ФГОБУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ … · 2013-09-27 ·...

ФГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ)

МИД РОССИИ»

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

КАФЕДРА «БАНКИ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по программному развитию МГИМО (У) МИД России

_____________А.В. Худайкулова

«___» _________________ 2013 г.

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Москва

2013 1

2

Учебная программа по дисциплине «Банковский менеджмент» составлена в соответ-ствии с требованиями к обязательному минимуму и уровню подготовки бакалавра «Эконо-мика» Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-ного образования по направлению «080100.62 Экономика».

Автор программы: Панова Галина Сергеевна, д.э.н., проф.

Директор НБ МГИМО им. И.Г. Тюлина: __________________ М.В. Решетникова

Программа утверждена на заседании кафедры «Банки, денежное обращение и кредит»

Факультета международных экономических отношений МГИМО (У) МИД России.

Протокол заседания № ___ от «____» ________________ 2013 г.

Подпись зав. кафедрой: _________ Панова Г.С.

© Панова Г.С., 2013 г.

© МГИМО (У) МИД России, 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 4

1.1 Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе 4

1.2 Требования к компетенциям 5

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 8

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 8

2.2 Содержательный план дисциплины 9

2.3 Содержание самостоятельной работы и форма контроля по темам дисциплины

10

2.4 Содержание дисциплины 11

2.5 Планы проведения семинарских занятий 20

3 Тематика рефератов, эссе и других письменных заданий (не пре-дусмотрено)

25

4 Тематика курсовых работ (не предусмотрено) 25

5 Самостоятельная работа студентов (слушателей) 25

6 Используемые инновационные методы в процессе преподавания 26

7 Методические рекомендации по изучению дисциплины 26

7.1 Рекомендации для преподавателей 26

7.2 Рекомендации для студентов (слушателей) 26

8 Формы промежуточного и итогового контроля и требования при их проведении

26

9 Оценочные средства 27

9.1 Перечень контрольных вопросов 27

9.2 Уровень требований и критерии оценок 29

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИП-ЛИНЫ

30

10 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 30

11 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 31

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 35

3

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЁ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Целью дисциплины «Банковский менеджмент» является ознакомление

студентов с основами общего процесса управления коммерческим банком.

В рамках дисциплины «Банковский менеджмент» изучаются основные

вопросы стратегического управления и планирования банковской деятельно-

сти, организационно-функциональной структуры кредитной организации, ба-

зовые принципы аналитической работы, а также вопросы организации и

оценки эффективности внутрибанковского контроля.

Задачи дисциплины:

− выяснить теоретические и правовые основы банковского менеджмента;

− раскрыть содержание основных элементов системы банковского менедж-

мента;

− определить критерии качества банковского менеджмента;

− уяснить место менеджмента в достижении целей банка;

− привить студентам профессиональные навыки применения инструмента-

рия банковского менеджмента

Место дисциплины в профессиональной подготовке бакалавра

Дисциплина «Банковский менеджмент» относится к числу предметов

специализации, позволяет сформировать у бакалавров комплексное пред-

ставление об управлении кредитной организацией, ознакомить и привить

практические навыки по применению инструментария банковского менедж-

мента в их будущей профессиональной деятельности.

Дисциплина «Банковский менеджмент» является обязательной для сту-

дентов факультета МЭО МГИМО (У) МИД России, обучающихся по направ-

лению подготовки «Экономика», профиль «Банки и банковский бизнес», и

основывается на знаниях, усвоенных в ходе изучения таких дисциплин как

«Деньги, кредит, банки», «Банковское дело», «Банковская политика», «Опе-

4

рационная техника и учет в банках», «Анализ финансового состояния ком-

мерческого банка» и других.

Данная дисциплина изучается на основе лекций профессорско-

преподавательского состава, базовых учебников, учебных пособий, моногра-

фий, а также периодической литературы и нормативно-правовых материалов,

рекомендуемых преподавателями кафедры «Банки, денежное обращение и

кредит» МГИМО (У) МИД России.

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИЯМ

Требования к компетенциям, необходимым и достаточным для

изучения дисциплины

Для усвоения содержания данной дисциплины студент должен иметь

хорошую теоретическую подготовку, полученную ими на третьем и четвер-

том курсах в рамках учебного плана. Добротной основой для усвоения дан-

ной дисциплины являются также склонность студентов к аналитической ра-

боте, умение ориентироваться в макроэкономической среде, выявлять первые

признаки кризисных явлений в банковской сфере и отдельной кредитной ор-

ганизации. Все это в совокупности позволит овладеть инструментарием

управления в коммерческом банке, научиться применять его в зависимости

от конкретной ситуации.

Требования к компетенциям, приобретаемым, в результате изуче-

ния дисциплины

Усвоение материала данной дисциплины позволит студенту приобре-

сти теоретические и прикладные знания в части управления коммерческим

банком: овладеть навыками аналитического мышления, понимать взаимоза-

висимости направлений деятельности, применять современный инструмента-

рий оценки с целью выработки адекватных рыночной среде управленческих

решений.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

5

- знать технологию финансового планирования в кредитной организа-

ции, базовые принципы управления активами и пассивами, отдельными бан-

ковскими операциями;

- иметь представление об управлении персоналом банка, организации

аналитической работы;

- приобрести навыки оценки финансовых рисков и рентабельности ра-

боты банка,

- понимать назначение и задачи системы внутрибанковского контроля.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций.

Общекультурные:

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-5), банковская деятельность и банковский менеджмент непо-

средственно связаны с соблюдением требований большого числа норматив-

ных правовых документов;

- способен находить организационно-управленческие решения и готов

нести за них ответственность (ОК-8), курс банковского менеджмента направ-

лен на изучение влияния управленческих решений в менеджменте банка на

конечные результаты и эффективность работы конкретного коммерческого

банка и банковской системы в целом;

Профессиональные:

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

8), банковская деятельность в значительной степени подвержена влиянию

макроэкономических факторов, в связи с чем в рамках курса банковский ме-

неджмент особое внимание уделяется анализу макросреды функционирова-

ния коммерческого банка,

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенство-

6

ванию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков

и возможных социально-экономических последствий (ПК-13), в рамках прак-

тических занятий большое внимание уделяется разработке и анализу воз-

можных управленческих решений в рамках заданных банковских ситуаций.

