Forex kereskedés

automatizált rendszerekkel

Tények és tévhitek a forex kereskedésről és a forex

robotok használatáról.

www.forexmastersworld.net

Tartalom

- Tartalom ……………...…………………………………………………………………………………………………. 2

- Bevezető……………………………………………………………………………………………………….…………. 4

- A forex kereskedelem legalapvetőbb szabályai…………………………….………………………..... 6

- Kereskedési stílusok és stratégiák ………………………………………………..........................….. 7

- Kereskedési stílusok ……………………………………………………………………………………………...… 7

- Kereskedési stratégiák …………………………..………………………………………………….……………. 8

- A Martingale rendszer ………………………………………………...............................…………….. 12

- Szükséges-e forex kereskedési ismeret a robotok használatához? …………….………….. 14

- Hogyan működik egy forex robot? …………………………………………………………….………….. 15

- Lehet egyáltalán pénzt keresni forex robotokkal? …………………………………..………..…… 15

- Miért veszíti el a tőzsdézők 90%-a a pénzét? …………………………………………………………. 16

- Milyen ismeretek szükségesek a forex robotokkal való kereskedéshez? ………………… 16

- Melyik a legjobb robot, stratégia? ………………………………………….……………………….…….. 18

- Backteszt ………………………………………………………………………………………………………….……. 19

- 99%-os minőségű backteszt …………………………………………………………………………………… 20

- Mit kell figyelembe venni a backteszt eredményeknél? ………………………….…...……….. 21

- A drawdown jelentősége …………………………………………………….………………………………… 21

- A Risk to Reward Ratio ………………………………………………………………………………………….. 22

- A kockázati szint megválasztása (Money Management) ………………………..……………… 23

- Mit mutat meg a backteszt? ………………………………………………...…………………………..….. 24

- További tesztelések, gyári értékek módosítása ………………………………………………..……. 24

- Mennyire megbízható egy backteszt? ………………………………………………………..……….… 25

- Vannak nem backtesztelhető robotok? ……………...………………………………..………………. 26

- Mitől brókerfüggő egy rendszer? ……………………………………………………………..…………… 27

- Manuális stratégiák tesztelése ………………………………………………………………………………. 27

- A trading szimulátor használata …………………………………………………….…………..………….. 28

- Hosszú távon sikeres vs. Rövid távon sikeres stratégiák ……………………..…………...……. 28

- A sikeres kereskedési portfólió összeállítása ………………………………………………………….. 31

- Meddig működik egy forex robot …………………………………………….………………………..….. 32

- Brókerek …………………………….…………………………………………………………………………………. 33

- Hol van a brókerünk bejegyezve és ki szabályozza a működését ……………….…..….…… 33 - - Hol van a bróker kereskedő szervere …………………………………………………………………….. 34

- Bróker típusok ……………………………………….…………………………………………………………….… 35

- Költségek …………………………………………………………………………………………………………….… 36

- Milyen számlák és kereskedői platformok elérhetőek ……………................………………. 36

- Mekkora összegtől lehet számlát nyitni …………………………………………………………..…….. 38

- Milyen be- és kifizetési módok vannak ………………………………………………………………….. 39

- Virtuális privát szerver, azaz VPS …………………………………………………………………..………. 39

- Tippek és trükkök a VPS gazdaságos memória-felhasználására ……………………………… 41

www.forexmastersworld.net

Kedves olvasó!

Ezzel a kis összefoglaló írással szeretnék segíteni eloszlatni pár, igen gyakori tévhitet, és

megválaszolni pár alapvető kérdést, mind a forex egészével, mind az automata rendszerek

használatával kapcsolatban.

A forex, azaz a devizatőzsde manapság mindenki számára elérhető befektetési lehetőséggé

vált. Naponta születnek újabb és újabb bróker cégek, manuális és automata kereskedési

stratégiák, kereskedési tippeket küldő szignál szolgáltatók, és vezetett számlás szolgáltatást

nyújtó cégek.

Sajnálatos módon viszont egy igen rossz gyakorlat alapján kerülnek ezek a szolgáltatások a

potenciális ügyfelek elé. Úton-útfélen azzal lehet találkozni, hogy a forex kereskedés

gyakorlatot és tudást nem igénylő, könnyen, egyszerűen és gyorsan sok pénzt teremtő

lehetőségként tálalják, ahol egy pár ezer forintos valamit megvásárolva is megtöbbszörözheti

az ember a befektetett tőkéjét akár pár hét alatt.

Ezzel a rossz gyakorlattal szeretnék szakítani, és bemutatni az automata és manuális

kereskedési rendszerekkel való kereskedés alapvető követelményeit.

Elsőként hadd tegyek említést egy kellemetlen témáról, amit sokan nem szeretnek hallatni.

Kié a felelősség ha valami mégsem az aminek látszik?

Nagyos sokan dőlnek be a fent említett marketing gyakorlatnak, és sokan vágnak bele az élő

kereskedésbe túl korán, a megfelelő ismeretek és tudás nélkül, és sokan veszítik el a

befektetett tőkéjüket ez miatt.

Ilyenkor általában jön a mások (mindenki más) hibáztatása, felelős keresése, aki „ránk sózta

azt a sz…t” amivel nem lettünk sikeresek. A szomorú igazság az, hogy ebben a helyzetben

senki mást nem terhel a felelősség csakis azt aki a pénzét meggondolatlanul befektette!

Ezért fontos a megfelelő informálódás, a szükséges tudás megszerzése, mindez pedig annak

a feladata és felelőssége aki az adott rendszert fel akarja használni, vagy a pénzét valahová

be kívánja fektetni. Ez nem csak a forex-re igaz, hanem minden más területre is.

Vannak felügyeleti szervek akik például az egyes brókereket szabályozzák, és jogsértést

tapasztalva van kihez fordulni. Azonban általánosságban a forex egy központilag nem

szabályozott piac, így az előzetes óvintézkedéseket nekünk kell megtenni ahhoz, hogy ne

kerüljünk kellemetlen helyzetbe.

Ez a könyv nem korlátozódik kizárólag a robotokkal való kereskedésre, hisz az automata

rendszerek legtöbbje manuális kereskedési stratégiák automatizálásból születnek, így azok

alapvető ismerete is szükséges egy expert advisor (azaz forex robot) működésének

megismeréséhez. Ezen oknál fogva sok információ egyaránt vonatkozik mind az automata,

mind a manuális kereskedésre, és a kereskedelmi forgalomban kapható „kész” stratégiákra.

A sikeres automatizált forex kereskedéshez szükséges bizonyos fokú ismereteket szerezni az

online brókercégekről, valamint minden olyan szolgáltatásról, termékről ami ezzel

kapcsolatos, és esetlegesen szükség lehet rá, így ezekről is ejtek néhány szót, a teljesség

igénye nélkül.

Remélem ez az iromány segítséget tud nyújtani az olvasónak abban, hogy ne a sokak által

már végigjárt, számlanullázásokkal kikövezett, nehezebb úton, hanem előre felkészülve, egy

kevésbé rázós úton jusson el arra a pontra, hogy a sikeres forex traderek közé tartozzon.

Kérdés, észrevétel esetén, valamint további információért látogasson el a

www.forexmastersworld.net weboldalra, vagy írjon e-mailt az info@forexmastersworld.net

címre.

. . .

Ez az e-könyv szabadon terjeszthető, sokszorosítható!

Mivel ez egy ingyenes e-könyv, terjesztése, sokszorosítása megengedett, viszont csak az

eredeti, változatlan, és teljes formájában.

A könyv tartalmának megváltoztatása, vagy csak egyes részeinek megosztása nem

megengedett, mivel így a benne szereplő információ esetlegesen félrevezető lehet, a teljes

tartalom megismerése nélkül.

Kockázati figyelmeztetés: Vegye figyelembe, hogy a CFD tőkeáttétes termékek, nagyobb

kockázatot jelentenek, és nem minden befektető számára alkalmasak. Soha ne kockáztasson

többet, mint amennyit hajlandó elveszíteni. Mielőtt hozzákezdene a kereskedéshez,

győződjön meg arról, hogy tisztában van a kockázatokkal, s egyben mérje fel saját

tapasztaltságát is. Szükség esetén forduljon független tanácsadóhoz.

www.forexmastersworld.net

A forex kereskedés legalapvetőbb, és legfőbb szabályai röviden:

1 Tanuld meg a forex kereskedés alapjait!

2. Ne fektess be több pénzt mint ami elvesztését megengedheted magadnak!

3. Soha ne kereskedj stop loss nélkül!

4. Mindig alkalmazz a tőkédnek megfelelő money management-et!

5. Veszteséges pozícióhoz ne adj újabbat!

6. 1 kereskedéssel ne kockáztass többet minta számla összeged 2-5%-a!

7. A kockáztatott összeget a pozíció nagyságával változtasd, ne a stop loss –éval!

8. Ne azt nézd, hogy mennyit nyerhetsz egy pozíción, hanem, hogy mennyit veszíthetsz!

9. A nyerő kereskedést hagyd futni, a veszteséget zárd le, és ne fordítva!

10. Alakíts ki egy szabályrendszert, és tartsd is be!

11. Fogadd el a veszteséget és tanulj belőle!

12. Soha ne kereskedj bosszúból!

13. Ne vidd túlzásba a kereskedést! Tarts néha szünetet!

14. Legyél következetes, és zárd ki az érzelmeket!

15. Csak olyan stratégiát kövess amit értesz és gyakoroltál elég ideig!

16. Ne ugrálj stratégiáról, stratégiára ha egy-két vesztes kereskedés beesik! Ez a biztos

út a tőkéd teljes elvesztéséhez!

www.forexmastersworld.net

Kereskedési stílusok és stratégiák:

Mindenek előtt ismerkedjünk meg közelebbről a forex kereskedésben használt kereskedési

stílusok jellemzőivel és a leggyakrabban alkalmazott kereskedési stratégiákkal.

Vannak kereskedési stratégiák amiknek magas a nyerési aránya, és vannak amelyeknek

magas a profit aránya.

Azoknál a stratégiáknál ahol magas a nyerési arány a profit szint általában kisebb mint a stop

loss szint, azaz magas Risk to Reward ratioval rendelkezik. Ilyen a skalp stratégia, ami kis

profit céllal, és nagy stop loss-szal kereskedik, viszont 10-ből 8-9 kereskedés nyereséges.

Azoknál a stratégiáknál ahol magas a profit arány, viszont alacsonyabb a nyerési arány, akár

több veszteséges kereskedés is lehetséges mint nyereséges. Viszont a nagyobb profit szint

miatt így is sikeres tud lenni. Ilyen például sok breakout és a trendkövető stratégiák, ahol a

trader kis pozíciókat nyit, alacsony stop szinttel, egy esetleges nagyobb ármozgásra (rally)

számítva. Ennél a stratégiánál előfordul, hogy gyakran kerül a stop szint kiütésre 30-40 pip

mínuszban amikor az árfolyam visszamegy egy kicsit, viszont amikor a várt kitörés (azaz

breakout) megtörténik akkor akár 400-500 pip nyereség is elérhető.

Kereskedési stílusok:

Daytrade:

A daytrade az a kereskedési forma amikor a vételi vagy eladási pozíciók még ugyanazon a

piaci nyitvatartási napon záródnak amikor megnyitották őket.

Azokat a tradereket akik ezt a kereskedési formát követik aktív tradereknek vagy

daytradereknek nevezik.

Intraday trade:

Kevesen tudják ennek a kifejezésnek a pontos jelentését. Nem csak az jelöli, hogy valaki

napon belül nyit új pozíciót, hanem az előző pozíció zárásától számítva a következő pozíció

felvétele a mérvadó.

Swing trade:

Az a spekulatív kereskedési forma ahol a kereskedési instrumentum eladása, vétele

ismétlődően történik egy bizonyos intervallumban meghatározott alj vagy csúcs közelében. A

swing kereskedések tovább tartanak nyitva mint egy nap, de rövidebb ideig mint a hosszú

távú pozíciók, amik akár hónapokig is nyitva lehetnek. Emelkedő és eső árakra is lehet

alkalmazni.

Buy and hold:

Olyan hosszú távú kereskedési stratégia ahol a kereskedő arra számít, hogy a hosszú távú

piaci viszonyok jó megtérülési lehetőséget biztosítanak.

Carry trade:

A deviza carry trade azt jelenti, amikor a kereskedő hosszú távú befektetést eszközöl egy

alacsony és egy magas kamatozású deviza esetében. Ez komoly közgazdasági ismereteket

igényel és a kereskedés sikere nagy mértékben függ a globális gazdasági és pénzpiaci

történésektől. A kockázata ennek a kereskedésnek az, hogy a devizapár árfolyama olyan

irányban is változhat, hogy a befektető drágábban tudja visszavenni az eladott devizáját, így a

kamaton nyert haszna elúszik az árfolyamon való veszteségen.

Stratégiák:

Skalp stratégia:

A skalp stratégiát alkalmazó traderek rövid távú pozíciókat nyitnak, amik akár csak percekig

tartanak nyitva. A skalperek naponta több, akár tucatnyi kereskedést végeznek, minden

alkalommal kis profit célokkal. A skalp kereskedés többnyire nagy tőkeáttéttel történik, a kis

ármozgásokból való haszonszerzés céljából.

A skalp stratégiát lehet manuálisan és automata rendszerekkel is végezni. A kézi skalpolás

esetében a kereskedő folyamatosan a számítógép előtt ül, és figyeli, hogy mikor ad a stratégia

vételi vagy eladási jelet, és manageli a pozícióját a stratégia szabályai szerint. Haladó

tradereknek ajánlott, nagyfokú koncentrációt igényel.

A forex piacon található expert advisorok nagy része skalp robot. A robottal való kereskedés

esetén a programozó a kereskedési stratégát írja meg olyan formában, hogy a szoftver

automatikusan nyisson és zárjon pozíciókat, a megadott feltételek alapján.

