北京师范大学学术学位研究生培养方案（2015 版）一级学科：管理科学与工程 （代码：1201）

本专业具有　硕士　学位授予权

一、培养目标具有扎实的数理基础和计算机编程能力，系统掌握经济管理理论、优化理论、决策理

论等理论基础知识，能够运用系统分析与系统建模方法、信息与知识管理方法，系统仿真、数据挖掘等方法技术进行科研工作，解决经济管理以及金融领域的实际问题；了解相关学科的知识及发展动态，具有继续学习和提高的潜力；能够独立承担一定的教学辅助和科研工作；具备一定的创新能力；掌握一门外国语，能熟练地阅读本专业的外文资料。

本专业培养的毕业生应具有开阔的国际视野，严谨求实的学习态度及科研作风；具备良好的道德素养、社会责任感与使命感；初步具备从事管理科学理论及其应用的科学研究、教学培养等理论与实践能力；具备良好的学术交流能力和跨学科复合型人才的基本素质。毕业工作就业面广，可在高新技术、金融企业、事业单位以及政府机构等工作单位从事系统分析、数据分析、建模与决策辅助等技术、研究或管理工作。

二、学科方向与主要研究内容

序号 学科方向 主要研究内容1 金融工程 （1） 资本资产定价、资产组合与风险管理

（2） 金融高频数据计量分析（3） 金融市场算法交易策略研究（4） 金融市场微观结构分析

2 社会经济系统分析

（1） 经济与金融复杂性（2） 人口系统行为与特征（3） 群体博弈与决策

3 信息分析与数据挖掘

（1） 模式识别（2） 数据挖掘技术（3） 可视化技术

三、学习年限研究生实行弹性学制，学习年限一般为 3年。按规定修满学分、成绩合格、答辩通过、

达到提前毕业标准的研究生可以在 2年或 2年半完成学业。

四、课程设置与学分要求

1．研究生（最低学分：35 分）

课程类别 科目和门数 最低学分要求公共必修课 政治、外语 9学分方法课 1门（文/理）学位基础课

一级学科平台课程 5门。包括：应用时间序列分析；数据挖掘；随机分析方法；应用多元统计；科学计算。

6学分(不少于 3门)

学位专业课学位专业课程 8门。包括：多个体建模；金融工程；数据分析；博弈论；复杂网络分析；高级运筹学；管理学原理；临界现象与复杂性。

6学分

专业方向专题课专业方向课（含专业方向方法课）8门。包括：并行计算；自组织理论；金融计量学专题；人口统计学专题；经济物理学；计算社会科学；行为博弈专题；科技创新与管理。

2学分

必修环节 实践活动 2学分中期考核 2学分

公共选修课 公共选修课 不计学分注：①公共选修课由研究生院培养处组织开设，除一外为小语种的研究生必修二外英语以外，其他研究生可以不修公共选修课；如选修，每人累计不超过 3门。

②开题报告是研究生培养的重要环节。研究生在阅读大量专业文献的基础上，撰写文献综述，并在此基础上对学位论文选题意义、研究内容和研究方案等向考核小组汇报，通过后方可进入撰写论文阶段。开题报告应安排在第三学期完成。

③硕士生实践活动包括社会实践或教学实践，任选一项。实践活动的工作量应不少于30日，可以分散使用，也可以集中使用。社会实践或教学实践安排在一年级暑期或第三学期为宜。

④研究生课程考核分为考试和考查两种方式，具体可采用笔试 /口试、闭卷/开卷、撰写论文、完成项目等形式进行。除实习、实验、社会调查等实践性教学环节可采用考查进行考核外，其他课程都要进行考试。研究生课程的成绩由平时成绩（实验报告、文献阅读课堂讨论、作业等）和期末考试成绩综合评定。考试成绩采用百分制记录；考查成绩以合

格、不合格记。学位基础课程原则上必须进行笔试。笔试必须有正规试卷，考试时间不少于 2小时。

2．港澳台及外国留学研究生港澳台研究生总学分要求与普通研究生相同，免修公共政治课。外国留学研究生免修

公共政治和外语课，必修“中国概况”（2学分），研究生总学分不低于 32学分。指导教师应根据研究生的学业基础和学业规划指导研究生修读课程。对于非本校生源

和跨学科生源研究生应要求相应的补修和先修课程。

五、培养方式与培养环节1. 研究生实践（实证、实验）活动要求本学科各研究方向研究生的培养采取理论学习和科学研究相结合、指导教师个别指导

与院系集体培养相结合的方式，既要充分发挥导师作用，又要发挥研究生的主观能动性；在学好基础理论和拓宽知识面的同时，使研究生掌握科学研究的基本方法和技能，着重加强对研究生综合素质与能力的培养。在校学习期间，研究生必须参加导师安排的教学和科研实践。教学实践包括讲课、辅

导、答疑、指导本科生毕业论文等。科研实践既包括导师分配的科研任务，也包括院系安排的科研工作。研究生需按有关规定参加专业相关的校内外学术活动。

2. 研究生中期考核要求研究生中期考核是保证研究生培养质量的关键环节，是对研究生的思想品德、课程学

习和科研能力的综合考核。中期考核一般在修完学位基础课和学位专业课之后进行，通常在第三学期末完成。（1）研究生中期考核包括综合评定、学术道德规范考查和开题报告考查等三个环节，

具体要求包括：1）综合评定由学科相关导师组成考核小组，研究生需要汇报入学以来所修课程、学术活动、社会

实践等方面的情况，考核小组根据学生的综合表现给出成绩。2）学术道德规范考查研究生应严格遵守学术道德规范，在开题报告考查前提交已发表的学术成果，由院系

组织相关导师进行学术道德规范考查。

3）开题报告考查开题报告是研究生培养的重要环节。研究生基于专业文献阅读、实践领域预调研等工

作撰写文献综述，并在此基础上对学位论文选题意义、研究内容和研究方案等向考核小组汇报，通过后方可进入论文撰写阶段。（2）中期考核结果的具体要求1）中期考核“优秀”的要求是学位课程（学位基础课和学位专业课）成绩平均分不

低于 85分，开题报告为“优秀”，且思想品德良好。考核为“优秀”的人数原则上不得超过考核总人数的 25％。

2）研究生在本次考核中如有一门课程成绩不及格，则本次考核只能标记为“暂时通过”，待补考通过后，才能标记为“通过”。

3）考核不及格者，经导师和主管领导同意，在 1个月后申请参加第二次考核，由考核小组确定第二次考核成绩。如第二次考核仍未通过，应予退学。

4）因故不能参加本次考核的研究生，经导师和主管领导同意，可以延期考核，考核时间不得迟于第五学期开学 1个月。未办理延期手续或申请未准而不参加本次考核者，则被认定为本次考核“不及格”。

