แบบที่ 9 : ประกาศ ธปท....3 ฝนสป10-กส10001 –25610608...

2

ฝนสป10-กส10001 –25610608

ทางการเงนของธนาคารพาณชยประสบภาวะวกฤตทางการเงนไวลวงหนาอยางเปนระบบ ซงการจดท าแผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหานเปนการบรณาการกรอบการบรหารความเสยงในแตละดานทธนาคารพาณชยมอยในปจจบนใหสอดคลองกนมากขน อนจะเปนการชวยยกระดบการบรหารความเสยงในภาพรวม (enterprise risk management) ใหเขมแขงขน ซงจะชวยใหธนาคารพาณชยหรอกลมธรกจทางการเงนสามารถรบมอกบภาวะวกฤตไดอยางมประสทธภาพและทนการณ โดยมความพรอมในการเพมสภาพคลองหรอฟนฟฐานะทางการเงน ซงเปนการเสรมสรางความมนคงไดดวยตนเอง

2. อ านาจตามกฎหมาย

อาศยอ านาจตามความมาตรา 41 และมาตรา 71 แหงพระราชบญญตธรกจสถาบนการเงน พ.ศ. 2551 ธนาคารแหงประเทศไทยออกหลกเกณฑเกยวกบการเตรยมแผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหา (recovery plan) เพอก าหนดใหธนาคารพาณชยถอปฏบตตามทก าหนดในประกาศฉบบน

3. ขอบเขตการบงคบใช

ประกาศฉบบนใหใชบงคบกบธนาคารพาณชยตามกฎหมายวาดวยธรกจสถาบนการเงนทกแหงยกเวนสาขาของธนาคารพาณชยตางประเทศ

4. เนอหา

4.1 ค าจ ากดความ

“ธนาคารพาณชย” หมายความวา ธนาคารพาณชยทจดทะเบยนในประเทศ ซงหมายความรวมถง ธนาคารพาณชยเพอรายยอย และธนาคารพาณชยทเปนบรษทลกของธนาคารพาณชยตางประเทศ แตไมรวมสาขาของธนาคารพาณชยตางประเทศ

“ธนาคารพาณชยทมความส าคญตอระบบการเงนในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks – D-SIBs)” หมายความวา ธนาคารพาณชยทธนาคารแหงประเทศไทยประกาศวาเปนธนาคารพาณชยทมนยตอความเสยงเชงระบบในประเทศตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยแนวทางการระบและการก ากบดแลธนาคารพาณชยทมนยตอความเสยงเชงระบบในประเทศ

“กลมธรกจทางการเงน” หมายความวา กลมธรกจทางการเงนตามทก าหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลกเกณฑการก ากบดแลโครงสรางและขอบเขตธรกจของกลมธรกจทางการเงน

“แผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหา” (recovery plan) หมายความวา แผนด าเนนการทธนาคารพาณชยก าหนดแนวทางแกไขปญหาของธนาคารพาณชยหรอกลมธรกจทางการเงน ซงครอบคลมแนวทางการเสรมสรางความมนคง ขอมลทจ าเปน และการด าเนนการตาง ๆ ทเกยวของ ซงเปนการชวยใหธนาคารพาณชยหรอกลมธรกจทางการเงนสามารถแกไขปญหาและเสรมสรางความมนคงไดดวยตนเองเมอเกดภาวะวกฤตทางการเงน

3

ฝนสป10-กส10001 –25610608

“แนวทางการเสรมสรางความมนคง” (recovery option) หมายความวา แนวทาง ทธนาคารพาณชยหรอกลมธรกจทางการเงนใชเพอเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหาไดดวยตนเองเมอเกดภาวะวกฤตทางการเงน เชน แนวทางการเพมสภาพคลอง และแนวทางการฟนฟฐานะทางการเงน

“ธรกจทส าคญ” (core business line) หมายความวา ธรกจหรอบรการของธนาคารพาณชยหรอกลมธรกจทางการเงน ทมความส าคญตอธนาคารพาณชยหรอกลมธรกจทางการเงน ในเชงสนทรพย รายได ชอเสยง การด าเนนงาน หรอความเชอมนของลกคา

“หนวยงานทส าคญ” (key legal entity) หมายความวา หนวยงานของธนาคารพาณชยหรอบรษทในกลมธรกจทางการเงนทรบผดชอบด าเนนการในสวนของธรกจทส าคญ หรอมความส าคญตอการสนบสนนการด าเนนงานของธรกจทส าคญ หรอมความส าคญตอการด าเนนงานโดยรวมของกลมธรกจทางการเงน ทหากหนวยงานหรอบรษทดงกลาวไมสามารถด าเนนการไดอยางตอเนอง อาจสงผลกระทบอยางมนยส าคญตอธนาคารพาณชยหรอกลมธรกจทางการเงน

“บรการทส าคญตอระบบ” (critical function) หมายความวา ธรกจหรอบรการของธนาคารพาณชยหรอกลมธรกจทางการเงนทใหแกบคคลอนนอกเหนอจากบรษทในกลมธรกจทางการเงนของธนาคารพาณชยนน ทหากธรกจหรอบรการดงกลาวไมสามารถด าเนนการไดอยางตอเนอง อาจสงผลกระทบอยางมนยส าคญตอเสถยรภาพของระบบเศรษฐกจและระบบการเงนโดยรวม

“บรการสนบสนนทส าคญ” (critical shared service) หมายความวา ธรกจหรอบรการ ทด าเนนงานโดยธนาคารพาณชยหรอกลมธรกจทางการเงน หรอผใหบรการจากภายนอก ทหากบรการดงกลาวไมสามารถด าเนนการไดอยางตอเนองจะสงผลท าใหบรการทส าคญตอระบบไมสามารถด าเนนการ ไดอยางตอเนองดวย

4.2 หลกเกณฑ

4.2.1 การจดท าแผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหา (recovery plan)

ธนาคารพาณชยตองจดท า recovery plan ใหเหมาะสมกบลกษณะและความซบซอนของโครงสรางและการด าเนนธรกจของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน ปรมาณธรกรรม และความเสยงทเกยวของ ซงการจดท า recovery plan น เปนการเตรยมกลไกและเตรยมความพรอมไวลวงหนาเพอรองรบภาวะวกฤตทอาจเกดขนในอนาคต เพอใหธนาคารพาณชยมกรอบ การด าเนนการทเปนระบบทชวยใหธนาคารพาณชยสามารถน ามาปรบใชไดตามความเหมาะสมกบสภาพแวดลอมในขณะทเกดภาวะวกฤตขนจรง อยางไรกด ธนาคารพาณชยไมถกจ ากดใหตองด าเนนการเฉพาะตามกลไกหรอแนวทางทก าหนดใน recovery plan เทานน

คณะกรรมการของธนาคารพาณชยและผบรหารระดบสงซงไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการของธนาคารพาณชยใหรบผดชอบ recovery plan ตองตระหนกและใหความส าคญกบการจดท าแผน ดแลใหมนโยบายทเกยวของกบการจดท า recovery plan มระเบยบปฏบตและกระบวนการภายในทเกยวของกบการจดท าแผน ดแลใหกระบวนการทเกยวของกบแผนเปนสวนหนง

4

ฝนสป10-กส10001 –25610608

ของการบรหารความเสยงในภาพรวม รวมทงตองมความเขาใจในแผนทจดท าขน เพอใหสามารถน าแนวทางทก าหนดในแผนมาปรบใชไดอยางรวดเรวและมประสทธภาพหากเกดภาวะวกฤตทางการเงนขน

recovery plan ควรมเนอหาครอบคลมสาระตามทก าหนดในแนวปฏบตธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการเตรยมแผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหา (recovery plan) ของธนาคารพาณชย โดยควรมบทสรปของ recovery plan (executive summary) ทสรปแนวทางการเสรมสรางความมนคงและการเปลยนแปลงอยางมนยส าคญทมผลตอขอมลในแผน (หากม) รวมทง ควรมเนอหาครอบคลมเรองดงตอไปน

(1) ขอมลการด าเนนธรกจของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน กรอบการบรหารความเสยง และผรบผดชอบในกระบวนการจดท า การทบทวน การอนมต และการพจารณาตดสนใจใช recovery plan เพอใหธนาคารพาณชยเขาใจลกษณะธรกจและความเสยงของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน และใหมนใจวากระบวนการทเกยวของกบ recovery plan ไดเปนสวนหนงของกระบวนการในการบรหารความเสยงในภาพรวมของธนาคารพาณชย

(2) ขอมลธรกจทส าคญ บรการทส าคญตอระบบ และบรการสนบสนนทส าคญ รวมถงหนวยงานทรบผดชอบด าเนนการในสวนของธรกจทส าคญ บรการทส าคญตอระบบ และบรการสนบสนนทส าคญดงกลาว พรอมแสดงปจจยทใชในการพจารณา เหตผล และขอมลสนบสนน เพอใหธนาคารพาณชยไดพจารณาถงผลกระทบและแนวทางด าเนนการกบธรกจทส าคญและหนวยงานทรบผดชอบในกรณทเกดภาวะวกฤตทางการเงน และเพอใชเปนขอมลส าหรบธนาคารแหงประเทศไทยในการเตรยมแนวทางทเหมาะสมเพอรกษาความตอเนองของบรการทส าคญตอระบบเศรษฐกจและระบบการเงนโดยรวม

(3) ขอมลตวบงช (indicator) และจดทพจารณาตดสนใจด าเนนการตาม recovery plan (recovery trigger) เพอใหธนาคารพาณชยใชในการตดตามสถานการณและ การเปลยนแปลงทส าคญทอาจกระทบตอความมนคงของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน ซงจะชวยใหธนาคารพาณชยสามารถรบทราบสถานการณปญหาไดอยางรวดเรวและด าเนนการจดการกบสถานการณทเกดขนไดอยางทนการณ

(4) ขอมลแนวทางการเสรมสรางความมนคง (recovery option) ทงในดานสภาพคลองและฐานะทางการเงน รวมถงผลกระทบทอาจเกดขนจากการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคงดงกลาว เพอใหธนาคารพาณชยทราบถงทางเลอกทเปนไปไดทจะแกไขปญหาและเสรมสรางความมนคง โดยพจารณาทงในสวนของผลกระทบทอาจเกดขนและระยะเวลาทสามารถใชแนวทางดงกลาวไดสมฤทธผล

(5) ขอมลสถานการณจ าลอง (scenario) เพอใชทดสอบแนวทางการเสรมสรางความมนคง และผลการทดสอบแนวทางการเสรมสรางความมนคง (scenario testing) เพอให ธนาคารพาณชยสามารถวเคราะหถงเหตการณทอาจกอใหเกดปญหาไดลวงหนา สามารถวางแนวทาง การเสรมสรางความมนคงไดอยางเหมาะสมกบสถานการณทอาจเกดขน และทราบถงผลกระทบตอความมนคงทงดานสภาพคลองและฐานะทางการเงน

5

ฝนสป10-กส10001 –25610608

ทงน ธนาคารพาณชยตองจดเกบเอกสารทแสดงขอมลทเกยวของกบ การจดท าสถานการณจ าลองและการทดสอบแนวทางการเสรมสรางความมนคงดงกลาวไวใหธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบเมอรองขอ โดยเอกสารดงกลาวอยางนอยควรแสดงขอมลสมมตฐาน ทเกยวของ ขอมลประกอบการก าหนดสมมตฐาน และขอมลวธการค านวณตาง ๆ

(6) ขอมลกระบวนการด าเนนการของแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคงและการบรหารจดการขอมลทเกยวของ เพอใหผทเกยวของทราบถงบทบาทความรบผดชอบในแตละขนตอน ซงจะชวยใหธนาคารพาณชยน ากรอบกระบวนการทก าหนดมาปรบใชใหเหมาะกบสถานการณ ทเกดขนไดอยางรวดเรว

(7) ขอมลแผนการสอสารทเหมาะสมกบแตละกลมผรบสาร และผรบผดชอบในการสอสาร เพอใหธนาคารพาณชยมกระบวนการดานการสอสารทชดเจนและสามารถน าไปปรบใชใหเหมาะกบสถานการณไดอยางรวดเรวและมประสทธภาพ

ในกรณของธนาคารพาณชยทมบรษทแมอยในตางประเทศ คณะกรรมการและผบรหารระดบสงของธนาคารพาณชยตองมนใจวา recovery plan ทจดท าขนมความสอดคลองกบ recovery plan ของทงกลมของบรษทแมทอยในตางประเทศในภาพรวม

4.2.2 การทบทวนแผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหา

หลงจากทมการจดท า recovery plan ในครงแรกแลว ธนาคารพาณชยตองด าเนนการ ดงน

(1) ทบทวน recovery plan อยางนอย ปละ 1 ครง และ

(2) ทบทวน recovery plan เมอมการเปลยนแปลงทมนยส าคญทอาจสงผลกระทบตอ recovery plan และความสามารถของธนาคารพาณชยในการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคงไดอยางมประสทธภาพ

ทงน ธนาคารพาณชยตองมการตดตามและรายงานเรองทเกยวของกบการจดท าและการทบทวน recovery plan ตอคณะกรรมการของธนาคารพาณชยหรอคณะกรรมการทไดรบมอบหมาย

