstwa z po-lis nie znaczyło związania go z miejscem, lecz z formą organizującą ludzi w polis. To nie związek z ziemią,lecz udział we władzy, możliwość samostanowienia o sobie, czyniła z mieszkańca polis obywatela”.


państwa. Państwem zaś – krótko mówiąc – zwiemy ogół takich ludzi, odpowiedniowielki, by w wystarczającej mierze zapewnić sobie wszystko, co do życia potrzebne”(Arystoteles, 1275b -8). Obywatelstwo najpełniej i zarazem najkrócej określa więcudział w rządzeniu i w sądzeniu. Obywatelstwo oznaczało równość praw i obowiąz-ków i było także statusem moralnym, było cnotą, oznaczało tak w mowie Peryklesajak i „Polityce” Arystotelesa wiedzę o sprawach polis, roztropność i zaangażowanie.

Przedstawiona rekonstrukcja wydaje się nie pozostawiać wątpliwości, iż greckiwzorzec obywatelstwa był bardzo wymagający. A jednak jest powód, aby wzorzec tenuznawać za realistyczny. Dzięki niewolnikom i metojkom mógł w starożytnych Ate-nach ukształtować się wybitnie ekskluzywny status obywatela. Obywatelstwo byłoprawie profesją. W czasach Peryklesa zaledwie 15% ludności Aten stanowili obywate-le. Za udział w zgromadzeniach otrzymywali diety. Obywatele mieli dużo wolnegoczasu. Mogli poświęcać go na uprawianie polityki i biesiadowanie – wielce obywatel-sko kształcące, o czym też pisze Arystoteles. Ciężkie codzienne prace wykonywali nie-wolnicy oraz metojkowie4. Żądanie od tak uprzywilejowanych obywateli zaintereso-wania sprawami publicznymi jest oczekiwaniem umiarkowanym, bo właściwie jestono kierowane wobec elity konkretnego społeczeństwa.

Obywatel współczesny wobec klasycznych postulatówA co z demokracjami współczesnymi wspierającymi się na zasadzie powszechnego

i równego obywatelstwa i z demos zazwyczaj liczonym w milionach? Czy możemy pod-trzymać w nich równie wysokie oczekiwania pod adresem indywidualnego obywatela,gdy idzie o jego zainteresowanie sprawami państwa i poziom kompetencji? W głów-nych nurtach teorii demokracji oczekiwania tego rodzaju pod adresem obywateli sąpodtrzymywane. Wyjątek stanowią koncepcje nawiązujące do Schumpetera. I im war-to się bliżej przyjrzeć, gdyż wydaje się, iż dobrze korespondują z empirycznym obra-zem kompetencji współczesnego obywatela i jawnie przeciwstawiają się republikań-skim cnotom opiewanym przez Peryklesa. Joseph Schumpeter, z inspiracji Freuda i LeBona, ukazuje obywatela jako chwiejnego w poglądach, a właściwie nieposiadającegotrwałych przekonań, emocjonalnego, łatwo ulegającego wpływom, nawet gdy idzieo sprawy codzienne. „(...) Producenci często zdają się dyktować im, czego mają chcieć,zamiast kierować się ujawnionymi potrzebami klientów” (Schumpeter, 2009: 321).Zważmy, iż napisano to ponad 60 lat temu w sytuacji nieporównywalnie słabiej rozwi-niętych niż dziś technicznych i intelektualnych instrumentów wpływu społecznego.Idea, że preferencje mogą nie być zewnętrzne, pierwotne wobec procesu formowaniasię woli zbiorowej, lecz mogą być narzucane, sztuczne stała się współcześnie funda-

97

TEKST LITERACKI

DECYZJE NR 15/2011

4 Znaczenie niewolnictwa dla uformowania się ateńskiej instytucji obywatela podkreśla Szymon Wróbel(2010: 49-63). Podzielam jego interpretację.


