외환시장 / 파생상품'...

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'외환시장 / 파생상품' 화면코드

8870 주요통화 전망과 보고서

8880 달러원 전망과 보고서

8890 IB환율전망

6470 환율 금리 종합

2113 이종통화비교

시황

2000 외환시황(전체)

2001 외환시황(서울)

2002 외환시황(해외)

원화 현선물환

2110 달러원 거래 종합

2113 이종통화비교

2115 달러원 거래 종합(요약)

2116 통화별 등락률비교

2120 원화 현물환시세

2142 현물/선물환 전체시세

2142 선물환 일중추이

2132 달러원 스왑호가 일별추이

2140 선물환 종합

2141 선물환 일별추이

2135 시간대별 최우선호가

2136 시간대별 체결내역

2137 일중호가 및 체결내역

2138 일별 최종체결 호가 추이

2139 시간대별 예상거래량

2150 일별 거래 종합

2161 월별/분기별 거래 종합

2162 통화별 월별/분기별 거래종합

2122 PIVOT POINT & DEMARK 종합

2123 PIVOT POINT & DEMARK 일별추이

2302 은행별 준거환율 순위

외환계산기

2250 선물환계산기

6431 재정 환율 계산기

6437 외화자금 원화 환산 계산기

2251 선물환계산기(요약)

2252 Standard KIKO Option 계산기

2600 Swap 계산기

2253 KIKO

해외 외환 시세

6400 달러 인덱스

6410 Basepoint Rate

6411 해외주요국 외환시세

6412 아시아주요국 외환시세

6419 통화별 미니현재가2

6413 통화별 현재환율

6414 통화별 환율 일중추이

6415 통화별 환율 일별추이

6416 통화별 현재가

6439 대륙별 환율현황

6418 통화별 상관계수

6422 주요통화 선물환 현재가

6423 주요통화 선물환

6420 주요통화 선물환 이론 Basis, 이론가

6424 주요통화 크로스레이트

6425 대륙별 통화별 스팟환율

6426 주요통화 재정환율

6429 재정환율 일중추이

6430 재정환율 일별추이

6431 재정환율 계산기

6437 외화자금 원화환산 계산기

6434 원화대 주요통화 월별 환율 종합

2134 이종통화 Swap Points, Forwards 계산

기

6088 통화 검색

기준환율

2201 통화별 매매기준율

2205 통화별 매매기준율 (대륙별)

2203 통화별 매매기준율 일별 추이

2202 월평균 기준환율 및 선물환 평가환율

2233 BOJ 통화별 현재 기준환율

2234 BOJ 일별 통화 기준환율

6401 CNY 기준환율

대고객 고시환율

2221 대고객고시환율

2222 대고객고시환율(회차별)

2223 외환은행-통화별

2224 기업은행

2225 국민은행

2226 신한은행

2227 하나은행

2228 농협

2229 제일은행

2230 우리은행

외화 콜 금리

2211 외화콜 기물별 호가

외화 예금 이자율

2231 은행별 외화예금 이자율

2232 통화별 외화예금 이자율

IBOR(은행간 금리)

6541 IBOR 종합

6604 코리보(기준금리)