Breakout (kitörés) stratégia:

Általában egy megadott támasz és ellenállás szint áttörése esetén, amikor valószínűsíthető,

hogy a szint áttörése egy nagyobb ármozgást fog generálni abba az irányba. A breakout trader

vételi pozíciót vesz fel ha az árfolyam a megadott ellenállás szint fölé kerül, és eladási

pozíciót ha a támasz szint alá.

Az alábbi képen látszik, hogy az árfolyam egy ideig egy csatornában halad, „tisztelve” a

támasz és ellenállás szinteket. Amikor a kitörés megtörtént, az árfolyam jócskán megindult

lefelé, és a gyertya a range-n kívül zárt. Ezen kívül a következő gyertya is „bearish” volt, azaz

a záró ára lejjebb volt mint a nyitó, sőt az előző gyertya alatt is zárt, így egy viszonylag biztos

jele a sikeres kitörésnek.

Trendkövető stratégia:

A trendkövető stratégia a breakouthoz hasonlóan az árfolyam rövid-, közép- vagy hosszútávú

egy irányba történő mozgásának a lekereskedését célozza meg. A trendkövető kereskedők

nem kötik a belépési stratégiájukat egy megadott árhoz vagy támasz, ellenállás szinthez,

hanem bármikor megnyitják a pozíciót ha az általuk használt stratégia egy erősebb trend

kialakulását jelzi. A pozíció felvétele általában akkor történik amikor a trend már kialakult, és

egy hosszabb távú folytatás várnak, így a trend kezdetéről "lemaradnak". Amikor a trend

fordulni látszik a trendkövető kereskedők zárják a meglévő pozícióikat, és várják, hogy

kialakul-e trend az ellenkező irányba, és akkor nyitnak újabb pozíciót amikor az újabb trend

már kialakult.

Az alábbi képen egy trendkövető automata rendszer kereskedése látszik, ahol egy nagyobb

trendnél nyitott féltucatnyi pozícióval több száz pip profitot is elért. A trend félúton egy kicsit

megtorpant, de amikor folytatódott, a robot újabb pozíciókat adott az előzőekhez, még több

profitot elérve.

Hogy ne csak a nyereséges pozíciókról szóljon a történet, íme egy másik kép, ahol látszik

ahogy a veszteségeket hamar lezárja, és a nyereséges helyzetben újabb pozíciókat nyit, amiket

nagyobb profittal zár.

Range bound stratégia:

A range bound stratégia a breakout ellenkezője, amikor az árfolyam a megadott támasz és

ellenállás szintekről visszafordul, és egy "csatornában" mozog a szintek között. A kereskedő

vételi pozíciót nyit a támasz szintről való visszaforduláskor, és eladásit az ellenállás szintről

való visszaforduláskor.

Vannak traderek aki ezeket a szinteket mindkét stratégiára használják, ha az árfolyam áttöri a

szintet akkor breakout tradet nyit, ha visszapattan róla akkor range bound pozíciót.

Az alábbi képen, az árfolyam „beszorul” egy támasz és ellenállás szint közé, amit elérve

mindig visszafordul. Van ahol egy kicsit fölé megy, de egyik esetben sem sikerül áttörni az

ellenállás szintet, és mindig a range-n belül zár a gyertya.

Grid stratégia:

Ez a kereskedési stratégia általában nyugodt piaci környezetben működik, ahol az árfolyam

egy bizonyos szint között mozog. A range bound-hoz hasonló, csak nagyobb időtávon történő

támasz és ellenállás szinteket vesz alapul. Sokkal nagyobb, több száz vagy akár 1000 pip-es

távolságra egymástól, feltételezve, hogy abból az árfolyam hosszú távon nem lép ki, és ehhez

alakít ki egy kereskedési rendszert. A stratégia alapja, hogy amikor az árfolyam az első nyitott

pozíció ellenében megy, akkor folyamatosan további pozíciókat nyit bizonyos távolságokra

egymástól. Például minden 10-15 pip elérése esetén, egy "hálót" alkotva, amit aztán egy

pontban zár, az árfolyam megfordulása esetén, egy előre kalkulált szinten.

Ennek a stratégiának az előnye, hogy nem igényel nagy árfolyam mozgás előre jelzést, és

könnyen automatizálható. Hátránya, hogy a veszteség nagy lehet amikor az árfolyam sokáig

megy a pozíciók ellen, a nagy számú nyitva tartott pozíciók és a nagy (vagy nem létező) stop

szint miatt. Ahol nincs stop loss ott a kereskedés vagy addig fut amíg előbb-utóbb eléri a

profit szintet, vagy a veszteség akkora méretet ölt, hogy lenullázza a számlánkat.

Ez a második legnagyobb expert advisor csoport a forex piacon, viszont nagyon óvatosan kell

megválasztani és használni az ilyen típusú robotokat, mivel a stratégia sajátossága, hogy nem

megfelelő kockázati szint megválasztása, vagy nem megfelelően megalkotott stratégia esetén

nagyon hamar le tudja nullázni a számlát.

Az alábbi képen látható élő kereskedés során az első eladási pozíciót nem sikerült a robotnak

nyereségbe zárni, mert az árfolyam elindult felfelé. Ekkor a stratégia újabb és újabb vételi

pozíciókat adott egy meghatározott szint elérésekor az addig meglévőkhöz, és amikor az

árfolyam megfordult akkor az összes pozíciót (6) egy ponton zárta, akkora profitcéllal

amekkorával az első pozíció esetén is tette volna. A 6 pozíció egy része nyereséges egy része

pedig veszteséges, és az összértékük átlaga számít. Ebben az esetben a további megnyitott

pozíciók nem jelentenek nagyobb profitot, hanem az eredeti pozíció nyerési esélyét

igyekeznek megnövelni.

Érdemes megemlíteni, hogy a képen szereplő kereskedés a saját élő számlámon történt, és az

azt végrehajtó robotnak 6 a maximális megnyitható pozíciószáma, ha az árfolyam tovább

ment volna felfelé már nem nyit újabbat, és a stop loss szint elérése esetén mind a 6 pozíciót

veszteségben zárja. Létezik olyan grid rendszerű robot ami akár 100 pozíciót is képes nyitni

és kezelni, amihez viszont nagy tőke, vagy nagyon kis kötésegység szükséges, főleg ha

Martingale rendszer is társul hozzá, azaz minden egyes pozíció duplája az előzőnek. A képen

látható rendszer nem Martingale, így minden pozíció azonos méretű, és nem is igazi grid,

mivel a „recovery” pozíciók, azaz a veszteségbe forduló tradehez adott további pozíciók nem

azonos távolságra történnek, hanem egy kifinomultabb stratégia alapján ( a készítői „smart

grid”-nek nevezik)

Martingale rendszer:

Ez nem egy kereskedési stratégia, hanem egy olyan pozíció managelési rendszer amit sok

kereskedési stratégánál és robotnál alkalmaznak.

A Martingale rendszer az 1800-as év óta használt módszer a szerencsejátékosok között. A

lényege, hogy minden veszteséges fogadás után megduplázzák a tétet, így a következő

nyereséggel vissza lehet(?) az előző veszteséget szerezni.

Egy példa a klasszikus Martingale stratégiára, 10$ kezdő tét esetén:

1. kör

Ha nyer: van 20$-ja Ha veszít: Elveszít 10$-t

2. kör

A következő fogadásra feltesz 20$-t. Ha nyer: 40$. Visszanyerte az előzőleg elvesztett

pénzét, plusz egy 10-est. Ha veszít: Van 30$ vesztesége

3. kör

Feltesz 40$-t. Ha nyer: 80$, amiből 10$ nyereség . Ha veszít: -10 + -20 + -40 = -70$

4. kör

feltesz 80$-t. Ha nyer: 160$, amiből 10$ nyereség. Ha veszít: -70 + -80 = -150$

5. kör

Feltesz 160$-t. Ha nyer: 320$, amiből 10$ nyereség. Ha veszít: -150 + -160 = -310$

Látjuk, hogy a 10$-os tétből 5 vesztes kör után -310$ lett, míg Martingale nélkül az 5

elveszített kör csak (5X10$) 50$ veszteséget okozott volna.

Ugyanez 10 kör után 10230$ (!) Martingale esetén, és 100$ anélkül. Mindezt 10$ nyereség

érdekében. Érdekes ugye?

Tény, hogy bármelyik kör nyereségben való zárása esetén az összes addig elveszített tőke

visszaszerzésre kerül, de mint a fenti példából is látszik ehhez esetenként igen nagy összeg

szükséges, és érdemes mérlegelni, hogy megéri-e a kockázat.

Ennek fényében érdemes a Martingale stratégiát nagyon óvatosan használni!

Vannak expert advisorok amik módosított Martingale stratégiát használnak, ahol nem

megduplázzák, hanem például csak 50%-kal emelik meg a pozíció nagyságát minden vesztett

kereskedés, vagy újabb pozíció nyitása esetén.

Ezt a módszert gyakran használják grid stratégához, és gyakran keverik is össze a kettőt. A

Grid, azaz háló, amikor meghatározott távolságokra nyit pozíciót a stratégia és általában egy

pontban zárja őket, a Martingale pedig amikor hatványozottan megnöveli a kereskedési

egység nagyságát minden újabb pozíciónál.

Skalp stratégiánál is szokták a Martingale rendszert használni, amikor egy esetleges

veszteséges kereskedés után növeli meg a pozíció méretét a program, arra számítva, hogy a

nagy nyerési rátával dolgozó stratégia nem fog 2 egymást követő veszteséget elszenvedni, és

így hamarabb visszanyerhető az előzőleg elveszített összeg.

Ennek eredményeként ha a következő kereskedés nyereséges akkor kétszer akkora profitot

hoz mint eredetileg, viszont ha veszteséges akkor kétszer akkora lesz a veszteség, mint az

előző, és a kettő együtt már elég komolyan érintheti a befektetett tőkénket.

. . .

Ezek a leggyakrabban használt, automatizálásra is alkalmas stratégiák. Ezen kívül

természetesen rengeteg más módszer is létezik a forex kereskedésre. Bármelyiket is választja

valaki, azt érdemes minél alaposabban megismerni, megtanulni, és tökéletesíteni a siker

elérése érdekében. És akkor most vágjunk bele…

Szükséges-e forex kereskedési ismeret a robtok használatához?

A rövid válasz erre: Igen

Bár sok helyen lehet olvasni sok forex termék (manuális, és automata stratégiák) honlapján,

hogy annak használatához nem szükséges semmiféle forex kereskedési ismeret, mindenkit

óva intenék attól, hogy teljesen tapasztalatlanul vágjon bele akármilyen pénzügyi

tranzakcióba! A forex kereskedési egy pénzügyi befektetés, ami igényel ismereteket,

akármilyen rendszerrel is próbáljuk azt meg. Arról nem beszélve, hogy a nagy tőkeáttétnek

köszönhetően igen nagy kockázatot vállal az aki felkészületlenül vág neki ennek a

„biznisznek”.

Sajnálatos módon ezeknek a termékeknek, ahogy a mai világban szinte mindennek amit el

akarnak adni, nagyon erős és túlzó a marketingje, és sok esetben félrevezető is, függetlenül

attól, hogy maga a termék jó-e vagy sem.

Ez egy igen rossz üzleti stratégia szerintem (bár biztos sok esetben bejön, ezért alkalmazzák)

mert ha valaki találkozik egy agyonreklámozott, csodákat ígérő termékkel akkor is csalódott

lesz ha az valójában sikeresen működik, csak épp nem hozza azt a csodát amit a

megvásárlása előtt ígértek, így valahol joggal tekintheti átverve magát a vásárló.

Annak, hogy mégis ilyen sokan alkalmazzák valószínűleg az az oka, hogy nem mindenki

gondolkodik így, és szeretnek álmokat kergetni, amit mások viszont szeretnek kihasználni.

Az első és legfontosabb dolog, hogy el kell vonatkoztatni ezektől a marketing fogásoktól, és

magát a terméket kell értékelni a megadott technikai paraméterek, és saját magunk által

elvégzett tesztek és valós környezetben való kipróbálás alapján.

Nagyon gyakori az „Ez a legjobb robot a piacon” reklám, ami már csak azért sem hiteles, hisz

ha megnézzük 10 termék weboldalát akkor legalább 5 oldalon megtaláljuk ezt a szöveget,

viszont nem lehet 5 „legjobb” robot, hisz a legjobb az csak A legjobb lehetne, tehát csak 1.

De nem akarok ennél mélyebben belemenni a „hype” weboldalak kielemzésébe, a lényeg,

hogy ez a fajta értékesítési módszer semmit nem jelent, lehet egy robot, vagy manuális

stratégia jó és csapnivaló is, akármilyen csodát is ígérnek.

Szerencsére vannak olyan weboldalak is ahol nem találkozik az ember ennyi túlzással, és

inkább több technikai információt adnak a termékről. Viszont ez semmit nem jelent annak

akinek nincs semmiféle ismerete erről a témáról. Így megint csak visszajutottunk oda, hogy

ahhoz, hogy egy terméket használni tudjunk szükséges azt megismerni, és ehhez szükséges

bizonyos szintű felkészültség és tanulás.

Hogyan működik egy forex robot?

Fontos tudni, hogy a „Szent Grál”, azaz olyan forex robot nem létezik ami mindig, minden

piaci környezetben tökéletesen működik, és csak nyereséges kereskedéseket produkál.

A forex robot nem más mint devizapárokon való kereskedésre kifejlesztett, különböző algoritmusok,

technikai elemzésben használt indikátorok jelzései alapján megtervezett, különböző kereskedési

stratégiákat követő szoftver, ami lehetővé teszi a forex kereskedést a trader folyamatos jelenléte

nélkül, a beállított paraméterek alapján.

Mivel nincs tévedhetetlen kereskedési stratégia, így tévedhetetlen forex robot sem létezik.