mentem krytyki liberalnej demokracji i stanowi nie lada wyzwanie dla teorii racjonal-nego wyboru. Skoro łatwo ludźmi powodować nawet wtedy, gdy idzie o sprawy ze sfe-ry ich codziennych doświadczeń, to tym bardziej, gdy idzie o sprawy państwa. „Takwięc typowy obywatel – pisze Schumpeter (2009: 328) – skoro tylko wkracza w sferępolityki, spada na niższy poziom sprawności umysłowej”. Elityści przyjmują taki obrazobywatela za naturalny. Ale Schumpeter uznaje, że nie przekreśla to możliwości demo-kracji, pod warunkiem rezygnacji z utopii zawartej w jej klasycznym modelu. Lud rzą-dzić nie może, a nawet gdyby mógł, nie byłoby to z pożytkiem dla niego. Obywatele mo-gą jednak wskazywać w procesie konkurencyjnych wyborów, która frakcja elity mawładzę sprawować. Pomiędzy wyborami obywatele mają wręcz powstrzymywać sięod pouczania polityków, demonstrowania i wywierania na nich wpływu jakimikolwiekmetodami. W schumpetariańskiej demokracji obywatel jest pasywny, ufny wobec ludziwskazanych do rządzenia, mało zainteresowany polityką. Powstaje jednak pytanieo kryteria cyklicznego wyboru polityków i motywację obywateli do udziału w wybo-rach, skoro są oni zdepolityzowani. Otóż nie wszyscy w równym stopniu. Zawszewśród obywateli jest jakaś lepiej zorientowana w polityce mniejszość. Powszechnyudział w wyborach wcale nie jest szczególną wartością demokracji; ważne jest nato-miast dla zachowania warunków konkurencji, aby był on możliwy dla wszystkich do-rosłych obywateli. Powszechne uczestnictwo nie ma żadnego znaczenia legitymizacyj-nego. Rządy legitymizuje wyłącznie procedura – metoda demokratyczna.

Stanowisko Schumpetera nie jest ekscentryczne. James Fishkin, jeden z najważ-niejszych teoretyków demokracji deliberatywnej, bardzo podobnie opisuje „natural-ny” stan kompetencji obywateli i eksponuje dylemat współczesnej demokracji, którystanowi „wybór między równością polityczną i stosunkowo niską kompetencją masa nierównością polityczną i stosunkowo wysoką kompetencją elit” (Fishkin, 1991: 1).Schumpeter wybrał kompetencję elit, ale sam Fishkin dokonuje wyboru spoza przed-stawionej alternatywy: uznaje, iż w toku specjalnych procedur możliwe jest oświeca-nie obywateli i tym samym podtrzymywanie ich podmiotowości oraz racjonalności.

Amerykańska psychologia społeczna i socjologia lat 60. przyniosła olbrzymi mate-riał z badań empirycznych ukazujący rozległe obszary niewiedzy przeciętnych Ame-rykanów i brak stabilnych postaw politycznych z wyjątkiem jednej: powszechnewśród Amerykanów były identyfikacje partyjne. Dostarczyła empirycznego wsparciaopiniom o nikłych kompetencjach obywateli, które istotnie wcześniej wyraził Schum-peter. Fundamentalne w tym zakresie były badania Converse’a (1964), ujawniająceprzypadkowość odpowiedzi respondentów pytanych o sprawy publiczne. O przypad-kowości świadczyły brak spójności pomiędzy akceptowanymi przekonaniami oraz ichnietrwałość. Kuklinski i Quirk (2001: 305) wskazują, że za oceną Converse’a o brakuugruntowanych i trwałych przekonań politycznych kryło się restrykcyjne kryterium

98

TEKST LITERACKI

DECYZJE NR 15/2011


spójności przekonań i nadwartościowanie podziału lewica-prawica. Kontestowaćwięc można wyjściowe oczekiwanie Converse’a, że ludzie myślą o polityce w katego-riach ideologicznych. To cecha elit, a nie wyborców w masowych demokracjach.