7

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:

Вид работы Трудоемкость, час.

Академиче-ские часы

Зачетныеединицы

Общая трудоемкость 72 2

Аудиторная работа 32

Лекции 16

Практические занятия/семинары 16

Самостоятельная работа, всего 40

В том числе Курсовая работа Учебным планом

не предусмотрена

Информационно-аналитическая справка Учебным планом не предусмотрена

Реферат Учебным планом не предусмотрен

Проект Учебным планом не предусмотрен

Внеаудиторные самостоятельные работы Подробнее

см. п. 2.3

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекци-

онного материала и материала учебников, подго-

товка к практическим занятиям, текущему контро-

лю и т.д.)

30

Текущий контроль 3 контрольные

работы

Промежуточная аттестация зачет

8

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование разделов и тем

Количество академических часов

ЛекцииСеминары/ Практиче-ские занятия

Самостоя-тельная работа

Всего часов по теме

Раздел 1. Предмет, метод и задачи курса - - 2 2

Раздел 2. Характеристика системы банков-

ского менеджмента и ее правовая основа 2 2 4 8

Раздел 3. Банковский маркетинг в системе

управления банковской деятельностью 1 1 4 8

Раздел 4. Управление ресурсами банка 2 2 4 8

Раздел 5. Управление ликвидностью банка 2 2 4 8

Раздел 6. Управление прибыльностью банка 2 2 4 6

Раздел 7. Управление кредитными рисками 2 2 4 8

Раздел 8. Управление процентным риском 2 2 4 8

Раздел 9. Управление валютным риском 1 1 6 8

Раздел 10. Оценка деятельности коммерче-

ского банка 2 2 4 8

Итого по курсу: 16 16 40 72

9

2.3. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМА

КОНТРОЛЯ ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п

Наименование темы

Лекции, Семина-

ры

Вид самостоя-тельной работы

Форма контроля

1. Банковский маркетинг в системе управления банковской деятельно-стью

Лекции, Семинары

Подготовка пре-зентаций в груп-пах по отдель-ным блокам те-мы

Обсуждение

2 . Управление ресурсами банка


Подготовка

задания

Дискуссия

3 . Управление ликвидно-стью банка


Решение задач

Обсуждение выводов, по-лученных по результатамрешения задач на семи-нарском занятии и пре-зентаций дополнительно-го задания

4 . Управление прибыль-ностью банка


Решение задач

Обсуждение выводов, по-лученных по результатамрешения задач на семи-нарском занятии и пре-зентаций дополнительно-го задания

5 . Управление кредитны-ми рисками


Кейс-стади1 Обсуждение выводов, по-

лученных по результатамрешения кейс-стади

6 . Управление процент-ным риском


Решение задач и кейс-стади

2

Обсуждение выводов, по-лученных по результатамрешения задач, презента-ция результатов выпол-нения дополнительногозадания

7 . Управление валютным риском


Кейс-стади3 Обсуждение выводов, по-

лученных по результатамрешения кейс-стади

8 . Оценка деятельности коммерческого банка


Кейс-стади4 Дискуссия

1 Кейс-стади раздается дополнительно 2 Кейс-стади раздается дополнительно 3 Кейс-стади раздается дополнительно 4 Кейс-стади раздается дополнительно

10

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Данная дисциплина изучается на основе лекций профессорско-

преподавательского состава, базовых учебников, учебных пособий, моногра-

фий, а также периодической литературы и нормативно-правовых материалов,

рекомендуемых преподавателями кафедры «Банки, денежное обращение и

кредит» МГИМО (У) МИД России.

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗАДАЧИ КУРСА

Предметом изучения данной дисциплины является научная система

управления в кредитной организации. В известной степени данная дисцип-

лина выходит за рамки теоретического курса, в ней содержится важная при-

кладная часть, раскрываются практические приемы, инструментарий, кото-

рые могут применять или применяют банки в целях совершенствования

управления. В этой связи дисциплина «Банковский менеджмент» представля-

ет собой комплекс научных основ и практических приемов менеджмента в

кредитной организации.

Основная литература по теме 1:

1. Банковский менеджмент: учебник /под редакцией О.И. Лаврушина – 2-е

изд. перераб. и доп. – М. КНОРУС. 2009.

Дополнительная литература:

1. Риск-менеджмент в коммерческом банке/ Коллективная монография под

ред. И.В. Ларионовой. - М.: КНОРУС, 2014.

2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика, 2-е изд. пере-

раб. и доп., - М.: Проспект, 2010.

3. Шевелева А.В. Стратегический менеджмент. - М.: ЦКТ, 2011.

4. Юнусов Л.А., Юнусов И.А. Теоретические основы финансового ме-

неджмента, – М.: ИМЭИ, 2011.

5. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. / Под. общ. ред. А.Г.

Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 2002.

11

ТЕМА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ БАНКОВСКОГО МЕ-

НЕДЖМЕНТА И ЕЕ ПРАВОВАЯ ОСНОВА

Банковский менеджмент как особый раздел науки об управлении.

Цели и задачи банковского менеджмента. Основные сферы управления:

управление банковской деятельностью, результатами работы банка, управле-

ние банковскими рисками, управление персоналом банка. Инструменты и

методы в системе банковского менеджмента.

Стадии финансового менеджмента банка: анализ, планирование, регу-

лирование, контроль.

Правовая основа банковского менеджмента: законодательная база;

нормативные документы Банка России; приказы, инструкции и положения

самого банка.

Критерии оценки качества банковского менеджмента. Типы неудовле-

творительного управления. Факторы, определяющие качество управления.







2. Банковский менеджмент: учебник под ред. Е.Ф. Жукова, Москва: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2012

3. Финансовый менеджмент (финансовый анализ) / С.И. Пучкова, Л.В. Шма-

рова, Н.Ю. Грунина. – М.: Проспект, 2011.

