Ch1 前言数学与数量经济学院

徐占东

教师介绍姓名： 徐占东经济学博士、数学与数量经济学院讲师大连理工大学管理科学与工程博士后主要研究方向：商业银行信用风险管理个人 Email: xuzhandong@163.com教学公共邮箱Xu_econometrics@163.com2011econometrics

教学安排

授课时间 第 1-18 周， 54 学时讲授内容：第 1-11 章授课方式： 理论讲授—— 30 学时 案例讨论—— 3 学时 软件演示—— 3 学时 自主实验—— 18 学时

课程考核方式总成绩 =0.7* 期末成绩 +0.3* 平时成绩期末：闭卷、笔试平时考核成绩： 课堂表现 1/3—— 旷课、听课情况 实验考核 1/3—— 实验过程、实验报告 课后作业 1/3—— 完成情况、报告情况实验和课后作业： 分组—— 3-4 人一组，合作完成。

第一次课外作业——文献检索方法完成人：经济学 1 班时间： 2012.2月 27日 -2012.3月 11 日内容 :

1) 学校图书馆有哪些中文文献数据库。2) 如何检索中文文献——举例说明。3) 按照参考文献格式列出文献列表。要求： 合作完成。做 ppt。 3月 12日 15 分钟报告

。成绩计入平时成绩。

实验任务布置

时间： 2012.2.27-2012.3.041. 学生分组：自由组合， 3-4 人一组。2. 确定研究问题： 每个小组讨论后，根据研究兴趣确定实

验问题的方向——例如石油进出口对经济影响问题；老龄化对经济影响问题等等。

不限制范围，只要贴合经济、符合专业特点就可以。

预备知识复习——概率论和经济学

问题 2 ：什么是随机事件？随机事件的数学方法有哪些？经济学中那些事件是随机的？ ( 列举 3项 )

问题 1. 什么是经济学？经济学的核心是什么？微观经济学的主要内容有哪些？宏观经济学的主要内容有哪些？

预备知识复习——预测与决策问题 3.假设有一个股票投资，回答下列问题： 情况 1 ：上涨时能获利 50% ；下跌时损失 100% 。是否投资？

情况 2 ：上涨概率为 30% ，获利 50% 。下跌概率为 50% ，损失 60% ；是否投资？

总结情况 1 和情况 2 的特点，说明不确定性决策的类型。

预备知识复习——预测与决策问题 4. 考虑银行有一笔房地产贷款：

借入资金 ( 包括储蓄或者拆借 ) 的利率为 2% 。成本为 1.5% ，贷款利率为 4.5% 。假设违约概率为3% ，违约回收率为 70% 。

贷款决策还需要考虑哪些问题？ 贷款决策和宏观经济环境是否有

关？ 如果有关，如何依据宏观经济环

境进行决策？

讨论总结经济管理实践的两个重要问题：

随机预测和决策包括：

和经济计量学经济计量学

第一章 主要内容

一、经济计量学概念二、经济计量学的地位三、经济计量学方法论四、案例讲解五、软件安装及数据录入（演示）

一、经济计量学概念定义 1 ：是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。

定义 2 ：运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。

二、经济计量学地位（ 1）

诺贝尔经济学奖诺贝尔经济学奖 (The Nobel Economics

Prize) 是由瑞典银行在 1968年为纪念诺贝尔而增设的，全称应为“纪念阿尔弗雷德 ·诺贝尔瑞典银行经济学奖 (The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel)” ，通常称为诺贝尔经济学奖，也称瑞典银行经济学奖。

二、经济计量学地位（ 2）

届次 时间 获奖人 获奖贡献1 1969

年弗里希 (1895-1973

简·丁伯根 (1903-

1994)

前者是经济计量学的奠基人，后者经济计量学模式建造者之父

2 1970 保罗·萨缪尔森 发展了数理和动态经济理论，将经济科学提高到新水平

3 1971 库兹涅茨 研究人口发展趋势及人口结构对经济增长和收入分配关系方面

二、经济计量学地位（ 3）届次 时间 获奖人1 1969

年弗里希 简·丁伯根

2 1975 佳林·库普曼斯3 1980 劳伦斯·克莱因4 1984 理查德·约翰·斯通 国民经济统计之父 5 1989 特里夫·哈维默 计量学基础性指导原则 6 2000 詹姆斯·赫克曼 丹尼尔·麦克法登7 2003 克莱夫·格兰杰 　罗伯特 ·恩格

尔

二、经济计量学地位（ 3）从 1929年起，资本主义世界陷入空前的经济大萧条，

经济理论中关于资本主义经济能够通过市场机制自动调节供求关系，保持均衡的传统说法彻底破产；经济统计学关于预测经济变化的所谓商情晴雨表也完全失灵，因而不得不修改旧理论、寻找新工具，以便适应商情预测，为政府干预经济生活、防止和应付经济危机的产生提供理论依据。

1930年底，在美国成立了包括各国著名经济学家的国际组织“经济计量学会”，并且从 1933年起定期出版《经济计量学》杂志来推动经济计量学的研究，开始 了有组织的建立经济计量学。丁伯根承认他们发起这个运动就是为了和萧条作战。