5）在本次考核中被认为不适宜继续攻读硕士学位者，应予退学。

六、导师责任研究生入学后 1个月内进行师生互选，确定导师，制定培养计划，由导师负责研究生

的全部培养工作。本学科实行研究生培养导师负责制，建立以导师为主的指导小组，发挥学术群体的作

用。导师应切实执行学校关于学位管理的规定，严格考核，确保研究生的培养质量。重视调动、培养研究生科研与学习的主动性、自觉性和创造性，更多地采用启发式、研讨式等教学方式。加强培养与训练研究生的自学能力、动手能力、表达能力和写作能力。导师应在院系安排下参加研究生各阶段的考核工作，组织学术沙龙和科研项目例会等

活动，指导研究生参与科研工作，发表科研成果。对于不按规定参与研究生培养和指导环节，未能规范研究生学术道德的导师，将在下一年度减少或免除其研究生招生名额。

七、学位论文与论文答辩学位论文与论文答辩参照国务院学位委员会《博士、硕士学位基本要求》和《北京师

范大学学位授予工作细则》执行。

八、课程一览表

课程类别 层次 课程中文名称 课程英文名称 学

分学时

开课学期

一级学科平台课

硕士 应用时间序列分析 Application of Time Series Analysis

3 48 春季

硕士 数据挖掘 Data Mining 3 48 春季

硕士 随机分析方法  Stochastic Analysis Method 232 秋季

硕士 应用多元统计 Application of Multivariate Statistics

2 32 秋季

硕士 科学计算 Scientific Computation 2 32 秋季

学位专业课

硕士 多个体建模 Agent-base Modeling 2 32 秋季

硕士 数据分析 Data Analysis 2 32 春季

硕士 博弈论 Game Theory 2 32 秋季

硕士 复杂网络 Complex Network 2 32 秋季

硕士 金融工程 Financial Engineering 2 32 春季

硕士 高级运筹学 Advanced Operation Research

2 32 春季

硕士 管理学原理 Management Theory 2 32 春季

硕士 临界现象与复杂性 Critical Phenomena and Complex Systems

3 48 春季

专业方向课 硕士 并行计算 Parallel Computing 2 3

2 春季硕士 自组织理论 Self-organization Theory 2 3

2 春季硕士 金融计量学专题 Topics in Financial

Econometrics1 1

6 春季硕士 人口统计学专题 Topics in Demography 1 1

6春季

硕士 经济物理学 Econophysics 1 16 春季

硕士 计算社会科学 Computational Social Science 1 16 春季

硕士 行为博弈专题 Topics in Behavioral Game Theory

1 16 春季

硕士 科技创新与管理Technological Innovation and

Management1 16 春季

附件 1：北京师范大学学术学位研究生课程教学大纲《应用时间序列分析》教学大纲

课程中文名称：应用时间序列分析 课程英文名称：Applied Time Series Analysis

总 学 时: 48 学 分: 2

适用专业(学科方向): 管理科学与工程先修课程(含已具备的学识基础的要求): 高等数学，线性代数，概率论与数理统计教学目标: 本课程培养目标是使学生系统掌握时间序列分析知识，介绍时间序列分析的基本

思想、基本原理、基本方法，运用这些理论方法分析实际经济、金融、管理类问题。通过训练建立学生分析和处理实际的能力，为专业科学研究打下基础。

预期效果: 学生可掌握时间序列的基本理论和方法，并可使用相关软件对时间序列进行建模、检验和预测，为相关领域研究提供有效的分析方法和工具。

主要内容: 主要包括平稳时间序列性质与概念；ARMA模型建模方法；协整模型以及误差校正模型；GARCH模型等。

主要章节：第一章：导论核心要点§1. 时间序列分析的基本概念和特征；§2. 时间序列分析的基本步骤§3. 时间序列分析软件。第二章：平稳时间序列模型及其特征核心要点§1. 模型类型及其表示；§2. 格林函数和平稳性；§3. 逆函数和可逆性；§4. 平稳时间序列的统计特征。第三章：平稳时间序列模型的建立核心要点§1. 模型识别与定阶；

§2. 模型参数估计；§3. 模型的适应性检验；§4. 时间序列建模的方法；§5. 案例分析第四章：平稳时间序列模型预测核心要点§1. 预测准则；§2. ARMA模型预测；§3. 案例分析第五章：传递函数模型与干预变量分析核心要点§1. 基本概念；§2. 传递函数模型的识别与估计；§3. 干预模型；§4. 案例分析第六章：季节模型核心要点§1. 季节性时间序列的重要特征；§2. 季节性模型；§3. 季节性模型的识别；§4. 季节性时间序列模型的建立和应用；§5. X11方法；§6. 案例分析第七章：非平稳时间序列的特征及检验核心要点§1. 非平稳时间序列的特征；§2. 时间序列非平稳性的常规检验法；§3. 时间序列非平稳的单位根检验法；§4. 案例分析

第八章：协整与误差分析核心要点§1. 伪回归；§2. 协整的概念及性质；§3. 协整检验；§4. 误差修正模型第九章：GARCH模型与波动性建模核心要点§1. ARCH模型的概念与性质；§2. ARCH模型的估计与检验；§3. GARCH模型；§4. ARCH模型的其它推广形式；§5. GARCH模型在研究股市波动中的应用；§6. 案例分析教学方式: 课堂教学加案例讨论考核方式: 期末考试教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：1．应用时间序列分析，史代敏、谢小燕编著，高等教育出版社，2011年。2．应用时间序列分析（第三版），王燕编著，中国人民大学出版社，2012年。3． 时间序列分析及应用：R语言(原书第 2 版)，克莱尔(Jonathan D.Cryer) (作者),

Kung-Sik Chan (作者), 潘红宇等 (译者),机械工业出版社，2011年。

对任课教师的要求:

大纲撰写人: 靖培栋

《随机分析方法》教学大纲课程中文名称：随机分析方法课程英文名称：Stochastic Methods

总学时: 32 学分: 2

适用专业(学科方向): 系统科学各专业；管理科学与工程。先修课程(含已具备的学识基础的要求):高等数学、线性代数、概率论教学目标:通过这门课程的学习，学生应掌握随机过程的基本知识和初步的随机分析研究方

法，并通过训练初步建立分析和处理各类随机问题的能力，为最终能够将所学知识应用于专业的科学研究打下基础。

预期效果:通过本课程的学习，学生可在学习随机过程基本概念的基础上，初步掌握随机分析的方法，并可将该方法运用于与其科研工作相关的科学问题的建模与分析，并为进一步学习相关知识和方法奠定基础。

主要内容: 本课程主要内容包括预备知识、随机过程基本概念、平稳过程、随机分析等内容。主要章节：第一章：预备知识（6 学时）核心要点§1. 概率空间；§2. 矩母函数与特征函数；§3. 随机矢量及其特征函数、正态随机矢量。第二章：随机过程基本概念（6 学时）核心要点§1.随机过程概念及分布；§2. 随机过程数字特征；§3. 两个随机过程联合分布和数字特征。第三章：平稳过程（6 学时）核心要点§1.平稳过程基本概念；§2.相关函数性质；§3.各态历经性；

§4.平稳过程（功率）谱密度。第四章：随机分析（12 学时）核心要点§1.马尔科夫过程；§2.伊藤算子和随机微分方程；§3.Fokker-Planck方程；§4.Master方程和跳过程。

教学方式: 课堂讲授+课后阅读+作业。考核方式:平时成绩+期末考试，其中平时成绩 40%，期末成绩 60%。教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：1. 应用随机过程，张波编著，中国人民大学出版社，2000年。2. 随机过程，方兆本、缪柏其编著，中国科学技术出版社，2002年。3. 随机过程引论，奚宏生编著，中国科学技术大学出版社，2009年。4. Stochastic Methods. A Handbook for the Natural and Social Sciences. Fourth Edition. Crispin

Gardiner. Springer, 2009.

