feps banking operations diploma risk management 2

copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013

1

مخاطر البنوك مخاطر البنوك

هاني أبوالفتوحهاني أبوالفتوح20132013مارس مارس

محفوظة الحقوق . جميع المطبوعة كاتب شكل للمدرب بأي نقله أو المعلومات؛ السترجاع نظام أي في تخزينه أو المطبوعة؛ هذه من جزء أي نسخ يجوز الالمطبوعة مالك من مسبق إذن دون الطرق، من ذلك بغير فيه التصرف أو تسجيله؛ أو ضوئيPا؛ تصويره أو ميكانيكية؛ أو إلكترونية وسيلة .أو

المخاطر ادارة منهج

دبلوم العمليات المصرفيةكلية االقتصاد و العلوم

السياسيةجامعة القاهرة

2


2

إدارة في أساسية مبادئالمخاطر

ال نقبل أي مخاطر غير ضرورية

ال تقم أبدا بقبول المخاطر العالية لتحقيق مكاسب منخفضة

كفة المزايا تكون تقبل المخاطر الضرورية عندماالتكلفة كفة أكثر راجحة

االداريقرارات على المستوىالاتخاذ يجب المناسب


3

الدارة الرئيسية المتطلباتالوضع المالى للمؤسسةفهم المخاطر

فهم مصادر الخطر والمخاطر المحتملة

فهم أدوات إدارة المخاطر

تقييم خطط بديلة واستراتيجيات إدارة المخاطر

تنفيذ الخطة

متابعة الخطة

إضفاء من أجل االحتماالتتصور لجميع وضع الطابع الرسمي على تقييم المخاطر


4

المخاطر المالية

Financial Risks

التشغيل مخاطرOperational Risks

األعمال مخاطرBusiness Risks

مخاطر األحـداث

Events Risk

الميزانية هيكلBalance Sheet

Structure

قائمة هيكل الدخل

Income Statement Structure

المال رأس مالءةCapital Adequacy

مخاطر االئتمان

Credit Risk

مخاطر السيولة

Liquidity Risk

سعر مخاطرالفائدة

Interest Rate Risk

مخاطر السـوق

Market Risk

مخاطر العمالت

Currency Risk

مخاطر استراتيجية

االعمالStrategy Risks

الداخلية األنظمةالتشغيل ومخاطر

Internal System andOperational Risks

مخاطر التكنولوجيا

Technology Risk

اإلدارة سوءMis-Management

Risk

المخاطر القانونية

Legal Risks

مخاطر السياساتPolicy Risks

المالية البنيةFinancial Structure

الدولة مخاطرCountry Risk

المخاطر السياسة

Political Risk

المخاطر العالقة ذات

Related Risk

أزمات مخاطر البنوك

Bank Crises Risk

مخاطر الخارجية األخـرى

Other Foreign Risk


5

تحديد المخاطر

تحليل المخاطر

ادارة المخاطر

مراقبة المخاطر

إدارة عملية خطواتالمخاطر


6

المخاطر على المخاطر التعرف على التعرفتحديدها تحديدها و و

المخاطر على المخاطر التعرف على التعرفتحديدها تحديدها و و

تقييم تقييم المخاطرالمخاطر

تقييم تقييم المخاطرالمخاطر

المخاطر تقارير المخاطر إعداد تقارير إعدادواالتصاالتواالتصاالت

المخاطر تقارير المخاطر إعداد تقارير إعدادواالتصاالتواالتصاالت

الخطر الخطر معالجة الخطر معالجة الخطر معالجة معالجة

ادارة عملية ادارة مراقبة عملية مراقبةالمخاطرالمخاطر

ادارة عملية ادارة مراقبة عملية مراقبةالمخاطرالمخاطر

ف طرا

ل مع جميع االصالتوا

ف طرا

ل مع جميع االصالتوا

ف بهد

ف بهد

ف االلمام بموق

ف االلمام بموق

طرالمخا

طرالمخا

إدارة عملية خطواتالمخاطر

التخطيط التخطيط للمخاطرللمخاطر

التخطيط التخطيط للمخاطرللمخاطر

وصف و وصف تحليل و تحليلالمخاطرالمخاطر

وصف و وصف تحليل و تحليلالمخاطرالمخاطر


7

المخاطر على التعرف

: أي حدث يعرض األهدافعرف من خالل التمن تحقيق هذه األهداف إلى خطر يعتبر

.المخاطر

: أي حدث يولد السيناريوعرف من خالل التسيناريو مختلف عن الذي تم تصوره وغير

.من المخاطرمرغوب به يعتبر

: تفصيل جميع التصنيفعرف من خالل التالمصادر المحتملة للمخاطر.

