Download - ФГОБУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ … · 2013-09-27 · ФГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ФГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ)
МИД РОССИИ»
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
КАФЕДРА «БАНКИ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»
«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по программному развитию МГИМО (У) МИД России
_____________А.В. Худайкулова
«___» _________________ 2013 г.
ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Москва
2013 1
2
Учебная программа по дисциплине «Банковский менеджмент» составлена в соответ-ствии с требованиями к обязательному минимуму и уровню подготовки бакалавра «Эконо-мика» Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-ного образования по направлению «080100.62 Экономика».
Автор программы: Панова Галина Сергеевна, д.э.н., проф.
Директор НБ МГИМО им. И.Г. Тюлина: __________________ М.В. Решетникова
Программа утверждена на заседании кафедры «Банки, денежное обращение и кредит»
Факультета международных экономических отношений МГИМО (У) МИД России.
Протокол заседания № ___ от «____» ________________ 2013 г.
Подпись зав. кафедрой: _________ Панова Г.С.
© Панова Г.С., 2013 г.
© МГИМО (У) МИД России, 2013 г.
СОДЕРЖАНИЕ
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 4
1.1 Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе 4
1.2 Требования к компетенциям 5
II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 8
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 8
2.2 Содержательный план дисциплины 9
2.3 Содержание самостоятельной работы и форма контроля по темам дисциплины
10
2.4 Содержание дисциплины 11
2.5 Планы проведения семинарских занятий 20
3 Тематика рефератов, эссе и других письменных заданий (не пре-дусмотрено)
25
4 Тематика курсовых работ (не предусмотрено) 25
5 Самостоятельная работа студентов (слушателей) 25
6 Используемые инновационные методы в процессе преподавания 26
7 Методические рекомендации по изучению дисциплины 26
7.1 Рекомендации для преподавателей 26
7.2 Рекомендации для студентов (слушателей) 26
8 Формы промежуточного и итогового контроля и требования при их проведении
26
9 Оценочные средства 27
9.1 Перечень контрольных вопросов 27
9.2 Уровень требований и критерии оценок 29
III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИП-ЛИНЫ
30
10 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 30
11 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 31
12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 35
3
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЁ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Целью дисциплины «Банковский менеджмент» является ознакомление
студентов с основами общего процесса управления коммерческим банком.
В рамках дисциплины «Банковский менеджмент» изучаются основные
вопросы стратегического управления и планирования банковской деятельно-
сти, организационно-функциональной структуры кредитной организации, ба-
зовые принципы аналитической работы, а также вопросы организации и
оценки эффективности внутрибанковского контроля.
Задачи дисциплины:
− выяснить теоретические и правовые основы банковского менеджмента;
− раскрыть содержание основных элементов системы банковского менедж-
мента;
− определить критерии качества банковского менеджмента;
− уяснить место менеджмента в достижении целей банка;
− привить студентам профессиональные навыки применения инструмента-
рия банковского менеджмента
Место дисциплины в профессиональной подготовке бакалавра
Дисциплина «Банковский менеджмент» относится к числу предметов
специализации, позволяет сформировать у бакалавров комплексное пред-
ставление об управлении кредитной организацией, ознакомить и привить
практические навыки по применению инструментария банковского менедж-
мента в их будущей профессиональной деятельности.
Дисциплина «Банковский менеджмент» является обязательной для сту-
дентов факультета МЭО МГИМО (У) МИД России, обучающихся по направ-
лению подготовки «Экономика», профиль «Банки и банковский бизнес», и
основывается на знаниях, усвоенных в ходе изучения таких дисциплин как
«Деньги, кредит, банки», «Банковское дело», «Банковская политика», «Опе-
4
рационная техника и учет в банках», «Анализ финансового состояния ком-
мерческого банка» и других.
Данная дисциплина изучается на основе лекций профессорско-
преподавательского состава, базовых учебников, учебных пособий, моногра-
фий, а также периодической литературы и нормативно-правовых материалов,
рекомендуемых преподавателями кафедры «Банки, денежное обращение и
кредит» МГИМО (У) МИД России.
1.2. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИЯМ
Требования к компетенциям, необходимым и достаточным для
изучения дисциплины
Для усвоения содержания данной дисциплины студент должен иметь
хорошую теоретическую подготовку, полученную ими на третьем и четвер-
том курсах в рамках учебного плана. Добротной основой для усвоения дан-
ной дисциплины являются также склонность студентов к аналитической ра-
боте, умение ориентироваться в макроэкономической среде, выявлять первые
признаки кризисных явлений в банковской сфере и отдельной кредитной ор-
ганизации. Все это в совокупности позволит овладеть инструментарием
управления в коммерческом банке, научиться применять его в зависимости
от конкретной ситуации.
Требования к компетенциям, приобретаемым, в результате изуче-
ния дисциплины
Усвоение материала данной дисциплины позволит студенту приобре-
сти теоретические и прикладные знания в части управления коммерческим
банком: овладеть навыками аналитического мышления, понимать взаимоза-
висимости направлений деятельности, применять современный инструмента-
рий оценки с целью выработки адекватных рыночной среде управленческих
решений.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
5
- знать технологию финансового планирования в кредитной организа-
ции, базовые принципы управления активами и пассивами, отдельными бан-
ковскими операциями;
- иметь представление об управлении персоналом банка, организации
аналитической работы;
- приобрести навыки оценки финансовых рисков и рентабельности ра-
боты банка,
- понимать назначение и задачи системы внутрибанковского контроля.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекуль-
турных и профессиональных компетенций.
Общекультурные:
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей дея-
тельности (ОК-5), банковская деятельность и банковский менеджмент непо-
средственно связаны с соблюдением требований большого числа норматив-
ных правовых документов;
- способен находить организационно-управленческие решения и готов
нести за них ответственность (ОК-8), курс банковского менеджмента направ-
лен на изучение влияния управленческих решений в менеджменте банка на
конечные результаты и эффективность работы конкретного коммерческого
банка и банковской системы в целом;
Профессиональные:
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-
8), банковская деятельность в значительной степени подвержена влиянию
макроэкономических факторов, в связи с чем в рамках курса банковский ме-
неджмент особое внимание уделяется анализу макросреды функционирова-
ния коммерческого банка,
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленче-
ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенство-
6
ванию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков
и возможных социально-экономических последствий (ПК-13), в рамках прак-
тических занятий большое внимание уделяется разработке и анализу воз-
можных управленческих решений в рамках заданных банковских ситуаций.
7
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:
Вид работы Трудоемкость, час.