5. Stochastic Integration and Differential Equations. Second Edition. Philip E. Protter. Springer,

2005.

6. An Introduction to Stochastic Processes. Edward P. C. Kao. 机械工业出版社，2003。对任课教师的要求:由于本课程内容比较多且学时紧张，因此任课老师教学时应突出重点，指导并督促学生提前阅读讲义，同时要求学生课后完成相关作业和练习。大纲撰写人: 李汉东

《应用多元统计》教学大纲课程中文名称：应用多元统计 课程英文名称：Application of Multivariate Statistics

总学时: 32 学分: 2

适用专业(学科方向): 管理科学与工程。先修课程(含已具备的学识基础的要求): 概率论与数理统计、应用统计学教学目标: 通过这门课程的学习，学生应掌握多元统计学的基础理论知识和常用的多元统计

方法，并通过训练初步建立分析和处理各类多随机变量的统计分析问题的能力，为最终能够将所学知识应用于专业的科学研究打下基础。

预期效果: 通过本课程的学习，学生可建立基于多元正态总体的分布、参数估计和假设检验等多元统计理论基础，初步掌握常用的多元方法，包括聚类分析、判别分析、主成分分析、因子分析和典型相关分析等，并结合统计软件如 SPSS和 R等，将多元统计方法运用于与其科研工作相关的科学问题的建模与分析。

主要内容: 本课程主要内容包括多元统计基本理论、聚类分析、判别分析、主成分分析、因子分析和典型相关分析等内容。

主要章节：第一章 多元正态分布及参数估计（6 学时）核心要点§1. 随机向量；§2. 多元正态分布；§3. 条件分布和独立性；§4. 随机矩阵的正态分布；§5. 多元正态分布的参数估计第二章 多元正态总体参数的假设检验（6 学时）核心要点§1. 几个重要统计量分布；§2. 单总体均值向量的检验；§3. 多总体均值向量的检验；§4. 协方差阵的检验；§5. 独立性和正态性检验；第三章 聚类分析（4 学时）核心要点§1. 聚类分析原理与方法；§2. 聚类分析的软件应用；§3. 案例分析；

§4. 聚类分析理论与方法进展；第四章 判别分析（4 学时）核心要点§1. 判别分析原理与方法；§2. 判别分析的软件应用；§3. 案例分析；§4. 判别分析理论与方法进展；第五章 主成分分析（4 学时）核心要点§1. 主成分分析原理与方法；§2. 主成分分析的软件应用；§3. 案例分析；§4. 主成分分析理论与方法进展；第六章 因子分析（4 学时）核心要点§1. 因子分析原理与方法；§2. 因子分析的软件应用；§3. 案例分析；§4. 因子分析理论与方法进展；第七章 典型相关分析（4 学时）核心要点§1. 典型相关分析原理与方法；§2. 典型相关分析的软件应用；§3. 案例分析；§4. 典型相关分析理论与方法进展；教学方式: 课堂讲授+课后阅读+作业。考核方式:平时成绩+期末考试，其中平时成绩 40%，期末成绩 60%。教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：1．应用多元统计，高惠璇 编著，北京大学出版社，2005。2．多元统计分析，何晓群编著，中国人民大学出版社，2004。3．实用多元统计分析（第四版），Richard A Johnson，Dean W Wichern 著，陆璇等

译，清华大学出版社，2001。对任课教师的要求:由于本课程内容比较多且学时紧张，因此任课老师教学时应突出重点，指导并督促学生提前阅读讲义，同时要求学生课后完成相关作业和练习。大纲撰写人: 李汉东

《科学计算》教学大纲课程中文名称：科学计算课程英文名称：Scientific Computation

总学时：32 学分：2

适用专业(学科方向): 系统理论、系统科学与工程等专业先修课程(含已具备的学识基础的要求):高等数学、线性代数、概率论，Matlab语言。教学目标:科学计算是一门实用性的课程，着重解决同学们在实际科研工作中遇到的各种数

值计算上的问题，主要介绍数值分析中的各种原理、算法、实现，以及现代科学计算的方法，如傅里叶分析、小波分析、蒙特卡洛模拟、优化算法等，能够掌握科学计算的基本方法和技巧。

预期效果：掌握基本科学计算的基本原理，了解不同计算方法的收敛性和误差范围，掌握具体的实现算法，病运用到实际的科研工作中来。

主要内容: 非线性方程的解法，线性方程组的解法，拟合与插值、数值积分和微分，常微分方程的解法，傅里叶变换、小波分析、蒙特卡洛模拟、优化算法等。课程中需要MATLAB作为练习语言，根据学生的基础进行相应的介绍。

主要章节：第一章：科学计算的基本概念与误差分析§1.浮点数与舍入误差§2.计算机算术的若干问题§3.计算方法及其复杂性§4.算法的稳定性§5.问题的病态性第二章：线性方程组的解法§1.线性方程组的直接解法§2.线性方程组的迭代解法§3.迭代法的收敛性§4.计算机实现第三章：非线性方程的解法§1.根的搜索与二分法

§2.迭代法及其迭代收敛的加速方法§3.牛顿迭代法§4.截弦法、抛物线法等§5.计算机实现第四章：插值与拟合§1.Lagrange 插值§2.Newton 插值多项式§3.厄尔米特插值§4.分段低次插值§5.三次样条插值§6.曲线拟合的最小二乘法§7.计算机实现第五章：数值积分与数值微分§1.数值积分的概念§2.插值型求积公式§3.复化求积公式§4.龙贝格求积公式§5.高斯求积公式§6.数值微分的概念§7.数值微分的误差分析§8.计算机实现第六章：常微分方程数值解法§1.欧拉方法§2.龙格——库塔法§3.线性多步方法§4.一阶微分方程组的解法§5.高阶微分方程的解法§6.计算机实现第七章：傅里叶分析与小波分析

§1.三角差值§2.FFT算法§3.DFT的应用§4.小波分析§5.计算机实现第八章：随机数和随机模拟§1.随机模拟§2.随机性和随机数§3.随机数发生器§4.你随机序列§5.计算机实现第九章：优化方法介绍§1.遗传算法§2.蚁群算法§3.交叉熵方法§4.退火算法§5.神经网络§6.机器学习教学方式: 课堂讲授和计算机演示。考核方式: 平时成绩：大作业；开卷考试。教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：1.数值分析李庆扬王能超易大义编著，第 4 版，清华大学出版社，2001.

2. 数值方法和 MATLAB实现与应用，Gerald Recktenwald 著伍卫国等译，机械工业出版社 ,

2004.

