1

1

Utvikling i levealder og delingstallUtvikling i levealder og delingstall

Ved

Helge Brunborg, Dennis Fredriksen,Nils Martin Stølen og Inger Texmon

Statistisk sentralbyrå

FAFO 5 september 2008

2

3

4

Hovedformålet med levealdersjustering

• Begrense framtidig vekst i folketrygdens utgifter til alderspensjon dersom levealderen fortsetter å øke

• Innføres i kombinasjon med en fleksibel pensjonsalder fra og med 62 år

• En gitt opparbeidet pensjonsrettighet skal fordeles på forventet antall år som pensjonist

• Utsatt pensjonering gir høyere årlige ytelser enn tidlig pensjonering

5

Faglige vurderinger• Hovedtrekkene i opplegget uavhengig av sparelignende

eller ytelsesbasert system, samt opptjeningsmodell

• Et opplegg med arvegevinst på opptjening før 62 år vil innebære en innstramming når dødeligheten reduseres

• Beregning basert på observasjoner framfor prognoser

• Beregning i forkant av 62 år, dvs på observasjoner ved 60

• Basere beregningene på faktisk alder framfor alder ved utgangen av året

• Beregning for menn og kvinner slått sammen

• 10 års tilbakegående glatting

• Interpolasjon mellom fødselsdager

• Korreksjonsfaktor for gjenstående tid til indeksering

6

Opptjening av rettigheter

Sparelignende

Ytelsesbasert

1

0

1A

i

iAiA rIW

1

0

1A

i

iAiA rIB

7

Delingstall – opptjening som om ved 62 år

Sparelignende system - delingstall

Ytelsesbasert system - forholdstall

Sammenheng:

AKAKAAK elWB ,,,62, /

AKAAK WB ,, /

1943,671943,67,62

,,,62

el

el KAKA

1943,671943,67,62 el

8

Sparelignende med arvegevinst på opptjening

Opptjening:

Redusert dødelighet før 62 år gir også innstramming over tid, mot opprinnelig bare over 62 år

Delingstall:

Kalibrering av opptjeningsprosent:

1

0,2 /)1(

A

iAiK

iAiA lrIW

AKAK e ,0,,

883,017,1535,1/)1(

)1(1,18 66

067,1943

67

66

0

6767,1943

2

ii

ii

i

ii

lwI

wIe

9

Kumulert arvegevinst ved 67 år etter alder og fødselsår

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Alder ved opptjening

Arv

egev

inst

i p

rose

nt

1943-kohort1963-kohort1983-kohort

10

Empirisk illustrasjon

Praktiske modifikasjoner

• Faktiske periodetall ved alder 60

• Sammenveid dødelighet for menn og kvinner

• 10 års tilbakegående glatting

• Underregulering av løpende ytelser

Viktigste karakteristika

• Delingstall avtar med økende pensjoneringsalder

• Delingstall øker etter hvert som levealderen øker

0

5

10

15

20

25

62 64 66 68 70 72 74

Pensjoneringsalder

Del

ings

tall

1983-kohort1963-kohort1943-kohort

11

Underregulering av løpende ytelser

Reduserer delingstallene

Løpende ytelser (sparelignende utforming):

• Senere års pensjonsytelser får lavere verdi

Ax

AxxAKuAK up

)1(,,,0,,

AxAKAxuAK uwWPB )]1()1[()/( ,,,,

12

Observasjoner versus prognoser

• Problem: Hvordan fastlegge størrelsen på forventet gjenstående levealder for en kohort når dette ikke er kjent før alle er døde?

• Prognoser er ett alternativ – men bygger på skjønnsmessige vurderinger som kan være misvisende

• SSBs befolkningsframskrivinger har systematisk undervurdert levealdersutviklingen siden 1970

• Så lenge det ligger en normering av ytelsene i bunnen, vil en god tilnærming bestå i å legge til grunn endringer i faktisk observerte periodedata for forventet gjenstående levealder

• Kan være svakheter, spesielt ved trendskifter, men representerer den beste praktiske tilnærmingen

13

14

Glatting av tilfeldige utslag i dødeligheten

• Enkle metoder vel så bra som mer avanserte

• Problemer med manglende observasjon for siste år ved glidende gjennomsnitt tilsier tilbakegående glatting

• Nivåfeil utlignes ved normeringen

• 3 års glatting klart for lite, 5 års glatting i minste laget

• Tap av aktualitet ved trendskifter ved for lang glatteperiode

• Anbefaler 10 års tilbakegående

12

13

14

15

16

17

18

1950 1960 1970 1980 1990 2000

1 år

3 år

5 år

7 år

10 år

15 år

15

Implikasjoner for forholdstallet ved 62 år

• Lengre glatteperiode demper levealdersjustering de første årene

• Lengre glatteperiode gir større langsiktig effekt av levealdersjusteringen på grunn av nedglatting av 2003

• Justerte dødelighetsforutsetninger i M2007 gir klart høyere delingstall enn M2005

Forholdstall ved 62 år

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1940 1950 1960 1970 1980 1990

Fødselsår

Fo

rho

ldst

all

M2007 - 10 års gjennomsnittM2005 - 10 års gjennomsnittM2007 - 5 års gjennomsnittK2007 - 10 års gjennomsnitt

16

Praktisk opplegg

• Delingstall på rettigheter fra nytt system – forholdstall for rettigheter basert på dagens system

• Delings- og forholdstall må beregnes i forkant av 62 år, dvs basert på observasjoner fra det året en kohort fyller 60

– Utvikling i forholdstall for kohortene 1944-1949 trolig i sin helhet administrativt fastlagt

– Forholdstall for 1950-kohorten basert på observasjoner tom 2010– Forholdstall beregnes tom 1962-kohorten, for den siste basert på

observasjoner tom 2022– Delingstall beregnes fom 1954-kohorten

• Delingstallene for en kohort bør fastlegges en gang for alle før 62 år og ikke justeres på grunnlag av ny informasjon

17

Økning i pensjonsalder for å kompensere for levealdersjusteringen

67

68

69

70

71

72

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Fødselsår

Pen

sjo

ner

ing

sald

er

Høringsnotatet

Etter LO/NHO-oppgjøret

18

Gjennomsnittlig ytelse til alderspensjon – Betydningen av ulike komponenter. 1000 kr i 2006-lønninger

145,0

150,0

155,0

160,0

165,0

170,0

175,0

180,0

2005 2015 2025 2035 2045 2055

År

10

00

kro

ne

r

Pensjonsforliket 2007

Ny befolkningsframskrivning

Glatting av levealdersjustering

Sparelignende med arvegevinst

Skjerming av levelaldersjustering

Etter trygdeoppgjøret 2008