Академиче-ские часы
Зачетныеединицы
Общая трудоемкость 72 2
Аудиторная работа 32
Лекции 16
Практические занятия/семинары 16
Самостоятельная работа, всего 40
В том числе Курсовая работа Учебным планом
не предусмотрена
Информационно-аналитическая справка Учебным планом не предусмотрена
Реферат Учебным планом не предусмотрен
Проект Учебным планом не предусмотрен
Внеаудиторные самостоятельные работы Подробнее
см. п. 2.3
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекци-
онного материала и материала учебников, подго-
товка к практическим занятиям, текущему контро-
лю и т.д.)
30
Текущий контроль 3 контрольные
работы
Промежуточная аттестация зачет
8
2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем
Количество академических часов
ЛекцииСеминары/ Практиче-ские занятия
Самостоя-тельная работа
Всего часов по теме
Раздел 1. Предмет, метод и задачи курса - - 2 2
Раздел 2. Характеристика системы банков-
ского менеджмента и ее правовая основа 2 2 4 8
Раздел 3. Банковский маркетинг в системе
управления банковской деятельностью 1 1 4 8
Раздел 4. Управление ресурсами банка 2 2 4 8
Раздел 5. Управление ликвидностью банка 2 2 4 8
Раздел 6. Управление прибыльностью банка 2 2 4 6
Раздел 7. Управление кредитными рисками 2 2 4 8
Раздел 8. Управление процентным риском 2 2 4 8
Раздел 9. Управление валютным риском 1 1 6 8
Раздел 10. Оценка деятельности коммерче-
ского банка 2 2 4 8
Итого по курсу: 16 16 40 72
9
2.3. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМА
КОНТРОЛЯ ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ
№ п/п
Наименование темы
Лекции, Семина-
ры
Вид самостоя-тельной работы
Форма контроля
1. Банковский маркетинг в системе управления банковской деятельно-стью
Лекции, Семинары
Подготовка пре-зентаций в груп-пах по отдель-ным блокам те-мы
Обсуждение
2 . Управление ресурсами банка
Лекции, Семинары
Подготовка
задания
Дискуссия
3 . Управление ликвидно-стью банка
Лекции, Семинары
Решение задач
Обсуждение выводов, по-лученных по результатамрешения задач на семи-нарском занятии и пре-зентаций дополнительно-го задания
4 . Управление прибыль-ностью банка
Лекции, Семинары
Решение задач
Обсуждение выводов, по-лученных по результатамрешения задач на семи-нарском занятии и пре-зентаций дополнительно-го задания
5 . Управление кредитны-ми рисками
Лекции, Семинары
Кейс-стади1 Обсуждение выводов, по-
лученных по результатамрешения кейс-стади
6 . Управление процент-ным риском
Лекции, Семинары
Решение задач и кейс-стади
2
Обсуждение выводов, по-лученных по результатамрешения задач, презента-ция результатов выпол-нения дополнительногозадания
7 . Управление валютным риском
Лекции, Семинары
Кейс-стади3 Обсуждение выводов, по-
лученных по результатамрешения кейс-стади
8 . Оценка деятельности коммерческого банка
Лекции, Семинары
Кейс-стади4 Дискуссия
1 Кейс-стади раздается дополнительно 2 Кейс-стади раздается дополнительно 3 Кейс-стади раздается дополнительно 4 Кейс-стади раздается дополнительно
10
2.4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Данная дисциплина изучается на основе лекций профессорско-
преподавательского состава, базовых учебников, учебных пособий, моногра-
фий, а также периодической литературы и нормативно-правовых материалов,
рекомендуемых преподавателями кафедры «Банки, денежное обращение и
кредит» МГИМО (У) МИД России.
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗАДАЧИ КУРСА
Предметом изучения данной дисциплины является научная система
управления в кредитной организации. В известной степени данная дисцип-
лина выходит за рамки теоретического курса, в ней содержится важная при-
кладная часть, раскрываются практические приемы, инструментарий, кото-
рые могут применять или применяют банки в целях совершенствования
управления. В этой связи дисциплина «Банковский менеджмент» представля-
ет собой комплекс научных основ и практических приемов менеджмента в
кредитной организации.
Основная литература по теме 1:
1. Банковский менеджмент: учебник /под редакцией О.И. Лаврушина – 2-е
изд. перераб. и доп. – М. КНОРУС. 2009.
Дополнительная литература:
1. Риск-менеджмент в коммерческом банке/ Коллективная монография под
ред. И.В. Ларионовой. - М.: КНОРУС, 2014.
2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика, 2-е изд. пере-
раб. и доп., - М.: Проспект, 2010.
3. Шевелева А.В. Стратегический менеджмент. - М.: ЦКТ, 2011.
4. Юнусов Л.А., Юнусов И.А. Теоретические основы финансового ме-
неджмента, – М.: ИМЭИ, 2011.
5. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. / Под. общ. ред. А.Г.
Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 2002.
11
ТЕМА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ БАНКОВСКОГО МЕ-
НЕДЖМЕНТА И ЕЕ ПРАВОВАЯ ОСНОВА
Банковский менеджмент как особый раздел науки об управлении.
Цели и задачи банковского менеджмента. Основные сферы управления:
управление банковской деятельностью, результатами работы банка, управле-
ние банковскими рисками, управление персоналом банка. Инструменты и
методы в системе банковского менеджмента.
Стадии финансового менеджмента банка: анализ, планирование, регу-
лирование, контроль.
Правовая основа банковского менеджмента: законодательная база;
нормативные документы Банка России; приказы, инструкции и положения
самого банка.
Критерии оценки качества банковского менеджмента. Типы неудовле-
творительного управления. Факторы, определяющие качество управления.
Основная литература по теме 2:
1. Банковский менеджмент: учебник /под редакцией О.И. Лаврушина – 2-е
изд. перераб. и доп. – М. КНОРУС. 2009.
Дополнительная литература:
1. Риск-менеджмент в коммерческом банке/ Коллективная монография под
ред. И.В. Ларионовой. - М.: КНОРУС, 2014.
2. Банковский менеджмент: учебник под ред. Е.Ф. Жукова, Москва: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2012
3. Финансовый менеджмент (финансовый анализ) / С.И. Пучкова, Л.В. Шма-
рова, Н.Ю. Грунина. – М.: Проспект, 2011.
4. Shashkova A.V. Corporate and Business Law, Russia. Question Bank, M., 2013.
5. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика, 2-е изд. пере-
раб. и доп., - М.: Проспект, 2010.
