2011년도 글로벌 파생상품시장 거래 현황¸€로벌... · 2017-01-31 · 2011년도...

2011년도

글로벌 파생상품시장 거래 현황

2012. 3

파생상품지원실

《'11년도 글로벌 파생상품시장 거래 현황》

Ⅰ. 전체 거래현황 ……………………………………………1

Ⅱ. 거래소별, 지역별 거래현황 ……………………………4

1. 거래소 순위 ………………………………………………………4

2. 지역별 현황 ………………………………………………………6

Ⅲ. 개별품목 및 시장별 현황………………………………8

1. 개별품목 순위 ……………………………………………………8

2. 시장별 현황 ………………………………………………………9

Ⅳ. 시장의 특징 및 시사점……………………………… 17

1. 시장의 특징 …………………………………………………… 17

2. 시사점 …………………………………………………………… 18

※ 붙임 1. 글로벌 파생상품시장 주요 통계

2. 시장별 신규 거래증가 및 ‘11년 주요 거래량 증가 품목

3. 지역별 주요 거래소 품목별 현황

4. 글로벌 파생상품거래소 명칭

《목 차》

- 1 -

　 ’10년 ‘11년 증감률

선물시장 11,304 12,167 7.6%

옵션시장 11,121 12,805 15.1%

전체 22,425 24,972 11.4%

Ⅰ 전체 거래현황

□ ‘11년 글로벌 장내파생상품시장1) 전체거래량은 250억 계약으로

전년(224억 계약)에 비해 견조한 증가세(11.4%)를 보임

○ 유럽 재정위기 지속으로 인한 변동성 확대 및 인도, 러시아 등

신흥시장의 거래 증가로 파생상품거래가 전체적인 증가

□ ‘11년 글로벌 선물시장은 122억 계약을 기록해 전년대비

7.6% 증가했고 옵션시장은 128억 계약으로 15.1% 증가함

【‘11년 글로벌 장내파생상품시장 현황】

(단위 : 백만 계약)

○ 옵션거래 증가폭이 커짐에 따라 전체시장 중 선물:옵션

시장의 비중은 ’10년 50:50에서 ‘11년에는 49:51이 됨

【전체 선물·옵션시장의 거래량 비중】

□ (금융·실물상품) 금융파생상품은 세계경제 악재에 따른 자산

가격변동의 심화로 전년대비 14% 증가한 222억 계약을

1)본 보고서는 美 선물산업협회(Futures Industry Association)의 통계자료를 토대로 작성되었음

49%51%

2011년

선물

옵션50%

50%

2010년

선물

옵션

5,00010,00015,00020,00025,00030,000

선물 옵션 전체

2010년2011년

- 2 -

기록했으나

○ 실물파생상품은 ‘10년에 큰 폭의 상승세를 기록한 것과는 달리

’11년에는 거래가 감소(-5.8%)하여 28억 계약을 기록

【‘11년 금융파생상품, 실물파생상품 거래량】


　 ’10년 ‘11년 증감률

금융선물 8,469 9,528 12.5%

금융옵션 10,970 12,632 15.2%

금융파생상품 19,439 22,160 14.0%

상품선물 2,835 2,639 -6.9%

상품옵션 150 173 14.9%

실물파생상품 2,985 2,812 -5.8%

합계 22,425 24,972 11.4%

○ 글로벌 파생상품시장에서 금융파생상품과 실물파생상품의

비중은 89 : 11으로 금융부문의 비중이 압도적임

【금융상품, 실물상품 거래량 비중】

□ (선물 상품군) 금리선물은 11%, 주가지수선물은 14%, 통화선물은

15.4% 증가하는 등 각 상품군별로 고른 증가세를 보임

○ 실물부문에서는 인도의 금, 은선물 거래 증가로 귀금속 거래가

2배 증가했으며, 에너지선물도 13.1% 상승하였으나

89%

11%

2011년

금융상품

실물상품87%

13%2010년

금융상품

실물상품

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2010년 2011년

금융상품

실물상품

- 3 -

○ 중국의 비철금속, 농산물 거래 감소의 영향을 받아 글로벌

비철금속, 농산물 시장은 전년대비 20~30%의 거래감소를 보임

【‘11년 글로벌 선물시장 현황】


　 ’10년 ‘11년 증감률

금리 2,556 2,836 11.0%

주가지수 2,327 2,654 14.1%

개별주식 1,116 1,187 6.3%

통화 2,470 2,850 15.4%

농산물 1,246 919 -26.2%

에너지 651 736 13.1%

귀금속 165 328 98.8%

비철금속 636 427 -32.8%

기타 137 229 67.1%

합계 11,304 12,167 7.6%

【선물시장의 상품군별 비중】

□ (옵션 상품군) 주가지수옵션이 58억 계약(14.1%↑), 주식옵션이

58억8천만 계약(13.5%↑)으로 많은 거래량을 기록하였고

○ 금리옵션은 전년대비 1.3% 증가한 6억5천만 계약 기록

23%

22%

10%

23%

8%6%3% 3%

2%

2011년

금리주가지수개별주식통화농산물에너지귀금속비철금속기타

23%

20%10%

22%

11%6% 1% 6% 1%

2010년

금리주가지수개별주식통화농산물에너지귀금속비철금속기타

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2010년

2011년

- 4 -

1 거래소 순위

○ 글로벌 옵션시장에서는 주식옵션 비중이 46%, 주가지수옵션

45%, 금리옵션 5%로 대부분을 차지하였으며, 실물옵션은

1% 미만을 보임

【‘11년 글로벌 옵션시장 현황】


　 ’10년 ‘11년 증감률

금리 646 655 1.3%

주가지수 5,089 5,805 14.1%

개별주식 5,179 5,876 13.5%

통화 56 297 431.7%

농산물 59 72 21.8%

에너지 73 79 8.2%

귀금속 10 13 33.9%

비철금속 8 8 3.7%

합계 11,121 12,805 15.1%

【옵션시장의 상품군별 비중】

II 거래소별, 지역별 거래현황

□ 전 세계 70여개 주요 파생상품거래소 중 ‘11년 가장 많은

거래량을 보인 곳은 KRX로 39억3천만 계약을 기록했으며

5%

45%46%

1%

2011년금리

주가지수

개별주식

통화

농산물

에너지

귀금속

비철금속

기타

6%

46%47%

0%0% 1%

2010년금리주가지수개별주식통화농산물에너지귀금속비철금속기타

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2010년

2011년

- 5 -

순위 거래소 (국가명) ’10년 ‘11년 증감률1 한국거래소 (한국) 3,749 3,928 4.8%2 NSE (인도) 1,616 2,200 36.2%3 EUREX (독일/스위스) 1,897 2,043 7.7%4 시카고상업거래소 (CME 미국) 1,656 1,804 8.9%5 시카고옵션거래소 (CBOE 미국) 1,115 1,152 3.3%6 NYSE LIFFE (유럽) 1,223 1,148 -6.1%7 RTS (러시아) 624 1,083 73.5%8 시카고선물거래소 (미국) 924 1,038 12.4%9 NASDAQ OMX PHLX (미국) 847 983 16.1%10 MCX-SX (인도) 885 850 -3.9%11 BOVESPA (브라질) 803 841 4.7%12 ISE (미국) 745 778 4.4%13 BM&F (브라질) 610 659 8.1%14 NYSE AMEX (미국) 440 619 40.6%15 뉴욕상업거래소 (미국) 500 545 8.9%16 NYSE ARCA (미국) 488 495 1.5%17 정주상품거래소 (중국) 496 406 -18.1%18 USE (인도) 125 352 181.0%19 MCX (인도) 197 346 75.5%20 상해선물거래소 (중국) 622 308 -50.4%

