markaðsupplýsingar 1. tbl. 11. árg. janúar 2010 · 2012. 9. 18. · lÁnamÁl rÍkisins...
TRANSCRIPT
LÁNAMÁL RÍKISINS
Markaðsupplýsingar 1. tbl. 11. árg. Janúar 2010
Umsjón með útgáfu
Björgvin [email protected]
Hafsteinn [email protected]
Oddgeir [email protected]
Ábyrgðarmaður
Sturla Pá[email protected]
Lánamál ríkisins - Seðlabanka Íslands - Kalkofnsvegi 1 - 150 Reykjavík - Sími: 569 9600 - Bréfsími: 562 6068 - Vefsíða: lanamal.is - Netfang: [email protected] - Bloomberg : ICDO
Útboð ríkisbréfaÍ desember fór fram eitt úboð á ríkisbréfum. Í útboðinu var boðið upp á sömu bréf og í ríkisbréfaútboði í nóvember úr flokkum RIKB 11 0722 og RIKB 25 0612. Útboðsskilmálar voru óbreyttir frá fyrri útboðum, lægsta samþykkta verð (hæsta samþykkta ávöxtunarkrafa) réði söluverði útboðsins. Í heild var góð þátttaka í útboðinu. Í flokk RIKB 11 0722 bárust 15 gild tilboð að fjárhæð 3 ma.kr. Öllum tilboðum var hafnað. Í flokk RIKB 25 0612 bárust 62 gild tilboð að fjárhæð 27,9 ma.kr. að nafnverði. Tilboðum var tekið fyrir 23 ma.kr. og var lægsta samþykkta verð útboðsins 100,0 sem jafngildir 7,99% ávöxtunarkröfu. Skv. upplýsingum aðalmiðlara keyptu erlendir aðilar ekkert í þessu útboði. Af innlendum aðilum keyptu lífeyrissjóðir fyrir 8 ma.kr., verðbréfasjóðir fyrir 2 ma.kr., eigin viðskipti aðalmiðlara fyrir 2 ma.kr. og aðrir fyrir 11 ma.kr. Aðalmiðlurum bauðst að kaupa til viðbótar við samþykkt tilboð sín allt að 10% af nafnverði á samþykktu söluverði útboðsins. Alls var selt til viðbótar 932 m.kr. í flokki RIKB 25 0612 og var því heildarsala flokksins í útboðinu alls 23,9 ma.kr.
Útboð ríkisvíxlaRíkisvíxlaflokkur RIKV 09 1215 var á gjalddaga í desember, alls að fjárhæð 8,1 ma.kr.Eitt útboð ríkisvíxla var haldið í desember. Í boði var ríkisvíxlaflokkur RIKV 10 0415. Útboðsfyrirkomulag var með sama sniði og áður, lægsta samþykkta verð réð söluverðinu (hæsta ávöxtunarkrafan) og ekki voru settar neinar hámarks- né lágmarksupphæðir. Þátttaka var góð í útboðinu, alls bárust 41 gild tilboð í flokkinn að fjárhæð 29,6 ma.kr. að nafnverði. Tilboðum var tekið fyrir samtals 21,4 ma.kr. að nafnverði. Lægsta samþykkta verð útboðsins var 97,54 sem jafngildir ávöxtunarkröfu upp á 7,5% miðað við flata vexti. Erlendir aðilar keyptu fyrir 14,5 ma.kr. í útboði mánaðarins eða 68% af því sem selt var. Innlendir aðilar keyptu fyrir 6,9 m.kr. sem er 32% af seldum bréfum. Verðbréfasjóðir keyptu fyrir 2,8 ma.kr., eigin viðskipti aðalmiðlara fyrir 2,1 ma.kr., lífeyrissjóðir fyrir 1,2 ma.kr. og aðrir fyrir 800 m.kr.
Útboð á yfirteknum tryggingarbréfum verðbréfalánaFimmtudaginn 10. desember fór fram útboð á íbúðabréfum og ríkisbréfum sem ríkissjóður yfirtók í tengslum við hrun bankanna en bréfin höfðu verið lögð fram til tryggingar verðbréfalána. Þetta er fimmta útboðið sem haldið er vegna þessara yfirteknu bréfa. Aðeins var eftir 1,1 ma.kr. í flokki RIKB 13 0517 af því sem upphaflega hafði verið yfirtekið af tryggingarbréfum bankanna.