6. Финансовое право: учебник / И.Н. Барциц, Г.В. Петрова, - М.: РАГС, 2010
7. Банковское законодательство: Учеб. под ред. Е.Ф. Жукова, М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012
12
8. Mishkin F.S. Prudential Supervision. - Chicago: The University of Chicago
Press, 2001.
ТЕМА 3. БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕ-
НИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Понятие и принципы банковского маркетинга. Маркетинговые концеп-
ции управления банком. Составные части банковского маркетинга. Сбор ин-
формации о рынке: способы сбора информации, критерии сегментации рынка
для его детального анализа, оценка степени освоения рынка, выбор стратегии
поведения банка и составление маркетингового плана.
Банковские продукты и услуги, предлагаемые на рынке. Критерии их клас-
сификации. Ценообразование и виды цен на банковские продукты и услуги. Опре-
деление цены и себестоимости банковских операций и услуг. Содержание прей-
скуранта тарифов (цен) на банковские операции и услуги.
Организация сбыта банковских продуктов и услуг.
Основная литература к теме 3:
1. Банковский менеджмент: учебник /под редакцией О.И. Лаврушина – 2-е
изд. перераб. и доп. – М. КНОРУС. 2009.
Дополнительная литература:
1. Риск-менеджмент в коммерческом банке/ Коллективная монография под
ред. И.В. Ларионовой. - М.: КНОРУС, 2014.
2. Банковское дело: стратегическое руководство. 2-е изд. – М.: Консалтбан-
кир, 2001.
3. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. – Тернополь: АО «Тар-
некс», К.: ЦММС «Писпайп», 1993.
ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ БАНКА
Состав, объем и качество привлеченных банком ресурсов. Управление
привлеченными ресурсами. Депозитная политика коммерческого банка.
Методы управления привлеченными ресурсами банка. Показатели оценки
13
стабильности депозитов. Инструменты управления привлеченными
ресурсами.
Основная литература к теме 4:
1. Банковский менеджмент: учебник /под редакцией О.И. Лаврушина – 2-е
изд. перераб. и доп. – М. КНОРУС. 2009.
Дополнительная литература:
1. Риск-менеджмент в коммерческом банке/ Коллективная монография под
ред. И.В. Ларионовой. - М.: КНОРУС, 2014.
2. Банковское дело: стратегическое руководство. 2-е изд. – М.: Консалтбан-
кир, 2001.
3. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.:
Финансы и статистика, 1996, 1997.
ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА
Общая характеристика системы управления ликвидностью кредитных
организаций на уровне Банка России: цели, методы оценки и инструменты
регулирования. Значение фонда обязательного резервирования. Практика
предоставления кредитов Банка России для обеспечения ликвидности кре-
дитных организаций.
Современная система управления ликвидностью коммерческих банков:
цели, элементы банковской политики по управлению ликвидностью, методы
управления, инструменты регулирования риска несбалансированной ликвид-
ности. Коэффициентный метод управления ликвидностью, его достоинства и
недостатки. Управление ликвидностью банков на основе анализа денежных
потоков. Определение ликвидной позиции банка. Достоинства и недостатки
метода денежных потоков.
Зарубежный опыт управления ликвидностью банка.
Основная литература по теме 5:
1. Банковский менеджмент: учебник /под редакцией О.И. Лаврушина – 2-е
изд. перераб. и доп. – М. КНОРУС. 2009.
14
Дополнительная литература:
1. Риск-менеджмент в коммерческом банке/ Коллективная монография под
ред. И.В. Ларионовой. - М.: КНОРУС, 2014.
2. Банковский менеджмент: учебник под ред. Е.Ф. Жукова, - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.
3. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.:
Финансы и статистика, 1996, 1997.
4. Панов Д.В. Финансовая стабильность банков в условиях глобализации. –
М.: Бухгалтерский учет, 2008.
ТЕМА 6. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ БАНКА
Система управления прибыльностью банка. Уровни управления.
Управление рентабельностью на уровне банка в целом. Оценка рентабельно-
сти подразделений банка: центры прибыли и центры затрат. Составление
бюджета подразделений банка. Перераспределение прибыли между подраз-
делениями банка.
Методы анализа и оценки прибыльности отдельных направлений дея-
тельности банка. Себестоимость банковских операций и услуг. Цена ресур-
сов как элемент себестоимости продуктов кредитного характера. Способы
оценки рентабельности банковских продуктов.
Основная литература по теме 6:
1. Банковский менеджмент: учебник /под редакцией О.И. Лаврушина – 2-е
изд. перераб. и доп. – М. КНОРУС. 2009.
Дополнительная литература:
1. Риск-менеджмент в коммерческом банке/ Коллективная монография под
ред. И.В. Ларионовой. - М.: КНОРУС, 2014.
2. Банковский менеджмент: учебник под ред. Е.Ф. Жукова, - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.
3. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.:
Финансы и статистика, 1996, 1997.
15
ТЕМА 7. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ
Правовая и нормативная основа управления кредитом. Стратегическое
планирование и кредитная политика банка. Принципы рационального креди-
тования как инструмент сокращения кредитного риска. Оценка возможности
предоставления кредита с позиции кредитной политики банка и кредитоспо-
собности клиентов. Ведение кредитной документации.
Управление ссудными операциями. Объекты наблюдения за условиями
кредитного соглашения. Кредитная линия и возможности ее превышения кли-
ентами различного класса кредитоспособности. Факторы, определяющие нару-
шения возвратности банковских ссуд. Способы предотвращения просроченных
платежей. Комплексный анализ кредитного риска. Методы раннего обнаруже-
ния риска при кредитовании юридических и физических лиц.
Управление кредитным риском. Критерии и методы оценки качества
ссуд в мировой банковской практике.
Управление кредитным портфелем банка. Анализ качества кредитного
портфеля. Критерии и методы оценки качества кредитного портфеля: дина-
мика совокупного кредитного риска. Система коэффициентов, характери-
зующих качество кредитного портфеля банка.
Предупреждение возникновения проблемных кредитов. Особенности
работы банка с проблемными кредитами. Стратегии банка в отношении про-
блемных ссуд: меры по ликвидации проблемной задолженности; реализация
права кредитора на заложенное имущество; передача дела в суд; погашение
кредита по решению суда; банкротство клиента и погашение просроченной
задолженности.
Основная литература по теме 7:
1. Банковский менеджмент: учебник /под редакцией О.И. Лаврушина – 2-е
изд. перераб. и доп. – М. КНОРУС. 2009.
Дополнительная литература:
1. Риск-менеджмент в коммерческом банке/ Коллективная монография под
ред. И.В. Ларионовой. - М.: КНОРУС, 2014.