○ 인도 NSE가 22억 계약으로 최초로 거래량 2위에 올랐고, 독일

Eurex가 20억4천만 계약, 미국 CME가 18억 계약, CBOE가

11억5천만 계약을 기록

【거래량 기준 상위 20개 거래소】


○ 신흥국 거래소 중 인도 NSE가 2위, 러시아 RTS가 7위, 인도

MCX-SX가 10위, 브라질 거래소들이 11위, 13위를 기록하는 등

BRICs 거래소가 20위권에 9개 포함됨

○ 한편, 최근 거래소 합병을 감안하면 CME그룹(CME+CBOT+NYMEX)은

34억 계약, Eurex+ISE는 28억 계약, NYSE Liffe+AMEX+ARCA는

약 23억 계약을 기록

- 6 -

2 지역별 현황

□ 중국의 부진에도 불구하고 인도 통화시장의 급속한 성장으로

아시아가 전년대비 7.9% 증가했으며(95억9천만 계약) 미국도

주식옵션거래 증가로 14%의 증가세를 기록

○ 따라서 글로벌 파생상품시장에서 아시아의 비중은 38%로

가장 높았고, 미국시장은 33%, 유럽은 21%의 비중을 기록함

【지역별 선물·옵션 거래량 동향】


　거래소 ’10년 ‘11년 증감률

미국 7,121 8,119 14.0%

아시아 8,884 9,589 7.9%

유럽 4,575 5,201 13.7%

중남미호주등 1,845 2,063 11.8%

전체 22,425 24,972 11.4%

① (아시아) 중국 대련상품거래소는 대두박, 대두유, 옥수수 등 농산물

거래가 크게 감소하여 전년대비 28.3%의 거래감소를 보였으며

○ 상해선물거래소는 고무, 철근, 아연 등 전품목의 침체로

50.4%의 거래감소를 보였으며,

○ 정주상품거래소는 백설탕의 거래감소로 면화와 PTA의 거래 증

가에도 불구하고 -18%의 거래감소를 보임

□ 중국의 거래부진 요인은 ① 감독당국의 투기억제를 위한

규제강화와 ② 물가상승 억제를 위한 중앙은행의 지급준비율

인상의 영향에 따른 것으로 파악됨

33%

38%

21%8%

2011년

미국

아시아

유럽

중남미, 호주등

- 7 -

- 중국 3대 상품거래소는 ‘10.11월부터 증거금율 인상, 수수료 할인 중단,

HFT 거래의 금지 조치를시행함

○ 그럼에도 불구하고, 중국 선물시장은 글로벌 농산물과 원자재

가격에 큰 영향을 미치고 있음

□ 중국, 영국과 함께 세계 원자재시장을 이끌고 있는 인도는

원유, 금, 은선물 거래 증가로 실물시장의 강자로 부상하고 있음

○ 또한, 새로 통화선물거래를 시작한 USE는 단숨에 세계 18위로

등장하였으며, 금융파생상품의 증가로 NSE가 세계 2위를 기록

하는 등 수수료 면제를 기반으로 큰 폭의 성장세를 시현

- 한편수수료면제를둘러싼거래소간분쟁으로 ‘11.8월부터는수수료를부과함

□ 일본 TOCOM은 규제강화로 인한 수년간의 거래감소에서

벗어나 ‘11년 거래증가를 시현했으며, 동경금융거래소도

장내 FX마진 품목들이 큰 폭의 증가를 보임

② (미국) 시카고상업거래소(CME)는 유로달러선물과 미니 S&P

500지수선물은 거래증가를보였으나 유로달러옵션은 감소를 보여

전체로는 전년대비 8.9% 증가한 18억 계약을 기록

○ 시카고선물거래소(CBOT)는 국채상품과 농산물의 거래증가로

전년 동기대비 12.4% 거래증가를 시현함

- 뉴욕상업거래소(NYMEX)의 WTI원유는 전년대비 3.8% 증가한 1억7천5백만

계약, 천연가스는 19.5% 증가한 7천7백만 계약을 기록

- 8 -

1 개별품목 순위

③ (유럽) Eurex의 Euro Stoxx50 지수, 독일 국채는 거래증가를

보였으나 개별주식 선물·옵션은 거래감소를 보였고

○ NYSE Liffe 유럽시장의 대표품목인 유리보(Euribor)는 거래

정체, 개별주식선물·옵션은 거래감소를 보였음

○ 한편, 유럽 원자재 시장인 LME(비철금속)는 각 품목들이 전체

적으로 20% 가량 증가했고 ICE 유럽도 에너지 품목들이 20

~ 30%의 증가세를 보였음

➜ 각 지역 거래소의 품목별 거래 현황은 (붙임3) 참조

III 개별품목 및 시장별 현황

□ 글로벌 거래소 장내파생상품 약 3천개 중 ‘11년 거래가 가장 많은

품목은 KRX의 코스피200 지수옵션이며 전년대비 4.1% 증가한

37억 계약을 기록함

○ 다음으로 인도 NSE의 CNX Nifty지수옵션이 8억7천만 계약,

MCX-SX의 달러/루피화가 8억 계약, NSE의 달러/루피화가 7억

계약, CME 미니 S&P500 지수가 6억2천만 계약을 기록

□ (신흥시장의 부상) 인도 CNX Nifty지수와 달러/루피화, 러시아

RTS 지수와 달러/루블화, 브라질 1일간예금 등이 상위에

기록되어 BRICs시장의 저력을 보임

- 9 -

2 시장별 현황

순위 품목 거래소 구분 ’10년 ‘11년 증감률

1 코스피200 지수옵션 KRX 주가지수 3,525.9 3,671.7 4.1%

2 S&P CNX Nifty지수옵션 NSE 주가지수 528.8 868.7 64.3%

3 달러/인도루피화 MCX-SX 통화 821.3 807.6 -1.7%

4 달러/인도루피화 NSE 통화 699.0 697.8 -0.2%

5 E-mini S&P500지수 CME 주가지수 555.3 620.4 11.7%

6 유로달러 CME 금리 511.0 564.1 10.4%

7 Euro Stoxx 50지수 EUREX 주가지수 372.2 408.9 9.8%

8 RTS지수 RTS 주가지수 224.7 377.8 68.2%

9 Euro Stoxx50지수옵션 EUREX 주가지수 284.7 369.2 29.7%

10 달러/인도루피화 USE 통화 124.8 340.6 173.0%

11 1일 은행간 예금 BM&F 금리 293.1 320.8 9.5%

12 10년국채 CBOT 금리 293.7 317.4 8.1%

13 달러/인도루피화옵션 NSE 통화 6.3 252.8 3927.4%

14 3개월 유리보 NYSE Liffe 금리 248.5 242.0 -2.6%

15 Euro-Bund EUREX 금리 231.5 236.2 2.0%

16 달러/루블화 RTS 통화 81.1 206.8 154.9%

17 S&P 500 지수옵션 CBOE 주가지수 175.3 197.5 12.7%

18 원유 NYMEX 에너지 168.7 175.0 3.8%

19 5년국채 CBOT 금리 132.1 170.6 29.1%

20 Euro-Schatz EUREX 금리 140.9 165.8 17.7%

【개별 거래량 상위 20개 품목】


① 금리 파생상품시장

□ ‘11년 글로벌 금리 파생상품시장에서 주요 강국인 미국은 10.1%의

성장세를 보였으나 유럽은 4% 소폭 증가를 보였음

○ 전체 금리 파생상품시장중 미국시장이 43% 유럽시장이

36%로 시장을 양분하고 있음

○ 개별 품목은 CME 유로달러선물이 5억6천만 계약, CBOT의

10년 국채선물과 BM&F의 1일은행간예금이 3억2천만 계약

으로 가장 많이 거래되었고

- 10 -

- KRX 3년국채선물은 3천4백만계약으로글로벌금리시장에서 20위를기록

□ 한편, CME 금리시장 아성에 도전한 NYSE Liffe U.S.의 유로달러

선물은 1천2백만 계약, ELX Futures의 유로달러와 30년 국채는

각각 4백만 계약을 기록하여 큰 폭의 성장을 보임

【글로벌 금리 파생상품시장의 규모】


　 ’10년 ‘11년 증감률

미국(CME, CBOT)