Zasadniczo nowe spojrzenie na problem konsekwencji dla demokracji stwierdzanychdeficytów w wiedzy obywatelskiej przedstawiła tzw. szkoła heurystyk poznawczych5.Podkreślono w jej obrębie dwie podstawowe idee: a) ani zorganizowany system prze-konań (poszukiwany przez Converse’a), ani wiedza o faktach nie jest potrzebna dlaadekwatnego zachowania w sferze politycznej; b) obywatele mogą kompensować sobiebraki w zakresie wiedzy o faktach poprzez heurystyki poznawcze i inne mechanizmy(Kuklinski, Quirk (2001: 295-298). Oto jeden z argumentów uzasadniających tę per-spektywę: „Jestem przekonany, że termin „racjonalność w warunkach niskiego pozio-mu informacji”, czy też rozumowanie, którego podstawą są „wewnętrzne przeczucia”najlepiej określa sposób, w jaki przeciętny człowiek myśli o władzy i polityce. Chciał-bym podkreślić, że rozumowanie oparte na niskim poziomie informacji w żadnym ra-zie nie może być uważane za pozbawione sensu. Jest to proces myślowy, umiejętniewykorzystujący informacje i lekcje płynące z doświadczeń przeszłości, codziennychzdarzeń, z mediów i kampanii politycznych” (Popkin, 1998: 233). Życie polityczne peł-ne jest znaków pozwalających obywatelowi na orientację w polityce i pozyskanie wewłaściwym momencie potrzebnych informacji przy możliwie niewielkim wysiłku. Ta-ką rolę pełnią partyjne marki, polityczne autorytety, stereotypy, środowiskowi liderzyopinii, życiorysy polityków, rasa i wyznanie kandydatów, medialne wizerunki.

Nieco inne rozwiązanie problemu niekompetencji obywatelskiej proponuje sięw obrębie podejść eksponujących znaczenie kontekstu oraz społeczny charakter proce-su nabywania preferencji politycznych. Klasykami są tu Berelson, Lazarsfeld i McPhee(1954), którzy wykazali, iż preferencje polityczne i szerzej zachowania wyborcze mająw istocie kolektywny charakter – w tym sensie, iż są konsekwencją grupowych przyna-leżności jednostki. Z ich badań, podobnie jak i z późniejszych badań szkoły Michigan(w jej ramach Converse’a) – niezależnie nawet od intencji autorów – płynęło uzasad-nienie dla pewnej wersji demokratycznego elityzmu. W Voting znajdujemy charaktery-styczne zdanie: „Jeżeli demokratyczny system zależy przede wszystkim od kwalifikacjiindywidualnego wyborcy, to wydaje się czymś nadzwyczajnym, że demokracja prze-trwała wieki” (Berelson, Lazarsfeld i McPhee, 1954: 311). Przetrwała – można dopo-wiedzieć – bo chociaż indywidualny wyborca nie jest dobrze poinformowany, to przy-należy on do jakichś grup, a grupa jako całość, między innymi za sprawą liderów opi-nii, jest w stanie odnosić się do zagadnień kampanii wyborczej i racjonalnie głosować.Odpowiedź schumpetariańskich elitarystów byłaby inna: demokracja przetrwała, bowłaśnie w nikłym stopniu zależy od kompetencji typowego obywatela.