Nem létezik olyan kereskedési stratégia, sem a technikai, sem a fundamentális elemzésben ami teljes

biztonsággal előre tudja jelezni a pénzpiac változásának irányát és mértékét. Ez egyszerűen

lehetetlen feladat, hisz a devizák, és devizapárok árfolyama rengeteg, világviszonylatban történő

gazdasági esemény kapcsán változik.

Elmondható, hogy szinte mindegyik kereskedési stratégia múltbeli adatok alapján lett kitalálva és

tesztelve. Készítői azt valószínűsítik, hogy bizonyos, ismétlődő periódusok hasonlóképpen fognak

megismétlődni a jövőben is. Minél többször és minél biztosabban történtek meg ezek az

ismétlődések annál biztosabbnak lehet nevezni egy stratégiát. Azonban a pénzpiac sajátossága, hogy

folyton változik, így akár egy teljesen új környezet is kialakulhat, olyan amilyet eddig nem sikerült

lemodellezni és nem fog működni egyik addig megírt stratégia sem. Ezzel tisztában kell lenni a forex

kereskedéssel kapcsolatban, és tisztában kell lenni azzal is, hogy az általunk használt stratégia milyen

piaci környezetben hogyan működik. Mennyi az elvárható veszteséges kereskedés, ami még „belefér”

a normális működésbe, és hol van az a pont, amikor a piac már annyira megváltozott, hogy az a

stratégia, a jelenlegi beállításokkal, már nem működik rajta megfelelően.

A másik nagy tévhit, ami szintén a félrevezető marketingfogásoknak köszönhető, hogy sok trader

elhiszi, hogy egy pár 10 ezer forintba kerülő program milliomossá fogja tenni egy éjszaka alatt. Ha ez

így lenne akkor teljesen felesleges gazdasági ismereteket, pénzügyeket tanulni, a bankoknak elemző

gárdákat, profi brókereket alkalmazni. Elég lenne egy 99$-os robotot használni, és máris ömlik a

pénz.

A jó stratégia hosszútávon működik jól, és a legjobb stratégiának is vannak olyan időszakai amikor

nem tud sikeresek lenni, sőt akár hosszabb, rövidebb veszteséges időszak is teljesen normálisnak

tekinthető, ami után, a stratégiának megfelelő piaci helyzet esetén, az addigi veszteségeket vissza

tudja keresni, és újra profitot termel.

Lehet egyáltalán pénzt keresni forex robotokkal?

Amennyiben megtanulod a forex kereskedés alapjait, valamint az általad használt stratégia

sajátos jellemzőit, lehet hosszú távon sikeresen kereskedni a forex piacon mind automata,

mind manuális rendszerekkel.

A „set and forget”, azaz, hogy csak rádobod a chartra a robotot, és az kereskedik minden

egyéb ismeret nélkül szintén egy olyan módszer amit sok weboldalon sugallnak, és sokan el

is követik ezt a hibát anélkül, hogy tudnák, hogy mire számíthatnak az adott terméktől.

Van sok automata stratégia, ami tényleg nem igényel semmiféle beavatkozást, sőt sok

esetben káros is a stratégia szempontjából ha beleavatkoznak, és nem hagyják úgy működni

ahogy programozva van. Viszont ismerni kell azt a rendszert amit használsz, és a kockázati

szint megválasztása is mindig a trader feladata és felelőssége.

Ha ennyi sikeres robot és stratégia van a piacon akkor miért veszíti el a tőzsdézők 90%-a a

pénzét?

Szinte minden tőzsdei oktató könyv vagy előadás azzal kezdődik, hogy a tőzsdézők 90%-a

elveszíti a pénzét, és csak kb. 10%-uk tud sikereket elérni.

Ha olyan könnyű a tőzsdézés, és a forex robotozás ahogy sok weboldalon állítják, akkor

mégis miért van ez?

Elsősorban azért mert nincs olyan sok igazán sikeres stratégia, mint amennyiről állítják, hogy

az. A másik ok pedig az, hogy azokat amik esetleg mégis működőképesek az emberek nem

használják megfelelően.

A sikeres kereskedéshez nem csak egy jó rendszer kell, hanem egy jó trader is, aki

rendelkezik mindazon tudással és tulajdonságokkal amik a sikeres kereskedéshez szükséges.

Milyen ismeretek szükségesek a forex robotokkal való kereskedéshez?

A forex robotokkal való kereskedés egyik előnye, hogy kiveszi az ember kezéből az érzelmi

befolyásoltságot, viszont ezt nem teszi meg teljes mértékben. Csak abban az esetben vesz ki az

érzelmi faktort a robot a kereskedésből amennyiben hagyják úgy kereskedni ahogy arra programozva

van.

Tehát az önfegyelem, a kereskedési pszichológia az egyik legfontosabb tényezője ami a sikeres

kereskedéshez kell, mind az automatizált, mind a manuális kereskedésben.

Sok trader ott követi el a hibát, hogy bár forex robottal kereskedik, annak a kereskedéseibe

„belenyúl”, kézzel bezár pozíciót mert úgy ítéli meg, hogy az „nem a jó irányba megy”. Vagy pár

veszteséges kereskedés után leveszi a robotot a számláról, és elkönyveli, egy nem működő

rendszernek.

Ez a tipikus ballépés abban az esetben következik be ha a forex robot használója nem ismeri azt a

rendszert amit használ, és nem bízik benne, vagy ha túl nagy kockázati beállítással használja.

Egy kereskedési stratégiát csak akkor szabad éles számlára tenni, és hagyni, hogy a pénzükkel

kereskedjen ha ismerjük annyira, hogy rá merjük azt bízni, és elfogadjuk azt, hogy nem lehet minden

kereskedés nyereséges.

A veszteséges pozíció része a kereskedésnek, ezt el kell fogadni és tudni kell pszichésen kezelni! Aki

ezt nem fogadja el az nem alkalmas a forex piacon való kereskedésre.

A sikeres kereskedés lényege a veszteséges és nyereséges pozíciók egyensúlyban tartása hosszú

távon!

A Félelem és a mohóság, ez az a két érzelmi faktor ami az önfegyelem hiányakor előtör, és

hátrányosan befolyásolja a sikeres kereskedést.

A mohóság akkor akadályoz a sikeres kereskedésben amikor pár sikeres kereskedés után a trader

felrúgja a saját maga felállított szabályokat mert gyorsan akar sok pénzt keresni, és nem a lehetséges

veszteséggel számolva határozza meg a pozíció méretét, hanem a minél nagyobb profit elérése a

céljuk. Ez szép és jó addig amíg nyereséges kereskedések történnek, viszont amint beesik pár

veszteséges pozíció az nagyon fájdalmas eredményeket tud produkálni.

A félelem ezzel ellentétben akkor tör elő amikor „becsúszik” pár veszteséges kereskedés, ami

egyébként elkerülhetetlen bármilyen stratégiánál, és a rendszert nem megfelelően ismerő,

felkészületlen trader azonnal elkönyveli rossz rendszernek amit használ, anélkül, hogy tisztában lenne

azzal, hogy az a veszteség beletartozik-e a rendszer normális működésébe, és abbahagyja a vele való

kereskedést, megakadályozva a rendszert abban, hogy az tovább kereskedjen, és az elszenvedett

veszteséget korrigálja, sőt nyereséget termeljen.

A másik ismeret ami feltétlenül szükséges a sikeres kereskedéshez pedig a helyes kockázati szint

felmérése és megválasztása, azaz a money management. Ez függ a saját kockázattűrő

képességünktől, valamint attól, hogy mennyi kereskedési rendszert használunk egy időben a számlán.

A legtöbb forex robot alap beállításban viszonylag magas kockázati szintre van állítva, nem biztos,

hogy az nekünk is megfelelő. A gyári beállításnál általában egy maximum szintre van állítva,

feltételezve, hogy csak ez a robot kereskedik a számlánkon. A megfelelő kockázati szint

megválasztásánál fontos, hogy csak ez, vagy más robot is kereskedik-e ugyanazon a számlán,

valamint több robot esetében azt is tudni kell, hogy lehet-e számítani arra, hogy az együtt használt

robotok stratégiái mennyire hasonlóak, vagyis, hogy lehet-e arra számítani, hogy ugyanabban a piaci

környezetben kerülhetnek-e veszteséges helyzetben.

Például ha az én kockázattűrő képességem a számlám 10%-ának elvesztését tudja viszonylag gond

nélkül elviselni, és használok 2 hasonló stratégiájú robotot, akkor nem állíthatom be a robotom

mindegyikét olyan kockázati szintre ahol erre a 10%-os küszöbértékre számítok (ez nem az egy

pozíció által kockáztatott pénz mennyisége, hanem a robot legrosszabb teljesítményének a veszteség

mértéke, de erről majd később), hisz ha mindkettő egy időben éri el ezt a szintet akkor az már a

számlaösszegem 20%-ának az elvesztésével jár, amivel túlléptem az általam előre kitűzött,

elfogadható veszteség határt.

Az alapszabály az, hogy ne kockáztasd a tőkéd 2-5%-ánál többet egy pozícióval, viszont az is fontos,

hogy a robotod egy, vagy több pozíciót is nyithat-e egy időben. Ha 2%-ra állítod, és a robot nyit 5-10

pozíciót is egy kereskedési hullám alatt akkor máris a számlád 10-20%-át kockáztattad. Tehát ha a

robot egynél több pozíciót is képes nyitni akkor az egy kereskedésre jutó kockázatot annak

arányában csökkenteni kell.

Ismétlés a tudás anyja…

Összegzésként ismét leírom azokat az emberi tényezőket amik a technikai paraméterek

mellett a sikeres kereskedéshez feltétlenül szükségesek:

- Az általunk használt rendszer megértése

- Önfegyelem, kereskedési pszichológia

- Megfelelő Money management

Ezek bármelyikének a hiánya esetén nem lehet sikeresen kereskedni, sem manuális, sem

automata rendszerekkel.

Melyik a legjobb robot, stratégia?

Lehet, hogy valaki most azt várja, hogy ebben a fejezetben egy konkrét kereskedési

stratégiát vagy egy robotot fogok megnevezni, de akkor sajnos csalódást fogok okozni.

A jó forex robot stratégia nem attól függ, hogy milyen kereskedési stílust követ, hanem attól,

hogy mennyire tudja átvészelni a neki nem megfelelő piaci helyzeteket is, és túlélni úgy,

hogy amikor ismét a neki kedvező helyzet jön akkor ismét növelni tudja a számla összegét.

Egy kereskedési stratégiát hosszú távon lehet jól értékelni, pár hét vagy pár hónap semmit

nem jelent ebből a szempontból. Lehet a legjobb stratégiának is pár hónapos mélyrepülése,

és a legrosszabbnak is pár hónapos sikere, így azt a stratégiát érdemes fontolóra venni a

további tesztelés szempontjából amelyik túlél legalább 10 évet egy jó minőségű backtest-en.

Ez nem azt jelenti, hogy a tesztelt 10 év minden hónapjában hasznot kell hoznia, valószínűleg

nincs is olyan robot amelyik erre képes, hanem azt, hogy nem nullázta le a számlánkat, és

képes volt az elszenvedett veszteségekből kikeveredni és profitot termelni.

Ennek a hosszú távon való sikernek egy fontos része maga a stratégia, de ugyanilyen fontos

része a már fent említett money management is.

Ezért fontos ismerni a rendszert amit használok, hogy tudjam, hogy ha jön a rossz periódus

akkor nagyjából mire számítsak, és ne pánikoljak és dobjam el a robotot egyből, mert akkor

megfosztom magam attól az esélytől, hogy az elszenvedett veszteséget a robot visszahozza.

Példaként szeretném megmutatni ezt a stratégia analízist, amit bevallom őszintén, hogy nem

én készítettem, viszont egy nagyon jó példája egy hosszú távon jól működő kereskedési

stratégia csúcs- és mélypontjainak bemutatására.

A képen egy forex robot 10 éves statisztikája látszik, ahol az első 2 kék négyzet mindegyike 5-

5 hónap folyamatos veszteséget jelöl, valamint a 3. kék négyzet 2 hónap egymást követő

veszteséget, ahol az egyik 5, a másik 8% mínuszt ért el (1%-os kockázati beállítással).

Amennyiben a robot használója nincs tisztába az általa használt stratégia sajátosságaival,

vagy pszichésen nem bírja kezelni ezeket a mélypontokat, és abbahagyja a robot használatát,

akkor esélye sincs a zöld négyzetekkel jelölt időszak elérésére, ahol a robot kiemelkedően jól

teljesített, ellensúlyozva a veszteséges időszakokat.

Backteszt

Azt, hogy melyik robot alkalmas hosszú távon sikeresen kereskedni backtest futtatásával,

vagyis múltbeli árfolyam adatokon való teszteléssel lehet ellenőrizni.

Azzal viszont tisztában kell lenni, hogy a backteszten elért eredmény, a pénzpiac

kiszámíthatatlanságára való tekintettel, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a forex robot

ugyanazt a teljesítményt fogja nyújtani a jövőben is. Már csak azért sem mert az élő

kereskedésben sok olyan faktor is szerepet játszik amit sem backteszten, de még demo

számlán sem lehet lemodellezni, így ez egy „steril” körülmények között végzett laboratóriumi

vizsgálatra hasonlít.

Minél pontosabb, az élő kereskedéshez minél közelebb álló backtesztet szeretnénk készíteni

annál több hozzáértésre és tudásra van szükségünk, és ugyanúgy mint magával a forex

kereskedéssel kapcsolatban, általánosan elmondható, hogy minél többet ismeretanyagot

szerez az ember annál jobban érzi, hogy milyen keveset tud.

A backteszt készítés legegyszerűbb módja a Metatrader platformon található stratégia

teszter, valamint a „gyárilag” tárolt múltbeli adatok használata alapján történik.

Ez a backteszt nem valami pontos, és nem ad képet az adott kereskedési stratégia tényleges

teljesítményéről, viszont az alapokat megtanulni jó, és egy hozzávetőleges képet kap a

felhasználó a robot működéséről is, de ezt a teszt eredményt nem lehet alapul venni egy

pontosabb stratégia analízishez.