6603 은행별 제시금리

6421 통화별 픽싱리보금리

6427 픽싱리보 기물별 일별추이

6428 픽싱리보 통화별 일별추이

6436 월별 LIBOR 종합

6231 사이보 픽싱레이트

6232 USD 사이보금리 기물별 일별추이

6432 유리보 픽싱금리

6433 유리보 기물별 일별추이

6321 타이보 기물별 일별추이

6322 월별 TIBOR 종합

6440 통화별IBOR금리

6442 통화별IBOR일별추이

파생상품종합

▶NDF

2457 TULLETT PREBON NDF 종합

2450 TULLETT PREBON 아시아통화 NDF

종합

2458 TULLETT PREBON NDF

2459 TULLETT PREBON 일중 NDF

2460 TULLETT PREBON 일별 NDF

2454 NDF 뉴욕종가

▶CRS·IRS

2401 CRSㆍIRS 종합 I

2404 CRSㆍIRS 종합 II

2414 CRSㆍIRS 종합 III

2433 CRSㆍIRS 종합 Ⅳ

2407 CRSㆍIRS 미니

2408 KMB CRSㆍIRS 종합

2402 일중 CRSㆍIRS I

2410 일중 CRSㆍIRS II

2403 일별 CRSㆍIRS

2405 IRS와 기준채권대비 스프레드

2406 일별 MID 수익률

2432 CRSㆍIRS 시고저종

2415 Swap Basis 및 최종호가수익률

2416 Swap Basis 및 최종호가수익률 (일중)

2418 Swap Basis 및 최종호가수익률 (일별)

2420 Swap 차트

2600 Swap 계산기

2425 주요통화 IRS 종합

2421 주요통화 IRS

2422 주요통화 일중 IRS

2423 주요통화 일별 IRS

2424 주요통화 IRS 일별 MID 수익률

2435 외화 SWAP 종합

2437 외화 SWAP 일중

2438 외화 SWAP 일별

2446 외화 SWAP 종합 (기물선택)

▶Basis Swap

2491 한국자금중개 Basis Swap

2492 한국자금중개 일중 Basis Swap

2493 한국자금중개 일별 Basis Swap

▶CRO

2440 KRW CRO 종합

2444 TP 통화옵션

2445 TP 일별 통화옵션

▶CDS

2483 Tradition CDS

2485 국가별 CDS Premium

2486 기업/은행별 CDS Premium

▶FRA

2461 KMB FRA

2462 KMB 일중 FRA

2463 KMB 일별 FRA

2465 FRA - 일자별

2466 FRA - 일중 (기물별)

2467 FRA - 일별 (기물별)

▶Swaption

2430 Tradition Swaption

▶OTC 파생상품

2601 Swap Zero Curve

2400 KMB 파생상품종합

O/N INDEX SWAP

2471 KMB O/N INDEX SWAP

2472 KMB 일중 O/N INDEX SWAP

2473 KMB 일별 O/N INDEX SWAP

O/N CALL C2 RATE

2481 KMB O/N CALL C2 RATE

서울외국환중개


2120 원화 현물환 시세


2132 달러원 스왑호가 일별추이


2140 기일물별 체결현황


2510 서울외국환중개 이종통화 거래종합

2511 서울외국환중개 이종통화 일중추이

2512 서울외국환중개 이종통화 일별추이

2515 서울외국환중개 이종통화크로스레이트

2411 서울외국환중개 CRS/IRS

2412 서울외국환중개 일중 CRS/IRS

2413 서울외국환중개 일별 CRS/IRS

한국자금중개


2121 원화 현물환 시세



2141 기일물별 체결현황


2400 KMB 파생상품종합

2405 IRS와 기준채권대비 스프레드 I

2409 IRS와 기준채권대비 스프레드 II

2401 CRSㆍIRS 종합

2408 KMB CRSㆍIRS 종합

2402 KMB 일중 CRSㆍIRS I

2410 KMB 일중 CRSㆍIRS II

2403 KMB 일별 CRSㆍIRS

2406 KMB 일별 MID 수익률

2441 KMB 통화옵션

2442 KMB 일중 통화옵션

2443 KMB 일별 통화옵션

2451 한국자금중개 NDF

2452 한국자금중개 일중 NDF

2453 한국자금중개 일별 NDF

2461 KMB FRA

2462 KMB 일중 FRA

2463 KMB 일별 FRA

2471 KMB O/N INDEX SWAP

2472 KMB 일중 O/N INDEX SWAP

2473 KMB 일별 O/N INDEX SWAP

2481 KMB O/N CALL C2 RATE

귀금속 현선물

6451 귀금속 SPOT 종합

6454 귀금속 SPOT 일중 추이

6455 귀금속 SPOT 일별 추이

6456 귀금속 LONDON AM/PM FIX

6452 GOFO/SIFO

28P

29P

29P

30P

31P

31P

32P

32P

33P

34P

34P

35P

35P

36P

36P

37P

37P

37P

38P

40P

41P

41P

42P

42P

43P

43P

43P

44P

44P

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39P

33P

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27YONHAP INFOMAX

외환시장 / 파생상품

첨단 분석 기법의 그래프와 외환 시세, 시황 등을 실시간

으로 제공하여 국내외환시장 참여기관의 딜링룸과 수출

입 기업들이 외환 거래를 하는데 없어서는 안 될 필수

도구로 자리 잡았습니다.