99

TEKST LITERACKI

DECYZJE NR 15/2011

5 Obszerna prezentacja tej problematyki w literaturze polskiej: Tyszka, 2010.


Wątpliwości wobec tezy o znaczeniu wiedzy politycznej dla kompetencji obywate-li i jakości demokracji wzmocniły badania, które pokazały, że ludzie bardziej politykązainteresowani i co za tym idzie – lepiej poinformowani, nie przestają być stronniczy,że nie są mniej podatni na medialne manipulacje typu torowanie (priming), narzuca-nie ram interpretacyjnych (framing) niż ludzie gorzej poinformowani, że w podobnymjak inni stopniu ulegają afektowi. Psychologia tendencyjnego przetwarzania wyekspo-nowała tezę, iż większość ludzi jest zdecydowanie stronnicza, gdy myślą o sprawachpolitycznych, o przywódcach, wydarzeniach, procedurach (Mutz, 2010: 140-148;Skarżyńska, 2005: 63-93). Stronniczość ta ujawnia się przede wszystkim poprzez se-lektywność przyswajania, interpretowania i wartościowania informacji. W ocenie Ku-klinskiego i Peytona (2010: 90-96) jeszcze bardziej pesymistyczne wnioski dla demo-kracji płyną z licznych badań ukazujących uzależnienie postaw politycznych od kon-tekstu, co wobec zmienności kontekstu oznaczać musi amorficzność postaw. Przy tymuzależnienie preferencji od kontekstu nie jest konsekwencją niewiedzy, nieuwagi, bra-ku rozwagi, lecz wynika z samej natury procesów poznawczych i ewaluacyjnych. Kon-tekst jednakże warto rozumieć inaczej, niż to zazwyczaj czyni się w teoriach psycho-logicznych. Nie jako zbiór doraźnych, przypadkowych okoliczności ludzkiego działa-nia, lecz jako kontekst instytucjonalny. Ujmujemy wtedy zachowania człowieka w ro-li obywatela jako warunkowane przez instytucje – rozumiane jako utrwalone zestawynorm formalnych i nieformalnych oraz procedur (North, 2006: 554-556) – które struk-turalizują ludzkie interakcje. Tak rozumiany kontekst instytucjonalny istotnie wpływana ogólne wyrobienie polityczne i wiedzę obywatelską. System partyjny i powiązanyz nim system wyborczy, system rządów, organizacja systemu medialnego, to przykła-dowe elementy owego kontekstu, który – jak pokazały badania empiryczne – istotnieróżnicuje wyrobienie polityczne obywateli poszczególnych państw europejskich,a także korzystnie, na ogół, odróżnia ich pod tym względem od obywateli amerykań-skich (Gordon, Segura, 1997: 126-147; Curran et al, 2010).

Przedstawiłem dość obszerny zestaw argumentów na rzecz tezy, iż demokracjamoże trwać nawet, gdy obywatele w swej masie w drastyczny sposób nie spełniają po-stulatów Peryklesa. Pocieszyć się też można tym – lekceważąc zarzut ahistoryzmu – żezasięg politycznego społeczeństwa od czasów starożytnych demokratycznych Atenistotnie się rozszerzył. Nawet w młodej demokracji, takiej jak istniejąca w Polsce, oko-ło 1/3 dorosłej ludności – jak pokazały moje badania (Raciborski, 2009) – stale intere-suje się polityką, a blisko 20% stanowią osoby spełniające wysokie standardy obywa-telstwa – zaangażowane i kompetentne w sprawach wspólnoty. A więc gdyby wzoremstarożytnych Aten tylko z takich jednostek stworzyć wspólnotę polityczną, to spełnia-łaby ona wszystkie postulaty Peryklesa i w dodatku objęłaby większą część populacji,niż to czyniła ateńska polis.

100

TEKST LITERACKI

DECYZJE NR 15/2011


Bibliografia

Arystoteles. 1964. Polityka (przekł. L. Piotrowicz). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Berelson, B.R, P. Lazarsfeld, W.N. McPhee. 1954. Voting: A Study of Opinion Formation in a Presi-

dential Compaign. Chicago: University of Chicago Press. Converse, Philip E. 1964. Nature in Belief Systems in Mass Publics. w: D. Apter (red.), Ideology and

Discontent. New York: Free Press of Glencoe. Curran, James, Shanto Iyengar, Anker B. Lund, Inka Salovaara-Moring. 2009. Media System, Pu-

blic Knowledge and Democracy. A Comparative Study. „European Journal of Communica-tion” 24 (1): 5-26.

Fishkin, James. 1991, Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform. New Ha-ven: Yale University Press.

Gordon, Stacy B., Gary M. Segura. 1997. Cross-National Variation in the Political Sophistication ofIndividuals: Capability or Choice? „The Journal of Politics” 59 (1): 126-147.

Karłowicz, Danuta, Barbara Markiewicz. 1993. Obywatel – Bürger, w: B. Markiewicz (red.) Obywa-tel – odrodzenie pojęcia. IFiS PAN. Warszawa 1993.