Útboðsfyrirkomulagið var það sama og áður, lægsta samþykkta verð réð söluverði (hæsta samþykkta ávöxtunarkrafa). Í útboðinu seldist allt sem í boði var. Tilboð bárust fyrir 8,4 ma.kr. Tilboðum var tekið fyrir 1,1 ma.kr. á verðinu 99,645 sem jafngildir 7,35% ávöxtunarkröfu. Eftir þetta útboð er lokið sölu allra yfirtekinna íbúðabréfa og ríkisbréfa.
Staða ríkisábyrgðaStaða ríkisábyrgða var 1.347,5 ma.kr. í lok nóvember. Á bls. 8 eru birtar frekari upplýsingar um ríkisábyrgðir.
Staða verðbréfalána eftir flokkum í lok síðasta mánaðar
Meðalstaða verðbréfalána
Upplýsingar í þessu riti koma frá Seðlabanka Íslands og upplýsingaveitum sem taldar eru áreiðanlegar.
Upplýsingar miða við lok síðustu mánaðamóta, nema annað sé tekið fram.
15
20
25
30
35
40
jan. 09
feb. 09
mar. 09
apr. 09
maí 09
jún. 09
júl. 09
ágú. 09
sep. 09
okt. 09
nóv. 09
des. 09
Ma.
kr.
Mánuður
02468
10121416
RIKB 10 0317
RIKB 10 1210
RIKB 11 0722
RIKB 13 0517
RIKB 19 0226
RIKB 25 0612
Ma.
kr.
Flokkur
LÁNAMÁL RÍKISINS
Markaðsupplýsingar 1. tbl. 11. árg. Janúar 2010Ársáætlun í lánamálum 2010Ársáætlun í lánamálum var kynnt föstudaginn 8. janúar. Helstu breytingar frá fyrri ársáætlunum eru að útboð ríkisbréfa verða nú tvö í hverjum mánuði í stað eins áður og að fyrirhugað er að gefa út verðtryggðan skuldabréfaflokk. Ennfremur verður gefinn út nýr tveggja ára flokkur og annar 5 til 6 ára flokkur ríkisbréfa. Áætluð fjármögnunarþörf ríkissjóðs verður um 230 ma.kr. Verður hún fjármögnuð með útgáfu innlendra markaðsskuldabréfa fyrir um 170 ma.kr., með sölu ríkisvíxla fyrir 20 ma.kr. og með sölu veðskulda í eigu ríkissjóðs fyrir 5 ma.kr. Það sem vantar upp á fjármögnun ársins verður tekið af innstæðu ríkissjóðs í Seðlabanka Íslands. Tveir flokkar ríkisbréfa eru á gjalddaga á árinu, RIKB 10 0317 og RIKB 10 1210, samtals að fjárhæð 131 ma.kr. Fyrirhuguð útgáfa ríkisbréfa á árinu nemur 120 ma.kr. Útgáfan mun beinast að flokkum RIKB 11 0722 og RIKB 25 0612. Útgefinn verður nýr tveggja ára flokkur ríkisbréfa fyrri hluta ársins og nýr 5 til 6 ára flokkur ríkisbréfa seinni hluta ársins. Áætluð útgáfustærð nýja 2 ára ríkisbréfaflokksins er 50 ma.kr. á árinu og áætluð útgáfustærð 5 til 6 ára ríkisbréfaflokksins er 20 ma.kr. á árinu. Gert er ráð fyrir útgáfu verðtryggðs skuldabréfaflokks á árinu. Flokkurinn verður sniðinn að núverandi útgáfu ríkisbréfa með árlegri vaxtagreiðslu, uppgreiðslu höfuðstóls í lok lánstíma og sömu dagatalningarreglu. Ráðgert er að lánstími flokksins verði 10 til 11 ár og að útgáfan á árinu 2010 verði nálægt 50 ma.kr. Áformað er að flokkurinn verði með viðskiptavakt á eftirmarkaði.Útgáfa ríkisvíxla verður með sama fyrirkomulagi og verið hefur. Áfram verða gefnir út 4 mánaða ríkisvíxlar en ekki er þó útilokað að gefnir verði út ríkisvíxlar með öðrum tímalengdum. Slíkt mótast af þörf ríkissjóðs eftir sveigjanleika í fjármögnun til að mæta sveiflum í tekjum og útgjöldum innan árs.Haldið verður áfram að kaupa upp spariskírteinaflokk RIKS 15 1001 eftir því sem aðstæður á markaði leyfa. Áætluð eru uppkaup í þessum flokki fyrir um 1 ma.kr. á árinu. Fyrirhugað er að bjóða eigendum þessara bréfa upp á skipti yfir í nýja verðtryggða skuldabréfaflokkinn sem útgefinn verður á árinu.Ekkert erlent lán er á gjalddaga hjá ríkissjóði árið 2010.