3. 小波与傅里叶分析基础（第 2 版），[美]博格斯，[美]马科维奇著；芮国胜，康健译，电子工业出版社，2010.

4. 现代智能优化混合算法及其应用（第 2 版），梁旭，黄明，宁涛等著，电子工业出版社，2014

5. 智能优化算法原理与应用，李士勇等著，哈尔滨工业大学出版社，2013

对任课教师的要求：不一定每一个授课老师都能够完全熟悉全部内容，但是要对其中的某一个专题很熟悉，对该领域有较深刻的理解和认识，并做过想关的研究和案例。大纲撰写人: 陈家伟

《多个体建模》教学大纲课程中文名称：多个体建模课程英文名称：Agent-Based Modeling

总学时: 32 学分:2

适用专业(学科方向): 理工科，社科先修课程(含已具备的学识基础的要求):学过高等数学，具有基本的概率知识，掌握一门计算机编程语言，最好有数据结构基础。教学目标:使学生通过学习将掌握多个体自适应系统演化的基本概念，掌握宏观现象与微观

相互作用对应的基本概念，深入了解演化复杂性与其他系统复杂性的联系与区别，掌握基于多主体的建模方法和演化算法，并用于解决实际的复杂系统。本课程将关注学生专业基础知识、系统性创新思维、独立分析问题、解决问题的能力培养。

预期效果: 本课程将使学生掌握系统科学中自底向上的分析方法，了解这一领域的科学发展前沿状况，并具有文献阅读、跟踪研究的能力。学生将能把实际系统问题转化为多个体建模，并可明晰模型运行结果与实际系统的对应与解释。

主要内容: 这一课程是系统分析重要的建模方法课程，是本专业基础课程之一。自底向上的建模方法是建立微观机制与宏观现象间对应的重要方法，系统演化中表现出的复杂性是一类典型的复杂性表现形式。基于多个体建模介绍复杂性研究中多个体模型的基本概念，重点讲解学习与自适应性导致宏观复杂现象发展和涌现的机制。课程将介绍单个个体所使用的使用微观变量，个体，环境，个体之间的相互作用，规则，拍卖，自适应，个体和社会学习；也将讲解对系统宏观不可逆现象的描述，如熵，信息熵，层次社会熵。政策制定的微观作用机制。如果我们观测到了宏观现象，我们希望了解是什么微观机制造成了这种宏观现象；如果我们知道个体间的微观相互作用，我们希望知道这些微观相互作用会造成什么宏观现象；我们又如何设计微观机制，使得个体按照这样的微观机制演化，得到我们期望的宏观性质。本课程将比较自顶向下、自底向上模型方法的异同；

将介绍基于多个体建模在金融，市场形成，分工，集群行为等方面的应用。作为一种主要的学习算法，本课程将介绍遗传算法和遗传程序设计的基本知识，多种表示方式，算法改进，及理论基础。还将介绍遗传算法在机器学习，函数优化，数据挖掘中的应用。

主要章节：绪论：微观结构与宏观功能核心要点§1.微观结构与宏观功能的对应§2.涌现：复杂性研究的圣餐§3.自顶向下的模型方法§4.自底向上的模型方法§5.ABM模型与其他数学模型的区别第一章：多个体系统核心要点§1.多主体系统的基本性质§2.多主体间的相互作用与环境§3.各学科领域多主体研究的区别§4.并行性§5.一个简单的多主体系统示例第二章：学习与适应性、系统的序核心要点§1.个体，环境，相互作用§2.自适应与学习算法§3.拍卖§4.有序无序§5.熵与信息熵§6.层次社会熵第三章基于多个体的社会经济模型

核心要点§1.种族冲突模型§2.人类学模型§3.市场形成机制模型§4.少数者博弈金融模型§5.分工模型第四章基于多个体的集群行为模型核心要点§1.追逃模型§2.人群疏散模型§3.蚁群对称破缺模型§4. PAC-man模型第五章演化算法§1.演化算法发展历史与基本概念§2.复制杂交变异算符与适应性函数§3.物种多样性与适应性函数的重新标度§4.遗传算法的改进§5.小生境遗传算法§6.遗传算法的收敛及收敛复杂性理论§7.分类器系统§8.遗传程序设计第六章遗传算法的应用§1.在函数优化中的应用§2.在机器学习中的应用§3.在控制中的应用§4.在资产组合资产定价中的应用§5.在数据挖掘中的应用

教学方式: 本课程将充分考虑和应用研究生教学特点的教学方式，介绍学科发展前沿，在课

堂上运用研讨式、案例式、问题式、小组合作学习等灵活多样的教学方式。将为学生提供大量的学科前沿学习资源和交流交往平台。本课程教材将借鉴国际先进教材的模式，将概念，重点思想等在教学中突出。

考核方式: 平时的课堂讨论与作业（40%）+闭卷考试（60%）教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：1. 教师组编写的教案2. Goldberg, David E. Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine LearningAddison-Wesley Pub. Co. 1989. ISBN: 0201157675

3. John Koza. Genetic Programming: I, II, III, IV.

4. John HollandHidden Order - How adaptation builds complexity,Helix Books

5. Tesfatsion, Leigh, 2001, Agent–Based Modeling of Evolutionary Economic Systems, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol.5. No. 5. 437-441.

6. http://www.santafe.edu/

7. http://www.econ.iastate.edu/tesfatsi/ace.htm

8. http://www.necsi.org/

对任课教师的要求:

大纲撰写人: 韩战钢

《复杂网络》教学大纲课程中文名称：复杂网络课程英文名称：Complex networks

总学时: 32 学分:2

适用专业(学科方向): 系统科学先修课程(含已具备的学识基础的要求):线性代数、概率与数理统计教学目标与预期效果::在当前的互联网时代和大数据时代，网络思维和网络分析显得很重要。

本课程力图使学生用复杂网络的视角来看待世界，了解复杂网络的基本知识及当前复杂网络研究的进展情况，掌握一些相应的网络分析方法，并且能够联系实际。培养学生系统的思维以及创新的意识。

主要内容: 复杂网络的基础知识与实际应用主要章节：第一章概论 4 学时核心要点：复杂网络简介教学要求：使学生初步了解复杂网络在复杂性研究领域中的位置，以实例让学生直观感受。第二章相关的图论基础 2 学时核心要点：一般图的基本概念、链接矩阵教学要求：知道如何初步定量描述网络第三章 ER 网络 2 学时核心要点：ER网络的生成、ER网络的基本性质教学要求：熟练掌握 ER网络的基础知识第四章小世界网络 2 学时