16
2. Банковский менеджмент: учебник под ред. Е.Ф. Жукова, - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012
3. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ДИС, 1997.
4. Банковское дело: стратегическое руководство. 2-е изд. – М.: Консалтбан-
кир, 2001.
5. Risk and Regulatory Policy. Improving the Governance of Risk. - Paris: OECD,
2010.
ТЕМА 8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
Понятие процентного риска коммерческого банка. Система управления
процентным риском. Способы оценки процентного риска. Оценка уровня про-
центной маржи и спрэда. ГЭП - анализ как способ оценки процентного риска.
Понятие дюрации. Оценка риска на основе методов моделирования.
Управление (регулирование) процентным риском. Позиция по про-
центному риску. Политика процентного цикла. Политика процентного дохо-
да. Способы минимизации процентного риска.
Основная литература по теме 8:
1. Банковский менеджмент: учебник /под редакцией О.И. Лаврушина – 2-е
изд. перераб. и доп. – М. КНОРУС. 2009.
Дополнительная литература:
1. Риск-менеджмент в коммерческом банке/ Коллективная монография под ред.
И.В. Ларионовой. - М.: КНОРУС, 2014.
2. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: учебник /под
ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. - М.: КНОРУС, 2013.
3. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.:
Финансы и статистика, 1996, 1997.
4. Risk and Regulatory Policy. Improving the Governance of Risk. - Paris:
OECD, 2010.
17
ТЕМА 9. УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМ РИСКОМ
Понятие и причины возникновения валютного риска. Виды валютных
рисков и их характеристика. Риск перевода в другую валюту, риск по опера-
циям банка и экономические риски.
Понятие хеджирования (защиты) от риска. Методы защиты от риска
перевода. Внутренние и внешние методы хеджирования рисков по операциям
банков. Методы страхования экономических валютных рисков. Понятие от-
крытой валютной позиции и способы определения чистой открытой позиции.
Анализ риска открытой валютной позиции и его определение. Ограничение
риска открытой валютной позиции.
Основная литература по теме 9:
1. Банковский менеджмент: учебник /под редакцией О.И. Лаврушина – 2-е
изд. перераб. и доп. – М. КНОРУС. 2009.
Дополнительная литература:
1. Риск-менеджмент в коммерческом банке/ Коллективная монография под
ред. И.В. Ларионовой. - М.: КНОРУС, 2014.
2. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: учебник /под
ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. - М.: КНОРУС, 2013.
3. Шабанель П-Э. Внедрение нормативов Базеля-III: сложности, варианты и
возможности.//Аналитический банковский журнал, 2011(10). -
URL:http://moodysanalytics.com/~/media/Regional/Russia/Publications/2011/201
1-27-08-Implementing-Basel-III.ashx.
4. Risk and Regulatory Policy. Improving the Governance of Risk. - Paris: OECD,
2010.
ТЕМА 10. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Виды оценок деятельности коммерческого банка и их назначение: оценка
объемных показателей, оценка достоверности учета и отчетности, оценка финан-
сового состояния банка, его стабильности и/или устойчивости, оценка имиджа
банка, оценка проблемности.
18
Использование результатов оценки руководством банка в стратегиче-
ских и текущих целях.
Понятие рейтинговой системы оценки финансовой устойчивости и ее
составляющие элементы. Характеристика системы CAMELS; критерии и по-
казатели для оценки; методы анализа и оценки отдельных составляющих и
банка в целом; характеристика классификационных групп банков. Принципы
построения рейтинговой системы RATE.
Современная практика оценки финансового состояния кредитных ор-
ганизаций Банком России: основные критерии оценки, направления и методы
анализа, характеристика классификационных групп.
Сравнительная характеристика российской и зарубежных моделей
оценки финансового состояния (стабильности, устойчивости) банка. Факто-
ры, определяющие достоверность оценки и эффективность надзорных дейст-
вий Банка России. Работа с проблемными банками.
Основная литература по теме 10:
1. Банковский менеджмент: учебник /под редакцией О.И. Лаврушина – 2-е
изд. перераб. и доп. – М. КНОРУС. 2009.
Дополнительная литература:
1. Риск-менеджмент в коммерческом банке/ Коллективная монография под
ред. И.В. Ларионовой. - М.: КНОРУС, 2014.
2. Финансовый менеджмент (финансовый анализ) / С.И. Пучкова, Л.В. Шма-
рова, Н.Ю. Грунина. – М.: Проспект, 2011.
3. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.:
Финансы и статистика, 1997, 1998.
4. Панов Д.В. Финансовая стабильность банков в условиях глобализации. –
М.: Бухгалтерский учет, 2008.
5. Базель II: документы и комментарии / отв. ред. С.И. Корепанов; Газета
"Бизнес и банки". - М., 2007.
19
6. Laeven L., Valencia F. Systemic Banking Crises Database: An Update. - IMF
Working Paper. - Washington, D.C.: IMF, 2012. - URL:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wpl2163.pdf.
7. Moody’s Global Bank Rating Methodology. - N.Y.: Moody’s Inverstors Ser-
vice, 2013. - URL: http://moodys.eom/newsandevents/topics/global-bank-rating-
methodology/007005/-/-/0/0/-/0/rr.
8. S&P Guide to Credit Rating Essentials. - N.Y.: Standard & Poor’s, 2013. - URL:
http://img.en25.com/Web/StandardandPoors/SP_CreditRatingsGuide.pdf.
9. Sahajwala R., Van den Bergh P. Supervisory risk assessment and early warning
systems.-Basel:BCBS,2000.- URL:http://www.bis.org/publ/bcbs_wp04.pdf.
2.5. ПЛАНЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 3. Банковский маркетинг в системе управления банковской
деятельностью
1 Сущность, принципы и концепции банковского маркетинга.
2 Сбор информации о рынке как основа формирования стратегии поведения
банка на рынке и составления маркетингового плана.
3 Классификация банковских продуктов и услуг.
4 Организация сбыта банковских услуг
Контрольные вопросы по теме :
1. Этапы развития банковского маркетинга и их особенности
2. Понятие SWOT анализа в банковском маркетинге, перечислите и рас-
кройте основные угрозы и возможности для банка в период посткризисного
оживления экономики
3. Проведите сравнительный анализ тарифов на услуги крупнейших россий-
ских банков
4. Оцените перспективы новых каналов сбыта банковских услуг с точки
зрения клиента и менеджмента банка
20
Тема 4. Управление ресурсами банка
1. Характеристика ресурсной базы кредитной организации.
2. Факторы, влияющие на формирование ресурсов в банке.