Az elsődleges probléma, hogy a Metatraderben található múltbeli adatok igen hiányosak.

Ezen lehet némileg javítani a kereskedői platform készítőjének (Metaquotes) szerveréről

letöltött múltbeli adatokkal, valamint azok többszöri frissítésével, viszont még ez is tartalmaz

hiányos időszakokat.

A másik hiányosság pedig az, hogy ezek a múltbeli adatok legkisebb elérhető egysége 1 perc,

tehát nem tárolnak információt ezen időegységen belül történt eseményekről.

Ez az oka amiért 5 perctől felfelé való charton való tesztelés esetén 90%-os minőséget ír ki,

1 perces charton való teszteléskor pedig csak 25%-ot, ami nem áll túl közel a valós árfolyam

mozgásokhoz.

Nagy időcharton való tesztelésnél ez nem jelentene problémát, ahol a stratégia például napi

charton működik, vagy olyan stratégia esetében ahol nem számít az egy időintervallumon

belül történő mozgás, mert csak az adott gyertya nyitó és záró árát veszi figyelembe, viszont

itt meg a hiányzó időszakok miatt ad pontatlan eredményt.

99%-os minőségű backteszt

Lehetőség van a 25 és 90%-osnál jobb minőségű backteszt készítésére is, viszont ezt a

lehetőséget nem nyújtja a Metatrader4 alap funkciója. Ugyanúgy az MT4 platform stratégia

teszterén lehet futtatni, viszont be kell szerezni hozzá „tick data” adatokat, amik az árfolyam

sokkal kisebb mértékű mozgását is tartalmazzák, és azt átkonvertálni, hogy alkalmas legyen a

Metatrader 4 stratégia teszterén való futtatásra.

Tick data-t pár brókertől, vagy erre szakosodott oldalakról lehet szerezni.

Ez a backtest már jóval pontosabb eredményt ad, és különböző beállítási lehetőségek is

rendelkezésre állnak, hogy, hogy minél életszerűbb tesztet érjünk el, például lehet fix vagy

változó spread-del tesztelni, ECN vagy STP spread-del, amit annak függvényében érdemes

kiválasztanunk, hogy milyen típusú brókernél szeretnénk a robotot használni. Ez a lehetőség

jó arra is, hogy megvizsgáljuk, hogy az adott stratégia mennyiben különbözik az egyik vagy a

másik típusú számlán.

Nem minden kereskedési stratégia érzékeny a spread nagyságára, főleg a közép és hosszú

távú stratégiák nem, viszont a skalp stratégia esetén, ahol alacsony a profitcél, biztos, hogy

nem azonos eredményt fog hozni ha a bróker 1 vagy 3 pip spread-et számol fel az adott

devizapárra. Megelőzve a kellemetlen meglepetést le lehet előre tesztelni a stratégiát a

nagyobb spread-del, és ha nem tetszik az eredmény akkor keresni olyan brókert ahol

alacsonyabb a költség.

Ha változó spread-et kínáló brókernél használjuk a robotunkat akkor ne az általa kínált

legalacsonyabb, hanem a legmagasabb spread-et állítsuk be a teszteléshez, inkább egy kicsit

rosszabb környezetet szimulálva, hogy lássuk, hogy hogyan birkózik meg vele a program, és

inkább pozitívan csalódjunk benne élő kereskedés esetén, mint fordítva.

Mit kell figyelembe venni a backteszt eredményeknél?

A backteszt készítésénél nem csak azt kell figyelembe venni, hogy az adott időszak alatt a

stratégia pozitív vagy negatív végeredményt produkált-e. Sajnos sokan csak ennyit látnak egy

stratégia analízisből, na meg legfeljebb annyit, hogy akkor jó a profit görbe ha az minél

egyenesebb. Ez legalább akkora tévedés, mint az eddig felsoroltak együttvéve. A teljesen

egyenesen emelkedő profitgörbe két okból nem jó jel.

Az első, hogy ilyen többnyire grid-martingale rendszerű robotoknál fordul elő, ami igen

kockázatos, mert folyamatosan emelkedik a számla összeg amíg a stratégia csak a profit

szintet elérő pozíciókat zárja be, aztán hirtelen margin call lesz a dolog vége, ahogy a sok

nyitva hagyott veszteségben lévő pozíció mérete eléri azt a szintet, hogy a bróker bezárja

őket mert nincs a fedezetükre szolgáló tőke.

A másik lehetséges ok pedig egyszerűen a backteszt manipulálása. Sajnos vannak nem túl

becsületes forex robot készítők is, akik úgy próbálják szebbé tenni a teszt eredményeket,

hogy kódokat rejtenek el az expert advisorban, hogy a veszteséges időszakokról ne mutasson

eredményt a stratégia teszten. Ezt ki lehet küszöbölni a 99%-os backteszt készítésekor

általában úgy, hogy a tesztet futtató programban meg lehet változtatni az adatok dátumát

(eltolva például 24 évvel), így a rejtett kód (például 2011 06 10) nem fogja tudni elrejteni az

eredményt.

A kész stratégia analízisnél nem csak azt kell nézni, hogy mekkora alaptőkéből mennyit

csinált az expert advisor az adott időszak alatt. Nagyon impozáns tud lenni egy backteszt

amikor 500$-ból 100.000$ lesz, de abban is biztos vagyok, hogy élőben soha nem lesz képes

az a robot azt az eredményt elérni, előbb lesz a számla összege 0$ mint 100.000$.

A drawdown jelentősége

A „mennyiből mennyi lett” helyett sokkal több információt ad az, hogy mekkora lett a

„drawdown”, amit magyarul „lehívás” néven lehet megtalálni a Metatrader stratégia

teszterében. A könyv további részében az angol megfelelőjét fogom használni.

Ez az adott periódus alatt elért lezárt valamint függőben levő pozíciók által elért potenciális

veszteséget jelöli.

Sok esetben használják az elért veszteségekre is, amikor például valaki a számlaösszegének

10%-át elveszítette akkor azt mondja, hogy „10% drawndown-ban ülök”, bár itt a megfelelő

megfogalmazás a veszteség, azaz angolul a loss, hisz itt már az az összeg nincs a számlánkon.

A másik megfelelője viszont az a helyzet amikor a felhasznált margin, azaz a számlánkon levő

összeg zárolt mennyiségének mértékét határozzuk meg százalékos arányban, az eredeti

tőkénkhez viszonyítva, tehát, hogy mennyi pénzünk került kockáztatásra, de még nem

vesztettük el.

Ha például egy stratégia tesztelése során évi 100% profitot termel, viszont 80% a drawdown

érték, az azt jelenti, hogy a számlánkon levő összeg 80%-a került kockáztatásra ennek az

eredménynek az eléréséhez. Ha még hozzávesszük, hogy az élő kereskedés még valamivel

rosszabb eredményt is produkál mint a teszt a brókerünk már rég lezárja a függő

veszteséges pozíciókat és margin call-t alkalmaz mire elértük volna azt a látszólag szép

eredményt.

A profit és a drawdown értékek aránya adja ki egy stratégia egyik lényeges pontját.

Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy egy konzervatív kereskedési rendszer 1:2 és

2:1 közötti profit/drawdown aránnyal rendelkezik (profi traderek eredményeit kielemezve).

Konkrétabban tehát ha a robotom egy évben 50% profitot képes hozni az minimum 25%

drawdown-nal jár (könnyen ki lehet számolni, hogy a több 100%-ot ígérő rendszerek akkor

mennyire reálisak). Ne feledjük, hogy a brókerek általában 50-100% közötti drawdown

esetén lezárják a függő pozíciót és akár margin call-t is alkalmaznak, így ez is egy lényeges

pont a kereskedési stratégia és a bróker párosításához.

A Risk to Reward Ratio

A Risk to Reward ratio (RR) azt mutatja meg, hogy az adott stratégiát használva mekkora

összeget kockáztatok X összeg profitcél érdekében egy kereskedéssel.

Ez az arány egyszerűen kiszámolható abban az esetben ha a stratégiám fix take profit és stop

loss szinttel rendelkezik. Például egy 70 pip stop és 10 pip profit szinttel rendelkező skalp

stratégia RR aránya 7:1, egy 100 pip stop és 100 pip profit értékű stratégiáé 1:1, egy 100 pip

stop és 200 pip profit értékűé pedig 1:2.

Ez az érték önmagában nem feltétlenül jelentős, hisz az is sokat számít, hogy mekkora

ugyanennek a stratégiának a nyerési aránya (win/loss ratio). A fenti példáknál maradva, az

első esetben, ahol hétszer akkora a stop szint egy 70%-os nyerési aránnyal sem tud a

stratégia sikeres lenni, legalább 80-85%-os arány kell, hogy megérje vele kereskedni, míg az

utolsó esetben, ahol kétszer akkora a profit szint, akkor is nyereséges tud lenni ha a nyerési

arány kevesebb mint 50%. Egy extrém rossz, például 20:1 RR aránnyal rendelkező stratégia

esetében pedig még a 95%-os nyerési arány sem elég, hisz egy veszteség 20 nyereséges

kereskedés profitját tudja semmissé tenni, és semmi nem garantálja, hogy nem fog újabb

vesztség bekövetkezni hamarosan.

A helyzet egy kicsit bonyolultabb ha a stratégiánk nem fix, hanem dinamikus stop és profit

szinteket használ, hiszen így akár minden egyes kereskedés más eredményt hozhat.

Ezek a rendszereknek általában van egy maximum (vész) stop és profit szintjük megadva,

amit csak ritkán érnek el, és a kockázati szint ehhez a maximum stop szinthez van számolva,

hisz potenciálisan minden egyes megnyitott kereskedésben benne van a lehetőség, hogy

elérje, akkor is ha a valóságban legtöbbször ez nem történik meg.

A stratégia teszteren lefuttatott backteszt megmutatja, hogy az adott időszakban mekkora

volt a legnagyobb egy összegű vesztesége, és a legnagyobb nyeresége az adott stratégiának,

valamint azt is, hogy az összes kereskedést figyelembe véve mekkora az átlag veszteség és

nyereség értéke.

A kockázati szint megválasztása (Money Management)

A kockázati szint megválasztásához ki kell számolni, hogy 1 pip mekkora összeget jelent az

adott devizapáron x kereskedési egység esetén, és felszorozni annyival amennyi a stop loss

értéke. Az így kapott értéket kell összevetni a számlán levő összeggel, és megkapjuk, hogy

mekkora részét kockáztatjuk a számla összegünknek.

Példa: EURUSD devizapáron 1 lot (100.000 egység) esetén 1 pip = 10$. Ha a stop loss szint 70

pip akkor az 700$-t jelent. A számlámon van 5000$. A money management-em szerint a

számlám max. 5%-át kockáztathatom egy kereskedéssel, ami ebben az esetben 250$. Mit

teszek? Természetesen nem a stop loss szintet viszem lejjebb, hanem a kereskedési egységet

csökkentem le annyira, hogy megfeleljen a money managementemnek, jelen esetben 0.35

lot-ra, ahol a 70 pip stop loss 245$-ral egyenlő.

1 pip értékét nem csak a kereskedési egység nagyságától ,hanem a devizapártól is függ. 1 lot

(100.000 egység) esetben 1 pip = 10 egység az adott devizapár utolsó devizájában. Például:

10$ az USD-re végződő devizapárok esetében, 10Ł a GBP-re végződő párok esetében, és 10

Euro az EUR-ra végződő párok esetében.

Ha a számlánk nem abban a devizában van, ami a kereskedni kívánt devizapár második

devizája, akkor az 1 pip értékét át kell váltani abba a devizába amiben a számla vezetve van,

ahhoz, hogy a megfelelő money management-et ki lehessen számolni.

Automata rendszereknél, ahol a money management állítható, a robot automatikusan

kiszámolja ezt, így ezzel nincs semmi tennivaló, csak beállítani a roboton a megfelelő MM

értéket. Manuális kereskedés esetén is található megfelelő program/indikátor ami segít a

money management helyes kiszámolásában.

Mit mutat meg a backteszt?

A stratégia tesztből megtudható fontosabb információk:

Mennyi volt az elért teljes nyereség és veszteség összeg szerint az adott időszak alatt.

Mekkora a relatív és a maximum drawdown.

Mekkora a kereskedési rendszer profit faktora.

Mennyi kereskedés történt az adott időszakban, és azok milyen arányban voltak

veszteségesek illetve nyereségesek, tehát milyen nyerési rátával dogozik a rendszer (win/loss

ratio).

Mekkora az egy kereskedésből adódó legnagyobb nyereség, és a legnagyobb veszteség

összeg szerint.

Mekkora a nyereséges és veszteséges pozíciók átlag értéke összeg szerint.

Mennyi volt az egymást követő legtöbb veszteséges, illetve nyereséges kereskedés az adott

időszak alatt.

Ezeket az eredményeket mint ismerni kell, összevetni egymással és meghatározni, hogy ez

nekem megfelel-e arra, hogy élő környezetben is használjam. Milyen a nyereség/veszteség

arány? Mekkora a take profit/stop loss szint? Mennyi egymást követő veszteség az amiből

még talpra tudott állni? Mekkora volt a legnagyobb drawdown?

Tudni kell azt is, hogy élő környezetben ennél rosszabb eredményre számíthatunk, így a

kockázati szintet ennek megfelelően kell megválasztani.

Egy kereskedési stratégia normális teszteléséhez legalább 10 évnyi jó minőségű adat kell,

ebből már látni lehet, hogy hogyan birkózik meg a rendszer a különböző piaci helyzetekkel.

