Brussels DuBai FrankFurt GrenoBle HonG konG new york Paris sÃo Paulo seoul. sinGaPore syDney warsaw

통합 리스크 및 성과 관리 소프트웨어

Contents

Fermat Software■ 진정한 의미에서 통합형 소프트웨어 패키지 ......................................................2

Solution ■ Fermat CAD .............................................................................................4■ Fermat CAD RRT ......................................................................................6■ Fermat GEM ............................................................................................7■ Fermat E-CAP ..........................................................................................8■ Fermat ALM ........................................................................................... 10■ Fermat IAS ............................................................................................ 11■ Fermat VAR ........................................................................................... 12■ Fermat RAPM ......................................................................................... 13■ Fermat OpRisk ........................................................................................ 15

Architecture & Technology■ 첨단 기술 ............................................................................................... 16■ Fermat 아키텍쳐: 리스크와 성과 관리를 위한 완벽한 수명주기 .......................... 17■ Fermat 툴킷: 턴키 솔루션에서 완전한 전문지식 이전까지 ................................. 18■ 대용량 처리: 집계를 피하기 위한 옵션 ......................................................... 18■ 기존 투자를 보호하면서도 간편한 통합 및 발전 ............................................... 18■ 로컬 설치 ............................................................................................... 19■ 그룹 차원의 중앙 집중화된 설치 .................................................................. 20■ 금융 그룹에 걸친 분산 설치 ........................................................................ 21

Education■ Fermat 교육 ........................................................................................... 22

1

Fermat는 글로벌 뱅킹 업계에 통합 리스크 및 성과 관리 소프트웨어 솔루션을 제공하는 선도 기업입니다. Fermat는 다음과 같은 몇 가지 중요한 점들로 인해 시장에서 리더로 자리매김하게 되었습니다:

■ 실질적이고 급박한 고객의 니즈에 꼭 맞는 확장성 있는 솔루션입니다

■ 모듈형 솔루션 아키텍쳐가 도입 장벽을 낮추어 주고 은행이 검증된 단계별 구축 방식을 사용할 수 있게 해줍니다

■ 이전의 투자를 보호하면서 통합과 확장이 간편합니다

■ 납기 약속 준수: 자사의 실적이 입증하는 바와 같이 Fermat는 납기를 준수합니다

■ 시장의 수요에 명확히 대응하고 풍부한 고객 레퍼런스를 보유하여 자본 효율적인 성장을 뒷받침합니다

■ 지적 재산권이 강하고 고학력의 다양한 인적 자원을 보유하고 있습니다

■ 뛰어난 기술과 영업및 구축 파트너쉽을 활용하고 있습니다

2Fermat Software

견고하고 유연한 아키텍쳐를 바탕으로 한 Fermat 제품군은 금융 공학자와 소프트웨어 개발자가 금융, 수학, 정보 기술에 대한 폭넓은 학문적이고 전문적인 지식을 한데 모아 하나 하나 만들어 낸 것입니다. Fermat의 소프트웨어 제품군은 금융 기관의 정보 시스템을 완성해 주며 원활히 활용되도록 기여합니다.

본 제품군은 모든 사업부문을 (예, 자본 시장, 기업 뱅킹, 상업 & 주거용 모기지, 프로젝트 파이낸싱, 소매 및 프라이빗 뱅킹, 등) 통합하며 자사의 모듈형 제품 라인의 기본이 되는 전사 “Financial Data Warehouse” (Fermat 데이터마트)를 기반으로 합니다.

확장성이 뛰어나기 때문에 Fermat 소프트웨어군은 국내 기관부터 다국적 은행의 대규모 본사에 이르기까지 다양한 금융 기관에 활용될 수 있습니다.

진정한 의미에서 통합형 소프트웨어 패키지

Fermat 소프트웨어 패키지와 모듈은 각각■ 개별적으로 사용될 수도 있고 특정 고객 요건을 충족하기 위해 통합해서

사용할 수도 있습니다

■ 현재 분석 범위를 향상 시키기 위해 단계적으로 도입할 수도 있습니다

■ 분명히 파악된 니즈에 대해 완벽하게 적절하고 실용적인 답을 줄 수 있습니다

■ 고객이 가장 자주 선택하는 기능적인 방법과 기술적인 방법에 맞출 수 있도록 Fermat의 기반 소프트웨어 컴포넌트를 내장하고 있습니다

Fermat 소프트웨어군에 있어 중요한 기반 컴포넌트는 필요한 분석 범위와 심도를 맞추기 위해 “선택과 혼합 (pick and mix)” 방식으로 조합할 수 있습니다. 이들을 함께 사용할 경우 동일한 정보 기반, 동일한 데이터 처리 환경 및 분석, 동일한 보고서 도구를 사용하기 때문에 해당 업무 활동에 대한 일관성 있고 포괄적인 결과를 생성할 수 있습니다.

3Fermat Software

Fermat DataMart -（재무 & 리스크 전용 데이터 웨어하우스 및 데이터 관리 플랫폼）

정적 시뮬레이션 및 동적 시뮬레이션 (예측) / 복수의 GAAP （국내，IAS）

규제 리포팅 및 경영진 리포팅

리스크 관리 수입 및 비용 관리

수익성 분석실적 관리자본 관리

적극적인 은행 관리

시장 리스크

■ VaR■ Basel I & II

■ Basel I & II■ 한도, 담보 &

신용 업무 흐름■ 경제적 자본

측정

■ 금리 리스크■ 유동성 리스크■ 옵션 리스크■ 통화 리스크

■ 내부 이전 가격 (FTP)

■ 순 이자 수입 (NII)

■ 순 뱅킹 수입■ 손익 계산서■ 비용 배분

■ 데이터 관리 - 리스크 평가

프레임워크 / 손실 데이터베이스

■ 자본 산출 - 기본 /STD/AMA

대차대조표 관리/ALM신용 리스크 운영 리스크 수입 재무 통제

Fermat는 그 동안 은행업을 위한 선진 리스크 관리 솔루션을 바탕으로 제품, 명성 및 사업을 키워왔으며 통합 리스크 및 성과 관리에 대한 고객의 니즈를 충족시키고자 지속적으로 제품을 늘려가고 있습니다.

통합 리스크 및 성과 관리 소프트웨어

4Solutions

통합 리스크 및 성과 관리 소프트웨어 Fermat CAD 위험가중 자산 평가 – 바젤 I & IIFermat CAD는 은행이 바젤 협약을 준수할 수 있도록 지원하고 경제적 자본 평가의 기반을 제공합니다. Fermat CAD는 바젤 위원회 요건, 유럽 CRD(European Capital Requirements Directive)와 국가재량권에 대한 국가 은행 감독기관의 해석에 즉시 대응할 수 있는 성숙하고 종합적인 솔루션입니다. Fermat CAD를 이용해 은행은 촉박한 기일에 맞추어 바젤 협약을 준수할 수 있으며 국내 규정이 바뀌어도 유연하게 적응할 수 있습니다. 40개국 이상의 감독 규정 준수에 본 시스템을 사용하고 있습니다.

단기간 내에 구축이 필요한 긴급 상황의 경우 은행은 데이터 맵핑을 빠르게 할 수 있는 간략한 데이터 모델을 이용한 “신속처리 (fast track)” 방식을 적용할 수 있습니다.