1,378.6 1,519.7 10.2%

유럽(Eurex, Liffe)

1,162.2 1,208.4 4.0%

브라질(BM&F) 433.4 474.6 9.5%

기타 227.9 288.6 26.6%

금리전체 3,202.1 3,491.2 9.0%

【금리 파생상품시장 거래량 상위 품목】


순위 품목 거래소 ’10년 ‘11년 증감률

1 유로달러 시카고상업거래소 511.0 564.1 10.4%

2 1일 은행간예금 브라질 BM&F 293.1 320.8 9.5%

3 10년국채 시카고선물거래소 293.7 317.4 8.1%

4 3개월 유리보 NYSE Liffe 248.5 242.0 -2.6%

5 Euro-Bund EUREX 231.5 236.2 2.0%

6 5년국채 시카고옵션거래소 132.1 170.6 29.1%

7 Euro-Schatz EUREX 140.9 165.8 17.7%

8 Euro-Bobl EUREX 133.9 142.3 6.3%

9 3개월 유리보옵션 NYSE Liffe 121.1 126.5 4.5%

10 3개월 Sterling NYSE Liffe 112.9 115.6 2.3%

② 주가지수 파생상품시장

□ 각국의 대표 주가지수가 다양하게 거래되는 글로벌 주가지수

파생상품시장은

43%

35%

14%8%

2011년

미국(CME, CBOT)유럽 (Eurex, Liffe)브라질(BM&F)기타

- 11 -


1 코스피200 지수옵션 KRX 3,525.9 3,671.7 4.1%

2 S&P CNX Nifty지수옵션 인도 NSE 528.8 868.7 64.3%

3 미니 S&P 500 지수 시카고상업거래소 555.3 620.4 11.7%

4 Euro Stoxx 50 EUREX 372.2 408.9 9.8%

5 RTS 지수 러시아 RTS 224.7 377.8 68.2%

6 Euro Stoxx 50 지수옵션 EUREX 284.7 369.2 29.7%

7 S&P 500 지수 시카고옵션거래소 175.3 197.5 12.7%

8 Taiex 옵션 대만선물거래소 95.7 125.8 31.5%

9 S&P CNX Nifty지수옵션 인도 NSE 128.4 123.1 -4.1%

10 미니 니케이225 지수 오사카증권거래소 125.1 117.9 -5.8%

○ ‘11년에 코스피200지수(한국), S&P CNX Nifty지수(인도), 미니

S&P500지수(미국), Euro Stoxx50지수(유럽), RTS지수(러시아)

등이 많이 거래됨

*KRX 코스피200 옵션은 1위, 코스피200 선물은 12위를 각각 기록

【주가지수 선물·옵션시장 거래량 상위 품목】


③ 개별주식 파생상품시장

□ '11년에 개별주식 파생상품시장에서 미국의 비중은 전체의

60%로 글로벌 시장에서의 지위를 공고히 하고 있음

(‘10년은 57%였음)

○ 미국 개별주식옵션시장의 성장 원인은 시장 변동성 확대에 따른

트레이더들의 헤지수요 증가와 CBOE의 C2 플랫폼 도입 등

거래소간 경쟁 격화에 따른 것으로 파악됨

○ 개별 거래소로는 브라질 BM&F와 합병한 BOVESPA 옵션

시장(8억4천만 계약)이 가장 많은 거래를 보임

- 12 -

순위 거래소 구분 ’10년 ‘11년 증감률

1 브라질 BOVESPA 옵션 802.2 838.3 4.5%

2 미국 NASDAQ OMX 필라델피아 옵션 549.1 590.5 7.5%

3 시카고옵션거래소 선물 574.2 496.9 -13.5%

4 미국 ISE 옵션 470.7 430.6 -8.5%

5 미국 NASDAQ OMX 필라델피아 옵션 294.0 387.5 31.8%

6 미국 NYSE AMEX 옵션 287.2 356.6 24.2%

7 러시아 RTS 선물 226.7 355.4 56.8%

8 미국 ISE 옵션 262.9 339.4 29.1%

9 시카고옵션거래소 선물 271.3 335.1 23.5%

10 미국 NYSE ARCA 옵션 305.2 277.5 -9.1%

【글로벌 주식 선물·옵션시장 규모】


국가 ’10년 ‘11년 증감률

미국 3,615.2 4,228.2 17.0%

유럽 ( E U R E X ,NYSE Liffe) 976.5 851.6 -12.8%

브라질(BOVESPA) 802.2 838.3 4.5%

러시아(RTS) 235.9 363.8 54.2%

기타 665.4 780.4 17.3%

주식선물·옵션전체 6,295.3 7,062.4 12.2%

【주식 선물·옵션 거래량 상위 품목】


④ 통화 파생상품시장

□ 통화 파생상품시장은 인도 NSE와 MCX-SX, USE의 달러/루피화

거래량이 전년대비 25.7% 증가하는 등 글로벌 통화선물시장의

69%를 차지함

※ 그러나, 인도 통화선물의계약크기는 1천 달러로, 일본과한국의 1/10, 미국

CME의 1/100에 불과함. 따라서 인도 통화시장 거래규모는 CME의 약

1/10로 파악됨

- KRX의 미국달러선물 거래량은 ‘11년도에 세계 8위를 기록함

60%12%

12%

5%11%

2011년

미국유럽(EUREX, NYSE Liffe)브라질(BOVESPA)러시아(RTS)기타

- 13 -


1 달러/인도 루피화 인도 MCX-SX 821.3 807.6 -1.7%

2 달러/인도 루피화 인도 NSE 699.0 697.8 -0.2%

3 달러/인도 루피화 인도 USE 124.8 340.6 173.0%

4 달러/인도 루피화옵션 인도 NSE 6.3 252.8 3927.4%

5 달러/루블화 러시아 RTS 81.1 206.8 154.9%

6 달러/브라질 레알화 브라질 BM&F 82.5 86.2 4.5%

7 달러/유로화 시카고상업거래소 86.2 84.2 -2.3%

8 원/달러화 한국거래소 64.3 70.2 9.3%

9 달러/아르헨티나 페소 아르헨티나 ROFEX 61.7 54.4 -11.9%

10 달러/유로화 러시아 RTS 39.5 45.7 15.7%


인도(MCX-SX,NSE,USE)