Kuklinski, James H., Peyton Buddy. 2010. Systemy przekonań a procesy podejmowania decyzji poli-tycznych. w: Russel J. Dalton, Hans-Dieter Klingemann (red.), Zachowania polityczne, t. 1. War-szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kuklinski, James H., Quirk P. J. 2001. Conceptual Foundations of Citizen Competence. „Political Be-havior” 23 (3): 285-311.

Mutz Diana C. 2010. Psychologia polityczna a wybór. w: Russell J. Dalton, Hans-Dieter Klingemann(red.), Zachowania polityczne, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

North, Douglas C. 2007. Efektywność instytucji w czasie. w: Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Ni-jakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe Scholar.

Popkin, Samuel L. 1998. Spekulujący wyborca: komunikacja i perswazja w kampaniach prezydenc-kich. w: Władza i społeczeństwo 2 (wyb. i opr. Jerzy Szczupaczyński). Warszawa: WydawnictwoNaukowe Scholar.

Raciborski, Jacek. 2009. Obywatel czasu transformacji – niespełnione nadzieje. „Ruch Prawniczy,Ekonomiczny i Socjologiczny” 2 (rok LXXI, kwartał drugi): 397-422.

Schumpeter, Joseph A. 2009/1942. Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: Wydawnictwo Na-ukowe PWN.

Skarżyńska, Krystyna. 2005. Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej. Warszawa: Wydaw-nictwo Naukowe Scholar.

Tukidydes. 2003. Wojna peloponeska (przekł. Kazimierz Kumaniecki). Wrocław: Zakład Narodowyim. Ossolińskich.

Tyszka, Tadeusz. 2010. Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Warszawa: Wydawnic-two Naukowe Scholar.

Wróbel, Szymon. 2010. Pomiędzy obywatelem a niewolnikiem. Dwa komentarze z zakresu historii filo-zofii. „Zoon Politikon” 1 (rocznik naukowy).

Vidal-Naquet, Pierre, Jean-Pierre Vernant, Jean-Paul Brisson. 2007. Zrozumieć demokrację i obywatel-skość. Dziedzictwo grecko-rzymskie (tł. Krzysztof Malaga). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

101

TEKST LITERACKI

DECYZJE NR 15/2011


a


DECYZJE NR 15/2011

W dniach 3-5 kwietnia br. odbyła się w Ustroniu VIII Ogólnopolska Konferen-cja Naukowa Modelowanie Preferencji a Ryzyko ‘11 (MPaR) pod kierownictwem na-ukowym prof. dr. hab. Tadeusza Trzaskalika, której organizatorem była KatedraBadań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy współpra-cy Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, PolskiejSekcji INFORMS (Institute for Operations Research and Management Science)oraz Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych. Równoleglez konferencją odbywały się czwarte międzynarodowe warsztaty: InternationalWorkshop on Multiple Criteria Decision Making’11 (IWoMCDM).

Konferencja MPaR już od 1998 roku stanowi ogólnopolskie forum wymiany my-śli na temat najnowszych osiągnięć teoretycznych i aplikacyjnych związanychz analizą i modelowaniem ryzyka w procesie podejmowania decyzji. IWoMCDM sąz kolei poświęcone problematyce wspomagania podejmowania decyzji wielokryte-rialnych w różnych dziedzinach gospodarki. W obu spotkaniach uczestniczyło bli-sko 130 naukowców z kraju i zagranicy oraz przedstawicieli krajowych firm i in-stytucji komercyjnych. W sumie na 21 sesjach naukowych (w tym 5 sesjachIWoMCDM) zaprezentowano łącznie 95 referatów związanych z analizą preferen-cji decydentów, poszukiwaniem optymalnych decyzji, zarządzaniem projektami,pomiarem, analizą i zarządzaniem ryzykiem oraz (sesje IWoMCDM) decyzjamiwielokryterialnymi. W ramach konferencji przeprowadzono również dwie sesjeplenarne, sesję INFORMS oraz sesję dydaktyczną pt. Wizualizacja pojęć w naucza-niu przedmiotów ilościowych na kierunkach ekonomicznych.