이 단계에서 더 나아가 또한 Fermat는 은행업의 복잡한 부분을 다루고 RWA 산출을 최적화해야 할 때 포괄적이고 유연한 산출 엔진을 최대한 활용할 수 있도록 고객의 best practice를 폭넓은 금융 데이터 모델로 구현해 놓았습니다. 이는 경제적 자본과 IAS 준수 등 다른 업무 요건에도 도움이 될 수 있습니다.

Fermat CAD를 이용해 은행은 니즈에 맞게 다음의 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:

Pillar I 요건

■ KXENTM기반의 Risk Drivers Analyzer 모듈을 통해 PD/LGD 및 기타 리스크 지표 모델을 생성합니다. 또한 Fermat 외부에서 결정된 모델에서 필요로 하는 데이터 및 산출 로직도 Fermat CAD과 통합될 수 있습니다.

■ 모든 바젤 I 및 II 방법을 위한 신용 리스크 자본 요구량 평가를 제공합니다. 또한 유럽, 북미, 남미, 중동, 아태 지역 대부분의 국내 규정을 포괄하는 국가 재량권 옵션을 제공하며, 바젤 I 산출 규칙을 바젤 II 엔진 내에 통합함으로써 병행 산출 기간에도 규제 준수 및 신구 비교가 가능합니다. 동일한 포트폴리오에 여러 RWA 산출방식을 적용할 수 있으며 따라서 표준 방법에서 IRB 방법간으로의 이행이나 LGD 모델 비교를 용이하게 해줍니다. 통합 산출 내에서도 하위 포트폴리오에 서로 다른 산출 방식을 적용할 수 있습니다. 예를 들어 소매 익스포저는 고급내부등급법으로, 정부 채권은 표준 방법으로 산출할 수 있습니다.

■ 옵션 리스크를 포함해 모든 필수 리스크 지표를 지원하여, 표준 바젤 I 및 바젤 II 방법에 대한 시장 리스크 자본 요구량 평가를 지원하며, 내부 모델 방법도 Fermat VAR을 이용해 가능합니다.

■ 자본 요구량 산출 시 유럽, 북미, 남미, 중동, 아태 지역 대부분의 주요 국내 규정 요건을 포괄하는 국가 재량권 사항을 반영합니다.

■ 운영 리스크 자본 요구량 평가 (기초 지표법, 대체적 표준 방법을 포함한 표준 방법). Fermat 운영 리스크에 대한 더 자세한 설명은 문서 중간에서 참조할 수 있습니다.

■ Fermat E-CAP(경제적 자본 산출) 모듈을 Fermat CAD와 함께 구축하거나 경제적 자본 값이 입수하여 경제적 자본과 규제 자본의 대사가 가능합니다.

■ 포괄적인 감독 당국 보고 기능:

- 유럽, 북미, 남미, 중동, 아태 지역 대부분의 주요 국내 규정에 맞도록 Cooke & MaDonough 비율에 대한 보고서 및 기타 규제에 따른 보고서를 생성.

- 타 규제 자본 산출 엔진 및 기타 외부 산출 결과와 완벽하게 연계될 수 있습니다.

Fermat CAD RRT – 규제자본 보고서 도구 –에 대한 섹션을 참고 하십시오.

5Solutions

Pillar II 요건

■ 은행은 사업의 포지셔닝 및 전략의 변화 또는 은행의 통제 밖의 외부 요소들의 변화에 대해 어느 정도의 자본이 요구되는지를 파악해야 합니다.

따라서 Fermat는 다양한 보고서 관점에 의해 구현된 사용자 정의 시나리오를 통해 자본 요구량을 시뮬레이션할 수 있는 자본 스트레스 테스팅 및 시나리오 분석 기능을 제공합니다.

PD, 신용 등급, 외부 등급, LGD, CCF, 금리, 환율, 담보 가치 등의 지표는 이동 (shift)과 전이 확률표 (transition matrices)를 이용해 변경할 수 있습니다. 동일한 시나리오 내에서도 신규 거래나 또는 단순한 한도 이용의 증가 등으로 인한 리스크 규모 변동을 시뮬레이션해 볼 수 있습니다. 한 번의 산출만으로도 익스포저, 시장 리스크, 신용 리스크 지표에 영향을 가할 수 있습니다. (예: 인출 증가, 금리 이동에 더하여 차주 PD 전이)

익스포져가 수천만 건에 달하는 소매 은행의 경우 변경 사항은 풀 세그멘테이션 기준에 적용되므로, 리스크 프로파일의 변화로 인해 익스포져가 이동하는 경우 풀이 재구성됩니다.

■ 백 테스팅 엔진은 내부 등급군에 연결된 PD (내부 등급 전이 확률표 생성을 통해), LGD, CCF, 상품 종류에 연결된 EAD 및 소매 거래의 PD, EAD, 유효 LGD 등 리스크 지표의 과거 추정치 검증을 할 수 있습니다. 이는 부도등급, 등급 전이, 관찰 대상 등록, 회수 현금 흐름 등 실제 신용 및 손실 이벤트를 이용하여 이루어집니다. 전용 웹 클라이언트를 제공하여 은행이 관련 일일 데이터를 Fermat에 입력하여 운영할 수 있도록 합니다.

■ 거액 익스포져/리스크 집중 산출, 보고 및 분석 도구. Fermat CAD 바젤 I제품부터 이어져온 전문적 기술을 바탕으로, 감독 기관에 따라 크게 다를 수 있는 신 규제 요건을 통합하여 기본 제품 내에서 충분히 다루고 있습니다.

■ 은행 계정의 유동성 및 금리 리스크는 시장, 고객의 행동 양식, 업무 조합 변동에 따른 수익 민감도를 분석할 수 있게 해 주는 Fermat ALM을 이용해 완벽히 평가할 수 있습니다. Fermat는 또한 고급 몬테칼로 시뮬레이션 기법을 이용해 금리 변동으로 인한 예상 자본 요구량 변동액 (EaR)을 추정할 수 있습니다.

■ 광범위한 산업 표준 분석/시뮬레이션 신용 포트폴리오 모델을 통해 예상 및 예상외 손실에 대한 경제적 자본 평가

보다 상세한 내용은 Fermat E-Cap에 대한 섹션을 참조하십시오.

■ 자본 배분: 은행 활동의 소단위 별로 (예, 사업부문, 고객 세그먼트…) 전반적인 자본 사용(규제 자본과 경제적 자본 모두)에 대한 뷰를 생성할 수 있도록 결과를 쉽게 여러 보고서 관점으로 나누어 볼 수 있습니다. 또한 Fermat GEM은 리스크 자본 한도를 모니터할 수 있고 Fermat RAPM은 은행의 총 리스크를 반영한 실적 및 목표 신용 등급에 따라 어디에 자본을 배분해야 하는가를 파악하는데 사용될 수 있습니다.

■ 여신 의사 결정 (Origination): 필라 2는 신용 의사 결정 프로세스에 리스크 자본 산출을 반영하도록 하고 있습니다. 따라서Fermat는 이와 관련해 실시간 리스크 자본 한도 확인 (Fermat GEM 모듈 이용) 및 점진적 Deal 분석 (Fermat RAPM 모듈 이용) 등 은행에 도움이 될 수 있는 전용 기능을 제공하고 있습니다. Deal 분석은 단순히 리스크 자본 산출 레벨을 넘어 비용 시뮬레이션, 재분배, 실시간 자본 한도 확인 등 완벽한 고객 및 계좌의 수익성 분석으로 이루어져 있습니다.