1. 국내 최초 외환 실시간 정보 제공

2. 시장 및 고객 요구에 맞는 화면 및 조작이 편리한 UI

3. 전 세계 통화 정보 제공

4. 재정환율 계산기

- 서울외국환중개, 한국자금중개가 제공하는 원달러 현/선물환율,

외화콜, 통화옵션, 스왑

- 서울외환시장의 수급 동향, 대외거래속보 등

- 기획재정부, 한국은행 등 외환당국의 환율정책, 시장개입 속보

- 주요 외국환 은행들이 제공하는 대고객 고시환율, 연환가료율

- 엔달러, 유로달러 시세 및 시황

- 시장평균 환율제 이후의 원달러 환율 데이터베이스

1. 원화 현선물환 ...... 28

2. 해외 외환 시세 ...... 32

3. 계산기 ...... 35

4. 기준환율 ...... 37

5. 대고객고시환율/귀금속 현선물 .... 38

6. CRS/IRS ...... 39

7. 통화옵션 ...... 41

8. IBOR ...... 42

9. 시황 / 차트활용 ...... 44

10. 스왑계산기 ...... 45

목

차

외외외외2011_외외외외11.qxd 2013-12-17 외외 10:52 7

28

1 원화 현선물환

1. 중개사별 거래종합 [2110] 은행용

서울 외환시장의 달러원 거래 종합과 시간대별 체결 시세를 실시간으로

제공합니다.

1- 1. 중개사별 거래종합 [2110] 기업용

2006년 2월 시행된 환율 이원화에 따라 시장 참가자 및 선물회사만이 은행간

환율을 실시간으로 볼 수 있으며, 그 외에는 각 은행이 입력하는 호가 및 30분

단위의 체결가 만을 볼 수 있습니다.

2

1

4

5 3

6

현재 서울외환시장에서 거래되고 있는 USD/KRW SPOT의 매입/매도

호가, 체결가를 서울외국환, 한국자금 두 중개사를 비교하여 보여줌 - 초 단위 호가시간 및 체결 시간 제공

- 거래 시간은 오전 9:00~오후3:00 (점심시간 없음)

1

3

시간대별 체결시세

- 중개사별 30분간격 체결시세 범위와 거래량을 표시

(거래량은 장마감 이후)

매입/매도 호가 : 은행별 대고객 호가 실시간 업데이트

중간값 : 실제 체결가의 역할

체결가 : 30분단위로 공개되는 은행간 거래 체결가

화면 틱차트 : 준거환율 매입-매도의 중간값 차트

시간대별 체결시세 : 30분단위 은행간 체결가를 장종

료 후 업데이트

시/고/저/종가 : 당일의 매매기준율, 시/고/저/현재가(또

는 종가), 거래량

틱, 분차트 : 대고객 호가 차트적용

1

전일 종가: 전일 종가를 검은색 라인으로 그려 주어 전

일 대비 상승 (붉은 색), 하락 (파란 색)을 구분

7

2

3

4

5

6

7

4

1 2

7

4

7

5

6

IMAR (Infomax Market Average Rate)

MAR는 서울외환/한국자금 양 중개사의 실제

모든 거래를 가중 평균하여 산출하는 반면,

IMAR의 경우, 일중 거래를 쫓아가면서 가상으

로 MAR를 예상하는 인포맥스만의 가상 수치

선택을 할 경우 녹색으로 현재의 IMAR 값과 IMAR

라인 차트가 그려짐

5

IMAR Fixing 확률

IMAR (인포맥스 가상 시장

평균환율)를 기준으로 하

여, 현재 시점에서 매수/매

도를 할 경우, 실제 일중 거

래를 마감한 후에 계산되

는 MAR에 비해 유리한 거

래를 할 확률을 표시

※ IMAR Fixing에 이용되는 변수는 실제 체결값과

IMAR 값과 함께 3개월 Vol값과 양국의 3개월 대표 금

리, 시간. 이들 변수를 조합하여 조회 시점의 Sell 혹은

Buy 거래를 할 경우 MAR 값에 비해 유리한 거래를

할 확률을 표시

6

Tick 차트, Daily차트를 보여줌

일중 호가 및 체결내역[2137]으로 연결

일별 거래종합[2150]으로 연결

달러원 거래종합(요약)[2115]으로 연결2

3


29YONHAP INFOMAX

외환시장/

파생상품

4. 현물/선물환 전체 시세[2130]