103

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

„MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO'11”

ORAZ „INTERNATIONAL WORKSHOP

ON MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING '11”

Ustroń, 3-5 kwietnia 2011

Tomasz WachowiczUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


08 Wydarzenia.qxd 2011-08-03 14:58 Page 103

W ramach pierwszej sesji plenarnej prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródkaz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wygłosiła referat zatytułowany Wzo-rzec modelu oczekiwanej użyteczności a rozwój teorii decyzji. W wystąpieniu przybli-żyła dwa nurty rozwoju teorii decyzji: klasyczny i alternatywny. Nurt klasyczny,zgodny z paradygmatem teorii oczekiwanej użyteczności, bazuje na relacji prefe-rencji identyfikowanej w zbiorze wyników i jej szczególnej funkcyjnej reprezenta-cji nazywanej funkcją użyteczności. Natomiast teorie, które na podstawie zaobser-wowanych zachowań jednostek dokonujących ryzykownych wyborów formułujązasady wyboru, nazywane są teoriami alternatywnymi bądź nurtem behawioral-nym. Obydwa nurty zostały następnie poddane naukowej dyskusji w kontekściemetodologii teorii oczekiwanej użyteczności. Druga sesja plenarna obejmowaławykład profesora Petra Fiali z Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze pod tytułemDesign of optimal linear systems by multiple objectives. W swym referacie profesorprzedstawił tradycyjne ujęcie optymalizacji na przykładzie wielokryterialnego pro-gramowania liniowego. Następnie przybliżył ideę programowania De Novo, którepozwala na stosowne przeformułowanie wyjściowego problemu programowania li-niowego przy uwzględnieniu pewnych wymogów decydenta dotyczących zarównowielkości zasobów modelowanych w problemie, jak ich cen oraz budżetu. Możliwejest wówczas na przykład poszukiwanie meta-optimum takiego problemu uwzględ-niającego wyznaczanie minimalnego budżetu, budowanie portfolio zasobów lep-szych od zadanego. Profesor przedstawił również możliwe rozszerzenia konceptu-alne, metodologiczne i aplikacyjne proponowanego podejścia.

Sesja INFORMS obejmowała cztery referaty naukowe o charakterze aplikacyj-nym, pokazującym wykorzystanie narzędzi optymalizacyjnych w rzeczywistychrozwiązaniach biznesowych. Pierwsza prezentacja, autorstwa mgr. Piotra Zawi-stowskiego i dr. Krzysztofa Zamasza z TAURON Polska Energia S. A., zatytułowa-na Pomiar i zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej, omawiała wybranenarzędzia pozwalające na pomiar ryzyka handlowego, na które narażone są przed-siębiorstwa działające na rynku energii elektrycznej. W referacie drugim, Budynekenergooszczędny – jak budować optymalnie?, autorzy (dr Krzystof Targiel z Uniwer-sytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Stanisław Grygierczyk z Euro-Centrumoraz dr inż. Paweł Krause z Politechniki Śląskiej) przedstawili model matematycz-ny wspomagający wybór technologii budowy w zależności od lokalnych warunkówgeograficznych i ekonomicznych. Referat trzeci, autorstwa mgr. Roberta Piskaz Biura Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. i mgr Aleksandry Sabo z Uniwer-sytetu Ekonomicznego w Katowicach, przybliżał problematykę optymalizacji cha-rakterystyczną dla funkcjonowania magazynów wysokiego składowania. W ostat-nim wystąpieniu dr Paweł Hanczar z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu(Optymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych w procesie zagregowanego

104

WYDARZENIA

DECYZJE NR 15/2011


planowania działalności łańcucha dostaw) przybliżał specyfikę działania pewnegoprzedsiębiorstwa oraz realizowany w nim proces planowania zagregowanegooparty na metodyce S&OP.