4. Shashkova A.V. Corporate and Business Law, Russia. Question Bank, M., 2013.



6. Финансовое право: учебник / И.Н. Барциц, Г.В. Петрова, - М.: РАГС, 2010

7. Банковское законодательство: Учеб. под ред. Е.Ф. Жукова, М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012

12

8. Mishkin F.S. Prudential Supervision. - Chicago: The University of Chicago

Press, 2001.

ТЕМА 3. БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕ-

НИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Понятие и принципы банковского маркетинга. Маркетинговые концеп-

ции управления банком. Составные части банковского маркетинга. Сбор ин-

формации о рынке: способы сбора информации, критерии сегментации рынка

для его детального анализа, оценка степени освоения рынка, выбор стратегии

поведения банка и составление маркетингового плана.

Банковские продукты и услуги, предлагаемые на рынке. Критерии их клас-

сификации. Ценообразование и виды цен на банковские продукты и услуги. Опре-

деление цены и себестоимости банковских операций и услуг. Содержание прей-

скуранта тарифов (цен) на банковские операции и услуги.

Организация сбыта банковских продуктов и услуг.

Основная литература к теме 3:






2. Банковское дело: стратегическое руководство. 2-е изд. – М.: Консалтбан-

кир, 2001.

3. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. – Тернополь: АО «Тар-

некс», К.: ЦММС «Писпайп», 1993.

ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ БАНКА

Состав, объем и качество привлеченных банком ресурсов. Управление

привлеченными ресурсами. Депозитная политика коммерческого банка.

Методы управления привлеченными ресурсами банка. Показатели оценки

13

стабильности депозитов. Инструменты управления привлеченными

ресурсами.

Основная литература к теме 4:







кир, 2001.

3. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.:

Финансы и статистика, 1996, 1997.

ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА

Общая характеристика системы управления ликвидностью кредитных

организаций на уровне Банка России: цели, методы оценки и инструменты

регулирования. Значение фонда обязательного резервирования. Практика

предоставления кредитов Банка России для обеспечения ликвидности кре-

дитных организаций.

Современная система управления ликвидностью коммерческих банков:

цели, элементы банковской политики по управлению ликвидностью, методы

управления, инструменты регулирования риска несбалансированной ликвид-

ности. Коэффициентный метод управления ликвидностью, его достоинства и

недостатки. Управление ликвидностью банков на основе анализа денежных

потоков. Определение ликвидной позиции банка. Достоинства и недостатки

метода денежных потоков.

Зарубежный опыт управления ликвидностью банка.




14




2. Банковский менеджмент: учебник под ред. Е.Ф. Жукова, - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.



4. Панов Д.В. Финансовая стабильность банков в условиях глобализации. –

М.: Бухгалтерский учет, 2008.

ТЕМА 6. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ БАНКА

Система управления прибыльностью банка. Уровни управления.

Управление рентабельностью на уровне банка в целом. Оценка рентабельно-

сти подразделений банка: центры прибыли и центры затрат. Составление

бюджета подразделений банка. Перераспределение прибыли между подраз-

делениями банка.

Методы анализа и оценки прибыльности отдельных направлений дея-

тельности банка. Себестоимость банковских операций и услуг. Цена ресур-

сов как элемент себестоимости продуктов кредитного характера. Способы

оценки рентабельности банковских продуктов.








ДАНА, 2012.



15

ТЕМА 7. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ

Правовая и нормативная основа управления кредитом. Стратегическое

планирование и кредитная политика банка. Принципы рационального креди-

тования как инструмент сокращения кредитного риска. Оценка возможности

предоставления кредита с позиции кредитной политики банка и кредитоспо-

собности клиентов. Ведение кредитной документации.

Управление ссудными операциями. Объекты наблюдения за условиями

кредитного соглашения. Кредитная линия и возможности ее превышения кли-

ентами различного класса кредитоспособности. Факторы, определяющие нару-

шения возвратности банковских ссуд. Способы предотвращения просроченных

платежей. Комплексный анализ кредитного риска. Методы раннего обнаруже-

ния риска при кредитовании юридических и физических лиц.

Управление кредитным риском. Критерии и методы оценки качества

ссуд в мировой банковской практике.

Управление кредитным портфелем банка. Анализ качества кредитного

портфеля. Критерии и методы оценки качества кредитного портфеля: дина-

мика совокупного кредитного риска. Система коэффициентов, характери-

зующих качество кредитного портфеля банка.

Предупреждение возникновения проблемных кредитов. Особенности

работы банка с проблемными кредитами. Стратегии банка в отношении про-

блемных ссуд: меры по ликвидации проблемной задолженности; реализация

права кредитора на заложенное имущество; передача дела в суд; погашение

кредита по решению суда; банкротство клиента и погашение просроченной

задолженности.







16


ДАНА, 2012

3. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ДИС, 1997.


кир, 2001.

5. Risk and Regulatory Policy. Improving the Governance of Risk. - Paris: OECD,

2010.

ТЕМА 8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ

Понятие процентного риска коммерческого банка. Система управления

процентным риском. Способы оценки процентного риска. Оценка уровня про-

центной маржи и спрэда. ГЭП - анализ как способ оценки процентного риска.

Понятие дюрации. Оценка риска на основе методов моделирования.

Управление (регулирование) процентным риском. Позиция по про-

центному риску. Политика процентного цикла. Политика процентного дохо-

да. Способы минимизации процентного риска.





1. Риск-менеджмент в коммерческом банке/ Коллективная монография под ред.

И.В. Ларионовой. - М.: КНОРУС, 2014.

2. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: учебник /под

ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. - М.: КНОРУС, 2013.



4. Risk and Regulatory Policy. Improving the Governance of Risk. - Paris:

OECD, 2010.

17

ТЕМА 9. УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМ РИСКОМ

Понятие и причины возникновения валютного риска. Виды валютных

рисков и их характеристика. Риск перевода в другую валюту, риск по опера-

циям банка и экономические риски.

Понятие хеджирования (защиты) от риска. Методы защиты от риска

перевода. Внутренние и внешние методы хеджирования рисков по операциям

банков. Методы страхования экономических валютных рисков. Понятие от-

крытой валютной позиции и способы определения чистой открытой позиции.

Анализ риска открытой валютной позиции и его определение. Ограничение

риска открытой валютной позиции.