스팟 환율 뿐아니라 선물환 전체를 한 눈에 파악 할 수 있습니다.

2. 일별 거래 종합[2150]

2 3

1

중개사별 혹은 종합을 선택

일별, 주별(분홍색 표시), 일별+주별 선택 가능

Swap 일별추이로 연결

슬라이드바를 아래로 이동시 과거 데이터를 자동

으로 추가 표시

1

2

3

3. 월별 /분기별 거래 종합[2161]

FX스왑 포인트

① 거래시 필요한 기물별 실시간 스왑 포인트

② 당일 최종호가(오후 3시)를 일자별 히스토리화[2132]

1 2

3

연도별 선택을 하여 정보를 확인

종가 혹은 장중 기준을 달리하여 최고/최저치를 확인

중개사 별 혹은 종합을 선택하여 정보를 확인

※ Cross rate 혹은 재정환율에 대한 월별/분기별 거

래종합은 '통화별 월별/분기별 거래 종합[2162]' 화면

에서 확인

1

2

3


1

2

원화 현선물환1

30

5. 달러원 전망과 보고서[8880]

시중은행 및 선물사 등 시장 거래자들의 생생한 환율 전망 정보를 한 화면에

서 확인 할 수 있습니다.

USD/KRW POLL 종합 탭 및 Daily, Weekly,

Monthly 탭을 통해 장~단기 시장 전문가들의

전망을 확인.

항목을 선택할 경우 각 해당 기관에서 발표한

Daily 전망 자료를 확인

※주요통화의 전망과 보고서는 8870 화면을,

주요 IB의 환율전망은 8890 화면을 통해 이용

하실 수 있습니다.

1

2

6. Tullet Prebon 아시아통화 NDF 종합 [2450]

※역외 선물환 시장을 의미하는 NDF (non-deliverable

forward) 는 세제나 운용상의 제반 규제를 피해 해외에

서 형성된 선물환 시장으로 만기에 원금 교환 없이 차액

만으로 정산하는 특징. 투자회사들의 직거래와 브로커간

의 중개거래가 이루어지고 있으며, 원화 이외에도 위안

화, 인도네시아루피아, 태국바트화, 필리핀 페소 등 아시

아 국가들의 통화들이 거래.

각 통화를 선택시 선택된 통화의 개별 NDF와 연결

[2458]

일중 NDF[2459], 일별 NDF[2460] 자료를 확인 가능


31YONHAP INFOMAX

2

외환시장/

파생상품

2. Basepoint Rate[6410]

가장 기본적인 호가 화면입니다. 3개의 통화를 선택하여 최소 단위의 움직임

을 확인할 수 있도록 하였습니다.

1

2

해외 외환시세

1. 달러인덱스[6400]

달러인덱스는 달러화의 가치를 표시해 주기 위해 EUR, JPY, GBP, CAD,

SEK, CHF 주요 6개 통화의 거래 환율을 가중하여 계산한 수치입니다.

1

2

5

3

6

4

Value값은 호가의 중간값을 표시

하단의 선택에 따라 일중/ 일별 차트로 변경되어

표시

달러 인덱스의 주요 정보를 요약해 표시

달러 인덱스에 대한 전반적인 설명과 사용 방법을

설명

일중, 일별 정보를 선택하여 확인

종합차트[5000]와 연결되어 세밀한 분석 가능

1

2

3

4

5

6

현재 20개의 주요 통화를 선택하실 수 있으며,

필요시 통화를 추가

새창열기를 통해 화면을 추가로 선택한 후 다른

통화들을 선택하여 레이아웃 저장을 할 경우 각

기 선택한 사용자 통화를 관리

1

2


해외 외환 시세2

32

4. 해외주요국 외환시세[6411]

해외 주요 외환시세의 실시간 호가를 실시간 제공합니다.