核心要点：小世界网络特性、模型构成、网络上的可导航性教学要求：知道如何初步定量描述一个网络的结构性质。其它教学环节：文献阅读（小世界实验、六度空间）第五章无标度网络 2 学时核心要点：幂律度分布 BA模型教学要求：幂律分布的性质、BA模型的机制第六章匹配性 2 学时核心要点：度度相关的测度教学要求：会计算度度相关、不同类型网络的匹配性质不同第七章加权网络 2 学时核心要点：权重的意义、权重的赋予方式（相似性与相异性权重）、权重的作用教学要求：了解加权网络的性质第八章集团结构 6 学时核心要点：集团结构定义、聚类方法的介绍教学要求：掌握集团结构的定义，了解层次聚类法、GN 聚类法等算法第九章结点（边）重要性衡量 2 学时核心要点：结点中心性经典指标、结点重要性衡量（包括 Pagerank算法）教学要求：如何根据局域和全局信息来对结点重要性进行评价第十章网络上的动力学 2 学时核心要点：网络上的同步与传播过程、动力学性质与网络结构的关系教学要求：了解网络同步的概念，了解网络上的舆论传播和疾病传播。第十一章二分网络、耦合网络 3 学时核心要点：模型的建立，网络的性质教学要求：了解二分及耦合网络的理论和应用第十二章网络的可控和可观性 2 学时主要内容：网络的可控性、可观性的概念教学要求：了解可控与可观教学方式: 教学方式灵活，课堂讲授以及组织讨论相结合。课下需要进行文献阅读和一些程

序实现。

考核方式: 平时考核占学期总成绩 70%，期末考试占学期总成绩 30%，考试形式为论文。教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：1. M.E.J.Newman：Networks An Introduction，Oxford University Press，2010（或者中译本）2. 关于复杂网络的综述性文章3. 相关期刊上的文献对任课教师的要求:具有复杂网络研究的理论基础以及实际研究的经历大纲撰写人: 樊瑛

《自组织理论》教学大纲课程中文名称：自组织理论课程英文名称：Self-organization theory

总学时:36 学分:2

适用专业(学科方向): 系统科学各专业先修课程(含已具备的学识基础的要求):动力系统分析，随机分析方法教学目标:理解耗散结构的形成条件，熟悉典型的耗散结构和协同学中的自组织现象。预期效果:将使学生在以后的研究课题中，更加关注“系统的有序结构是如何形成的”这样

的科学问题，并能运用相关方法尝试做出回答。主要内容: 非平衡热力学主要章节：第一章：平衡态热力学基础核心要点：卡诺定理，克劳修斯熵，玻尔兹曼分布，玻尔兹曼熵，熵增加原理，李雅普诺夫函数，玻尔兹曼有序。§1. 热力学第二定律§2.熵增加原理和平衡态的稳定性§3.平衡结构和玻尔兹曼有序原理第二章：线性非平衡态热力学核心要点：局域平衡假说，广义流和广义力，熵产生，昂萨格倒易关系，最小熵产生原理§1. 局域平衡假设§2. 连续性方程和熵产生§3. 昂萨格倒易关系§4. 最小熵产生原理和定态的稳定性第三章：非线性非平衡态热力学核心要点：超熵产生，一般发展判据，耗散结构§1.一般发展判据§2.非线性区定态的稳定性和耗散结构第四章：Schlogl 模型核心要点：多重定态，突变论，非平衡相变§1. Schlogl模型

§2. Schlogl模型的定态稳定性分析§3. Schlogl模型中的相变扩展阅读：免疫细胞模型第五章：激光模型§1.激光模型§2.役使原理和序参量§3.役使原理与中心流形定理第六章：三分子模型核心要点：Hopf分支，极限环§1.不含扩散项的三分子模型及其 Hopf分支§2.含扩散项的三分子模型及其定态稳定性分析第七章：B-Z反应§1.实验结果§2.理论模型§3.模型分析第八章：Benard 流§1.实验结果§2.理论模型§3.模型分析第九章：耗散系统中的波§1. Fisher方程中的波§2. Schlogl模型中的波第十章：主方程核心要点：主方程，Fokker-Plank方程，非平衡相变§1. 马尔科夫过程§2. 随机游走§3. 舆论形成扩展阅读：投资的非平衡理论第十一章：涨落引起的相变

核心要点：郎之万方程，Fokker-Plank方程§1. 郎之万方程§2. 外部噪声对定态的影响——以 Logistic方程为例扩展阅读：基因选择模型第十二章：自组织临界性核心要点：多主体模拟，自组织临界性§1. 沙堆模型§2.森林火灾模型教学方式: 课堂讲授和学生展示考核方式: 闭卷＋学期报告教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：1. G．尼科利斯，I．普利高津，非平衡系统的自组织，科学出版社，1986．2. H．哈肯，协同学引论，原子能科学出版社，1984．3. 李如生，非平衡态热力学和耗散结构，清华大学出版社，1986．对任课教师的要求:对耗散结构和协同学有深入理解，熟悉非线性动力学、随机分析和多主体模拟等系统分析方法。大纲撰写人: 陈六君

《复杂性与临界现象》教学大纲课程中文名称：复杂性与临界现象课程英文名称：Complexity and Criticality

总学时: 58 学分: 3

适用专业(学科方向): 系统科学各方向先修课程(含已具备的学识基础的要求):高等数学、热力学与统计物理学教学目标:复杂性是 21 世纪的重点研究课题之一，而临界状态则是统计物理中已有相当深

研究的一个分支。复杂性研究还处于起步阶段，而且它还是一个涉及数学、物理学、地球科学、经济学、生物学等许多学科前沿的交叉领域，因此关于复杂性的定义也还众说纷纭。在我们看来，“复杂性是指对具有很多自由度的系统，重复使用简单的规则，而系统能够出现没有编码在规则之中的宏观涌现性行为”。另一方面，临界现象在统计物理学中有明确的定义，临界状态涉及广延系统在相变时的行为，此时可观测量都是无标度的，是很多组分的微观作用所引起的宏观现象，是只考虑单一部分所满足的定律难以理解的，因此，临界现象是对由相互作用“部分”构成的系统重复应用微观定律后出现的一种合作效应。学习临界现象的研究思路与方法，有助于我们寻找突破复杂性研究的途径。

预期效果: 掌握临界现象研究的基本思路、概念与方法，包括区分一级和连续相变、确定相变点、进行标度分析等，并能够初步应用于具体系统的研究之中。

主要内容: 本课程以 Ising模型、渗流和 BTW沙堆模型为典型案例，介绍临界现象的概念和研究方法。在简介热力学和统计物理学的基础上，首先从临界现象的热力学表现入手，介绍相变的平均场研究方法，随后以 Ising模型为案例，介绍从玻尔兹曼统计入手，通过配分函数获得自由能，进而分析相变行为和临界现象的方法，包括平均场理论、相变的朗道理论、标度律与标度关系，在通过渗流模型，分析 1 维、2 维模型的集团数密度函数，重点引入标度假设、标度关系以及实空间重整化群理论；利用沙堆模型，引入开放系统的平均场理论、二分叉理论和几率分布的矩分析、定态出现的条件等。最后，课程还将对统计物理研究中常用的数值模拟方法做简要介绍，包括分子动力学、Monto Calo方法、模拟退火以及常用的数据分析。