Konferencji po raz pierwszy towarzyszył w tym roku turniej strategicznej gry Go,którego animatorem był dr Jerzy Michnik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-wicach. Go jest grą planszową powstałą parę tysięcy lat temu w Chinach. Ta gramnichów buddyjskich, cesarzy i samurajów należy do najbardziej wartościowychgier umysłowych, łączy proste, zwięzłe reguły z ogromnym bogactwem strategii.Do turnieju stanęło 7 graczy, których wyniki oceniane były w sposób wielokryterial-ny uwzględniający dodatkowo hierarchię kryteriów. Końcowy ranking jako zwy-cięzcę wskazał dr. Cezarego Dominiaka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-cach, kolejne miejsca na podium zajęli mgr Sławomir Mentzen z Uniwersytetu Mi-kołaja Kopernika w Toruniu i dr inż. Piotr Pałka z Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencję uświetnił również koncert Chóru Uniwersytetu Ekonomicznegow Katowicach.

105

WYDARZENIA

DECYZJE NR 15/2011


a


DECYZJE NR 15/2011

W dniach 13-14 maja 2011 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od-była się V Konferencja pt. Psychologia Ekonomiczna. Organizatorami konferencjibyły Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej oraz Katedra RynkówFinansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Patronat nad wydarze-niem objął J.M. Rektor UEK prof. dr hab. Roman Niestrój. Uczestnikami konferen-cji byli goście reprezentujący wiodące uczelnie zarówno krajowe, jak i zagranicz-ne. Referaty, przygotowane na konferencję, podzielono na sesje tematyczne. Przed-stawione prace badawcze dotyczyły szerokiego spektrum zainteresowań badaczyz pogranicza psychologii i ekonomii. Tematami przewodnimi poszczególnych sesjibyły: finanse behawioralne; zachowania konsumenckie; moralne aspekty zacho-wań ekonomicznych; psychologia pieniądza; praca/przedsiębiorczość oraz ekono-mia eksperymentalna. Poza prezentacjami wyników badań uczestnicy mieli teżmożliwość wymiany doświadczeń w ramach panelu dyskusyjnego zatytułowanego„Dzieci w procesie konsumpcji – nowe wyzwania dla psychologii ekonomicznej”.Organizatorzy przewidzieli również sesję plakatową.

W sesji poświęconej finansom behawioralnym dr Elżbieta Kubińska oraz dr Łu-kasz Markiewicz przedstawiali swoje wyniki badań nad ryzykiem inwestycyjnymzarówno z perspektywy psychologicznej, jak i finansowej. Dr Michał Grotowskiopisywał zjawisko momentum występujące wśród polskich funduszy inwestycyj-nych. Z kolei mgr Krzystof Kontek wygłosił referat pt. „Jak właściwie wyglądakrzywa percepcji (wartości)”. Na końcu mgr Jakub Traczyk przedstawił wynikiswoich badań nad efektem łatwości ewaluacji a heurystyką afektu.

W trakcie sesji dotyczącej zachowań konsumenckich dr Barbara Dobrzańska--Socha omawiała proces segmentacji rynku usług turystycznych. Z kolei problemetykietowania zdrowej żywności został omówiony przez międzynarodowy zespółbadaczy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Universität des Saarlandes, zaś pro-blem przywiązania do marki omówiła dr hab. Anna Maria Zawadzka.

107

SPRAWOZDANIE Z V KONFERENCJI

„PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA”

Kraków, 13-14 maja 2011

Maciej BolisęgaUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie



Kolejna sesja dotyczyła moralnych aspektów zachowań ekonomicznych. Zespółnaukowców z Akademii Leona Koźmińskiego przedstawił wyniki badań nad zaufa-niem w interakcjach ekonomicznych. W ramach tej sesji omawiano również m.in.problem ocen moralnych przedsiębiorców czy inwestowania etycznego w Polsce.

W sesji poświęconej psychologii pieniądza poruszono m.in. problem relacji międzypostawą wobec pieniądza a poziomem zadowolenia z życia. Profesor Tomasz Zaleś-kiewicz w swoim wystąpieniu próbował odpowiedzieć na pytanie „Czy pieniądzeuczynią nas nieśmiertelnymi?”. Innymi aspektami poruszanymi w ramach tej sesji by-ły m.in. uwarunkowania satysfakcji finansowej czy zachowania prospołeczne dzieci.