2

31 4

5

통화별 호가영역 더블클릭시 통화별 현재가

[6416]과 연결

5

한국시간 또는 GMT 시간 선택 가능

뉴욕종가(GMT21시 기준) 와 한국시간종가

(GMT9시 기준) 산출

2

3

3. 통화별 현재가[6416]

1

2 3

4

직접 통화를 입력(기준통화+상대통화 순)

ISO 통화 검색[6449]을 통해, 통화를 검색

통화별 미니현재가[6417] 화면과 연결

종합차트[5000] 연결

1

2

3

4

6

통화를 선택하여 이용6

클릭 시 통화별 실시간 틱차트 조회(통화명을 클

릭하면 해당통화의 차트가 조회)

4

해외주요국 외환시세 요약 화면으로 전환1

2

1

3

5


33YONHAP INFOMAX

외환시장/

파생상품

5. 주요통화 선물환 현재가[6422]

이종통화들의 실제 시장에서 거래되고 있는 SWAP Point 데이터를 확인하실

수 있습니다.

6.서울외국환중개 이종통화 거래 종합[2510]

서울외국환중개에서 제공하는 이종통화 화면입니다.

1

주요통화+상대통화의 순서대로 해당 통화를 선택

통화의 기물을 선택하여 사용

SWAP Point에 해당하는 선물환율을 표시

일중/일별 선택으로 해당되는 정보를 확인

차트와 데이터를 ‘해당버튼’을 통하여 간단하

게 교차하여 확인

SWAP point Bid/Ask 및 선물환 Bid/Ask 순으

로 각각의 시가, 고가, 저가를 표시

12

3

4 65

2

3

4

5

6

※ 오전 8시부터 오후7시까지의 거래호가를 제공

※ 이종통화의 경우 체결가를 제공하지 않음


34

해외 외환 시세2

8. 주요통화 재정환율 [6426]

해외 외환시세는 현재 대륙별, 통화별 56개 SPOT 환율[6411] [6412] [6425]

이 실시간 업데이트 되고 있으며, 이중 주요통화에 대한 가상의 재정환율을

보여줍니다.

3

9. 일별 외화 콜금리[2212]

일별 외화콜 시/고/저/종/평균 금리 및 거래량 조회화면입니다.

화면에 대한 간단한 설명

직접 통화를 입력

6416 에서 제공하고 있는 모든 통화를 선택하실 수 있

으며, 기본통화+상대통화의 순서대로 입력하여 사용

통화 선택 옆 부분을 더블클릭 하시면 하단의 정보가

해당 통화에 맞춰 변경

1

클릭시 특정통화에 대해서 사용자 정의의 원화대 크로

스레이트 계산

- 재정환율계산기[6431]로 연결 : 10단까지 등록가능

1

2

3

7. 통화별 월별 거래종합[2162]

2161 (달러원) 월별 거래종합과 같은 기능을 제공합니다.

USD KRW 통화의 정보도 포함합니다.

1

2

1

원화대 주요통화의 재정 환율

* 서울외환시장에서 거래되고 있는 USD/KRW를 이용하여 산출* JPY/KRW는 100엔 기준

Tip


계산기3

35YONHAP INFOMAX

외환시장/

파생상품

1. 선물환 계산기[2250]

기존 2133 달러원 SWAP Points, Forwards 계산기와 2134 이종통화 계산기

를 통합한 '선물환 계산기' 입니다.