Útboðsdagatal Lánamála ríksinsÚtboðsdagatal Lánamála ríkisins hefur nú verið sent markaðsaðilum í pósti. Þar eru upplýsingar um fyrirhuguð útboð á árinu 2010 í samræmi við ársáætlun í lánamálum.
Skuldir ríkissjóðs , útgáfur og staða í lok desember
Skipting lánasafns ríkissjóðs
Endurgreiðsluferill lána ríkissjóðs Niðurstöður síðustu útboða ríkisbréfa að söluverði
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2021 2025
Mill
jóni
r kró
na
Spariskírteini Ríkisbréf og ríkisvíxlar Erl. lán
LÁNAMÁL RÍKISINS Markaðsupplýsingar
1. tbl. 11. árg. Janúar 2010
3
Lán ríkissjóðs
Markaðsskuldabréf, eiginleikar og markaðsverð í lok desember
Innlendar skuldirÚtgáfu- Innlausnar- Greiðslu- Meðaltími Verð- Markaðs-
Flokkur dagur dagur Vextir tegund í árum tryggt verð (m.kr).
RIKS 15 1001 29.9.1995 1.10.2015 0,00% Kúlubréf 5,75 Já 20.281Sparisk írteini alls 20.281
RIKV 10 0115 15.9.2009 15.1.2010 0,00% Kúlubréf 0,04 Nei 8.396RIKV 10 0215 15.10.2009 15.2.2010 0,00% Kúlubréf 0,13 Nei 32.468RIKV 10 0315 16.11.2009 15.3.2010 0,00% Kúlubréf 0,21 Nei 19.657RIKV 10 0415 15.12.2009 15.4.2010 0,00% Kúlubréf 0,29 Nei 20.897
Rík isvíxlar alls 81.419
RIKB 10 0317 17.3.2004 17.3.2010 7,00% Árl. vx.gr. 0,21 Nei 70.374RIKB 10 1210 10.12.2008 10.12.2010 13,75% Árl. vx.gr. 0,94 Nei 62.958RIKB 11 0722 26.8.2009 22.7.2011 8,00% Árl. vx.gr. 1,49 Nei 8.980RIKB 13 0517 17.5.2002 17.5.2013 7,25% Árl. vx.gr. 2,99 Nei 68.039RIKB 19 0226 26.2.2008 26.2.2019 8,75% Árl. vx.gr. 6,30 Nei 76.146RIKB 25 0612 12.6.2009 12.6.2025 8,75% Árl. vx.gr. 9,01 Nei 56.342
Rík isbréf alls 342.839Meðaltími mark flokka alls 3,17
Markaðsvirði skuldabréfa alls 444.539
Innlendar skuldir í m.kr. - NafnverðInnlausn/ Markaðs- Hlutfall
Flokkur Staða í upphafi Sala forinnl. Staða lok . verð (m.kr). af innl.