3. Шабанель П-Э. Внедрение нормативов Базеля-III: сложности, варианты и

возможности.//Аналитический банковский журнал, 2011(10). -

URL:http://moodysanalytics.com/~/media/Regional/Russia/Publications/2011/201

1-27-08-Implementing-Basel-III.ashx.

4. Risk and Regulatory Policy. Improving the Governance of Risk. - Paris: OECD,

2010.

ТЕМА 10. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Виды оценок деятельности коммерческого банка и их назначение: оценка

объемных показателей, оценка достоверности учета и отчетности, оценка финан-

сового состояния банка, его стабильности и/или устойчивости, оценка имиджа

банка, оценка проблемности.

18

http://moodysanalytics.com/%7E/media/Regional/Russia/Publications/2011/2011


Использование результатов оценки руководством банка в стратегиче-

ских и текущих целях.

Понятие рейтинговой системы оценки финансовой устойчивости и ее

составляющие элементы. Характеристика системы CAMELS; критерии и по-

казатели для оценки; методы анализа и оценки отдельных составляющих и

банка в целом; характеристика классификационных групп банков. Принципы

построения рейтинговой системы RATE.

Современная практика оценки финансового состояния кредитных ор-

ганизаций Банком России: основные критерии оценки, направления и методы

анализа, характеристика классификационных групп.

Сравнительная характеристика российской и зарубежных моделей

оценки финансового состояния (стабильности, устойчивости) банка. Факто-

ры, определяющие достоверность оценки и эффективность надзорных дейст-

вий Банка России. Работа с проблемными банками.







2. Финансовый менеджмент (финансовый анализ) / С.И. Пучкова, Л.В. Шма-

рова, Н.Ю. Грунина. – М.: Проспект, 2011.





5. Базель II: документы и комментарии / отв. ред. С.И. Корепанов; Газета

"Бизнес и банки". - М., 2007.

19

6. Laeven L., Valencia F. Systemic Banking Crises Database: An Update. - IMF

Working Paper. - Washington, D.C.: IMF, 2012. - URL:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wpl2163.pdf.

7. Moody’s Global Bank Rating Methodology. - N.Y.: Moody’s Inverstors Ser-

vice, 2013. - URL: http://moodys.eom/newsandevents/topics/global-bank-rating-

methodology/007005/-/-/0/0/-/0/rr.

8. S&P Guide to Credit Rating Essentials. - N.Y.: Standard & Poor’s, 2013. - URL:

http://img.en25.com/Web/StandardandPoors/SP_CreditRatingsGuide.pdf.

9. Sahajwala R., Van den Bergh P. Supervisory risk assessment and early warning

systems.-Basel:BCBS,2000.- URL:http://www.bis.org/publ/bcbs_wp04.pdf.

2.5. ПЛАНЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 3. Банковский маркетинг в системе управления банковской

деятельностью

1 Сущность, принципы и концепции банковского маркетинга.

2 Сбор информации о рынке как основа формирования стратегии поведения

банка на рынке и составления маркетингового плана.

3 Классификация банковских продуктов и услуг.

4 Организация сбыта банковских услуг

Контрольные вопросы по теме :

1. Этапы развития банковского маркетинга и их особенности

2. Понятие SWOT анализа в банковском маркетинге, перечислите и рас-

кройте основные угрозы и возможности для банка в период посткризисного

оживления экономики

3. Проведите сравнительный анализ тарифов на услуги крупнейших россий-

ских банков

4. Оцените перспективы новых каналов сбыта банковских услуг с точки

зрения клиента и менеджмента банка

20

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wpl2163.pdf

http://moodys.eom/newsandevents/topics/global-bank-rating-methodology/007005/-/-/0/0/-/0/rr


http://img.en25.com/Web/StandardandPoors/SP_CreditRatingsGuide.pdf

http://www.bis.org/publ/bcbs_wp04.pdf

Тема 4. Управление ресурсами банка

1. Характеристика ресурсной базы кредитной организации.

2. Факторы, влияющие на формирование ресурсов в банке.

3. Понятие качества ресурсной базы. Характеристика инструментов привле-

чения средств в зависимости от различных критериев качества.

4. Инструментарий управления ресурсами в кредитной организации, его

практическое применение.


1. Дайте характеристику ресурсной базы банковского сектора России нака-

нуне кризиса 2008-2010 гг., в период его острой фазы и постризисный период

2. Оцените угрозы и возможности расширения ресурсной базы в коммерче-

ском банке.

3. Назовите факторы, влияющие на качество ресурсной базы банка

Задание :

На основе раздаточного материала оцените качество ресурсов кредитной ор-

ганизации, оцените необходимый запас ликвидности при различных сцена-

риях оттока средств со счетов клиентов (пессимистический, оптимистиче-

ский, наиболее вероятный)

Тема 5.Управление ликвидностью коммерческого банка

1. Характеристика управления ликвидностью коммерческих банков Банком

России.

2. Требования Банка России к содержанию политики коммерческих банков

по управлению ликвидностью.

3. Анализ, оценка и регулирование ликвидности на основе применения ко-

эффициентного метода. Его достоинства и недостатки.

4. Определение ликвидной позиции банка, ее оценка и регулирование.


1 Выделите наиболее значимые для российского коммерческого банка

внешние и внутренние факторы риска несбалансированной ликвидности

21

2 Дайте сравнительную характеристику и сформулируйте рекомендации по

использованию GAP- метода, коэффициентного метода, метода матриц в

управлении риском несбалансированной ликвидности

Тема 6. Управление прибыльностью коммерческого банка

1 Система и уровни управления прибыльностью банка.

2 Содержание управления рентабельностью банка в целом:

• Методы оценки уровня доходов, расходов и финансового результата

деятельности банка

• Методы регулирования прибыли.

3 Особенности управления рентабельностью отдельных направлений дея-

тельности банка:

• Формирование финансового результата центров финансовой ответст-

венности

• Методы регулирования рентабельности отдельных направлений дея-

тельности банка.