3. Понятие качества ресурсной базы. Характеристика инструментов привле-
чения средств в зависимости от различных критериев качества.
4. Инструментарий управления ресурсами в кредитной организации, его
практическое применение.
Контрольные вопросы по теме :
1. Дайте характеристику ресурсной базы банковского сектора России нака-
нуне кризиса 2008-2010 гг., в период его острой фазы и постризисный период
2. Оцените угрозы и возможности расширения ресурсной базы в коммерче-
ском банке.
3. Назовите факторы, влияющие на качество ресурсной базы банка
Задание :
На основе раздаточного материала оцените качество ресурсов кредитной ор-
ганизации, оцените необходимый запас ликвидности при различных сцена-
риях оттока средств со счетов клиентов (пессимистический, оптимистиче-
ский, наиболее вероятный)
Тема 5.Управление ликвидностью коммерческого банка
1. Характеристика управления ликвидностью коммерческих банков Банком
России.
2. Требования Банка России к содержанию политики коммерческих банков
по управлению ликвидностью.
3. Анализ, оценка и регулирование ликвидности на основе применения ко-
эффициентного метода. Его достоинства и недостатки.
4. Определение ликвидной позиции банка, ее оценка и регулирование.
Контрольные вопросы по теме :
1 Выделите наиболее значимые для российского коммерческого банка
внешние и внутренние факторы риска несбалансированной ликвидности
21
2 Дайте сравнительную характеристику и сформулируйте рекомендации по
использованию GAP- метода, коэффициентного метода, метода матриц в
управлении риском несбалансированной ликвидности
Тема 6. Управление прибыльностью коммерческого банка
1 Система и уровни управления прибыльностью банка.
2 Содержание управления рентабельностью банка в целом:
• Методы оценки уровня доходов, расходов и финансового результата
деятельности банка
• Методы регулирования прибыли.
3 Особенности управления рентабельностью отдельных направлений дея-
тельности банка:
• Формирование финансового результата центров финансовой ответст-
венности
• Методы регулирования рентабельности отдельных направлений дея-
тельности банка.
4 Особенности управления рентабельностью банковских продуктов
Контрольные вопросы по теме :
Способы оценки рентабельности клиентов и продуктов: содержание, инстру-
ментарий оценки и управление
Задание :
1. Решение задач из соответствующего раздела Сборника задач по банков-
скому делу, часть II «Банковский менеджмент»
(Сборник задач по банковскому делу: Банковский менеджмент: Учебное по-
собие: в 2-х частях/Под ред. Н.И. Валенцевой. — 2-ое изд., перераб. и доп. —
М.: Финансы и статистика. 2005).
2. На материалах кейс-стади проведите факторный анализ риска потери
доходности кредитной организации
3. Дайте оценку уровня риска подверженности доходности колебаниям (на
материалах кейс-стади)
22
4. Разработайте систему мер минимизации, оптимизации риска потери до-
ходности коммерческого банка (на материалах кейс-стади)
5. Составьте мотивированное заключение с учетом рекомендаций (по ма-
териалам кейс-стади)
Тема 7. Управление кредитными рисками
1 Правовые и нормативные основы управления кредитом.
2 Содержание стратегического планирования и кредитной политики банка.
3 Построение аппарата управления кредитным процессом, и уровень компе-
тенции при кредитовании.
4 Система анализа кредитных рисков и способы их раннего обнаружения.
5 Методы управления кредитным риском.
6 Управление кредитным портфелем коммерческого банка.
7 Работа банка с проблемными кредитами
Контрольные вопросы по теме :
1. Сформулируйте содержание риска контрагента и риска сделки в контексте
кредитного риска
2. Назовите и дайте характеристику основным блокам системы управления
кредитным риском
3. Каково место сценарного анализа в управлении кредитным риском и в чем
его содержание
4. Дайте характеристику методам анализа и критериям оценки совокупного
кредитного риска
5. В чем ценность и каковы перспективы внедрения в практику российских
коммерческих банков метода кредитных рейтингов заемщиков
Задание :
1. На примере отчетности коммерческого банка проведите анализ совокупно-
го кредитного риска.
2. Дайте оценку качества ссудной задолженности (на примере того же банка)
в разрезе контрагентов, секторов, отраслевого риска заемщиков
23
4. Разработайте методику кредитных рейтингов заемщиков банка
Тема 8. Управление процентным риском
1 Понятие и факторы процентного риска.
2 Система управления процентным риском.
3 Способы контроля и минимизации процентного риска
Контрольные вопросы по теме :
Дайте сравнительный анализ различных методов анализа и оценки процент-
ного риска
Задание :
1. На основе материалов кейс-стади проведите анализ и дайте оценку систе-
мы управления процентным риском
2. Сформулируйте мотивированное заключение о системе управления про-
центным риском кредитной организации (на материалах кейс-стади)
Тема 9. Управление валютным риском
1 Виды валютных рисков и их характеристика.
2 Производные финансовые валютные инструменты и валютные риски.
3 Методы и приемы хеджирования рисков по валютным операциям банков
4 Методы защиты риска перевода
5 Методы страхования валютных рисков
6 Анализ риска открытой валютной позиции и его ограничение
Контрольные вопросы по теме :
1. Каковы последствия реализации валютного риска для российского ком-
мерческого банка?
2. Охарактеризуйте блоки системы управления валютным риском в коммер-
ческом банке
Задание:
Решение задач из соответствующего раздела Сборника задач по банковскому
делу, часть II «Банковский менеджмент». (Сборник задач по банковскому де-
лу: Банковский менеджмент: Учебное пособие: в 2-х частях/ Под ред. Н.И.
24
Валенцевой. - 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика. 2005).
Тема 10. Оценка деятельности коммерческого банка
1. Коммерческий банк, как объект оценки.
2. Количественные и качественные параметры оценки банка.
3. Назначение и методы оценки надзорными органами финансовой устойчиво-
сти коммерческого банка.
4. Характеристика рейтинговой системы CAMELS: критерии и показатели
оценки, методы анализа и построения рейтинга финансовой устойчивости,
классификационные причины банков. Достоинства и недостатки.
5. Принципы построения рейтинговой системы RATE.
6. Методы анализа и оценки финансового состояния коммерческих банков
России. Характеристика классификационных групп банков.
7. Сравнительная характеристика российской и зарубежных методик финансо-
вой устойчивости коммерческих банков.
Задание :
На основе предоставленной информации о деятельности коммерческого бан-
ка проведите анализ его финансового состояния и дайте ему оценку.