Érdemes az adott időszakot éves szintekre is lebontani, és megnézni, hogy külön-külön

milyen eredményt mutat az adott években és annak egyes hónapjaiban. Ezeken a rövidebb

teszteken jobban megmutatkoznak az esetleges rövidebb-hosszabb mélypontok is, ami a 10

éves teszten csak egy kis egyenetlenségnek tűnhet a profitgörbén. Egy esetleges 4-5

hónapos lefelé ívelő időszak egészen másként mutat, ha csak az egy évet veszem alapul. Ez a

teszt jól megmutatja azt is, hogy a piac mennyire volt különböző vagy hasonló az egyes

években. Az is előfordulhat, hogy a stratégiánk nem tudott profitot hozni minden egyes

évben, viszont hosszú távon sikeresnek mondható.

További tesztelések, gyári értékek módosítása

Egy laikus trader számára a 99%-os backtest már ad elég támpontot ahhoz, hogy kielemezze,

megértse az általa használt kereskedési stratégiát, és eldöntse, hogy az abból kapott adatok

alapján az az expert advisor alkalmas-e arra, hogy továbblépjen tesztelés következő fázisára,

a demo, vagy kis összegű élő kereskedésre.

Haladóbbak számára viszont további lehetőségek vannak pontosabb statisztika analízisre, az

alap beállításoktól eltérő paraméterekkel való tesztek elvégzésére, (walk forward analízis,

Montecarlo analízis) de ehhez már egy magasabb szintű tudás szükséges ami ennek, az

alapokat bemutató könyvnek nem témája.

Megváltoztatni bármilyen paramétert egy adott kereskedési stratégián csak akkor érdemes

ha tudja is az ember, hogy mit csinál. Akár a rendszer belépési vagy kilépési stratégiáját, vagy

a profit és stop szinteket kívánjuk megváltoztatni, azt nem szabad pár kereskedésből levont

következtetés alapján megtenni. Minden döntésnek kell, hogy legyen egy statisztikailag

megalapozott bizonyítéka, hogy az hosszútávon jobb mint az eredetileg használt

paraméterek. Ha legalább 5 éves stratégia teszt, statisztika analízis bizonyítja, hogy az új

beállítások jobban működnek csak akkor érdemes belepiszkálni az eredeti rendszerbe.

Gyakran történik, hogy pár kereskedést kielemezve egy kereskedési rendszer használója

„rájön”, hogy mi volt a hiba, és hogyan lenne jobb, hogyan lett volna nyereséges, vagy

nyereségesebb az a stratégia amit használ. Lehet, hogy arra a pár esetre igaz is, de attól,

hogy egy-két alkalommal így történt egyáltalán nem biztos, hogy a jövőben is így fog, és jól el

lehet az ilyen kóklerkedéssel rontani egy egyébként hosszú távon működő rendszert.

Mennyire megbízható egy backteszt?

Az, hogy mennyire megbízható egy backteszt, nagyon sok mindentől függ. Függ az adatok

minőségétől, és függ magától a tesztelni kívánt rendszertől is.

A leggyakoribb tick data amivel 99%-os backtesztet szoktak készíteni az a Dukascopy bank

múltbeli adatai, ami általában jó minőségű adat. A helyzet viszont az, hogy a Dukascopy nem

kínál Metatrader 4 platformot, így náluk nem lehet olyan robotokat használni ami ezen a

platformon működik, így egy igen érdekes helyzet áll elő azzal, hogy olyan adatokon van

tesztelve valami amilyen környezetben élőben egyáltalán nem lehet kipróbálni azt a

rendszert. Ráadásul nekik csak 2007-től vannak elérhető adataik, így egy hosszú távú tesztet

nem lehet futtatni rajtuk. Múltbeli adatok más brókerektől is beszerezhetők, hosszabb

időtávra is (10-12 év), és sok esetben ingyenes, így több különböző adattal is lehet tesztelni

egy rendszert.

Mi értelme van akkor mégis az ilyen backtesztnek? Abban az esetben tekinthető az ilyen

backteszt mérvadónak, ha a kereskedési rendszerünk relatíve bróker független, mert

ilyenkor akár azonos eredményt is produkálhat, függetlenül attól, hogy más brókernél van

futtatva, mint amelyik bróker adatain lett tesztelve.

A brókerfüggő rendszerek backtesztelése egyébként is egy nehéz feladat, hisz azok

eredménye nagyon sok mindentől függ, így akár minden brókernél más eredményt is

kaphatunk élő kereskedés során. Ebben az esetben a backteszt csak egy lehetséges

eredményt mutat, ami alapján képet kaphatunk a stratégia alapjáról, de nem tekinthetjük

egy mérvadó eredménynek.

A backteszt eredmény hitelesebbnek tekinthető, ha van az adott stratégiáról elérhető élő

számlás kimutatás, és annak az eredménye megegyezik a backteszt azonos időszakának az

eredményével.

Vannak nem backtesztelhető robotok?

Őszintén szólva sokszor nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek, amikor olyan kifogásokkal

találkozom, hogy azért nem mutatnak hosszabb távú backtesztet egy robotról, mert „ A piac

folyamatosan változik, és a régebbi eredmény nem mérvadó”. Vagy épp semmilyen

backtesztet nem mutatnak, mert „Ez a rendszer nem backtesztelhető”, vagy „Egy perces

időkerethez nincs megfelelő backteszt adat”.

Ezek ócska kifogások a rosszul működő rendszerek hibáinak leplezésére.

Igaz, hogy a piac folyamatosan változik, viszont pont ezért lenne lényeges látni, hogy az adott

rendszer meg tud-e birkózni ezekkel a változásokkal, vagy elvérzik ha épp nem a

stratégiájának megfelelő helyzettel találja szemben magát.

Ha valamit az elmúlt 3 hónapos időszakra optimalizáltak, azzal a felkiáltással, hogy az a „jelen

piaci körülményekhez van igazítva”, egyáltalán nem biztos, hogy túléli az elkövetkező

hónapot is, mert egyáltalán nem biztos, hogy az olyan lesz mint az elmúlt 3 hónap.

Ellenben ha az adott rendszer túlélte az elmúlt 10 év piaci változásait, bizonyítva azt, hogy

különböző körülmények között is talpon maradt, sokkal nagyobb esélye van arra, hogy az

elkövetkező időszakban is talpon maradjon. Igaz, garancia egyikre sincs, hisz teljesen új piaci

helyzet is jelentkezhet a jövőben, olyan ami az elmúlt 10 évben sem volt, viszont a 3 hónap

egy nagyon rövid idő, és az alatt nem mutatkozik meg egy stratégia igazi teljesítménye.

A nem backtesztelhető robotokkal kapcsolatban pedig felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan

készültek???

A tudomány mai állása szerint a forex robotok szinte mindegyike múltbeli adatok, és

technikai elemzésben használt indikátorok, stratégiák alapján készült, ami indikátorok

szintén múltbeli adatokat használnak fel, így ha egy robot nem alkalmas múltbeli adatokon

való tesztelésre, akkor elképzelni sem tudom, hogy mi alapján készítették. A jövőbelátó

képességben nemigen hiszek, így nem feltételezem, hogy valaki úgy épített forex robotot,

hogy belenézett az üveggömbbe és kitalált egy stratégiát. Szóval akkor miért is nem lehet

backtesztelni egy rendszert? 1 perces backteszt adatok is beszerezhetőek, igaz az ezen futó

robotok mindegyike igen bróker és körülmény függő, viszont a stratégia alapjának

bemutatására mindenképpen jó, és sokkal közelebb áll a valósághoz, mint a 25%-os

backteszt, ami teljességgel haszontalan.

Érdekes azt látni amikor valaki több ezer, de megkockáztatom, hogy akár 10 ezer dollár

ráfordítással elkészít (vagy elkészíttet) egy kereskedési rendszert, másolásvédelmi és egyéb

funkciókkal, weboldallal és mindennel ami ehhez kell, kereskedelmi forgalomba hozza annak

minden költségével és nyűgjével, viszont nem képes beszerezni jó minőségű adatokat annak

teszteléséhez, ami az összes költség és tennivaló mellett már igazán nem lenne nagy dolog.

Akkor miért nem teszik? Miért nem nyújtanak megfelelő és elég információt ahhoz, hogy

értékelni lehessen azt a rendszert? Miért nincs a legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható

expert advisor weboldalán hosszú távú, jó minőségű stratégia analízis és hiteles, élő számlás

kimutatás annak működéséről?

Ezekre a kérdésekre megtalálható a válasz a könyvben, ha esetleg valaki még nem tudja.

Mitől brókerfüggő egy rendszer?

A kérdést akár úgy is fel lehetne tenni, hogy miért van egyáltalán különbség bróker és bróker

között?

A Forex piac, ellentétben a részvénytőzsdével, nem egy központilag szabályozott piac.

Minden egyes bróker eltérő üzleti modellt követ, más fajta számlát ajánl különböző

költségekkel, más és más bankokkal van kapcsolatban, akik szintén különböző költségekkel

dolgoznak, így a tradert terhelő költség, azaz a spead és a bróker jutalék is különbözik

brókerenként. Ez mellett különböző a technikai hátterük is, így a végrehatási idő, valamint a

szolgáltatott adatok minősége és mennyisége is igen eltérő lehet.

Az alacsony időkereten dolgozó robotok (pl. 1 perces, 5 perces chart) teljesítménye nagy

mértékben ki van téve ezeknek a különbségeknek, míg nagyobb időtávon ezek a kisebb

eltérések kiegyenlítődnek, így egy 4 órás vagy napi charton kereskedő rendszer kevésbé lesz

brókerfüggő.

Manuális stratégiák tesztelése

Hogy lehet a manuális rendszereket leellenőrizni? Ennek 2 módja is van.

Az első, a legegyszerűbb, amikor a stratégiához használt indikátorokat feltesszük a megfelelő

chartra, és szépen visszakeressük azokat a pontokat ahol a rendszer kereskedési jeleket

adott, így meg tudjuk azt is,hogy milyen gyakorisággal ad kereskedési jelet a rendszer, merre

ment az árfolyam a jel után, stb…

Ennek a módszernek a hátránya az, hogy itt már előre tudjuk mi is, és a használt indikátorok

is a kereskedési jel utáni állapotot, így ha olyan indikátorok is szerepelnek a kereskedési

stratégiában amik „átfestődnek”, azaz az új adatok ismeretében átrendeződnek, akkor

könnyen ad valótlan képet, hisz utólag könnyen a megfelelő helyre tudja rakni a vételi vagy

eladási kereskedési jelet, ami nem biztos, hogy élő kereskedés során is ilyen jól működik.

A Trading szimulátor használata

Ennek kiküszöbölésére létezik több (ingyenesen is beszerezhető) vizuális stratégia teszter

(trading szimulátor), ami egy, a Metatrader4 platformon használható program. Ez

hasonlóképpen működik mint az automata stratégiateszter vizuális része, ahol látni lehet,

hogy mikor nyit a rendszer pozíciót és azt hogyan manageli.

Ezt a programot a Metatrader4 platform ’expert’ menüjébe kell telepíteni és a teszt

előkészítése ugyanúgy történik mint a forex robot tesztelésének előkészítése. Meg kell nyitni

a stratégia tesztert, ki kell választani a trading szimulátor programot ott ahol egyébként a

robotot kell, meg kell adni a devizapárt és az időkeretet, és be kell jelölni a ’vizuális mód’-ot.

Az ’optimalizációt’ NEM jelöljük be!

Ezután meg tudjuk adni, hogy milyen időszakra szeretnénk tesztelni a rendszert, és azt is,

hogy a teszt milyen sebességgel fusson.

Amikor elindítjuk a tesztert megnyílik egy chart azokkal a paraméterekkel amit megadtunk,

és ekkor rá tudjuk tölteni a használni kívánt indikátorokat vagy chart mintát.

Most a chartunk ugyanúgy néz ki mint élő kereskedéskor, és a teszter elindításával úgy

fognak a múltbeli adatok megjelenni mintha az most történne, valamint ugyanúgy lehet

kereskedési megbízásokat adni mint az élő kereskedés során.

A stratégia teszt bármikor megállítható, lelassítható, vagy felgyorsítható, ahogy a

felhasználónak kényelmes.

Több féle trading szimulátor létezik. Van ahol előre megadott profit és stop szint alapján

lehet tesztelni, ilyenkor a kereskedési jel esetén csak belépünk a pozícióba és az előre

megadott paraméterek alapján megtörténik a virtuális kereskedés. Viszont van ahol több

lehetőségünk is van. Van amelyiknél ki lehet választani a szkriptekből, hogy milyen megbízást

adjunk (piaci, vagy függő, vételi, vagy eladási megbízás, stb…), mekkora pozíciót akarunk

nyitni, valamint előre meg lehet adni profit és stop szinteket, de be lehet a pozíciót zárni

azonnali megbízással is.

A stratégia teszt eredményéről ugyanolyan riport készül mint a robotok teszt eredményéről,

így láthatjuk azt, hogy milyen eredménnyel működött a rendszer.

Természetesen a money managementet itt is be kell tartani!

Hosszú távon sikeres vs. Rövid távon sikeres stratégiák

A hosszú távon sikeres forex robotok olyan rendszerek amik arra vannak programozva, hogy

sikeresen kereskedjenek a nekik megfelelő piaci helyzetben, és túléljék a nekik nem

megfelelő helyzeteket. Meglepő módon igen kevesen kereskednek hosszú távon sikeres

rendszerekkel, sokkal inkább a rövid távon sikeres, és hosszú távon szinte biztos, hogy

sikertelen rendszereket kedvelik. Miért? Mert a hosszú távon sikeres rendszerekkel nem is

olyan könnyű kereskedni. Meg kell érteni a működésüket, és türelem is kell hozzájuk, mert

akár hosszabb ideig is „ülhetnek” kisebb-nagyobb veszteségben, vagy nem produktív

periódusban. Ki akar 4-5 hónapig egy helyben toporogni, vagy akár 5-10% veszteségben?