قوائم من خالل: مراجعة المخاطر الشائعةبالمخاطر المحتملة


8

المخاطر Risk Identificationتحديد

التعرف علىالهدف من تحديد المخاطر هو

على سلبا المخاطر المحتملة التي قد تؤثر

نشاط و اعمال المؤسسة.

تم أوال لمخاطر ال يمكن أن تدار إال إذا ا

تحديدها.

، فإن المخاطرتم تحديد إطار يبمجرد أن

الخطوة التالية هي االستفادة من المعلومات

المخاطر.من أجل تحديد أكبر قدر ممكن


9

المخاطر Risk Identificationتحديد

د يحدفي ت اإلجابة على األسئلة التالية تساهم

ماذا يمكن أن يحدث؟ المخاطر:

؟كيف يمكن أن يحدث ذلك

يحدث؟ يمكن أنلماذا


10

تحديد -1“المخاطر Retrospectiveالتاريخية”

Risksالتي حدثت سابقا، مثل المخاطرهي تلك

الحوادث.

تحديد المخاطر أكثر يعتبر هذا االسلوب في

لتحديد المخاطر الطرق شيوعا واألسهل

ادراك الحدث الذي وقع في من األسهل

الضرر الذيدراسة أثره وقدير تالماضي و

الحقه.


11

المخاطر طرق التاريخية تحديد

المخاطر حول المعلومات مصادر من العديد هناك“ :التاريخية”

األحداث incident logs or registersتقارير

الحسابات مراجعي تقارير

العمالء شكاوى

للعمالء االستقصائية الدراسات

أو المجالت مثل المهنية، اإلعالم وسائل أو الصحف. اإللكترونية المواقع


12

المخاطر -2 المتوقعة تحديد

Prospective Risks ان يمكن ولكن بعد، تحدث لم التي االمور هي

المستقبل ت في ما وقت حدث

صعوبة أكثر تكون ما .في غالبا عليها التعرف

تحديد يجب يشمل كافة أن ، المخاطر المخاطرحاليا يتم لم أو تم و سواء معها و إدارتهاالتعامل ،

المخاطر ذلك كافة significant risk)الهامة لتسجيل

registration) أو في ومراقبة ة سيطرالفعالية التدقيق .عليها


13

المتوقعة أ المخاطر تحديد ساليب

ذهني عصف مع brain storming sessions جلساتأو مع الموظفين المتعاملين األخرى األطرافالمؤسسة.

في السياسية النواحي البحث و االقتصادية،والتشغيل بيئة والتشريعية أو بأعمال المرتبطة ية

. المؤسسة عمل

أو / و صلة ذات أشخاص مع مقابالت إجراءمؤسسات

. المؤسسة بنشاط مرتبطة

العمالء أو للموظفين استقصائية دراسات إجراءعلى المتوقعة للتعرف المشاكل


14

المخاطر Risk Analysis تحليل

المخاطر على تحليل التي يساعد األخطار تحديدلها األكبر يكون عواقب األثر من أو خطورة أشد

غيرها.

تم يتم التي األخطار بأسلوب تحديدها عرضمنهجي

حدث تأثير أو المحتملة، النتائج بين الجمع يشمل. الحدث هذا حدوث احتمال االحتماالت x = التأثير مستوى الخطرمع

Risk = Severity x Probabilities


15

Probabilitiesاالحتماالت

حدثتكرار وقوع أو حدوث االحتمال هو فرصة

وقوع حدثتحدد بطريقة كمية فرصة االحتماالت

مثال:

ما هو احتمال ان سعر صرف دوالر في مصر جم؟10يتجاوز س

ما هو احتمال أن معدل الفائدة على شهادات ٪؟15ثالث سنوات سيكون أكثر من لمدة االدخار


16

الخطر Severity/Impactتأثير

لحدث المتوقعة حيث ما النتيجة األثار من

و الضرر المترتبة الخسائر اإلصاباتو درجة و

ذات في العوامل من غيرها أو الممتلكات،

أعمال على التأثير شأنها من التي العالقة

.المؤسسة

المتوقعة تقييم ب النتيجة درجة المتعلقة

تحدث األضرار أن يمكن العمل التي مجال في

المعامالت .أو


17

الخطر درجة تقييم

الخطر متوسطة، = درجة عالية، ،v جدا عالية v جدا منخفضة منخفضة،

الى النظر الخطر يجب حدوث و تأثير احتمال الخطر

واالحتمال التأثير من v كال :يصنف كارثيCatastrophic

xالتاثير Severeشديد

متوسطModerate

ضئيلLow

– تجاهله يمكن جدا Negligibleضيل

:


