Ольга Васильева, frm Начальник отдела операционных...
DESCRIPTION
Автоматизация процесса управления операционными рисками в НПФ. Ольга Васильева, FRM Начальник отдела операционных рисков. Автоматизация процесса управления операционными рисками в НПФ. Определения. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Ольга Васильева, FRMНачальник отдела операционных рисков
Автоматизация процесса управления операционными рисками в НПФ
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
2
Автоматизация процесса управленияоперационными рисками в НПФ
Определения
Операционный риск – риск возникновения прямых или
косвенных потерь вследствие недостатков в организации
деятельности компании, неадекватных внутренних
управленческих процессов, технологий и систем компании,
неадекватных действий или ошибок сотрудников, а также, в
результате внешнего воздействия
Система управления операционными рисками – комплекс
мероприятий и процедур по идентификации, измерению,
мониторингу, контролю и ограничению операционных рисков,
осуществляемых на интегрированной основе в рамках
отдельных направлений деятельности и компании в целом
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
3
Автоматизация процесса управленияоперационными рисками в НПФ
Целесообразность выделения в отдельное направление
Аргументы ПРОТИВ
отсутствие требований регуляторов в сфере управления операционными рисками на данный момент
никто лучше самих бизнес-подразделений не осведомлен о присущих им рисках
традиционно бизнес-подразделения самостоятельно управляют своими рисками в рамках текущей деятельности
дополнительные затраты на создание подразделения по операционным рискам
сложность измерения эффекта от внедрения системы управления операционными рисками
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
4
Автоматизация процесса управленияоперационными рисками в НПФ
Целесообразность выделения в отдельное направление
Аргументы ЗА
необходима максимальная защищенность интересов клиентов, уверенность клиентов в правильном выборе
необходим единый подход к оценке и управлению операционными рисками
необходима методологическая поддержка подразделений
необходимо видеть «общую картину» по Фонду, предоставлять отчетность высшему руководству об уровне операционного риска в целом и его динамике по периодам
необходим контроль за «судьбой» обнаруженных рисков, за выполнением антирисковых мероприятий
необходима оценка эффективности проделанных мероприятий
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
5
Автоматизация процесса управленияоперационными рисками в НПФ
Методология
Идентификация
Классификацияи оценка
Разработка мероприятий
Контроль за выполнением
Оценка эффективности
управления
Отчетность
Суждения сотрудниковЭкспертные опросыАнализ бизнес-процессовСбор и анализ внешних данных
Справочники-классификаторыШкалы для оценки вероятности и серьезности последствий, репутационных потерь, простоевУровни значимости риска
Различные уровни принятия решений в зависимости от значимости рискаЦелевые значения рискаПлан мероприятий
Постадийный контроль выполнения плана
Оценка текущего уровня рискаСравнение с целевым значениемПринятие решения о завершении
работы с риском либо разработка нового плана
Форматы отчетностиЕжеквартальная переоценка рисков
Представление результатов руководству
РИСК
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
6
Автоматизация процесса управленияоперационными рисками в НПФ
Автоматизация
Справочные данные
Внешние события
Экспертные опросы
Ключевые индикаторы риска
События риска
Реестр рисков
Отчеты
Риски
Планы мероприятий
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
7
Автоматизация процесса управленияоперационными рисками в НПФ
Автоматизация
доступность IT-системы всем подразделениям Фонда различные роли пользователей различные статусы сущностей системы различные уровни конфиденциальности информации фиксация всех действий пользователя в системе историчность данных невозможность удаления информации, внесенной в систему уведомление пользователей о необходимых к совершению
действиях возможность анализа данных формирование фиксированной отчетности на любую дату
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
8
Автоматизация процесса управленияоперационными рисками в НПФ
Автоматизация
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
9
Автоматизация процесса управленияоперационными рисками в НПФ
Форматы отчетности
Бизнес-процессыЗначимость риска Тренд Всего Новых Закрытых
Процесс 1 2 (умеренный) Þ 8 0 8Подпроцесс 1.1 2 ù 1 0 2Подпроцесс 1.2 - Þ 0 0 2Подпроцесс 1.3 1 ù 7 0 2Подпроцесс 1.4 - Þ 0 0 2Процесс 2 1 (низкий) ù 16 1 3… … … … … …Процесс 3 3 (высокий) Ý 31 1 3Подпроцесс 3.1 3 ù 10 0 0Подпроцесс 3.2 2 Ý 6 0 1Подпроцесс 3.3 - ù 0 0 0Подпроцесс 3.4 2 Þ 5 0 1Подпроцесс 3.5 3 Ý 11 1 1
Отчетность формируется в разрезах:
факторов рискабизнес-процессоввладельцев рискапенсионных продуктов
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
10
Автоматизация процесса управленияоперационными рисками в НПФ
Факторы успеха
полная поддержка высшего руководства обязательное обучение сотрудников доступные методические материалы, страница на интранет-
портале удобная и понятная IT-система минимальная дополнительная нагрузка на сотрудников позитивный имидж службы по операционным рискам
• реальное взаимодействие, направленное на управление рисками и решение проблем, а не формальный сбор данных
• неиспользование имеющейся информации о рисках в «карательных» целях
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
11
Спасибо!
Москва, ул. Малая Дмитровка, 108 800 775 1520 (единая справочная служба)
npfb.ru