1,735.6 2,182.1 25.7%

미국(CME) 232.6 232.3 -0.1%

브라질(BM&F) 134.8 125.0 -7.3%

러시아(RTS 등) 136.3 263.3 93.3%

일본(TFE) 109.9 136.7 24.3%

기타 176.8 207.6 17.4%

통화파생상품전체 2,526 3,147.1 24.6%

【글로벌 통화 파생상품시장 규모】


○ CME 통화파생상품 거래량은 전년과 비슷하였으나, 러시아 통화

선물시장은 93.3%의 큰 증가세를 보임

【통화 파생상품 거래량 상위 품목】


⑤ 농산물 파생상품시장

□ ‘11년 글로벌 농산물시장은 중국이 -38.7%가 감소한 가운데

미국은 전년 동기대비 13% 증가함

69%8%

4%8%

4% 7% 2011년

인도(MCX-SX, NSE, USE) 미국(CME)브라질(BM&F) 러시아(RTS, MICEX) 일본(TFE) 기타

- 14 -


1 면화 정주상품거래소 87.0 139.0 59.9%

2 백설탕 정주상품거래소 305.3 128.2 -58.0%

3 고무 상해선물거래소 167.4 104.3 -37.7%

4 옥수수 시카고선물거래소 69.8 79.0 13.1%

5 대두유 대련상품거래소 91.4 58.0 -36.5%


중국 934.1 573.0 -38.7%

미국 295.5 334.0 13.0%

인도 38.9 39.2 1.0%

기타 37.0 45.2 22.0%

농산물전체 1,305.5 991.4 -24.1%

【글로벌 농산물 파생상품시장 규모】


○ 따라서 중국의 농산물시장 비중도 ‘10년 71%에서 ’11년에는

58%로 감소함

*중국 면화선물은 60% 증가, 백설탕은 -58%, 고무는 -38% 감소하는 등

중국 농산물시장은급격한 거래량 변동으로 투기성이 높은 시장으로 알려짐

【농산물 파생상품 거래량 상위 품목】


⑥ 에너지 파생상품시장

□ ‘11년 글로벌 에너지 파생상품시장은 뉴욕상업거래소(NYMEX)가

6.4%, 대륙간거래소(ICE)가 23.6% 거래량이 증가함

○ NYMEX의 WTI 원유가 6.4% 증가한 1억8천만 계약, ICE

브렌트유가 29% 증가한 1억3천만 계약 기록

58%34%

4% 4%2011년

중국미국인도기타

- 15 -


1 WTI 원유 뉴욕상업거래소 168.7 175.0 3.8%

2 브렌트유 ICE 유럽 100.0 132.0 32.0%

3 천연가스 뉴욕상업거래소 64.3 76.9 19.5%

4 ICE Gasoil 선물 ICE 유럽 52.3 65.8 25.8%

5 원유 인도 MCX 41.5 54.8 31.8%

거래소 ’10년 ‘11년 증감률

미국(NYMEX) 420.6 447.3 6.4%

영국(ICE) 217.1 269.0 23.9%

인도(MCE) 52.7 64.6 22.6%

러시아(RTS) 11.5 19.8 71.2%

기타 21.6 14.1 -35.0%

에너지전체 723.6 814.8 12.6%

- ICE가 미국(NYMEX)에 비해 큰 폭으로 성장한 이유는 미국 WTI원유

가격이 낮게 형성되어 국제시세를 제대로 반영하지 못함에 따라

투자자들이 ICE 브렌트유를 벤치마크 가격으로 거래했기 때문

【글로벌 에너지 파생상품시장 규모】


【에너지 파생상품 거래량 상위 품목】


⑦ 비철금속 파생상품시장

□ 상해거래소 비철금속의 거래감소에도 불구하고 중국이 전체 비철

금속시장의 45%를 차지하며 전통적인 LME 시장(34%)을 능가함

○ 개별품목에서는 상해거래소의 철근과 LME 알루미늄선물이

‘11년 가장 활발히 거래된 품목이었음

55%33%

8% 2% 2%2011년

미국(NYMEX)영국(ICE)인도(MCE)러시아(RTS)기타

- 16 -


1 철근 상해선물거래소 225.6 81.9 -63.7%2 알루미늄 런던금속거래소 46.5 59.6 28.0%3 아연 상해선물거래소 146.6 53.7 -63.4%4 구리 상해선물거래소 50.8 49.0 -3.6%5 구리 런던금속거래소 29.9 34.5 15.3%


중국(SHFE) 440.4 194.8 -55.8%

영국(LME) 120.3 146.6 21.9%

인도(MCX) 71.6 79.4 10.9%

기타 11.4 14.4 26.3%

비철금속전체 643.6 435.1 -32.4%

거래소 ’10년 ‘11년 증감률

인도(MCX) 69.3 197.5 184.8%

미국(NYMEX) 69.5 85.0 22.3%

일본(TOCOM) 19.8 23.6 19.5%

러시아(RTS) 6.7 17.5 162.1%

기타 9.6 17.6 82.3%

귀금속전체 174.9 341.3 95.1%

【글로벌 비철금속 파생상품시장 규모】


【비철금속 파생상품 거래량 상위 품목】


⑧ 귀금속 파생상품시장

□ ‘11년에 글로벌 귀금속시장은 미국 NYMEX와 인도 MCX가

전체 거래의 83%를 차지하며 시장을 주도함

【전세계 귀금속 파생상품시장 규모】


○ 개별 품목으로는 NYMEX의 금선물이 5천만 계약, 인도 MCX

은(Mic)*선물과 은M선물이 각각 4천6백만 계약을 기록

* MCX의 은선물 거래단위는 30kg, 은(M)의 경우 5kg, 은(Mic)의 경우 1kg임

58%25%

7% 5% 5%

2011년

인도(MCX)

미국(NYMEX)

일본(TOCOM)

러시아(RTS)