Pillar III 요건

■ Fermat를 통해 “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards” 문서 (바젤 II) “Pillar III” 섹션에서 다루고 있는 공시 유형에 대한 리포팅을 자동화할 수 있습니다.

Fermat는 매우 광범위한 보고서 세트를 제공하는 방식으로 이런 시장 공시 요건을 다루고 있습니다. 보고서는 각각 두 부분으로 나누어집니다. 첫 번째 부분은 전략과 구축 방법을 일반적으로 기술하는 정성적 부분이고 두 번째 부분은 바젤 II 산출 결과를 상세화하는 정량적 부분입니다.

이 보고서들은 내용이나 양식을 쉽게 조정할 수 있어 은행의 요건에 맞는 최종 공시 세트를 도출해 낼 수 있도록 되어있습니다.

6Solutions

통합 리스크 및 성과 관리 소프트웨어 Fermat CAD RRT 규제자본 보고서 도구Fermat CAD Regulatory Reporting Tool (RRT)는 여러 감독 기관에서 일반적으로 사용하는 양식으로 은행의 규제 자본 적정성 보고서를 생성합니다. RRT 솔루션은 여러 Fermat CAD 바젤 II 산출 엔진에서 생성된 결과를 사용할 수도 있지만 타 시스템으로부터 입수한 결과를 처리하고 통합할 수도 있도록 설계되어 있습니다 (예, Fermat에서 산출되지 않은 일부 리스크 유형 자본 요구량 또는 일부 자회사 결과값). Fermat CAD RRT 는 다음에 대한 필라 1 산출 관련 자본 적정성 보고서를 생.

■ 신용 리스크 ■ 시장 리스크■ 운영 리스크■ 자기 자본 (자기 자본으로부터 차감도 포함)■ Mac Donough 비율

Fermat CAD RRT는 유럽, 아프리카, 중동, 아태, 북미, 남미 지역의 주요 국가 규정에 모두 사용될 수 있습니다.

7Solutions

통합 리스크 및 성과 관리 소프트웨어 Fermat E-CAP 경제적 자본Fermat E-CAP는 포괄적인 업계 표준 분석 또는 시뮬레이션 신용 포트폴리오 모델을 이용해 예상 및 예상 외 손실을 산출 합니다. Fermat E-CAP은 파라미터화된 도구입니다.

■ Creditmetrics™ 는 차주 등급 변이로 인해 시장 가치 이동 포트폴리오가 어떤 영향을 입는가를 측정하는 널리 알려진 시뮬레이션 기반 산출 방법론입니다. Fermat는 리스크 지표를 국가/산업 조합, 거래 상대방과 그 조합간의 상관 관계, 조합 간의 상관관계 및 각 조합내의 변동성으로 정의합니다. 그런 다음 몬테칼로 시뮬레이션을 이용해 전체 포트폴리오의 가격을 다시 책정합니다. 그런 후 포트폴리오 시장 가치 분포에서 경제적 자본이 차감됩니다.

■ CreditRisk+™는 포트폴리오 분산을 감안하여 부도만을 분석하는 잘 알려진 방법론입니다. 원천 데이터는 Fermat의 바젤 II 엔진에서 바로 입수됩니다. (차주 별PD, EAD, 신용&담보LGD). Fermat’s CreditRisk+™ 엔진은 포트폴리오 및 거래건 별로 예상외 손실, 리스크 기여도, 경제적 자본을 산출합니다. Fermat는 - 방법론에서 정의된 바와 같이 - 최대 6개의 “섹터” 및 이 섹터 대비 각 거래 상대방의 의존도 레벨을 정의할 수 있게 해줍니다.

■ Fermat Parametric 방법: PD 및 LGD, EAD, 민감도 조정 프로세스를 바탕으로 한 금융공학 방법론을 이용하여 경제적 자본을 분석하여 결과값으로 산출합니다. 이 방법은 신규 거래의 영향도를 시뮬레이션할 때 빠른 답을 줄 수 있습니다.

차주와 거래 별 예상 외 손실 및 리스크 기여도가 포트폴리오 레벨로 파악이 되기 때문에 동적 리스크 선택이 가능합니다. 거액 포트폴리오를 처리할 때의 성능에 특히 최적화 되어 있습니다.

이 세가지 방법을 통해 조직의 어떤 레벨로도 – 예, 익스포져 레벨, 포트폴리오 또는 하위 포트폴리오, 사업부문 및 팀- 분산 효과를 감안하여 자본을 배분할 수 있습니다. 예를 들어 Creditmetrics™ 는 배치 방식으로 전체 산출 시 사용하고, Fermat Parametric는 산출 방법론이 매우 빠르기 때문에 실시간 방식으로 사용할 수 있습니다.

Fermat ECAP 결과값은 위험 조정 수익성 산출 시 항상 사용할 수 있는 전용 결과값 테이블에 저장됩니다. 예를 들어 경제적 자본은 RAROC의 분모로 사용되는 한편 분자는 Fermat의 ALM Revenue 모듈과 Fermat의 비용 배분 엔진에서 가져 옵니다. 따라서 수익과 비용을 알 수 있다면 Parametric 방법을 통해 즉시 RAROC을 산출할 수 있습니다.

8Solutions

통합 리스크 및 성과 관리 소프트웨어 Fermat GEM 한도, 담보 관리, 신용 승인 프로세스효과적인 한도 및 담보 관리는 금융 기관의 전체 리스크 관리에 있어 핵심 요소입니다. 또한 신용 승인, 리뷰, 기타 업무 흐름 프로세스를 통합할 경우 중요한 신용 의사 결정 실행 속도 측면에 있어 핵심적인 경쟁 우위를 얻을 수 있습니다. Fermat GEM은 이러한 통합 시스템 및 훌륭한 리스크 관리 시스템의 핵심이라 할 수 있는 거래 상대방, 승인, 리스크 경감 요소 간의 관계를 효과적으로 연결할 수 있는 기능을 제공합니다.

1.1 GEM Limits Management

GEM Limits Management를 통해 익스포져와 한도에 대한 상위 레벨 측정 및 분석을 수행하여 포트폴리오 분석 및 통제를 개선할 수 있습니다.

이를 위해 Fermat는 업무 관점 (고객, 거래 상대방, 내부 조직, 상품..)에 대해 익스포져를 합산하고 내장된 자동 산출 기능이나 수기 입력, 외부 정보를 이용해 설정된 한도와 비교하는 통합 솔루션을 설계했습니다. 사용자가 가장 상위 레벨부터 가장 상세한 정보까지 깊이 들어갈 수 있도록 결과값을 업무 보고서로 제공합니다. 이 보고서는 사용자 별 필요에 맞게 설정될 수 있으며 기존 은행 시스템 환경에서 공유가 가능합니다.

따라서 GEM은 정확한 포트폴리오 데이터에 빠르고 정확하게 접근할 수 있게 해주며 리스크 관리 정책과 팀 성과를 개선하고자 하는 금융 기관의 현 추세와도 맞아 떨어집니다.

또한 GEM은 전 지점, 자회사, 사업부문을 통합할 수 있기 때문에 조직 전체의 포지션을 중앙 집중화할 수 있습니다.

GEM의 이력 및 분석 기능을 통해 익스포져, 승인 및 가용성 분석을 수행하여 해당 한도를 정의하고 사업부문별로 자본 배분을 최적화할 수 있습니다. GEM은 기업 신용 지침 실행과 모니터링에 있어 상당한 유연성을 제공하며, 대출, 한도 승인 프로세스 및 한도의 생성/검증/취소에 대한 재확인(four eyes) 원칙 등 선진 운영 업무 흐름 기능을 제공합니다.