主要章节：第一章：热力学与统计物理基础

核心要点：状态描述与状态演化、热力学定律、系综理论-玻尔兹曼分布§1. 系统、状态与演化：系统、状态变量与状态方程、广延量与强度量、热力学第一、第二定律：循环过程、卡诺循环、效率、熵§2. 热力学函数与Maxwell关系：热力学势：Helmholtz free energy, Gibbs free energy, Grand

potential，响应函数：比热、压缩系数、热膨胀系数§3. 统计物理基础-系综理论：微正则系综，遍历理论与等几率假说，熵的定义，理想气体正则系统：玻尔兹曼因子，玻尔兹曼分布，配分函数，理想气体，没有相互作用的 Ising模型，铁磁的热力学函数，磁化率第二章：相变与平均场理论核心要点：相变的热力学描述、平均场方法、Ising模型§1. 相变的热力学描述：§2. 气液相变的平均场理论——Van der Waals Approach

§3.Ising模型：定义与热力学描述，1 维问题的精确解，2 维的结果§4.平均场与朗道理论第三章：渗流核心要点：相变的热力学描述、平均场方法、Ising模型§1. 1 维渗流模型的精确解：集团数密度、关联函数、临界点§2. Bethe晶格上的渗流§3.2 维晶格上的渗流：严格解与模拟结果§4.标度函数与标度关系：集团数密度，标度假设，连通集团的几何性质-分形与自相似性§5.有限尺度标度理论第四章：标度假设与重整化群理论核心要点：标度假设、标度关系、重整化群理论§1. Ising模型：Widom标度假设与标度关系，临界指数的普适性§2. 自相似性与 Kadanoff块变换§3.实空间重整化（1）渗流：1 维、2 维三角形晶格与 2 维正方形晶格（2）Ising模型：1 维、2 维正方形晶格

§4.Wilson重整化群理论

第五章：自组织临界性核心要点：沙堆模型、几率分布的矩分析、稳态条件§1. 1 维沙堆模型§2. 沙堆模型的平均场理论§3.雪崩的分支过程§4.标度假设与标度关系§5.2 维 BTW沙堆模型第六章：数值模拟方法核心要点：沙堆模型、几率分布的矩分析、稳态条件§1. 分子动力学§2. Monte Carlo方法§3.模拟退火（Simulated Quenching and Annealing）§4.数据分析：（1）涨落；（2）误差估计；（3）热力学极限

教学方式: 课堂教学、研讨、项目研究考核方式: 平时作业论文 60%、与结课开卷考核 40%

教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：1. Kim Christensen, Nicholas R. Moloney, Complexity and Criticality（复杂性与临界状态），复旦大学出版社，2006

2. Michael Plischke, Birger Bergersen, Equilibrium Statistical Physics （平衡态统计物理学），复旦大学出版社，2006

3. Brain Cowan，Topics in Statistical Mechanics（统计力学专题），复旦大学出版社，2006

4. Physical Review Letters，APS

5. Journal of Statistical Mechanics，IOP

6. Journal New Phycics，IOP

对任课教师的要求:具备统计物理学基础以及复杂性研究基础大纲撰写人: 狄增如

《数据分析》教学大纲课程中文名称：数据分析课程英文名称：Data Analysis

总学时: 32 学分:2

适用专业(学科方向): 系统科学先修课程(含已具备的学识基础的要求):线性代数、概率与数理统计教学目标与预期效果:学习有关于数据分析的方法和技术，主要是各种多元统计分析理论以及相关软件（如 R语言）的使用。运用所学习到的理论和方法并结合软件去分析问题、解决问题。培养求实的科学精神。主要内容:

1）数据描述分析。2）数据探索分析。通过发现趋势、相关性或测量值之间的关系产生一种想法或假设。这样的探索分析旨在发现和提出假设，是否能证实则需要后续的研究和更多的数据支持。3）数据推理分析。也是属于最常见的统计分析，这种分析不能解释机制及原因。比如，研究一个地区的空气污染是否与预期寿命相关。。4）数据预测分析。要比推理分析更进一步，预测分析只表明能从一个测量预测另一个，但不必解释原因。5）数据因果分析。这样的分析一般需要识别变量之间关系的强度和方向。6）数据机理分析。改变一个测量是否总是导致另一个特定的确定行为。主要章节：第一章概论 2 学时主要内容：数据的测度、数据的搜集和整理第二章数据的描述性统计 4 学时主要内容：数据的分布特征、几种分布函数、统计图的绘制第三章相关分析 2 学时主要内容：变量之间的相关、偏相关（不同测度水平）第四章多元线性回归分析 5 学时主要内容：线性回归第五章 Logistic回归 3 学时

主要内容：Logistic回归模型的建模理论与方法第六章通径分析与格兰杰因果检验 5 学时主要内容：对变量之间的因果关系进行建模分析第七章因子分析 2 学时主要内容：因子分析的模型和原理（主要介绍主成分分析法）以及应用。第八章结构方程模型 3 学时主要内容：多元方差分析模型第九章方差分析 2 学时主要内容：多元方差分析模型第十章聚类分析 2 学时主要内容：聚类分析的理论背景和应用，层次聚类、K均值快速聚类等聚类方法第十一章判别分析 2 学时主要内容：判别分析的原理和应用

教学方式:课堂讲授以及 R软件使用相结合。课下需做案例作业。考核方式: 平时考核占学期总成绩 70%，期末考试占学期总成绩 30%，考试形式为闭卷考试。教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：1 有关于统计学的文献及书籍2 有关于 R语言的使用指南对任课教师的要求:具有统计学的背景、掌握 R语言或者其他统计软件大纲撰写人: 樊瑛

《博弈论》教学大纲课程中文名称：博弈论课程英文名称：Game Theory

总学时:32 学分:2

适用专业(学科方向): 系统学科各专业先修课程(含已具备的学识基础的要求):高等数学教学目标与预期效果：使学生了解博弈论的基本概念，理解讨论博弈问题的基本假定和分析思路，掌握博弈问题的描述和分析方法。主要内容:非合作博弈与演化博弈的基本知识主要章节：第一章：非合作博弈的基本知识核心要点:：博弈的概念与博弈的特征；分类：完全信息与非完全信息，静态与动态，表述；扩展式（博弈树）与战略式；行动与战略：行动集、战略集与信息集，纯战略、混合战略行为战略；信息：共同知识、完美信息与完美记忆。§1. 博弈及其分类§2. 扩展式表述与战略式表述§3. 随机化选择第二章：完全信息静态博弈核心要点:：选择：占优战略与被占优战略、最优反应对应；求解：重复剔除严格劣战略、纳什均衡。§1. 占优战略与被占优战略§2. 纳什均衡§3.相关均衡与颤抖手精炼均衡第三章：完全信息动态博弈

核心要点:：序贯理性，逆向归纳法，子博弈精炼纳什均衡。§1. 完全且完美信息动态博弈§2.完全非完美信息动态博弈§3. 有限重复博弈与无限重复博弈第四章：非完全信息静态博弈核心要点: 海萨尼转换，非完全信息与非完美信息，理性推断，激励相容，贝叶斯纳什均衡。§1.贝叶斯纳什均衡§2.机制设计与显示原理第五章：非完全信息静态博弈核心要点:：精炼贝叶斯均衡、信号博弈、空谈博弈、精炼贝叶斯均衡的再精炼。§1. 精炼贝叶斯均衡§2.信号博弈§3. 精炼贝叶斯均衡的再精炼第六章：演化博弈简介核心要点:：演化稳定战略与演化稳定均衡，遗传与变异，种群演化与适应性，复制子动态方程。§1. 演化稳定标准§2.复制子动态§3. 应用举例教学方式:课堂讲授考核方式: 平时作业 35%，课堂参与 15%，期末考试（闭卷）50%