RIKS 10 0115 164 164 1.091 0,1%RIKS 15 1001 12.203 0 12.203 20.281 2,1%
Sparisk írteini alls 12.379 12.367 21.372 2,2%
RIKV 09 1215 8.108 8.108 0 0 0,0%RIKV 10 0115 8.428 8.428 8.396 0,9%RIKV 10 0215 32.831 32.831 32.468 3,4%RIKV 10 0315 20.000 20.000 19.657 2,1%RIKV 10 0415 0 21.400 21.400 20.897 2,2%
Rík isvíxlar alls 69.367 82.659 81.419 8,5%
RIKB 10 0317 70.583 70.583 70.374 7,4%RIKB 10 1210 59.744 59.744 62.958 6,6%RIKB 11 0722 8.922 8.922 8.980 0,9%RIKB 13 0517 68.554 68.554 68.039 7,1%RIKB 19 0226 72.382 72.382 76.146 8,0%RIKB 25 0612 32.464 23.931 56.395 56.342 5,9%RIKH 18 1009 181.200 181.200 181.200 19,0%
Rík isbréf alls 493.848 517.779 524.039 54,8%
Útgáfa skuldabréfs á Seðlabanka Íslands 293.309 30,7%Aðrar innlendar skuldir rík issjóðs * 35.728 3,7%Innlendar skuldir alls 955.867 100,0%
Erlendar skuldir í m.kr.Hlutfall
af erl.CHF 0 0 0,0%DKK 7.429 7.273 2,0%EUR 285.619 319.092 89,4%GBP 5.721 5.719 1,6%JPY 0 0 0,0%USD 24.474 25.040 7,0%
Langtímaskuldir alls 357.124 100,0%
EUR 0 0 0,0%USD 0 0 0,0%
Skammtímaskuldir alls 0 0%
Erlendar skuldir alls 357.124 100,0%
Skuldir ríkissjóðs alls 1.312.992Hlutfall innlendra skulda af heildarskuldum 72,8%
* Stærsti hlutinn er lán ríkisins vegna Landsvirkjunar.** Capital contribution from the state to the new banks, Arion, Íslandsbanki and NBI(Landsbanki).
Spariskírteini2%
Ríkisbréf30%
Ríkisvíxlar7%
Önnur innlend lán29%
Erlend langtímalán
32%
1,3 1,41,1 1,1
2,11,7
0,0
2,9
2,4
1,7 1,7
0,0
1,2
0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,5
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
maí 09
maí 09
jún. 09
jún. 09
jún. 09
júl. 09
júl. 09
ágú. 09
ágú. 09
nóv. 09
nóv. 09
des. 09
des. 09
Mill
jóni
r kró
na
Samþykkt tilboð Tilboð alls Boðhlutfall
Eigendur ríkisbréfa 30. nóvember 2009
Staða erlendra eigenda verðbréfa
Eigendur
Eigendur ríkisverðbréfa 30. nóvember 2009
Nafnverð í m.kr.RIKB
10 0317RIKB
10 1210RIKB
11 0722RIKB
13 0517RIKB
19 0226RIKB
25 0612 AllsVíxlar
allsInnlendir aðilar
Bankar og sparisjóðir 8.247 4.000 2.326 5.065 13.922 7.281 40.840 4.864Ýmis lánafyrirtæki 1.452 1.347 3 2.409 4.892 2.093 12.196 3.249Verðbréfa- og fj.sjóðir 913 3.165 1.362 3.844 14.166 4.646 28.096 14.252Lífeyrissjóðir 422 863 903 4.735 13.834 15.452 36.209 1.913Fyrirtæki 1.376 3.347 400 2.457 4.597 1.063 13.240 2.857Einstaklingar 659 2.036 139 3.134 5.478 1.379 12.824 303Aðrir 100 1.391 5 772 2.132 841 5.241 1.280
Erlendir aðilar 71.923 44.676 8.982 47.108 12.790 2.432 187.911 40.649Samtals: 85.091 60.824 14.120 69.524 71.811 35.187 336.556 69.367
*Verðbréfalán frá útgefanda til aðalmiðlara koma til hækkunar Tryggingabréf vegna verðbréfalána koma til lækkunar
Bankar og sparisjóðir
12%
Verðbréfa- og fj.sjóðir
8%
Lífeyrissjóðir11%