Senki nem akar, de van aki képes hosszabb távon gondolkodni, és elviselni ezeket az

időszakokat a cél érdekében. A hosszú távon sikeres rendszerek nagy valószínűséggel ki

tudnak ezekből a kedvezőtlen helyzetekből keveredni, és gyarapítani a számla összegét

amikor a stratégiájuknak kedvező időszak jön. Ez a rendszer csak azoknak való akik nem

szerencsejátékosként „dupla vagy semmit” játszani akarnak a forex piacon (igazából senkinek

nem lenne szabad ezt csinálni), hanem türelmes befektetőknek akik nem napokban vagy

hetekben mérik a befektetésük megtérülését, hanem egy stabil hozamot szeretnének éves

szinten elérni. A hosszú távú rendszerek teljesítménye nem is mérhető le pár hét alatt, de

akár még egy-két hónap alatt sem. Úgy gondolom, hogy ha valaki 20-25%-ot stabilan meg

tud keresni, relatíve alacsony drawdown mellett, az egy sikeres tradernek mondhatja magát.

A havi 100%-os álmokat kergető szerencselovagoknak viszont ott van a forex robot kínálat

90%-a, amik rövid távra lettek tervezve és optimalizálva, csak a nekik megfelelő piaci

környezetben működnek jól, és szinte biztos, hogy lenullázzák a számlát hosszú távon.

Ezek a programok igen népszerűek, mert rövidebb-hosszabb ideig igen sikeresen tudnak

működni, viszont nem kezelik jól a stratégiájuknak nem megfelelő helyzeteket.

Ezen rövid távon sikeres programok nagy hányadát a grid/martingale és a skalp robotok

teszik ki.

A grid/martingale rendszerek alapja az úgynevezett „price averaging”, ami azt jelenti, hogy

ha az első megnyitott pozíció veszteségbe fordul akkor a robot folyamatosan megduplázott

pozíciókat nyit meghatározott távolságra egymástól, egészen addig amíg az árfolyam a

nyitott pozíció ellen megy, amik aztán az árfolyam megfordulásakor egy pontban záródnak,

egy előre kalkulált szinten.

Ez teljesen jól tud működni amikor a devizapár oldalaz, és nem lép ki az előre meghatározott

range-ből. Viszont ha egyszer is megindul egy nagyobb rally akkor a nyitott pozíciók száma és

mérete akkora lehet, hogy akár egyetlen ilyen esemény is a számla összegünk teljes

elveszítéséhez vezethet. Vannak már kifinomultabb grid/martingale rendszerek, de

mindegyikről elmondható, hogy igen kockázatosak. Vannak extrém módon veszélyesek is,

amelyik kifejezetten stop loss nélkül kereskednek, így csak a nyereséges pozíciókat zárja le,

és a veszteségeseket egész addig hagyja futni, amíg előbb-utóbb elérik a meghatározott

profit szintet, vagy rossz esetben akkora méretet öltenek, hogy margin call lesz a vége.

A stop loss nélküli kereskedés a legkockázatosabb amit valaki tehet a forex piacon!

Ha valaki mégis ilyen kereskedési stratégiát használ érdemes nagyon alacsony kockázati

szintre állítani (bár a számla nullázás csak idő kérdése), valamint rendszeres időközönként

levenni a számláról az elért profitot, és ha szerencsések vagyunk akkor sikerül az eredetileg

befektetett tőkénket kivonni még mielőtt megtörténik az elkerülhetetlen.

Miért nem sikeresek hosszú távon (vagy egyáltalán) a skalperek?

Mint a stratégia ismertető részben is olvasható, a skalper robotok kis profit célokkal és nagy

stop loss-szal dolgoznak, így igen kedvezőtlen a Risk to Reward arányuk.

Vannak skalp robotok amik elképesztően jó eredményeket mutatnak backtesztelés során,

viszont már demo számlán sem olyan meggyőzőek, éles számlán meg még annál is sokkal

rosszabbak. Miért van ez? A skalp robotok nagyon érzékenyen reagálnak minden kisebb

változásra a piaci környezetben, így egy elméletben jól működő stratégia egyáltalán nem

biztos, hogy megállja a helyét a valóságban is.

Nagyon elterjedtek az „Ázsiai skalperek”, vagyis azok a kereskedési rendszerek amik az ázsiai

piaci időszak alatt kereskednek. Mint tudjuk a forex piac az európai és USA piaci időszakban

a legaktívabb, és az ázsiai piaci időszak alatt nyugodtabb, sokkal kevesebb kereskedés

történik, az árfolyamok jobban „tisztelik” a stratégiai támasz-ellenállás szinteket, és gyakran

alakul ki egy kereskedési csatorna amiben oda-vissza ingázik. A piacnak ezt a tulajdonságát

igyekeznek kihasználni az ázsiai skalperek, és pár pip-es profitokat lecsípni a piacból ezen

időszak alatt.

Mivel ebben az időszakban sokkal kevesebb piaci résztvevő aktív, valamint ezeknek a

rendszereknek a túlzott elterjedése a brókereket arra ösztönözte, hogy nagyobb költséget

számoljanak fel ebben az piaci időszakban, így sokszor kétszer-háromszor akkora a spread

egy adott devizára ilyenkor, mint mondjuk az Európai piaci időszakban.

Ez a költség növekedés viszont hátrányosan érinti az ekkor aktív skalper robotokat, hisz a 3-

10 pip profit nagy részét el tudja vinni a megnövekedett költség, így a teljesítményükre is

igen nagy befolyással van.

Vannak olyan skalperek is amik viszont kimondottan az előző rendszerek ellenkezői, és a

nagyon gyors piaci mozgások alatt aktívak, úgynevezett „spike traderek”, vagy HFT (high

frequency trading) skalperek amik alacsony időkereten működnek (1-15 perces chart), és a

hirtelen megugró és visszazuhanó árfolyamból próbálnak hasznot csinálni.

Ezeknek a stratégiáknak is a legnagyobb hátránya az, hogy ebben a piaci helyzetben is nagy

előszeretettel növelik meg a brókerek a spread-et, így az igen komoly hatással van a stratégia

sikerességére.

A brókerek akkor tudnak alacsony spread-et kínálni minél több nagy piaci szereplő aktív, és

minél nagyobb volumenű kereskedéseket produkálnak. Amikor kevesebb a piaci résztvevő,

azaz hétvégén, ünnepnapokon, éjszaka, valamint bizonytalan piaci környezetben (fontos

hírek idején) általában sokkal nagyobb költségekkel lehet kereskedni. Sok skalp robot pont

ezekben kereskedik.

A spread-en kívül igen nagy befolyással van a skalp robotok sikerére a kereskedés

végrehajtásának az ideje is. Ez a végrehajtási idő millisecundumokban mérhető

(továbbiakban: ms), és minden egyes ms késlekedés komoly befolyással van a stratégia

sikerére.

Az élő kereskedés során a megbízásnak el kell jutnia a trader kereskedői platformjáról (ami a

számítógépén vagy VPS-en fut) a bróker kereskedői szerverére, onnan pedig tovább a piacra,

azaz valamelyik bankhoz, vagy pénzügyi szolgáltatóhoz aki kapcsolatban áll a brókerünkkel.

Ehhez idő kell, mégpedig Metatrader 4 platform esetében a legjobb esetben is 100-200 ms.

Előfordulhat az is, hogy épp akkor, épp azon az áron nem tudja a bróker teljesíteni a

megbízást mert nincs aki megvegye amit el akarunk adni, vagy épp fordítva, eladni amit

venni akarunk. Ebben az esetben a megbízás a legközelebbi elérhető áron és időben fog

teljesülni, ami lehet, hogy csak pár pip eltérés az eredeti megbízástól, de kis profit cél esetén

ez is sokat számít. Gyors mozgású piacon pedig szinte biztos, hogy nem fog akkor teljesülni a

megbízásunk amikor az a robot leadta, így ez a csúszás akár veszteségbe is fordíthatja az

elméletben jó megbízást.

A harmadik tényező, ami nagy befolyással van a skalperekre az, hogy kis időkereten,

általában 1, 5, 15 perces charton működnek, kis profit és nagy stop loss szinttel, és nagyon ki

vannak téve a piac pillanatnyi hangulatának, az árak kis mértékű, a közép- és hosszabb távú

trendektől eltérő, ingadozásának. Így előfordulhat, hogy az árfolyam kiüti a stop szintünket,

utána pedig folytatja az útját a „jó” irányba.

A sikeres portfólió összeállítása

A sikeres befektetők általában nem egy valamibe fektetik az összes pénzüket, hanem több

lábon állnak, diverzifikálják a befektetéseiket, arra az esetre ha az egyik üzlet nem menne jól

ne veszítsenek el mindent. Ezt a forex kereskedésben is sokan alkalmazzák. Különböző

stratégiákat használnak, különböző brókerszámlákon, így próbálva egyensúlyban tartani a

befektetésüket.

A forex robotokkal való sikeres kereskedés egyik eleme szintén a kockázat csökkentése

érdekében történő diverzifikáció, azaz egy kereskedési portfólió felépítése. Ezt meg lehet

úgy is csinálni, hogy különböző robotokat futtat valaki egy számlán, ahol a kockázati szint

megoszlik a különböző rendszerek között, de akár mindegyik robotnak lehet külön számlát

nyitni, külön brókernél, hogy ne csak azt kerüljük el, hogy egy kereskedési rendszertől

függjünk, de azt is, hogy egy brókertől.

A stratégia diverzifikáció esetén ki kell választani azokat a rendszereket amik ellensúlyozzák

egymást. Lehetőleg nem ugyanolyan stratégiát követnek, nem ugyanabban az időben vagy

helyzetben kerülnek mélypontra (az azonos időben történő sikeresség biztos senkinek nem

baj ).

A legjobb megoldás ha mindegyik rendszernek megvan a „saját pénze” amivel kereskedik. A

teljes körű diverzifikációnál mindegyik robothoz ki kell választani a neki megfelelő brókert,

ahol a stratégia a legjobban működik, és annyi pénzt tenni mindegyik számlára, hogy a

money management betartható legyen. Ebben az esetben teljesen tisztán figyelemmel lehet

követni az egyes rendszerek egyéni működését is.

Amennyiben nem nyitunk minden egyes robotnak külön számlát, abban az esetben is ügyelni

kell arra, hogy a money management megfelelően legyen megválasztva. Például ha 3 robotot

szeretnék futtatni a számlámon amin van 3000$ akkor nem a 3000$-hoz állítom be

mindegyik robot kockázati szintjét, hiszen akkor háromszoros kockázattal fog a számlám

futni, hanem elosztom őket a megfelelő arányban, úgy, hogy a teljes kockázat legyen akkora

mintha csak 1 robot lenne rajta. Például, ha egyenlően akarom elosztani akkor mindegyik

robot 1000$-nak megfelelő összeghez igazított money managementtel fut, pont úgy mintha

3 db 1000$-os számlám lenne. Azt, hogy milyen arányban osztom meg a tőkét a rendszerek

között a stratégiák egyéni teljesítménye arányában kell megválasztani.

Meddig működik egy forex robot

Egy dolog közös mindegyik kereskedési rendszerben, mégpedig az, hogy előbb-utóbb

mindegyiknél eljön azaz idő amikor már nem képes megfelelően működni. A forex piac egy

folyamatosan változó közeg és a legjobb stratégia is eléri azt a pontot, hogy nem tud már

többé megbirkózni ezzel. De mikor is mondhatjuk ki egy rendszerről, hogy az már elérte azt a

szintet, hogy elkönyvelhetjük nem működőnek? 3 vagy 5 veszteséges kereskedés után? 1

hónap sikertelenség után? Ezt előre megmondani nem könnyű. Sőt, a legtöbben még akkor

sem tudják amikor ez megtörténik. Sokan pedig meg sem várják, hogy ez megtörténjen,

eldobják a robotot amikor beesik pár vesztes kereskedés, holott az még egyáltalán nem érte

el a sikertelenség fokát, csak volt egy sikertelen periódusa.

Ahhoz, hogy meg tudjuk mondani azt, hogy mikor jött el az a pont, hogy nem számíthatunk

többet a forex robotunkra ismét csak a stratégia megértéséhez, és a tesztelés fontosságához

kell visszanyúlnunk.

Amikor valaki letesztel egy rendszert és megkapja az adott információkat tudja, hogy

nagyjából milyen a teljesítménye steril környezetben. Ehhez még hozzájön még az a tény is,

hogy az élő kereskedés mindig rosszabb eredményt hoz mint amit a teszt eredmény. Ezeket

a szempontokat figyelembe véve elmondható, hogy akkor tekinthető egy kereskedési

rendszer már nem működőnek, ha a teszt eredményen elért legnagyobb drawdown

kétszeresét elérte élő kereskedés során. Amikor ez a pont eljön akkor statisztikailag alá van

támasztva az a tény, hogy a rendszer csődöt mondott, és nem azért hagyom abba a vele való

kereskedést mert éppen akkor úgy gondoltam (mint ahogy sokan teszik).

Mivel a backteszten elért eredmény csak egy a lehetséges valós kereskedési eredmények

közül, van aki a Monte Carlo analízist veszi alapul ahhoz, hogy meghatározza egy stratégia

sikertelenségének elérését. Ekkor a Monte Carlo analízis legrosszabb eredményének

drawdown szintjét elérve mondják ki a stratégiát többé nem nyereségesnek.

Brókerek

A Forex brókercég a szükséges kapocs a trader és a pénzpiac között, így amikor valaki elhatározza,

hogy a tőzsdén akar kereskedni meg kell találnia a neki megfelelő brókert, ami esetenként nem

egyszerű feladat.

Ezekből a szolgáltatókból már annyi van az interneten mint égen a csillag. Szinte minden héten egy

újabb brókercég jelenik meg a piacon, így érdemes alaposabban körbejárni a témát mielőtt valaki úgy

dönt, hogy a befektetni kívánt pénzét rábízza egy ilyen cégre.

Az online forex brókereknek több fajtája van, különböző kereskedési platformokat,

szolgáltatásokat, számlafajtákat kínálnak, különböző árakon, így ezek megválasztása is igen

fontos a sikeres kereskedéshez.

Íme pár szempont amiket érdemes figyelembe venni a brókerválasztásnál:

Hol van a brókerünk bejegyezve és ki szabályozza a működését?

