metode peramalan deretwaktu - stat.ipb.ac.id series/kuliah 12 - identifikasi model.pdfย ยท untuk...
TRANSCRIPT
Metode Peramalan Deret Waktu
Proses pemodelan Box & Jenkins
1. Spesifikasi/identifikasi model
Penentuan model tentatif berdasarkan data contoh untukmengidentifikasi nilai ๐ dan ๐
2. Model fitting
pendugaan parameter model ARMA(p,q) yang diidentifikasi
3. Diagnostik model
memeriksa sisaan model untuk melihat kelayakan model
Untuk pengamatan ๐1, ๐2, โฆ , ๐๐ , berlaku:
dengan ๐๐ merupakan penduga bagi ๐๐ .
Jika ๐๐ก adalah deret waktu yang berdistribusi normal, maka:
๐๐๐ = ๐ถ๐๐๐ ๐๐ก , ๐๐กโ๐ ๐๐กโ1, ๐๐กโ2, โฆ , ๐๐กโ๐+1
Misal:
fungsi linear ๐ฝ1๐๐กโ1 + ๐ฝ2๐๐กโ2 +โฏ+ ๐ฝ๐โ1๐๐กโ๐+1 prediksi ๐๐ก
PACF pada lag ke-๐ korelasi antara galat prediksi
Persamaan yule-walker:
๐๐ = ๐๐1๐๐โ1 + ๐๐2๐๐โ2 +โฏ+ ๐๐๐๐๐โ๐ ,untuk ๐ = 1,2, โฆ , ๐
catatan:
๐๐ = ๐โ๐ ; ๐0 =1
๐๐ ACF
๐๐๐ PACF
๐๐๐ penduga bagi ๐๐๐
dengan:
Misal diketahui data berikut:
4, 2, 5, 1
Tentukan ACF ๐1, ๐2 dan PACF ๐11, ๐22berdasarkan data contoh di atas.
๐1 = ๐ก=1+14 ๐๐ก โ ๐ ๐๐กโ1 โ ๐
๐ก=14 ๐๐ก โ ๐
2
๐1 =2 โ 3 4 โ 3 + 5 โ 3 2 โ 3 + 1 โ 3 5 โ 3
4 โ 3 2 + 2 โ 3 2 + 5 โ 3 2 + 1 โ 3 2
๐1 =โ7
10= โ0.7
๐2 = ๐ก=2+14 ๐๐ก โ ๐ ๐๐กโ2 โ ๐
๐ก=14 ๐๐ก โ ๐
2=
5 โ 3 4 โ 3 + 1 โ 3 2 โ 3
4 โ 3 2 + 2 โ 3 2 + 5 โ 3 2 + 1 โ 3 2= 0.4
๐ =1
44 + 2 + 5 + 1 = 3
Persamaan Yule-Walker:
๐1 = ๐21๐0 + ๐22๐1 โ ๐21 = ๐1โ๐22๐1
๐2 = ๐21๐1 + ๐22๐0
โ ๐2 = ๐1โ๐22๐1 ๐1 + ๐22๐0
โ ๐2 = ๐12 โ ๐22๐1
2 + ๐22
โ ๐22 =๐2 โ ๐1
2
1 โ ๐12
๐11 = ๐1 = โ0.7
๐22 =๐2 โ ๐1
2
1 โ ๐12=0.4 โ โ0.7 2
1 โ โ0.7 2= โ0.176
AR(๐) MA(๐)ARMA(๐, ๐),
๐ > 0, dan ๐ > 0
ACF Tails offCuts off setelah
lag qTails off
PACF
Cuts off setelah
lag p Tails off Tails off
Catatan: ACF atau PACF turun secara perlahan tidak stasioner
๐๐ก = ๐๐ก โ ๐๐๐กโ1
๐๐ก = ๐๐ก โ ๐1๐๐กโ1 โ ๐2๐๐กโ2
Galat baku bagi ๐๐ adalah ๐๐๐ =1
๐,
dengan n menyatakan banyaknya data contoh
Hipotesis ๐ป0: ๐๐ = 0 ditolak jika ๐๐ >
2๐๐๐ atau ๐๐ >2
๐
๐๐ก = ๐๐๐กโ1 + ๐๐ก
Hipotesis ๐ป0: ๐๐๐ = 0 ditolak jika ๐๐๐ >2
๐
1. Cryer JD, Chan KS. 2008. Time Series Analysis with Application with R. New York: Springer.
2. Pustaka lain yang relevan.