GEM은 가용 신용 한도 파악 및 예측과 기업 지침 수립과 조정을 통해 배분 자원을 최적화 시킬 수 있도록 해줍니다. 거래 상대방, 지역적 위치, 등급, 지급 기일, 양자간 일괄 청산 계약, 추가항목(add-on) 산출 방법 및 모든 한도 유형 등의 기준을 조합함으로써 무한히 다양한 익스포져 프레임워크가 가능합니다.

한도 프레임워크는 GEM 내에서 측정된 익스포져나 Fermat의 타 제품이 GEM과 함께 구축되었을 때 사용되는 어떤 다른 익스포져 측정 방법에도 적용될 수 있습니다. 그렇게 함으로써 GEM은 예를 들어 은행이 보유한 규제 자본 또는 경제적 자본 산출 방법을 리스크 통제 프로세스 중심에 두고 규제 자본, 부도 시 익스포져, 예상 손실, 경제적 자본 등에 대한 한도를 모니터링 할 수 있습니다.

9Solutions

1.2 GEM Collateral Management

리스크를 효과적으로 그리고 적시에 경감하는 것이 점점 더 중요해짐에 따라 GEM Collateral Management를 GEM Limits Management과 함께 통합 모듈로 제공하고 있습니다. 대출 가치, 상태, 금액이 시장 또는 거래 상대방의 이벤트에 따라 변할 수 있기 때문에 담보 관리는 전반적인 신용 프로세스에서 지속적으로 진행되는 활동입니다:

■ Fermat DataMart는 모든 유형의 리스크 경감 요소 –예, 담보, 보증, 신용 거래 약정 –에 대해 정성적 정보와 정량적 정보를 저장하고 있습니다. Fermat는 수시로 경감 효과 재평가를 실행하거나 외부 시스템에 재평가를 요청할 수 있습니다.

■ Fermat는 은행이 대출에 대해 담보로 사용할 수 있는 담보 풀을 제공하고 사용자가 리스크 경감을 위해 다양한 담보를 하나의 승인 – 또는 승인 그룹 – 과 연결할 수 있도록 해줍니다. 그런 다음 다양한 정성적 기준과 정량적 기준을 – 예, 담보 차감율을 반영한 담보 비율, 계약 조건에 따른 담보 유형, 문서화 여부, 만기 - 바탕으로 승인이 될 것인지 검증합니다.

■ Fermat는 담보가 더 이상 필요하지 않을 때, 예를 들어 승인 기간이 만료되었을 때, 담보 연결 해제 기능도 갖추고 있습니다. 그러면 익스포져와 연결이 해제된 담보는 유효성/적격성에 따라 가용 담보 풀에 다시 편입되어 신규 여신 요청 시 고객의 전체 대출 가능 금액을 증가시켜 줍니다.

■ Fermat는 배분 가능한 가용 담보 파악 기능을 통해 담보 배분을 용이하게 해주며 담보 선택과 승인으로의 연결도 쉽게 해줍니다.

■ Fermat는 담보 유효성과 담보 가치에 따라 달라지는 승인 한도 금액이 잠정적으로 어떤 영향을 받게 되는지 항상 관리하고 – 예, 시장 움직임에 따라 담보 평가액 하락 – 거래 상대방에 대한 조치를 실행합니다 –예, 증거금 추가납부 통지, 한도 종료 등.

■ 고객 부도 시 담보 회수는 반드시 이루어져야 하는 활동이기 때문에 Fermat는 고객 부도 파일, 등급 하향 조정 등 고객 이벤트, 회수율 등 회수 모니터링에 필요한 기능을 제공하는 신용 이벤트 및 손실 데이터 베이스를 제공합니다.

1.3 GEM Credit Approval Process (CAP)

GEM CAP은 고객과의 거래 시작, 신용 약정서 작성, 승인 그리고/또는 반려의 반복, 관련 문서 관리를 포함하여 승인이 실행될 때까지의 여신 신청 및 승인 프로세스의 전 수명 주기를 관리해 줍니다.

웹 브라우저로 GEM CAP 사용자는 여신 실행에 필요한 모든 단계를 수행할 수 있습니다 예를 들어: 사용자는 여신 신청을 입력, 확인, 승인하고, 여신 실행을 인가하고, 담보 문서를 관리하고, 주의가 필요한 건은 상부에 올리고, 신청건에 대해 의견을 입력하고, 특수 승인을 (예, 특수 관리 요건이 있거나 시스템으로 관리하기에 너무 복잡한 고객) 관리할 수 있습니다.

승인은 보통 거래 상대방, 관련 승인, 관련 담보라는 3가지 요소에 따라 신용 승인 프로세스 마지막에 발행됩니다. 이는 향후 인출 관리를 위해 여신의 실행이 가능해지고 한도가 생성됨을 뜻합니다. Fermat를 통해 거래 상대방 별로 해당 개별 승인 건 혹은 전체 승인 목록을 승인 미완료건까지 포함하여 조회할 수 있습니다.

Fermat GEM CAP은 Fermat 자체에서 개발한 업무 흐름 관리 기능인 Fermat Workflow Services을 활용한 웹 기반 도구입니다.

1.4 Fermat의 ‘Real Time Services (RTS)’ 와 GEM

GEM은 Fermat Real Time Services를 활용할 수 있습니다. 실시간 리스크 인증 서버를 통해 유관 부서에 대한 중요 활동 관리가 이루어집니다.

따라서 RM (Relationship Managers), 영업 직원 혹은 창구 직원은 실시간 모드로 GEM에 접속해서 예를 들어 거래가 종결되기 전에 신용 한도가 가용한지 확인하고, 향후 한도 가용성을 예측하고, 특정 기간 동안 한도를 예비하고, 거래가 전 신용 한도에 미칠 영향을 시뮬레이션 해보고, 이를 통해 신용 한도 사용분과 미사용분간의 비율을 최적화할 수 있습니다.

따라서 사전 거래 확인, 실시간 경보, 예외 처리를 통해 예상외 또는 비인가된 익스포져가 트레이딩 또는 뱅킹 계정 활동에 들어올 수 없도록 해줍니다.

또한 Real Time Services기능을 GEM에 추가함으로써 실시간 일중 원장 기표가 가능하고 이에 따라 실시간 모드에서 생성된 다양한 상태의 거래 (시뮬레이션 거래, 예비 거래)가 일중 포지션에 보유됩니다. 그런 다음 다중 커뮤니케이션 채널을 통해 각 사업부문에서 쓰고 있는 정보 시스템과 완벽하게 인터페이스 하는데 GEM을 사용할 수 있습니다.

10Solutions

통합 리스크 및 성과 관리 소프트웨어 Fermat ALM 자산 및 부채 관리Fermat ALM은 갭분석과 순 경제적 가치 민감도 등의 지표를 이용해 은행이 금리, 유동성, 환율, 인플레이션 리스크에 대해 어느 정도의 익스포져가 있는지 분석합니다. 본 시스템은 리스크와 실적을 모니터링 하는데 사용되고 은행의 통제 및 예산 활동도 반영할 수 있습니다.

현재 또는 시뮬레이션 데이터를 바탕으로 대차 대조표 전체 또는 특정 부분에 대해 ALM practice (예, 조기 상환, 자금량시나리오 등)을 감안한 산출이 이루어집니다.