教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：1. 《博弈论基础》[美]罗伯特,吉本斯著，中国社会科学出版社，1993

2. 《微观经济学》安德鲁,马斯-克莱尔，麦克尔.温斯顿，杰里.格林著，中国社会科学出版社，2000

3. 《演化博弈论》[瑞典]乔根.威布尔，上海三联出版社，2006

4. 《博弈论教程》[加]马丁.奥斯本，[美]阿里尔.鲁宾斯坦，中国社会科学出版社，2000

5. 《博弈论》[美]朱,佛登博格，[法] 让,梯诺尔著，中国人民大学出版社，2002

6. 《博弈与信息——博弈论概论》，[美]艾里克,拉斯缪森著，北京大学出版社，2003

7. 《策略博弈》[美]阿维纳什.迪克希特，苏珊.斯克丝著，中国人民大学出版社，2009

8. 《行为博弈》[美]克林.凯莫勒著，中国人民大学出版社，2006

9. 耶鲁大学公开课-博弈论视频对任课教师的要求:博弈论知识、相关数学知识及其它领域知识，逻辑思维能力与表达能力大纲撰写人:李克强

《经济物理学》教学大纲课程中文名称：经济物理学课程英文名称：Econo-Physics

总学时: 16 学分: 1

适用专业(学科方向): 系统科学各专业先修课程(含已具备的学识基础的要求):系统动力学、复杂网络、多主体模型教学目标: 通过本课程的学习，学员将能够：

1. 熟悉经济物理学的基本思路和研究范畴2. 掌握各种复杂性理论和方法在解决经济金融问题中的运用3. 理解并掌握金融体系与金融市场的运行规律及机理4. 能够追踪经济物理学相关领域的最新进展，并应用到自己的科研中

预期效果:

主要内容: 金融危机和债务危机的进一步扩大，使得理解经济金融的运行更多地依赖复杂性科学中发展起来的方法，经济物理学这门课程用来展示流行的方法如何成为理解经济金融复杂性的非常重要的工具和范式。经济物理学的拓展将会为理解和分析经济金融中的挑战性难题提供理论依据和证据支持。本课程主要介绍基于复杂性研究方法解决经济金融中的难题。授课内容将体现方法和问题的并行，问题主要是理解金融传染、市场崩坍、多米诺效应、金融不稳定和信贷周期等，方法包括但不限于复杂网络、非线性动力学、混沌和分形、临界和相变、自组织临界性等。

主要章节：总论（或绪论、概论等）2 学时（课堂讲授学时）§1.经济学的现状：经济学需要一场革命，经济学需要科学化，经济学需要方法论的变革§2. 传统经济学范式的弊端和存在的问题§3.复杂性科学的方法进展§4.物理学能给经济学贡献什么

第一章：金融传染与复杂网络 2 学时（课堂讲授学时+课程实验学时）§1. 复杂网络概述§2. 金融传染的基本特性§3. 不同网络结构的风险验证第二章：金融市场与分形 2 学时§1. 金融市场的典型事实§2. 分形及其在自然中的应用§3. 金融市场行为的分形特征第三章：市场崩塌与临界现象 2 学时§1. 泡沫形成的超指数特性§2. 泡沫崩塌的预测指标§3. 临界现象的统计特性第四章：非均衡与反馈环 2 学时§1. 经济中的正反馈§2. 多米诺效应§3. 加速现象§4. 资产市场动力学第五章：反身性原理与不确定性 2 学时§1. 反身性概念§2. 决策的不确定性§3. 理性预期§4. 多重均衡第六章：金融不稳定与非线性动力学 2 学时

§1. 金融不稳定假说§2. 存量流量模型§3. 信贷动力学第七章：信贷周期与自组织临界 2 学时§1. 信贷周期特性§2. 自组织临界模型§3. 信贷周期模型教学方式:

考核方式: 平时的课堂讨论与作业（60%）+闭卷考试（40%）教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：1. StualtRussel, Peter Navig: Artificial Intelligence: A Morden Approach, Prentice Hall, 2010

2. SergiosTheodoridis: Pattern Recognition, 2003

对任课教师的要求:

大纲撰写人: 王有贵

金融工程课程中文名称：金融工程课程英文名称：Financial Engineering

总学时: 2 学分:2

适用专业(学科方向): 系统理论、系统分析与集成、复杂系统调控与建模、管理科学与工程先修课程(含已具备的学识基础的要求)

教学目标:通过本课程学习，可以使学生了解金融基本工具和衍生工具，理解投资组合理论、资产定价等基本理论，掌握风险管理、产品定价、金融套利、量化投资等各类实际金融工程问题解决方法和技术，熟悉本学科的最新理论发展和行业实践应用。

预期效果:通过本课程学习使学生对金融工程涵义、理论、方法、工具和实务有一个基本的了解，同时培养学生应用有关原理和方法思考、分析和解决实际工作中所遇到的具体金融工程问题的能力。同时，通过对金融市场行为的学习和研究，可以有助于系统科学相关专业学生更好地了解和理解典型社会经济系统（金融系统）的一些基本特征。

主要内容: 旨在培养学生运用工程技术的方法创造性地解决金融问题的能力。课

程内容主要包括金融工具与市场简介、投资组合理论、风险管理、金

融套利、资产定价、量化投资及金融创新等内容。主要章节：第一章：导言核心要点§1. 金融工程的界定§2. 金融工程发展的动因§3. 金融工程学科的发展§4. 金融工程工作人员要求第二章：金融工具与市场

核心要点§1. 债权工具与市场§2. 股权工具与市场§3. 衍生工具与市场第三章：资产组合理论核心要点§1. 收益、风险与资产组合§2. 指数模型与资产组合§3. 构建积极资产组合第四章：风险管理核心要点§1. 概论§2. 风险度量§3. 风险应对第五章：金融套利核心要点§1. 套利涵义§2. 基本面套利§3. 统计套利§4. 套利与资产市场价格第六章：资产定价核心要点§1. CAPM与 APT

§2. 远期与期货定价§3. 期权定价：二叉树模型§4. 期权定价：BS模型§5. 衍生产品定价的一般方法第七章：量化投资核心要点

§1. 量化投资的基本内涵和实践§2. 量化投资系统的典型模型构造§3. 量化投资中的研究与实践第八章：金融创新核心要点§1. 金融市场不完备性与金融创新§2. 金融创新方法与技术§3. 金融创新的实例：经典产品和策略

教学方式: 教学语言为中文。以课堂讲授为主，辅以实例讨论和数据分析。考核方式: 课堂表现 25%；课后作业 25%；期末考试 50%。教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：1. John C. Hull, 《期权、期货和其它衍生产品》，机械工业出版社，中文第 8 版，王勇等

译，2012；中文第 7 版，张陶伟译，2009。2. 兹维.博迪、亚历克斯.凯恩、艾伦 J.马库斯，《投资学》（第 9 版），机械工业出版社，

2012。3. 约翰•赫尔，《风险管理与金融机构》（第 3 版），机械工业出版社，2013.