4 Особенности управления рентабельностью банковских продуктов


Способы оценки рентабельности клиентов и продуктов: содержание, инстру-

ментарий оценки и управление

Задание :

1. Решение задач из соответствующего раздела Сборника задач по банков-

скому делу, часть II «Банковский менеджмент»

(Сборник задач по банковскому делу: Банковский менеджмент: Учебное по-

собие: в 2-х частях/Под ред. Н.И. Валенцевой. — 2-ое изд., перераб. и доп. —

М.: Финансы и статистика. 2005).

2. На материалах кейс-стади проведите факторный анализ риска потери

доходности кредитной организации

3. Дайте оценку уровня риска подверженности доходности колебаниям (на

материалах кейс-стади)

22

4. Разработайте систему мер минимизации, оптимизации риска потери до-

ходности коммерческого банка (на материалах кейс-стади)

5. Составьте мотивированное заключение с учетом рекомендаций (по ма-

териалам кейс-стади)

Тема 7. Управление кредитными рисками

1 Правовые и нормативные основы управления кредитом.

2 Содержание стратегического планирования и кредитной политики банка.

3 Построение аппарата управления кредитным процессом, и уровень компе-

тенции при кредитовании.

4 Система анализа кредитных рисков и способы их раннего обнаружения.

5 Методы управления кредитным риском.

6 Управление кредитным портфелем коммерческого банка.

7 Работа банка с проблемными кредитами


1. Сформулируйте содержание риска контрагента и риска сделки в контексте

кредитного риска

2. Назовите и дайте характеристику основным блокам системы управления

кредитным риском

3. Каково место сценарного анализа в управлении кредитным риском и в чем

его содержание

4. Дайте характеристику методам анализа и критериям оценки совокупного

кредитного риска

5. В чем ценность и каковы перспективы внедрения в практику российских

коммерческих банков метода кредитных рейтингов заемщиков

Задание :

1. На примере отчетности коммерческого банка проведите анализ совокупно-

го кредитного риска.

2. Дайте оценку качества ссудной задолженности (на примере того же банка)

в разрезе контрагентов, секторов, отраслевого риска заемщиков

23

4. Разработайте методику кредитных рейтингов заемщиков банка

Тема 8. Управление процентным риском

1 Понятие и факторы процентного риска.

2 Система управления процентным риском.

3 Способы контроля и минимизации процентного риска


Дайте сравнительный анализ различных методов анализа и оценки процент-

ного риска

Задание :

1. На основе материалов кейс-стади проведите анализ и дайте оценку систе-

мы управления процентным риском

2. Сформулируйте мотивированное заключение о системе управления про-

центным риском кредитной организации (на материалах кейс-стади)

Тема 9. Управление валютным риском

1 Виды валютных рисков и их характеристика.

2 Производные финансовые валютные инструменты и валютные риски.

3 Методы и приемы хеджирования рисков по валютным операциям банков

4 Методы защиты риска перевода

5 Методы страхования валютных рисков

6 Анализ риска открытой валютной позиции и его ограничение


1. Каковы последствия реализации валютного риска для российского ком-

мерческого банка?

2. Охарактеризуйте блоки системы управления валютным риском в коммер-

ческом банке

Задание:

Решение задач из соответствующего раздела Сборника задач по банковскому

делу, часть II «Банковский менеджмент». (Сборник задач по банковскому де-

лу: Банковский менеджмент: Учебное пособие: в 2-х частях/ Под ред. Н.И.

24

Валенцевой. - 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика. 2005).

Тема 10. Оценка деятельности коммерческого банка

1. Коммерческий банк, как объект оценки.

2. Количественные и качественные параметры оценки банка.

3. Назначение и методы оценки надзорными органами финансовой устойчиво-

сти коммерческого банка.

4. Характеристика рейтинговой системы CAMELS: критерии и показатели

оценки, методы анализа и построения рейтинга финансовой устойчивости,

классификационные причины банков. Достоинства и недостатки.

5. Принципы построения рейтинговой системы RATE.

6. Методы анализа и оценки финансового состояния коммерческих банков

России. Характеристика классификационных групп банков.

7. Сравнительная характеристика российской и зарубежных методик финансо-

вой устойчивости коммерческих банков.

Задание :

На основе предоставленной информации о деятельности коммерческого бан-

ка проведите анализ его финансового состояния и дайте ему оценку.

3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ЭССЕ И ДРУГИХ ПИСЬМЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ (НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО)

4. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО)

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СЛУШАТЕЛЕЙ)

В рамках изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная работа

по разработке стратегии развития коммерческого банка в конкурентной сре-

де. Каждая группа студентов подразделяется на группы (не более 5 человек).

Студенты на основе предоставленного им информационного материала

о макроэкономической среде, конкуренции, количественных и качественных

параметров деятельности нескольких банков, должны разработать стратегию

развития собственного банка с составлением: баланса, отчета о прибылях и

убытках, отчета о движении денежных средств, бюджета; обосновать жизне-

25

способность вновь созданной кредитной организации, подтвердив соответст-

вие нормативной базе и другим регулятивным требованиям органа надзора.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ПРО-

ЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ

В процессе преподавания лекционный материал преподносится в

интерактивной форме, в том числе с использованием средств

мультимедийной техники. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские

занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля текущих

знаний, сколько ориентировано на творческое осмысление студентами

наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики

кредитных организаций по рассматриваемым группам проблем. Обсуждение

строится в форме дискуссии, с учетом проделанной ими работы в ходе

выполнения самостоятельной работы.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИП-

ЛИНЫ:

7.1. Рекомендации для преподавателей (будут оформлены в виде прило-

жения)

7.2. Рекомендации для слушателей (будут оформлены в виде приложения)

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Основными формами промежуточного контроля знаний являются:

- обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов для

обсуждения;

- решение задач и их обсуждение с точки зрения умения студентами

формулировать выводы и вносить рекомендации по принятию адекватных

управленческих решений;

- выполнение дополнительных заданий, кейс-стади и обсуждение

результатов;

- контрольные работы для оценки уровня знаний студентов;

26

- оценка степени активности участия студентов в дискуссии «за круглым

столом».