4.2.3 การน าสงแผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหาใหธนาคารแหงประเทศไทย

(1) ธนาคารพาณชยตองน าสง recovery plan ซงไดมการทบทวนตาม ขอ 4.2.2 (1) และผานความเหนชอบจากคณะกรรมการของธนาคารพาณชย ใหสายก ากบสถาบนการเงน ธนาคารแหงประเทศไทย ภายในเดอนมถนายนของทกป โดย recovery plan ซงจดท าขนเปนครงแรก ใหด าเนนการดงน

(1.1) ธนาคารพาณชยทเปนธนาคารพาณชยทมความส าคญตอระบบการเงนในประเทศอยแลวตงแตวนทประกาศฉบบนมผลใชบงคบ ใหน าสงแผนใหธนาคารแหงประเทศไทยภายในเดอนมถนายนของป 2562

ฝนสว10-กส10001 -25610608 กส 100 วนท 8 ม.ย. 2561

แนวปฏบตธนาคารแหงประเทศไทย เรอง การเตรยมแผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหา (recovery plan) ของธนาคารพาณชย

8 มถนายน 2561

จดท าโดย ส านกนโยบายธรกจและบญชสถาบนการเงน

ฝายนโยบายการก ากบสถาบนการเงน สายนโยบายสถาบนการเงน

ธนาคารแหงประเทศไทย โทรศพท 0-2356-7338 โทรสาร 0-2283-5983

e-mail: [email protected]

ฝนสว10-กส10001 -25610608

แนวปฏบตธนาคารแหงประเทศไทย เรอง การเตรยมแผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหา (recovery plan)

ของธนาคารพาณชย ________________________________________________________

1. เหตผลในการออกแนวปฏบต

ธนาคารแหงประเทศไทยไดยกระดบการก ากบดแลสถาบนการเงนอยางตอเนองในหลายมตสอดคลองกบแนวทางสากล เพอเสรมสรางความเขมแขงใหระบบสถาบนการเงน เชน การก าหนดหลกเกณฑก ากบดแลดานเงนกองทนและสภาพคลอง การก าหนดหลกเกณฑก ากบดแลสถาบนการเงนทมความส าคญตอระบบเพมเตมเพอใหมความมนคงยงขน และการก ากบดแลสถาบนการเงนใหด าเนนการตามหลกธรรมาภบาลทด และใหบรการแกประชาชนอยางเปนธรรม นอกจากน ธนาคารแหงประเทศไทยไดมการตดตามแนวโนมการเปลยนแปลงฐานะการด าเนนงานของสถาบนการเงนและเสถยรภาพของระบบสถาบนการเงนอยางใกลชดและตอเนอง โดยผสมผสานการวเคราะหฐานะการเงนและการบรหารความเสยงและใชหลกมองไปขางหนา

นอกจากการก าหนดหลกเกณฑและการตรวจสอบเพอดแลใหสถาบนการเงนมความมนคงแขงแรงแลว ธนาคารแหงประเทศไทยตระหนกถงความส าคญของการก าหนดใหสถาบนการเงน มการเตรยมความพรอมในการแกไขปญหาทอาจเกดขนในอนาคตไวลวงหนาในขณะทสถาบนการเงนมความเขมแขง ซงจะเปนกลไกหนงทชวยเสรมสรางใหระบบเศรษฐกจและระบบการเงนโดยรวมมเสถยรภาพมากขน ซงสอดคลองกบกรอบหลกการ Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (KAs) ของ Financial Stability Board (FSB) ทน าเอาบทเรยนวกฤตการเงนโลกทเกดขนในป 2550 มาจดท าขอเสนอเชงนโยบายโดยครอบคลมทงแนวทางเชงปองกนเพอลดโอกาสทสถาบนการเงนจะประสบปญหา และแนวทางเชงแกไขเพอลดผลกระทบตอระบบเศรษฐกจและระบบการเงนโดยรวม โดยมหลกการส าคญประการหนงคอ การใหสถาบนการเงนมการจดท าแผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหา (recovery plan) ในขณะทสถาบนการเงนยงมความเขมแขง เพอใหมความพรอมในการแกไขปญหาทอาจเกดขนในอนาคต

ดงนน ธนาคารแหงประเทศไทยจงออกแนวปฏบตฉบบน เพอใหธนาคารพาณชยใชเปนแนวทาง ในการจดท าแผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหาตามทก าหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการก าหนดใหธนาคารพาณชยเตรยมแผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหา (recovery plan) เพอใหมนใจวาแผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหาดงกลาวมความเหมาะสมกบลกษณะและความซบซอนของโครงสรางและการด าเนนธรกจของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน ปรมาณธรกรรม และความเสยงทเกยวของ รวมถงสามารถน าไปปรบใชไดจรง

2. ขอบเขตการบงคบใช

แนวปฏบตฉบบนใหใชบงคบกบธนาคารพาณชยตามกฎหมายวาดวยธรกจสถาบนการเงนทกแหงยกเวน สาขาของธนาคารพาณชยตางประเทศ

2

ฝนสว10-กส10001 -25610608

3. เนอหา

3.1 ค าจ ากดความ

“อตราสวนเงนกองทนสวนเพมเพอรองรบผลขาดทนในภาวะวกฤต” (conservation buffer) หมายความวา อตราสวนเงนกองทนสวนเพมเพอรองรบผลขาดทนในภาวะวกฤต (conservation buffer) ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลกเกณฑการก ากบดแลเงนกองทนส าหรบธนาคารพาณชย

“เงนกองทนสวนเพมเพอรองรบความเสยหายส าหรบธนาคารพาณชยทมนยตอความเสยงเชงระบบในประเทศ” (higher loss absorbency) หมายความวา เงนกองทนสวนเพมเพอรองรบความเสยหายส าหรบธนาคารพาณชยทมนยตอความเสยงเชงระบบในประเทศ ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยแนวทางการระบและการก ากบดแลธนาคารพาณชยทมนยตอความเสยงเชงระบบในประเทศ

3.2 สาระส าคญในแผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหา (recovery plan)

Recovery plan ควรมรายละเอยดของขอมลทจ าเปนทเหมาะสมกบลกษณะและความซบซอนของโครงสรางและการด าเนนธรกจของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน ปรมาณธรกรรม และความเสยงทเกยวของ อยางไรกด ธนาคารพาณชยควรจดท าบทสรปของ recovery plan (executive summary) เพอใหคณะกรรมการและผบรหารของธนาคารพาณชยสามารถเขาใจและประเมนภาพรวม recovery plan ไดอยางรวดเรวและทนการณในชวงเวลาทประสบปญหา โดยสรปแนวทางการเสรมสรางความมนคงและการเปลยนแปลงอยางมนยส าคญทมผลตอขอมลในแผนเมอเทยบกบขอมล ปกอนหนา (หากม)

ทงน สาระส าคญใน recovery plan ควรมเนอหาตามทก าหนดดงน

3.2.1 ขอมลการด าเนนธรกจของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน กรอบการบรหารความเสยง และผรบผดชอบในกระบวนการตาง ๆ ทเกยวของกบแผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหา

เพอใหธนาคารพาณชยเขาใจลกษณะธรกจและความเสยงของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน และใหมนใจวากระบวนการทเกยวของกบ recovery plan ไดเปนสวนหนงของกระบวนการในการบรหารความเสยงในภาพรวมของธนาคารพาณชย ธนาคารพาณชยควรแสดงขอมลทเกยวของอยางนอยดงน

(1) โครงสรางองคกรของธนาคารพาณชยและการถอหนภายในกลมธรกจทางการเงน การด าเนนธรกจของบรษทในกลมธรกจทางการเงน ความเชอมโยงและการพงพาระหวางกนของบรษทในกลมธรกจทางการเงน (ทงการพงพาทางการเงนและการด าเนนงาน) และการเปลยนแปลงทมนยส าคญ

(2) ภาพรวมทางการเงนของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน ซงรวมถงโครงสรางแหลงเงนทน การกระจกตวของแหลงเงนทน ความเสยงของการกระจกตว ฐานะทางการเงนและผลการด าเนนงาน

3

ฝนสว10-กส10001 -25610608

(3) คณะกรรมการ หนวยงาน และผรบผดชอบในกระบวนการจดท า การทบทวน การอนมต และการตดสนใจใช recovery plan รวมถงกรอบการรายงานสถานการณปญหาหรอภาวะวกฤตทางการเงนตอคณะกรรมการและผบรหารระดบสง (escalation framework) และบทบาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการและผบรหารระดบสงในกระบวนการพจารณาตดสนใจน า recovery plan มาปรบใช อยางไรกด หากธนาคารพาณชยทมบรษทแมเปนบรษทโฮลดง ควรแสดงกรอบการรายงานสถานการณปญหาหรอภาวะวกฤตตอคณะกรรมการและผบรหารระดบสงของบรษทโฮลดง รวมถง บทบาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการและผบรหารระดบสงดงกลาว

(4) ความเชอมโยงของกระบวนการในการเสรมสรางความมนคงกบกระบวนการในการบรหารความเสยงในภาพรวม โดยครอบคลมตงแตกระบวนการในการจดท า การทบทวน การอนมต และการพจารณาตดสนใจใช recovery plan เชน ความสมพนธระหวางจดพจารณาตดสนใจด าเนนการตามrecovery plan (recovery trigger) กบระดบความเสยงทยอมรบได (risk appetite) และ กรอบการประเมนความเสยง กระบวนการรายงานตาง ๆ ทเกยวของและความเชอมโยงกบการรายงานการบรหารความเสยงในภาพรวมของธนาคารพาณชย

3.2.2 ขอมลธรกจทส าคญ บรการทส าคญตอระบบ และบรการสนบสนนทส าคญ รวมถงหนวยงานทรบผดชอบด าเนนการในสวนของธรกจทส าคญ บรการทส าคญตอระบบ และบรการสนบสนนทส าคญดงกลาว

เพอใหธนาคารพาณชยไดพจารณาถงผลกระทบและแนวทางด าเนนการกบธรกจทส าคญและหนวยงานทรบผดชอบด าเนนการในสวนของธรกจทส าคญในกรณทเกดภาวะวกฤตทางการเงน และเพอใชเปนขอมลส าหรบธนาคารแหงประเทศไทยในการเตรยมแนวทางทเหมาะสมเพอรกษาความตอเนองของบรการทส าคญตอระบบเศรษฐกจและระบบการเงนโดยรวม ธนาคารพาณชยควรแสดงขอมลธรกจทส าคญ หนวยงานทส าคญ บรการทส าคญตอระบบ และบรการสนบสนนทส าคญ พรอมปจจยทใชในการพจารณา เหตผล และขอมลสนบสนน รวมถงขอมลรายละเอยดทเกยวของอยางนอยดงน

(1) ขอมลธรกจทส าคญ (core business line)

ธนาคารพาณชยควรแสดงรายละเอยดเกยวกบธรกจทส าคญ เชน ประเภทธรกจ กลมลกคา กลยทธในการด าเนนธรกจ และความเสยงทส าคญ

ทงน ตวอยางปจจยทธนาคารพาณชยจะใชในการพจารณาก าหนดธรกจ ทส าคญ เชน

ปจจยเชงปรมาณ เชน ปรมาณรายไดหรอก าไรจากการด าเนนงาน สดสวนก าไรทไดจากธรกจทส าคญตอก าไรจากการด าเนนงานของกลมธรกจทางการเงน สดสวนผลตอบแทนตอสนทรพยรวมของกลมธรกจทางการเงน (return on asset) และสดสวนผลตอบแทนตอสวนของผถอหน (return on equity)

ปจจยเชงคณภาพ เชน ความเชอมนของลกคา ชอเสยงและมลคาทางธรกจ (franchise value) และกลยทธในการด าเนนธรกจ (strategic impact)

4

ฝนสว10-กส10001 -25610608

(2) ขอมลหนวยงานทส าคญ (key legal entity)

ธนาคารพาณชยควรแสดงรายละเอยดเกยวกบหนวยงานทส าคญ เชน ภาพรวมธรกจ โครงสรางการก ากบดแล (เชน คณะกรรมการและผบรหารระดบสงทเกยวของ) ฐานะทางการเงน ผลการด าเนนงาน ความเสยงทส าคญ ความเชอมโยงกบธรกจทส าคญ ประเภทและปรมาณธรกรรมทท ากบบรษทในกลมธรกจทางการเงนและบคคลภายนอก (counterparties)

ทงน ในการพจารณาก าหนดหนวยงานทส าคญ นอกจากธนาคารพาณชยจะพจารณาจากการท าหนาทในการด าเนนการในสวนของธรกจทส าคญแลว ธนาคารพาณชยยงตองพจารณาถงการท าหนาทในการสนบสนนการด าเนนงานโดยรวมของกลมธรกจทางการเงนของธนาคารพาณชยดวย โดยตวอยางปจจยทธนาคารพาณชยจะใชในการพจารณา เชน

สดสวนก าไร ปรมาณสนทรพย และแหลงเงนทน เมอเทยบกบกลมธรกจทางการเงน

การท าหนาททส าคญดานการสนบสนนการด าเนนงานของธรกจ ทส าคญหรอการด าเนนงานโดยรวมของกลมธรกจทางการเงน เชน การท าหนาทใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศ การท าหนาทบรหารความเสยง

ผลกระทบตอธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงนหากมการขายหรอเลกกจการ

(3) ขอมลบรการทส าคญตอระบบ (critical function)

ธนาคารพาณชยควรแสดงรายละเอยดเกยวกบบรการทส าคญตอระบบ เชน ประเภทของบรการ ลกษณะของบรการ และหนวยงานทรบผดชอบในการด าเนนการใหบรการทส าคญตอระบบ

ทงน ตวอยางปจจยทธนาคารพาณชยควรใชในการพจารณาก าหนดบรการทส าคญตอระบบ เชน

(3.1) ผลกระทบ (impact assessment) กลาวคอ บรการใดบรการหนงอาจถกพจารณาไดวามความส าคญตอระบบ หากการบรการไมสามารถด าเนนการไดอยางตอเนองหรอการหยดชะงกของบรการดงกลาวจะสงผลกระทบในเชงลบอยางมนยส าคญตอบคคลอนในวงกวาง โดยธนาคารพาณชยควรพจารณาทงผลกระทบโดยตรงตอบคคลอนทตองพงพาการใหบรการอยางตอเนองของบรการดงกลาว และผลกระทบในเชงระบบจากความเชอมโยงของการลกลาม (contagion effect) ของการไมสามารถด าเนนการไดอยางตอเนองหรอการหยดชะงกของบรการดงกลาวตอตลาดและผเลนอน และผลกระทบตอความเชอมนในตลาด (market confidence) โดยตวอยางปจจยทธนาคารพาณชยควรใชในการประเมน ผลกระทบ เชน

ลกษณะของบรการและความครอบคลมของบรการ เชน ประเภทของบรการ ลกษณะของบรการ ชองทางการใหบรการ ปรมาณและจ านวนธรกรรม และจ านวนผใชบรการและคคา

5

ฝนสว10-กส10001 -25610608

ระดบความส าคญของการใหบรการ เชน สวนแบงตลาด (อาจพจารณาในดานมลคา ปรมาณและจ านวนธรกรรม และจ านวนผใชบรการ เปนสดสวนเทยบกบตลาด ซงระดบของสวนแบงตลาดทพจารณาความส าคญอาจแตกตางกนตามประเภทหรอลกษณะของบรการ) และความเชอมโยงกบบคคลอน

ประเภทหรอลกษณะของผใชบรการและผทอาจไดรบผลกระทบ เชน ผใชบรการรายยอย ผใชบรการประเภทนตบคคลขนาดใหญ ธนาคารพาณชยอน (interbank) ผใหบรการทางการเงนอนทไมใชธนาคารพาณชย ผใหบรการระบบการช าระเงนและช าระดล และภาคอตสาหกรรมอน

ผลกระทบของการไมสามารถใหบรการไดอยางตอเนองหรอการหยดชะงกของบรการดงกลาวตอตลาดและผเลนอน โครงสรางพนฐาน และผใชบรการ เชน ผลกระทบตอสภาพคลองในตลาดทเกยวของ ผลกระทบตอธรกจของผใชบรการ ความรวดเรวในการรบรปญหาและการตอบสนองของผใชบรการ คคาและสาธารณชน และความเชอมโยงและการพงพากนกบตลาดหรอบรการอน

(3.2) สภาพลกษณะตลาด (supply side analysis) โดยเฉพาะในดานความกระจกตวของบรการ (concentration) และความสามารถในการทดแทนกนไดของผใหบรการ (substitutability) ซงโครงสรางตลาดของบรการและปจจยอนทเกยวของของการใหบรการดงกลาว (เชน ปจจยดานปฏบตการ) อาจท าใหการหาบรการอนมาทดแทนบรการนนท าไดยากในระยะเวลาอนสนหรอไมสามารถท าไดโดยไมสงผลกระทบตลาด รวมถงเสถยรภาพของระบบเศรษฐกจและระบบการเงนโดยรวม ทงน ตวอยางปจจยทธนาคารพาณชยควรใชในการวเคราะหความกระจกตวของบรการและความสามารถในการทดแทนกนไดของผใหบรการ เชน

การวเคราะหความกระจกตวของบรการ ซงตวอยางปจจยทธนาคารพาณชยควรใชในการพจารณาความกระจกตวของบรการ เชน จ านวนและการกระจกตวของผใหบรการในปจจบนและแนวโนมในอนาคต ความคลายกนหรอเชอมโยงกนของผใหบรการรายใหญ (เชน หากผใหบรการรายใหญรายหนงประสบปญหา ผใหบรการรายใหญรายอนอาจประสบปญหาในลกษณะเดยวกน)

การวเคราะหความสามารถในการทดแทนกนไดของผใหบรการ ซงตวอยางปจจยทธนาคารพาณชยควรใชในการพจารณาความสามารถในการทดแทนกนไดของผใหบรการ เชน

– ความสามารถของผใหบรการอนในการรองรบ (capacity) การใหบรการหรอผใชบรการดงกลาว

– ความสนใจของผใหบรการอน (willingness) ทจะรบบรการดงกลาวไปด าเนนการตอ

– ความแตกตางระหวางบรการดงกลาวกบบรการของแตละผใหบรการ

– อปสรรคในการเขาสตลาด (barrier to entry) ของผให บรการรายใหมและการด าเนนการทจ าเปนในการใหบรการ เชน การจดโครงสรางองคกรหรอการเตรยม

6

ฝนสว10-กส10001 -25610608

โครงสรางพนฐานทจ าเปนเพอใหบรการ การฝกอบรมพนกงานทเกยวของกบการใหบรการ ชอเสยงและภาพลกษณของผใหบรการ ตนทนในการใหบรการ และหลกเกณฑทเกยวของและขอจ ากดดานกฎหมาย

– ระยะเวลา ขนตอน และตนทนตอผใชบรการในการเปลยนผใหบรการ รวมถงประมาณการระยะเวลาในการเปลยนผใหบรการเปรยบเทยบกบประมาณการระยะเวลาทยอมรบไดในการด าเนนการเพอทจะท าใหการบรการเปนไปอยางตอเนองหรอไมท าใหเกดการหยดชะงกอยางมนยส าคญ ซงกรอบระยะเวลาด าเนนการและผลกระทบของการหยดชะงกอาจแตกตางกนตามประเภทของบรการ เชน บรการบางประเภทตองด าเนนการไดอยางตอเนองตลอดเวลา (เชน บรการช าระเงน) ในขณะทบรการบางประเภทอาจยอมรบการหยดชะงกไดในชวงระยะเวลาหนงในการด าเนนการเปลยนผใหบรการ

ทงน ตวอยางประเภทบรการของธนาคารพาณชยทควรน ามาพจารณาถงความส าคญตอระบบ เชน บรการดานเงนฝาก บรการดานสนเชอ บรการช าระเงนและช าระดล บรการเกยวกบการกยมในตลาดเงนและตลาดทน (wholesale functions) และธรกรรมดานตลาดทนและการลงทน ซงธนาคารพาณชยควรวเคราะหแยกในระดบกลม (segment) ของผใชบรการแตละประเภทดวย

(4) ขอมลบรการสนบสนนทส าคญ (critical shared service)

ธนาคารพาณชยควรแสดงรายละเอยดเกยวกบบรการสนบสนนทส าคญ เชน ประเภทของบรการ ลกษณะของบรการ ความเชอมโยงกบแตละบรการทส าคญตอระบบ หนวยงานทรบผดชอบในการด าเนนการใหบรการสนบสนนทส าคญ หนวยงานทเปนผใชบรการ ผลการวเคราะหความสามารถในการรกษาความตอเนองของบรการสนบสนนทส าคญ (เชน เงอนไขทการใหบรการสนบสนนทส าคญอาจถกยกเลก โดยเฉพาะในกรณของการใชบรการจากผใหบรการภายนอก)

ทงน ตวอยางปจจยทธนาคารพาณชยควรใชในการพจารณาก าหนดบรการสนบสนนทส าคญ ธนาคารพาณชยควรพจารณาจากปจจย เชน

ผลกระทบ (impact assessment) กลาวคอ บรการใดบรการหนงอาจถกพจารณาไดวาเปนบรการสนบสนนทส าคญ หากการบรการไมสามารถด าเนนการไดอยางตอเนองหรอการหยดชะงกของบรการสนบสนนดงกลาวจะสงผลกระทบท าใหบรการทส าคญตอระบบไมสามารถด าเนนการไดอยางตอเนองหรอหยดชะงกดวย หรออาจท าใหการใหบรการทส าคญตอระบบมอปสรรคอยางมาก

ความสามารถในการทดแทนกนไดของผใหบรการ (substitutability) ซงตวอยางปจจยทธนาคารพาณชยควรใชในการพจารณาความสามารถในการทดแทนกนไดของผใหบรการ เชน ความรวดเรวในการหาผใหบรการอนมาทดแทนผใหบรการดงกลาวในระดบและคณภาพบรการทใกลเคยงกน และมตนทนคาใชจายทยอมรบได

ทงน หนวยงานทรบผดชอบในการด าเนนการใหบรการสนบสนนทส าคญอาจเปนหนวยงานของธนาคารพาณชย บรษทในกลมธรกจทางการเงน หรอผใหบรการภายนอกกได โดยตวอยางของบรการสนบสนนทธนาคารพาณชยควรน ามาพจารณาถงความส าคญตอการชวยใหบรการทส าคญตอระบบด าเนนการไดอยางตอเนอง เปนไดทงบรการสนบสนนดานการเงน (finance-related shared service) เชน การบรหารเงน การบรหารสนทรพยและหนสน การบรหารความเสยงและประเมนมลคา การบญช และ การบรหารจดการเงนสด และบรการสนบสนนดานปฏบตการ (operational shared service) เชน การบรหาร

7

ฝนสว10-กส10001 -25610608

ทรพยากรบคคล การจดการระบบขอมลเทคโนโลยสารสนเทศ การประมวลผลธรกรรม การบรหารจดการอาคารสถานท และการใหค าปรกษาดานกฎหมาย

3.2.3 ขอมลตวบงช (indicator) จดพจารณาตดสนใจด าเนนการตามแผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหา (recovery trigger) และแนวทางการรายงานขอมล

เพอใหธนาคารพาณชยใชในการตดตามสถานการณและการเปลยนแปลง ทส าคญทอาจกระทบตอความมนคงของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน ซงจะชวยใหธนาคารพาณชยสามารถรบทราบสถานการณปญหาหรอภาวะวกฤตทางการเงนไดอยางรวดเรวและด าเนนการจดการกบสถานการณทเกดขนไดอยางทนการณ ธนาคารพาณชยควรแสดงขอมลทเกยวของอยางนอยดงน

(1) ขอมลตวบงชและจดพจารณาตดสนใจด าเนนการตามแผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหา

ธนาคารพาณชยควรก าหนดตวบงชและจดพจารณาตดสนใจด าเนนการตาม recovery plan ใหสะทอนถงลกษณะปญหาหรอภาวะวกฤตทางการเงนทแตกตางกนทอาจกระทบตอความมนคงของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน ซงอยางนอยควรสะทอนถงปญหาดานสภาพคลองและดานเงนกองทน

ทงน ในการพจารณาก าหนดตวบงชและจดพจารณาตดสนใจด าเนนการตาม recovery plan ธนาคารพาณชยควรพจารณาทงปจจยเชงปรมาณและเชงคณภาพ โดยใหมความเหมาะสมกบลกษณะและความซบซอนของโครงสรางและการด าเนนธรกจของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน ปรมาณธรกรรม และความเสยงทเกยวของ เชน

(1.1) ขอมลตวบงช (indicator) ธนาคารพาณชยควรก าหนดตวบงชใหสอดคลองกบกรอบบรหารความเสยงโดยรวม โดยอาจอางองกบสญญาณเตอนภยลวงหนา (early warning indicators : EWIs) ตามกรอบการบรหารความเสยงของธนาคารพาณชย หรออางองกบตวบงชระดบความผดปกตทก าหนดในแผนรองรบเหตฉกเฉนดานสภาพคลอง (ตามแนวนโยบายการบรหารความเสยงดานสภาพคลองของสถาบนการเงน) และแผนเสรมสรางเงนกองทน (ตามหลกเกณฑการก ากบดแลเงนกองทนโดยทางการ (Pillar 2)) นอกจากน ตวบงชควรมลกษณะทเออตอการตดตามการเปลยนแปลงของสถานการณ (เชน สามารถบรหารจดการและตดตามไดงาย) และควรสามารถสะทอนใหเหนถงการเปลยนแปลงไดอยางรวดเรว (leading) และสะทอนการคาดการณอนาคต (forward looking)

ทงน นอกเหนอจากตวบงชดานสภาพคลองและดานเงนกองทนในเชงปรมาณ ธนาคารพาณชยอาจพจารณาก าหนดตวบงชดานภาวะเศรษฐกจมหภาค (macroeconomic indicator) ทอาจสงผลกระทบตอธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน รวมถงตวบงชในเชงปรมาณและเชงคณภาพอน ๆ เชน การถอนเงนฝากจ านวนมากอยางตอเนอง การถกปรบลดระดบความนาเชอถอ การลดลงอยางมนยส าคญของมลคาหน การประสบปญหาในการจดหาแหลงเงนทน การเรยกช าระหนลวงหนาจากคสญญา การมขาวในเชงลบเกยวกบกลมธรกจทางการเงน