기타

45%34%

18% 3%

2011년중국(SHFE)영국(LME)인도(MCX)기타

- 17 -


1 금 뉴욕상업거래소 44.7 49.2 9.9%

2 은 MIC 인도 MCX 　- 46.9 -

3 은 M 인도 MCX 21.3 46.8 119.5%

4 금 Petal 인도 MCX 　- 31.1 -

5 금 M 인도 MCX 15.3 26.2 71.2%

IV ‘11년 시장의 특징과 시사점

1 시장의 특징

【귀금속 파생상품 거래량 상위 품목】


주) 금 Petal의 거래단위는 1g, 금 M의 거래단위는 100g임

□ ‘11년 글로벌 파생상품거래의 특징은 금융부문의 견조한 성장과

실물부문의 위축을 들 수 있음

○ 이는 신흥시장의 동향과 무관치 않은 바, 인도, 러시아 통화

선물시장의 성장으로 통화파생상품이 전년 동기대비 24.6%

증가하여 금융파생상품의 성장을 주도하였으며

○ 중국 감독당국의 규제강화와 중앙은행의 긴축정책으로 인한

농산물, 원자재 거래의 급감은 ‘11년 실물부문 거래감소의

주요 원인임

□ (신흥국의 부상) 중국, 인도, 러시아 등 신흥 파생상품시장은

거래규모 상위 20개 파생상품거래소 중 9개를 차지하여

선진국 시장과 거의 대등한 위치를 점하고 있으며

- 18 -

2 시사점

○ 비록 신흥국 각국의 외국인투자에 관한 진입장벽과 선진국

시장에 비해 작은 거래단위 등으로 거래규모에 관한 논란의

여지가 있으나

○ 신흥국은 이미 수년전부터 글로벌 통화, 농산물, 비철금속,

귀금속 시장의 성장을 주도하고 있어, 전 세계 원자재의 가격

발견과 헤지에 더 이상 무시할 수 없는 존재가 되었음

□ 또한, 거래 감소를 감수하더라도 시장투명성 확보와, 투자자

보호 등 시장의 질적인 발전을 위한 신흥국의 노력도 돋보임

○ 중국의 투기거래 규제조치와 인도 거래소들의 수수료

부과, 중개업자에 대한 규제 강화 등이 대표적임

□ (선진국의 동향) 한편, 선진국 시장의 경우 ‘11년에 Bats

Exchange, C2, C3 등 대체거래 플랫폼에 의한 파생상품의

거래 증가와

○ 기존 CME 시장의 아성에 도전한 ELX Futures와 NYSE

Liffe U.S. 금리선물의 거래 증가도 주요 특징으로 보임

□ 70여개 글로벌 파생상품시장의 분석 결과 금리부문은 미국·

유럽, 개별주식은 미국, 통화는 인도·미국 등 일부 국가가

시장을 주도함

- 19 -

○ 실물파생상품의 경우는 넓은 현물시장을 배후에 보유하고

있는 국가들이 전세계 파생상품시장을 주도함

- 농산물 부문은 미국·중국, 비철금속은 중국·영국·인도, 에너지는 미국·영국,

귀금속은 미국·인도 등

○ 따라서 후발 주자로서 새로운 파생상품을 상장시켜 국제적인

품목으로 성장시키는 것이 쉽지 않은 과제임을 시사함

□ 그럼에도 불구, CME 금리시장에 도전한 ELX Futures의 성장과

홍콩, 싱가포르 등의 상품거래소 설립은 틈새시장 공략을

통한 새로운 발전 방향을 제시할 것으로 기대됨

○ 따라서, 국내 실정에 맞는 품목을 면밀히 검토, 발굴하고

틈새시장을 통한 파생상품시장 발전전략을 수립하여 실천

하는 것이 바람직할 것으로 보임

□ 또한, 글로벌 파생상품시장에서 영향력을 나날이 확대하고

있음에도 불구하고 아직 국내투자자에게 생소한 신흥국 시장에

대한 면밀한 조사가 필요

○ 우리 금융투자업계의 진출 교두보 마련을 위하여 신흥국 파생

상품시장의 현황, 제도의 특징, 외국인투자 관련 사항 등에

대한 보다 심도 있는 연구가 필요

- 20 -

　선 물 옵 션 합 계

’10년 ‘11년 증감률 ’10년 ‘11년 증감률 ’10년 ‘11년 증감률

금리 2,556 2,836 11.0% 646 655 1.3% 3,202 3,491 9.0%

주가지수 2,327 2,654 14.1% 5,089 5,805 14.1% 7,416 8,460 14.1%

개별주식 1,116 1,187 6.3% 5,179 5,876 13.5% 6,295 7,062 12.2%

통화 2,470 2,850 15.4% 56 297 431.7% 2,526 3,147 24.6%

금융합계 8,469 9,528 12.5% 10,970 12,632 15.2% 19,439 22,160 14.0%

농산물 1,246 919 -26.2% 59 72 21.8% 1,306 991 -24.1%

에너지 651 736 13.1% 73 79 8.2% 724 815 12.6%

귀금속 165 328 98.8% 10 13 33.9% 175 341 95.1%

비철금속 636 427 -32.8% 8 8 3.7% 644 435 -32.4%

기타 137 229 67.1% -　 -　-27.0% 138 230 66.9%

상품합계 2,835 2,639 -6.9% 150 173 14.9% 2,985 2,812 -5.8%

합계 11,304 12,167 7.6% 11,121 12,805 15.1% 22,425 24,972 11.4%

순위 거래소 ’10년 ‘11년 증가율

1 싱가포르상품거래소 0 2 22,194.5%

2 C2 Exchange 4 53 1362.9%

3 BATS Exchange 25 148 490.9%

4 호주증권거래소 22 123 467.9%

5 NYSE LIFFE 미국시장 4 21 413.4%

6 인도 USE 125 352 181.0%

7 시카고 옵션거래소 선물시장 CFE 4 12 173.5%

8 태국선물거래소 4 10 136.2%

9 인도 MCX 197 346 75.5%

10 러시아 RTS 624 1,083 73.5%

(붙임 1)

‘11년 글로벌 파생상품시장 주요 통계

【글로벌 장내파생상품시장 거래량 종합】

(단위 : 백만 계약

【거래량 증가율 기준 상위 10개 거래소】

(단위 : 백만 계약

- 21 -

순위 품목 거래소 구분 ’10년 ‘11년 증감률

1 원유 뉴욕상업거래소 에너지 168.7 175.0 3.8%

2 면화 정주상품거래소 농산물 87.0 139.0 59.9%

3 브렌트 원유 ICE 유럽 에너지 100.0 132.0 32.0%

4 백설탕 정주상품거래소 농산물 305.3 128.2 -58.0%

5 PTA 정주상품거래소 기타 61.4 120.5 96.2%

6 고무 상해선물거래소 농산물 167.4 104.3 -37.7%

7 폴리에틸렌 대련상품거래소 기타 62.5 95.2 52.4%

8 철근 상해선물거래소 비철금속 225.6 81.9 -63.7%

9 옥수수 시카고선물거래소 농산물 69.8 79.0 13.1%

10 천연가스 뉴욕상품거래소 에너지 64.3 76.9 19.5%

품목 거래소 ’10년 ‘11년 증가율

Chana/Gram 인도 NCDEX 4.5 7.8 72.8%

면화 정주상품거래소 87.0 139.0 59.9%

Rapeseed NYSE Liffe 1.2 1.9 58.7%

팜유 말레이시아선물거래소 4.1 5.9 44.5%

생우 옵션 시카고상업거래소 2.1 3.0 44.2%


브렌트유 옵션 ICE 유럽 0.2 2.2 1226.0%

PJM IL Hub 5MW

Real Time Off-Peak뉴욕상업거래소 0.4 1.6 268.0%

원유 인도 NCDEX 2.3 4.2 85.5%

브렌트유 러시아 RTS 11.1 18.7 68.1%

영국 천연가스 ICE 유럽 1.6 2.6 58.9%

【실물파생상품 거래량 상위 10개 품목】


(붙임 2)

시장별 신규 거래증가 및 상반기 거래량 증가 주요 품목

【농산물 파생상품시장 거래량 증가 주요 품목】


【에너지 파생상품시장 거래량 증가 주요 품목】


- 22 -


코스피 200옵션 EUREX 0.2 17.4 10,396.9%

FTSE/China A50지수 싱가포르거래소 0.5 3.1 477.5%

EOW4 미니 S&P 500옵션 시카고상업거래소 0.4 2.0 387.8%

Euro Stoxx Banks옵션 EUREX 0.4 1.9 385.4%

Euro Stoxx Banks EUREX 1.2 5.2 352.2%

품목 거래소 ’10년 ‘11년 증가율ETF 옵션 미국 C2 2.0 33.3 1,540.8%주식옵션 미국 C2 1.6 19.2 1,115.1%주식옵션 호주증권거래소 15.5 108.9 604.4%주식선물 호주증권거래소 0.5 3.5 536.6%ETF 옵션 미국 BATS Exchange 9.9 59.8 506.1%