금리 리스크와 유동성 리스크는 전적으로 바젤 II 필라 2를 따라 측정됩니다.

Fermat ALM의 과거 및 미래 순이자이익 (NII) 산출 기능을 이용해 관리자는 포트폴리오 전략에 따른 적절한 산출 방법론을 바탕으로 소매 사업의 수익성을 평가할 수 있습니다.

내부이전가격 (FTP) 은 금리 리스크 관리 전문가에게 위험을 이전합니다. FTP는 만기가 있는 상품 및 없는 상품 모두에 대해서 측정되며, 후자의 경우 정교한 복제 모델이 사용됩니다. 순 이자 마진은 상업 마진, 변환 마진 (transformation margin), 유동성 마진 등으로 나누어지고 각 마진은 수익 센터로 배치됩니다.

은행은 예상 실적, 수익 및 관련 리스크를 완전히 정량화 하기 위해 전 조직의 미래 대차 대조표를 모델링할 수 있습니다. 미래 순 뱅킹 수입(NBI) 및 손익 계산서는 IAS/IFRS 기준에 따라 생성되고 제공됩니다.

■ 정적 시뮬레이션은 고객 행동 양식과 (조기 상환, 대출 재협상 등) 시장 상황의 변화 (금리, 환율, 인플레와 같은 경제 지표 등)이 현재 대차 대조표에 어떤 영향을 주는지 파악해 냅니다.

■ 동적 시뮬레이션은 양적 성장, 목표 설정, 롤오버 조건 등에 따른 시장 데이터 및 고객과 은행의 행동 양식 변화 등 다양한 시나리오에 따라 장기적으로 대차 대조표 구성이 어떻게 달라지는가를 모델링하는 것을 목표로 하고 있습니다. 첨단 신규 자금량 생성을 통해 소매 뱅킹 본래의 복잡함을 완벽히 다루고 있습니다. 과거 예산 예측 시나리오는 현재 산출된 결과와 비교하기 위해 백테스팅을 해 볼 수 있습니다.

■ 신규 자금량 생성에 대한 금리 리스크와 인플레이션 리스크는 동적 헤징 기능으로 처리할 수 있습니다. 미래 수익에 이렇게 헤징할 경우 관련 비용이 산출되고 반영됩니다. 시장 리스크는 사용자가 정의할 수도 있고 (스트레스 시나리오) 또는 몬테칼로 엔진 기반으로 시뮬레이션할 수도 있습니다.

후자의 경우 global VaR과 EaR을 산출하여 월별, 분기별, 회계 기간 별 예상 결과의 안정도를 평가할 수 있습니다.

11Solutions

통합 리스크 및 성과 관리 소프트웨어 Fermat IAS/IFRS IFRS/US GAAP준수Fermat IAS는 은행이 자체 정보 시스템 변경을 최소화하면서 IAS 39/32, FAS 133/157 적용에 따른 규제 요건 및 운영 요건을 준수할 수 있게 해줍니다. 본 시스템은 기존의 정보 시스템을 완성해주지만 대체하지는 않습니다.

Fermat는 신뢰성이 높고 자동화 되고 업계에서 사용하는 산출 프로세스 방법론을 금융 기관에 제공합니다.

Fermat IAS는 모든 장부내 항목과 내재 파생 상품과 같은 장부외 항목을 파악, 분류할 수 있게 해줍니다. Fermat IAS는 공정 가치, 유효이자율, 이자 수익, 상각 후 원가, 충당금에 대한 일괄 그리고 개별 평가 등의 지표를 제공하며 이 지표를IAS 32에 따른 공시 리포팅 (공정 가치, 신용 리스크 등)과 회계 목적의 공시 리포팅 용도로도 제공합니다.

충당금 산출 프로세스는 IAS/IFRS 기준에 따라 이루어집니다. Fermat IAS는 개별 또는 일괄적으로 평가된 현금 흐름을 추정합니다.

업계 표준 가격 산출 라이브러리를 이용하여 파생 상품과 기타 시장 상품을 평가합니다. 조기 상환 옵션이 있는 대출과 없는 대출 등의 상품은 Fermat 자체 산출 라이브러리에서 처리합니다. 이 라이브러리는 계약상의 현금 흐름 보다는 조기 상환 및 디폴트 모델 등 예상 현금 흐름을 옵션으로 사용하고 있습니다.

Fermat IAS는 또한 “헤지 회계”도 완벽히 지원하고 있습니다: 헤징 관계 수명 주기 관리, 미시 또는 거시 헤징 관계 설정, 재평가 및 효과성 테스팅 (소급 테스팅과 예상 테스팅 모두), 범위 변경 (현금 흐름이 공정 가치 헤지가 되는 경우), 헤지 효과 종료.

Fermat IAS는 은행이 국내 GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)과 IAS GAAP 간에 대차 대조표 및 손익 계산서 조정값을 생성할 수 있게 해 줍니다. 이는 거래건 별로 이루어집니다. 그러면 조정값은 거래건 별 또는 GL (General Ledger)에서 요구하는 대로 합산 레벨로 엑스포트 될 수 있습니다. 이런 값을 사용하여 은행은 IAS 39 준수 대차 대조표 및 손익 계산서를 공시할 수 있도록 적절한 회계 부기를 생성할 수 있습니다.

확장성이 뛰어나기 때문에 Fermat IAS는 국내 기관부터 다국적 은행의 대규모 본사에 이르기까지 다양한 금융 기관에 활용될 수 있습니다.

12Solutions

통합 리스크 및 성과 관리 소프트웨어 Fermat VAR Value-at-Risk시장 리스크 지표와 더불어 Fermat는 동일한 플랫폼에서 모든 Value at Risk 방법론을 제공하고 있습니다. Fermat VAR은 파라미터 모델 (Asset Normal 방법) 또는 시뮬레이션 모델 (몬테칼로 또는 Historical 시나리오) 을 이용하여 VaR을 추정합니다.

Fermat VAR는 금리 리스크, 환율 리스크, 주식 리스크, 상품 가격 리스크, 변동성 리스크와 같은 모든 시장 리스크 지표를 사용합니다. 따라서 Fermat는 개별 리스크의 지표인 한계(marginal) VaR를 이용하여 포트폴리오의 global VaR 측정치를 보완할 수 있습니다.

분산 감소 기법 또는 민감도 기반 가격 책정 기법 등 여러 기법을 사용하여 성능을 최적화할 수 있습니다. Fermat는 또한 단일한 플랫폼에서 은행의 리스크들을 통합하는데도 사용될 수 있습니다. 실제로 Fermat VAR는 리스크에 민감한 활동을 일별로 모니터링할 때 보다 제한적인 범위로 사용되는 타 시스템의 병행 산출 결과를 합산할 수 있습니다.

Fermat는 스트레스 시나리오에 대한 리스크를 측정하는 유연한 시뮬레이션 엔진인 스트레스 테스팅 기능을 이용해 VaR 제공치를 보충할 수 있습니다. 이 시뮬레이션 엔진은 시장 팩터와 신용 팩터가 은행 리스크 프로파일에 미치는 영향을 독립적으로 측정합니다.

Fermat VAR는 또 바젤 II에 맞게 시장 리스크 자본 요구량에 대한 내부 모델 방법에도 사용될 수 있습니다. 이를 위해 Fermat는 VaR 산출과 더불어 가설적 또는 실현된 P&L 산출에 대한 백테스팅 기능을 제공하고 있습니다.