8

ฝนสว10-กส10001 -25610608

(1.2) ขอมลจดพจารณาตดสนใจด าเนนการตาม recovery plan (recovery trigger) ธนาคารพาณชยควรก าหนดจดพจารณาตดสนใจด าเนนการตาม recovery plan ใหอยในระดบทสงเพยงพอทจะสามารถเตอนใหธนาคารพาณชยทราบถงสถานการณปญหาหรอภาวะวกฤตทางการเงนไวลวงหนาเพอใหธนาคารพาณชยมระยะเวลาเพยงพอทจะด าเนนการแกไขสถานการณทเกดขนกอนทธนาคารพาณชยจะไมสามารถด ารงสถานะตาง ๆ ตามหลกเกณฑทธนาคารแหงประเทศไทยก าหนดได เชน ในกรณทก าหนดอตราการด ารงเงนกองทนเปนตวบงชดานเงนกองทน ธนาคารพาณชยควรก าหนดจดพจารณาตดสนใจด าเนนการตาม recovery plan ในระดบทสงกวาอตราสวนเงนกองทนขนต ารวมกบอตราเงนกองทนสวนเพมทตองด ารงตามหลกเกณฑอน เชน อตราสวนเงนกองทนสวนเพมเพอรองรบผลขาดทนในภาวะวกฤต และเงนกองทนสวนเพมเพอรองรบความเสยหายส าหรบธนาคารพาณชยทมนยตอความเสยงเชงระบบในประเทศ

ทงน เพอใหธนาคารพาณชยมความยดหยนในการด าเนนการทเหมาะสมกบสภาพแวดลอมในขณะทภาวะวกฤตเกดขนจรง จดพจารณาตดสนใจด าเนนการตาม recovery plan ทก าหนด เปนจดทคณะกรรมการของธนาคารพาณชยหรอผบรหารระดบสงทเกยวของตองพจารณาความเหมาะสมในการตดสนใจวาจะด าเนนการตาม recovery plan มไดเปนจดทก าหนดใหธนาคารพาณชยตองด าเนนการตาม recovery plan ทก าหนดขนในทกกรณ

(2) ขอมลแนวทางการรายงานขอมล

ธนาคารพาณชยควรก าหนดแนวทางในการรายงาน ดงตอไปน

(2.1) แนวทางการรายงานขอมลตอคณะกรรมการของธนาคารพาณชยหรอคณะกรรมการทไดรบมอบหมายและผบรหารระดบสงทเกยวของ (escalation process) ซงรวมถงแนวทางในการด าเนนการเมอตวบงชอยในระดบของจดพจารณาตดสนใจด าเนนการตาม recovery plan เชน แนวทางการเรยกประชมผบรหารระดบสงเพอประเมนความเสยงตอความมนคงของธนาคารพาณชยหรอกลมธรกจทางการเงนและเพอพจารณาก าหนดแนวทางด าเนนการทเหมาะสมกบสถานการณทเกดขน และ

(2.2) แนวทางการรายงานขอมลตอธนาคารแหงประเทศไทยและหนวยงานก ากบดแลทเกยวของ

3.2.4 ขอมลแนวทางการเสรมสรางความมนคง (recovery option) ทงในดานสภาพคลองและฐานะทางการเงน รวมถงผลกระทบทอาจเกดขนจากการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคงดงกลาว

เพอใหธนาคารพาณชยทราบถงทางเลอกทเปนไปไดทจะเสรมสรางความมนคง โดยพจารณาทงในสวนของผลกระทบทอาจเกดขนและระยะเวลาทสามารถใชแนวทางดงกลาวไดสมฤทธผล ธนาคารพาณชยควรแสดงขอมลทเกยวของอยางนอยดงน

(1) ขอมลแนวทางการเสรมสรางความมนคง (recovery option)

ธนาคารพาณชยควรแสดงแนวทางการเสรมสรางความมนคงทมความเปนไปไดทงหมดทธนาคารพาณชยอาจเลอกใชเมอเกดภาวะวกฤต (long listed options) และรายละเอยดของแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคง (เชน ประเภทของแนวทาง กลมเปาหมาย ปรมาณธรกรรม)

9

ฝนสว10-กส10001 -25610608

เพอใหธนาคารพาณชยมทางเลอกเพยงพอทจะใชในการด าเนนการเพอรองรบสถานการณปญหาหรอภาวะวกฤตทหลากหลาย โดยธนาคารพาณชยควรก าหนดแนวทางการเสรมสรางความมนคงใหเหมาะสมกบลกษณะและความซบซอนของโครงสรางและการด าเนนธรกจของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน ปรมาณธรกรรม และความเสยงทเกยวของ ซงธนาคารพาณชยสามารถน าแนวทางการแกไขปญหาทก าหนดในแผนรองรบเหตฉกเฉนดานสภาพคลองและแผนเสรมสรางเงนกองทนทมอยมาพจารณาปรบตามความเหมาะสมในการก าหนดเปนแนวทางการเสรมสรางความมนคง และอาจพจารณาก าหนดแนวทางอนเพมเตมเพอรองรบภาวะวกฤตทรนแรงขน

ทงน ตวอยางแนวทางการเสรมสรางความมนคงทธนาคารพาณชยอาจพจารณาก าหนดปรากฏอยใน เอกสารแนบ 1 โดยแนวทางการเสรมสรางความมนคงดงกลาวควรครอบคลมถงแนวทางทสามารถรองรบความเสยงทรนแรงกวาระดบต าและปานกลาง เชน แนวทางทอาจท าใหเกดการเปลยนแปลงโครงสรางหรอกลยทธการด าเนนธรกจของธนาคารพาณชยหรอกลมธรกจทางการเงน เชน การขายธรกจบางสวนของธนาคารพาณชย การขายบรษทลกในกลมธรกจทางการเงน การออกตราสารทนในระยะเวลาอนสน การแลกเปลยนตราสารหนและการขอปรบโครงสรางหน การลดหรอระงบการจายปนผลหรอผลตอบแทนอน และการลดการท าธรกรรมใหม

(2) ขอมลผลกระทบของการใชแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคง

ธนาคารพาณชยควรแสดงผลกระทบของการใชแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคง โดยวเคราะหและประเมนผลกระทบของการใชแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคงในดานตาง ๆ รวมถงระบประมาณการของผลกระทบ สมมตฐาน และเหตผลสนบสนน เชน

ผลกระทบดานสภาพคลอง โดยอยางนอยธนาคารพาณชยควรประเมน ผลกระทบในเชงปรมาณตออตราสวนทส าคญ เชน อตราสวนสนทรพยสภาพคลองเพอรองรบสถานการณดานสภาพคลองทมความรนแรง (liquidity coverage ratio)

ผลกระทบดานเงนกองทนและฐานะทางการเงน โดยอยางนอยธนาคารพาณชยควรประเมนผลกระทบในเชงปรมาณตออตราสวนทส าคญดานเงนกองทน เชน อตราสวนเงนกองทนตอสนทรพยเสยง (BIS ratio) อตราสวนเงนกองทนชนท 1 ทเปนสวนของเจาของ (CET1 ratio) และอตราสวนเงนกองทนตอสนทรพยและรายการนอกงบดลทงสน (leverage ratio)

ผลกระทบตอดานอน ๆ เชน ดานการด าเนนงาน ดานแผนการด าเนนธรกจ (business model) ดานการด าเนนงานของหนวยงานสนบสนน รวมถงดานชอเสยงและมลคาทางธรกจ และอนดบความนาเชอถอ

ในการวเคราะหและประเมนผลกระทบของการใชแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคงในดานตาง ๆ ตามทระบขางตน ธนาคารพาณชยควรพจารณาทงในเชงบวก (เชน ความสามารถในการชวยฟนฟสถานะความมนคงของธนาคารพาณชยหรอกลมธรกจทางการเงน) และในเชงลบ (เชน ผลกระทบขางเคยงและความเสยงทอาจเกดขนจากการหยดชะงกของการด าเนนงานและการใหบรการ) รวมถงพจารณาถงผลกระทบในระยะยาวของการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคงตอการด าเนนธรกจของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน เพอมใหการแกไขสถานการณปญหาหรอภาวะวกฤตทเกดขน

10

ฝนสว10-กส10001 -25610608

ในระยะสนกระทบตอการด าเนนธรกจและความมนคงของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงนในระยะยาว (เชน การขายธรกจทส าคญ อาจชวยฟนฟฐานะทางการเงนไดในระยะสนแตอาจกระทบตอการด าเนนธรกจและความมนคงในระยะยาว)

ทงน ธนาคารพาณชยอาจอางองประสบการณในอดตทเคยด าเนนการในลกษณะทคลายกบแนวทางการเสรมสรางความมนคงมาประกอบการวเคราะหและประเมนผลกระทบ โดยธนาคารพาณชยควรระบรายละเอยดขอมลสนบสนนและสมมตฐานทใชในการวเคราะหตาง ๆ ขางตนดวย (เชน แนวทางการเสรมสรางความมนคงประเภทการขายธรกจ (disposal option) ธนาคารพาณชยควรระบความเชอมโยงของธรกจทจะขายกบการด าเนนธรกจของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน ซงรวมทงดานการเงนและการด าเนนงาน ความเปนไปไดในการแยกสวนธรกจหรอหนวยงานทจะขายออกจากธนาคารพาณชยหรอกลมธรกจทางการเงน ผลกระทบตอความตอเนองในการใหบรการทส าคญหรอบรการสนบสนนทส าคญ กลมเปาหมายทจะเปนผซอ วธการประเมนมลคา โดยควรมการประมาณการอตราคดลดทเหมาะสมซงไดค านงถงสภาวะตลาดทแตกตางกน และสมมตฐานทใชประเมน) โดยตวอยางตารางสรปผลกระทบของการใชแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคงปรากฏอยใน เอกสารแนบ 2

(3) ขอมลประมาณการระยะเวลาด าเนนการทจะใชในแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคง (time to execute) และระยะเวลาทคาดวาจะสมฤทธผล (time to realize benefits)

ธนาคารพาณชยควรแสดงประมาณการระยะเวลาด าเนนการทจะใชในแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคงและระยะเวลาทคาดวาจะสมฤทธผล โดยแตละระยะเวลาควรครอบคลมกระบวนการทเกยวของ ดงน

(3.1) ระยะเวลาด าเนนการทจะใชในแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคง (time to execute) ซงครอบคลมชวงเวลาตงแตการเตรยมการ การตดสนใจ การขออนมตด าเนนการจากคณะกรรมการหรอผถอหน การขออนญาตหนวยงานก ากบดแลทเกยวของ จนถงการเรมใช แนวทางการเสรมสรางความมนคง

(3.2) ระยะเวลาทคาดวาจะสมฤทธผล (time to realize benefits) ซงครอบคลมชวงเวลาตงแตการเตรยมการ การตดสนใจ การขออนมตด าเนนการจากคณะกรรมการหรอ ผถอหน การขออนญาตหนวยงานก ากบดแลทเกยวของ การเรมใชแนวทางการเสรมสรางความมนคง จนถงการเหนผลส าเรจของการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคง

(4) ขอมลอปสรรคทคาดวาจะเกดขนในการใชแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคง

ธนาคารพาณชยควรแสดงอปสรรคทคาดวาจะเกดขนในการใชแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคง โดยระบทงในภาวะทเกดปญหาเฉพาะรายธนาคารพาณชย (idiosyncratic stress) ภาวะทเกดปญหาทงระบบ (market wide stress) และในภาวะทเกดปญหาเฉพาะรายธนาคารพาณชยและปญหาทงระบบพรอมกน (combination stress) รวมถงแนวทางด าเนนการของธนาคารพาณชยหรอขอเสนอแนะตอผทเกยวของในการด าเนนการเพอลดอปสรรคดงกลาว ซงอปสรรค

11

ฝนสว10-กส10001 -25610608

อาจเกดจากหลายปจจย เชน ความเชอมโยงระหวางสถาบนการเงนหรอตลาดการเงน หลกเกณฑการก ากบดแลของหนวยงานตาง ๆ กระบวนการในการด าเนนการ

(5) ขอมลความเชอมโยงของผลกระทบกบธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน

ธนาคารพาณชยควรแสดงขอมลความเชอมโยงของผลกระทบกบธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงนและการพงพาระหวางกนภายในกลมธรกจทางการเงนและการพงพาบคคลอนในการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคง ซงหากการด าเนนการตามแนวทางการเสรมสรางความมนคงจ าเปนตองมการพงพาบรษทแม บรษทอนภายในกลมธรกจทางการเงน หรอบคคลอน ทงในสวนของการพงพาดานการเงนและดานการสนบสนนการด าเนนงาน ธนาคารพาณชยควรพจารณาถงผลกระทบ ความเชอมโยง และการพงพาระหวางกนดวย และควรระบไวเปนเงอนไขในการใชหรอเปนปจจยทอาจกระทบตอการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคงดงกลาว เชน การใชแนวทางการเสรมสรางความมนคงขนอยกบการพจารณาอนมตโดยบรษทแม หรอ ในกรณทบรษทแมประสบภาวะวกฤตทางการเงน บรษทแมกจะไมสามารถใหความชวยเหลอทางการเงนได