Aðrir13%
Erlendir aðilar56%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
RIKV RIKB 10 0317
RIKB 10 1210
RIKB 11 0722
RIKB 13 0517
RIKB 19 0226
RIKB 25 0612
Mill
jóni
r kró
na
September Október Nóvember
Eigendur ríkisvíxla 30. nóvember 2009
Bankar og sparisjóðir
7%
Verðbréfa- og fj.sjóðir
20%
Lífeyrissjóðir3% Aðrir
11%
Erlendir aðilar59%
Upplýsingar byggja á gögnum frá Verðbréfaskráningu Íslands og lánastofnunum
LÁNAMÁL RÍKISINS Markaðsupplýsingar
1. tbl. 11. árg. Janúar 2010
4
Meðalstaða verðbréfalána ríkisverðbréfa Viðskipti með ríkisbréf í OMX á Íslandi
0
10.000
20.000
30.000
40.000
jan. 09
feb. 09
mar. 09
apr. 09
maí 09
jún. 09
júl. 09
ágú. 09
sep. 09
okt. 09
nóv. 09
des. 09
Mill
jóni
r kró
na
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
des. 08
jan. 09
feb. 09
mar. 09
apr. 09
maí 09
jún. 09
júl. 09
ágú. 09
sep. 09
okt. 09
nóv. 09
des. 09
Mill
jóni
r kró
na
RIKB 25 RIKB 19 RIKB 13 RIKB 11 RIKB 10 RIKB 09 RIKB 08
Verðbréfalán og viðskipti með ríkisverðbréf í OMX á Íslandi
Endurgreiðsluferill jöklabréfa frá byrjun janúar
Tilkynnt Útgefandi Fjárhæð ma.kr. LokagjalddagiEngin útgáfa
Samtals 0,0
Lokagjalddagi Útgefandi Fjárhæð ma.kr.8.1.2010 Rentenbank 3,00 1.2.2010 Þýski fjárfestingarbankinn KFW 3,00 5.2.2010 Eurofirma 5,00
16.2.2010 Ameríski þróunarbankinn 1,76 Samtals 12,76
Erlendar útgáfur á gjalddaga jan. 2010 til feb. 2010Nýjar erlendar útgáfur í desember 2009
Útgáfur erlendis í íslenskum krónum
Staða jöklabréfa
Útgefandi Fjárhæð ma.kr. Hlutfall %Þýski fjárfestingarbankinn KFW 21,0 33%Evrópski fjárfestingarbankinn 17,0 27%Eurofirma 5,0 8%Alþjóðabankinn R&D 4,0 6%Aðrir 16,8 26%Alls 63,8 100%
0
5
10
15
20
1.2010 3.2010 5.2010 7.2010 9.2010 11.2010 4.2011 5.2012
Mill
jarð
ar k
róna
Mánuðir
Vaxtagreiðslur Höfuðstóll
LÁNAMÁL RÍKISINS Markaðsupplýsingar
1. tbl. 11. árg. Janúar 2010
5
Verðtryggðir vaxtaferlar Óverðtryggðir vaxtaferlar
-2,00 %
-1,00 %
0,00 %
1,00 %
2,00 %
3,00 %
4,00 %
5,00 %
0 5 10 15 20ár
Bandaríkin Bretland Frakkland Ísland Svíþjóð
0,00 %1,00 %2,00 %3,00 %4,00 %5,00 %6,00 %7,00 %8,00 %9,00 %
10,00 %
0 5 10 15 20
ár
Bandaríkin Bretland Ísland Svíþjóð Þýskaland
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
90
110
130
150
170
190
210
des. 08
jan. 09
feb. 09
mar. 09
apr. 09
maí 09
jún. 09
júl. 09
ágú. 09
sep. 09
okt. 09
nóv. 09
des. 09
jan. 10
Gengi evru Stýrivextir SÍ
Verðbólguálag ríkisbréfa
Lánsfjárþörf og vextir
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
1,00%
3,00%
5,00%
7,00%
9,00%
11,00%
13,00%
15,00%
des. 08 mar. 09 jún. 09 sep. 09 des. 09
RIKB 19 0226 RIKB 13 0517 12 mánaða breyting VNV (hægri ás)
Vísitala gengisskráningar og stýrivextirMismunur ávöxtunar óverðtryggðra ríkisbréfa, RIKB 19 0226 og 10 ára þýskra ríkisskuldabréfa (punktar)