표준 방법과 내부 방법 모두에 대한 리스크 자본 요구량을 커버하고 있기 때문에 Fermat는 단일한 플랫폼에서 트레이딩 계정 일부 또는 전 범위에 대해 표준 모델에서 내부 모델로의 이동을 완벽하게 처리할 수 있는 완벽한 솔루션입니다.

Fermat는 폭넓은 금융 상품 처리 기능을 제공합니다. 파생 상품, 이색 옵션, 구조화 증권 및 기타 금융 상품 평가를 위해 업계 표준 가격 책정 라이브러리를 사용하고 있습니다.

Fermat VAR는 트레이딩 상품 뿐 아니라 뱅킹 계정에 있는 모든 금융 상품을 포괄합니다. 따라서 Fermat VAR는 금융 기관 전체의 global VaR를 평가할 수 있습니다.

13Solutions

통합 리스크 및 성과 관리 소프트웨어 Fermat RAPM 리스크 반영 성과 관리Fermat RAPM은 단일한 수익성 및 성과 정보를 기반으로 한 산출 및 리포팅 프레임워크를 은행에 제공합니다. 특히 대부분의 금융 기관이 바젤 II 규정 준수를 위해 엄청난 시간과 자원을 투자 한 이 후에 성과관리를 위해 추가적인 조치를 취함으로써 바젤 II를 경영에 활용하며 이제까지의 투자를 보다 완전히 활용하고 향후의 성장을 위해 포지셔닝 할 수 있도록 해줍니다. 통합 리스크 및 수익성 관리 문화를 갖춘 은행은 자본이익률을 극대화하고 자본을 최대한 경쟁력 성장에 사용하기에 유리합니다.

RAPM은 은행의 수익성 및 기타 성과 매트릭스를 측정하고 관리하기 위한 솔루션입니다. 이는 경제적 수익/위험 조정 수익율/RAROC/EVA 등 과거나 현재, 예측 데이터에 대해 측정되고 필요한 경우 거래건 별로 쓸 수 있는 일련의 KPI를 통해 이루어집니다.

RAPM은 은행 경영 상태를 이해하는데 도움을 줍니다. RAPM은 매출, 한도 소진율, 이자 마진, 비용의 움직임, 한도 및 담보 변경 등 수익성 지표 및 유인에 초점을 맞추어 현업 관리자가 사용하도록 설계되었습니다.

RAPM은 여러 관점에 걸쳐 상향 접근 분석법을 쓰기 때문에 아래와 같이 은행 내 다양한 레벨에서 사용할 수 있는 매우 세분화된 실적 계기판을 제공합니다:

■ 최고 경영진이 본부, 국가, 사업부문별 과거 및 미래 수익성을 측정하고 모니터링한 후 가장 생산적인 사업부문에 자본과 자원을 배분/예산 계획하는데 사용

■ 상품 관리자가 특정 마케팅 활동을 선택할 경우 얻게 될 결과를 예측하는데 사용

■ RM(Relationship Manager)이 개인 고객 또는 전략 고객을 이용하여 은행 활동을 더 효과적으로 관리하는데 사용

■ 조직 전 레벨의 관리자가 목표 설정 및 보상 체계의 기반으로 사용

따라서 RAPM은 여러 관점에 걸쳐 부족한 실적이나 뛰어난 실적을 보여주는 다차원 뷰를 제공합니다. RAPM은 투명한 자본 배분 기능을 제공하여 경영진이 비즈니스 시너지를 분명히 파악하게 해주며 사업부문과 일선 채널간의 건전한 경쟁을 촉진합니다. 따라서 Fermat RAPM은 은행이 바젤 II 필라 2에 나오는 경영에의 활용(use-test) 요건을 준수할 수 있도록 고안되었습니다.

KPI 산출은 은행 프로세스와 거래건 별 관련 비용, 리스크 및 수익을 모델링하는 방식으로 이루어집니다. Fermat RAPM은 독립형 제품이지만 거래건 별로 RAPM이 필요로 하는 입력값을 가져오는데 (이 경우 물론 정보를 외부에서 가져옴) 사용되는 다른 Fermat 제품과 완전히 연계되고 다른 Fermat 제품을 완전히 활용할 수 있습니다:

■ Fermat의 규제 자본 및 경제적 자본 제품은 충당금, 예상 외 손실 및 자본 비용 (사업 수행 비용)에 대한 입력 데이터를 제공합니다.

■ Fermat ALM 은 과거, 현재, 미래 수익과 FTP를 제공합니다.

■ Fermat의 비용 배분 엔진은 유연한 규칙기반 엔진과 대사 기능을 통해 상품, 영업 & 마케팅, 간접비를 관리합니다. 그런 다음 개별 거래에 비용을 배분하고 예를 들어 고객과 상품 수준까지 다시 합산하여 올릴 수 있습니다.

■ Fermat IAS/IFRS는 경제적 충당금 데이터를 제공합니다.

14Solutions

RAPM vs. 전통적인 성과 측정법

지난 10년간 금융 기관은 리스크 및 수익 측정 및 개선 방법을 개발하고자 엄청난 시간과 자원을 투자했습니다.

그러나 총자산이익률(ROA)과 자기자본이익률(ROE) 등 전통적인 성과 지표는 수익성의 회계 측면에 초점을 두고 있습니다. 그 결과:

■ 리스크 및 실적 측정이 독립적으로 개발되는 경우가 많았으며 리스크와 재무팀 간의 조율이 거의 없었습니다.

■ 자본 요구량에 대한 리스크 프로파일 변화를 적절히 인식하지 못하고 사업이 확장되며, 자본 관리 중시는 결국 사업 관계에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

■ 업무상 필요에 맞추기 보다는 재무적이고 규제 중심적인 관점이 유지되어 왔습니다.

진정한 주주 가치는 투자 자본 수익이 투자자들이 잠재적 리스크를 부담하는 대가로 받아야 할 최저 금액보다 클 때 실현됩니다. 따라서 은행은 정의된 리스크 한도 범위 내에서 수익을 최대화하고자 노력합니다. 리스크 반영 실적 측정 방법은 규제 & 경제적 자본에서 산출한 리스크 측정치를 사용하여 보다 선진적인 실적 지표를 제공할 수 있으며 아래와 같은 질문에 답을 줄 수 있습니다:

■ 은행의 총 리스크 및 목표 신용 등급을 감당하기 위해서 어느 정도의 자본이 요구되는가?

■ 특정 수익성/업무 조합을 감당하기 위해 어느 정도의 자본이 요구되는가?

15Solutions

통합 리스크 및 성과 관리 소프트웨어 Fermat OpRisk Operational RiskFermat OpRisk는 유럽, 아시아, 미국 전역의 20개 고객 사이트에서 사용된 검증된 솔루션입니다. Fermat OpRisk는 표준 방법과 고급 측정 방법 모두에 있어 선두 주자이며 개방형 아키텍쳐이므로 기존 IT 인프라 내에 쉽게 통합될 수 있습니다. 본 솔루션은 List Group S.p.A와 공동으로 제공합니다.