นอกจากน ในกรณทกลมธรกจทางการเงนมบรษทแมเปนโฮลดง การเลอก ใชแนวทางการเสรมสรางความมนคงทอาจกระทบตอบรษทลกหรอบรษทรวมทงหมดในกลมธรกจทางการเงน ธนาคารพาณชยควรใหคณะกรรมการของบรษทแมตระหนกถงผลกระทบตอบรษทลกหรอบรษทรวมทงหมดในกลมดวย

3.2.5 ขอมลสถานการณจ าลอง (scenario) เพอใชทดสอบแนวทางการเสรมสรางความมนคง และผลการทดสอบแนวทางการเสรมสรางความมนคง (scenario testing)

เพอใหธนาคารพาณชยสามารถวเคราะหถงเหตการณทอาจกอใหเกดปญหาไดลวงหนา และสามารถวางแนวทางการเสรมสรางความมนคงไดอยางเหมาะสมกบสถานการณทอาจเกดขน รวมทงทราบถงผลกระทบตอความมนคงทงดานสภาพคลองและฐานะทางการเงน ซงธนาคารพาณชยตองพจารณาถงประสทธภาพของแนวทางเสรมสรางความมนคงในการรองรบสถานการณปญหาหรอภาวะวฤตทางการเงนในรปแบบตาง ๆ และแสดงใหเหนถงความสมพนธและความสอดคลองกนระหวางองคประกอบหลกแตละสวนของ recovery plan ภายใตภาวะวกฤตทางการเงนทเกดขน (เชน ตวบงชและจดพจารณาตดสนใจด าเนนการตาม recovery plan กระบวนการรายงานตอผบรหารและการตดสนใจ และแนวทางการเสรมสรางความมนคง) ธนาคารพาณชยควรแสดงขอมลทเกยวของอยางนอย ดงน

(1) ขอมลสถานการณจ าลองเพอใชทดสอบแนวทางการเสรมสรางความมนคง

ธนาคารพาณชยควรแสดงรายละเอยดเกยวกบสถานการณจ าลองทใชทดสอบแนวทางการเสรมสรางความมนคงโดยมค าอธบายลกษณะของสถานการณปญหาหรอภาวะวกฤตทางการเงนและสมมตฐานตาง ๆ โดยมรายละเอยดเพยงพอทจะสะทอนใหเหนถงผลกระทบตอธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน (เชน ปจจยเฉพาะทกระทบตอฐานะทางการเงนของธนาคารพาณชย ปจจยดานเศรษฐกจมหภาค) ซงควรครอบคลมถงระดบความรนแรง ระยะเวลา และความเรวของสถานการณทเกดขน และ

12

ฝนสว10-กส10001 -25610608

อธบายเชอมโยงสถานการณปญหาไปยงจดทธนาคารพาณชยอาจไดรบผลกระทบ เชน ดานสภาพคลอง และดานเงนกองทน

ทงน ธนาคารพาณชยควรก าหนดสถานการณจ าลองทสอดคลองกบลกษณะและความซบซอนของโครงสรางและการด าเนนธรกจของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน ปรมาณธรกรรม และความเสยงทเกยวของ อยางนอย 3 ประเภท ไดแก สถานการณปญหาเฉพาะรายธนาคารพาณชยหรอกลมธรกจทางการเงน (idiosyncratic) สถานการณปญหาทงระบบ (market wide) และสถานการณทเปนผลรวมของทงสถานการณปญหาเฉพาะรายและปญหาทงระบบ (combination) ซงธนาคารพาณชยอาจก าหนดสถานการณจ าลองทงทเปนสถานการณปญหาหรอภาวะวกฤตทางการเงนแบบชวคราวระยะสนและแบบระยะยาว โดยสถานการณจ าลองดงกลาวควรมความรนแรงในระดบทท าใหธนาคารพาณชยตองพจารณาตดสนใจด าเนนการตาม recovery plan

(2) ขอมลผลกระทบของแตละสถานการณจ าลองตอตวบงชทเกยวของ

ธนาคารพาณชยควรแสดงผลกระทบของแตละสถานการณจ าลองตอตวบงชทเกยวของ ซงแสดงการเปลยนแปลงของตวบงชเปนระยะภายใตสถานการณจ าลองแตละสถานการณทก าหนด โดยควรประมาณการผลกระทบอยางนอยตอดานสภาพคลอง ดานเงนกองทน และดานชอเสยงและมลคาทางธรกจ โดยตวอยางตารางสรปผลกระทบของแตละสถานการณจ าลองตอตวบงชทเกยวของปรากฏอยใน เอกสารแนบ 3

(3) ขอมลแนวทางการเสรมสรางความมนคงส าหรบแตละสถานการณจ าลอง

ธนาคารพาณชยควรแสดงขอมลแนวทางการเสรมสรางความมนคงส าหรบแตละสถานการณจ าลอง ซงแสดงการวเคราะหความเหมาะสมและเหตผลสนบสนนในการเลอกใชแนวทาง การเสรมสรางความมนคงภายใตแตละสถานการณทก าหนด โดยหากธนาคารพาณชยเลอกใชแนวทาง การเสรมสรางความมนคงมากกวาหนงแนวทางในแตละสถานการณ ธนาคารพาณชยควรระบล าดบการใชแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคงภายใตสถานการณจ าลองแตละสถานการณนนดวย

(4) ขอมลผลการทดสอบแนวทางการเสรมสรางความมนคงส าหรบแตละสถานการณจ าลอง

ธนาคารพาณชยควรแสดงขอมลผลการทดสอบแนวทางการเสรมสรางความมนคงส าหรบแตละสถานการณจ าลอง ซงแสดงขอมลผลลพธการใชแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคงส าหรบแตละสถานการณจ าลอง เชน

ประมาณการผลลพธและผลกระทบของการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคงส าหรบแตละสถานการณจ าลอง ทงดานเงนกองทนและฐานะทางการเงน ดานสภาพคลอง และดานอน ๆ ไดแก ดานการด าเนนงาน (เชน ความตอเนองในการใหบรการ) และดานชอเสยงและมลคาทางธรกจ (เชน ผลกระทบตอชอเสยงและธรกจทส าคญทอาจเกดขนจากการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคงส าหรบแตละสถานการณจ าลอง)

13

ฝนสว10-กส10001 -25610608

ประมาณการระยะเวลาด าเนนการเพอใชแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคง โดยควรแสดงรายละเอยดการด าเนนการและระยะเวลาในแตละขนตอน และระยะเวลา ทคาดวาจะสมฤทธผลในแตละสถานการณ

ในกรณทธนาคารพาณชยเลอกใชแนวทางการเสรมสรางความมนคงมากกวาหนงแนวทางในแตละสถานการณ ธนาคารพาณชยควรแสดงผลลพธรวมสะสมของการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคงหลายแนวทางรวมกนดงกลาว พรอมแสดงขอมลสนบสนนและระบสมมตฐานทเกยวของ นอกจากน ธนาคารพาณชยควรพจารณาถงความสมพนธระหวางแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคงแตละแนวทางทเลอกใช รวมถงปจจยภายในและภายนอกทอาจกระทบตอการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคงดวย โดยตวอยางตารางสรปผลลพธของการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคงส าหรบแตละสถานการณจ าลองปรากฏอยใน เอกสารแนบ 4

ทงน ธนาคารพาณชยอาจจดท าแผนภาพแสดงสถานะดานสภาพคลองและดานเงนกองทนของธนาคารพาณชยหรอกลมธรกจทางการเงน ทงในชวงกอนทจะเกดเหตการณตามสถานการณจ าลองทก าหนด เมอเกดเหตการณตามสถานการณจ าลองดงกลาว (ซงครอบคลมสถานะตงแตจดพจารณาตดสนใจด าเนนการตาม recovery plan และชวงระหวางทมการด าเนนการตามแนวทางการเสรมสรางความมนคง) จนถงจดทด าเนนการสมฤทธผล โดยแสดงการเปรยบเทยบสถานะดงกลาวระหวางกรณทมการด าเนนการตามแนวทางการเสรมสรางความมนคงและกรณทไมมการด าเนนการใด ๆ

(5) ขอมลปญหาและอปสรรคในการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคงทพบจากการทดสอบแนวทางการเสรมสรางความมนคง และแนวทางการแกปญหาหรอลดอปสรรค

ธนาคารพาณชยควรแสดงรายละเอยดของปญหาและอปสรรคในการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคงแตละแนวทางหรอหลายแนวทางรวมกน พรอมแนวทางการแกปญหาหรออปสรรคดงกลาว เชน หากภายหลงการทดสอบแนวทางการเสรมสรางความมนคง ธนาคารพาณชยพบวา จดพจารณาตดสนใจด าเนนการตาม recovery plan ทก าหนดอาจไมสามารถสะทอนสถานการณปญหาหรอภาวะวกฤตทางการเงน หรอไมสามารถสงสญญาณเตอนใหธนาคารพาณชยทราบลวงหนาไดอยางทนการณทธนาคารพาณชยจะใชแนวทางการเสรมสรางความมนคงทมอยไดอยางมประสทธภาพ ธนาคารพาณชยควรระบปญหาหรออปสรรคทเกดขนดงกลาว พรอมแนวทางการแกไขปญหาและเสรมสรางความมนคง หรอการพจารณาลดระยะเวลาการด าเนนการในแตละขนตอนของการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคง

ในการทดสอบแนวทางการเสรมสรางความมนคง ธนาคารพาณชยอาจอางองและปรบใชแนวทางการทดสอบภาวะวกฤตทด าเนนการภายใตหลกเกณฑและแนวนโยบายอนของธนาคารแหงประเทศไทยตามความเหมาะสม เชน หลกเกณฑการก ากบดแลเงนกองทนโดยทางการ (Pillar 2) (กระบวนการประเมนความเพยงพอของเงนกองทน (ICAAP) และการทดสอบภาวะวกฤตตามสถานการณจ าลองทมาตรฐานทธนาคารแหงประเทศไทยก าหนด (supervisory scenario)) และแนวนโยบายการบรหารความเสยงดานสภาพคลองของสถาบนการเงน อยางไรกด สถานการณจ าลองทธนาคารพาณชยก าหนดควรมความรนแรงในระดบทท าใหธนาคารพาณชยตองพจารณาตดสนใจด าเนนการตาม recovery plan ซง

14

ฝนสว10-กส10001 -25610608

ธนาคารพาณชยอาจพจารณาก าหนดสถานการณจ าลองโดยใชวธการทดสอบภาวะวกฤตแบบยอนกลบ (reverse stress test) ไดตามความเหมาะสม

ทงน ธนาคารพาณชยตองจดเกบเอกสารทแสดงขอมลทเกยวของกบการจดท าสถานการณจ าลองและการทดสอบแนวทางการเสรมสรางความมนคงดงกลาวไวใหธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบเมอรองขอ โดยเอกสารดงกลาวอยางนอยควรแสดงขอมลสมมตฐานทเกยวของ ขอมลประกอบการก าหนดสมมตฐาน และขอมลวธการค านวณตาง ๆ

3.2.6 ขอมลกระบวนการของแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคงและการบรหารจดการขอมลทเกยวของ

เพอใหธนาคารพาณชยมการก าหนดกระบวนการทชดเจนไวลวงหนาในสวนทเกยวของกบการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคง และเพอใหผทเกยวของทราบถงบทบาทความรบผดชอบในแตละขนตอนของกระบวนการ ซงจะชวยใหธนาคารพาณชยน ากรอบกระบวนการทก าหนดมาปรบใชใหเหมาะกบสถานการณทเกดขนไดอยางรวดเรว ธนาคารพาณชยควรแสดงขอมลทเกยวของอยางนอยดงน

(1) ขอมลรายละเอยดทเกยวของกบการด าเนนการของแนวทางการเสรมสรางความมนคง

ธนาคารพาณชยควรแสดงขอมลรายละเอยดทเกยวของกบการด าเนนการของแนวทางการเสรมสรางความมนคง ดงน เพอใหผทเกยวของสามารถด าเนนการไดตรงตามเปาหมายอยางมประสทธภาพ

(1.1) ผรบผดชอบในการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคง เชน บคคลหรอหนวยงานทเกยวของในกระบวนการตดสนใจใช recovery plan และเลอกใชแนวทางการเสรมสรางความมนคง

(1.2) ขนตอนทเกยวของกบการด าเนนการของแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคง รวมถงประมาณการระยะเวลาทใชในแตละขนตอน

(1.3) ขอมลทจ าเปนอน ๆ ส าหรบการด าเนนการของแตละแนวทาง การเสรมสรางความมนคง เชน ขอมลการประเมนราคาหลกทรพย และรายการเอกสารทเกยวของ รวมถงหลกเกณฑหรอกฎหมายทเกยวของ

(2) ขอมลระบบขอมลสารสนเทศเพอการจดการ (management information system : MIS)