3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ЭССЕ И ДРУГИХ ПИСЬМЕННЫХ ЗА-
ДАНИЙ (НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО)
4. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО)
5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СЛУШАТЕЛЕЙ)
В рамках изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная работа
по разработке стратегии развития коммерческого банка в конкурентной сре-
де. Каждая группа студентов подразделяется на группы (не более 5 человек).
Студенты на основе предоставленного им информационного материала
о макроэкономической среде, конкуренции, количественных и качественных
параметров деятельности нескольких банков, должны разработать стратегию
развития собственного банка с составлением: баланса, отчета о прибылях и
убытках, отчета о движении денежных средств, бюджета; обосновать жизне-
25
способность вновь созданной кредитной организации, подтвердив соответст-
вие нормативной базе и другим регулятивным требованиям органа надзора.
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ПРО-
ЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
В процессе преподавания лекционный материал преподносится в
интерактивной форме, в том числе с использованием средств
мультимедийной техники. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские
занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля текущих
знаний, сколько ориентировано на творческое осмысление студентами
наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики
кредитных организаций по рассматриваемым группам проблем. Обсуждение
строится в форме дискуссии, с учетом проделанной ими работы в ходе
выполнения самостоятельной работы.
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИП-
ЛИНЫ:
7.1. Рекомендации для преподавателей (будут оформлены в виде прило-
жения)
7.2. Рекомендации для слушателей (будут оформлены в виде приложения)
8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Основными формами промежуточного контроля знаний являются:
- обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов для
обсуждения;
- решение задач и их обсуждение с точки зрения умения студентами
формулировать выводы и вносить рекомендации по принятию адекватных
управленческих решений;
- выполнение дополнительных заданий, кейс-стади и обсуждение
результатов;
- контрольные работы для оценки уровня знаний студентов;
26
- оценка степени активности участия студентов в дискуссии «за круглым
столом».
Формой итогового контроля знаний является зачет. На зачет выносятся
вопросы теоретического, методического характера и задачи. Особенность
практических заданий в виде задач в данном курсе заключается в том, что по
результатам проведенных расчетов и анализа полученных результатов
студенты должны сформулировать рекомендации в части принятия
соответствующих управленческих решений и их аргументировать.
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-
МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Перечень контрольных вопросов
1. Содержание, элементы и правовая основа банковского менеджмента.
2. Текущее и стратегическое планирование в банке.
3. Технологический и инновационный менеджмент в банке.
4. Оперативное планирование и управление текущей деятельностью банка.
5. Мониторинг выполнения планов и оценка эффективности системы пла-
нирования.
6. Построение организационно-функциональной структуры банка с учетом
требований органов банковского надзора.
7. Критерии и способы оценки деятельности банковских работников.
8. Система оплаты труда и дополнительные формы стимулирования эф-
фективности деятельности банковских работников.
9. Назначение аналитической работы в банке и ее основные направления.
10. Формирование информационно-аналитического поля и организация ана-
литической работы в банке.
11. Виды аналитического продукта, форматы представления отчетности, ис-
пользование аналитической информации.
12. Система внутрибанковского контроля и ее элементы.
27
13. Оценка эффективности системы внутрибанковского контроля.
14. Содержание стратегического планирования в коммерческом банке
15. Отличия прогнозирования от планирования
16. Принципы и приемы банковского маркетинга
17. SWOT анализ и его место в планировании и маркетинге.
18. Содержание факторов, оказывающих влияние на выбор миссии банка.
19. Факторы достижения конкурентного преимущества.
20. Критерии качества ресурсной базы банка и их характеристика приме-
нительно к конкретным инструментам привлечения средств.
21. Методы управления ресурсами в кредитной организации и их характе-
ристика.
22. Понятие и инструментарий управления прибыльностью в банке.
23. Инвестиционная привлекательность кредитной организации и пути ее по-
вышения.
24. Оценка и анализ эффективности функционирования банка.
25. Риск несбалансированной ликвидности и методы управления им
26. Характеристика инструментария управления риском ликвидности
27. Процентный риск: методы его минимизации
28. Сравнительная характеристика различных инструментов управления про-
центным риском
29. Анализ достаточности капитала кредитной организации (российская
практика и зарубежный опыт)
30. Рыночные риски, их характеристика и инструментарий управления
31. Валютный риск: методы оценки и управления
32. Методы и приемы оценки финансовой устойчивости банка.
33. Система CAMELS, ее достоинства и недостатки.
34. Антикризисное управление в коммерческом банке: понятие, модели, методы
35. Стресс-тестирование и его значение в управлении деятельностью кредит-
ной организации.
28
9.2. Уровень требований и критерии оценки знаний и компетенций
Промежуточный контроль осуществляется в ходе учебного процесса и
консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных
работ.
Итоговый контроль проводится в форме зачета. Зачет проводится в
устной форме в виде ответов на вопросы билета. Количество билетов – 20.
Для сдачи зачета необходимо знать подробные ответы на 2 вопроса из 3 и
решить задачу.
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в ком-
плексной форме с учетом:
• оценки за работу в семестре;
• оценки за выполнение контрольных работ;
• оценки за выполнение кейс-стади, дополнительных заданий;
• оценки итоговых знаний в ходе зачета.
Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы:
№ п/п Баллы
1. Работа в семестре 40
2. Зачет 60
3. Итого 100
Оценка знаний по 100-бальной шкале в соответствии с критериями МГИМО
реализуется следующим образом:
Вид работы Оценка / Процент
Описание критериев оценки
Контрольная работа
А (90-100%)
Предполагает глубокое знание всего материала рассматри-ваемого раздела курса, понимание всех рассматриваемых явлений и процессов, умение грамотно применять опреде-ления, понятия, термины и др. Ответ на каждый вопрос контрольной работы должен быть развернутым, уверен-ным, содержать четкие формулировки, по возможности подтверждаться графиками, цифрами или фактическими примерами. Ответ должен продемонстрировать знание ма-териала лекций, базового учебника и дополнительной ли-тературы. Оценка выставляется только при полных отве-
29
тах на все вопросы контрольной работы.
В (82-89%) Предполагает правильные ответы на вопросы контрольной работы, знание основных характеристик раскрываемых категорий в рамках рекомендованного учебника и поло-жений, данных на лекциях. Обязательно понимание взаи-мосвязей между явлениями и процессами.
С (75-81%) Предполагает правильные ответы на вопросы контрольной работы, знание основных характеристик раскрываемых категорий в рамках рекомендованного учебника и поло-жений, данных на лекциях. Допускается нечеткое понима-ние взаимосвязей между явлениями и процессами.