二、经济计量学地位（ 3）萨缪尔森：凯恩斯主义的集大成者 保罗 ·萨缪尔森（ Paul A.Samuelson），1915年出生。 1935年毕业于芝加哥大学，随后获得哈佛大学的硕士学位和博士学位，并一直在麻省理工学院任经济学教授他发展了数理和动态经济理论，将经济科学提高到新的水平。他是当今世界经济学界的巨匠之一，他所研究的内容十分广泛，涉及经济学的各个领域，是世界上罕见的多能学者。萨缪尔森的巨著《经济学》流传颇广，被翻译成日、德、意、匈、葡、俄等多种文字，据报道销售量已达 100多万册，成为许多国家和地区制订经济政策的理论根据。现在，许多国家的高等学校将《经济学》作为专业教科书。他于 1947年成为约翰 ·贝茨 ·克拉克奖的首位获得者，

三、经济计量学方法论1 理论和假说

story2 现实的描述（数据）

3 数学模型

4 经济计量模型

构建

5

估计

6

经济意义

检验

6

统计

检验

7得到符合现实的模型或者理论

预测

分析政策评价

…….

四、案例讲解 案例背景

案例背景

四、案例讲解：问题剖析

两个关键：经济形势 工作意愿经济形势指标：失业率 通货膨胀率 GDP增长率

工作意愿指标：劳动力参与率经济指标定义劳动力参与率 =劳动力 / 工作年龄阶段人

口失业率 = 失业人数 /劳动力

四、案例讲解人口总和

具备劳动能力

不具备劳动能力人口

非劳动力虽然有工作能力，且没有工作，但不积极寻找工作的，不属于劳动力。（学生、家庭生产者、退休者、军人、犯人、精神病人）

劳动力

就业失业如果有工作能力，但没有工作，并且积极寻找工作，则认为是失业。

四、案例讲解：理论或假说 经济形势对工作意愿的影响有两

个假说。 一是受挫工人假说：当经济形势恶

化时，表现为较高的失业率，许多失业工人放弃寻找工作的愿望并退出劳动市场。

二是增加 - 工人假说：当经济形势恶化时，许多目前并未进入劳动市场的工人可能会由于养家的需要而决定进入劳动市场。

四、案例讲解1）时间序列数据：按时间顺序排列的。如 GDP 、失业、货币供给和股票等。分日、周、月、季度、年度数据。定量或者定性。

2）横截面数据：一个或多个变量在某一时点上的数据的集合

3） Panel 数据是指既有时间序列数据又有横截面数据的数据。

4）数据来源：互联网，统计年鉴

教材 第 4页 表 1-1

四、案例讲解：散点图

0

2

4

6

8

10

12

63. 5 64 64. 5 65 65. 5 66 66. 5 67 67. 5

cl fpr

CUNR AHE82Ahe 的趋势线

Cunr和 clfpr 的趋势线

四、案例讲解：数学模型 根据散点图， CLFPR和 CUNR反方向变动。建立数学模型

CLFPR = B1 + B2*CUNP

即城市劳动力参与率与城市失业率呈线性关系。 B1和 B2 为线性函数的参数；B1 为截距， B2 为斜率，它表示 CUNP变动一单位引起的 CLFPR变动。 斜率B2 为负值，表示受挫工人的影响占主要地位，而增加工人的效果处于次要地位。

四、案例讲解：统计或计量模型

建立经济计量模型 CLFPR = B1 + B2*CUNP+ u u 为随机误差项（扰动项），表示除城市失业率外，所有影响城市劳动力参与率的因素。该模型为线性回归模型。 CUNP 为自变量或解释变量， CLFPR 为因（应）变量或被解释变量。

四、案例讲解：参数估计

运用普通最小二乘法（ OLS）估计参数 B1、 B2 ：

CLFPR = 69.935 - 0.6458*CUNR

表示如果失业率上升一个百分点，则CLFPR将平均下降 0.64 个百分点。根据散点图，真实数据点并没有落在估计的回归线上。回归直线上点与真实数据点距离称为残差。

四、案例讲解：假设检验

作用：确定计量模型的准确性 方法： 增加变量 AHE ，则模型变为 CLFPR = C(1) + C(2)*CUNR + C(3)*AHE+u

估计参数得到 CLFPR = 97.9 - 0.446*CUNR - 3.86*AHE

两个模型选择就是假设检验的一个问题。

四、案例讲解：假说的选择

就是选择哪一个假说来解释经济现象，或者说验证估计的模型是否有经济意义，是否与经济理论相符。

四、案例讲解：预测：

已知 1997年的 CUNR和 AHE 的数据分别为 5.2和 1.2 ，则根据模型

CLFPR = 97.9 - 0.446*CUNR - 3.86*AHE

就可预测出 1997年的劳动参与率为 49.2% 。

注意：如果经济环境发生突出变化，则预测就会严重偏离。

五、操作

EViews5 安装教材 第 4页 表 1-1 数据类型的识别数据录入保存数据保存工作文件画散点图