ธนาคารพาณชยควรแสดงขอมลระบบขอมลสารสนเทศเพอการจดการทจ าเปนตอการด าเนนการตาม recovery plan เพอใหธนาคารพาณชยสามารถรวบรวมขอมลทใชประกอบการตดสนใจด าเนนการตาม recovery plan ไดอยางรวดเรว โดยธนาคารพาณชยควรระบระบบขอมลสารสนเทศเพอการจดการทส าคญตอการด าเนนการตาม recovery plan และแนวทางการรกษาความตอเนองในการด าเนนการของระบบขอมลสารสนเทศเพอการจดการดงกลาว (เชน ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ ระบบบญช และระบบบรหารความเสยง) ความเชอมโยงระหวางแนวทางการเสรมสรางความมนคงกบระบบขอมล

15

ฝนสว10-กส10001 -25610608

สารสนเทศเพอการจดการ ประเภทของขอมลทจ าเปน (เชน ขอมลปรมาณสนทรพยสภาพคลอง ขอมลสนเชอ และขอมลรายการระหวางธนาคารพาณชยและบรษทในกลมธรกจทางการเงน) ขนตอนและระยะเวลาในการเขาถงขอมลดงกลาว และหนวยงานทรบผดชอบดแลระบบและขอมลทเกยวของ โดยตวอยางตารางรายการระบบขอมลสารสนเทศเพอการจดการทจ าเปนในการด าเนนการตาม recovery plan ปรากฏอยใน เอกสารแนบ 5

(3) ขอมลแนวทางการรกษาความตอเนองในการเขาถงโครงสรางพนฐานทางการเงน (financial market infrastructure)

ธนาคารพาณชยควรแสดงขอมลแนวทางการรกษาความตอเนองในการเขาถงโครงสรางพนฐานทางการเงน เพอใหธนาคารพาณชยหรอกลมธรกจทางการเงนสามารถใชบรการโครงสรางพนฐานทางการเงนไดอยางตอเนอง เชน ระบบการช าระเงนและช าระดล โดยธนาคารพาณชยควรระบโครงสรางพนฐานทางการเงนทส าคญตอการด าเนนธรกจ รายละเอยดเงอนไขขอตกลงการใหบรการหรอการเปนสมาชกในระบบทอาจท าใหธนาคารพาณชยถกระงบการใชบรการ และแนวทางในการปฏบตตามเงอนไขขอตกลงหรอการเปนสมาชกในขณะทใชแนวทางเสรมสรางความมนคง รวมถง กระบวนการรองรบกรณทถกระงบการใหบรการระบบโครงสรางพนฐานทางการเงน เพอรกษาความตอเนองในการใหบรการแกผใชบรการ

(4) ขอมลการเตรยมการส าหรบขอความชวยเหลอจากทางการในกรณทมความจ าเปน โดยธนาคารพาณชยควรแสดงขอมลอยางนอยดงน

(4.1) สถานการณทอาจท าใหธนาคารพาณชยมความจ าเปนตองขอความชวยเหลอทางการเงนจากทางการ และสมมตฐานของสถานการณดงกลาว

(4.2) การเตรยมการในการขอความชวยเหลอและการบรหารจดการขอมลทเกยวของกบการขอความชวยเหลอจากทางการ โดยธนาคารพาณชยควรระบขอมล เชน การรายงานสถานการณตอผก ากบดแลทเกยวของ จ านวนเงนทตองการขอความชวยเหลอ แนวทางและระยะเวลาการช าระคน ประเภทสนทรพย และการประเมนมลคาสนทรพยทจะน ามาใชเปนหลกประกนในการขอความชวยเหลอจากทางการ รวมถงการจดเตรยมเอกสารทเกยวของ

3.2.7 ขอมลแผนการสอสารทเหมาะสมกบแตละกลมผรบสารและผรบผดชอบในการสอสาร

เพอใหธนาคารพาณชยมกระบวนการดานการสอสารทชดเจนและสามารถน าไปปรบใชใหเหมาะสมกบสถานการณไดอยางมประสทธภาพและรวดเรว ธนาคารพาณชยควรแสดงขอมลทเกยวของอยางนอยดงน

16

ฝนสว10-กส10001 -25610608

(1) ขอมลกลมผรบสารทงภายในและภายนอกธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน

ธนาคารพาณชยควรแสดงขอมลกลมผรบสารทงภายในและภายนอกธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน ดงน เพอใหสามารถเตรยมการสอสารหรอเปดเผยขอมลใหกบผรบสารแตละกลมไดอยางมประสทธภาพและมความเขาใจทตรงกน

ผรบสารภายในธนาคารพาณชย เชน ผถอหน ผบรหาร พนกงาน ทงของธนาคารพาณชยและบรษทในกลมธรกจทางการเงน

ผรบสารภายนอกธนาคารพาณชย เชน ลกคา นกลงทน สาธารณชน สอมวลชน สถาบนจดอนดบความนาเชอถอ รวมถงหนวยงานก ากบดแลทเกยวของทงภายในประเทศและตางประเทศ

(2) ขอมลแนวทางการสอสารหรอการเปดเผยขอมลส าหรบผรบสารแตละกลม

ธนาคารพาณชยควรแสดงแนวทางการสอสารหรอการเปดเผยขอมลส าหรบผรบสารแตละกลมใหสอดคลองกบแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคง เพอใหธนาคารพาณชยสามารถน ามาปรบใชใหเหมาะสมกบสถานการณทเกดขนจรงได โดยแนวทางการสอสารหรอการเปดเผยขอมลควรครอบคลมตงแตเมอธนาคารพาณชยเรมพจารณาวามสญญาณของความเสยงเกดขน

(3) ขอมลผรบผดชอบในกระบวนการสอสาร ผท าหนาทในการสอสาร ขนตอนการสอสาร และขอความส าคญทจะสอสาร (key message)

ธนาคารพาณชยควรแสดงผรบผดชอบในกระบวนการสอสาร ผท าหนาทในการสอสาร และขอความส าคญทจะสอสารใหชดเจนและเหมาะสมกบสถานการณปญหาหรอภาวะวกฤตทางการเงนและเหมาะสมกบแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคง เพอใหผทเกยวของทราบถงบทบาทหนาทและความรบผดชอบของตนเมอเกดสถานการณปญหาหรอภาวะวกฤตทางการเงน และใหธนาคารพาณชยสามารถน าไปปรบใชใหเหมาะกบสถานการณทเกดขนไดอยางมประสทธภาพและรวดเรว

4. วนเรมตนบงคบใช

แนวปฏบตฉบบนใหบงคบใชพรอมกบการบงคบใชประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการก าหนดใหธนาคารพาณชยเตรยมแผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหา (recovery plan)

ฝนสว10-กส10001 -25610608

เอกสารแนบ 1

ตวอยางแนวทางการเสรมสรางความมนคง (recovery option)

ประเภท แนวทางการเสรมสรางความมนคง สนทรพย การลดปรมาณธรกรรมในบญชเพอการคา

การลดการใหสนเชอหรอยกเลกวงเงนทยงไมไดเบกใช การแปลงสนทรพยเปนหลกทรพย (Securitization) การยกเลกธรกจหรอผลตภณฑบางประเภท การขายตราสารทมสภาพคลอง การขายสนทรพย เชน การขายพอรตสนเชอบางประเภท การขายทดนและอาคาร การขายธรกจบางสวน การขายบรษทลก การขายหนในบรษทอน

หนสน การออกหนก การจดหาเงนฝาก การกยมในตลาดเงน เชน การกยมระหวางธนาคารพาณชย การซอคนพนธบตร การท าธรกรรมการขายตราสารโดยมสญญาซอคน การกยมจากบรษทแมหรอบรษทอนภายในกลม

ทน/สวนของเจาของ

การออกหนหรอตราสารทน การออกตราสารทางการเงนทนบเปนเงนกองทนชนท 1 (Additional Tier 1) การออกตราสารทางการเงนทนบเปนเงนกองทนชนท 2 (Tier 2) การแปลงตราสารหนเปนทน การลดหรอระงบการจายเงนปนผล การขอการสนบสนนฐานะเงนกองทนจากบรษทแม

อน ๆ การลดคาใชจายเกยวกบพนกงาน เชน ลดจ านวนพนกงาน ลดเวลางาน ลดสทธประโยชน งดการจายโบนส

การชะลอหรอระงบการลงทนตาง ๆ เชน การลงทนในระบบขอมลสารสนเทศ อปกรณ และอาคารสถานท

ฝนสว10-กส10001 -25610608


ตวอยางตารางสรปผลกระทบของการใชแตละแนวทางการเสรมสรางความมนคง

ประเภท วธการ รายละเอยด

การเปลยนแปลงหลงการด าเนนการตาม Recovery option สมมตฐานทใชในการประมาณการ การปลยนแปลง (เชน อตราคดลด)

ระยะเวลาด าเนนการ

อปสรรคในการด าเนนการ

ดานฐานะเงนกองทน ดานสภาพคลอง ดานอน เชน ผลกระทบตอชอเสยงและมลคาทางธรกจ /

การด าเนนงาน เงนกองทน1) สนทรพยเสยง (RWA)1)

CET1 Ratio

Tier1 Ratio

BIS Ratio

ตวบงชอน (ถาม)

LCR Ratio


สนทรพย

ขายหนวยธรกจ

บรษท A ธนาคาร D (ประเทศ E)

หยดการลงทนใหม ลดการใหสนเชอ

หนสน

ออกหนก

หนกระยะสนสกลเงนบาท หนกระยะยาวสกลเงนบาท

จดหาเงนฝาก

ทน/สวนของเจาของ

เพมทน ออกหนสามญ ออกตราสาร Tier 1, Tier 2

ลดการจายเงนปนผล

หมายเหต :

1) เงนกองทนและสนทรพยเสยง (Risk-weighted assets : RWA) หนวย : ลานบาท

ฝนสว10-กส10001 -25610608


ตวอยางตารางขอมลปจจบนของธนาคารพาณชย ขอมลปจจบน (ณ วนท ... )

ดานฐานะเงนกองทน ดานสภาพคลอง เงนกองทน1) สนทรพยเสยง (RWA) 1) CET1 Ratio Tier1 Ratio BIS Ratio ตวบงชอน (ถาม) LCR Ratio ตวบงชอน (ถาม)

ตวอยางตารางสรปผลกระทบของแตละสถานการณจ าลองตอตวบงชทเกยวของ

ประเภทสถานการณจ าลอง สถานการณจ าลอง

ผลกระทบจากสถานการณจ าลอง

ดานฐานะเงนกองทน ดานสภาพคลอง ดานอน เชน ผลกระทบตอชอเสยงและ

มลคาทางธรกจ / การด าเนนงาน เงนกองทน1) สนทรพยเสยง

(RWA)1) CET1 Ratio Tier1 Ratio BIS Ratio


LCR Ratio ตวบงชอน

(ถาม)

สถานการณปญหา เฉพาะรายธนาคารพาณชยหรอกลมธรกจทางการเงน (idiosyncratic)

Scenario 1

สถานการณปญหาทงระบบ (market wide)

Scenario 2

สถานการณทเปนผลรวมของทงสถานการณปญหาเฉพาะรายและปญหาทงระบบ (combination)

Scenario 3



ฝนสว10-กส10001 -25610608


ตวอยางตารางสรปผลลพธของการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคง

ประเภท สถานการณจ าลอง

สถานการณจ าลอง

Recovery option

ผลลพธของการใช Recovery option ภายใตสถานการณจ าลอง

ระยะเวลาสมฤทธผล2)

เหตผลใน การเลอกใช

อปสรรคใน การด าเนนการ3)

ดานฐานะเงนกองทน ดานสภาพคลอง ดานอน เชน ผลกระทบตอชอเสยงและมลคาทางธรกจ

/ การด าเนนงาน เงนกองทน1) สนทรพยเสยง

(RWA)1) CET1 Ratio

Tier1 Ratio

BIS Ratio


LCR Ratio


สถานการณปญหาเกดขนเฉพาะราย สง. (Idiosyncratic)

Scenario 1

Option 1

สถานการณทเกดปญหาทงระบบ (Market-wide)

Scenario 2

Option 1

สถานการณจ าลองทเปนผลรวมของทงสองสถานการณ (Combination)

Scenario 3

Option 1



2) ระยะเวลาทคาดวาจะสมฤทธผลในการด าเนนการตามแนวทางการเสรมสรางความมนคงส าหรบแตละสถานการณจ าลองทก าหนด

3) ปญหาและอปสรรคในการใชแนวทางการเสรมสรางความมนคงส าหรบแตละสถานการณจ าลองทก าหนด

ฝนสว10-กส10001 -25610608


ตวอยางตารางรายการขอมลสารสนเทศเพอการจดการทจ าเปนในการเตรยมแผนลวงหนารองรบการเสรมสรางความมนคงและแกไขปญหา

ระบบขอมลทเกยวของ ผใหบรการ (หนวยงานภายในธนาคารพาณชยหรอ

บรษทในกลมธรกจทางการเงนหรอผใหบรการภายนอก หนวยงานทรบผดชอบดแลระบบและขอมล ประเภทขอมลทจ าเปน ระยะเวลาในการเขาถงขอมล/ประมวลผล

ระบบบรหารความเสยง หนวยงานภายในธนาคารพาณชย ฝายงานบรหารความเสยง ขอมลตวบงชทใชตดตามความเสยง 1 วน

ผใหบรการจากภายนอก (บรษท B) ระบบบญช

ตวอยางตารางรายการขอมลสารสนเทศเพอการจดการทจ าเปนในการด าเนนการตามแนวทางการเสรมสรางความมนคง

แนวทางการเสรมสรางความมนคง ระบบและขอมลทเกยวของ หนวยงานทรบผดชอบดแลระบบและขอมล ประเภทขอมลทจ าเปน ขนตอนและระยะเวลาในการเขาถงขอมล /

ประมวลผล

การออกหนเพมทน ระบบ A ฝายงาน C ขอมลการวเคราะหประมาณการทางการเงน

ทตองการเพมทน สามารถดงขอมลไดทนท

ค ำถำม – ค ำตอบแนบทำยประกำศธนำคำรแหงประเทศไทย เรอง กำรก ำหนดใหธนำคำรพำณชยเตรยมแผนลวงหนำรองรบกำรเสรมสรำงควำมมนคง

และแกไขปญหำ (Recovery plan) ลงวนท 25 กนยำยน 2561

ขอ ค ำถำม ค ำตอบ ขอบเขตกำรบงคบใช 1. เหตผลทก ำหนดใหบรษทลกของ ธพ.

