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Noviembre 2012. Oscar G. Cagigas
El sistema Casandra para FOREX1
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Cul es el meor sistema!
El "ue gane ms en menos tiempo.#ara ello necesitamos$
%edia geom&trica elevada 'reinvertimos los ()s*
%uc+as operaciones Cul de estos dos sistemas es meor!
1. g,-/ las operaciones duran - das'verage(arseld,-*
2. g,3/ las operaciones duran 3 das '(,3*
2
( El segundo tiene la mejor media geomtrica peroopera menos )
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1. El primero puede +acer 2425- , 63 ops al a7o
2. El segundo puede +acer 24253 , 8- ops al a7o
99999999999999999999999999
-. Ganancia:1 , 1.0-;63,11.nal5cap inic*
99999999999999999999999999
El primer sistema es mejor. La mediageomtrica elevada al nmero mximo deoperaciones da un resultado mayor g^T = g^(252/ABH)
El crecimiento del capital.El Ratio %EGN '152*
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El crecimiento del capital.El Ratio %EGN '252*
g^T = g^(252/ABH) = =
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eeln(g)*(252/ABH) MEGAN
TericoREAL Ma?imu
mE?ponentialGro@t+ANnualiA
ed
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Estadsticas de Casandra
De 2002 a 202! lote. "apital inicial #000 euros. $%o 200& negativo. El resto positivos 'anancias en 22* pares. +o,uste- *&. /o
optimi-ado
El mejor ratio de E'$/ de los sistemas pro,ados 1uena opera,ilidad (& aciertos) y ganancia de
euros por operacin 34arpe 5 dice 6ue es un ,uen sistema
Estad7sticamente 8a,le con 5 9: con8an-a
Net MSD% RF PF Payoff Sharpe
44,763 -24 14.86 1.33 0.75 1.3
K Trades AvgPL AvgBar %W MEG
0.06 4,001 11 2.49 64 0.0
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CBmo unciona Casandra!
"ompra en la estimacin de la media mvil de &periodos
x posiciones simultneas
;ende en la ,anda de 1ollinger (!.:) ;ende con un cierre por de,ajo de la media de 2 3top Loss de 2 $
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Da GestiBn de Capital del sistema
=n riesgo del : al $ 2*00 euros /> 2*[email protected]:?0 >
lote
3i va ,ien las gananciasse ampli8can
!
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Replicamos mu bien el sistema i va mal peor "ue teBrico
i va bien
meor "ue teBrico
Coinciden la teora la prctica!
REAL
Teric
o
"
L#$i%erenci#e& 'or l#G$
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Hu& podra salir mal!
Iodo! Otro a7o negativo como el 2008 %ercado cambie sus caractersticas ubida de comisiones o tasas adicionales
sobre la operativa
grupaciBn de operaciones malas lcanAar el 2.4 '%ontecarlo* terminar
el a7o en p&rdidas
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El tiempo uega a nuestro avorJ
40 ops #rob p&rdidas, 20 100 ops #rob p&rdidas , 12 34+ o'& ,ro- '.r$i$#& = 250Iras un a7o la ganancia media 'perc 40* sube muc+o
1+
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ResumiendoJ
Ke los sistemas probados Casandra es el "ue meorratio %EGN tiene. En teora es el meor paraoperar una cuenta pe"ue7a 'p.e. -000 euros*
e trata de un sistema con e?pectativas positivas
estadsticamente >able. largo plaAo debera darganancias/ ampli>cadas por la GestiBn de Capital
Es un planteamiento mu agresivo 'en ocasionesriesgo del 4*. e espera un dra@do@n elevado
Kebera ser cuestiBn de tiempo. a "ue tenerpaciencia
Da suerte tambi&n cuenta
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CBmo va Casandra desde 1sept!
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