2. 통화별 등락률 비교 [2116]

2

2

3

1

4

10

9

5

87

6

4

31비교기준이 되는 상대통화를 선택한 후

각 기준통화를 선택하여 상대적 변화를 확인

선택시 리얼 변화 확인

5000번 종합차트로 연결

1

기준통화 vs 상대 통화의 순서로 사용자가 양

국가의 통화를 선택하여 사용

계산방법은 시장가, 이론가, 복합, 사용자 등이

가능하며, 원화 대비 선물환의 계산의 경우 디

폴트를 시장가+이론가로, 이종통화간의 계산은

'시장가'를 기준하였음

이론가를 선택할 경우 1년 이하와 이상의 기준

금리를 각기 선택

달러원 시장가의 중개사를 선택하여 사용

환율을 Real로 받아 계속 바뀌는 값을 확인

중간값을 표시하여, 이용하기에 편리

(SWAP, FWD)

계산방법을 '사용자'로 선택 할 경우 사용자 금

리를 이용하여 스왑포인트를 계산할 수 있으며,

사용자 금리 버튼을 선택하여 각 통화의 사용자

금리를 직접 입력할 수 있음

재실행 버튼은 현재 선택된 조건에 맞춰 강제적

으로 전체적인 계산을 함

1

Odd Dates: 사용자가 선택한 날의 선물환율을 계산할 수 있음

날짜의 선택은 4=D, W, M, Y를 이용

Input란에 해당 날을 선택할 경우 오른쪽에 정확한 해당일이 표시되며

Days 란에 일수가 표시

※ 가운데의 달력 부분을 클릭하여 달력 상에서 해당 날짜를 선택

9

10

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4


계산기3

36

3. 통화별 상관계수 [6418]

실제 시장가/이론가를 이용, 기준 선물환율을 제시함과 동시에 사용자가 자유

롭게 사용할 수 있는 선물환 계산기 화면을 제공합니다.

1

2

1 2

기준통화 선택후

선택 시 실시간 시세 확인

1

2

4. 재정환율 계산기[6431]

실제 시장가/이론가를 이용, 기준 선물환율을 제시함과 동시에 사용자가 자유

롭게 사용할 수 있는 선물환 계산기 화면을 제공합니다.

5. 외화자금 원화 환산 계산기[6437]

54개 국가 통화를 선택

국가명과 통화를 병행 기입하여 선택에 도움이

되도록 함

재정환율의 이용에 편리하도록 각기 10개 통화

를 선택하여 동시에 사용

1

2

버튼을 통해 통화를 선택

검색칸에 통화를 입력하여 이용(JPY, CHF…)

스팟 / 기준 환율을 선택하시면, '환율' 란에 각

기 입력하신 사용자 환율과 비교하여 예상 평가

손익을 계산하여 표시

1

2

1

2


37YONHAP INFOMAX

4 기준환율

외환시장/

파생상품

1

통화별 더블클릭시 [2203]통화별 매매기준율

일별추이로 연결

사용자가 엑셀로 Drag & Drop 하여 한번에 모

든 통화 이동, 엑셀에서 실시간 업데이트

1

1. 통화별 매매기준율[2201]

당일거래분으로 익일 매매기준율을 재정, 발표합니다.

2. 월평균 환율 및 선물환 평가기준환율[2202]

당월 USD/KRW 거래를 바탕으로 월평균환율 및 선물환 평가환율 발표

(월말 장종료후)합니다.

3. 통화별 매매기준율 일별추이[2203]

각 통화별 일별 히스토리 및 차트를 조회합니다.

통화별 매매기준율 일별추이

* 2002년 2월28일 이전 조회시 EUR로 통합되기 이전 유럽통화 조회됨* 당일 USD/KRW 거래를 바탕으로 익일 기준율 재정(장종료후)

* 각 통화별 매매기준율은 익일 오전08:20~08:40 발표

Tip

2

4

3

주요통화(USD,JPY,EUR,GBP,CNY) 크로스레

이트 반영

2

대륙별 매매기준율 확인가능[2205화면]3

[2201]외 28개 통화 매매기준율 제공(대고객고

시환율 1회차 참조)

4


대고객고시환율 / 귀금속 현선물5

38

1. 대고객 고시환율[2221]

외환은행이 발표하는 장중 실시간 대고객 고시환율 화면입니다.

2. 귀금속 SPOT 종합[6451]

TENFORE에서 제공하는 귀금속 SPOT 종합 화면입니다.