D (67-74%) Предполагает ответы только в рамках лекционного курса, знание сущности основных определений, понятий, терми-нов и др. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулировки являются недостаточно четкими, допуска-ются отдельные неточности. Оценка может быть постав-лена при условии понимания студентом сущности основ-ных категорий.
Е (60-66%) Предполагает ответ только в рамках лекционного курса, который показывает знание сущности основных определе-ний, понятий, терминов и др. Как правило, такой ответ чрезмерно краток, приводимые формулировки являются нечеткими, допускаются многочисленные неточности.
F (менее 60%) Предполагает, что обучаемый не разобрался с основными вопросами соответствующего раздела курса, не понимает сущности рассматриваемых процессов, не может сформу-лировать и применить основные определения, понятия, термины и др.
Работа на семинаре, включая активные фор-
мы обучения
А (90-100%) Предполагает умение правильно поставить задачу; всесто-ронний характер привлекаемой при подготовке литерату-ры; самостоятельность и оригинальность в изложении ма-териала; умение поставить задачу в более широкий кон-текст. Решение является обоснованным, полным; по ре-зультатам выступления сделаны четкие и аргументирован-ные выводы.
В (82-89%) Предполагает умение правильно поставить задачу; само-стоятельность и оригинальность в изложении материала. Решение является обоснованным, полным; по результатам выступления сделаны четкие и аргументированные выво-ды.
С (75-81%) Предполагает умение правильно поставить задачу; само-стоятельность в изложении материала, отсутствие ориги-нальности. Решение является обоснованным; выводы по результатам выступления недостаточно четкие и аргумен-
30
тированные.
D (67-74%) Предполагает умение поставить задачу; обучаемый недос-таточно четко понимает сущность рассматриваемых про-цессов, в изложении материала отсутствуют четкость и аргументация.
Е (60-66%) Предполагает умение поставить задачу; обучаемый слабо понимает сущность рассматриваемых процессов, в изло-жении материала отсутствуют четкость и аргументация.
F (менее 60%) Неумение поставить задачу; незнание и непонимание рас-сматриваемой проблемы.
Подготовка и защита информационно-
аналитической справки
А (90-100%) 90-100 баллов (см. табл.6)
В (82-89%) 82-89 баллов
С (75-81%) 75-81 балл
D (67-74%) 67-74 балла
Е (60-66%) 60-66 баллов
F (менее 60%) менее 60 баллов
Ответ на зачете А (90-100%) - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным во-просам, выходящим за ее пределы;
- точное использование научной терминологии (в том чис-ле на иностранном языке), стилистически грамотное, ло-гически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисци-плины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных профессиональных задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дис-циплины;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и на-правлениях по изучаемой дисциплине и давать им крити-ческую оценку, использовать научные достижения других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических за-нятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высо-кий уровень культуры исполнения заданий.
31
В (82-89%) - систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы;
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на во-просы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием учебной дисциплины (мето-дами комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и ре-шении научных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы;
- усвоение основной и дополнительной литературы, реко-мендованной учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепци-ях и направлениях по изучаемой дисциплине;
- активная самостоятельная работа на практических заня-тиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
С (75-81%) - достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно применять типовые реше-ния в рамках учебной программы;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учеб-ной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать имсравнительную оценку;
- активная самостоятельная работа на практических заня-тиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
D (67-74%) - достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учеб-ной программой дисциплины;
32
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач;
- умение под руководством преподавателя решать стан-дартные (типовые) задачи;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепци-ях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку;
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения зада-ний.
Е (60-66%) - фрагментарные знания в рамках образовательного стан-дарта;
- знание отдельных литературных источников, рекомендо-ванных учебной программой дисциплины;
- неумение использовать научную терминологию дисцип-лины, наличие в ответе грубых стилистических и логиче-ских ошибок;
- пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий.
F (менее 60%) Отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной про-граммы.
33
III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
10. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Выполнение курсового проекта, написание информационно-
аналитической справки, написание реферата, домашние контрольные работы,
самостоятельное изучение разделов курсов, повторение лекционного мате-
риала и материала учебников, подготовка к практическим занятиям, текуще-
му контролю и т.п.
Примерные задания для самостоятельной работы.
1. Дайте определение следующим понятиям:
a. Текущее планирование
b. Стратегическое планирование
f. Операционные риски
g. Риски управления
j. Внутренний контроль
l. Достаточность капитала
m. Ликвидность банка
o. Процентная маржа
p. Центры прибыльности и затрат
r. Себестоимость продукта
t. Внешние риски
u. Риски поставки
v. Хеджирование
2. Составьте матрицу рынка банковских услуг для корпоративных и роз-
ничных клиентов: Предоставляемые
услуги Потребительские сегменты
1 2 3 4 5 6 … n 1. 2. … n
34
3. Составьте перечень действующих нормативных правовых актов, оп-
ределяющих порядок организации и функционирования внутреннего контро-
ля в кредитных организациях.
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Официальные документы:
1. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» (с изм. и доп.)
2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп.)
3. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" (с
изм. и доп.)
4. Федеральный закон "О реструктуризации кредитных организаций" (с изм.
и доп.)
5. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве) кредитных орга-
низаций" (с изм. и доп.)
6. Письмо Банка России от 23.06.2004 года N 70-Т «О типичных банковских
рисках».
7. Инструкция Банка России от 03.12.2012 года N 139-И «Об обязательных
нормативах банков».
8. Инструкция от 28.04.2012 года N 124-И «Об установлении размеров
(лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях
осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».
9. Указание Банка России от 12.02.2013 года № 2970-У «Об установлении
нормативов обязательных резервов (резервных требований) Банка России»
10. Инструкция ЦБ РФ от 1 октября 1997 г. № 1 "О порядке регулирования
деятельности банков" (с изм. и доп.)
11. Инструкция ЦБ РФ "О порядке формирования и использования резерва
на возможные потери по ссудам" (с изм. и доп.)
35
12. Инструкция ЦБ РФ "Об особенностях регулирования деятельности
банков, создающих и имеющих филиалы на территории иностранного госу-
дарства" (с изм. и доп.)
13. Инструкция ЦБ РФ "О порядке осуществления мер по предупрежде-
нию несостоятельности (банкротства) кредитных организаций" (с изм. и доп.)
14. Заявление Правительства РФ «О Стратегии развития банковского
сектора Российской Федерации на период до 2015 года» от 05.04.2011.
15. Письмо Банка России «Методические рекомендации по выявлению
проблемных банков в рамках системы раннего реагирования» от 09.10.1995 №
15-3-3/668.