2년 러시아연방채 러시아 RTS -　 2.5 -

4년 러시아연방채 러시아 RTS 　- 4.6 -

유로달러옵션 NYSE LIFFE U.S. 　- 11.8 -

10년 국채 KRX 0.0 3.5 10,499.9%

30년 국채 미국 ELX 1.2 3.8 204.4%

유로달러 미국 ELX 1.3 3.9 202.1%

거래소 구분 ’10년 ‘11년 증가율

달러/인도루피화 옵션 인도 NSE 6.3 252.8 3,927.4%

유로/인도루피화 인도 USE 0.2 2.3 1,126.3%

파운드/달러화 러시아 RTS 0.1 1.4 989.6%

유로화/터키 리라화 터키 TURKDEX 0.2 1.4 726.5%

스위스프랑/헝가리포린트화 헝거리 BSE 0.3 1.3 418.7%

달러/인도루피화 인도 USE 124.8 340.6 173.0%

달러/러시아루블화 러시아 RTS 81.1 206.8 154.9%

【주가지수 파생상품시장 거래량 증가 주요 품목】


【통화 파생상품시장 거래량 증가 주요 거래소】


【개별주식 파생상품시장 거래량 증가 주요 품목】


【금리 파생상품시장 거래량 증가 주요 품목】


- 23 -

품목 구분 ’10년 ‘11년 증감률폴리에틸렌 기타 62.5 95.2 52.4%대두유 농산물 91.4 58.0 -36.5%대두박 농산물 125.6 50.2 -60.0%옥수수 농산물 36.0 26.8 -25.4%대두 농산물 37.4 25.2 -32.5%팜유 농산물 41.8 22.6 -45.9%

대련상품거래소 전체 　 403.2 289.0 -28.3%

1 아시아 지역

품목 거래소 ’10년 ‘11년 증가율미니 알루미늄 인도 MCX 　 1.7 -미니 납 인도 MCX 2.3 6.8 192.6%미니 아연 인도 MCX 3.8 9.4 144.0%납 런던금속거래소 7.7 10.9 41.0%알루미늄 런던금속거래소 46.5 59.6 28.0%


금 Petal 인도 MCX -　 31.1 -

은 MIC 인도 MCX 　- 46.9 -

10 Baht 금 TFEX 0.2 2.2 1,116.9%

제련 은 러시아 RTS 0.7 3.9 449.0%

금 러시아 RTS 5.6 13.0 134.0%

금 Guinea 인도 MCX 4.2 9.4 122.9%

은 M 인도 MCX 21.3 46.8 119.5%

【비철금속 파생상품시장 거래 증가 주요 품목】


【귀금속 파생상품시장 거래 증가 주요 품목】


(붙임 3)

지역별 주요 거래소 품목별 현황

가. 중국

【대련상품거래소 주요 거래 품목】


- 24 -

품목 구분 ’10년 ‘11년 증감률

고무 농산물 167.4 104.3 -37.7%

철근 비철금속 225.6 81.9 -63.7%

아연 비철금속 146.6 53.7 -63.4%

구리 비철금속 50.8 49.0 -3.6%

상해선물거래소 전체 　 621.9 308.2 -50.4%


면화 농산물 87.0 139.0 59.9%

백설탕 농산물 305.3 128.2 -58.0%

PTA 기타 61.4 120.5 96.2%

정주상품거래소 전체 　 495.9 406.4 -18.1%


미니 니케이225 지수 주가지수 125.1 117.9 -5.8%

니케이225지수 옵션 주가지수 43.8 45.2 3.2%

니케이225지수 주가지수 22.5 19.3 -14.2%

오사카증권거래소 전체 　 196.4 194.2 -1.1%


금 귀금속 12.2 16.1 31.8%

백금 귀금속 4.4 3.5 -21.3%

미니 금 귀금속 2.5 3.3 33.7%

고무 농산물 3.1 3.3 4.2%

가솔린 에너지 2.5 2.5 -1.9%

원유 에너지 0.9 1.3 37.5%

TOCOM 전체 　 27.6 31.7 14.6%

【상해선물거래소 주요 거래 품목】


【정주상품거래소 주요 거래 품목】


나. 일본

【오사카증권거래소 파생상품 주요 거래 품목】


【동경상품거래소(TOCOM) 주요 거래 품목】


- 25 -


호주달러/엔화 통화 34.3 41.6 21.3%

미국달러/엔화 통화 27.6 31.4 14.1%

유로화/엔화 통화 19.9 26.8 34.4%

파운드화/엔화 통화 17.1 11.8 -31.1%

유로화/미국달러화 통화 3.7 8.2 124.4%

3개월 유로엔 금리 11.3 7.2 -36.1%

뉴질랜드달러/엔화 통화 2.2 5.8 163.2%

동경금융거래소 전체 　 121.3 144.9 19.5%


원유 에너지 41.5 54.8 31.8%

은 MIC 귀금속 -　 46.9 -

은 M 귀금속 21.3 46.8 119.5%

구리 비철금속 31.3 34.0 8.5%

금 Petal 귀금속 　- 31.1 -

금 M 귀금속 15.3 26.2 71.2%은 귀금속 16.4 24.4 48.6%니켈 비철금속 17.9 15.1 -15.6%금 귀금속 12.1 12.7 5.0%