W kolejnym dniu konferencji uczestnicy skupili się na aspektach związanychz pracą i przedsiębiorczością. Prelegenci zwrócili uwagę m.in. na problem spra-wiedliwego wynagradzania a satysfakcji z pracy czy dylematów między zaufaniema kontrolą. Kolejnym problemem przedstawionym w czasie konferencji była kwe-stia pracoholizmu i próba jego wyjaśnienia.

Ostatnia sesja była poświęcona ekonomii eksperymentalnej i preferencjom spo-łecznym. W tej sesji prelegenci przedstawiali wyniki badań eksperymentalnych do-tyczących m.in. skłonności do sprawiedliwego podziału u dzieci (dr Anna Hełkai zespół z SWPS we Wrocławiu), strategii wyboru w głosowaniu aprobującym(prof. Honorata Sosnowska z SGH) czy sposobów alokacji praw do emisji zanie-czyszczeń (mgr Robert Zabierowski, UE we Wrocławiu).

108

WYDARZENIA

DECYZJE NR 15/2011


1. „Decyzje” publikują artykuły poświęcone problemom podejmowania decyzji, przede wszystkim

ekonomicznych i społecznych. Nie publikują jednak raportów, komunikatów z badań ani żadne-

go typu opracowań czysto opisowych. Teksty złożone w redakcji „Decyzji” nie mogą być w tym

samym czasie rozpatrywane pod kątem ich publikacji w redakcjach innych czasopism wydawa-

nych w języku polskim i nie mogą być opublikowane gdzie indziej wcześniej niż w „Decyzjach”.

Prosimy o przysyłanie artykułów wyłącznie w postaci elektronicznej. Preferowany edytor: Mi-

crosoft Office Word. Tabele umieszczamy w tekście, natomiast rysunki na końcu artykułu.

2. Do tekstu powinno być dołączone streszczenie zawierające 100-200 słów oraz pojęcia podsta-

wowe – obie rzeczy zarówno w języku polskim jak i angielskim; tytuł również w języku angiel-

skim, ponadto afiliacje i adres autora (pełen adres korespondencyjny oraz e-mail kontaktowy).

3. Tytuły i podtytuły powinny być napisane małymi literami. Nowy akapit należy rozpoczynać od

wcięcia.

4. Poszczególne zagadnienia omawiane w ramach artykułu powinny być wyróżnione ponumero-

wanymi śródtytułami, przy czym Redakcja rekomenduje, aby numer 1. przypisywać do Wpro-

wadzenia, jeżeli takowe w artykule występuje.

5. Prosimy, jeżeli jest to możliwe, o umieszczanie złożonych problemów technicznych (dowody

twierdzeń itp.) w dodatkach na końcu artykułu.

6. Rekomendowany format not bibliograficznych na końcu tekstu:

Tyszka, Tadeusz. 1986. Analiza decyzyjna i psychologia decyzji. Warszawa: PWN

Malawski, Marcin, Andrzej Wieczorek i Honorata Sosnowska. 1997. Konkurencja i kooperacja.

Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sen, Amartya. 2001. Racjonalność i wybór społeczny. W: G. Lissowski (red.) Elementy teorii wy-

boru społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 47-84.

Lalman, David, Joe Oppenheimer i Piotr Swistak. 1996. Formalna teoria wyboru racjonalne-

go. „Studia Socjologiczne” 3-4: 13-72.

Przy tym systemie not bibliograficznych, cytat w tekście, z odwołaniem do autora ma następu-

jącą postać: (Sen 2001: 52). Jeśli w tekście są przypisy, powinny być one nieliczne, krótkie

i umieszczone na końcu przed bibliografią.

7. Teksty opiniowane będą przez dwóch anonimowych recenzentów, nie informowanych o perso-

naliach Autorów.

109

INFORMACJE DLA AUTORÓW

DECYZJE NR 15/2011

INFORMACJE DLA AUTORÓW


a


ok‡adka decyzje nr 15 2011.qxd 2011-07-29 13:28 page 1 · 1. wprowadzenie problem sprawiedliwego...

Documents