2008年度上海期货交易所违规情况综述

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目录

2008年度监查情况通报1

典型案例分析2

3 意见及建议

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违规综述

2008年监查部共立案 30起，共涉及经纪公司 35家。已结案 22起，其中由于情节轻微或不构成违规而进行简易处理的 9起，移交法律事务部处理 13起。在已移交法律事务部处理的 13起案件中，共涉及期货公司及自营会员 17家，客户 24名，涉案金额 142.6万余元

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违规综述

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违规综述

2008违规案件特征 案发数量明显反弹：立案 30起，处罚 13起，

接近 2006年 2007年两年的总和。 涉嫌犯罪案件大幅减少：仅 1起，比 07年减

少 80%。 案件发生数量集中在年底年初：新品种上市，

追求交易量获取其他利益等。 期货公司积极配合调查：结案速度提高，快速

应对机制起作用。

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典型案例分析

案例一：公司为给员工发奖金，进行对敲交易 经查， A公司的交易员周某由于表现出色，公

司决定给与 20万奖励。但是由于公司管理制度的限制，公司领导协商后同意周某以对敲的方式从公司利润中转出 20万到其个人账户上。周某遂利用朋友涂某某的帐户，与公司帐户进行对敲，从公司账户向其账户转移资金 。

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典型案例分析

案例二：经济纠葛 两当事人为兄弟关系。当事人魏 XX由于个人急需，想

从弟弟魏 XX处借一笔钱，又怕借款引起家庭纠纷，于是两人就商定，通过在期货市场上进行对敲交易，将弟弟魏 XX账户中的资金转移到魏 XX账户中 。金额约17万。

许 XX和杨 XX存在经济纠葛， 2008年 3月月 7日，身在北京的杨需支付徐现金，为了图方便就约定通过期货市场分别以电话委托方式下达指令，在 CU0812合约上对敲成交 20手（双向），转移资金 2万元。上述交易还引起当日相关合约价格异常波动

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典型案例分析

案例三：为弥补朋友损失进行对敲交易 两客户为朋友关系，客户葛 XX将自己账户交

给李 XX操作 .由于李 XX操作不当，造成葛XX账户亏损，感到不好意思。因此， 2008年1月 24日，为了弥补客户葛 XX账户的亏损，利用对敲向葛 XX账户转移资金。

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典型案例分析

案例四：为活跃市场 马 XX与张 X均委托他们的朋友周 XX作为指

令下达人，当日，周 XX因见 Al0910合约交易清淡，便利用马 XX和张 X的账户在该合约上进行了 60手的对敲交易以求活跃市场。对当日交易，两名客户事先并不知情

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案例五：利用对敲交易损公肥私 XX线缆在 XX期货开立期货账户，为方便套期保值交易，聘请当事人陈 XX为投资顾问，并将密码告诉了他。陈 X是其朋友。 2008年 8月 7日陈 X向陈 XX借账户使用。当天陈 X刚通过 XX线缆账户高买低卖，陈 X账户高卖低买的方式在 CU0907合约进行对敲交易，导致XX线缆和陈 X分别亏损和盈利数万元。 XX线缆称，公司从未向陈 XX发出操作指令。

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典型案例分析

案例六：影响交割结算价 Fu0801 合约最后交易日中， 2公司为各自利

益，为争夺有利的交割结算价通过对敲影响市场行情。价格在 3520-3860间宽幅震荡并以跌停板 3520收盘。造成恶劣影响。

最终交易所取消对收盘价造成影响的所有成交。

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典型案例分析

案例七：高学历≠高素质 庚 XX是江南大学的学生，暑假期间在 XX期

货重庆营业部开户，进行交易尝试，在此期间无意中看到了客户邓 XX的的交易密码，并自称出于好奇，登录了该客户的账户，在AU0908、 AU0908、 FU0908、 P0908、 TA908等合约（涉及上海、大连、郑州三家期货交易所上市合约）上进行对倒，将邓 XX账户资金 40余万倒入自己帐户。

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典型案例分析

案例八：在实盘中测试交易软件 某客户为测试自己编写的程式化自动交易软件，竟然选择实盘进行交易，严重扰乱当日合约加个。

某客户为熟悉交易系统，与其好友约定在实盘中通过对敲练习下单操作。

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典型案例分析

案例九：为降低手续费 , 两客户是朋友关系。其中潘 XX和 XX期货有约定，如果 08年 1月交易费用超过 5万， XX期货会降低其以后的手续费。到 1月 30日，潘 XX的交易手续费只有 49383元，潘 XX为增加交易量，达到向本公司要求降低手续费的目的，经朋友方 X同意，于 2008年 1月 30日在上述两帐户之间进行对敲。

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意见和建议

同一公司不同客户之间的资金转移：同时掌握多个客户资料的安全性问题突出。建议定期做好客户回访。

新开发客户的投资者教育要高度重视。 内部员工的道德培训要加强。 重视异常交易的快速处置。 会内诚信系统的建立使违规成本大幅度提高，各公司一定要谨慎。

2009年市场依然不确定，部分品种有逼仓迹象，期货公司在风险管理上不能手软。要加强与证监会派出机构和交易所的信息沟通。