Формой итогового контроля знаний является зачет. На зачет выносятся

вопросы теоретического, методического характера и задачи. Особенность

практических заданий в виде задач в данном курсе заключается в том, что по

результатам проведенных расчетов и анализа полученных результатов

студенты должны сформулировать рекомендации в части принятия

соответствующих управленческих решений и их аргументировать.

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Перечень контрольных вопросов

1. Содержание, элементы и правовая основа банковского менеджмента.

2. Текущее и стратегическое планирование в банке.

3. Технологический и инновационный менеджмент в банке.

4. Оперативное планирование и управление текущей деятельностью банка.

5. Мониторинг выполнения планов и оценка эффективности системы пла-

нирования.

6. Построение организационно-функциональной структуры банка с учетом

требований органов банковского надзора.

7. Критерии и способы оценки деятельности банковских работников.

8. Система оплаты труда и дополнительные формы стимулирования эф-

фективности деятельности банковских работников.

9. Назначение аналитической работы в банке и ее основные направления.

10. Формирование информационно-аналитического поля и организация ана-

литической работы в банке.

11. Виды аналитического продукта, форматы представления отчетности, ис-

пользование аналитической информации.

12. Система внутрибанковского контроля и ее элементы.

27

13. Оценка эффективности системы внутрибанковского контроля.

14. Содержание стратегического планирования в коммерческом банке

15. Отличия прогнозирования от планирования

16. Принципы и приемы банковского маркетинга

17. SWOT анализ и его место в планировании и маркетинге.

18. Содержание факторов, оказывающих влияние на выбор миссии банка.

19. Факторы достижения конкурентного преимущества.

20. Критерии качества ресурсной базы банка и их характеристика приме-

нительно к конкретным инструментам привлечения средств.

21. Методы управления ресурсами в кредитной организации и их характе-

ристика.

22. Понятие и инструментарий управления прибыльностью в банке.

23. Инвестиционная привлекательность кредитной организации и пути ее по-

вышения.

24. Оценка и анализ эффективности функционирования банка.

25. Риск несбалансированной ликвидности и методы управления им

26. Характеристика инструментария управления риском ликвидности

27. Процентный риск: методы его минимизации

28. Сравнительная характеристика различных инструментов управления про-

центным риском

29. Анализ достаточности капитала кредитной организации (российская

практика и зарубежный опыт)

30. Рыночные риски, их характеристика и инструментарий управления

31. Валютный риск: методы оценки и управления

32. Методы и приемы оценки финансовой устойчивости банка.

33. Система CAMELS, ее достоинства и недостатки.

34. Антикризисное управление в коммерческом банке: понятие, модели, методы

35. Стресс-тестирование и его значение в управлении деятельностью кредит-

ной организации.

28

9.2. Уровень требований и критерии оценки знаний и компетенций

Промежуточный контроль осуществляется в ходе учебного процесса и

консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных

работ.

Итоговый контроль проводится в форме зачета. Зачет проводится в

устной форме в виде ответов на вопросы билета. Количество билетов – 20.

Для сдачи зачета необходимо знать подробные ответы на 2 вопроса из 3 и

решить задачу.

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в ком-

плексной форме с учетом:

• оценки за работу в семестре;

• оценки за выполнение контрольных работ;

• оценки за выполнение кейс-стади, дополнительных заданий;

• оценки итоговых знаний в ходе зачета.

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы:

№ п/п Баллы

1. Работа в семестре 40

2. Зачет 60

3. Итого 100

Оценка знаний по 100-бальной шкале в соответствии с критериями МГИМО

реализуется следующим образом:

Вид работы Оценка / Процент

Описание критериев оценки

Контрольная работа

А (90-100%)

Предполагает глубокое знание всего материала рассматри-ваемого раздела курса, понимание всех рассматриваемых явлений и процессов, умение грамотно применять опреде-ления, понятия, термины и др. Ответ на каждый вопрос контрольной работы должен быть развернутым, уверен-ным, содержать четкие формулировки, по возможности подтверждаться графиками, цифрами или фактическими примерами. Ответ должен продемонстрировать знание ма-териала лекций, базового учебника и дополнительной ли-тературы. Оценка выставляется только при полных отве-

29

тах на все вопросы контрольной работы.

В (82-89%) Предполагает правильные ответы на вопросы контрольной работы, знание основных характеристик раскрываемых категорий в рамках рекомендованного учебника и поло-жений, данных на лекциях. Обязательно понимание взаи-мосвязей между явлениями и процессами.

С (75-81%) Предполагает правильные ответы на вопросы контрольной работы, знание основных характеристик раскрываемых категорий в рамках рекомендованного учебника и поло-жений, данных на лекциях. Допускается нечеткое понима-ние взаимосвязей между явлениями и процессами.

D (67-74%) Предполагает ответы только в рамках лекционного курса, знание сущности основных определений, понятий, терми-нов и др. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулировки являются недостаточно четкими, допуска-ются отдельные неточности. Оценка может быть постав-лена при условии понимания студентом сущности основ-ных категорий.

Е (60-66%) Предполагает ответ только в рамках лекционного курса, который показывает знание сущности основных определе-ний, понятий, терминов и др. Как правило, такой ответ чрезмерно краток, приводимые формулировки являются нечеткими, допускаются многочисленные неточности.

F (менее 60%) Предполагает, что обучаемый не разобрался с основными вопросами соответствующего раздела курса, не понимает сущности рассматриваемых процессов, не может сформу-лировать и применить основные определения, понятия, термины и др.

Работа на семинаре, включая активные фор-

мы обучения

А (90-100%) Предполагает умение правильно поставить задачу; всесто-ронний характер привлекаемой при подготовке литерату-ры; самостоятельность и оригинальность в изложении ма-териала; умение поставить задачу в более широкий кон-текст. Решение является обоснованным, полным; по ре-зультатам выступления сделаны четкие и аргументирован-ные выводы.

В (82-89%) Предполагает умение правильно поставить задачу; само-стоятельность и оригинальность в изложении материала. Решение является обоснованным, полным; по результатам выступления сделаны четкие и аргументированные выво-ды.

С (75-81%) Предполагает умение правильно поставить задачу; само-стоятельность в изложении материала, отсутствие ориги-нальности. Решение является обоснованным; выводы по результатам выступления недостаточно четкие и аргумен-

30

тированные.