ตำงประเทศ (subsidiary) ตองจดท ำ recovery plan ในขณะทสำขำของ ธพ. ตำงประเทศไดรบยกเวน

เนองจำกธนำคำรพำณชยทเปนบรษทลกของธนำคำรพำณชยตำงประเทศ (subsidiary) จดตงเปนนตบคคลในประเทศไทยแยกจำกบรษทแม ซงตำงจำกสำขำของธนำคำรพำณชยตำงประเทศทเปนนตบคคลเดยวกนกบบรษทแม และ subsidiary สำมำรถประกอบธรกจไดเทยบเทำธนำคำรพำณชยไทย ซงในอนำคตอำจขยำยกำรประกอบธรกจและมควำมส ำคญเพมขนตอเสถยรภำพระบบกำรเงนไทย จงควรมกำรเตรยมกำรรองรบกำรแกไขปญหำดวยตนเองไวเชนเดยวกบธนำคำรพำณชยไทย ทงน subsidiary สำมำรถจดท ำ recovery plan ทมรำยละเอยดเหมำะสม สอดคลองกบลกษณะและควำมซบซอนของโครงสรำง และกำรด ำเนนธรกจ ในไทย (proportionate) หรอหำกแผนของบรษทแมครอบคลมถงกำรด ำเนนธรกจในไทยดวย อำจพจำรณำน ำสวนทเกยวของมำปรบเพอน ำสงใหธนำคำรแหงประเทศไทยได

กำรจดท ำแผนลวงหนำรองรบกำรเสรมสรำงควำมมนคงและแกไขปญหำ (recovery plan) 2. กำรจดท ำ recovery plan กำรประเมน

ควำมเพยงพอของเงนกองทน (ICAAP) และแผนรองรบเหตกำรณฉกเฉนดำนสภำพคลอง (liquidity contingency plan) และกำรรวมแผนฉกเฉนตำงๆ มควำมซ ำซอนกนหรอไม

recovery plan เปนแผนทใหธนำคำรพำณชยจดท ำขนเพอก ำหนดแนวทำงในกำรแกไขปญหำดวยตนเองไวลวงหนำ ซงธนำคำรพำณชยตองวเครำะหแนวทำงแกไขปญหำ ทงในดำนผลลพธ ผลกระทบและอปสรรคทอำจเกดขน รวมถงกำรเตรยมขอมลแนวทำงทจะใชในกำรสอสำรกบผทมสวนไดเสย และกำรทดสอบประสทธภำพของแนวทำงแกไขปญหำภำยใตสถำนกำรณตำงๆ ซงไมไดระบในรำยงำน ICAAP และ liquidity contingency plan อยำงไรกด ธนำคำรพำณชยอำจพจำรณำจดท ำ recovery plan โดยอำงองหรอตอยอดจำกกำรท ำ ICAAP และ liquidity contingency plan เชน ในกำรก ำหนด scenario อำจเพมระดบควำมรนแรง

2

ขอ ค ำถำม ค ำตอบ ของสมมตฐำนทใชทดสอบแผนในสถำนกำรณตำง ๆ จนถงระดบทตองน ำ recovery plan มำปรบใช

3. นโยบำยทเกยวของกบกำรจดท ำ recovery plan และระเบยบปฏบตและกระบวนกำรภำยในเกยวกบกำรจดท ำแผน ตองใหคณะกรรมกำรของธนำคำรพำณชยอนมต และน ำสงพรอมกบ recovery plan หรอไม

นโยบำยทเกยวของกบกำรจดท ำ recovery plan ควรไดรบอนมตจำกคณะกรรมกำรของธนำคำรพำณชย ส ำหรบระเบยบปฏบตและกระบวนกำรภำยในทเกยวของกบกำรจดท ำ recovery plan ขนอยกบกำรด ำเนนกำรภำยในของธนำคำรพำณชย ทงน นโยบำย ระเบยบปฏบตและกระบวนกำรภำยในทเกยวของกบกำรจดท ำแผน ไมจ ำเปนตองน ำสงใหธนำคำรแหงประเทศไทย แตใหเกบไวทธนำคำรพำณชย โดยใหธนำคำรแหงประเทศไทยสำมำรถตรวจสอบหรอน ำสงใหธนำคำรแหงประเทศไทยไดเมอรองขอ

4. คณะกรรมกำรของธนำคำรพำณชย สำมำรถมอบหมำยใหคณะกรรมกำรชดอน ทไดรบมอบหมำยพจำรณำอนมต recovery plan และรำยงำนใหคณะกรรมกำรของธนำคำรพำณชยทรำบไดหรอไม

คณะกรรมกำรของธนำคำรพำณชยไมสำมำรถมอบหมำยกำรพจำรณำอนมต recovery plan และกำรทบทวนแผนในแตละปใหคณะกรรมกำรชดอนพจำรณำแทนได เนองจำกกำรจดท ำ recovery plan เปนเรองทคณะกรรมกำรของธนำคำรพำณชยตองใหควำมส ำคญและตระหนกถงบทบำทหนำทในกำรตดสนใจทเกยวกบแผนและแนวทำงกำรเสรมสรำงควำมมนคงของธนำคำรพำณชยทก ำหนดในแผน

5. recovery plan จ ำเปนตองมเนอหำครบถวนตำมแนวปฏบตธนำคำรแหงประเทศไทยทงหมดหรอไม

recovery plan ควรมเนอหำครอบคลมเรองทก ำหนดในประกำศในขอ 4.2.1 ส ำหรบแนวปฏบตมวตถประสงคเพอเปนแนวทำงส ำหรบธนำคำรพำณชยในกำรจดท ำแผนในรำยละเอยด โดยธนำคำรพำณชยสำมำรถปรบรำยละเอยดเนอหำใหเหมำะสมกบลกษณะและควำมซบซอนของโครงสรำงและกำรด ำเนนธรกจของธนำคำรพำณชยและกลมธรกจ ทำงกำรเงน ปรมำณธรกรรมและควำมเสยงทเกยวของได

กำรทบทวนแผนลวงหนำรองรบกำรเสรมสรำงควำมมนคงและแกไขปญหำ 6. ขอทรำบตวอยำงกำรเปลยนแปลงทถอ

วำเปนกำรเปลยนแปลงอยำงมนยส ำคญทธนำคำรพำณชยจ ำเปนตองทบทวน recovery plan เพมเตมจำกกำรทบทวนประจ ำป

ตวอยำง “กำรเปลยนแปลงทมนยส ำคญ” ทอำจตองมกำรทบทวน recovery plan เชน ธนำคำรพำณชยมกำรปรบโครงสรำงกลมธรกจ โครงสรำงองคกร หรอ ปรบกลยทธของธนำคำรพำณชย (มแผนลดขนำดหรอขำยธรกจทส ำคญ) หรอ กำรเปลยนแปลงหลกเกณฑทเกยวของทส ำคญ ซงกำรเปลยนแปลง

3

ขอ ค ำถำม ค ำตอบ ดงกลำวจะสงผลตอ recovery plan และควำมสำมำรถของธนำคำรพำณชยในกำรใชแนวทำง กำรเสรมสรำงควำมมนคงไดอยำงมประสทธภำพ

กำรน ำสงแผนลวงหนำรองรบกำรเสรมสรำงควำมมนคงและแกไขปญหำใหธนำคำรแหงประเทศไทย 7. ชวงเวลำของขอมลทธนำคำรพำณชยจะ

น ำมำจดท ำ recovery plan กำรจดท ำ recovery plan ธนำคำรพำณชยควรใชขอมลทเปนปจจบนหรอมควำมใกลเคยงปจจบนมำกทสดเทำทท ำได เพอใหแผนมควำมพรอม ในกำรน ำไปปรบใช เชน งบกำรเงนงวดลำสด โครงสรำงธรกจของธนำคำรพำณชยทเปนปจจบน

8. ธนำคำรพำณชยตองน ำสงผลทดสอบ scenario testing ตำมทไดระบในประกำศและแนวปฏบตใหธนำคำรแหงประเทศไทยในชวงเวลำใด และสำมำรถน ำผลดงกลำวสงรวมกบรำยงำน ICAAP ไดหรอไม

รำยงำนผลทดสอบ scenario testing เปนสวนหนงของ recovery plan ตำมประกำศ (ขอ 5 เรอง ขอมลสถำนกำรณจ ำลอง (scenario) เพอใชทดสอบแนวทำงเสรมสรำงควำมมนคง และขอมลผลกำรทดสอบ แนวทำงกำรเสรมสรำงควำมมนคง (scenario testing)) ทธนำคำรพำณชยตองน ำสงใหธนำคำรแหงประเทศไทยภำยในเดอนมถนำยนของทกป ซงแยกจำกผลกำรทดสอบในรำยงำน ICAAP ทตองน ำสงในเดอนมนำคมของทกป ซงโดยทวไปแลว สถำนกำรณทใชทดสอบ recovery plan จะมควำมรนแรงมำกกวำใน ICAAP เพอใหกระทบ recovery trigger และ มกำรพจำรณำใช recovery option

ค ำถำม – ค ำตอบแนบทำยแนวปฏบตธนำคำรแหงประเทศไทย เรอง กำรเตรยมแผนลวงหนำรองรบกำรเสรมสรำงควำมมนคง

และแกไขปญหำ (Recovery plan) ของธนำคำรพำณชย ลงวนท 25 กนยำยน 2561

ขอ ค ำถำม ค ำตอบ ขอมลธรกจทส ำคญ บรกำรทส ำคญตอระบบ และบรกำรสนบสนนทส ำคญรวมถงหนวยงำนทรบผดชอบด ำเนนกำรในสวนของธรกจทส ำคญ บรกำรทส ำคญตอระบบ และบรกำรสนบสนนทส ำคญดงกลำว 1. การก าหนดธรกจทส าคญ หนวยงานท

ส าคญ และบรการทส าคญตอระบบ ควรก าหนดสดสวนหรอ threshold ทเปนมาตรฐาน เพอเปนแนวทางใหธนาคารพาณชยพจารณาก าหนดใหเปนมาตรฐานเดยวกน

การใหธนาคารพาณชยก าหนดธรกจทส าคญ หนวยงานทส าคญ และบรการทส าคญตอระบบดวยตนเองนน เพอใหธนาคารพาณชยไดพจารณาในมมมองของตนเองวาบรการหรอหนวยงานใดของธนาคารเปนบรการทส าคญตอธนาคารหรอส าคญตอระบบ อยางไรกด ธปท. ไดระบตวอยางปจจยในการพจารณาไวในแนวปฏบตเพอเปนแนวทางส าหรบธนาคารพาณชยแลว และหากธนาคารแหงประเทศไทยพจารณาแลวมความเหนเพมเตมหรอแตกตางจากทธนาคารพาณชยก าหนด ธนาคารแหงประเทศไทยจะหารอรวมกบธนาคารพาณชยตอไป

2. ควรแสดงรายละเอยดขอมลธรกจทส าคญ (core business line) และบรการทส าคญตอระบบ (critical function) อยางไร (เพมเตมเมอวนท 23 ธนวาคม 2562)

วตถประสงคทก าหนดใหธนาคารพาณชยก าหนดธรกจทส าคญและบรการทส าคญตอระบบเพอใหธนาคารพาณชยพจารณาถงผลกระทบและแนวทาง การด าเนนการกบธรกจทส าคญและบรการทส าคญตอระบบกรณทเกดภาวะวกฤตทางการเงน โดยธนาคารพาณชยควรแสดงขอมลธรกจทส าคญและบรการทส าคญตอระบบทงในสวนของประเภทบรการ (business line) เชน เงนฝาก สนเชอ และการวเคราะหแยกในระดบกลม (segment) เชน สนเชอรายใหญ สนเชอรายยอย

ขอมลตวบงช (indicator) จดพจำรณำตดสนใจด ำเนนกำรตำมแผนลวงหนำรองรบกำรเสรมสรำงควำมมนคงและแกไขปญหำ (recovery trigger) และแนวทำงกำรรำยงำนขอมล 3. การก าหนด recovery trigger ควร

เปนไปตามดลยพนจของแตละธนาคาร เนองจาก recovery trigger ควรขนอยกบการด าเนนธรกจและความซบซอนของธนาคารพาณชย โดยการก าหนด recovery trigger ทสงเกนไปอาจท าให trigger ในขณะทสถานการณยงไมไดเขาส