300
350
400
450
500
550
600
650
700
jan. 09
feb. 09
mar. 09
apr. 09
maí 09
jún. 09
júl. 09
ágú. 09
sep. 09
okt. 09
nóv. 09
des. 09
jan. 10
Vaxtaþróun markflokka ríkisbréfa
3,00%
5,00%
7,00%
9,00%
11,00%
13,00%
15,00%
17,00%
19,00%
nóv. 08
des. 08
jan. 09
feb. 09
mar. 09
apr. 09
maí 09
jún. 09
júl. 09
ágú. 09
sep. 09
okt. 09
nóv. 09
des. 09
RIKB 13 0517 RIKB 19 0226 RIKB 10 1210
LÁNAMÁL RÍKISINS Markaðsupplýsingar
1. tbl. 11. árg. Janúar 2010
6
Vaxta- og gengisþróun
Niðurstöður útboða
Tilboð Tilboð Fj. Fj.samþ. Meðal- Lægsta Hæsta Samþ. Samþ. Viðb. útgáfa
Dagsetning Flokkur Markaðsv. Nafnverð tilboða tilboða ávöxtun % ávöxtun % ávöxtun % markaðsverð nafnverð nafnverðRíkisbréf sala23.01.09 RIKB 10 1210 9.562 9.240 24 5 11,45 11,45 11,45 6.573 6.340 63423.01.09 RIKB 13 0517 5.625 6.355 19 3 10,70 10,70 10,70 3.198 3.605 36123.01.09 RIKB 19 0226 10.112 10.810 26 5 9,59 9,59 9,59 5.959 6.260 62620.02.09 RIKB 13 0517 5.989 6.455 21 5 9,38 9,38 9,38 1.299 1.400 8520.02.09 RIKB 19 0226 14.821 15.015 42 27 8,95 8,95 8,95 8.489 8.600 32320.03.09 RIKB 10 1210 5.043 4.786 23 14 10,01 10,01 10,01 3.467 3.286 32920.03.09 RIKB 13 0517 3.746 3.958 15 5 8,80 8,80 8,80 2.661 2.808 28120.03.09 RIKB 19 0226 8.439 8.495 33 23 8,84 8,84 8,84 7.013 7.055 70617.04.09 RIKB 10 1210 5.003 4.758 23 6 9,98 9,98 9,98 1.623 1.541 15417.04.09 RIKB 13 0517 6.328 6.725 26 11 9,03 9,03 9,03 3.178 3.375 33717.04.09 RIKB 19 0226 13.016 13.084 35 26 8,82 8,82 8,82 10.034 10.084 94522.05.09 RIKB 10 1210 20.912 19.033 24 14 6,63 6,63 6,63 15.656 14.233 50022.05.09 RIKB 13 0517 14.854 14.720 42 27 6,92 6,92 6,92 10.423 10.310 009.06.09 RIKB 10 1210 26.174 22.313 24 21 6,20 6,20 6,20 23.711 20.213 009.06.09 RIKB 13 0517 15.048 14.971 21 16 7,25 7,25 7,25 14.093 14.021 009.06.09 RIKB 25 0612 20.666 20.666 59 26 8,00 8,00 8,00 9.780 9.780 28117.07.09 RIKB 11 0722 0 2.850 20 0 0,00 0,00 0,00 0 0 017.07.09 RIKB 13 0517 0 2.070 13 0 0,00 0,00 0,00 0 0 017.07.09 RIKB 25 0612 0 2.250 15 0 0,00 0,00 0,00 0 0 021.08.09 RIKB 11 0722 15.961 15.830 27 5 7,50 7,50 7,50 6.070 6.020 60221.08.09 RIKB 13 0517 11.779 12.125 22 3 8,15 8,15 8,15 1.741 1.792 17921.08.09 RIKB 25 0612 10.411 11.046 33 21 8,68 8,68 8,68 8.188 8.688 86920.11.09 RIKB 11 0722 3.936 2.300 8 1 7,35 7,35 7,35 2.321 2.300 020.11.09 RIKB 25 0613 21.818 22.117 55 36 8,15 8,15 8,15 12.674 12.847 018.12.09 RIKB 11 0722 0 3.040 15 0 0,00 0,00 0,00 0 0 018.12.09 RIKB 25 0613 27.899 27.899 62 54 7,99 7,99 7,99 22.999 22.999 932Samtals 277.143 282.911 181.149 177.557 8.142