Egyáltalán szabályozza-e valamilyen szervezet a működését.

A brókercég székhelye nem csak a földrajzi elhelyezkedés miatt lényeges, hanem azért is mert

minden országban más törvények vonatkoznak a pénzügyi tevékenységekre, külön szabályozó

szervezete van más és más szabályokkal.

Európán belül a legkedveltebb országok ahol a brókerek céget alapítanak Anglia és Svájc.

Anglia és Svájc pénzügyi szempontból kiemelt országok, a Londoni devizatőzsde a

legnagyobb, Svájc pedig a világ egyik legfontosabb pénzügyi központja, így az európai

brókerek előszeretettel alapítanak itt céget.

Népszerű országoknak számít még Ciprus, Ausztrália és Új-Zéland. Az ide bejegyzett cégek

adóügyi szempontból szeretnek itt megtelepedni, viszont szabályozottak is tudnak lenni.

Vannak egzotikus offshore paradicsomok, mint például Panama vagy Mauritius ami szintén

kedvelt a brókercégek körében. Ők a legkevésbé nyomon követhetőek. Van amelyik

egyáltalán nem szabályozott, és van amelyiknek van Európában bejegyzett anyacége, de a

lényeg, hogy őket a legnehezebb elővenni ha valami panaszunk van.

A forex piacon nem kötelező hogy a bróker cég valamely pénzügyi felügyeleti szerv

szabályozása alatt álljon, de egy valamit is magára adó cég ezt megteszi, már csak azért is,

mert egyre nagyobb erre az igény az ügyfelek részéről is. A legtöbb országnak megvan a

maga felügyeleti szerve, úgy mint az ASIC Ausztráliában, a Cysec Cipruson, az FSA az

Egyesült királyságban, Új-Zélandon az FSL és az FSCL, és még sorolhatnám.

Érdekes a helyzet Finnországban is, mivel ott a forex kereskedelem nem számít pénzügyi

tevékenységnek, így az ott bejegyzett brókercégek nem is tudnak ilyen szerv által

szabályozottak lenni. Ennek ellenére van igen megbízható Finn brókercég.

A szabályozó szervezetek is igen különbözőek, így vannak traderek akiknek nem elég, hogy

szabályozott-e a bróker, de azt is figyelembe veszik, hogy hol. Ettől függetlenül nem lehet

szentírásnak venni azt a tényt, hogy egy bróker szabályozott. Akárhol is van bejegyezve

lehetnek vele gondok, de mindenképp másabb a helyzet mintha egyáltalán nincs felügyelve,

és nincs hová fordulni ha bármi jogi panasszal kívánunk élni.

Az egyik fő szempont a bróker esetében, hogy miként kezeli az ügyfelek pénzét. A felügyelt

brókerek legtöbbjénél előírás, hogy azt a cég saját tőkéjétől külön kell kezelni, nem számít

bele a cég vagyonába, hanem az ügyfélé marad jogilag (szegregált számla).

Az USA szabályozás a legszigorúbb, ami nem csak az ott bejegyzett brókerekre vonatkozik,

hanem az amerikai állampolgárságú, és ott állandó lakhellyel rendelkező ügyfelekre is.

Például a bróker nem kínálhat 50:1-nél nagyobb tőkeáttétet (míg az USA-n kívüli brókereknél

az 500:1 sem ritka).

Érvényben van a FIFO – First in, First out – szabály, ami azt jelenti, hogy több (azonos irányú),

egyidejűleg nyitva tartott pozíció esetén azt kell bezárni előbb ami előbb lett nyitva.

és a NO HEDGE szabály, ami a hedge pozíció nyitását, azaz az épp nyitott pozícióval

ellentétes irányú pozíció egyidejű nyitását tiltja.

Ezen szigorú szabályozások sok kereskedési rendszert hátrányosan érintenek, és az USA

traderek nagy előszeretettel keresnek külföldi bróker céget, viszont a legtöbb szabályozott

USA-n kívüli bróker nem fogadhat többé USA ügyfeleket, így a lehetőségük egyre szűkül.

Hol van a bróker kereskedő szervere?

Ez inkább technikai kérdés, de mindenképp tudni kell, hogy sok esetben nem ott van a

kereskedői szerver ahol a cég be van jegyezve.

A legtöbb brókercég igyekszik a kereskedői szervereiket közel tenni a pénzügyi partnereinek

a szerveréhez, ezzel is lecsökkentve a válaszidőt a 2 egység között.

A legtöbb bróker kereskedői szervere az Egyesült Királyságban és az USA-ban van.

A virtuális privát szerver szolgáltatók pedig követik a brókereket, és ők is igyekeznek a

szervereiket közel tenni a brókerek szervereihez, hogy minél gyorsabb legyen a végrehajtás a

két végpont között. így az ő szervereik is leggyakrabban az Londonban és az USA-ban (New

York, Jersey, Washington) vannak.

Azért kell tudunk, hogy hol található a brókerünk szervere, hogy kiválaszthassuk hozzá a

megfelelő privát szervert. Jó esetben akár 1-2 ms válaszidejű kapcsolatot is ki tudunk építeni,

ami természetesen nem a kereskedési megbízás tényleges teljesülési ideje, hanem a VPS-től

a bróker trading szerveréig elérő megbízás ideje. MT4 platformon a tényleges végrehajtási

idő minimum 100-200 ms ami alatt egy megbízás teljesül. Egy nem jó minőségű kapcsolat,

vagy távol levő szerverek esetében akár 500-600 ms-re is megnőhet, ami a forex

kereskedésben nagyon soknak számít, főleg gyors ármozgások alatt, vagy kis profit célú

(skalp) kereskedés során, amikor a megbízásnak minél gyorsabban célba kell érnie a siker

érdekében. Az ajánlott végrehajtási idő robotok használata esetén 300 ms alatt van. Ezért

fontos, hogy minden egyéb extra idő a minimálisra legyen csökkentve.

Bróker típusok

A két nagy csoport a Market Maker, vagy más néven Dealing Desk és a Nem Market Maker,

azaz Non Dealing Desk brókerek. A legegyszerűbb az alapján meghatározni, hogy melyik

bróker melyik kategóriába esik, hogy milyen megoldást használ a megbízások végrehajtására.

A Market Maker brókerek a kereskedéseket nem, vagy nem minden esetben közvetítik

közvetlenül a piacra, hanem azt igyekeznek „házon belül” elintézni, úgy, hogy ha valaki épp

elad egy devizát, valaki meg épp vesz, akkor az üzletet a Dealing Desk-en lebonyolítják a 2

trader között, és nem megy ki a piacra. Sokszor előfordul, hogy nincs senki aki fogja a

kereskedés ellenoldalát, ilyenkor a brókernek kell azt ellensúlyozni, tehát ebben az esetben a

trader ellen kereskedik, és amikor a trader nyer akkor a bróker veszít, és fordítva. Az ilyen

típusú kereskedés végrehajtást instant execution-nak nevezik.

A Non Dealing Desk (NDD) brókerek ezzel ellentétben a kereskedést semmilyen módon nem

manipulálják, hanem azt közvetlenül továbbítják a piacra, és csak a kereskedések után

felszámolt jutalék a nyereségük. Ebben az esetben nem a bróker, hanem a vele szerződésben

levő pénzügyi szolgáltatók lesznek az ellenérdekelt felek a kereskedésünknél. Ez a piaci

végrehajtás, vagyis a market execution. Erre több technológia is létezik, így ezeket a

brókereket eszerint különböztetjük meg egymástól.

Az STP (Straight Through Processing) brókerek általában a pénzügyi szolgáltatók által kínált

piaci spread-re „ráteszi” a maga jutalékát, és azt így továbbítja a kereskedői platformra, így a

trader megkapja a piacon éppen aktuális árfolyamot, csak magasabb spread-et fizet. STP

bróker alkalmazhat instant és market execution-t is, és kínálhat fix vagy változó spread-et,

így nem minden STP bróker Non Dealing Desk bróker.

Az ECN (Electronic Communication Network) brókerek továbbítják az aktuális árfolyamot és

piaci spread-et az ügyfeleknek, és a saját díjukat jutalék formájában számolják fel. Az ECN

rendszer lényege, hogy a megbízást teljesen anonim módon a brókerhez tartozó pénzügyi

szolgáltatók által nyújtott egységes rendszerben landol, és ott teljesül.

A DMA (Direct Market Access) egy újabb technológia, ahol a megbízás szintén a piacra megy

egyből, így a trader azt kapja ami az épp aktuális ár és költség. Itt a megbízás közvetlenül a

legjobb ajánlatot tevő pénzügyi szolgáltatónál tud landolni. Az ECN brókerek szinte

mindegyike kínál DMA lehetőséget, valamint az STP brókerek egy része is.

Költségek

Mint már fentebb említésre került a kereskedés költségei több mindenből adódnak össze.

Elsősorban ott van a piaci spread, amit a bankok és pénzügyi szolgáltatók szabnak meg.

Minden bank más költségekkel dolgozik, és a brókerek is különböző bankokkal vannak

kapcsolatban, így a piaci spread is változó brókerenként.

Arról is szó esett már, hogy a bróker is felszámolja a saját jutalékát, amit vagy a hozzáad a

piaci spread-hez, megnagyobbítva azt, vagy külön számolja fel jutalék formájában.

Az STP spread esetében könnyű kiszámolni, hogy mekkora ez a két fajta költség együtt, hisz

csak ki kell számolni a különbséget a „bid” és az „ask” ár között, és a különbség a költségünk.

Sok indikátor, és kereskedési rendszer ezt ki is írja a chartra.

ECN bróker esetében viszont nem mindig ilyen egyszerű. Van amelyik bróker pip-ben adja

meg a költséget (pl. 1 pip), ami a kereskedett devizapártól függően különböző összeget

jelent. Ebben az esetben tudnom kell, hogy az adott devizapár esetében 1 pip mekkora

összeg a tőkém devizanemében. Ha a jutalék nem pip, hanem fix összeg akkor (pl. 1 $) akkor

az minden devizapár esetében ugyanannyi.

Amire még oda kell figyelni az ECN jutalék esetében, hogy azt a bróker oldalanként, vagyis a

pozíció megnyitásakor és bezárásakor is felszámolja-e, vagy, úgynevezett „round turn”-ben

adja meg, vagyis az a teljes költség a tranzakcióra. Csábító tud lenni amikor például 4$

jutalék van kiírva, míg a másik brókernél 7$, viszont biztos, hogy az előző esetben

oldalanként számolja azt fel a bróker, így az teljes jutalék valójában 8$.

A spread-en felül van még egy költség, amit a napon túl nyitva tartott pozíciókra számolnak

fel, ez pedig a swap, ami az adott devizák kamatából adódik, így a mértéke szintén

brókerenként és devizapáronként változó mértékű lehet. A jó hír az, hogy ez, a pozíciónk

irányától, vagyis attól, hogy melyik devizát veszem illetve adom el, pozitív is lehet. Így van

amikor mi fizetünk, és van amikor nekünk fizetnek swap-ot a napon túli pozíciókra.

Érdemes tudni, hogy a hétvégére nyitva tartott pozícióra általában egyszeres, és szerdáról

csütörtökre nyitva tartott pozícióra háromszoros swap-ot számolnak fel általában.

Milyen számlák és kereskedői platformok elérhetőek

Szinte az összes forex robot Metatrader4 platformon működik, így őket csak olyan brókernél

lehet használni aki kínál ilyen lehetőséget.

Manuális kereskedésre is használható az MT4, de arra szinte minden bróker kínál másik

platformot, ami platform brókerenként különböző lehet. Természetesen bármilyen

kereskedői platformot használ valaki annak működését meg kell ismerni, tanulni.

A Metatrader4 állítható magyar nyelvre is.

A kínált számlatípusok brókerenként különbözőek lehetnek. A költségek szempontjából 3

különböző számlatípust különböztetünk meg: fix spread, változó STP spread, és változó ECN

spread-et kínáló számlát. A bróker típusoknál már tettünk említést a különböző

technológiákról, és költségfelszámítási lehetőségekről nézzük most meg azt, hogy mi a

jelentősége ezeknek a különbségeknek a kereskedési stratégiánk használata szempontjából.

Fix spread-es számla. Ennek a számlatípusnak az előnye, hogy nincs kitéve a használt

kereskedési stratégia a piacon levő spread ingadozásnak, így egy fix költséggel lehet számolni

szinte mindig. A hátránya, hogy akkor is ugyanannyit fizetünk amikor a valódi piaci spread

igen alacsony, (a piaci spread akár 0 is lehet), így hosszú távon drágább lehet ez a megoldás.

A változó spread-es számlák közül az úgynevezett változó STP spread az amikor a bróker az

aktuális piaci spread-re ráteszi a saját költségét, és azt továbbítja a mi kereskedési

platformunkra. Ebben az esetben a spread minimum annyi lesz amennyi a bróker jutaléka +

az aktuális piaci spread.

A változó ECN spread esetében a bróker változtatás nélkül továbbítja az árakat, a piaci

spread-del, a trader kereskedői platformjára, és a saját jutalékát külön számolja fel, amit

minden egyes kereskedés után levon a számlánkról.

Azt, hogy milyen spread-et kínáló brókerszámlát érdemes nyitni, nagy mértékben

befolyásolhatja a használni kívánt kereskedési stratégia. Skalp stratégia esetén sokat tud

számítani a spread nagysága, így sikeresebben működhet ECN számlán, míg nagyobb

profit/loss szintekkel dolgozó stratégiánál nem annyira mérvadó.

Mi a különbség ha ugyanazt a stratégiát használom STP és ECN számlán?