วตถประสงคทควรก าหนดให recovery trigger อยในระดบทสงกวาหลกเกณฑขนต าและมสวนเพมทเพยงพอนน เพอใหธนาคารพาณชยมระยะเวลาในการด าเนนการแกไขปญหาไดทนการณ มใหสถานการณรนแรงขน จนอาจไมสามารถด ารงสถานะตามหลกเกณฑขนต าทก าหนดได อยางไรกตาม recovery trigger ไมไดเปนจดก าหนดใหธนาคาร

2

ขอ ค ำถำม ค ำตอบ ภาวะวกฤตจรง ซงหากมเหตการณขาวรวไหล อาจท าใหเกดความตนตระหนกได

พาณชยตองด าเนนการใช recovery option ทก าหนดใน recovery plan โดยอตโนมตในทนท แตเปนจดทใหรายงานสถานการณตอคณะกรรมการและผบรหารทเกยวของเพอใหพจารณาแนวทางด าเนนการทเหมาะสม โดยอาจพจารณาน าแผนมาปรบใชตามความเหมาะสมกบสถานการณ ณ ขณะนน

4. หลงจากธนาคารพาณชยด าเนนการแกไขปญหาโดยการใช recovery option แลว จดใดเปนจดทจะพจารณาวาสถานะของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงนพนจากภาวะวกฤตทางการเงน (เพมเตมเมอวนท 23 ธนวาคม 2562)

ธนาคารพาณชยควรก าหนดจดทประเมนวาสถานะของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงนพนจากภาวะวกฤตทางการเงน (restoration point) โดยควรอยในระดบสงกวาหลกเกณฑการด ารงเงนกองทนและสภาพคลองขนต าและสามารถด ารงสถานะดงกลาวไวไดระยะเวลาหนงทเพยงพอจะสรางความเชอมนวาธนาคารพาณชยจะสามารถด าเนนการไดเปนปกต

5. การก าหนดแนวทางการรายงานขอมลตอทางการเมอถงจด recovery trigger ธนาคารพาณชยควรรายงานธนาคารแหงประเทศไทยอยางไร (เพมเตมเมอวนท 23 ธนวาคม 2562)

ธนาคารพาณชยควรก าหนดแนวทางการรายงานขอมลตอธนาคารแหงประเทศไทยเมอระดบของ indicator ลดลงถงจด recovery trigger โดยอยางนอยควรก าหนดแนวทางใหผบรหารสงสด (chief executive officer) ของธนาคารพาณชยแจงผชวยผวาการสายก ากบสถาบนการเงน 1 โดยเรว และควรก าหนดชองทางและระยะเวลาในการรายงาน ทงน ในการรายงานขอมล ควรใหรายละเอยดสถานการณทเกดขน สาเหตของปญหา และ การด าเนนการของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงนทไดด าเนนการไปแลว และทจะด าเนนการเพอแกไขปญหา

ขอมลแนวทำงกำรเสรมสรำงควำมมนคง (recovery option) ทงในดำนสภำพคลองและฐำนะทำงกำรเงน รวมถงผลกระทบทอำจเกดขนจำกกำรใชแนวทำงกำรเสรมสรำงควำมมนคงดงกลำว 6. ธนาคารพาณชยสามารถอางองวา

รายละเอยดของ recovery option ระบอยในแผนฉกเฉนอน เชน แผนรองรบฉกเฉนดานสภาพคลองและแผนเสรมสรางเงนกองทน ไดหรอไม (เพมเตมเมอวนท 23 ธนวาคม 2562)

การก าหนด recovery option มวตถประสงคเพอใหธนาคารพาณชยมการวเคราะหทางเลอกทเปนไปไดทงหมดในการเสรมสรางความมนคงและเตรยมการทเกยวของเพอด าเนนการ ซงธนาคารพาณชยสามารถอางองแนวทางการแกไขปญหาทก าหนดในแผนฉกเฉนอนเปน recovery option โดยระบถงการอางองใหชดเจนและแสดงความเชอมโยงระหวางแผน อยางไรกด ธนาคารพาณชยควรวเคราะหแตละ recovery option ทอางองจากแผนอนใหครอบคลมตามทก าหนดในแนวปฏบตฯ ขอ 3.2.4

3

ขอ ค ำถำม ค ำตอบ ไดแก ประมาณการผลกระทบจากการใช recovery option ประมาณการระยะเวลาด าเนนการและระยะเวลาทคาดวาจะสมฤทธผล อปสรรคทอาจเกดขน และความเชอมโยงของผลกระทบจากการด าเนนการใช recovery option กบธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน รวมทง แสดงรายละเอยดกระบวนการของ recovery option ดงกลาวตามทก าหนดในแนวปฏบตฯ ขอ 3.2.6

7. ธนาคารพาณชยสามารถก าหนดการขอความชวยเหลอจากทางการตามพระราชบญญตธนาคารแหงประเทศไทย มาตรา 41 และ 42 เปน recovery option ไดหรอไม

recovery option ทธนาคารพาณชยก าหนดใน recovery plan ควรเปนแนวทางทธนาคารพาณชยสามารถด าเนนการไดดวยตนเอง กอนทจะขอความชวยเหลอจากทางการ ดงนน การใหความชวยเหลอโดย ธปท. ตาม ม.41 และ 42 ของ พ.ร.บ. ธปท. จงไมถอเปน recovery option เนองจากการตดสนใจใหความชวยเหลอดงกลาวเปนดลยพนจของ ธปท. โดยให ธนาคารพาณชยระบการเตรยมการเพอขอความชวยเหลอจากทางการแยกไวจากเรอง recovery option ตามแนวทางทก าหนดใน ขอ 3.2.6 (4) ของแนวปฏบต recovery plan เชน แนวทางการประเมนมลคาสนทรพยทจะน ามาใชเปนหลกประกน การจดเตรยมเอกสาร เปนตน อยางไรกด การใชชองทางอนในการปรบสภาพคลอง เชน Intraday Liquidity Facilities (ILF) หรอ หนาตางตงรบในชวงสนวน (Standing facilities) อาจระบเปน recovery option ของธนาคารพาณชยได

8. การจดท าขอมลการเตรยมการส าหรบขอความชวยเหลอจากทางการ ในกรณทมความจ าเปน ตามทระบในแนวปฏบต ขอ 3.2.6 (4.2) นน หมายถงประเภทสนทรพยทก าหนดส าหรบมาตรา 41 และ 42 ของพระราชบญญตธนาคารแหงประเทศไทย ใชหรอไม

ในการเตรยมขอมลส าหรบการขอความชวยเหลอจากทางการตามพระราชบญญตธนาคารแหงประเทศไทย มาตรา 41 ธนาคารพาณชยสามารถอางองแนวทางการเตรยมขอมลจากระเบยบธนาคารแหงประเทศไทยทเกยวของ เชน ระเบยบ ธปท. ท สกง. 1/2561 วาดวยการกยมเงนจากธนาคารแหงประเทศไทยดวยวธการขายสนทรพยหลกประกนชนทหนงโดยมสญญาวาจะซอคน ส าหรบการใหความชวยเหลอตามมาตรา 42 มเงอนไขตามทก าหนดในพระราชบญญตและตอง ผานความเหนชอบจากคณะรฐมนตร ทงน ธนาคารพาณชยควรเตรยมขอมลหลกประกนทเปนไปได ในการขอความชวยเหลอจากทางการ รวมถงแนวทาง

4

ขอ ค ำถำม ค ำตอบ ในการประเมนมลคาและแนวทางการตดตาม การเปลยนแปลงมลคาของหลกประกน

ขอมลสถำนกำรณจ ำลอง (scenario) เพอใชทดสอบแนวทำงกำรเสรมสรำงควำมมนคง และผลกำรทดสอบแนวทำงกำรเสรมสรำงควำมมนคง (scenario testing) 9. การก าหนด scenario เพอใชทดสอบ

ธนาคารแหงประเทศไทยจะก าหนดสถานการณและความรนแรงให หรอ ธนาคารพาณชยเปนผก าหนดเอง

ใหธนาคารพาณชยเปนผก าหนดสถานการณและความรนแรงในแตละ scenario ทเหมาะสมกบลกษณะการด าเนนธรกจของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน และความเสยงทเกยวของ ซงธนาคารพาณชยสามารถน าเหตการณในอดตมาใชประยกตได โดยสถานการณควรมความรนแรงเพยงพอ ทจะใหธนาคารพาณชยพจารณาน า recovery option มาปรบใช

10. การก าหนด scenario แตละประเภทเพอใชทดสอบ ควรมความรนแรงเพยงใด (เพมเตมเมอวนท 23 ธนวาคม 2562)

scenario ทง 3 ประเภท (สถานการณปญหาเฉพาะรายธนาคารพาณชย (idiosyncratic) สถานการณปญหาทงระบบ (market wide) และสถานการณทเปนผลรวมของทงสถานการณทเปนปญหาเฉพาะรายและปญหาทงระบบ (combination)) ทก าหนด ควรมระดบความรนแรงเพยงพอใหธนาคารพาณชยพจารณาตดสนใจด าเนนการตาม recovery plan คอ ท าใหสถานะของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงนเสอมลงจนถงจด recovery trigger ทงน เพอใชทดสอบประสทธผลของการใช recovery option ตาง ๆ ภายใตสถานการณแตละประเภท

11. ขอทราบตวอยางผลกระทบดาน การด าเนนงาน เชน ความตอเนอง ในการใหบรการของธนาคารพาณชยเมอมการใช recovery option ตามทระบในแนวปฏบต ขอ 3.2.5 (4) เรอง ขอมลผลการทดสอบแนวทางการเสรมสรางความมนคงส าหรบแตละสถานการณจ าลอง

ตวอยางผลกระทบจากการใช recovery option ทจะมผลกระทบตอการด าเนนงาน เชน การขายธรกจในกลมของธนาคารพาณชยดานเทคโนโลยทสนบสนนการด าเนนงานของธนาคารพาณชยหรอบรษทอนในกลมธรกจทางการเงน อาจสงผลกระทบดานการด าเนนงาน ท าใหธนาคารพาณชยหรอกลมฯ ไมสามารถด าเนนธรกจไดอยางตอเนอง

12. ระยะเวลาทเหมาะสมของการพจารณาผลกระทบทเกดขนจากการทดสอบ scenario ใน recovery plan

ธนาคารแหงประเทศไทยมไดก าหนดชวงระยะเวลาในการแสดงผลการทดสอบ scenario โดยใหขนอยกบลกษณะของสถานการณทธนาคารพาณชยก าหนด เชน หากสถานการณทก าหนดมความรนแรงและเกดขนอยางรวดเรว (fast moving adverse event) สงผลใหตองใชแผนทนท อาจพจารณาผลกระทบในชวงระยะเวลาทสนกวาในสถานการณทคอย ๆ

5

ขอ ค ำถำม ค ำตอบ รนแรงและไมไดเกดขนอยางรวดเรว (slow moving adverse event)

ขอมลกระบวนกำรของแตละแนวทำงกำรเสรมสรำงควำมมนคงและกำรบรหำรจดกำรขอมลทเกยวของ 13. การระบรายละเอยดขอมลโครงสราง

พนฐานทางการเงน (financial market infrastructure: FMI) ควรครอบคลม ขอมลใดบาง (เพมเตมเมอวนท 23 ธนวาคม 2562)

วตถประสงคของการเตรยมการในสวนทเกยวของกบ FMI เพอใหธนาคารพาณชยมแนวทางรกษาความตอเนองในการเขาถง FMI เพอรกษาความตอเนองของธนาคารพาณชยในการใหบรการแกผใชบรการ ซงธนาคารพาณชยควรระบ (1) FMI ทส าคญตอการด าเนนธรกจของธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงน (2) รายละเอยดเงอนไขขอตกลงการให บรการของ FMI หรอการเปนสมาชกใน FMI ทอาจท าใหธนาคารพาณชยและกลมธรกจทางการเงนถกระงบการใหบรการหรอถกเพกถอนการเปนสมาชก และ (3) แนวทางรองรบกรณถกระงบการใหบรการหรอถกเพกถอนการเปนสมาชก

14. ควรก าหนดหลกเกณฑในการขอ ความชวยเหลอทชดเจน เพอเปนแนวทางในการเตรยมการ ขอความชวยเหลอจากทางการไวลวงหนาและมมาตรฐานเดยวกน

การก าหนดใหธนาคารพาณชยระบขอมลการเตรยมการขอความชวยเหลอจากทางการมวตถประสงคเพอใหเตรยมขอมล เชน หลกประกนประเภทตาง ๆ มลคาของหลกประกน และขอมลอนทเกยวของเพอใหด าเนนการไดรวดเรวและเปนขอมลประกอบการพจารณาใหความชวยเหลอโดยทางการ ทงน ธนาคารพาณชยควรด าเนนการตามแนวทางการเสรมสรางความมนคงเพอแกไขปญหาดวยตนเองกอนทจะขอความชวยเหลอจากทางการ และการใหความชวยเหลอจะขนอยกบ ดลยพนจของหนวยงานทเกยวของ

แบบที่ 9 : ประกาศ ธปท....3 ฝนสป10-กส10001 –25610608...

Documents