D (67-74%) Предполагает умение поставить задачу; обучаемый недос-таточно четко понимает сущность рассматриваемых про-цессов, в изложении материала отсутствуют четкость и аргументация.

Е (60-66%) Предполагает умение поставить задачу; обучаемый слабо понимает сущность рассматриваемых процессов, в изло-жении материала отсутствуют четкость и аргументация.

F (менее 60%) Неумение поставить задачу; незнание и непонимание рас-сматриваемой проблемы.

Подготовка и защита информационно-

аналитической справки

А (90-100%) 90-100 баллов (см. табл.6)

В (82-89%) 82-89 баллов

С (75-81%) 75-81 балл

D (67-74%) 67-74 балла

Е (60-66%) 60-66 баллов

F (менее 60%) менее 60 баллов

Ответ на зачете А (90-100%) - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным во-просам, выходящим за ее пределы;

- точное использование научной терминологии (в том чис-ле на иностранном языке), стилистически грамотное, ло-гически правильное изложение ответа на вопросы;

- безупречное владение инструментарием учебной дисци-плины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных профессиональных задач;

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации;

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дис-циплины;

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и на-правлениях по изучаемой дисциплине и давать им крити-ческую оценку, использовать научные достижения других дисциплин;

- творческая самостоятельная работа на практических за-нятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высо-кий уровень культуры исполнения заданий.

31

В (82-89%) - систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы;

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на во-просы, умение делать обоснованные выводы;

- владение инструментарием учебной дисциплины (мето-дами комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и ре-шении научных и профессиональных задач;

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы;

- усвоение основной и дополнительной литературы, реко-мендованной учебной программой дисциплины;

- умение ориентироваться в основных теориях, концепци-ях и направлениях по изучаемой дисциплине;

- активная самостоятельная работа на практических заня-тиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

С (75-81%) - достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач;

- способность самостоятельно применять типовые реше-ния в рамках учебной программы;

- усвоение основной литературы, рекомендованной учеб-ной программой дисциплины;

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать имсравнительную оценку;

- активная самостоятельная работа на практических заня-тиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

D (67-74%) - достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;

- усвоение основной литературы, рекомендованной учеб-ной программой дисциплины;

32

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач;

- умение под руководством преподавателя решать стан-дартные (типовые) задачи;

- умение ориентироваться в основных теориях, концепци-ях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку;

- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения зада-ний.

Е (60-66%) - фрагментарные знания в рамках образовательного стан-дарта;

- знание отдельных литературных источников, рекомендо-ванных учебной программой дисциплины;

- неумение использовать научную терминологию дисцип-лины, наличие в ответе грубых стилистических и логиче-ских ошибок;

- пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий.

F (менее 60%) Отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной про-граммы.

33

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Выполнение курсового проекта, написание информационно-

аналитической справки, написание реферата, домашние контрольные работы,

самостоятельное изучение разделов курсов, повторение лекционного мате-

риала и материала учебников, подготовка к практическим занятиям, текуще-

му контролю и т.п.

Примерные задания для самостоятельной работы.

1. Дайте определение следующим понятиям:

a. Текущее планирование

b. Стратегическое планирование

f. Операционные риски

g. Риски управления

j. Внутренний контроль

l. Достаточность капитала

m. Ликвидность банка

o. Процентная маржа

p. Центры прибыльности и затрат

r. Себестоимость продукта

t. Внешние риски

u. Риски поставки

v. Хеджирование

2. Составьте матрицу рынка банковских услуг для корпоративных и роз-

ничных клиентов: Предоставляемые

услуги Потребительские сегменты

1 2 3 4 5 6 … n 1. 2. … n

34

3. Составьте перечень действующих нормативных правовых актов, оп-

ределяющих порядок организации и функционирования внутреннего контро-

ля в кредитных организациях.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Официальные документы:

1. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке

России)» (с изм. и доп.)

2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп.)

3. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" (с

изм. и доп.)

4. Федеральный закон "О реструктуризации кредитных организаций" (с изм.

и доп.)

5. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве) кредитных орга-

низаций" (с изм. и доп.)

6. Письмо Банка России от 23.06.2004 года N 70-Т «О типичных банковских

рисках».

7. Инструкция Банка России от 03.12.2012 года N 139-И «Об обязательных

нормативах банков».

8. Инструкция от 28.04.2012 года N 124-И «Об установлении размеров

(лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях

осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».

9. Указание Банка России от 12.02.2013 года № 2970-У «Об установлении

нормативов обязательных резервов (резервных требований) Банка России»

10. Инструкция ЦБ РФ от 1 октября 1997 г. № 1 "О порядке регулирования

деятельности банков" (с изм. и доп.)

11. Инструкция ЦБ РФ "О порядке формирования и использования резерва

на возможные потери по ссудам" (с изм. и доп.)

35

12. Инструкция ЦБ РФ "Об особенностях регулирования деятельности

банков, создающих и имеющих филиалы на территории иностранного госу-

дарства" (с изм. и доп.)

13. Инструкция ЦБ РФ "О порядке осуществления мер по предупрежде-

нию несостоятельности (банкротства) кредитных организаций" (с изм. и доп.)

14. Заявление Правительства РФ «О Стратегии развития банковского

сектора Российской Федерации на период до 2015 года» от 05.04.2011.

15. Письмо Банка России «Методические рекомендации по выявлению

проблемных банков в рамках системы раннего реагирования» от 09.10.1995 №

15-3-3/668.

16. Письмо Банка России «О рекомендациях по определению критериев

степени проблемности банков» от 02.04.1996 № 265.

17. Письмо Банка России «О критериях определения финансового состояния

банков» от 28.05.1997 № 457.

18. Письмо Банка России «О методике анализа финансового состояния

банка» от 04.09.2000 № 15-5- 3/1393.

19. Указание Банка России «О критериях определения финансового

состояния кредитных учреждений» от 31.03.2000 № 766-У.

20. Указание Банка России «Об оценке финансовой устойчивости банка в

целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»

от 16.01.2004 №1379-У.