MCX 전체 　 197.2 346.2 75.5%


S&P CNX Nifty지수옵션 주가지수 528.8 868.7 64.3%

미국달러/인도루피화 통화 699.0 697.8 -0.2%

미국달러/인도루피화 통화 6.3 252.8 3927.4%

개별주식선물 개별주식 175.7 160.9 -8.4%

S&P CNX Nifty 지수 주가지수 128.4 123.1 -4.1%

개별주식옵션 개별주식 28.4 33.2 17.0%

유로/인도루피화 통화 17.3 18.1 4.3%

Bank Nifty 지수 주가지수 13.7 17.1 24.8%

미니 S&P CNX Nifty지수 주가지수 14.2 15.0 5.9%

NSE 전체 　 1,615.8 2,200.4 36.2%

【동경금융거래소(TFX) 주요 거래 품목】


다. 인도

【Multi Commodity Exchange 주요 거래 품목】


【National Stock Exchange(NSE) 주요 거래 품목】


- 26 -


개별주식옵션 개별주식 61.1 74.3 21.6%

항생지수 주가지수 21.0 23.1 9.8%

H-Shares 지수 주가지수 12.4 15.0 20.7%

항생지수옵션 주가지수 8.5 10.7 25.3%

미니항생지수 주가지수 8.3 10.3 24.0%

홍콩거래소 전체 　 116.1 140.5 21.1%


Taiex지수옵션 주가지수 95.7 125.8 31.5%

Taiex지수 주가지수 25.3 30.6 20.8%

미니 Taiex지수 주가지수 13.9 19.1 37.7%

대만선물거래소 전체 　 139.8 183.0 30.9%


니케이225 지수 주가지수 28.8 29.0 0.8%

MSCI 대만지수 주가지수 15.6 17.6 13.1%

S&P CNX Nifty 지수 주가지수 10.5 14.7 40.1%

SGX 전체 　 61.6 72.1 17.1%


개별주식옵션 개별주식 574.2 496.9 -13.5%

ETF 옵션 개별주식 271.3 335.1 23.5%

S&P 500지수옵션 주가지수 175.3 197.5 12.7%

변동성지수옵션 주가지수 62.5 98.0 56.9%

시카고옵션거래소 전체 　 1,115.5 1,152.1 3.3%

2 미국 지역

라. 기타

【홍콩거래소 주요 거래 품목】


【대만선물거래소 주요 거래 품목】


【싱가포르거래소(SGX) 주요 거래 품목】


【시카고옵션거래소(CBOE) 주요 거래 품목】


- 27 -


10년 국채 금리 293.7 317.4 8.1%

5년 국채 금리 132.1 170.6 29.1%

30년 국채 금리 83.5 92.3 10.6%

옥수수 농산물 69.8 79.0 13.1%

2년 국채 금리 67.0 72.2 7.8%

10년 국채옵션 금리 55.3 50.8 -8.1%

대두 농산물 36.9 45.1 22.2%

미니 Dow Jones 지수 주가지수 34.1 32.5 -4.6%

옥수수옵션 농산물 20.8 28.7 37.7%

밀 농산물 23.1 24.3 5.2%

대두유 농산물 20.8 24.2 16.2%

시카고선물거래소 전체 　 923.6 1,037.7 12.4%


E-mini S&P 500 지수 주가지수 555.3 620.4 11.7%

유로달러 금리 511.0 564.1 10.4%

유로달러옵션 금리 106.9 100.9 -5.6%

유로달러 Mid-Curve 옵션 금리 76.5 92.4 20.8%

미국달러/유로화 통화 86.2 84.2 -2.3%

미니 나스닥100 주가지수 79.6 75.2 -5.6%

E-mini S&P 500 지수옵션 주가지수 22.8 36.1 58.6%

미국달러/호주달러화 통화 25.9 30.8 18.7%

미국달러/파운드화 통화 30.2 29.0 -3.9%

미국달러/엔화 통화 31.9 28.4 -11.0%

미국달러/캐나다달러화 통화 22.1 22.4 1.5%

시카고상업거래소 전체 　 1,656.4 1,804.3 8.9%

【시카고선물거래소(CBOT, CME그룹) 주요 거래 품목】


【시카고상업거래소(CME, CME그룹) 주요 거래 품목】


- 28 -


원유 에너지 168.7 175.0 3.8%

천연가스 에너지 64.3 76.9 19.5%

금 귀금속 44.7 49.2 9.9%

원유옵션 에너지 32.8 36.7 12.0%

No. 2 난방유 NY 에너지 27.0 31.8 18.1%

NY Harbor RBOB 휘발유 에너지 27.9 31.1 11.6%

천연가스옵션 에너지 24.0 23.8 -0.8%

Henry Hub Swap 에너지 20.4 20.8 2.0%

은 귀금속 12.8 19.6 52.9%

구리 비철금속 10.3 12.5 21.2%

금옵션 귀금속 7.7 10.1 30.4%

뉴욕상업거래소 전체 　 500.5 544.9 8.9%


미니 Russell 2000 지수 주가지수 39.7 43.6 9.7%

설탕 #11 농산물 29.1 24.6 -15.2%

미국달러지수 통화 6.4 7.8 21.7%

설탕 #11 옵션 농산물 8.4 6.7 -21.1%

면화 #2 농산물 5.7 5.3 -7.8%

대륙간거래소(ICE) 미국 전체 　 107.2 107.3 0.1%

3 유럽 지역


알루미늄 비철금속 46.5 59.6 28.0%

구리 비철금속 29.9 34.5 15.3%

아연 비철금속 18.1 22.0 21.7%

납 비철금속 7.7 10.9 41.0%

니켈 비철금속 7.3 8.1 10.0%

LME 전체 　 120.3 146.6 21.9%

【뉴욕상업거래소(NYMEX, CME그룹) 주요 거래 품목】


【대륙간거래소 US(구 NYBOT) 주요 거래 품목】


【런던금속거래소(LME) 주요 거래 품목】


- 29 -


Euro Stoxx 50지수 주가지수 372.2 408.9 9.8%

Euro Stoxx 50지수옵션 주가지수 284.7 369.2 29.7%

Euro-Bund 금리 231.5 236.2 2.0%

개별주식선물 개별주식 202.2 174.3 -13.8%

Euro-Schatz 금리 140.9 165.8 17.7%

독일주식옵션 개별주식 178.6 156.5 -12.4%

Euro-Bobl 금리 133.9 142.3 6.3%

Dax 지수옵션 주가지수 75.1 67.6 -10.0%

스위스주식옵션 개별주식 78.6 65.0 -17.3%

Dax 지수 주가지수 41.0 45.0 9.7%

Euro-Bund 옵션 금리 39.3 38.2 -2.9%

Euro-Schatz 옵션 금리 17.7 26.5 49.8%

핀란드 주식옵션 개별주식 28.8 24.6 -14.7%

EUREX 전체 　 1,896.9 2,043.4 7.7%


개별주식선물 개별주식 289.3 250.4 -13.4%

3개월 유리보 금리 248.5 242.0 -2.6%

개별주식옵션 개별주식 175.2 150.6 -14.1%

3개월 유리보 옵션 금리 121.1 126.5 4.5%

3개월 Sterling 금리 112.9 115.6 2.3%

CAC 40 지수 주가지수 44.6 43.4 -2.6%

FTSE 100 지수 주가지수 37.6 39.3 4.4%

Long Gilt 금리 28.5 34.4 20.5%

AEX Stock 지수옵션 주가지수 26.2 25.1 -4.1%

3개월 Sterling 옵션 금리 26.2 21.6 -17.5%

FTSE 100 지수옵션 주가지수 23.4 20.3 -13.2%

3개월 유리보 Mid Curve옵션 금리 20.4 16.6 -18.6%

AEX Stock 지수 주가지수 12.0 12.6 5.4%

NYSE LIFFE 유럽시장 전체 　 1,222.6 1,148.5 -6.1%

【Eurex 주요 거래 품목】


【NYSE Liffe(유럽) 주요 거래 품목】


- 30 -


브렌트 원유 에너지 100.0 132.0 32.0%

ICE 가스오일 에너지 52.3 65.8 25.8%

ICE WTI 원유 에너지 52.6 51.1 -2.8%

대륙간거래소(ICE) 유럽 전체 　 217.1 269.0 23.9%


1일 은행간 금리 금리 293.1 320.8 9.5%

IDI 지수옵션 금리 88.0 95.8 8.8%

미국달러/레알화 통화 82.5 86.2 4.5%

DI x 미국달러 FRA 금리 21.1 33.9 61.0%

미니 Bovespa 지수 주가지수 16.7 26.2 57.0%