Fermat OpRisk는 6개의 통합 상호의존적인 모듈로 구성됩니다:

■ 손실 데이터 수집 (추진 방안 포함) ■ 리스크 & 통제 자체 평가 ■ 주요 리스크 지표 ■ 정량적 분석 (자본 모델링) ■ 시나리오 분석 ■ 베이지안 통합

Fermat OpRisk는 그간 은행의 비용 및 운영 손실 감소에 기여함으로써 결국 높은 투자이익율(ROI)를 거둘 수 있도록 해왔습니다. Fermat OpRisk는 유연하고도 고성능이면서 사용자 편의성까지 갖춘 유일한 소프트웨어 패키지입니다.

■ 유연성: 완전히 동적인 데이터 모델 등 여러 핵심 기능이 유연성을 담보하며, 또한 업무 흐름 설계용 사용자 인터페이스를 통해 파라미터화가 가능하기 때문에, 고객은 Fermat로부터 맞춤형 구현에서 얻을 수 없는 상당한 독립성을 가질 수 있고 시스템 발전과 관리가 용이합니다.

■ 성능: 이 제품은 다년간의 최고의 성능을 갖춘 강력한 산출 엔진 구축 경험을 바탕으로 하고 있으며 자본 모델링을 위해 세계적 수준의 병렬 몬테칼로 시뮬레이션, 시나리오 분석 평가 엔진, 종합적인 통계 도구를 제공하고 있습니다.

■ 사용자 편의성: 웹 포털에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 여러가지 환경설정 기능을 제공하여 웹 애플리케이션 사용을 편리하게 합니다. (예, 감사 추적 기능 환경설정)

Fermat OpRisk는 다양한 고객의 니즈를 포괄하는 단일한 제품으로 개발되고 관리되어 왔으며, 모든 소프트웨어 기능을 모든 고객이 사용할 수 있게 함으로써 지원과 유지보수의 효율성을 극대화하고 있습니다.

16Architecture & Technology

Fermat 제품군의 각 소프트웨어 패키지는 금융 기관의 요건에 부응하여 높은 수준의 성능을 제공합니다. 모든 소프트웨어 패키지는 Fermat 자체 전문성으로만 설계, 개발하여 숙달한 공통 아키텍쳐 내에서 동작합니다. 이런 공통 아키텍쳐 때문에 금융 기관은 글로벌하며 진정 일관성 있고 포괄적인 솔루션의 장점을 누릴 수 있습니다.

Fermat 소프트웨어 패키지는 3단계 아키텍쳐를 기반으로 하고 있습니다.

솔루션의 핵심 컴포넌트는 아래와 같습니다:

데이터베이스 서버

Fermat는 오라클 관계형 데이터베이스 관리 시스템에서 운영됩니다. 고객은 윈도우, 리눅스, 유닉스 등 자사의 환경에 가장 적절한 하드웨어와 운영 시스템을 선택할 수 있습니다.

산출 엔진

산출 엔진은 C++으로 작성되었으며 윈도우 XP/2003/2000에서 가동합니다.

여러 개의 산출을 동시에 실행하거나 대용량의 익스포져를 처리할 경우 여러 개의 산출 서버를 이용하여 작업량을 분산하고 데이터를 병렬로 처리할 수 있습니다. 산출 서버는 부문별로 전용 서버를 사용하거나 가용 시간을 나누어 전사 단위로 쓸 수도 있습니다.

금융 상품의 가격을 책정하는 업계 표준 금융 라이브러리인 FinCAD가 내장되어 있으며 이에 더해 특정 금융 상품을 평가하기 위해 Fermat에서 자체적으로 개발한 산출 라이브러리도 있습니다.

클라이언트 애플리케이션

클라이언트 애플리케이션은 cs용 및 웹 프로그램으로 제공됩니다.

Fermat의 클라이언트 프로그램은 프레젠테이션 전용입니다 (GUI). 로컬로는 어떤 산출이나 데이터 저장도 수행되지 않습니다. 클라이언트 프로그램과 오라클 데이터베이스 간의 통신

첨단 기술

채널은 oracle*net 네이티브 기술을 기반으로 하므로, 클라이언트는 윈도우 2003/2000/XP에서 가동되어야 합니다.

선택 사양

Fermat를 구축할 때는 특정 요건을 다루기 위해 몇 개의 서버를 선택적으로 추가할 수 있습니다:

■ 원거리 사용자에게 모든 기능을 제공하는 웹 클라이언트로 플랫폼에 원격 접근 할 수 있도록 해주는 하나 또는 여러 개의 애플리케이션 서버. 이는 특히 저속 네트워크 환경에서 적절합니다. 이 서비스는 Citrix 애플리케이션 서버 기술이나 Microsoft Terminal Server로 제공될 수 있습니다.

■ J2EE 서버: 최종 사용자가 웹 클라이언트를 통해 Fermat에 접근하는 경우 필요하며 이 경우 Fermat 컴포넌트가 자바 J2EE 서버에 구축되고 (예, websphere, weblogic) 사용자 데스크탑에는 표준 웹 브라우저 (Internet Explorer, Mozilla)만 있으면 됩니다. Fermat Authentication Server는 LDAP 또는 Active Directory를 통해 통신할 때 J2EE 컴포넌트를 사용하기 때문에 이 서버는 은행 자체적인 인증 디렉토리를 사용할 경우도 필요합니다.

17Architecture & Technology

Fermat의 데이터마트 아키텍쳐

Fermat 제품군의 모든 소프트웨어 패키지는 공유되고 완전 통합된 데이터 및 서비스 인프라를 기반으로 구축되었습니다. 모든 모듈은 성능 및 대용량 데이터 처리에 초점을 두고 Fermat 데이터마트 본연의 기능으로 구현된 동일한 기능 데이터 모델을 활용합니다.

그 결과 금융 기관은 Fermat의 리스크 및 성과 관리 제품군을 이용해 단일하고 개방된 운영 환경 및 업무 흐름 내에서 진정으로 일관성 있는 전사적 소프트웨어 솔루션을 운영할 수 있습니다.

Fermat 아키텍쳐: 리스크와 성과 관리를 위한 완벽한 수명주기

■ 은행 업무 관행을 반영하는 데이터 모델. 은행 업무 관행을 반영할 의도로 설계된 Fermat 데이터 모델은 익스포저 분류, 신용 리스크 경감, 거래 상대방 군, 등급, 신용 이벤트 및 손실, 시장 금리, 고객 행동 양식, 원장, 대차대조표 대사를 바탕으로 한 회계 일관성 평가 등을 포함하고 있습니다.

■ 단일한 데이터 흐름. 데이터는 Fermat의 데이터 입수 플랫폼이나 ETL을 통해 복수의 데이터 원천으로부터 데이터마트로 비동기식으로 입수됩니다. 그런 다음 입수된 데이터에 대해 기술적 무결성과 일관성 점검이 이루어지고, 사용자에 의해 또는 자동으로 편집, 수정된 후 산출에 이용됩니다. 또한 은행의 활동과 환경에 대한 예측 시나리오를 바탕으로 시뮬레이션된 거래와 시장 데이터가 생성될 수 있습니다.

■ 단일한 모듈형 업무 흐름. 산출 결과값은 여러가지 기능적 설정을 저장하고 있는 작업영역으로 나누어져 보관됩니다. 작업영역은 여러 보고일자에 데이터마트에 입수된 은행 거래의 모든 이력 스냅샷을 담고 있습니다. 따라서 사용자가 요약 결과 수준 및 상세 거래 특성에 대해 모두 추세 분석을 할 수 있도록 이력 산출이 제공됩니다.