18

المخاطر Risk Matrix مصفوفة

Negligible

تجاهله يمكنLow

ضئيلModerateمتو

سطSevere

التاثير شديد

Catastrophic

كارثي

Very High R1 R5

High R2 R6, R7, R8

Moderate R3

Low R4

Very Low R9, R10

االحتماالت x = التأثير مستوى الخطرRisk = Severity x Probabilities


19

Negligible

تجاهله يمكنLow

ضئيلModerateمتو

سطSevere

التاثير شديد

Catastrophic

كارثي

Very High R1 R5

High R2 R6, R7, R8

Moderate R3

Low R4

Very Low R9, R10

المخاطر Risk Matrix مصفوفة

االحتماالت x = التأثير مستوى الخطرRisk = Severity x Probabilities


20

المخاطر أهمية ترتيب

تجاهلها تتدرج يمكن أن التي تلك من المخاطرالمرتفعة اليقظة توخي تتطلب التي لتلك

تحديد في تساعد أن المخاطر لمصفوفة يمكنمع أولويات تحديد المخاطرالتعامل طريق عن

ا درجة مقابل تأثير في الحدوث ألحداث احتماالتاألحداث تحدد الحمراء أهمية المنطقة األكثرتحدد الصفراء تعتبر المنطقة التي المخاطر منطقة

متوسطة بدرجة مهمةالخضراء أمان المنطقة بكل تجاهلها أن يمكن


21

مصفوفة المخاطر


22

المخاطر االحتماالت

التأثير

مالية ميزانية ت مشكالت في تخفيض فرض المشروع.

منخفض كارثي

بالمهارات موظفين تعيين المستحيل منللمشروع المطلوبة

مرتفع كارثي

ل الحرجة مرض الفترات في الرئيسيين موظفينالمشروع فى

متوسط التأثير شديد

بحيث تم المؤسسة هيكلة عدة إعادة هناك اصبح.ات إدار المشروع عن مسؤولة مختلفة

مرتفع التأثير شديد


23

:

مثال - الخطر درجة تقييم

:

درجة الخطر

الحدث

المستقيلين • الموظفينأنجزوه ما يسلمون سوف

موظفين إلى عمل منن.آخري

للموظف • بديل تعيين يمكنالمستقيل

متوسط الموظفون استقالفجأة.

النسخ • على االعتماد االحتياطية

متوسط حريق نشوب


24

Severity

Frequency

High Transfer Avoid

Low Accept Accept/Transfer

Low High

المخاطر مع التعامل Riskاستراتيجيةresponse strategies


25

CALCULATING RISK - GAR MODEL

0 23 44 60

GREEN

)Low Risk(

YELLOW

)Medium Risk(

RED

)High Risk(

GREENGREEN: Minimum risk: Minimum riskYELLOWYELLOW: Moderate risk - Attempt to minimize: Moderate risk - Attempt to minimizeREDRED: : High risk - High risk - Implement measures to reduce Implement measures to reduce


26

المخاطر تقييم

قدرة على تقييم المخاطر المؤسسة تحملبنشاطها المتعلقة

تتحملها أن يمكن التي المخاطر مدى ماالمؤسسة؟

المخاطر ما من الحماية تكاليف مقدار هيتحملها؟ المؤسسة تستطيع التى

ا مقدار هو للمؤسسة لمخاطرما يكون الذيها؟لقبولاستعداد


27

الداخل المخاطر تقارير يةإعداد

الى ترسل (:بيانات اإلدارة ) مجلس العليا اإلدارةالم تواجه التي األخطار .ؤسسةأهم

على المحتملة تحقق المساهمين التأثيرات عند. لألداء المتوقع المدى عن انحرافات

. األزمات بإدارة المؤسسة قيام كيفيةفاغلية المخاطر .مدى إدارة أنشطة تطبيق

تغطي خطر إدارة نواحي سياسة إدارة جميع . ومسئوليتها المخاطر


28

ألدارة اإلدارية المسئوليات خاصة الرقابة، أساليب

المخاطر.

في المستخدمة المخاطر اإلجراءات وكيفية تحديد

. معها التعامل

الرقابة نظم .تطبيق

. والمراجعة المتابعة نظم تطبيق

ال المخاطر تقارير خارجيةإعداد


29

المخاطر ادارة خطوات سلسلة اتباعفي النتائج على النهاية يساعد تجنب

!المرغوبةغير

feps banking operations diploma risk management 2

Economy & Finance