Tegyük fel, hogy van egy stratégiám 10 pip profit és 50 pip stop szinttel. Az ECN számlámon 1

pip a spread és fizetek még 1 pip jutalékot. Ez azt jelenti, hogy a stratégiámnak ahhoz, hogy

elérje a kívánt nyereséget 11 pip-et kell a kívánt irányba menni, hisz amikor megnyitja a

pozíciót automatikusan 1 pip (a spread) mínuszban indul. Ha elérte a 11 pip-et akkor van 10

egység profitom, amiből kifizetem a másik 1 pip-et, a jutalékot, így a 11 pip ármozgáson

kerestem nettó 9 pip-et.

Ha veszteségbe fordul a kereskedés akkor 49 pip-et kell mennie az árnak a rossz irányba

ahhoz, hogy az 50 pip stop-ot elérje (-1-ről indul, ne feledjük).

Ugyanez STP brókernél: A piaci spread 1 pip, és a bróker jutaléka is 1 pip, ugyanúgy mint az

előbb, viszont a bróker ezt beépíti a spread-be, így az 2 pip lesz. Megnyitom a pozíciót, ami 2

pip mínuszban van egyből, így ahhoz, hogy nyereségben bezáruljon a kereskedés valójában

12 pip-et kell a jó irányba mennie ahhoz, hogy meglegyen a 10 pip profit. Ebben az esetben a

10 pip-ből már nincs semmi fizetnivalóm.

Ha veszteségbe fordul a kereskedés akkor viszont csak 48 pip-et kell mennie az árnak a rossz

irányba ahhoz, hogy az 50 pip stop-ot elérje.

Tehát a második esetben 1 pip-pel romlottak az esélyeim a profit elérésére, és ezzel egy

időben eggyel nőttek a veszteség hamarabbi elérésére.

Látszólag nem nagy különbség 11 pip-ből 9 hasznot kapni, vagy 12-ből 10-et, és a 49 meg a

48 között sincs sok különbség, de az a 2 pip amivel rosszabbak az esélyeim az egyik mint a

másik esetben néha sokat számít.

Előfordulhat az is, hogy ugyanazt a kereskedési stratégiát egy STP és egy ECN számlán is

használva, az ECN-en éppen, hogy eléri a profit szintet, míg az STP-n 1 pip híján nem, így az

egyik kereskedés nyereséges lesz, a másik pedig veszteségben záródott (személyes

tapasztalat).

Bizonyos stratégiák nem is működnek ha a spread egy bizonyos szintnél magasabb, így lehet,

hogy a STP számlán ugyanaz a stratégia nem fog kereskedni akkor sem ha sikeres tudna

lenni, míg ECN számlán igen.

Mekkora összegtől lehet számlát nyitni

Az, hogy mekkora összegű számlát szeretnék nyitni nyilván az anyagi helyzetem és a

befektetni kívánt tőkém határozza meg. Vannak brókerek akik már 5$-tól kínálnak

számlanyitási lehetőséget. Figyelembe kell venni viszont azt is, hogy mekkora a minimum

kötésegység amit a brókerünk az adott számlához kínál, és betartható-e a kereskedési

rendszerem money managementje az adott feltételek mellett.

Hiába van mondjuk egy brókernél 500$-tól elérhető ECN számla ha a minimum kötésegység

0.1 lot és a használni kívánt kereskedési stratégia 100 pip stop loss-szal dolgozik. Ebben az

esetben minden egyes kereskedés során a számlám kb. 20%-át fogom kockáztatni (attól

függően, hogy milyen devizapáron kereskedik a rendszer ez lehet valamivel több vagy

kevesebb). Ilyenkor vagy akkora összeggel kell a számlát feltölteni, hogy a money

management betartható legyen az adott feltételek mellett, vagy keresni olyan brókert vagy

számlatípust ahol kisebb összegű pozíció nyitására is van lehetőség.

Valódi ECN brókerek nem kínálnak 0.1 lot-nál kisebb kötésegységet, de van ahol elérhető

ECN stílusú (alacsony spread + jutalék) számla 0.01 lot-tól.

STP számla szinte minden esetben elérhető 0.01 lot-tól.

1000 egység (0.01 lot) alatti kereskedési egységet csak market maker bróker kínál, ennél

kisebb kereskedési egységgel a forex piacon nem foglalkoznak, így az közvetlenül nem

közvetíthető ki.

Milyen be- és kifizetési módok vannak

Az is egy lényeges szempont, hogy mi módon lehet a brókerszámlára be-, illetve kifizetéseket

eszközölni.

A banki átutalás általában lassabb, több napot is igénybe vesz, viszont ez a legkedvezőbb

áron elérhető be- és kifizetési forma, már ha brókerünk kínál ilyet. Azt azért tudni kell, hogy

a bankunk ahonnan utalunk fog felszámolni tranzakciós díjat, és ha nem ugyanazon

országban van a bankszámlánk, mint a brókercég akkor nemzetközi utalás történik, ennek

megfelelő díjszabással. A bróker részéről ez a fizetési forma általában díjmentes.

Ha bankkártyás fizetés is elérhető, akkor azt választva gyorsabban (többnyire még aznap)

rákerül a brókerszámlánkra a pénz, de ez általában költségesebb is.

Ezen kívül szóba jöhetnek még az egyre népszerűbb internetes fizetési lehetőségek, mint

például a PayPal, Moneybookers (Skrill), vagy a Webmoney.

Virtuális privát szerver, azaz VPS

A forex robotokkal való kereskedéshez a piaci időszak alatt folyamatosan bekapcsolt kereskedői

platform szükséges. Még akkor is ha a robotunk nem kereskedik folyamatosan, csak bizonyos

időszakokban. Ezen kívül sok stratégiánál fontos a végrehajtási idő is, így nem mindegy, hogy milyen

messze van a mi szerverünk a bróker szerverétől.

A Virtuális Privát Szerver a kereskedői platform, valamint expert advisorok napi 24 órában való

zavartalan futtatására szolgál.

Mivel a válaszidő is fontos a gyors végrehajtás érdekében (főleg skalp technikánál) érdemes olyan

VPS szolgáltatót választani aminek a szervere a brókerünk szerverének közelében van, lehetőleg

országon, de mindenképp kontinensen belül.

Az árak és a szolgáltatás minősége itt is, mint a brókerek esetében, igen különböző lehet, és

meg kell találni azt aki a megfelelő ár/érték arányú szolgáltatást nyújtja.

Érdemes tudni, hogy egy megfelelő technikai háttérrel rendelkező, jó minőségű szerver

szolgáltatást nem lehet fillérekből megoldani, így azt nem tudják ingyen adni. Mivel a

befektetett pénzünk múlik rajta érdemes komolyan venni a VPS választást is. Na nem kell

azonnal 100 Eurós dedikált szervert bérelni, de 30-40$ teljesen átlagos ár egy jó minőségű

és hátterű szerverért, ami megéri az árát, tekintve, hogy esetenként több ezer $-os számlánk

fut rajta.

Egy komoly szerver szolgáltatónak 99.99%-os zavartalan működési időt kell garantálni,

megfelelő technikai személyzettel kell rendelkeznie akit bármilyen felmerülő probléma

esetén el lehet érni, valamint ha az ő szolgáltatásuk meghibásodásából eredően minket

anyagi kár ér garanciát vállalnak annak megtérítésére.

Vannak VPS szolgáltatók akik megállapodást kötnek brókercégekkel, és bizonyos feltételek

mellett kedvezményesen, vagy ingyen ajánlják a szolgáltatásukat. Ebben az esetben

többnyire egy meghatározott kereskedési mennyiséget kell havonta végrehajtani az adott

brókernél, és/vagy egy meghatározott, általában nagyobb, összeget kell a brókerszámlán

elhelyezni és az ebből származó bevételből a bróker átvállalja a VPS költségét.

Érdemes ezeket az ajánlatokat is figyelmesen megnézni, és mérlegelni, hogy mennyire reális.

Sokszor kínálnak a brókerek olcsó, nem jó minőségű szervereket ingyen, csak, hogy

vonzóbbá tegyék a szolgáltatásukat. Akkor érdemes elfogadni ezeket az ingyenes ajánlatokat

ha tudjuk, hogy egy megbízható szervercéggel áll a bróker kapcsolatban, és a feltételek is

reálisak. Ha például a havi kereskedési követelmény mindössze 4 lot ahhoz, hogy a

brókerünk ingyen adja a privát szervert joggal feltételezhetjük, hogy nem egy jó minőségű,

megbízható szervert fogunk érte kapni, hisz a a 4 lot kötésegység után fizetett spread-ből a

brókernek ki kell gazdálkodni a saját hasznát, és ki kell fizetnie a VPS szolgáltató is.

Számoljuk csak ki a fenti példát: Tegyük fel, hogy a brókerünknek van 1 pip haszna a

kereskedésünkön (ez egy átlagos STP bróker haszna). Ez 4 lot esetén 40$. Hogy fizet ebből ki

30$-t a szerver cégnek, úgy, hogy neki is megérje?

A másik megoldás lehet még az is, hogy nem a VPS egy olcsó gagyi, hanem a bróker emeli

meg annyira a minket terhelő költségeket, hogy ki tudja gazdálkodni az „ingyen” VPS árát, így

viszont az nincs is annyira ingyen nekünk, csak nem havi bérleti díjban fizetjük meg, hanem

extra magas spread-ben, ami még a kereskedési stratégiánkat is hátrányosan

befolyásolhatja.

Reálisnak mondható egy átlagos VPS esetében 5000-10.000$ tőke követelmény, és/vagy 10-

20 lot havi kereskedési mennyiség. Ez alatt nem tudja sem a bróker, sem a VPS szolgáltató

tisztességesen kigazdálkodni azt, hogy a trader ingyen jusson elfogadható minőségű VPS-hez.

Van brókercég aki 50-100 lot kereskedés esetén téríti meg csak a VPS árát. Ez is teljesen

reálisnak mondható, mert így biztos, hogy nem kell extra spread-re és egyéb trükkökre

számítani. Ebből már alacsony spread mellett is ki tudja gazdálkodni a bróker a szerver

szolgáltatónak fizetendő összeget.

Érdemes azonban vigyázni ezekkel az ajánlatokkal is, és nem szabad csak azért többet, vagy

nagyobb kockázattal kereskedni, hogy ne kelljen fizetni a VPS-ért. A kereskedési mennyiséget

mindig a tőke nagysága és money management határozza meg!

Tippek és trükkök, a VPS gazdaságos memória-felhasználásra.

Egy átlagos virtuális privát szerver általában nem nagy tárhellyel és memóriával rendelkezik,

csak annyival amennyivel a kereskedői platformot és az azon futó robotokat, indikátorokat

lehet futtatni. Ez szolgáltatónként változó lehet, de 10-20 GB merevelemez, és 512-1024 MB

RAM mondható átlagosnak, amin 3-4 MT4 platform és a hozzá tartozó programok

kényelmesen tudnak működni, bár ez a használt expertektől és indikátoroktól is függ, mert

mindegyiknek más a memória igénye. Szinte mindegyik privát szerver szolgáltatónál lehet

bővített csomagot rendelni, de érdemes megfontolni, hogy érdemes-e kiadni a magasabb

árat, vagy tudjuk-e esetleg a rendelkezésünkre álló kapacitást úgy kihasználni, hogy elég

legyen.

Íme néhány trükk, hogy hogyan tudjuk az MT4 memóriaigényét csökkenteni:

1. Annyi MT4 platformot telepíts és futtass a VPS-en amennyi feltétlenül szükséges!

2. Backtesztet semmiféleképpen ne a VPS-en levő MT4 platformon futtass, arra egy

külön platformot érdemes használni a számítógépen.

3. Annyi indikátort és expertet telepíts a VPS-en futó MT4 platformra amennyi

feltétlenül szükséges!

4. Kapcsolj ki minden programot amit nem használsz, mint pl. e-mail értesítő, hírek,

események, stb…

5. Zárj be minden nem használt chartot!

6. Csökkentsd az MT4 által tárolt múltbeli adatok számát!

A VPS-re belépve az MT4 platform „Eszközök” menüjében a „Beállítások”-ra kattintva

érhető el ez a lehetőség. Itt a „chartok” fül alatt található 2 opció, a „Max oszlop a

múltban” és a „Max oszlop a chartban”. Ezeket az értékeket nyugodtan le lehet

csökkenteni 5000-re, az alapbeállításban megadottak helyett (segítségként nézd meg a

képet a következő oldalon).

Néhány expert advisor futtatásához bizonyos mennyiségű múltbeli adat feltétlenül

szükséges, így ehhez a lépéshez érdemes megérdeklődni, hogy a használt robot

működéséhez mennyi múltbeli adat szükséges, és annyit mindenképp meghagyni.

Általában 5000 oszlop bőven elég.

7. A megnyitott charton használd a „zoom in” módot, és nagyítsd ki a rajta futó

oszlopokat, indikátorokat! A kisebb grafikai felbontás kevesebb memóriát igényel.

8. Indítsd újra a Metatrader 4 platfromot a változtatások érvénybeléptetéséhez!

9. Rendszeresen indítsd újra az MT4 platformot, a memória felhasználás alacsonyan

tartása érdekében.

Az MT4 platform a RAM-on tárolja a chartok múltbeli adatait, és csak a platform

bezárása után menti a merevlemezre.

10. Rendszeresen indítsd újra a VPS-t (reboot)!

Lehetőleg hétvégenként, amikor a tőzsde zárva van, és nem befolyásolja a

kereskedést.

Megjegyzés: Néhány expert advisor nyitva tart pozíciót a hétvére is. A legtöbb expert

tudja folytatni a pozíció managelését akkor is ha megszakad vele időlegesen a

kapcsolat, de van amelyik nem. Ebben az esetben fontos tudni, hogy az MT4 platform

bezárásával és újraindításával az általam használt robot fogja-e tudni tovább

managelni a nyitott pozíciót, vagy elveszíti vele a kapcsolatot. Amennyiben nem tudja

az expert kezelni a pozíciót az újraindítás után, úgy csak akkor szabad akár az MT4

platformot, akár a VPS-t kikapcsolni és újra indítani, ha nincs nyitva tartott pozíció ez

által a robot által.

www.forexmastersworld.net