Bovespa 지수 주가지수 18.0 21.7 20.0%

미국달러/레알화 롤오버 통화 19.2 20.1 4.8%

미국달러/레알화 옵션 통화 24.2 11.1 -53.9%

BM&F 전체 　 610.3 659.5 8.1%


개별주식선물 개별주식 78.6 50.8 -35.4%

IDX 선물 개별주식 15.5 22.3 44.0%

Dividend 선물 개별주식 15.3 20.3 33.0%

IDX Dividend 선물 개별주식 6.8 19.4 186.3%

FTSE/JSE Top 40 지수 주가지수 11.8 13.2 12.2%

남아공거래소 전체 　 169.9 166.2 -2.2%

4 기타 지역

【ICE Futures Europe(영국) 주요 거래 품목】


【BM&F(브라질) 주요 거래 품목】


【남아공거래소 주요 거래 품목】


- 31 -


3년국채 금리 34.5 41.7 20.8%

Bank Bills 90일 금리 17.9 22.4 25.0%

10년 국채 금리 13.5 16.0 18.6%

SPI 200 지수 주가지수 10.1 12.1 20.6%

30일 은행간 금리 금리 5.2 6.3 20.8%

SFE 전체 　 84.7 102.4 20.9%

거래소명칭 거래소 이름 및 지역 대표품목

1 NYSE AMEXAMERICAN STOCK EXCHANGE(미국, NYSE와 합병)

주식옵션

2 ASXAUSTRALIAN SECURITIESEXCHANGE 호주증권거래소

주가지수옵션, 주식옵션

3 BM&F 브라질상업거래소 금리선물, 통화선물

4 BOXBOSTON OPTIONS EXCHANGE보스턴옵션거래소

주식옵션

5 MXBOURSE DE MONTREAL 몬트리올거래소 (캐나다)

금리선물

6 BOVESPA 상파울로 증권거래소 (브라질) 주가지수옵션

7 BSEBUDAPEST STOCK EXCHANGE

부다페스트 증권거래소 (헝가리)주가지수선물

8 C-ComCENTRAL JAPAN COMMODITYEXCHANGE 중부일본상품거래소

휘발유, 등유

9 RTSRUSSIAN TRADING SYSTEMSSTOCK EXCHANGE (러시아)

달러/루불화 통화선물

10 CBOECHICAGO BOARD OPTIONSEXCHANGE 시카고옵션거래소 (미국)

주가지수옵션, 변동성지수

11 CMECHICAGO MERCANTILEEXCHANGE 시카고상업거래소 (미국)

통화선물, 농산물선물,유로달러, S&P500지수

12 DCEDALIAN COMMODITY EXCHANGE

대련상품거래소 (중국)대두, 옥수수

13 Eurex 유럽거래소(독일 스위스)독일국채선물, 주가지수선물

14 NYSE Liffe NYSE와 Euronext Liffe의 합병거래소 유리보선물, 주식선물

【시드니선물거래소(호주) 주요 거래 품목】


(붙임 4)

글로벌 파생상품거래소 명칭 및 대표상품

- 32 -

15 HKEXHONG KONG EXCHANGES &CLEARING (홍콩)

항생지수, H-share 지수

16

ICE Futures US 대륙간거래소 미국, (구)NYBOT (미국) 커피, 면화, 설탕

ICE Futures 유럽 대륙간거래소 (구)IPE (영국) 브렌트 원유

ICE Futures캐나다 대륙간거래소 (구)위니팩거래소(캐나다) 카놀라유

17 ISEINTERNATIONAL SECURITIESEXCHANGE (미국)

주식옵션

18 IDEMITALIAN DERIVATIVES MARKET(런던증권거래소 그룹) (이탈리아)

주식선물, 옵션

19 JSE 요하네스버그 증권거래소 (남아공) 주가지수, 주식선물

20 간사이상품거래소KANSAI COMMODITIESEXCHANGE (일본)

농산물

21 KCBOTKANSAS CITY BOARD OF TRADE

캔자스시티 선물거래소 (미국)밀선물

22 KRX KOREA EXCHANGE 한국거래소 코스피200 3년국채선물

23 LMELONDON METAL EXCHANGE 런던금속거래소

알루미늄, 구리, 비철금속

24말레이시아 파생상품거래소

MALAYSIA DERIVATIVESEXCHANGE BERHAD

팜유

25 MATBAMERCADO A TERMINO DEBUENOS AIRES (아르헨티나)

농산물

26 ROFEXMERCADO A TERMINO DEROSARIO (아르헨티나)

통화선물

27 MEXDERMEXICAN DERIVATIVESEXCHANGE 멕시코 파생상품거래소

금리선물

28 MGEMINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE

미네아폴리스 곡물거래소 (미국)밀선물

29 MCX MULTI COMMODITY EXCHANGE (인도) 원유, 금, 은

30 NCDXNATIONAL COMMODITY &DERIVATIVES EXCHANGE (인도)

농산물, 원유

31 NSE NATIONAL STOCK EXCHANGE (인도) 주가지수, 통화선물

32 NYMEXNEW YORK MERCANTILEEXCHANGE (구)뉴욕상업거래소 (미국)

WTI원유, 천연가스,금, 구리

33 NZFOXNEW ZEALAND FUTURESEXCHANGE 뉴질랜드선물거래소

금리선물

34 나스닥 OMX OMX EXCHANGES (스웨덴, 핀란드, 덴마크) 금리, 주가지수선물

35 ONECHICAGO ONECHICAGO (미국) 주식옵션

36 OSEOSAKA SECURITIES EXCHANGE

오사카증권거래소 (일본)니케이225선물

- 33 -

37 오슬로증권거래소 OSLO STOCK EXCHANGE (노르웨이) 주가지수선물

38 NYSE ARCAPACIFIC EXCHANGE (구)퍼시픽 거래소 (미국)

주식옵션

39 나스닥OMX PHLXPHILADELPHIA STOCK EXCHANGE(구)필라델피아 거래소 (미국)

주식옵션

40 상해선물거래소 SHANGHAI FUTURES EXCHANGE (중국) 고무, 철근, 비철금속

41 SGX　 SINGAPORE EXCHANGE 싱가포르거래소 니케이225지수

42 대만선물거래소TAIWAN FUTURESEXCHANGE(TAIFEX) (대만)

대만주가지수

43텔아비브 증권거래소

TEL-AVIV STOCK EXCHANGE (이스라엘) 주가지수옵션

44 TOCOMTHE TOKYO COMMODITYEXCHANGE 동경상품거래소 (일본)

원유, 금, 백금, 고무

45 TFXTOKYO FINANCIAL EXCHANGE 동경금융거래소

FX마진거래

46 TGETOKYO GRAIN EXCHANGE 동경곡물거래소

옥수수, 대두

47 TSETOKYO STOCK EXCHANGE 동경증권거래소

주가지수, 국채선물

48 TurkDEXTURKISH DERIVATIVESEXCHANGE 터키 파생상품거래소

주가지수, 달러선물

49 ICDX 인도네시아 파생상품거래소 팜유

50 WSEWARSAW STOCK EXCHANGE

(바르샤바 증권거래소, 폴란드)주가지수선물

51 비엔나 거래소 WIENER BOERSE AG (오스트리아) 주가지수선물

52 정주상품거래소ZHENGZHOU COMMODITYEXCHANGE(ZCE) (중국)

백설탕, 면화, 플라스틱

53모스크바 통화거래소

MOSCOW INTERBANK CURRENCYEXCHANGE (MICEX) (러시아)

통화선물

54아테네 파생상품거래소

ATHENS DERIVATIVES EXCHANGES.A. (그리스)

주식선물

55 DMEDUBAI MERCANTILE EXCHANGE (두바이상업거래소, UAE)

오만산 원유

56 NORD POOL Nordic Power Exchange (노르웨이, 덴마크,스웨덴, 핀란드)

전력, 탄소배출권

57 CCXCHICAGO CLIMATE EXCHANGE시카고기후거래소 (미국)

탄소배출권

58 ELX ELX Futures (미국) 유로달러, 미국채선물

59 SFESYDNEY FUTURES EXCHANGE

시드니 선물거래소 (호주)3년국채선물

60 CFFEXCHINA FINANCIAL FUTURESEXCHANGE 중국금융선물거래소

CSI300 주가지수

2011년도 글로벌 파생상품시장 거래 현황¸€로벌... · 2017-01-31 · 2011년도...

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