16. Письмо Банка России «О рекомендациях по определению критериев
степени проблемности банков» от 02.04.1996 № 265.
17. Письмо Банка России «О критериях определения финансового состояния
банков» от 28.05.1997 № 457.
18. Письмо Банка России «О методике анализа финансового состояния
банка» от 04.09.2000 № 15-5- 3/1393.
19. Указание Банка России «О критериях определения финансового
состояния кредитных учреждений» от 31.03.2000 № 766-У.
20. Указание Банка России «Об оценке финансовой устойчивости банка в
целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»
от 16.01.2004 №1379-У.
21. Указание Банка России «Об оценке экономического положения банков»
от 30.04.2008 № 2005-У (с изм. и доп.).
22. Указание Банка России «Об особенностях порядка оценки
экономического положения банков» № 2617-У от 29.04.2011.
23. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards:
a Revised Framework.- Basel: BCBS, 2004. - URL: http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm.
24. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking sys-
tems. - Basel: BCBS, 2011. - URL: http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm.
25. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and
36
monitoring. - Basel: BCBS, 2010. - URL: http://www.bis.org/publ/bcbs 188.htm.
26. Core Principles for Effective Banking Supervision. - Basel: BCBS, 2012. -
URL:http://www.bis.org/publ/bcbs 129.htm, http://www.bis.org/publ/bcbs230.htm.
27. International convergence of capital measurement and capital standards. - Basel:
BCBS, 1988. - URL: http://www.bis.org/publ/bcbs04a.htm.
28. Statistical CAMELS Offsite Rating Review Program for FDIC-Supervised Banks. -
Washington D.C.: OCC, 2002. - URL: http://www.fdicoig.gov/reports02/02-033.pdf.
Основная литература:
1. Банковский менеджмент: учебник /под редакцией О.И. Лаврушина – 2-е
изд. перераб. и доп. – М. КНОРУС. 2009.
Дополнительная литература:
1. Риск-менеджмент в коммерческом банке/ Коллективная монография под
ред. И.В. Ларионовой. - М.: КНОРУС, 2014.
1. Финансовый менеджмент (финансовый анализ) / С.И. Пучкова, Л.В.
Шмарова, Н.Ю. Грунина. – М.: Проспект, 2011.
2. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.:
Финансы и статистика, 1996, 1997.
3. Панов Д.В. Финансовая стабильность банков в условиях глобализации. –
М.: Бухгалтерский учет, 2008.
4. Shashkova A.V. Corporate and Business Law, Russia. Question Bank, M.,
2013.
5. Базель II: документы и комментарии / отв. ред. С.И. Корепанов; Газета
"Бизнес и банки". - М., 2007.
6. Банковский менеджмент: учебник под ред. Е.Ф. Жукова, - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012
7. Банковское дело: стратегическое руководство. – М.: Консалтбанкир,
2001.
8. Банковское законодательство: Учеб. под ред. Е.Ф. Жукова, М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012 ( http://www.biblioclub.ru/book/118254/)
37
9. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика, 2-е изд. пере-
раб. и доп., - М.: Проспект, 2010.
10. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: учебник /под
ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. - М.: КНОРУС, 2013.
11. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ДИС, 1997.
12. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. – Тернополь: АО «Тар-
некс», К.: ЦММС «Писпайп», 1993.
13. Финансовое право: учебник / И.Н. Барциц, Г.В. Петрова, - М.: РАГС,
2010
14. Шабанель П-Э. Внедрение нормативов Базеля-III: сложности, варианты и
возможности.//Аналитический банковский журнал, 2011(10). -
URL:http://moodysanalytics.com/~/media/Regional/Russia/Publications/2011/
2011-27-08-Implementing-Basel-III.ashx.
15. Шевелева А.В. Стратегический менеджмент. - М.: ЦКТ, 2011.
16. Юнусов Л.А., Юнусов И.А. Теоретические основы финансового ме-
неджмента, – М.: ИМЭИ, 2011.
17. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. / Под. общ. ред. А.Г.
Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 2002.
18. Laeven L., Valencia F. Systemic Banking Crises Database: An Update. - IMF
Working Paper. - Washington, D.C.: IMF, 2012. - URL:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wpl2163.pdf.
19. Mishkin F.S. Prudential Supervision. - Chicago: The University of Chicago
Press, 2001.
20. Moody’s Global Bank Rating Methodology. - N.Y.: Moody’s Inverstors Ser-
vice, 2013. - URL: http://moodys.eom/newsandevents/topics/global-bank-
rating-methodology/007005/-/-/0/0/-/0/rr.
21. Risk and Regulatory Policy. Improving the Governance of Risk. - Paris:
OECD, 2010.
38
39
22. S&P Guide to Credit Rating Essentials. - N.Y.: Standard & Poor’s, 2013. -
URL:
http://img.en25.com/Web/StandardandPoors/SP_CreditRatingsGuide.pdf.
23. Sahajwala R., Van den Bergh P. Supervisory risk assessment and early warn-
ing systems. – Basel: BCBS, 2000. -
URL:http://www.bis.org/publ/bcbs_wp04.pdf.
Интернет- ресурсы:
1. Сайт Центрального Банка России. http://www.cbr.ru
2. Интернет-страница Министерства Финансов РФ http://www.minfin.ru/
3. Интернет-страница Московской биржи - http://www.micex.ru/
4. Информационно-справочные и поисковые системы: «Референт», «Консультант
Плюс», «Гарант»
5. Информационно-справочный сервис сайта Российской государственной
библиотеки //www.rsl.ru//
6. Библиографические базы данных ИНИОН по социальным и гуманитарным
наукам // www.inion.ru//
7. Экономические базы данных JSTOR - The Scholarly Journal Archive, Academic
Lexis-Nexis
8. Политематическая реферативная база данных SCOPUS
9. Реферативная база данных Web of Science
10. Ресурсы издательства World Bank
11. ECB Monetary Financial Institutions. - Frankfurt: ECB, 2013. - URL:
http://www.ecb.int/stats/money/mfi/html/index.en.html.
12. FDIC Statistics on Banking. - W.DC: FDIC, 2012. - URL: http://www2.fdic.gov/SDI/SOB/.
13. Ratings Process. – N.Y.: Standard & Poor’s, 2013. - URL:
http://ratings.standardandpoors.com/about/about-credit-ratings/ratings-process.html.
14. Risk Impact/Probability Chart. - London: Mind Tools Ltd, 2013. - URL:
http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_78.htm.
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Список учебно-лабораторного оборудования
Персональный компьютер, проектор, электронная доска.