Ríkisvíxlar sala23.01.09 RIKV 09 0415 54.126 56.025 55 38 15,43 14,52 16,52 29.030 30.00016.02.09 RIKV 09 0515 21.848 22.690 46 28 15,65 14,44 15,99 9.040 10.00018.03.09 RIKV 09 0615 53.369 55.273 54 14 14,25 13,77 14,50 19.335 20.00008.04.09 RIKV 09 0715 52.771 54.429 49 8 11,86 10,71 11,98 19.418 20.00013.05.09 RIKV 09 0915 52.152 53.396 55 3 5,74 5,46 5,97 19.616 20.00011.06.09 RIKV 09 1015 16.711 17.100 43 38 6,45 3,99 7,50 13.700 14.00013.07.09 RIKV 09 1116 64.752 66.467 53 30 6,93 6,24 7,51 39.069 40.00013.08.09 RIKV 09 1215 23.262 23.825 35 15 7,27 6,40 7,49 7.916 8.10811.09.09 RIKV 10 0115 15.869 16.328 30 24 8,53 7,44 9,00 8.191 8.42813.10.09 RIKV 10 0215 44.668 45.965 54 46 8,50 8,50 8,50 31.905 32.83112.11.09 RIKV 10 0316 63.060 64.727 68 10 8,00 8,00 8,00 19.485 20.00011.12.09 RIKV 10 0415 28.885 29.613 41 23 7,50 7,50 7,50 20.874 21.400
491.472 505.838 237.577 244.767
Samstarfsaðilar
Næstu fyrirhuguðu útboðsdagar eru:
Aðalmiðlarar ríkisverðbréfa Sími Bloomberg
Íslandsbanki +354 440 4000 ISLANýi Kaupþing banki +354 444 6000 KAUPNBI +354 410 4000 LAISMP Banki +354 540 3200 MPIBSaga Capital Fjárfestingarbanki +354 545 2600 SGA
13. janúar 2010 - Útboð ríkisvíxla
22. janúar 2010 - Útboð ríkisbréfa
LÁNAMÁL RÍKISINS Markaðsupplýsingar
1. tbl. 11. árg. Janúar 2010
7
Útboð í m. króna frá 2009
Ríkisábyrgðir
Staða ríkisábyrgða 2000 - 2009 30. nóvember 2009í milljónum króna 1 Breyting
2008 - 2009 Nóvember2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Nov Fjárhæð %
Lánastofnanir í C-hluta ríkissjóðs2,4 321.517 378.080 460.779 501.605 564.923 542.059 594.122 667.566 836.144 858.494 864.282 877.149 898.889 62.745 7,5 Íbúðalánasjóður 302.429 353.419 434.253 473.298 536.562 531.357 582.654 656.470 814.247 836.692 840.215 856.062 878.890 64.643 7,9Ríkisfyrirtæki í B-hluta ríkissjóðs6,7 6.558 6.725 7.028 7.359 7.028 7.633 3.467 0 0 0 0 0 0 0 0,0Sameignar- og hlutafélög í E-hluta3,4 44.570 56.780 54.748 47.124 52.307 56.021 90.930 196.736 375.157 376.390 401.720 396.311 402.770 27.613 7,4 Landsvirkjun3 24.527 36.217 33.738 39.205 44.656 53.167 83.312 186.167 360.880 362.512 388.435 383.005 389.279 28.399 7,9Sveitarfélög og fyrirtæki þeirra 4.063 4.304 3.279 2.768 2.038 1.197 911 716 1.155 1.077 1.182 1.185 1.182 26 2,3Annað3,4 846 803 650 13.156 13.276 32.059 29.698 28.790 34.122 33.855 32.971 43.982 44.680 10.557 30,9
Staða ríkisábyrgða samtals5,8,9 377.554 446.692 526.483 572.013 639.571 638.969 719.128 893.808 1.246.579 1.269.816 1.300.155 1.318.627 1.347.521 100.942 8,1