일자별 조회

활성화된 외환거래의 상황에 맞춰 표시할 수 있

는 회차 수 한도를 50회로 확대

통화별 매매기준율, 전산환 매입/매도, 현찰매

입/매도, TC 매도, 달러환산율, 년환가료 등 조

회가능 * TC: Traveler's Check (여행자 수표)

1

2

해당 귀금속을 선택하여 일중, 일별 정보 및 차

트를 확인

London Bullion Market Association 에서 발표

하는 기준 가격

1

2

환가료

* 외국환은행이 일람출급(一覽出給)환어음을 매입하는 경우고객에게는 어음금액을 즉시 지급하지만, 매입한 어음을 상환받을 때까지는 상당한 시일이 소요된다. 그래서 선지급과 후결제 사이에 매입은행이 부담하는 어음금액에 대한 이자를 고객으로부터 받게 되는데 이를 환가료라고 한다.환가료의 징수대상은, 은행이 일람출급환어음이나 기한부어음을 매입하고 어음금액을 원화가 아닌 외국환으로 지급할때와 수출대금을 선급한 후 고객으로부터 외국환으로 상환받을때 등이다.

Tip

1

1

2

2


39YONHAP INFOMAX

CRS / IRS6

외환시장/

파생상품

1. CRS/IRS 미니[2407]

1

2

3

데이터 설정

- 화면 오른쪽 상단의 설정 버튼 클릭시 데이터

설정창 생성됨

데이터 내용

1) 데이터 설정창에서 설정한 Swap, 중개사, 기물

별 내용 실시간 조회가능

2) 화면연결

-> 화면내용에서 더블클릭시 [2402] 일중

CRS/IRS I 으로 연결됨

설정창 내용

- 각 중개사별 원하는 기본 기물 (Tenor) 선택가능

2. Swap Basis 및 최종호가 수익률[2415]

더블클릭시 연결 화면:

Swap Basis 및 최종호가수익률 (일중)[2416]

데이터 내용

1) 중개사별 원화 SWAP 주요 기물에 대한 실시

간 지표 제공

2) 현물

-> 1, 2Y : 통안채 1, 2Y

-> 3, 5, 10, 20Y : 국고채권

-> 4, 7Y : 보간

3) 단위 : bp 단위임

-> BASIS, CRS-현물, IRS-현물

1

2

3


버튼 클릭시 데이터 설정창 생성됨

- 설정창 내용: 각 통화별 Swap 조회

CRS / IRS6

40

3. 외화 Swap 종합[2435]

3

2

1

4

데이터 내용

데이터 설정창에서 설정한 Swap, 중개사, 기물별

실시간 조회가능

30/360 SEMI-ANNUAL VS ACT/360 Quarterly

3M USD LIBOR

-> 30/360 SEMI-ANNUAL : 고정부분

(30/360 - 월/년 기준, SEMI-ANNUAL - 이자지급 기준)

-> ACT/360 Quarterly 3M USD LIBOR : 변동부

분 (ACT/360 - 월/년 기준, Quarterly - 이자지급 기준,

3M USD LIBOR - 변동금리 기준)

관련화면

외화 Swap 종합 (기물선택)[2446]

- Swap 선택이외에 기물선택기능 추가되어 있음

더블클릭시 연결 화면:

외화 Swap 일중 화면[2437]

1

2

3

4


통화옵션7

41YONHAP INFOMAX

외환시장/

파생상품

1. KRW CRO 종합[2440]

Tullet prebon 에서 제공하는 USD/KRW 에 대한 Option Volatility화면입니다.

2. TP 통화 옵션[2444]

Tullet Prebon에서 제공하는 USD KRW의 Currency Option Volatility 값을

확인하실 수 있습니다.

호가를 각 기물의 값을 연결하여 표시 1

각 기물을 선택 (더블클릭) 하여, 하단의 일중/일

별 정보를 선택하여 이용

일중/일별 의 정보를 각각 확인

1

2

1

2

1


IBOR8

42

1. IBOR 종합[6541]

각 국가의 주요 Interbank 간 Offer Rate들 입니다.