■ 사용자 관리 (User administration) LDAP 호환 인증, 접근 권한, 감사 추적 등의 기능을 통해 Fermat를 유연하고 통제 가능한 방식으로 운영할 수 있도록 합니다.

18Architecture & Technology

Fermat 툴킷: 턴키 솔루션에서 완전한 전문지식 이전까지 각 고객이 자사의 목표에 맞게 소프트웨어 패키지를 미세 조정할 수 있도록 모든 Fermat 소프트웨어 패키지는 강력한 툴킷을 제공하고 있습니다. 범용 기술 기반의 이 툴킷은 시스템을 고객의 업무에 맞추고 향후에는 기능의 지원 범위를 확장시켜 줄 수 있습니다:

■ 데이터 웨어하우징 기능의 확대 (데이터 저장, 이력 데이터 관리, 편집 및 감사 추적)

■ 맞춤형 화면과 보고서를 추가해 사용자 인터페이스를 개별화

■ 바젤 II에서 A-IRB 방법을 사용할 경우 Fermat CAD 내에 특정 업무 요건(예: 은행의 신용리스크 관리 관행)에 맞게 필수 규칙 및 산출 함수를 구현

구매 후 첫 단계에서 고객은 즉시 턴키 솔루션을 활용할 수 있습니다.

추후 단계에서 필요한 경우 Fermat는 툴킷의 완전한 전문지식 이전을 제공할 수 있습니다. 툴킷을 이용한 미세 조정 시에도 패키지의 핵심 부분은 달라지지 않으며 향후 출시되는 버전과 상위 호환성을 갖추고 있습니다; 즉 고객은 자사의 안정적인 개별화 환경의 장점을 누리는 한편 패키지 업그레이드 시 혜택도 누릴 수 있습니다.

대용량 처리: 집계를 피하기 위한 옵션모든 Fermat 모듈은 특별한 아키텍쳐 및 최적화된 기술을 통해 필요한 경우 대용량의 데이터를 처리할 수 있습니다. 따라서 은행은 계좌 레벨의 상세 정보를 보유하면서 불필요한 요약 데이터 생성 없이도 은행 분석 요건에 맞는 사용자 인터페이스 설정이 가능합니다.

그 결과 특정 분석에 필요한 적절한 요약 수준을 선택함으로써 상세한 거래 레벨로 또는 요약 레벨로 분석이 가능합니다. 대용량 데이터를 가장 효율적으로 처리하기 위해, 개별 계약 디테일까지 자세히 들어가거나 통합 개요 수준까지 올리는 여러 종류의 리포팅 관점을 활용해 보고서를 동적으로 설계, 산출할 수 있는 내장된 OLAP 기능 (온라인 분석 처리)을 이용해 필요한 경우 다차원 분석을 수행할 수 있습니다.

기존 투자를 보호하면서도 간편한 통합 및 발전고객은 다음과 같이 통합되고 포괄적인 전사 리스크 및 성과 관리 시스템을 점진적으로 구축해나갈 수 있습니다:

■ 각각의 기능 모듈은 금융 데이터 웨어하우스에서 관련 분야만 활용합니다;

■ 이런 모듈형 방식을 통해 통합 프로세스를 현재의 기능적 니즈로 제한할 수 있습니다;

■ 향후 소프트웨어 확장은 이전에 구현된 인터페이스를 바탕으로 합니다

19Architecture & Technology

■ Fermat의 아키텍쳐가 혁신적이기 때문에 Fermat의 소프트웨어는 국내, 권역, 국제 은행 모두에서 사용할 수 있도록 확장성을 완벽히 갖춘 솔루션입니다.

이 아키텍쳐는 국내 은행에 하나 설치하기에 매우 적절합니다.

이렇게 할 경우 사용자는 작업 환경을 공유하고 동일한 운영 데이터와 설정을 활용할 수 있다는 장점이 있습니다.

사용자는 여러 보고일자의 여러 데이터 세트를 가지고 여러 개의 산출을 독립적으로 실행하고 시뮬레이션을 수행하며 설정을 풍부화할 수 있습니다.

로컬 설치

20Architecture & Technology

■ 글로벌 금융 그룹에서는 그룹 차원의 중앙 집중화된 구축을 선택하여 모회사와 여러 사업부문 및 자회사 모두가 이용하도록 할 수 있습니다.

Fermat의 기술적이고 기능적인 아키텍쳐를 바탕으로 은행은 데이터를 중앙 집중화할 수 있고 연결 기준으로 산출을 설정할 수 있습니다. 동시에 사업부문과 자회사는 자체 작업영역에서 자체적인 산출 및 보고서 생성을 실행하는 한편 본사에서 관리되는 설정을 활용할 수 있습니다.

그룹 차원의 중앙 집중화된 설치

21Architecture & Technology

■ Fermat의 기술적 그리고 기능적 아키텍쳐를 바탕으로 금융 그룹은 본사에 하나를 설치한 후 주요 자회사 또는 사업부문에 해당하는 허브에 분산 설치하여 이를 보강할 수 있습니다.

■ 허브는 자체적 업무 요건과 규제 지침을 따라 산출을 실행할 수 있습니다.

■ 그런 다음 Fermat는 2가지 통합 방법을 제공합니다:- 상향 접근법: 허브에서 Fermat 대 Fermat 연결을

통해 상세한 운영 데이터를 본사로 보냅니다. - 본사에서 중앙 요건에 따라 산출과 리포팅을

실행합니다. 하향 접근법: 본사는 연결산출용으로 중앙에서 관리하는 공통 설정을 각 허브가 사용하도록 합니다. 허브는 이 설정을 바탕으로 산출을 실행한 후 본사로 산출 결과를 보내며 본사는 그 결과를 최종 보고서에 통합합니다.

금융 그룹에 걸친 분산 설치

22Education

고객이 Fermat를 구축하고 사용하는 것을 돕기 위해 Fermat에서는 여러 교육 패키지를 개발했습니다. 이 교육 패키지는 www.fermat.eu.에 PDF 파일로 다운로드 받을 수 있는 일람표로 확인할 수 있습니다.

이 Fermat 모듈별 패키지는 3가지 수준의 교육 경로로 이루집니다:

■ Fermat 모듈에 대해 빨리 개요를 파악할 수 있는 간략한 탐색 과정

■ 참석자가 필수적 사항을 이해하고 Fermat 모듈을 구축, 설정을 실습 해보는 본 과정

■ 참석자가 Fermat 모듈의 특정한 측면을 이해할 수 있도록 하는 간략한 집중 과정

상기 과정을 이용해 니즈에 맞는 개별적이고 차별화된 교육 경로를 구성하여 컨텐츠, 방법, 기간이 각 과정의 목표에 부합하도록 할 수 있습니다.

일람표에 나와 있는 옵션 외에 맞춤형 교육도 가능합니다.

Fermat의 교육은 고객의 2가지 전략에 대해 솔루션을 제공합니다. 우선 Fermat 제품에 대한 지식을 최대한 많은 사람들과 공유하여 구축을 용이하게 하는 것이 한가지 목표입니다.

또한 내부 운영 인력의 숙련도를 향상하도록 해줍니다. 따라서 Fermat 교육은 고객의 성공을 위해 핵심적인 요소입니다.

Fermat 교육

www.fermat.eu

■ Fermat and product names are trademarks of Fermat SA.

■ Fermat SA asserts all its trademarks and other property rights with respect to the trademarks.

■ All other trademarks are the trademarks of their respective owners.

Designed by: implica – February 2008info@fermat.eu