21. Указание Банка России «Об оценке экономического положения банков»

от 30.04.2008 № 2005-У (с изм. и доп.).

22. Указание Банка России «Об особенностях порядка оценки

экономического положения банков» № 2617-У от 29.04.2011.

23. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards:

a Revised Framework.- Basel: BCBS, 2004. - URL: http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm.

24. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking sys-

tems. - Basel: BCBS, 2011. - URL: http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm.

25. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and

36

http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm


monitoring. - Basel: BCBS, 2010. - URL: http://www.bis.org/publ/bcbs 188.htm.

26. Core Principles for Effective Banking Supervision. - Basel: BCBS, 2012. -

URL:http://www.bis.org/publ/bcbs 129.htm, http://www.bis.org/publ/bcbs230.htm.

27. International convergence of capital measurement and capital standards. - Basel:

BCBS, 1988. - URL: http://www.bis.org/publ/bcbs04a.htm.

28. Statistical CAMELS Offsite Rating Review Program for FDIC-Supervised Banks. -

Washington D.C.: OCC, 2002. - URL: http://www.fdicoig.gov/reports02/02-033.pdf.

Основная литература:






1. Финансовый менеджмент (финансовый анализ) / С.И. Пучкова, Л.В.

Шмарова, Н.Ю. Грунина. – М.: Проспект, 2011.





4. Shashkova A.V. Corporate and Business Law, Russia. Question Bank, M.,

2013.

5. Базель II: документы и комментарии / отв. ред. С.И. Корепанов; Газета

"Бизнес и банки". - М., 2007.


ДАНА, 2012

7. Банковское дело: стратегическое руководство. – М.: Консалтбанкир,

2001.

8. Банковское законодательство: Учеб. под ред. Е.Ф. Жукова, М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 ( http://www.biblioclub.ru/book/118254/)

37

http://www.bis.org/publ/bcbs%20129.htm


http://www.bis.org/publ/bcbs04a.htm

http://www.fdicoig.gov/reports02/02-033.pdf





11. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ДИС, 1997.

12. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. – Тернополь: АО «Тар-

некс», К.: ЦММС «Писпайп», 1993.

13. Финансовое право: учебник / И.Н. Барциц, Г.В. Петрова, - М.: РАГС,

2010

14. Шабанель П-Э. Внедрение нормативов Базеля-III: сложности, варианты и

возможности.//Аналитический банковский журнал, 2011(10). -

URL:http://moodysanalytics.com/~/media/Regional/Russia/Publications/2011/

2011-27-08-Implementing-Basel-III.ashx.

15. Шевелева А.В. Стратегический менеджмент. - М.: ЦКТ, 2011.

16. Юнусов Л.А., Юнусов И.А. Теоретические основы финансового ме-

неджмента, – М.: ИМЭИ, 2011.

17. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. / Под. общ. ред. А.Г.

Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 2002.

18. Laeven L., Valencia F. Systemic Banking Crises Database: An Update. - IMF

Working Paper. - Washington, D.C.: IMF, 2012. - URL:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wpl2163.pdf.

19. Mishkin F.S. Prudential Supervision. - Chicago: The University of Chicago

Press, 2001.

20. Moody’s Global Bank Rating Methodology. - N.Y.: Moody’s Inverstors Ser-

vice, 2013. - URL: http://moodys.eom/newsandevents/topics/global-bank-

rating-methodology/007005/-/-/0/0/-/0/rr.

21. Risk and Regulatory Policy. Improving the Governance of Risk. - Paris:

OECD, 2010.

38



http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wpl2163.pdf



39

22. S&P Guide to Credit Rating Essentials. - N.Y.: Standard & Poor’s, 2013. -

URL:

http://img.en25.com/Web/StandardandPoors/SP_CreditRatingsGuide.pdf.

23. Sahajwala R., Van den Bergh P. Supervisory risk assessment and early warn-

ing systems. – Basel: BCBS, 2000. -

URL:http://www.bis.org/publ/bcbs_wp04.pdf.

Интернет- ресурсы:

1. Сайт Центрального Банка России. http://www.cbr.ru

2. Интернет-страница Министерства Финансов РФ http://www.minfin.ru/

3. Интернет-страница Московской биржи - http://www.micex.ru/

4. Информационно-справочные и поисковые системы: «Референт», «Консультант

Плюс», «Гарант»

5. Информационно-справочный сервис сайта Российской государственной

библиотеки //www.rsl.ru//

6. Библиографические базы данных ИНИОН по социальным и гуманитарным

наукам // www.inion.ru//

7. Экономические базы данных JSTOR - The Scholarly Journal Archive, Academic

Lexis-Nexis

8. Политематическая реферативная база данных SCOPUS

9. Реферативная база данных Web of Science

10. Ресурсы издательства World Bank

11. ECB Monetary Financial Institutions. - Frankfurt: ECB, 2013. - URL:

http://www.ecb.int/stats/money/mfi/html/index.en.html.

12. FDIC Statistics on Banking. - W.DC: FDIC, 2012. - URL: http://www2.fdic.gov/SDI/SOB/.

13. Ratings Process. – N.Y.: Standard & Poor’s, 2013. - URL:

http://ratings.standardandpoors.com/about/about-credit-ratings/ratings-process.html.

14. Risk Impact/Probability Chart. - London: Mind Tools Ltd, 2013. - URL:

http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_78.htm.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно-лабораторного оборудования

Персональный компьютер, проектор, электронная доска.

http://img.en25.com/Web/StandardandPoors/SP_CreditRatingsGuide.pdf

http://www.bis.org/publ/bcbs_wp04.pdf

http://www.cbr.ru/

http://www.minfin.ru/

http://www.micex.ru/

http://www.inion.ru//

http://www.jstor.org/

http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic

http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic

http://www.scopus.com/

http://isiknowledge.com/

http://www.worldbank.org/

http://www.ecb.int/stats/money/mfi/html/index.en.html

http://www2.fdic.gov/SDI/SOB/

http://ratings.standardandpoors.com/about/about-credit-ratings/ratings-process.html

http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_78.htm

ФГОБУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ … · 2013-09-27 ·...

Documents