4. 理查德 C. 格林诺德，雷诺德 N.卡恩，《主动投资组合管理》，机械工业出版社，2014。　

5. 里什. 纳兰，《打开量化投资的黑箱（The Simple Truth about Quantitative Trading）》，机械工业出版社，2012。

6. 金斯伯格、王正林，《问道量化投资（用 Matlab 来敲门）》，电子工业出版社，2012。

7. Salih N. Neftci,《Principles of Financial Engineering》，机械工业出版社，2010。8. John F. Marshall，Vipul K. Bansal，《金融工程》，清华大学，1998。9. Lawrence Galitz，《金融工程学》，经济科学出版社，1998。10. 吴冲锋等，《金融工程学》，高等教育出版社，2005

11. 期刊：Journal of Finance12. 期刊：Quantitative Finance

13. 期刊：Journal of Asset Management

14. 期刊：金融研究15. 网站：东方财富网 http://www.eastmoney.com/

16. 网站：国际金融工程师学会 IAFE:/www.iafe.org

对任课教师的要求:

大纲撰写人: 李红刚

《技术创新与管理》教学大纲课 程 中 文 名 称 ：技术创新与 管 理 课 程 英 文 名 称 ： Technological Innovation and

Management

总学时: 16 学分:1

适用专业(学科方向): 管理科学与工程先修课程(含已具备的学识基础的要求): 高等数学，线性代数，概率论与数理统计，计量经济学，时间序列分析教学目标：本课程培养目标是使学生系统掌握技术创新经济学的基本概念和理论，能运用

计量经济学模型简单地分析中国宏观经济数据，了解技术创新评价的基本方法和中国技术创新现状。通过训练建立学生分析和处理实际问题的能力，为专业科学研究打下基础。

预期效果：本课程力求理论联系实际，在学生掌握技术创新经济学基本理论的基础上，能够运用计量经济学模型和相关软件分析宏观经济数据，了解技术创新理论的最新进展。

主要内容: 主要包括熊彼特技术创新经济学基本理论；中国 R&D活动的基本特点；市场结构与企业技术创新；全要素生产率测定等。

主要章节：第一章熊彼特和技术创新经济学核心要点§1.技术创新的定义；§2.技术创新的分类；§3.技术创新经济学的兴起；§4.技术创新过程。第二章企业和技术创新核心要点§1.R&D的基本概念；§2. 中国经济的发展阶段和 R&D特征；§3. 企业的 R&D活动与创新主体；§4.基础研究与企业创新；

§5.R&D的外部化和企业间技术合作。第三章市场结构和技术创新核心要点§1. 熊彼特假设；§2.R&D 投入、市场集中度、企业规模、产权结构；§3.理论探讨；§4.中国企业创新问题研究。第四章技术创新和产业演化核心要点§1. 创新与产业演化；§2. 技术轨道理论；§3. 技术创新与经济长波§4.技术创新范式。第五章技术创新与经济增长核心要点§1. 索洛余值与全要素生产率；§2. 中国全要素生产率的测定；§3. 新古典经济增长理论；§4. 从干中学的阿罗模型。第六章技术创新的测度与指标核心要点§1. 技术创新测度的发展与现状；§2.创新能力评价；教学方式: 课堂教学加案例讨论考核方式: 期末考试教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：教材：1．技术创新经济学，柳卸林著，北京：清华大学出版社，2014,7（第二版）。2．科学技术创新管理，周寄中著，北京：经济科学出版社，2011.07。

3．技术创新管理，吴贵生著，北京：清华大学出版社，2000年。参考文献：《经济研究》、《经济学(季刊)》、《数量经济技术经济研究》、《中国工业经济》、《产业经济研究》、《科研管理》、《科学学研究》、《科学学与科学技术管理》、《研究开发管理》对任课教师的要求:

大纲撰写人:陈实

附件 2：经典前沿阅读书目（含学术刊物和网站）1、专著及教材序号 书名 作者 出版社 出版时间1 期权、期货和其它衍生

产品（第 8 版）John C. Hull 机械工业出版社 2012

2 金融中的统计方法 （美）马达拉、拉奥

上海人民出版社 2004

3 投资学（第 9 版） 博迪、凯恩、马 库斯

机械工业出版社 2012

4 风险管理与金融机构 John C. Hull 机械工业出版社 20135 主动投资组合管理 格林诺德、卡恩 机械工业出版社 20146 Principles of Financial

EngineeringSalih N. Neftci 机械工程出版社 2010

7 Stochastic Methods Crispin Gardiner Springer 20098 Martingale Methods in

Financial ModellingMarck Musiela, Marek Rutkowski

Springer 2007

9 应用随机过程 柳金甫、孙洪祥、王军

清华大学出版社 2006

10 Adventures in stochastic processes

雷斯尼克 世界图 书出版公司北京公司

2011

11 Probability and Random Processes

Scott Miller、Donald Childers 

Elsevier 2012

12 博弈论 Drew Fudenberg ， Jean Tirole

中国人民大学出版社

2010

13 时间序列分析及应用 Jonathan、Kung-Sik 机械工业出版社 201114 金融时间序列分析 张世英、许启发 清华大学出版社 200915 复杂网络 郭雷、许晓鸣 上海科技教育出版

社2006

16 计量经济学（第二版） 李子奈、潘文卿 高等教育出版社 200517 应用多元统计 高惠璇 北京大学出版社 200518 多元统计分析 何晓群 中国人民大学出版

社2004

19 Principles of Data Mining

David Hand 机械工业出版社 2004

20 复杂系统理论基础 欧阳莹之 上海科技教育出版社

2002

21 非平衡系统的自组织 普利高津 科学出版社 198622 简单巨系统演化理论 姜璐、李克强 北京师范大学出版

社2002

23 数据分析 范金城、梅长林 科学出版社 201024 并行计算导论 张林波 清华大学出版社 2006

2、学术刊物序号 刊名1 Journal of Econometrics2 Econometrica3 Management Science4 Journal of Financial Econometrics5 Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics7 Economist8 Review of Economic Studies9 Review of Economics and Statistics 10 Journal of Economic Dynamics and Control11 Demography12 Journal of the American Statistical Assoc13 管理科学学报14 系统工程理论与实践15 管理世界16 数量经济技术经济研究17 系统工程理论方法应用18 金融研究19 中国软科学20 中国管理科学21 预测22 系统工程学报24 数理统计与管理25 运筹与管理

3、网站序号 网站名称 网址1 SSRN http://www.ssrn.com/en/2 NBER working paper www.nber.org3 SCG http://www.socialcapitalgateway.org/4 中国金融学术研究网 www.cfrn.com.cn 

5 NECSI http://www.necsi.org/

6 Agent-Based http://www.econ.iastate.edu/tesfatsi/ace.htm

Computational Economics