1) Staða ríkisábyrgða er sýnd með áföllnum vöxtum og verðbótum í lok hvers tímabils. Tölur fyrir 2009 eru bráðabirgðatölur.2) Ferðamálasjóður (C-hluti) var lagður niður í árslok 2002 og skuldbindingar hans (1 ma.kr.) færðar til ríkisins. Tölur fyrir Íbúðalánasjóð sýna verðbréfaútgáfu á nafnverði með áföllnum vöxtum og verðbótum, utan Húsbréf, sem eru á markaðsvirði. Tölur vegna íbúðabréfa (HFF bréfa) innifela bréf sem frátekin eru vegna samnings við aðalmiðlara, alls 38,9 ma.kr. á uppreiknuðu verði (26,3 ma.kr. að nafnverði)3) Þrír viðskiptabankar og Sementsverksmiðjan, áður í E-hluta, voru að fullu seld úr eigu ríkisins árið 2003 og Landsíminn, áður í E-hluta, var seldur árið 2005. Enn er ríkisábyrgð á hluta skuldbindinga þeirra sem eru nú skráðar undir "Annað". Breytingin veldur um 12,5 ma.kr. lækkun á tölum E-hluta árið 2003 og um 4 ma.kr. lækkun árið 2005. Tölur um Landsvirkjun sýna ábyrgðarhluta ríkisins af heildarskuldum fyrirtækisins. Ábyrgðahluti Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar af skuldum Landsvirkjunar fyrir yf irtöku ríkisins í árslok 2006 eru í gildi til loka árs 2011, en þær námu um 141 ma.kr í nóvember 2009.4) Lánasjóður Landbúnaðarins áður í C-hluta og Landsíminn áður í E-hluta færðust árið 2005 undir "Annað" og skýrir það hækkun um 19 ma.kr.5) Heildartölur fyrir 2001 eru án tímabundinnar baktryggingar ríkissjóðs vegna vátrygginga á f lugvélum íslenskra f lugrekenda að upphæð 227,6 ma.kr.6) Rafmagnsveitur ríkisins var breytt í ágúst 2006 í hlutafélag og skýrir það 4,5 ma.kr. færslu til E-hluta frá B-hluta.7) Ríkisútvarpið var breytt í febrúar 2007 í hlutafélag og og skýrir það 3,5 ma.kr. færslu til E-hluta frá B-hluta.8) Innstæður í íslenskum bönkum, sem ríkisábyrgðar njóta samkvæmt yfirlýsingu ríkisstjórnar Íslands, eru ekki taldar með í yf irliti þessu9) Hugsanlegar ábyrgðir vegna innstæðna í útibúum íslenskra banka erlendis eru ekki taldar með í yf irliti þessu
Staða ríkisábyrgða 2000 - 2009 í milljónum króna
0%
25%
50%
75%
100%
125%
150%
175%
200%
225%
250%
275%
300%
325%
350%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
200020012002200320042005200620072008 Q
12008 Q
22008 Q
32008 Q
42009 Q
12009 Q
22009 Q
32009 N
óv
Ríkisábyrgðir í m.kr.Heildarsk. ríkissjóðs í m.kr.Hlutfall af heildarskuldum
1) Tölur fyrir ríkisábyrgðir 2009 eru bráðabirgða. Tölur fyrir 2001 eru án tímabundinnar flugvélaábyrgðar sem féll niður á árinu 2002.
Ríkisábyrgðir 1 og skuldir ríkissjóðs 2000 - 2009 Ríkisábyrgðir 1 og VLF 2 2000-2009
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
200020012002200320042005200620072008 1Q2008 2Q2008 3Q2008 4Q2009 1Q2009 Q
22009 Q
32009 N
óv
Ríkisábyrgðir í m.kr. VLF í m.kr.
Hlutfall RÁB af VLF í %
1) Tölur fyrir ríkisábyrgðir 2009 eru bráðabirgða. Tölur fyrir 2001 eru ántímabundinnar flugvélaábyrgðar sem hefur fallið niður.
2) Tölur um verga landsframleiðslu fyrir 2009 eru bráðabirgða. Tölur fyrir2008 eru áætlaðar. Tölur um verga landsframleiðslu eru á verðlagihvers árs.
LÁNAMÁL RÍKISINS Markaðsupplýsingar
1. tbl. 11. árg. Janúar 2010
8