1각기 제공하는 통화를 선택

상단에서 선택한 기물의 세부적인 내용을 하단

에서 확인 2

1

2

2. Libor : 통화별 픽싱리보 금리[6421]

영국은행연합회 (British Bankers Association LIBOR Rates) 에서 런던시간

오전 11시에 발표하는 영국 은행간 OFFER 금리입니다.

1

3. 사이보 픽싱레이트[6231]

통화별 픽싱리보금리

- 16개 은행금리중에서 상하위 각 4개씩 제

외하여 만든 통화별 픽싱리보금리제공

- 통화별 픽싱리보금리에서 엑셀로 Drag &

Drop 하여, 엑셀에서 자동업데이트 가능

일자별 과거자료 검색 가능1


43YONHAP INFOMAX

외환시장/

파생상품

4. 유리보 픽싱 금리[6432]

5. 타이보 기물별 일별 추이[6321]

6. 통화별 IBOR 금리[6440]

기타 통화들의 Local Fixing 금리를 확인하실 수 있습니다.

1

1 2

2 Euribor 데이터

Libor 데이터로 비교를 위해 표시

1

2

JPT: 엔화 금리, UST: 달러 금리를 선택해 사용

선택된 기물이 5000 종합차트로 연결되어 표시

1

2


시황 / 차트 활용9

44

1. 외환시황(전체)[2000]

연합인포맥스 외환전문 기자들의 실시간 서울환시 및 국제금융시장 분석 기

사입니다.

2. 달러원 실시간 매매에 유용한 P&F 차트[5000] 연결

사용자정의 구간으로 설정된 P&F차트입니다.

(틱의 작은추세보다 좀더 큰 추세 파악, 한가지 색상으로 하루 표현, 'Tick' 또는

'일' 단위선택 가능)

3. PIVOT POINT&DEMARK 종합[2122]

P&F 차트

* Point&Figure Chart.점수차트라고도 하며, 사용자가 지정한 단위와 반전갯수에 따라 가격의 움직임을 나타냄Tick차트에 작은 움직임을 제거하고 추세파악이 쉽다는 장점이 있음. (시간을 무시하고 가격의 움직임만을 포착하기 때문)

× 는 상승, O 는 하락을 나타내며 색깔별로 하루씩을 나타냄

Tip

Pivot 분석은 일일매매가 빈번한 거래에서 주로 사용,

당일의 고, 저, 종가를 평균하여 당일의 중심가격

(Pivot value)을 산출한 후 지지와 저항 가격대를 산출.

당일 가격변동폭이 작을 수록 익일 예상되는 지지와

저항의 폭이 좁아지는 특성

Demark 는 일일목표가격 설정법으로 전일저가와 전

일고가와의 관계에 의해 다음날 가격변동 폭이 결정

된다는 사고를 전제로 지지와 저항분석에 이용되는

지표.

시가가 목표고가 보다 높은 수준에서 형성된다면 단

기적으로 상승추세가 이어질 것으로 해석하고 시가가

목표저가보다 낮은 수준에서 형성된다면 단기적으로

하락추세가 이어질 것으로 해석하여 시가가 목표가격

범위 내에서 형성된다면 저항은 목표고가, 지지는 목

표저가로 설정


스왑계산기10

45YONHAP INFOMAX

외환시장/

파생상품

1. Swap 계산기 [2600]

IRS(금리스왑) 및 CRS(통화스왑)의 마켓밸류 및 스왑레이트를 계산할 수 있으며 지급일 별 현금흐름(수취/지급)과 만기별 수익률커브

를 확인할 수 있습니다. 또한 수익률 커브를 원하는 수준에 맞게 변경하여 평가하실 수 있습니다.

평가결과 확인- 마켓밸류, 경과이자, 스왑 레이트

레그 설정- 통화, 이자시작일/만기일, 주기 등※ 통화 : 현재 KRW, USD만 제공하며

추후 확대 예정

세부레그 설정- 이자지급일 기준, 호가 유형,

외환 중개사, 휴장국가 등

현금흐름- 각 이자지급일 별 수취, 지급, 순지급금 및 할인계수와 함께 현재가치제공

수익률 커브- 각 기간 별 par 금리 제공 및 사용자 금리설정 가능

1

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3

4

5


외환시장 / 파생상품'...

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